NYSE

[tandem]

Сел Дау от 21122 -цел септември 2019 -роди ме майко купувач на върхове ,аз сам ще стана........

[kubrat]

И точно както при опциите простата историческа волатилност е по-точен прогнозен измерител от имплицитната

[jori]

Все още не ми е съвсем ясно как се пресмята влиянието на лихвения процент на цената на акциите... Откъде разбират колко да е проклетата рискова премия...

CAPM ли трябва да разбера как се смята. Ще взема да запиша една икономика на стари години да можем по-сериозно да беседваме на тема формули

От CAPM
рисковата премия за акция i e E(R_i) - R_f = beta_i*E(R_m- R_f)
рисковата премия за пазара е E(R_m- R_f) = gamma * sigma_m^2,
където
- gamma е risk aversion coefficient на средния инвеститор.
- sigma_m - stddev на пазара
https://en.wikipedia.org/wiki/Capita..._model#Formula
Излиза, че формулата за пазара не може да се ползва за намиране на рисковата му премия, а за откриване на някакъв сборен субективен коефициент, подобно на implied volatility при опциите.
Ето курса който ти трябва, безплатен е https://www.coursera.org/learn/portf...he-market-risk

[Misho ILIEV]

Няма чак такова значение, важно е кръв да се лее... Иначе един философски въпрос- колко ли е справедливата стойност на СП ако в нашия мегаактуален модел използваме отрицателно число за екуити риск премия?

Все още не ми е съвсем ясно как се пресмята влиянието на лихвения процент на цената на акциите... Откъде разбират колко да е проклетата рискова премия...

CAPM ли трябва да разбера как се смята. Ще взема да запиша една икономика на стари години да можем по-сериозно да беседваме на тема формули

[kubrat]

Няма чак такова значение, важно е кръв да се лее... Иначе един философски въпрос- колко ли е справедливата стойност на СП ако в нашия мегаактуален модел използваме отрицателно число за екуити риск премия?

[Misho ILIEV]

Мишо нали говореше за математически модели, май е по-добре да заколим някое куче и да гадаем по вътрешностите му- https://pbs.twimg.com/media/C507VeTWAAA0hHv.jpg

Съгласен съм, но защо куче! По-добре друго животно

[kubrat]

Мишо нали говореше за математически модели, май е по-добре да заколим някое куче и да гадаем по вътрешностите му- https://pbs.twimg.com/media/C507VeTWAAA0hHv.jpg

[hemilio]

Швабите се радват на такива %.
Както и да е, това са неща за статистиката.
Пазара малко му дреме за цифрите, най вече го интересува дали ще става по добре или по зле.

Това е ясно и вярно,но Федът се извинява и оправдава с цифричките

[pipbel]

Зa цялaтa 2016 г. иĸoнoмиĸaтa нa CAЩ oтчитa pacтeж нa БBΠ oт 1,6%., нaй-лoшoтo й пpeдcтaвянe oт 2011 г. нacaм, cлeд нapacтвaнe oт 2,6% пpeз 2015 гoдинa Фед вече си имат извинение,март поне едва ли ще пипат. Не е препоръка.

Швабите се радват на такива %.
Както и да е, това са неща за статистиката.
Пазара малко му дреме за цифрите, най вече го интересува дали ще става по добре или по зле.

[hemilio]

Зa цялaтa 2016 г. иĸoнoмиĸaтa нa CAЩ oтчитa pacтeж нa БBΠ oт 1,6%., нaй-лoшoтo й пpeдcтaвянe oт 2011 г. нacaм, cлeд нapacтвaнe oт 2,6% пpeз 2015 гoдинa Фед вече си имат извинение,март поне едва ли ще пипат. Не е препоръка.

[kubrat]

Ако беше тука Ив Макс щяхме сега да обсъждаме движението на Прайслайн в търговията след гонга

Той сега има по-глобални проблеми- https://twitter.com/JediEconomist/st...87560125906945

[Misho ILIEV]

Тука имаше един ив_макс и той ревеше и чакаше спадове ама ей виж покри се някъде.

Ако беше тука Ив Макс щяхме сега да обсъждаме движението на Прайслайн в търговията след гонга

[hemilio]

Още един гап за теслата.
Гапа от 18 януари е покрит-240 е добро ниво за още покупки.
Сега таргета се отдалечи,но ще е по-сладко - от 240 до 272
Възможно е да се поизчака за затварянето му,дори и месец,но си заслужава.
Успехи.

[pipbel]

При биотехите шортскуиз ли се заформя...

[Black and white cat-foot]

Уорън Бъфет не вижда балон при акциите. На тия ниски лихви даже му се виждат евтини...

http://www.cnbc.com/2017/02/27/us-al...n-buffett.html

това е проблема на бичетата - оптимизма