Създаване на алгоритъм/робот за търсене на логика в числови редици

[bvg]

Това да не би да е задачата за булката, която трябва да си избира жених?

Преди 2-3 дена писах за нея в другата тема, но не последва никакъв коментар от никого. Иначе ако имаше коментари, щях да им кажа на хората къде е уловката. Да, решението е вярно, и вероятностите са правилно изчислени, но ние в трейдинга 2 пъти трябва да познаем най-добрата цена - един път на входа и един път на изхода на сделката. И от 51.7% по двустъпковия избор вероятноста пада на 25.85% за едновременно познаване 2 пъти подред. Такъв ще е процента на гарантирано печелившите сделки. От останалите 74.15% сделки част от тях ще се случат печеливши, друга част - губещи, но не можем от раз да съобразим ще има ли ПМО или няма да има. Всичко зависи от други фактори, които няма как да бъдат оценени, без да се пробва на практика. Амо ако се случат несиметрични сделки, а те повечето ще са такива?

Така че вероятноста за печеливши сделки можем да я сметнем, но не знаем как ще повлияе несиметрията на тези сделки върху крайното ПМО. И съдейки по това колко ревностно пазара си поддържа 50-те процента вероятност, склонен съм да си мисля, че няма да се даде толкова лесно без бой. И много е вероятно пак да получим нулево математическо очакване, иначе ще излезе, че освен форекса сме победили и казиното, което според мене е невъзможно.

Тоест този метод по задачата за булката би изгенерирал ПМО само ако в цените има някаква неизвестна зависимост, за която не сме се досетили. Например ако почти всеки ден пазара е склонен да прави реверс, и броя на реверсите е по-голям от нормалното на идеалната случайност. Ако обаче на този алгоритъм предоставим идеална 50% вероятност, той почти е сигурно, че ще се провали на нея.

Имам една симулация на ексел, пращам ти я на мейла. Бие рандъм уолка. Постановката е верига на Марков с параметри -1, 0, 1. 7:1 е успеваемостта ѝ.

[Mateev]

Точно това исках да покажа, че сходните с рандъм уолк патърни са предсказуеми, те се стремят да завършат там от където са започнали. При акциите не е така разбира се, но при основните валутни двойки е. Или поне за интервали под 1-2 седмици. Разпределението не е гаусово, а са две гаусови камбани припокрити на 70%, но въпреки това пак може да се изкарват пари. Не мисля, че има начин да се предсказват игри като зарчета, рулетка, тото и подобни на база статистика, но сходните с рандъм уолк имат слабо място. Метода го открих в една много стара книга в библиотеката, от типа на популярна математика или забавна статистика. Преведена е от руски 70-те. Беше доказано математически, че имаш 38-39% шанс да познаеш най-малкото и най-голямото число в редицата, а като прибавим, че имаш шанс да познаеш и близките до максимума числа, шанса става доста над 50, да извлечеш печеливша стратегия.

Това да не би да е задачата за булката, която трябва да си избира жених?

Преди 2-3 дена писах за нея в другата тема, но не последва никакъв коментар от никого. Иначе ако имаше коментари, щях да им кажа на хората къде е уловката. Да, решението е вярно, и вероятностите са правилно изчислени, но ние в трейдинга 2 пъти трябва да познаем най-добрата цена - един път на входа и един път на изхода на сделката. И от 51.7% по двустъпковия избор вероятноста пада на 25.85% за едновременно познаване 2 пъти подред. Такъв ще е процента на гарантирано печелившите сделки. От останалите 74.15% сделки част от тях ще се случат печеливши, друга част - губещи, но не можем от раз да съобразим ще има ли ПМО или няма да има. Всичко зависи от други фактори, които няма как да бъдат оценени, без да се пробва на практика. Амо ако се случат несиметрични сделки, а те повечето ще са такива?

Така че вероятноста за печеливши сделки можем да я сметнем, но не знаем как ще повлияе несиметрията на тези сделки върху крайното ПМО. И съдейки по това колко ревностно пазара си поддържа 50-те процента вероятност, склонен съм да си мисля, че няма да се даде толкова лесно без бой. И много е вероятно пак да получим нулево математическо очакване, иначе ще излезе, че освен форекса сме победили и казиното, което според мене е невъзможно.

Тоест този метод по задачата за булката би изгенерирал ПМО само ако в цените има някаква неизвестна зависимост, за която не сме се досетили. Например ако почти всеки ден пазара е склонен да прави реверс, и броя на реверсите е по-голям от нормалното на идеалната случайност. Ако обаче на този алгоритъм предоставим идеална 50% вероятност, той почти е сигурно, че ще се провали на нея.

[Mateev]

Това откритие което си направил е много ценно. Бях го чел още тогава но съм го забравил. Според мен в случай, че хипотезата ти е вярна, ще е много ценно да се изследва спектъра на графиката с едно дискретно FFT и да се знаят следните неща:
1. Има ли честоти от формиращи графиката които присъстват постоянно?
2. Кои честоти са с най-висока амплитуда?
3. Могат ли да се правят изводи на база липсващи/присъстващи честоти в спектъра?

Никога не съм пробвал да правя спектрален анализ на ценови редици със Бързото Преобразувание на Фурие, защото не вярвам кой-знае колко, че в цените има някаква сериозна цикличност, от която да може да се извади ПМО. Така че ако искаш - пробвай се и ще си първооткривател.

Има обаче един друг проблем в реализацията на идеята, който много ме притеснява. Много добре съм запознат със FFT, защото едно време правих дипломната работа на жена ми, в която трябваше да се прави спектрален анализ на вибрациите на детайли, когато върху тях се прави металообработка с фреза например. С тензодатчик сваляхме кривата на вибрациите и след това на тогавашните компютри (Правц 82) трябваше да се напише програма, която да прави Бързо Преобразование на Фурие. Тази програма я писах аз на Assembler, като ползвах формули от една друга програма на Basic. Идеята беше програмата да стане по-бърза, и наистина успях стотици пъти да я ускоря, но дори и така една трансформация се правеше например за 10 секунди.

Първичните данни трябваше да се заредят в някакъв буфер, който обикновено беше с дължина 256 байта, и след това с около 10 секунди изчисления в същия този буфер се появява спектъра. Ако обаче буфера се удвои и стане на 512 байта, изчисленията отнемаха не 2, а 4 пъти повече време. Тоест времето за изчисления е в геометрична зависимост от дължината на буфера. В нашия случай със финансовите пазари се нуждаем от буфер с дължима 1 милион числа. това е 2 на степен 20 буфер (2 на степен 12 пъти по-дълъг), което ще отнеме 2 на степен 24 пъти по-много време за изчисления с тогавашните компютри. Днешните компютри са милиони пъти по-бързи, но въпреки това времето за изчисления при такъв голям буфер ще е невъобразимо голямо - може би дни или месеци време.

За да получим все пак някакви резултати, ще се наложи да правим FFT на къси буфери (напр. на дневни барове, а не на тикове), но така ще сме загубили огромен обем от първичната тикова информация, а от там ще сме загубили и всички високи честоти, от които се нуждаем. Ниските честоти пък не ни интересуват, защото бройката им на срещане е малка и от там няма да получим статистически репрезентативни резултати.

Та такива мисли ми се въртят в главата отностно FFT, и затова досега не съм го пробвал. Освен всичко друго и формулите са много сложни за програмна реализация. Ти обаче ако искаш го пробвай и сподели резултатите. Има обаче вероятност да не можем да ги ползваме за практически цели, защото FFT ще даде спектър дори и при един единствен тренд. И нещо повече - ако тренда е доста стръмен, FFT ще покаже спектър с честоти в целия диапазон, а ниe ясно знаем, че такива няма в този тренд. Причината е, че FFT очаква синусоиди, но като му дадем рошава графика, той ще открие хиляди честоти с различна амплитуда, а в действителност сме имали само по едно единствено срещане на периода на всяка една от тях. Пробвал съм с един единствен правоъгълен сигнал - половината буфер пълен с нули, а втората половина - с единици, и FFT връща стотици честоти, разпилени в целия буфер, а ние ясно виждаме, че такива няма.

Иначе логически е вярно - за да получим правоъгълен сигнал посредством група от синусоиди, наистина трябва да ползваме безкраен спектър. Как обаче ще го приложим това в трейдинга? Нима ще отворим безкраен брой сделки, за да отработим само един единствен скок?

[bvg]

Проблемът е, че този random walk статистически е сравнително предвидим. А и графиките, които прави са много smooth за разлика от реалността, където на дневна база се случват ето такива неща:

[ATTACH=CONFIG]n3539191[/ATTACH]

Точно това исках да покажа, че сходните с рандъм уолк патърни са предсказуеми, те се стремят да завършат там от където са започнали. При акциите не е така разбира се, но при основните валутни двойки е. Или поне за интервали под 1-2 седмици. Разпределението не е гаусово, а са две гаусови камбани припокрити на 70%, но въпреки това пак може да се изкарват пари. Не мисля, че има начин да се предсказват игри като зарчета, рулетка, тото и подобни на база статистика, но сходните с рандъм уолк имат слабо място. Метода го открих в една много стара книга в библиотеката, от типа на популярна математика или забавна статистика. Преведена е от руски 70-те. Беше доказано математически, че имаш 38-39% шанс да познаеш най-малкото и най-голямото число в редицата, а като прибавим, че имаш шанс да познаеш и близките до максимума числа, шанса става доста над 50, да извлечеш печеливша стратегия.

[bvg]

Предполагам осъзнаваш, че в твоята графика има около 1 милион Random Walk стъпки (тика). Генератора на случайност щеше да изгенерира нещо подобно, ако беше изтеглил толкова на брой тикове и после ги беше превърнал в барове и окрупнил така, както се прави и по реалните графики.

С всичките си постинги в последните няколко дена непрекъснато демонстрираш, че нямаш реална представа какви са свойствата на случайноста и какво може да се очаква от нея. И въпреки това твое незнание пишеш врели-некипели твърдения и дори ообиждаш хората, ако ти кажат каква е истината.

За да се поограмотиш малко, ще ти препоръчам да прочетеш тази тема във форума на Станимир Желев:
https://forexforum.bg/viewtopic.php?f=78&t=2196

В нея аз съм публикувал един мой експерт за генериране на случайни графики в MetaTrader 5. Този експерт генерира милиони тикове с произволно желана от тебе вероятност и след това ги прави на барове и формира пълен комплект от всички таймфреймове.

С този експерт можеш да проиграеш всякакви зависимости на входа и после нагледно да видиш какви графики се получават при тях. И ако си поиграеш с него няколко часа, сам ще осъзнаеш какви глупости си плещил през последните дни.

Най-важният извод, който човек може да си направи като си поиграе с този експерт, е осъзнаването на факта, че всички финансови инструменти по целия свят ги движи вероятност от точно 50% - ни повече, ни по-малко. Това е единствената вероятност, при която графиките, които ежедневно гледаме, имат този вид, който виждаме.

Ако обаче променим тази вероятност с много малко, веднага в месечните барове се появява безкраен тренд нагоре или надолу. Достатъчна е само 50.01% вероятност, за да започне месечната графика да клони към +безкрайност. Респективно достатъчна е само 49.99% вероятност, за да започне месечната графика да клони към нула.

С две думи:
Вероятноста на всички реални финансови инструменти по света е точно 50%, за да наблюдаваме такива графики, каквито ги наблюдаваме в момента. Истинските ефекти на всичко това обаче се проявяват след милиони тикове, а не само със 100-200, както се заигравате в последните постинги.

Това откритие което си направил е много ценно. Бях го чел още тогава но съм го забравил. Според мен в случай, че хипотезата ти е вярна, ще е много ценно да се изследва спектъра на графиката с едно дискретно FFT и да се знаят следните неща:
1. Има ли честоти от формиращи графиката които присъстват постоянно?
2. Кои честоти са с най-висока амплитуда?
3. Могат ли да се правят изводи на база липсващи/присъстващи честоти в спектъра?

[Mateev]

Проблемът е, че този random walk статистически е сравнително предвидим. А и графиките, които прави са много smooth за разлика от реалността, където на дневна база се случват ето такива неща:

Предполагам осъзнаваш, че в твоята графика има около 1 милион Random Walk стъпки (тика). Генератора на случайност щеше да изгенерира нещо подобно, ако беше изтеглил толкова на брой тикове и после ги беше превърнал в барове и окрупнил така, както се прави и по реалните графики.

С всичките си постинги в последните няколко дена непрекъснато демонстрираш, че нямаш реална представа какви са свойствата на случайноста и какво може да се очаква от нея. И въпреки това твое незнание пишеш врели-некипели твърдения и дори ообиждаш хората, ако ти кажат каква е истината.

За да се поограмотиш малко, ще ти препоръчам да прочетеш тази тема във форума на Станимир Желев:
https://forexforum.bg/viewtopic.php?f=78&t=2196

В нея аз съм публикувал един мой експерт за генериране на случайни графики в MetaTrader 5. Този експерт генерира милиони тикове с произволно желана от тебе вероятност и след това ги прави на барове и формира пълен комплект от всички таймфреймове.

С този експерт можеш да проиграеш всякакви зависимости на входа и после нагледно да видиш какви графики се получават при тях. И ако си поиграеш с него няколко часа, сам ще осъзнаеш какви глупости си плещил през последните дни.

Най-важният извод, който човек може да си направи като си поиграе с този експерт, е осъзнаването на факта, че всички финансови инструменти по целия свят ги движи вероятност от точно 50% - ни повече, ни по-малко. Това е единствената вероятност, при която графиките, които ежедневно гледаме, имат този вид, който виждаме.

Ако обаче променим тази вероятност с много малко, веднага в месечните барове се появява безкраен тренд нагоре или надолу. Достатъчна е само 50.01% вероятност, за да започне месечната графика да клони към +безкрайност. Респективно достатъчна е само 49.99% вероятност, за да започне месечната графика да клони към нула.

С две думи:
Вероятноста на всички реални финансови инструменти по света е точно 50%, за да наблюдаваме такива графики, каквито ги наблюдаваме в момента. Истинските ефекти на всичко това обаче се проявяват след милиони тикове, а не само със 100-200, както се заигравате в последните постинги.

[Money]

Проблемът е, че този random walk статистически е сравнително предвидим. А и графиките, които прави са много smooth за разлика от реалността, където на дневна база се случват ето такива неща:

Условието беше данаправим 20 сделки, надявам се в следващия пост да постне всички 19 накуп да ги направим паралелно

[Mateev]

1.
2.
Кое от двете е вярно?

Random генератора на Excel е най-добрия от всички други генератори, вградени в един или друг програмен продукт. Просто е съвършен и при него няма повторение на псевдопоредицата от числа за цялото време на вселената. Можете да го използвате дори и за генериране на HASH кодове в криптографията и те гарантирано няма да бъдат разбити.

Та тези екстри на този генератор го правят пригоден да тестваме една или друга хипотеза, свързана с трейдинга. Нека да ви припомня, че пазарите като такива са много по-несъвършени и некачествени генератори на случайност от генратора на Excel. Следователно можем спокойно да започнем да търсим по какво се различават двете цифрови редици - тези на Excel и тези на някой финансов инструмент. Методите за търсене на различия вече ви ги написах.

От тука нататък само остава човек да запретне ръкави и да започне да прави целенасочени експерименти, вместо да троли по форумите от позицията на собственото си незнание. Само ще ви кажа, че трите най-важни открития, свързани с трейдинга, ги открих и доказах посредством Random генератора на Excel, а не на другите програмни продукти, които имат скапан Random генератор, в това число и MT4 и MT5.

[Todor Sabev]

https://aliexpress.ru/item/173418454...5f5633edd60vIJ

Благодаря.

[Mateev]

Това устройство на батерия ли е ставали за мобилен или към мрежата 220 или пък към лалтопа USB . Имали го в Алиекспрес. дай връзка. Кви пари.

https://aliexpress.ru/item/173418454...5f5633edd60vIJ

[Kildirim_Bei]

1.

Иначе ще ви светна, че bvg (пък и аз) знаем какви са параметрите на псевдо-генератора на случайност на Excel. Тоест наясно сме с неговия генезис и за нас той не е черна кутия. Това е публична информация и не я знае само този, които не си е направил труда да я потърси и прочете.

2.

Радвам се, че започнахте да мислите във правилната посока. Така поставената от bvg задача обаче е нерешима, защото Random генератора на Excel-а е много добър.

Кое от двете е вярно?

[bvg]

Идеално значи ще можеш да се възползваш от слабостите на алгоритъма.
Какъв си хакер или лукова глава?

Не използвам никакви нечестни подходи, доколкото мога да разбера поредицата е генерирана през пайтън, а неговия генератор трябва да е един от най-съвършенните.

[bvg]

Аз не знам какво ще докажете, независимо какъв ще е резултата от тази заигравка. При всички случаи говорим за ЕДИНИЧНО СЪБИТИЕ (сделката на bvg), от което не може да се извади никаква полезна статистическа информация. Просто поредната демонстрация на невежество от страна на този, които измисли задачата, и този, който се върза на нея.

Иначе ще ви светна, че bvg (пък и аз) знаем какви са параметрите на псевдо-генератора на случайност на Excel. Тоест наясно сме с неговия генезис и за нас той не е черна кутия. Това е публична информация и не я знае само този, които не си е направил труда да я потърси и прочете.

Условието беше данаправим 20 сделки, надявам се в следващия пост да постне всички 19 накуп да ги направим паралелно

[bota156]

Аз не знам какво ще докажете, независимо какъв ще е резултата от тази заигравка. При всички случаи говорим за ЕДИНИЧНО СЪБИТИЕ (сделката на bvg), от което не може да се извади никаква полезна статистическа информация. Просто поредната демонстрация на невежество от страна на този, които измисли задачата, и този, който се върза на нея.

Иначе ще ви светна, че bvg (пък и аз) знаем какви са параметрите на псевдо-генератора на случайност на Excel. Тоест наясно сме с неговия генезис и за нас той не е черна кутия. Това е публична информация и не я знае само този, които не си е направил труда да я потърси и прочете.

Идеално значи ще можеш да се възползваш от слабостите на алгоритъма.
Какъв си хакер или лукова глава?

[Todor Sabev]

Ти отново се опитваш да се заяждаш в личностен план, вместо да помислиш малко по тематиката на темата, която има шанс този път да потръгне в правилната посока. Иначе криптирането на зиповете се разбива лесно само ако паролата е кратка и лесна. Направи обаче парола с повече от 12 символа, в които да има малки и големи букви, цифри и специални символи, и тогава за разбиването няма да ти стигне цялото време на вселената.

Не знам дали знаеш, но китайците са пуснали в продажба едно Wi-Fi устройство, което разбива паролите на Wi-Fi мрежите и можеш да ползваш от тях безплатен интернет. Купих такова да го тествам, и наистина в центъра на града показва по 15-20 мрежи, както и техните пароли. Да, ама като ги види човек, осъзнава, че повечето от тях са пароли на невежи в компютърно отношение хора - къси с по 3-4 букви или цифри, и повечето са последователно наредени на клавиатурата. Да, такива пароли наистина се разбиват за секунди, и наистина 95% от хората в интернет ползват такива пароли.

Същото това устройство обаче не можа да разбие нито една от паролите на Wi-Fi мрежите у дома и във фирмата, въпреки че се мъчи с часове и дни наред. Това е така защото аз винаги и навсякъде ползвам сложни пароли, и никога не слагам една и съща парола на две различни места. Така че и в това отношение явно има знаещи и незнаещи хора, като незнаещите обикновено стават жертва и понякога търпят щети поради това свое незнание.

Това устройство на батерия ли е ставали за мобилен или към мрежата 220 или пък към лалтопа USB . Имали го в Алиекспрес. дай връзка. Кви пари.