Създаване на алгоритъм/робот за търсене на логика в числови редици

[Mateev]

Аз не знам какво ще докажете, независимо какъв ще е резултата от тази заигравка. При всички случаи говорим за ЕДИНИЧНО СЪБИТИЕ (сделката на bvg), от което не може да се извади никаква полезна статистическа информация. Просто поредната демонстрация на невежество от страна на този, които измисли задачата, и този, който се върза на нея.

Иначе ще ви светна, че bvg (пък и аз) знаем какви са параметрите на псевдо-генератора на случайност на Excel. Тоест наясно сме с неговия генезис и за нас той не е черна кутия. Това е публична информация и не я знае само този, които не си е направил труда да я потърси и прочете.

[bvg]

Добре. Редицата продължава така и ти взимаш дълга позиция на -36. Това е 283-я елемент от редицата.

Ако имаш 100 000лв. капитал, колко е позицията която си заел?




[-10.0, -12.0, -16.0, -16.0, -16.0, -12.0, -9.0, -8.0, -12.0, -7.0, -10.0, -14.0, -12.0, -17.0, -21.0, -24.0, -21.0, -26.0, -27.0, -28.0, -30.0, -25.0, -27.0, -25.0, -20.0, -17.0, -21.0, -25.0, -20.0, -18.0, -14.0, -12.0, -15.0, -18.0, -15.0, -14.0, -10.0, -5.0, -3.0, -7.0, -2.0, 3.0, -2.0, -5.0, -6.0, -1.0, 0.0, -4.0, -7.0, -7.0, -11.0, -10.0, -14.0, -12.0, -13.0, -13.0, -15.0, -14.0, -16.0, -15.0, -12.0, -11.0, -16.0, -13.0, -10.0, -15.0, -13.0, -9.0, -12.0, -9.0, -6.0, -7.0, -10.0, -8.0, -6.0, -8.0, -8.0, -11.0, -8.0, -12.0, -16.0, -17.0, -15.0, -17.0, -14.0, -13.0, -11.0, -15.0, -14.0, -11.0, -10.0, -6.0, -8.0, -5.0, -9.0, -12.0, -7.0, -7.0, -11.0, -14.0, -19.0, -18.0, -16.0, -13.0, -10.0, -6.0, -10.0, -13.0, -14.0, -17.0, -17.0, -19.0, -18.0, -22.0, -26.0, -31.0, -36.0]
Отрязъкът от 166 до 283 изглежда така:

[ATTACH=CONFIG]n3538914[/ATTACH]

стойността на позицията бих я оставил за сега 1:1, тъй като е интересно дали има потенциал стретегията, а не максималната печалба която бих могъл да изкарам. Това подлежи на допълнително изследване. Нека да работим в абсолютните стойности.

[bota156]

на 283-я член влизам веднага. Като стигне на + продавам. Чиста интуиция .
Единственото смислено е да изчисляваме вариацията - стандартното отклонение от НУЛАТА. Ако излезе от лелеяния от Матеев доверителен интервал (на него го оставям да го сметне) сме в играта
Ама тук знаем какъв е крайния резултат - НУЛА. И осцилира около нулата. Не са на равни интервали ама какво ти пука ние сме безсмъртни.
При акциите нямаме това число. и ТОВА Е НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ.
Ако знаем след 5-10 години къде ще е моментната стойност на акциите пей сърце.
Тука знаем модела и свещения грааал и може да се възползваме от флуктоациите на дискретните величини на променливата клоняща към НУЛА

[Money]

Добре. Редицата продължава така и ти взимаш дълга позиция на -36. Това е 283-я елемент от редицата.

Ако имаш 100 000лв. капитал, колко е позицията която си заел?




[-10.0, -12.0, -16.0, -16.0, -16.0, -12.0, -9.0, -8.0, -12.0, -7.0, -10.0, -14.0, -12.0, -17.0, -21.0, -24.0, -21.0, -26.0, -27.0, -28.0, -30.0, -25.0, -27.0, -25.0, -20.0, -17.0, -21.0, -25.0, -20.0, -18.0, -14.0, -12.0, -15.0, -18.0, -15.0, -14.0, -10.0, -5.0, -3.0, -7.0, -2.0, 3.0, -2.0, -5.0, -6.0, -1.0, 0.0, -4.0, -7.0, -7.0, -11.0, -10.0, -14.0, -12.0, -13.0, -13.0, -15.0, -14.0, -16.0, -15.0, -12.0, -11.0, -16.0, -13.0, -10.0, -15.0, -13.0, -9.0, -12.0, -9.0, -6.0, -7.0, -10.0, -8.0, -6.0, -8.0, -8.0, -11.0, -8.0, -12.0, -16.0, -17.0, -15.0, -17.0, -14.0, -13.0, -11.0, -15.0, -14.0, -11.0, -10.0, -6.0, -8.0, -5.0, -9.0, -12.0, -7.0, -7.0, -11.0, -14.0, -19.0, -18.0, -16.0, -13.0, -10.0, -6.0, -10.0, -13.0, -14.0, -17.0, -17.0, -19.0, -18.0, -22.0, -26.0, -31.0, -36.0]
Отрязъкът от 166 до 283 изглежда така:

за тази редица извади следващите 333 члена, ако в тях има цена <= -35, ще купя на -35 или, ако под тази стойност няма ще, купя на член в редицата който да е с номер 499.

[bvg]

Добре.


[2.0, 0.0, -2.0, -1.0, -2.0, -6.0, -4.0, -3.0, -1.0, -5.0, -2.0, -6.0, -5.0, -1.0, 2.0, 1.0, 6.0, 9.0, 8.0, 13.0, 8.0, 6.0, 8.0, 8.0, 5.0, 8.0, 10.0, 12.0, 8.0, 8.0, 9.0, 7.0, 9.0, 8.0, 6.0, 2.0, 7.0, 3.0, 6.0, 3.0, 8.0, 6.0, 2.0, 4.0, 7.0, 5.0, 8.0, 6.0, 1.0, 6.0, 8.0, 12.0, 8.0, 5.0, 8.0, 12.0, 11.0, 11.0, 12.0, 17.0, 14.0, 16.0, 13.0, 13.0, 9.0, 6.0, 3.0, 5.0, 1.0, -1.0, 0.0, -4.0, -1.0, 0.0, 2.0, 5.0, 1.0, 4.0, 0.0, -3.0, -7.0, -7.0, -5.0, -2.0, -5.0, -7.0, -9.0, -13.0, -11.0, -14.0, -14.0, -14.0, -19.0, -19.0, -16.0, -15.0, -10.0, -11.0, -16.0, -17.0, -20.0, -24.0, -21.0, -26.0, -28.0, -31.0, -26.0, -22.0, -17.0, -21.0, -26.0, -27.0, -27.0, -27.0, -30.0, -29.0, -31.0, -27.0, -22.0, -22.0, -25.0, -29.0, -31.0, -34.0, -35.0, -32.0, -29.0, -30.0, -25.0, -30.0, -26.0, -26.0, -25.0, -30.0, -33.0, -33.0, -30.0, -27.0, -25.0, -20.0, -18.0, -23.0, -28.0, -27.0, -27.0, -30.0, -31.0, -33.0, -28.0, -25.0, -20.0, -17.0, -16.0, -15.0, -16.0, -11.0, -9.0, -10.0, -9.0, -13.0, -18.0, -19.0, -20.0, -16.0, -13.0]


За шума съм ползвал noise = random.randint(-5, 5) , но това не би трябвало да те затрудни.

за тази редица извади следващите 333 члена, ако в тях има цена <= -35, ще купя на -35 или, ако под тази стойност няма ще, купя на член в редицата който да е с номер 499.

[bvg]

Мога да пратя редицата на няколко човека, примерно на тебе, на blq blq, на kubrat, на bota156 и на frosty.

прикачи я някъде в някой форум без да казваш къде е, за да имаме дата, кога е направено събитието. Предлагам ти за да не си играем 1 по 1 направим останалите 19 накуп паралелно.

[Money]

Щом така е нерешима, представи си колко по-нерешима е с истински случайни числа (защото тези са псевдо-случайни и теоретично при тях може да се намери логика) и с произволно променящо се стандартно отклонение на шума, което би било много по-близко до реалното поведение на пазара...

Радвам се, че започнахте да мислите във правилната посока. Така поставената от bvg задача обаче е нерешима, защото Random генератора на Excel-а е много добър.

[Money]

Криптирането на ZIP-овете изобщо не е нещо особено и лесно се разбиват. Тоя номер ли мислиш да използваш? : )

Мога да пратя редицата на няколко човека, примерно на тебе, на blq blq, на kubrat, на bota156 и на frosty.

[Mateev]

Mateev
Продължаваш с назидателния тон сякаш си даскал на 15г хлапетии.
И те псуват таквиз Очители. Трябва да си доволен, ама и много голям късметлия, че само те гъбаркаме.
Абсолютно нищо не си направил освен да раздаваш умнотии на хора които не са ти го искали.
Вероятността се ИЗЧИСЛЯВА не се познава !?!?!?

Аз мисля, че сме се събрали в този форум да обменяме знания, в опити взаимно да си подобрим търговските стратегии, а не да си мерим пишките (извинявам се за термина). Който си мисли, че има някакво познание, нека да го сподели. Който се интересува от подробности, нека да попита. Най-тъпото е обаче непрекъснато да се правят личностни заяждания в стил кой кой е и какъв е, а вие само това правите. Защо не пишете нещо по темата, а се занимавате само с личноста на един или друг човек?

Това ли беше най-важното - изваждане на една думичка от целия постинг извън контекста? То четеш ли постингите, за да осмислиш какво е написано в тях, или само търсиш под вола теле?

[bota156]

Mateev
Продължаваш с назидателния тон сякаш си даскал на 15г хлапетии.
И те псуват таквиз Очители. Трябва да си доволен, ама и много голям късметлия, че само те гъбаркаме.
Абсолютно нищо не си направил освен да раздаваш умнотии на хора които не са ти го искали.
Вероятността се ИЗЧИСЛЯВА не се познава !?!?!?

[Mateev]

Криптирането на ZIP-овете изобщо не е нещо особено и лесно се разбиват. Тоя номер ли мислиш да използваш? : )

Ти отново се опитваш да се заяждаш в личностен план, вместо да помислиш малко по тематиката на темата, която има шанс този път да потръгне в правилната посока. Иначе криптирането на зиповете се разбива лесно само ако паролата е кратка и лесна. Направи обаче парола с повече от 12 символа, в които да има малки и големи букви, цифри и специални символи, и тогава за разбиването няма да ти стигне цялото време на вселената.

Не знам дали знаеш, но китайците са пуснали в продажба едно Wi-Fi устройство, което разбива паролите на Wi-Fi мрежите и можеш да ползваш от тях безплатен интернет. Купих такова да го тествам, и наистина в центъра на града показва по 15-20 мрежи, както и техните пароли. Да, ама като ги види човек, осъзнава, че повечето от тях са пароли на невежи в компютърно отношение хора - къси с по 3-4 букви или цифри, и повечето са последователно наредени на клавиатурата. Да, такива пароли наистина се разбиват за секунди, и наистина 95% от хората в интернет ползват такива пароли.

Същото това устройство обаче не можа да разбие нито една от паролите на Wi-Fi мрежите у дома и във фирмата, въпреки че се мъчи с часове и дни наред. Това е така защото аз винаги и навсякъде ползвам сложни пароли, и никога не слагам една и съща парола на две различни места. Така че и в това отношение явно има знаещи и незнаещи хора, като незнаещите обикновено стават жертва и понякога търпят щети поради това свое незнание.

[d333]

Предлагам ти следния експеримент:

.....
3. Зипваш ги с една парола, без да я казваш и ги качваш тук във форума която после ще я проверим за да няма манипулации.
...

Криптирането на ZIP-овете изобщо не е нещо особено и лесно се разбиват. Тоя номер ли мислиш да използваш? : )

[Mateev]

Радвам се, че започнахте да мислите във правилната посока. Така поставената от bvg задача обаче е нерешима, защото Random генератора на Excel-а е много добър. Затова е добре първо да се поупражнявате в една друга задача:

1. Теглите случайно число с произволна вероятност P между -1 и +1. Стойноста на P приемаме, че е тайна, която не я знаем.
2. Генерирате редица от N числа (1000 или 10000 или 100 000).
3. В края на редицата се опитвате да познаете каква е била вероятноста P.

Тази задача ще ви помогне да осъзнаете колко много флуктуации има в истинската случайност. Сами ще видите как въпреки хилядите елементи на редицата получената (изчислената) вероятност се различава от оригиналната с по няколко процента. Така сами ще осъзнаете, че простото смятане на средноаритметично не е достатъчно за оценка на събитията от миналото.

И тука е първото осъзнаване, че не можем с точност да познаем какво е било P, но можем да се опитаме да изчислим някакъв интервал, в който вече наример с 99% вероятност да познаваме, че P е вътре в интервала. И тука вече ще забележите как с увеличаването на N този доверителен интервал се стеснява, и така вашата интервална оценка на бъдещето става по-точна.

Следващия етап е да проиграем една задача, близка до трейдерската - от тези тикове със стойности +1 и -1 да създадете барове с например по 10 или 100 тика във всеки от тях. Създайте обаче поне 10 000 бара. След това тези барове ги разделете на 2 групи посредством някаква проста търговска логика, която за всеки един бар има състоянив 0 или 1. И след това изчислете вероятноста и доверителния интервал и да двете групи.

Тоест задачата придобива следния вид:
1. Имаме първична тикове редица със случайност 50%
2. От тези тикове правим барове
3. Имаме търговска логика, която връща 0 или 1-ца
4. Тази търговска логика разделя първоначалната редица от барове на две други редици
5. Смятаме вероятностите и доверителните интервали и на трите редици - оригиналната и двете следствени
6. Гледаме колко успешно търговската логика е успяла да отдалечи вероятностите на следствените редици от тази на оригиналната

Например генератора на случайност е настроен на 50%. Той обаче е изгенерирал редица с вероятност 52.7% по причина флуктуации. Нашата търговска логика е разделила тази редица на две по-малки, които са се отклонили от оригиналната на +/- 1.5%. Тоест получили сме 51.2% и 54.2%. Въпросът е как да разпознаем дали редицата с 54.2% е наистина печеливша стратегия или е просто игра на флуктуации. Вече ви казах, че това разпознаване се извършва посредством доверителния интервал. Ако неговата долна граница е по-голяма от 0, значи нашата търговска логика има някаква прогнозируемост. Ако долната граница е по-малка от 0, значи нашата търговска логика просто вкарва допълнителна случайност към вече наличната. Следователно тази търговска логика е некачествена и пробваме друга. Целта е да открием такава търговска логика, при която долната граница на доверителния интервал след 1000 сделки да е положителна. Още по-добре е да е положителна след само 100 сделки или дори след само 30 сделки, но сами ще видите, че това е много по-трудно за реализиране.

При всички случаи критерия за качество на една търговска логика е с колко долната граница е по-голяма от нулата. Колкото по-голямо положително число получим, толкова по-добре. Като минимум трябва да е поне 2 пъти разходите за брокера (спред, суап, слипидж и др.).

Без доверителен интервал не може да се направи никаква сериозна оценка по простата причина, че той ви предпазва от основните трейдерски грешки:
1. Много малък брой сделки. Тогава доверителния интервал ще е много широк и долната граница ще е отрицателна. Тоест нямаме доверие на резултатите не защото търговската логика е лоша, а защото нямаме достатъчно натрупана в миналото информация.
2. Търговската логика разделя първичната редица на две други, едната от които има много малък брой членове. Това пък се нарича Curve Fitting. Редно е търговската логика да разделя оригиналната редица на две други със съизмерима дължина.

[Money]

Нещото за сега изглежда така. Предполагам можеш и сам да си го плот-неш. Но за сведение на хората.

[Money]

Добре.


[2.0, 0.0, -2.0, -1.0, -2.0, -6.0, -4.0, -3.0, -1.0, -5.0, -2.0, -6.0, -5.0, -1.0, 2.0, 1.0, 6.0, 9.0, 8.0, 13.0, 8.0, 6.0, 8.0, 8.0, 5.0, 8.0, 10.0, 12.0, 8.0, 8.0, 9.0, 7.0, 9.0, 8.0, 6.0, 2.0, 7.0, 3.0, 6.0, 3.0, 8.0, 6.0, 2.0, 4.0, 7.0, 5.0, 8.0, 6.0, 1.0, 6.0, 8.0, 12.0, 8.0, 5.0, 8.0, 12.0, 11.0, 11.0, 12.0, 17.0, 14.0, 16.0, 13.0, 13.0, 9.0, 6.0, 3.0, 5.0, 1.0, -1.0, 0.0, -4.0, -1.0, 0.0, 2.0, 5.0, 1.0, 4.0, 0.0, -3.0, -7.0, -7.0, -5.0, -2.0, -5.0, -7.0, -9.0, -13.0, -11.0, -14.0, -14.0, -14.0, -19.0, -19.0, -16.0, -15.0, -10.0, -11.0, -16.0, -17.0, -20.0, -24.0, -21.0, -26.0, -28.0, -31.0, -26.0, -22.0, -17.0, -21.0, -26.0, -27.0, -27.0, -27.0, -30.0, -29.0, -31.0, -27.0, -22.0, -22.0, -25.0, -29.0, -31.0, -34.0, -35.0, -32.0, -29.0, -30.0, -25.0, -30.0, -26.0, -26.0, -25.0, -30.0, -33.0, -33.0, -30.0, -27.0, -25.0, -20.0, -18.0, -23.0, -28.0, -27.0, -27.0, -30.0, -31.0, -33.0, -28.0, -25.0, -20.0, -17.0, -16.0, -15.0, -16.0, -11.0, -9.0, -10.0, -9.0, -13.0, -18.0, -19.0, -20.0, -16.0, -13.0]


За шума съм ползвал noise = random.randint(-5, 5) , но това не би трябвало да те затрудни.

Предлагам ти следния експеримент:

1. генерираме на един ексел числена редица по следната формула- произволен член X(n)=X(n-1)+randbetween(-1,1)
2. Генерираш 1000 числа
3. Зипваш ги с една парола, без да я казваш и ги качваш тук във форума която после ще я проверим за да няма манипулации.
4. Качваш първите 166 члена на редицата по които аз ще се ориентирам на какво ниво ще направя покупка/продажба
5. казвам цената/правилото на която ще сключа сделка в следващите 333члена от редицата, след което разкриваш 333/те члена на редицата
6. След като съм отворил къса или дълга сделка оповестяваме членове от 500 до 666, на тяхна база взимам решение как ще изляза от сделка и ги оповестявам предварително
7. Откриваме следващите членове от редицата от 666-1000 в които излизам по предварително обявените правила.

Правим измерването 20 пъти за да пресметнем успеваемостта на стратегията и да оценим доколко е плод на случайността.

мисля че ще бъде интересно за всички