Създаване на алгоритъм/робот за търсене на логика в числови редици

[kubrat]

Ако си купил евро/долар на 1.09 и си си поставил цел да го продадеш на 1.08 или на 1.11 което от двете настъпи първо. Интересува ли те вътре колко бързо нараства/пропада, колко време ще отнеме или колко тика ще направи преди да достигне SL и TP?

Да, защото е показател да вероятността да си прав или да грешиш.

[bvg]

Това сериозно ли? Колкото е по-бързо едно движение на цените, толкова по-малка е вероятността да е случайно и обратно, това поне Матеев добре го обяснява с доверителния интервал

Ако си купил евро/долар на 1.09 и си си поставил цел да го продадеш на 1.08 или на 1.11 което от двете настъпи първо. Интересува ли те вътре колко бързо нараства/пропада, колко време ще отнеме или колко тика ще направи преди да достигне SL и TP?

[kubrat]

Каква е разликата дали пазара ще нацъка 1000 тика за 15 минути или ще ги направи за 4 часа, ако нашия таргет е примерно да хванем 100 пипса?

Това сериозно ли? Колкото е по-бързо едно движение на цените, толкова по-малка е вероятността да е случайно и обратно, това поне Матеев добре го обяснява с доверителния интервал

[bvg]

Хайде ако може да не пишат глупости от такъв порядък. Волатилността нямала значение, хаха

Особено пък непредвиденото избухването на волатилността. Сиреч, времето също има огромно значение.

не, можеш да си го представиш изглежда, затова мислиш така. Дори по време на силно волатилен пазар имаш тикове и в двете посоки. Каква е разликата дали пазара ще нацъка 1000 тика за 15 минути или ще ги направи за 4 часа, ако нашия таргет е примерно да хванем 100 пипса? Единствено, че в единия случай ще изляза от сделката по-бързо. Ако използваш стратегии които са базирани на време (примерно да предскажеш цената в точно определен момент - час, ден или седмица), именно заради избухването, те не са много прецизни. Ако те интересуват само нива, ти е все едно дали ще се реализират в рамките на 5, 10 минути или ден. Айде може би израза "все едно" може да се изтълкува грешно, но нищо неможеш да направиш да промениш обстоятелствата.

[Money]

Хайде ако може да не пишат глупости от такъв порядък. Волатилността нямала значение, хаха

Особено пък непредвиденото избухването на волатилността. Сиреч, времето също има огромно значение.

[Mateev]

Аз съм сегмент. Събуждам се и виждам надвесен над мене друг сегмент, който се представя за мой БАЩА. За да ме подготви за живота, той ми казва следното:

1. Ти си мой син и аз ти давам името Сегмент C.
2. Имаш още двама братя, които се казват Сегмент А и Сегмент B, но те вече умряха.
3. Ако все пак решиш да ме попиташ, мога да ти разкажа това-онова от техния живот.
4. Ти си единствения все още ЖИВ мой син.
5. Тепърва ти предстои да растеш и да се развиваш.
6. От днес нататък ти имаш правото да отваряш и затваряш сделки по твое лично усмотрение.
7. Аз също се грижа за някакви сделки, но не ти е работа да ми се месиш какво правя с тях.
8. В замяна ти обещавам, че и аз няма да ти се меся в твоите сделки.
9. От днес нататък ти също имаш правото да си създаваш собствени деца, като трябва да спазваш фамилната традиция и да им даваш имена A, B и C.
10. Нека да те запозная с един твой приятел и с един враг. Врагът ти се казва К (Kорекция), и може да те убие, а приятеля се казва КК (Корекция на Корекцията), и ще ти помага да растеш.
11. В момента в който врагът К стане по-висок от брат ти B, аз ще те убия и ще те прекръстя на А, врагът ти ще го направя B, а приятеля ти КК ще го направя на C.
12. В твой интерес е да си сътрудничиш с приятеля си КК, защото само той може да те спаси от преждевременна смърт, ако успее бързо да израстне и да надхвърли височината на К..
13. Давам ти в ръцете и една дебел дневник, от който можеш да прочетеш как е протекъл живота на твоите предшественици.
14. Напомням ти, че твое задължение е най-отзад да си водиш записки и за твоя живот.
15. Това е всичко сине. Пожелавам ти дълъг живот и просперитет.

Баща ми си отива в неговата къща и аз оставам сам....

https://forexforum.bg/viewtopic.php?...=2129&start=40

Това е обяснение за олигофрени, в опити да ги накарам да разберат същноста на фракталната структура на пазара и вложеността на сегментите един в друг. Опитвам се да обясня на непрограмисти рекурсивната структура е един алгоритъм от един клас за поддръжка на фрактална сегментна структура с наследяване и рекурсия на неограничен брой нива, и със сложна мрежа от връзки тип родител-наследник между еднотипни обекти, подредени в сложна йерархия. В темата, от която си извадил този постинг, и която също беше бойкотирана от олигофрени, също не можах да развия концепцията до самия край. Тука в тази тема пак се сблъскваме със същия проблем, но на едно още по-ниско ниво - по ниско дори и от олигофренията. Тука се сблъскваме със СНОБИЗЪМ в неговата най-висша патологична форма.

Иначе това, което тука в тази тема се опитваме да го обясним от няколко месеца, на един интелигентен човек му отне точно 3 минути време, за да го разбере. Говоря за среща с един колега от форума, който поиска среща в Габрово, дойде, и си полафихме няколко часа на приятни теми. И само за няколко минути време и с няколко листа издраскани с химикалки с различен цвят той разбра всичко, което тукашните олигофрени не са разбрали дори и първите 5%.

Моите съболезнования, но това е голата истина. Ако вместо да си мерите пи..ките ме бяхте оставили да напиша всичко до края, щяхте да имате едно ново познание, което няма къде другаде да го прочетете в интернет. Вие обаче заринахте темата с хиляди постинги със личностни заяждания, личностни подигравки, личностни обиди, личностни принизавания на постиженията на по-знаещите от вас системни трейдери, спам, злоба, снобизъм, снобизъм и пак снобизъм, и едно непрекъснато мерене на пи..ки. Това е неоспорим факт, и този твой постинг се вписва с пълна сила в този олигофренски сценарий за развитие на темата, наложен от вас.

[bvg]

А ти един месец или един век ще живееш?
Що искате 20% месечно, а не 20% за 1 век - нали няма значение времето.
Не познавам ни един дето да е безсмъртен.
ПЕЧЕЛИ СЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ ВОЛАТИЛНОСТ - няма волатилност=ИЗМЕНЕНИЕ В ЦЕНАТА няма печалби.

нали точно това казвам и аз.
колкото тика ти даде пазара толкова, какво искаш да лашкаме пазара ли? Има месеци в които ще изкараш 30 има и такива в които ще си -20. Зависи как си си настроил дроудауните. Преди години си ги настройвах на 90%, защото ме интересуваха крайните резултати, не междинните. Оставам с впечатление, че някои от вас си мислят, че всеки месец едва ли не се печели 20% като от банков депозит, не, не е така. Затова се търсят непрекъснато все по-добри системи, които да са с дълъг срок на действие, ниски дроудауни и постоянни във времето.

Как ще спечелиш от "движение" на константа !?!?!?

Примерно от опции.

[bota156]

Това няма никакво значение дали е волатилен или спокоен както написах 2-3 поста по-надолу. Защото нас ни интересува брой тикове, а не време.

А ти един месец или един век ще живееш?
Що искате 20% месечно, а не 20% за 1 век - нали няма значение времето.
Не познавам ни един дето да е безсмъртен.
ПЕЧЕЛИ СЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ ВОЛАТИЛНОСТ - няма волатилност=ИЗМЕНЕНИЕ В ЦЕНАТА няма печалби.
Как ще спечелиш от "движение" на константа !?!?!?

[Kildirim_Bei]

Аз съм сегмент. Събуждам се и виждам надвесен над мене друг сегмент, който се представя за мой БАЩА. За да ме подготви за живота, той ми казва следното:

1. Ти си мой син и аз ти давам името Сегмент C.
2. Имаш още двама братя, които се казват Сегмент А и Сегмент B, но те вече умряха.
3. Ако все пак решиш да ме попиташ, мога да ти разкажа това-онова от техния живот.
4. Ти си единствения все още ЖИВ мой син.
5. Тепърва ти предстои да растеш и да се развиваш.
6. От днес нататък ти имаш правото да отваряш и затваряш сделки по твое лично усмотрение.
7. Аз също се грижа за някакви сделки, но не ти е работа да ми се месиш какво правя с тях.
8. В замяна ти обещавам, че и аз няма да ти се меся в твоите сделки.
9. От днес нататък ти също имаш правото да си създаваш собствени деца, като трябва да спазваш фамилната традиция и да им даваш имена A, B и C.
10. Нека да те запозная с един твой приятел и с един враг. Врагът ти се казва К (Kорекция), и може да те убие, а приятеля се казва КК (Корекция на Корекцията), и ще ти помага да растеш.
11. В момента в който врагът К стане по-висок от брат ти B, аз ще те убия и ще те прекръстя на А, врагът ти ще го направя B, а приятеля ти КК ще го направя на C.
12. В твой интерес е да си сътрудничиш с приятеля си КК, защото само той може да те спаси от преждевременна смърт, ако успее бързо да израстне и да надхвърли височината на К..
13. Давам ти в ръцете и една дебел дневник, от който можеш да прочетеш как е протекъл живота на твоите предшественици.
14. Напомням ти, че твое задължение е най-отзад да си водиш записки и за твоя живот.
15. Това е всичко сине. Пожелавам ти дълъг живот и просперитет.

Баща ми си отива в неговата къща и аз оставам сам....

https://forexforum.bg/viewtopic.php?...=2129&start=40

[Mateev]

Така и баба знае. Само че пазарът минава от спокоен на волатилен непредвидимо. Не аз предварително да ти дам едно предвидимо моделче, на което ти да знаеш параметрите и после да го биеш.

Ама ти и тука ли се излагаш? Не ти ли писна?

Търгуват се само цените и нищо друго - това не го ли разбра вече? Волатилноста на пазара НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ, защото тя не може да се търгува. Тя просто представлява свиване или разширяване на цените по скалата на времето, но тяхната вътрешна структура НЕ СЕ ПРОМЕНЯ. Трендовете (сегментите) си остават със същата дължина, със същите пропорции и честоти на повторение и със същата случайна подредба един след друг.

Една от големите самозаблуди на невежите трейдери е да си мислят, че по-висока волатилност означава по-силна трендовост (по-дълги трендове). Това обаче въобще не е вярно, както не е вярно и обратното - че по време на консолидации противотрендовите стратегии жънат успех.

Въобще разделянето на пазара на трендове и консолидации е голяма всеобща самозаблуда. Няма трендов пазар, както и няма консолидации. Има само сегменти (трендове), който са със случайна дължина, подредени по случаен начин един след друг.

Понятията тренд и консолидация са ПОНЯТИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО. С тях се обозначава какво се е случило в миналото в очите на стадото, което все трябваше да си измисли някакви думички, които обаче с нищо не му помагат за прогнозиране на бъдещето. Докато човек разсъждава в такива понятия, мозъкът му издига непреодолима бариера пред истината, която е много проста - сегменти със СЛУЧАЙНА ДЪЛЖИНА, подредени по СЛУЧАЕН НАЧИН, анализа на които може да се направи САМО В СТАТИСТИЧЕСКИ ПЛАН.

[bvg]

Така и баба знае. Само че пазарът минава от спокоен на волатилен непредвидимо. Не аз предварително да ти дам едно предвидимо моделче, на което ти да знаеш параметрите и после да го биеш.

Това няма никакво значение дали е волатилен или спокоен както написах 2-3 поста по-надолу. Защото нас ни интересува брой тикове, а не време.

[Money]

Така и баба знае. Само че пазарът минава от спокоен на волатилен непредвидимо. Не аз предварително да ти дам едно предвидимо моделче, на което ти да знаеш параметрите и после да го биеш.

разглеждам €/$ за пример. За един ден имаш от 11'000 до 90'000 тика(според мета трейдъра).

Всеки член на редицата N(n) = randbetween(0,1)*2-1+N(n-1), където n € [1, К], К € [11'000 , 90'000], N(0) = на стойността в 00:00 - това е.
Ако искаш да генерираш по-волатилен ден избираш "K" да е по-близо до 90к, по-спокоен ден - "K" близо до 11к.

Разликата, ще бъде, че на графиката някои участъци MT ще ти ги дава по-сбити. На тиковата графика обаче, ще излежда съвсем като симулираната.

[Money]

Реално и при доматите има маркет мейкъри/дилъри. Ако въпросът те интересува, има голям раздел във микроикономиката и финансите по тези въпроси - market microstructure.

Специално мога да ти препоръчам книгата на Larry Harris, Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners.

И между другото, това не са само чисто технически въпроси. Доброто разбиране на т.нар. пазарна микроструктира има голямо значение за хипотезата за ефективните пазари.

Те и доматите могат да се купят без участието на борсата, но не знам какво общо има това с темата.

Отново цитат от учебника по психология:

[bvg]

Напиши ми моделчето. Така без формули звучи малко ала-бала.

разглеждам €/$ за пример. За един ден имаш от 11'000 до 90'000 тика(според мета трейдъра).

Всеки член на редицата N(n) = randbetween(0,1)*2-1+N(n-1), където n € [1, К], К € [11'000 , 90'000], N(0) = на стойността в 00:00 - това е.
Ако искаш да генерираш по-волатилен ден избираш "K" да е по-близо до 90к, по-спокоен ден - "K" близо до 11к.

Разликата, ще бъде, че на графиката някои участъци MT ще ти ги дава по-сбити. На тиковата графика обаче, ще излежда съвсем като симулираната.

[Mateev]

В смисъл помисли само - акции могат да се търгуват и без да има борси. Дори твоят дял в СТС Електроникс можеш да ми го продадеш ако се споразумеем. Нищо, че няма маркет мейкър. Просто ще е много тегаво, бавно, непрозрачно и т.н.

Те и доматите могат да се купят без участието на борсата, но не знам какво общо има това с темата.

Отново цитат от учебника по психология:

Също като нарцисистите снобите имат нужда от аудитория. Също като тях те обикновено говорят, често споменавайки „аз", въртят разговора около себе си и как мислят, че са по-добри от другите.