Създаване на алгоритъм/робот за търсене на логика в числови редици

[k_v_v_]

Ами при някой валутни двойки е имало печеливши периоди по над 1 година където пазара си стои в едно и също състояние през повечето време. Но това са по скоро изключения.. Средния печеливш период общо за всички двойки е около 2-3 месеца. Най често на такъв период се сменят състоянията на пазара. Всъщност именно честотата на смяната на състоянията определя до колко ще е успешна системата. Проблемът идва от това че няма как предварително да предскажеш кога състоянието ще се смени докато това не стане факт. При тази смяна винаги се изпуска първата част на новото състояние и често се натрупва и загуба. Примерно системата си е в режим на тренд а той пазара вече е навлязъл в рейнж. Да ама докато установиш че си в рейндж вече са се натрупали губещи сделки които са ти стопили печалбата. Тоест при сигналите винаги си поне няколко стъпки назад.

От това следва че трябва да се търсят пазари с ниска честота на смяна на състоянията. Такива обаче явно няма.

Пробвал съм и обратния подход с идеята да изпреваря събитията чрез прогнозна статистика. На база на средната честота за даден пазар при достигане на X средно отклонение се обръща системата. Тоест когато трендовото състояние продължи 1 (или X) отклонение над средното системата минава в режим на рейндж. И обратното. От рейндж към тренд. .... Но, и това не сработи. Пробвал със със всякакви стойности на X. Няма как да се предскажат тези състояния с вероятност по висока от 50%. Тоест винаги се въртим около една и съща случайност.

Напълно съгласен съм с първата част, но заключението за мен е погрешно.
Това което е необходимо за да печелиш е система, която печели много добре през съответен период за който е направена и губи по-малко през останалите периоди.
Аз лично използвам такива системи, за съжаление няколкото системи, които използвам макар и с ниска корелация на резултатите печелят при общо взето еднакви пазарни условия. Не съм успял да открия системи, които да печелят през други видове пазарни условия, но това не пречи да печелиш дългосрочно.
Във всички случаи комбинирането на системи в портфолио е препоръчително.

[varb]

Ами при някой валутни двойки е имало печеливши периоди по над 1 година където пазара си стои в едно и също състояние през повечето време. Но това са по скоро изключения.. Средния печеливш период общо за всички двойки е около 2-3 месеца. Най често на такъв период се сменят състоянията на пазара. Всъщност именно честотата на смяната на състоянията определя до колко ще е успешна системата. Проблемът идва от това че няма как предварително да предскажеш кога състоянието ще се смени докато това не стане факт. При тази смяна винаги се изпуска първата част на новото състояние и често се натрупва и загуба. Примерно системата си е в режим на тренд а той пазара вече е навлязъл в рейнж. Да ама докато установиш че си в рейндж вече са се натрупали губещи сделки които са ти стопили печалбата. Тоест при сигналите винаги си поне няколко стъпки назад.

От това следва че трябва да се търсят пазари с ниска честота на смяна на състоянията. Такива обаче явно няма.

Пробвал съм и обратния подход с идеята да изпреваря събитията чрез прогнозна статистика. На база на средната честота за даден пазар при достигане на X средно отклонение се обръща системата. Тоест когато трендовото състояние продължи 1 (или X) отклонение над средното системата минава в режим на рейндж. И обратното. От рейндж към тренд. .... Но, и това не сработи. Пробвал със със всякакви стойности на X. Няма как да се предскажат тези състояния с вероятност по висока от 50%. Тоест винаги се въртим около една и съща случайност.

Не разбирам - печеливша стратегия за година пък следващата загуби- аз нямам такива наблюдения. За тези 2-3 месечните промени съм съгласен.

[alphaomega]

За какъв период средно ти сработва схемата?

Ами при някой валутни двойки е имало печеливши периоди по над 1 година където пазара си стои в едно и също състояние през повечето време. Но това са по скоро изключения.. Средния печеливш период общо за всички двойки е около 2-3 месеца. Най често на такъв период се сменят състоянията на пазара. Всъщност именно честотата на смяната на състоянията определя до колко ще е успешна системата. Проблемът идва от това че няма как предварително да предскажеш кога състоянието ще се смени докато това не стане факт. При тази смяна винаги се изпуска първата част на новото състояние и често се натрупва и загуба. Примерно системата си е в режим на тренд а той пазара вече е навлязъл в рейнж. Да ама докато установиш че си в рейндж вече са се натрупали губещи сделки които са ти стопили печалбата. Тоест при сигналите винаги си поне няколко стъпки назад.

От това следва че трябва да се търсят пазари с ниска честота на смяна на състоянията. Такива обаче явно няма.

Пробвал съм и обратния подход с идеята да изпреваря събитията чрез прогнозна статистика. На база на средната честота за даден пазар при достигане на X средно отклонение се обръща системата. Тоест когато трендовото състояние продължи 1 (или X) отклонение над средното системата минава в режим на рейндж. И обратното. От рейндж към тренд. .... Но, и това не сработи. Пробвал със със всякакви стойности на X. Няма как да се предскажат тези състояния с вероятност по висока от 50%. Тоест винаги се въртим около една и съща случайност.

[varb]

Защото имам достатъчно опит с материята за да знам че нищо няма да излезе от това. Все едно да си играя пак с вълните на Елиът или др. подобни измишльотини които отдавна съм ги изхвърлил в кофата.

Няма никакъв смисъл да се занимавам със странични теории от по горно ниво след като съм преровил вече няколко пъти първичните данни и числови редици на ниво тикове и съм открил че там няма нищо от което да извадим стабилно ПМО.

Нещата са много по прости от колкото си мислите! Няма нужда от сложни теории.

Ако оставим моделите и графичните форми настрана, пазарът в основата си има само две базови състояния от които може да се печели устойчиво когато са налични. Това са двете крайни отклонения от 50% вероятност.

1. Доминират трендовете. Това състояние се характеризира с изглаждане и СКЪСЯВАНЕ на ценовата крива. Импулсните трендови вълни се удължават за сметка на корективните вълни които се скъсяват.

2. Доминират рейджовете. Това състояние се характеризира с УДЪЛЖАВАНЕ на ценовата крива. Липсват ясно изразени трендове. Импулсните вълни са равни или близки до корективните.

Елементрана фрактална геометрия! Колкото по РОШАВО толкова по ДЪЛГО.

Формулата за изчисление на дължината на тази крива е супер елементарна. Просто за дадения времеви период които е обект на анализ се взема сумата на тиковете (или сумата на рейджа на минутните барове за периода) и се разделя на рейджа (High-Low) за същия период.

Ако това го направим например за 24 часов период се получава едно число което 99% от времето варира между 10 и 50. Като под 20 ни показва състояние 1 а над 40 колони към състояние 2.

На базата на всичко това се построява стратегия която на моменти дава страхони резултати но при смяната на състоянията загубва натрупаната печалба и така се върти в един омагьосан кръг около нулата като с течение на времето разходите се натрупват и кривата на екуитито бавно започва да върви надолу.

Zero sum GAME!

За какъв период средно ти сработва схемата?

[alphaomega]

Защо не насочиш усилията към друга форма на анализ - например кръговете на хърст - https://hurstcycles.com/

Защото имам достатъчно опит с материята за да знам че нищо няма да излезе от това. Все едно да си играя пак с вълните на Елиът или др. подобни измишльотини които отдавна съм ги изхвърлил в кофата.

Няма никакъв смисъл да се занимавам със странични теории от по горно ниво след като съм преровил вече няколко пъти първичните данни и числови редици на ниво тикове и съм открил че там няма нищо от което да извадим стабилно ПМО.

Нещата са много по прости от колкото си мислите! Няма нужда от сложни теории.

Ако оставим моделите и графичните форми настрана, пазарът в основата си има само две базови състояния от които може да се печели устойчиво когато са налични. Това са двете крайни отклонения от 50% вероятност.

1. Доминират трендовете. Това състояние се характеризира с изглаждане и СКЪСЯВАНЕ на ценовата крива. Импулсните трендови вълни се удължават за сметка на корективните вълни които се скъсяват.

2. Доминират рейджовете. Това състояние се характеризира с УДЪЛЖАВАНЕ на ценовата крива. Липсват ясно изразени трендове. Импулсните вълни са равни или близки до корективните.

Елементрана фрактална геометрия! Колкото по РОШАВО толкова по ДЪЛГО.

Формулата за изчисление на дължината на тази крива е супер елементарна. Просто за дадения времеви период които е обект на анализ се взема сумата на тиковете (или сумата на рейджа на минутните барове за периода) и се разделя на рейджа (High-Low) за същия период.

Ако това го направим например за 24 часов период се получава едно число което 99% от времето варира между 10 и 50. Като под 20 ни показва състояние 1 а над 40 колони към състояние 2.

На базата на всичко това се построява стратегия която на моменти дава страхони резултати но при смяната на състоянията загубва натрупаната печалба и така се върти в един омагьосан кръг около нулата като с течение на времето разходите се натрупват и кривата на екуитито бавно започва да върви надолу.

Zero sum GAME!

[varb]

Задънена улица си е работата с форекса. Да, могат да се вадят някакви минимални печалби от време на време но те са много далеч като размер от това което търсим ние.

Сравнението на данните от пазара със случайно генерирани данни при вероятност 50% е един от правилните начини за откриване зависимости. Това го установихме още в самото начало преди години и мисля че не подлежи изобщо на промени. Има разбира се и много други начини за търсене които също са правилни.

Аз например търсих повтаряеми графични форми и модели. И наистина открих много такива в който има някакво ПМО но то е толкова малко че в най добрия случай едвам покрива разходите (слипидж, спред комисионни и суапове). Открих също една неприятна зависимост според която най добре работещите модели които имат най достоверна статистика се намират на минутните графики и съответно тяхното пмо е малко като размер. Големите модели от часовите и дневните графики имат голямо пмо но нямат достоверна статистика заради малката бройка и съответно на тях не може да се разчита.

Иначе ако оставим автоматизацията настрана, остава единствено да търгуваме форекса по старата система. Повече фундаментално. Да следим политиката и икономическите показатели и да се опитваме да хванем големите трендове. Ето сега последните години имаше страхотни възможности при USDRUB и USDTRY. Но колко човека от форума успяха да закачат нещо? Най вероятно нито един.

Защо не насочиш усилията към друга форма на анализ - например кръговете на хърст - https://hurstcycles.com/

[alphaomega]

Изчетох всички мнения от тази тема. Много ми хареса как се заяждате... Виждам че никой не е писал почти две години и го отдавам на неуспех с този точков анализ. Със сигурност се дължи на факта, че в основата му поставяте паралела между генераторите на слуайни величини и тиковете във валутната търговия - нищо общо нямат, дори и някой да твърди че има - бих казал, може и да има но само за кратки интрвали от време, за които интервали предварително не може да се каже нито кога ще настъпят и нито колко ще продължат.

Задънена улица си е работата с форекса. Да, могат да се вадят някакви минимални печалби от време на време но те са много далеч като размер от това което търсим ние.

Сравнението на данните от пазара със случайно генерирани данни при вероятност 50% е един от правилните начини за откриване зависимости. Това го установихме още в самото начало преди години и мисля че не подлежи изобщо на промени. Има разбира се и много други начини за търсене които също са правилни.

Аз например търсих повтаряеми графични форми и модели. И наистина открих много такива в който има някакво ПМО но то е толкова малко че в най добрия случай едвам покрива разходите (слипидж, спред комисионни и суапове). Открих също една неприятна зависимост според която най добре работещите модели които имат най достоверна статистика се намират на минутните графики и съответно тяхното пмо е малко като размер. Големите модели от часовите и дневните графики имат голямо пмо но нямат достоверна статистика заради малката бройка и съответно на тях не може да се разчита.

Иначе ако оставим автоматизацията настрана, остава единствено да търгуваме форекса по старата система. Повече фундаментално. Да следим политиката и икономическите показатели и да се опитваме да хванем големите трендове. Ето сега последните години имаше страхотни възможности при USDRUB и USDTRY. Но колко човека от форума успяха да закачат нещо? Най вероятно нито един.

[varb]

Изчетох всички мнения от тази тема. Много ми хареса как се заяждате... Виждам че никой не е писал почти две години и го отдавам на неуспех с този точков анализ. Със сигурност се дължи на факта, че в основата му поставяте паралела между генераторите на слуайни величини и тиковете във валутната търговия - нищо общо нямат, дори и някой да твърди че има - бих казал, може и да има но само за кратки интрвали от време, за които интервали предварително не може да се каже нито кога ще настъпят и нито колко ще продължат.

[Money]

Иначе отиваме на едни много сложни взаимни зависимости от което ти много се плашиш. И дори ги отхвърляш точно заради менталните непробиваеми бариери и самозаблуди, които си си изградил

Отново започна да ръсиш глупости, но вече не се изненадвам - те са плод на тоталното невежество и да голямото количество самозаблуди, на които робуваш. Не ти ли хрумна поне за миг защо системните трейдери се разбираме от половин дума, а с интуитивните трейдери има толкова много спорове, толкова много обяснения от моя страна и толкова голяма съпротива от ваша?

Причината е една единствена - вие сте издигнали НЕПРОБИВАЕМИ БАРИЕРИ, с които защитавате собствените си САМОЗАБЛУДИ. Мозъка ви в момента се явява един филтър, който слуша само това, което иска да чуе. Всичко останало го отхвърля, защото не се припокрива със собствените му разбирания. До тук добре, така е при всеки един човек, но защо мозъка ви отхвърла ДОКАЗАНИ НАУЧНИ ФАКТИ? Това вече не е нормално, това вече е патологичен случай, който изисква посещение при психиатър.

[Money]

Не мисля, че го разбираш обаче. Ти сам си избираш да вярваш, че на пазара всичко е като хвърляне на монетки, т.е. имаш independent probability на всяко "хвърляне" (което в реалния свят не е така, ама хайде). Следователно, за да имаш ПМО на 100 сделки трябва да имаш и на една. Просто ти трябват 100, за да имаш по-голяма вероятност да го реализираш.

Ако хвърляш монетката с 50/50 нямаш ПМО, но ако стане 51/49 и продължаваш да правиш същия залог като на 50/50 вече имаш ПМО на всяка сделка, само че няма гаранция, че от едно хвърляне ще реализираш печалба.

Сега по темата - Няма такова понятие, като ПМО на единичната сделка. По определение трябва да се направят много сделки, и след това е важна сумата на печелившите и губещите, а не какво се е случило с всяка една от тях. Това го пишем вече за 100-тен път, и въпреки това продължавате да плещите глупости.

Като не го разбирате това, вървете да си го приказвате в другите теми. Там няма да се меся. Тази тема обаче е за професионалисти и кандидат професионалисти, които вече са осъзнали статистическите аспекти на търговията. Темата определено не е за вас, така че ще ви помоля да престанете да серете в нея, защото много мирише.

[Mateev]

Това сериозно ли? Колкото е по-бързо едно движение на цените, толкова по-малка е вероятността да е случайно и обратно, това поне Матеев добре го обяснява с доверителния интервал

Нищо подобно не съм обяснявал. Бързината на движенията не променя тяхната логика. Пак си се запазват същите трендове и консолидации, същите откати, същите съотношения между тях и въобще всичко си е същото, само където се случва по-бързо или по-бавно. Така е при случайните генератори, ако решите да правите барове с различен брой тикове в тях. Каквито и логики да измисляте за броя на тиковете в един бар, това няма да промени случайноста на движението на тиковете. Така е и при пазарите в преобладаващия брой от случаите.

Има едно единствено изключение при пазарите, и то е в генерирането на гапове. За който не знае - това са дупки в цените с по-голям или с по-малък размер. Тези дупки се случват по време на важни новини или през уйкенда петък срещу понеделник. Такива гапове няма в генераторите на идеална случайност, и поради тази причина системните трейдери твърдят, че тези гапове са чиста проба ЗАВИСИМОСТ, инжектирана в потока от нормални котировки на пазара.

Добрата новина е, че все пак имаме доказани зависимости, но лошата е, че аз не знам как да ги отработваме, за да спечелим. Повече от ясно е, че брокера няма да ни даде да сключваме сделки вътре в празното пространство на гапа, така че правата посока не можем да я отработваме. Може би в обратната посока има някакъв шанс (запълването на гапа), но не мога да го твърдя със сигурност, тъй като поне аз такива зависимости не съм изследвал и такива стратегии не съм разработвал.

[Mateev]

Така де, ама ти трябва да имаш ПМО за всяка отделна сделка, за да реализираш печалба от 100. Ако за всяка отделна нямаш никаква идея какво би могло да се случи, няма как да имаш идея и за 100-те.

Отново започна да ръсиш глупости, но вече не се изненадвам - те са плод на тоталното невежество и да голямото количество самозаблуди, на които робуваш. Не ти ли хрумна поне за миг защо системните трейдери се разбираме от половин дума, а с интуитивните трейдери има толкова много спорове, толкова много обяснения от моя страна и толкова голяма съпротива от ваша?

Причината е една единствена - вие сте издигнали НЕПРОБИВАЕМИ БАРИЕРИ, с които защитавате собствените си САМОЗАБЛУДИ. Мозъка ви в момента се явява един филтър, който слуша само това, което иска да чуе. Всичко останало го отхвърля, защото не се припокрива със собствените му разбирания. До тук добре, така е при всеки един човек, но защо мозъка ви отхвърла ДОКАЗАНИ НАУЧНИ ФАКТИ? Това вече не е нормално, това вече е патологичен случай, който изисква посещение при психиатър.

Сега по темата - Няма такова понятие, като ПМО на единичната сделка. По определение трябва да се направят много сделки, и след това е важна сумата на печелившите и губещите, а не какво се е случило с всяка една от тях. Това го пишем вече за 100-тен път, и въпреки това продължавате да плещите глупости.

Като не го разбирате това, вървете да си го приказвате в другите теми. Там няма да се меся. Тази тема обаче е за професионалисти и кандидат професионалисти, които вече са осъзнали статистическите аспекти на търговията. Темата определено не е за вас, така че ще ви помоля да престанете да серете в нея, защото много мирише.

[Money]

Така де, ама ти трябва да имаш ПМО за всяка отделна сделка, за да реализираш печалба от 100. Ако за всяка отделна нямаш никаква идея какво би могло да се случи, няма как да имаш идея и за 100-те.

Аз доколкото разбрах, което и Матеев обясняваше, това е само единична сделка. На никой не му пука. Играе се в бъдещето и стратегията е успешна с примерно 100 сделки и 60 от тях печеливши.
Как се прави така, че сумата от 60-те печалби да е повече от сумата на 40-те загуби, е друга бира дето ми е малко мътна. Може да е обратното.

[Kildirim_Bei]

Ако пропадне в грешната посока много силно те интересува. Няма да можеш да излезеш от позицията преди да направиш сочна загуба.

Аз доколкото разбрах, което и Матеев обясняваше, това е само единична сделка. На никой не му пука. Играе се в бъдещето и стратегията е успешна с примерно 100 сделки и 60 от тях печеливши.
Как се прави така, че сумата от 60-те печалби да е повече от сумата на 40-те загуби, е друга бира дето ми е малко мътна. Може да е обратното.

[Money]

Ако пропадне в грешната посока много силно те интересува. Няма да можеш да излезеш от позицията преди да направиш сочна загуба.

Ако си купил евро/долар на 1.09 и си си поставил цел да го продадеш на 1.08 или на 1.11 което от двете настъпи първо. Интересува ли те вътре колко бързо нараства/пропада, колко време ще отнеме или колко тика ще направи преди да достигне SL и TP?