Създаване на алгоритъм/робот за търсене на логика в числови редици

[Анонимен190618]

За мен когато говорим за ДД той трябва да е при леварийж 1:1. Съгласен съм, че не е нужно да се държи целия наличен капитал при брокера и по-добра идея да се довнасия при необходимост. Но за леварийджа си има оптимум и е хубаво той да се тества предварително, нищо че част от капитала е е вътре в акаунта, това са само формалности.

Аз частично го решавам проблема с 2 сметки при брокера, като за още по-голяма застраховка едната в EUR а другата в USD
така, както можеш да търгуваш с левъридж по всяка, така може да прехвърляш между тях физически при 1:1 или едната EUR например, да я ползваш за пасивно хеджиране

[bvg]

Дроудаун сам по себе си не означава нищо трябва да го разглеждаме в комплект с доходността. С лекота може да сложа и 5 пъти по нисък риск и да няма дроудаун над 5-10% но тогава доходността спада с още по голяма степен. Общо взето ниският риск води до контрапродуктивност, тъй като кривата на доходност се променя експоненциално а тази на дроудауна линейно, при промяна на риска.
Примерно при теб ако правиш 100-200% с 20% дроудаун и вдигнеш риска двойно ще правиш не 200-400% а 300-800% или нещо такова. Реално е по смислено да си държиш половината пара в банка или за други инвестиции и да търгуваш с висок риск, отколкото да висят в брокера. Така или иначе винаги има рискове и от "черни и сиви лебеди" (пазарни катаклизми и фалити на брокери)

За мен когато говорим за ДД той трябва да е при леварийж 1:1. Съгласен съм, че не е нужно да се държи целия наличен капитал при брокера и по-добра идея да се довнасия при необходимост. Но за леварийджа си има оптимум и е хубаво той да се тества предварително, нищо че част от капитала е е вътре в акаунта, това са само формалности.

[Анонимен190618]

като се събуди отвити ли ти бяха краката?

Ко-ко-кооо-еее от всичко това най-те притеснява?

[bota156]

За робот, моят таргет е х10 на месечна база
в началото на месеца влагаш 100 единици капитал, на края на месеца, наличността е 1,000 единици
за 4 месеца - 4 нули или от 100 => 1,000,000

...като по-млад, даже и на бас съм се хващал, как за 1 месец на ръчно, ще постигна х100 капитала на реал
е, най-добрите ми постижения бяха х58, х67 в рамките на 10-15 дни - дъних се и не го постигнах..., като и до сега за ръчно таргета ми е х100, но като основна причина мога да кажа, че е физическата преумора и някои странични фактори за които даже фантазията не може да ги роди, докато не се сблъскаш с тях... (нямам предвид белите вълци, които ходят по тавана )
екстремната търговия на живо е адски натоварваща и независимо от резултатите от нея, като краен ефект можеш да постигнеш, зверска раздразнителност, отдалечаване от най-близките и доста фенове за бар даже да те черпят!!! и мераклии инвеститори! - не го пожелавам никому, поне последното!
затова, робот му е майката!

числови редици, пълен хаос, 50% вероятност, нормално разпределение, ...
Всеки реален процес минава през микро трендове, завихряния и съпротива до формиране на новия тренд - привиден хаос, другата му важна характеристика е цикличността (време), може би най-добрия критерий за филтрация на лоши прогнози!
На час и дневна база, пазарите "изглеждат" по-прогнозируеми, но е невъзможно постигане х10 в рамките на месец

Говоря за форекс-опции, не за други инструменти!
Щом субект след известен тренинг, на база инстинкт (шесто чувство) може да постига х4, х10, х20 месечно с голяма степен на повторяемост, то може да се опише в алгоритъм и задачата има решение! И то в рамките около х10 месечно.

Не казвам, че е лесно или, че аз съм го постигнал, но това ми е таргета и мисля, че е съвсем достижим

Моето виждане за Робот, разбира се, че трябва да е екстремен и да се стреми да изстиска максимума, но при х10, не мисля, че от голямо значение, някой от загубилите паралелни процеса, докато те са по-малко от 8

като се събуди отвити ли ти бяха краката?

[Анонимен190618]

За робот, моят таргет е х10 на месечна база
в началото на месеца влагаш 100 единици капитал, на края на месеца, наличността е 1,000 единици
за 4 месеца - 4 нули или от 100 => 1,000,000

...като по-млад, даже и на бас съм се хващал, как за 1 месец на ръчно, ще постигна х100 капитала на реал
е, най-добрите ми постижения бяха х58, х67 в рамките на 10-15 дни - дъних се и не го постигнах..., като и до сега за ръчно таргета ми е х100, но като основна причина мога да кажа, че е физическата преумора и някои странични фактори за които даже фантазията не може да ги роди, докато не се сблъскаш с тях... (нямам предвид белите вълци, които ходят по тавана )
екстремната търговия на живо е адски натоварваща и независимо от резултатите от нея, като краен ефект можеш да постигнеш, зверска раздразнителност, отдалечаване от най-близките и доста фенове за бар даже да те черпят!!! и мераклии инвеститори! - не го пожелавам никому, поне последното!
затова, робот му е майката!

числови редици, пълен хаос, 50% вероятност, нормално разпределение, ...
Всеки реален процес минава през микро трендове, завихряния и съпротива до формиране на новия тренд - привиден хаос, другата му важна характеристика е цикличността (време), може би най-добрия критерий за филтрация на лоши прогнози!
На час и дневна база, пазарите "изглеждат" по-прогнозируеми, но е невъзможно постигане х10 в рамките на месец

Говоря за форекс-опции, не за други инструменти!
Щом субект след известен тренинг, на база инстинкт (шесто чувство) може да постига х4, х10, х20 месечно с голяма степен на повторяемост, то може да се опише в алгоритъм и задачата има решение! И то в рамките около х10 месечно.

Не казвам, че е лесно или, че аз съм го постигнал, но това ми е таргета и мисля, че е съвсем достижим

Моето виждане за Робот, разбира се, че трябва да е екстремен и да се стреми да изстиска максимума, но при х10, не мисля, че е от голямо значение, някой от загубилите паралелни процеса, докато те са по-малко от 8

[k_v_v_]

Имам софтуер собствена разработка, който открива стратегий с ДД много под 20%, както и други важни показатели. Всъщност ДД се контролира предимно с левъриджа или с комбинаця на няколко стратегии едновременно. Моето мнение е, че 10х-20х са по-скоро инцидентни, но 100-200% средно са постижими.

Дроудаун сам по себе си не означава нищо трябва да го разглеждаме в комплект с доходността. С лекота може да сложа и 5 пъти по нисък риск и да няма дроудаун над 5-10% но тогава доходността спада с още по голяма степен. Общо взето ниският риск води до контрапродуктивност, тъй като кривата на доходност се променя експоненциално а тази на дроудауна линейно, при промяна на риска.
Примерно при теб ако правиш 100-200% с 20% дроудаун и вдигнеш риска двойно ще правиш не 200-400% а 300-800% или нещо такова. Реално е по смислено да си държиш половината пара в банка или за други инвестиции и да търгуваш с висок риск, отколкото да висят в брокера. Така или иначе винаги има рискове и от "черни и сиви лебеди" (пазарни катаклизми и фалити на брокери)

[bvg]

Да такова животно каквото търсиш не мисля, че има, иначе всеки иска това. Ако се замислиш малко по философски и същевременно аналитично над същността на пазарите, може да се разбере защо.
Всяка зависимост която може да изкарва пари с години трябва да е трудна и непосилна за експлоатиране от масата хора, които търгуват. В противен случай еджа се асимилира от многото пазарни участници и зависимостта/неефективността изчезва.

Вариантите са два технически трудна за експлоатиране зависимост и/или трудна за понасяне психически зависимост.

Колкото за печалбата стотин, че и дори 10х-20х за година според моите впечатления е възможно и реалистично, ако си способен да издържиш големи дроудауни, пак много трудно за психиката нещо. Разбира се с помощта на компаундинг и отново не всяка година.
Какото и да си говорим звучи страхотно да може да направиш от 10к 50к за година, но как би се чувствал когато си бил 40к и си паднал до 20к, ще издържиш ли да не спреш системите?

Интересната тема за мен е риска. Има ли смисъл от ниският риск, освен по малкото стрес и напрежение, защото от математическа и практична гледна точка той изглежда нелепица? И въпреки това всеки иска мах ДД 20% и по малко?

Имам софтуер собствена разработка, който открива стратегий с ДД много под 20%, както и други важни показатели. Всъщност ДД се контролира предимно с левъриджа или с комбинаця на няколко стратегии едновременно. Моето мнение е, че 10х-20х са по-скоро инцидентни, но 100-200% средно са постижими.

[k_v_v_]

Разбирам напълно какво имаш предвид. И с такива системи съм пробвал доста неща. Когато почнах да се занимавам с автоматизирани системи една от първите такива трендови системи които автоматизирах беше тази описана в книгите Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders и също в The Complete Turtle Trader. Резултатите на тестовете бяха смесени, на някой пазари ок, на други зле и като цяло посредствено представяне и много далеч от това което търся.

Има наистина печеливши такива системи които някак уж се задържат във времето но големия им дроудаун не позволява да се поемат големи рискове на всяка сделка и съответно от тях не могат да се очакват чудеса. За психологическия аспект си напълно прав. Аз лично нямам нерви и търпение за такива системи при които в 90% от времето сметката ми е в дроудаун.
Най малкото не бих поверил сериозна сума пари на такава система и поради това не гледам сериозно на този тип системи.

Аз търся нещо което да генерира печалби както нормален работещ бизнес. Всеки месец да има печалба. Ако е всяка седмица още по добре.

Но така желаната устойчива трицифрена годишна доходност все още си остава мираж!

Да такова животно каквото търсиш не мисля, че има, иначе всеки иска това. Ако се замислиш малко по философски и същевременно аналитично над същността на пазарите, може да се разбере защо.
Всяка зависимост която може да изкарва пари с години трябва да е трудна и непосилна за експлоатиране от масата хора, които търгуват. В противен случай еджа се асимилира от многото пазарни участници и зависимостта/неефективността изчезва.

Вариантите са два технически трудна за експлоатиране зависимост и/или трудна за понасяне психически зависимост.

Колкото за печалбата стотин, че и дори 10х-20х за година според моите впечатления е възможно и реалистично, ако си способен да издържиш големи дроудауни, пак много трудно за психиката нещо. Разбира се с помощта на компаундинг и отново не всяка година.
Какото и да си говорим звучи страхотно да може да направиш от 10к 50к за година, но как би се чувствал когато си бил 40к и си паднал до 20к, ще издържиш ли да не спреш системите?

Интересната тема за мен е риска. Има ли смисъл от ниският риск, освен по малкото стрес и напрежение, защото от математическа и практична гледна точка той изглежда нелепица? И въпреки това всеки иска мах ДД 20% и по малко?

[alphaomega]

Аз прилагам други неща, общо взето обратното на това което си описал. Засега работи, ще видя и след още някоя и друга година. Чудя се дали е разумно да ги пиша тези неща, но в крайна сметка повечето хора няма да ми повярват, а и тези и пред малцината които ми има доста пречки.

Почти всичките ми системи печелят при силни трендови движения, които са по редки но от тях се правят много пипсове. Някои системи са със само 20 % печеливши сделки. Повечето са с около 40%. Ползвам само супер добри стратегии, такива, които печелят с десетилетия и минават успешно през всякакво стрес тестове. Имам малко стратегии, защото просто не съм намерил повече такива, въпреки, че съм превъртял хиляди, от всякакви източници и идеи. Всичките системи са сравнително прости. Трудни са за издържане, от психологическа гледна точка постоянно си в дроудаун, чак не ти се вярва, като излезеш от такъв, но периодично и закономерно това се случва.

Разбирам напълно какво имаш предвид. И с такива системи съм пробвал доста неща. Когато почнах да се занимавам с автоматизирани системи една от първите такива трендови системи които автоматизирах беше тази описана в книгите Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders и също в The Complete Turtle Trader. Резултатите на тестовете бяха смесени, на някой пазари ок, на други зле и като цяло посредствено представяне и много далеч от това което търся.

Има наистина печеливши такива системи които някак уж се задържат във времето но големия им дроудаун не позволява да се поемат големи рискове на всяка сделка и съответно от тях не могат да се очакват чудеса. За психологическия аспект си напълно прав. Аз лично нямам нерви и търпение за такива системи при които в 90% от времето сметката ми е в дроудаун.
Най малкото не бих поверил сериозна сума пари на такава система и поради това не гледам сериозно на този тип системи.

Аз търся нещо което да генерира печалби както нормален работещ бизнес. Всеки месец да има печалба. Ако е всяка седмица още по добре.

Но така желаната устойчива трицифрена годишна доходност все още си остава мираж!

[k_v_v_]

И това съм го пробвал и резултата е все същия. При повечето пазари (валутни двойки) доминира повече рейнджовото състояние а трендовете (тези баш хубавите гладките) се случват по рядко. Поради това си мислех че ако търгувам против всички трендове системата би трябвало да работи поне 70% от времето а през другото време ако успея някак да минимизирам загубите ще излезе печалба. Но и това не се получи. Печалбите и загубите винаги намират начин да се балансират рано или късно.

Знаеш и другия подход със портфолиото и многото различни стратегии съм го изпробвал вече много пъти в различни варианти. Играхме си доста и със Strategy Quant и резултата го знаеш. На моменти наистина сработва портфолиото за по няколко месеца колкото да ти даде фалшив оптимизъм и после тръгва надолу и не може да спре докато не стопи цялата печалба.

В крайна сметка тази трицифрената доходност която търсихме е възможна само за кратки периоди от време и не може да се поддръжа постоянно. Стратегиите се чупят много бързо и няма как да се постига голяма доходност с малък риск. В най добрия случай отлагаме риска във времето.

Има още една заблуда и тя е че можем да използваме портфолио с огромен брой високо рискови системи които да ги спираме при достигане на 30-50% загуба. Идеята беше че една малка част от системите в портфолиото преди да достигнат максималния си дроудаун ще генерират стотици или дори хиляди проценти печалба и с това ще компенсират загубите на големия брой губещи системи. Примерно имаш 100 системи и 90 от тях достигат 50% загуба още в самото начало. 5 достигат загубата след като са генеририли по над 100% и съответно са на нула. И остават едни 5 които са на по няколко стотин процента печалба. Като 1 или 2 от тези системи може да са на няколко хиляди процента печалба и точно от там ще дойде положителния баланс в системата. Цялото това нещо наистина работи на практика но за съжаление до положителен баланс така и не стигнахме.

Аз прилагам други неща, общо взето обратното на това което си описал. Засега работи, ще видя и след още някоя и друга година. Чудя се дали е разумно да ги пиша тези неща, но в крайна сметка повечето хора няма да ми повярват, а и тези и пред малцината които ми има доста пречки.

Почти всичките ми системи печелят при силни трендови движения, които са по редки но от тях се правят много пипсове. Някои системи са със само 20 % печеливши сделки. Повечето са с около 40%. Ползвам само супер добри стратегии, такива, които печелят с десетилетия и минават успешно през всякакво стрес тестове. Имам малко стратегии, защото просто не съм намерил повече такива, въпреки, че съм превъртял хиляди, от всякакви източници и идеи. Всичките системи са сравнително прости. Трудни са за издържане, от психологическа гледна точка постоянно си в дроудаун, чак не ти се вярва, като излезеш от такъв, но периодично и закономерно това се случва.

[Pyramid]

Ха-ха-ха-ха-хаааа!

Да, наистина. Хахахаха. Ама така решил - така прави. На човек , насила, не се помага

[Имхотеп]

Не точно. Притеснен е, вероятно. Криза налази бизнеса по света та, дерзае, опитва да спасява...
- Да беше взел, като му давах едни стотина+ милиона с изход към няколко милиарда. Не се шегувам.

Ха-ха-ха-ха-хаааа!

[Pyramid]

Напоследък активността на г-н Матеев клони към 0. Усеща се липсата на едно сериозно мнение по дискутираните въпроси....

Не точно. Притеснен е, вероятно. Криза налази бизнеса по света та, дерзае, опитва да спасява...
- Да беше взел, като му давах едни стотина+ милиона с изход към няколко милиарда. Не се шегувам.

[alphaomega]

Напълно съгласен съм с първата част, но заключението за мен е погрешно.
Това което е необходимо за да печелиш е система, която печели много добре през съответен период за който е направена и губи по-малко през останалите периоди.
Аз лично използвам такива системи, за съжаление няколкото системи, които използвам макар и с ниска корелация на резултатите печелят при общо взето еднакви пазарни условия. Не съм успял да открия системи, които да печелят през други видове пазарни условия, но това не пречи да печелиш дългосрочно.
Във всички случаи комбинирането на системи в портфолио е препоръчително.

И това съм го пробвал и резултата е все същия. При повечето пазари (валутни двойки) доминира повече рейнджовото състояние а трендовете (тези баш хубавите гладките) се случват по рядко. Поради това си мислех че ако търгувам против всички трендове системата би трябвало да работи поне 70% от времето а през другото време ако успея някак да минимизирам загубите ще излезе печалба. Но и това не се получи. Печалбите и загубите винаги намират начин да се балансират рано или късно.

Знаеш и другия подход със портфолиото и многото различни стратегии съм го изпробвал вече много пъти в различни варианти. Играхме си доста и със Strategy Quant и резултата го знаеш. На моменти наистина сработва портфолиото за по няколко месеца колкото да ти даде фалшив оптимизъм и после тръгва надолу и не може да спре докато не стопи цялата печалба.

В крайна сметка тази трицифрената доходност която търсихме е възможна само за кратки периоди от време и не може да се поддръжа постоянно. Стратегиите се чупят много бързо и няма как да се постига голяма доходност с малък риск. В най добрия случай отлагаме риска във времето.

Има още една заблуда и тя е че можем да използваме портфолио с огромен брой високо рискови системи които да ги спираме при достигане на 30-50% загуба. Идеята беше че една малка част от системите в портфолиото преди да достигнат максималния си дроудаун ще генерират стотици или дори хиляди проценти печалба и с това ще компенсират загубите на големия брой губещи системи. Примерно имаш 100 системи и 90 от тях достигат 50% загуба още в самото начало. 5 достигат загубата след като са генеририли по над 100% и съответно са на нула. И остават едни 5 които са на по няколко стотин процента печалба. Като 1 или 2 от тези системи може да са на няколко хиляди процента печалба и точно от там ще дойде положителния баланс в системата. Цялото това нещо наистина работи на практика но за съжаление до положителен баланс така и не стигнахме.

[varb]

Напоследък активността на г-н Матеев клони към 0. Усеща се липсата на едно сериозно мнение по дискутираните въпроси....