Създаване на алгоритъм/робот за търсене на логика в числови редици

[Mateev]

М-хъм. Мисля, че си погледнал в речника какво е market и какво е maker и от там правиш някакви невероятни заключения.

Отново снобизъм, самовъзвеличаване, и принизяване на знанията на други хора. И имаш самочувствието да го правиш това с човек, който е имал форекс брокер и който е врял и кипял в това, което се случва от другата страна на бариерата.

Отново цитирам от учебника по психология:

С отношението си „по-добър съм от теб" снобите обикновено правят някоя пренебрежителна забележка, която ги кара да се чувстват по-високо от другите. Поради дълбоката си неувереност изпитват нужда да омаловажават другите, за да изглеждат по-висшестоящи.

[Money]

В смисъл помисли само - акции могат да се търгуват и без да има борси. Дори твоят дял в СТС Електроникс можеш да ми го продадеш ако се споразумеем. Нищо, че няма маркет мейкър. Просто ще е много тегаво, бавно, непрозрачно и т.н.

[Money]

М-хъм. Мисля, че си погледнал в речника какво е market и какво е maker и от там правиш някакви невероятни заключения.

В повечето случаи пазарът би съществувал и без маркет мейкърите, но ще е много волатилен и ще има много високи search costs. Просто на купувачите и продавачите на нещото, което се търгува, ще им е трудно бързо да намират съконтрахент, който да предложи добра цена.

Вече се приближаваш до правилното разбиране, но въпросът ми е защо първо тръгна с рогата напред срещу истината, без да си направиш труда да провериш в Google и да разбереш, че съм прав.

Иначе един идеален маркет-мейкър би създавал свой собствен пазар със свои собствени цени, базирайки се само и единствено на търсенето и предлагането от страна на собствените си клиенти. Проблемът обаче се състои в това, че много на брой маркет-мейкъри създават пазар на един и същи финансов инструмент. И ако те не си съобразяват цените един с друг, веднага ще се появят арбитриращи роботи, които ще започнат да печелят на гърба на маркетмейкърите. Нещо подобно имаше на пазара на криптовалутите и донякъде го има дори и до ден днешен.

Та за да не бъдат обирани посредство арбитраж, маркет мейкърите много внимателно се дебнат един друг и внимават техните собствени котироеки да не се отклоняват от тези на другите с повече от няколко пипа. И именно това е причината да се появи нещо като централен форекс пазар с общи референтни цени, въпреки че такъв всъщност няма. Има само дебнене и съобразяване на маркетмейкърите един с друг.

Това е и причината да казваме, че маркет-мейкърите търгуват по РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ - тоест по такива цени, за които съвсем не е сигурно дали някъде някой наистина е сключил някаква сделка. И при форекса е напълно възможно цената да се движи, без да има никакви сключени сделки, а да има само съвкупно еднопосочно желание на всички маркетмейкъри да я придвижат в някаква посока.

Това човек може да си го представи като някаква опъната мрежа, във възлите на която различни маркетмейкъри се опитват да я повдигнат нагоре или надолу. Самата мрежа се съпротивлява, и маркет-мейкъра може да придвижи собствения си възел с много малко, но ако по някаква случайност група от маркетмейкъри започне да дърпа в една и съща посока, то тогава мрежата се повдига с повече, и останалите маркетмейкъри като видят накъде върви мрежата, те също се съгласяват да дърпат в тази посока.

И всичко това може да се случи дори и без да се сключват никакви сделки. Достатъчно е само сумарната клиентска позиция на собствените клиенти на даден маркетмейкър да е силно несиметрична, и в него се появява желание да дръпне цената в посока обиране на стопове. Дърпа с малко, защото мрежата не му позволява с повече, но ако и при другите маркетмейкъри клиентите имат същия диспабанс, те също ще са съгласни да дърпат в същата посока. И така се получава значителна синхронна сила, която е в състояние вече да повдигне мрежата с много дори и да няма никакви сделки.

Колкото до самите сделки - всъщност те се случват между маркет-мейкъра и клиентите му, което води до промяна на силата и посоката на неговата сумарна клиентска позиция. Тази промяна пък води до промяна на нагласите на маркетмейкъра дали да дърпа съпротивляващата се мрежа в едната или в другата посока. И ако не си постигне целта само с дърпане, вече е принуден да направи сделка с друг маркет-мейкър, който дърпа в другата посока. И това всъщност е генезиса на междубанковия пазар. Тоест банките движат пазара със сделки помежду си, но само ако не са успели да постигнат същото с безплатно дърпане на мрежата в желаната от тях посока. Ако обаче болшинството от маркетмейкърите са съгласни да дърпат в една и съща посока, тогава се обезсмисля сключването на сделки помежду им. Тогава те задружно променят цената дори и без сделки.

Съпротива на това безнаказано движение правят професионалните спекуланти, които обикновено доминират като капитали и обороти.. Те нямат собствени клиенти, за да печелят от обиране на стопове, така че техния начин за постигане на печалба е само и единствено ако познаят посоката на движение. И те в повечето случаи познават, защото тези синхронни движения, постигани безплатно от маркетмейкърите, обикновено вкарват зависимости в черната кутия (генератора на случайност) на пазара.

Това е малко трудно за разбиране, но да - така се движат цените на форекс пазара, който всъщност не е пазар, а една ластична мрежа, която всеки участник на междубанковия пазар асинхронно и случайно (за другите) дърпа в своята си посока.

[Money]

Напиши ми моделчето. Така без формули звучи малко ала-бала.

Много е просто. Ско искаш да симулираш нещо близко до пазарната реалност, да кажем с двойката евро/долар. Трябва да знаеш, колко тика прави да кажем за единица време двойката. Всеки тик ти е или -1 или 1 - нищо друго. Накрая ще получиш картинка неразлима от това което се вижда на метатрейдъра. Ако искаш да имаш резки пропадания или покачвания, просто трябва да увеличиш броя на тикове за единица време ( примерно в часовете с новини, може да правиш тик вместо на всяка секунда, 20-30 пъти в секунда) . Тъй като обаче разглеждаме редица от последователни членове и не се интересуваме в колко часа минути и секунди се е получил поредния член, смяната на скоростта на тиковете е без значение. Всъщност така както бях поставил условието, все едно ви накарах да ми генерирате 1000 тика, което са около 17-18 минути средно на реалния пазар. Матеев е прав, че ме улеснихте като почнахте да слагате големи диапазони и най-кофти случая е, когато генератора цъка само +-1.

Та в заключеное ако искаме да направим максимално близка симулация, единствено трябва да видим за един ден(или единица време), колко тика имаме, ако ни трябва симулация на по-волатилен ден, увеличаваме тиковете на 5 за секунда, ако искаме по-спокоен пазар, пускаме 1 тик в секунда.

Като цяло не мисля, че стратегиите фиксирани за време обаче, са по-добри от системите за разлика между нива на вход и изход.

Нещото което исках да покажа обаче е, че стохастичните процеси са предсказуеми когато предходния член участва във формирането на новия.

[bvg]

Хе-хе, аз не мога току-така да направя за BVG истинска симулация на пазара в която variance-а на цената произволно да скача нагоре после да спада пак, трендовете да се появяват и понякога да се чупят рязко, а понякога плавно да се променят, но ако можех, той нямаше да излезе на плюс ако правихме експеримента достатъчно дълго. Мисля, че това го обясних няколко пъти, но ти и BVG така и не разбахте. Впрочем BVG е наясно, не се прави на тапа

Много е просто. Ско искаш да симулираш нещо близко до пазарната реалност, да кажем с двойката евро/долар. Трябва да знаеш, колко тика прави да кажем за единица време двойката. Всеки тик ти е или -1 или 1 - нищо друго. Накрая ще получиш картинка неразлима от това което се вижда на метатрейдъра. Ако искаш да имаш резки пропадания или покачвания, просто трябва да увеличиш броя на тикове за единица време ( примерно в часовете с новини, може да правиш тик вместо на всяка секунда, 20-30 пъти в секунда) . Тъй като обаче разглеждаме редица от последователни членове и не се интересуваме в колко часа минути и секунди се е получил поредния член, смяната на скоростта на тиковете е без значение. Всъщност така както бях поставил условието, все едно ви накарах да ми генерирате 1000 тика, което са около 17-18 минути средно на реалния пазар. Матеев е прав, че ме улеснихте като почнахте да слагате големи диапазони и най-кофти случая е, когато генератора цъка само +-1.

Та в заключеное ако искаме да направим максимално близка симулация, единствено трябва да видим за един ден(или единица време), колко тика имаме, ако ни трябва симулация на по-волатилен ден, увеличаваме тиковете на 5 за секунда, ако искаме по-спокоен пазар, пускаме 1 тик в секунда.

Като цяло не мисля, че стратегиите фиксирани за време обаче, са по-добри от системите за разлика между нива на вход и изход.

Нещото което исках да покажа обаче е, че стохастичните процеси са предсказуеми когато предходния член участва във формирането на новия.

[Mateev]

Виж сега, като се замисля, един бъкет може наистина да се нарече макрет мейкър. Бъкета не е просто маркет мейкър, а и създател на един псевдо продукт, който иначе не би го имало. Така че за това си прав.

Но по принцип под маркет майкър в общия случай се разбира финансова институция, която купава и продава ценни книжа и печели от бид/аск спреда и е нещо като буфер между търсенето и предлагането. Ако има прекалено много продавачи да акции на IBM, маркет мейкъра намалява цената на която купува и натрупва инвентар от акции на IBM. Това създава market risk за маркет мейкъра, защото той става нетно дълъг на IBM акции и маркет мейкъра компенсира риска с увеличен бид/аск спред.

Брокерът просто свързва купувачи и продавачи, т.е. не купува и продава за своя сметка и не натрупва инвентар от нещата, с които търгува.

Вече се приближаваш до правилното разбиране, но въпросът ми е защо първо тръгна с рогата напред срещу истината, без да си направиш труда да провериш в Google и да разбереш, че съм прав.

Иначе един идеален маркет-мейкър би създавал свой собствен пазар със свои собствени цени, базирайки се само и единствено на търсенето и предлагането от страна на собствените си клиенти. Проблемът обаче се състои в това, че много на брой маркет-мейкъри създават пазар на един и същи финансов инструмент. И ако те не си съобразяват цените един с друг, веднага ще се появят арбитриращи роботи, които ще започнат да печелят на гърба на маркетмейкърите. Нещо подобно имаше на пазара на криптовалутите и донякъде го има дори и до ден днешен.

Та за да не бъдат обирани посредство арбитраж, маркет мейкърите много внимателно се дебнат един друг и внимават техните собствени котироеки да не се отклоняват от тези на другите с повече от няколко пипа. И именно това е причината да се появи нещо като централен форекс пазар с общи референтни цени, въпреки че такъв всъщност няма. Има само дебнене и съобразяване на маркетмейкърите един с друг.

Това е и причината да казваме, че маркет-мейкърите търгуват по РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ - тоест по такива цени, за които съвсем не е сигурно дали някъде някой наистина е сключил някаква сделка. И при форекса е напълно възможно цената да се движи, без да има никакви сключени сделки, а да има само съвкупно еднопосочно желание на всички маркетмейкъри да я придвижат в някаква посока.

Това човек може да си го представи като някаква опъната мрежа, във възлите на която различни маркетмейкъри се опитват да я повдигнат нагоре или надолу. Самата мрежа се съпротивлява, и маркет-мейкъра може да придвижи собствения си възел с много малко, но ако по някаква случайност група от маркетмейкъри започне да дърпа в една и съща посока, то тогава мрежата се повдига с повече, и останалите маркетмейкъри като видят накъде върви мрежата, те също се съгласяват да дърпат в тази посока.

И всичко това може да се случи дори и без да се сключват никакви сделки. Достатъчно е само сумарната клиентска позиция на собствените клиенти на даден маркетмейкър да е силно несиметрична, и в него се появява желание да дръпне цената в посока обиране на стопове. Дърпа с малко, защото мрежата не му позволява с повече, но ако и при другите маркетмейкъри клиентите имат същия диспабанс, те също ще са съгласни да дърпат в същата посока. И така се получава значителна синхронна сила, която е в състояние вече да повдигне мрежата с много дори и да няма никакви сделки.

Колкото до самите сделки - всъщност те се случват между маркет-мейкъра и клиентите му, което води до промяна на силата и посоката на неговата сумарна клиентска позиция. Тази промяна пък води до промяна на нагласите на маркетмейкъра дали да дърпа съпротивляващата се мрежа в едната или в другата посока. И ако не си постигне целта само с дърпане, вече е принуден да направи сделка с друг маркет-мейкър, който дърпа в другата посока. И това всъщност е генезиса на междубанковия пазар. Тоест банките движат пазара със сделки помежду си, но само ако не са успели да постигнат същото с безплатно дърпане на мрежата в желаната от тях посока. Ако обаче болшинството от маркетмейкърите са съгласни да дърпат в една и съща посока, тогава се обезсмисля сключването на сделки помежду им. Тогава те задружно променят цената дори и без сделки.

Съпротива на това безнаказано движение правят професионалните спекуланти, които обикновено доминират като капитали и обороти.. Те нямат собствени клиенти, за да печелят от обиране на стопове, така че техния начин за постигане на печалба е само и единствено ако познаят посоката на движение. И те в повечето случаи познават, защото тези синхронни движения, постигани безплатно от маркетмейкърите, обикновено вкарват зависимости в черната кутия (генератора на случайност) на пазара.

Това е малко трудно за разбиране, но да - така се движат цените на форекс пазара, който всъщност не е пазар, а една ластична мрежа, която всеки участник на междубанковия пазар асинхронно и случайно (за другите) дърпа в своята си посока.

[Money]

Напиши ми моделчето като формулка да го видим.

[Mateev]

Хе-хе, аз не мога току-така да направя за BVG истинска симулация на пазара в която variance-а на цената произволно да скача нагоре после да спада пак, трендовете да се появяват и понякога да се чупят рязко, а понякога плавно да се променят, но ако можех, той нямаше да излезе на плюс ако правихме експеримента достатъчно дълго. Мисля, че това го обясних няколко пъти, но ти и BVG така и не разбахте. Впрочем BVG е наясно, не се прави на тапа

Именно в това се състои ТОТАЛНОТО ТИ НЕВЕЖЕСТВО, и явно все още не си го осъзнал това. Random генератора на Excel вече ги притежава всичките тези неща, които ти ги написа, при това при него те са ИДЕАЛНО ДОЗИРАНИ по размер, честота на срещане, последователност и т.н. Нямаш абсолютно никакъв шанс да направиш генератора по-случаен, защото той вече притежава ИДЕАЛНАТА СЛУЧАЙНОСТ. Всеки твой опит да се намесиш в неговата последователност създава само и единствено ЗАВИСИМОСТИ, защото ти не си в състояние да ги дозираш по правилния начин и да запазиш правилните съотношения в дължина, честота на срещане и последователност на срещане.

С този твой тотално невеж постинг даваш доказателство, че въобще не си си взел никаква поука, и не си си направил труда да прочетеш дори и един ред информация след тоталния ти провал, и сега отново продължаваш да храниш ДЪЛБОКИ САМОЗАБЛУДИ и продължаваш да се излагаш във форума по същия начин.

[Money]

Виж сега, като се замисля, един бъкет може наистина да се нарече макрет мейкър. Бъкета не е просто маркет мейкър, а и създател на един псевдо продукт, който иначе не би го имало. Така че за това си прав.

Но по принцип под маркет майкър в общия случай се разбира финансова институция, която купава и продава ценни книжа и печели от бид/аск спреда и е нещо като буфер между търсенето и предлагането. Ако има прекалено много продавачи да акции на IBM, маркет мейкъра намалява цената на която купува и натрупва инвентар от акции на IBM. Това създава market risk за маркет мейкъра, защото той става нетно дълъг на IBM акции и маркет мейкъра компенсира риска с увеличен бид/аск спред.

Брокерът просто свързва купувачи и продавачи, т.е. не купува и продава за своя сметка и не натрупва инвентар от нещата, с които търгува.

Отново просташки и заядлив постинг от позицията на невежеството. Докато пишех моя постинг, аз много внимателно изчетох какво пише в интернет за тези термини, за да съм напълно сигурен. И всъщност ти си човека, който веднага отговори с простотия и заяждане, без да провери същото това нещо така, както го направих и аз.

На практика ти демонстрира невежество не само в Теорията на вероятностите, но и в познанията си за пазара като такъв и за ролята на различните пазарни учстници в него.

Не искам да те обиждам, но хора с твоята психика отдавна са известни на психолозите. Наричат се СНОБИ. Ето една извадка от учебниците - цитирам:

[Money]

Хе-хе, аз не мога току-така да направя за BVG истинска симулация на пазара в която variance-а на цената произволно да скача нагоре после да спада пак, трендовете да се появяват и понякога да се чупят рязко, а понякога плавно да се променят, но ако можех, той нямаше да излезе на плюс ако правихме експеримента достатъчно дълго. Мисля, че това го обясних няколко пъти, но ти и BVG така и не разбахте. Впрочем BVG е наясно, не се прави на тапа

Задачата наистина беше нерешима, ако ти беше използвал стандартния Random генератор на Excel-а. Bvg искаше да се погаври с вас, като използва формулите от задачата за булката. Тези формули са ефективни, но само ако в генератора на случайност има зависимости. И вие можехте леисно да му натриете носа, ако бяхте ползвали стандартния генератор на случайност. Точно това и очаквах, когато писах, че задачата е нерешима.

Вие обаче така ме изненадахте, че чак паднах под масата от смях. Честна дума - така беше. Като видях как с невежеството си вие му създадохте поредица, в която има силни зависимости, на секундата разбрах какъв ще е крайния резултат. Тоест разбрах, че Bvg ще ви направи смешни, но вие си го заслужавахте това, защото плещехте простотия след простотия.

И след това го оставих да се гаргари с вас цял ден, и да ви накара най-накрая да повярвате, че той има способности и познания да стане милиардер за нула време. И докато ние с Bvg се побърквахме да се смеем, вие продължавахте съвсем на сериозно да се излагате с невежеството си, което си бяхте въобразили, че е някакво познание.

И най-накрая чак вечерта ви съжалих, и описах какво всъщност се е случило, при това с най-голямо уважение, без да обиждам когото и да било. Вие обаче не си извадихте никаква поука от случката, и продължихте да се правите на велики познавачи на Теорията на вероятностите. И така до ден днешен. Така че от мене вече паднаха всякакви задръжки и с чиста съвест вече ще казвам във форума каква е истината за всяко едно ваше твърдение, в което се излагате и пишете глупости и простотии. И това ще го правя не заради вас, а заради това, че се опитвате (предполагам умишлено) да заблуждавате другите читатели на темата.

Ако някога спрете да плещите простотии, ще спра и аз да се занимавам с вас. Всъщност въобще не ме интересувате и с удоволствие ще правя игнор на всеки един ваш постинг, стига обаче да не лъжете, мамите, обиждате и изказвате невежи и некомпетентни твърдения.

[Mateev]

Това долу покава доста голяма обърквация. Вярно е, че примерно в щатите едни и същи играчи са и брокери и маркет мейкъри, т.е. т.нар. broker dealers. Но не е зле да прочетеш малко кое какво е и каква е разликата.

Отново просташки и заядлив постинг от позицията на невежеството. Докато пишех моя постинг, аз много внимателно изчетох какво пише в интернет за тези термини, за да съм напълно сигурен. И всъщност ти си човека, който веднага отговори с простотия и заяждане, без да провери същото това нещо така, както го направих и аз.

На практика ти демонстрира невежество не само в Теорията на вероятностите, но и в познанията си за пазара като такъв и за ролята на различните пазарни учстници в него.

Не искам да те обиждам, но хора с твоята психика отдавна са известни на психолозите. Наричат се СНОБИ. Ето една извадка от учебниците - цитирам:

С отношението си „по-добър съм от теб" снобите обикновено правят някоя пренебрежителна забележка, която ги кара да се чувстват по-високо от другите. Поради дълбоката си неувереност изпитват нужда да омаловажават другите, за да изглеждат по-висшестоящи.

Също като грубияните проявяват тенденция да унижават другите, макар че го правят далеч по-елегантно. И пак като грубияните снобите демонстрират механична скованост в речта си в старанието си да обсебят разговора.

Снобите често са остроумни и винаги имат готов отговор. Имат набито око и обикновено знаят всичко за развиващите се събития. Клюките ги карат да разцъфват особено ако са такива, от които хората, за които се отнасят, получават лошо име. Това действа въодушевяващо на снобите. Те много добре знаят как да си създадат каквито трябва връзки, за да напреднат. По тази причина човек често може да ги чуе как ласкаят някоя важна особа в обществото.

Истинската причина за този снобизъм е, че той замаскира дълбока несигурност. Те се държат снизходително, парадират с познанията си и в продължение на часове говорят авторитетно. Обичат да използват модни изрази или засукани думи и изрази, за да се изфукат, имат навика да вмъкват и етнически или жаргонни думи от желание да спечелят повече сила, когато осъзнават, че другите не разбират за какво говорят. Най-големият им страх е да не бъдат отстранени и изоставени. По-скоро биха говорили с някого, когото смятат, че има по-ниско обществено положение, отколкото да останат сами.

Самотата като че ли ги съкрушава. Също като нарцисистите снобите имат нужда от аудитория. Също като тях те обикновено говорят, често споменавайки „аз", въртят разговора около себе си и как мислят, че са по-добри от другите. Разказват някоя история безкрайно и обикновено не ви обръщат внимание, ако се опитате да се намесите. Също като грубияните и нарцисистите снобите свършват някоя работа, за да кажат, че са го направили, както те искат, а не какво вие искате.

[Mateev]

Това го предложи BVG. Значи той е невеж. А и ти също, защото каза, че задачата била нерешима. Спомни си

Задачата наистина беше нерешима, ако ти беше използвал стандартния Random генератор на Excel-а. Bvg искаше да се погаври с вас, като използва формулите от задачата за булката. Тези формули са ефективни, но само ако в генератора на случайност има зависимости. И вие можехте леисно да му натриете носа, ако бяхте ползвали стандартния генератор на случайност. Точно това и очаквах, когато писах, че задачата е нерешима.

Вие обаче така ме изненадахте, че чак паднах под масата от смях. Честна дума - така беше. Като видях как с невежеството си вие му създадохте поредица, в която има силни зависимости, на секундата разбрах какъв ще е крайния резултат. Тоест разбрах, че Bvg ще ви направи смешни, но вие си го заслужавахте това, защото плещехте простотия след простотия.

И след това го оставих да се гаргари с вас цял ден, и да ви накара най-накрая да повярвате, че той има способности и познания да стане милиардер за нула време. И докато ние с Bvg се побърквахме да се смеем, вие продължавахте съвсем на сериозно да се излагате с невежеството си, което си бяхте въобразили, че е някакво познание.

И най-накрая чак вечерта ви съжалих, и описах какво всъщност се е случило, при това с най-голямо уважение, без да обиждам когото и да било. Вие обаче не си извадихте никаква поука от случката, и продължихте да се правите на велики познавачи на Теорията на вероятностите. И така до ден днешен. Така че от мене вече паднаха всякакви задръжки и с чиста съвест вече ще казвам във форума каква е истината за всяко едно ваше твърдение, в което се излагате и пишете глупости и простотии. И това ще го правя не заради вас, а заради това, че се опитвате (предполагам умишлено) да заблуждавате другите читатели на темата.

Ако някога спрете да плещите простотии, ще спра и аз да се занимавам с вас. Всъщност въобще не ме интересувате и с удоволствие ще правя игнор на всеки един ваш постинг, стига обаче да не лъжете, мамите, обиждате и изказвате невежи и некомпетентни твърдения.

[Money]

Това долу покава доста голяма обърквация. Вярно е, че примерно в щатите едни и същи играчи са и брокери и маркет мейкъри, т.е. т.нар. broker dealers. Но не е зле да прочетеш малко кое какво е и каква е разликата.

Ако случайно не знаеш, всички ритейл брокер всъщност са и Маркет-Мейкъри и освен това са и Доставчици на ликвидност.

Нека да се изясним с тези термини, за да не стават обърквации и да не се пишат смешни постинги във форума.

Брокера е физическо или юридическо лице, което срещу комисионна предоставя на своите клиенти достъп до някакъв пазар. Той предоставя услугата ДОСТЪП ДО ПАЗАРА, и от името на клиента извършва сделки на този пазар така, както му се разпореди същия този клиент. За тази предоставена услуга той взема някакво заплащане, което може да е под различни форми - напр. комисионна или процент от обема на сделката или например някакъв абонамент на месечна или годишна основа.

Маркет-Мейкъра е юридическо лице, което създава пазар дори и тогава, когато такъв няма. Ярък пример са ритейл брокерите, които ползват референтни Bid и Ask цени, и извършват по тях сделки с клиентите си, въпреки че на реалния пазар по тези цени не е имало никакви сделки.

Доставчиците на ликвидност са Маркекет Мейкъри, които са готови във всеки един момент от време да купуват и продават в големи обеми, въпреки че на реалния пазар обемите са много по-малки. Това понятие донякъде се припокрива с понятието Маркет мейкър, но докато единия създава лимитиран пазар с ограничени лотове (обеми), то другия е готов едва ли не да купува/продава огромни обеми, много по-големи от обемите на нормалните сделки на пазара.

Всеки един пазарен участник повече или по-малко изпълнява една или повече от тези три роли, като именно тука идва и обществено-полезната роля на СПЕКУЛАНТИТЕ. Именно те са недостигащото звено, чиято основна роля е ДОСТАВКАТА НА ЛИКВИДНОСТ, много по-висока от тази, която би била без тяхното участие. По-груби сметки спекулантите владеят между 60 и 80% от всеки един пазар, и доставяйки огромна ликвидност те всъщност допринасят за НАМАЛЯВАНЕ НА ВОЛАТИЛНОСТА и за СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ.

[Mateev]

Значи не сте били просто брокер, а маркет мейкър. .....

Ако случайно не знаеш, всички ритейл брокер всъщност са и Маркет-Мейкъри и освен това са и Доставчици на ликвидност.

Нека да се изясним с тези термини, за да не стават обърквации и да не се пишат смешни постинги във форума.

Брокера е физическо или юридическо лице, което срещу комисионна предоставя на своите клиенти достъп до някакъв пазар. Той предоставя услугата ДОСТЪП ДО ПАЗАРА, и от името на клиента извършва сделки на този пазар така, както му се разпореди същия този клиент. За тази предоставена услуга той взема някакво заплащане, което може да е под различни форми - напр. комисионна или процент от обема на сделката или например някакъв абонамент на месечна или годишна основа.

Маркет-Мейкъра е юридическо лице, което създава пазар дори и тогава, когато такъв няма. Ярък пример са ритейл брокерите, които ползват референтни Bid и Ask цени, и извършват по тях сделки с клиентите си, въпреки че на реалния пазар по тези цени не е имало никакви сделки.

Доставчиците на ликвидност са Маркекет Мейкъри, които са готови във всеки един момент от време да купуват и продават в големи обеми, въпреки че на реалния пазар обемите са много по-малки. Това понятие донякъде се припокрива с понятието Маркет мейкър, но докато единия създава лимитиран пазар с ограничени лотове (обеми), то другия е готов едва ли не да купува/продава огромни обеми, много по-големи от обемите на нормалните сделки на пазара.

Всеки един пазарен участник повече или по-малко изпълнява една или повече от тези три роли, като именно тука идва и обществено-полезната роля на СПЕКУЛАНТИТЕ. Именно те са недостигащото звено, чиято основна роля е ДОСТАВКАТА НА ЛИКВИДНОСТ, много по-висока от тази, която би била без тяхното участие. По-груби сметки спекулантите владеят между 60 и 80% от всеки един пазар, и доставяйки огромна ликвидност те всъщност допринасят за НАМАЛЯВАНЕ НА ВОЛАТИЛНОСТА и за СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ.

Това се знае от 300 и повече години, и на спекулантите винаги се е гледало като на високо-интелигентни професионалисти, ползата от които е огромна за стабилизирането на цените на всеки един пазар. Тази престижна професия обаче се опорочи в последните години, когато куцо и сакато си въобрази, че има акъл и познания да бъде спекулант.

И най-накрая стигаме до наши дни, в които невежи и нискоинтелигентни лапнишарани се изживяват като велики познавачи на пазарите и движението на цените. Тези ниско-интелигентни шарани не само че не спомагат за стабилизирането на цените, а точно обратното - със своята стадна психология увеличават волатилноста на пазарите и вкарват в тях зависимости, които професионалните спекуланти (системните трейдери) експлоатират в своя полза. Въпреки това на пазарите има баланс между едните и другите, защото малкото на брой професионални спекуланти оперират със суми, много по-голями от съвкупните средства на всички лапнишарани.

[Money]

Вие просто не разбирате как принципно функционират пазартите и затова сте правили глупости и продължавате.

Иначе не отричам, че вие по-добре занете техническите подробности на това, което сте правили. Би било странно, ако не е така

Това има много общо със системноста и със статистическите методи за търсене на зависимости, но понеже ти си много бос в това отношение, непрекъснато правиш изцепки от позицията на незнанието.

Абе човек, опитай се да напишеш поне един постинг, в който да няма грешни твърдения от позицията на невежеството. Просто престани да пишеш за неща, за които си нямаш хал-набер представа. Не знам дали това е болестно състояние, но при тебе то придобива патологични размери.

Това го предложи BVG. Значи той е невеж. А и ти също, защото каза, че задачата била нерешима. Спомни си

Спомни си също, че аз отказах да я играя тази игра, а BVG продължи да настоява, че бил показал способности, ама аз съм се бил отказал. А сега иди че разбери

Нишо лично, но ти си нямаш никаква представа какво и как правят системните трейдери, и въпреки това във всеки един постинг пишеш "компетентни" твърдения, които всъщност са смешни. Спомни си каква детска грешка допусна, когато се опита да усложниш един генератор на случайност, а всъщност вкара в него зависимости. Това е доказателство, че познанията ти за статистиката са буквално нулеви. Откъде при това положение намираш самочуствие да се хвалиш с нея - това не мога да го разбера.