Създаване на алгоритъм/робот за търсене на логика в числови редици

[Mateev]

Значи не сте били просто брокер, а маркет мейкър. И кой нормален маркет мейкър, който е в акъла си ще има фиксиран bid/ask spread? Никой. Но вие сте успяли. Наистина сте били новобранци.

Това обаче няма нищо общо със "системността".

Това има много общо със системноста и със статистическите методи за търсене на зависимости, но понеже ти си много бос в това отношение, непрекъснато правиш изцепки от позицията на незнанието.

Абе човек, опитай се да напишеш поне един постинг, в който да няма грешни твърдения от позицията на невежеството. Просто престани да пишеш за неща, за които си нямаш хал-набер представа. Не знам дали това е болестно състояние, но при тебе то придобива патологични размери.

Нишо лично, но ти си нямаш никаква представа какво и как правят системните трейдери, и въпреки това във всеки един постинг пишеш "компетентни" твърдения, които всъщност са смешни. Спомни си каква детска грешка допусна, когато се опита да усложниш един генератор на случайност, а всъщност вкара в него зависимости. Това е доказателство, че познанията ти за статистиката са буквално нулеви. Откъде при това положение намираш самочуствие да се хвалиш с нея - това не мога да го разбера.

[Money]

Значи не сте били просто брокер, а маркет мейкър. И кой нормален маркет мейкър, който е в акъла си ще има фиксиран bid/ask spread? Никой. Но вие сте успяли. Наистина сте били новобранци.

Това обаче няма нищо общо със "системността".

Синьото и зеленото въобще не си противоречат, така че отново демонстрираш невежество и незнание, от което болното ти въображение си вади грешни заключения и генерализации.

Проблемът се състоеше в това, че СТС Финанс като всеки един друг Маркет-Мейкър беше длъжен да дава към клиентите си двойни котиворки - Bid и Ask, по които котировки той беше длъжен да купува/продава. Да, ама на реалния пазар, от който получаваме котировки от eSignal, има плаващ спред и игли в изобилие. Ние към клиентите излъчвахме същите котировки, но със фиксиран спред. Освен това имахме моментално изпълнение. При това положение всеки можеше да ни убие, като започне с робот да пипсова игли или спред.

Проблемът с иглите го разреших след време, като създадох статистически софтуер, който да ги чисти буквално на 100%, но преди пускането в експлоатация на този софтуер всеки със робот можеше да ни убие. Този софтуер след това дълги години го отдавах под наем на няколко български брокера, и те плащаха всеки по 2000$ на месец, за да го ползват. Софтуера просто беше перфектен и в него имаше заложено нон-хау, което и до ден днешен някои брокери не са го разбрали какво е то и как постигам 100%-ва гаранция за липса на игли, въпреки че нямах забавяне дори и от 1 милисекунда..

Проблемът с фиксирания спред така и не можахме да го разрешим до самия край. Не смеехме да преминем към плаващ спред, защото щяхме да си загубим конкурентното преимущество, пък и нямахме написан софтуер за него, и затова до последния момент бяхме подложени на риск някой с пипсоващ робот да ни убие по причина лоша отработка на спреда, особенно при новини, гапове и скокове на цената.

[Mateev]

Ами бъкетът, към който те са изнасяли позициите, е нямало да бъде толкова коректен като тях
Иначе аз от отговора на Матеев разбрах, че сега е много по-лесно да се печели от статистически анализи от преди, аз все си мислех, че с нарастване на конкуренцията трябва да е по-трудно

Не, просто на съществуващите брокери им стана ясно, че ако се опитват да предоставят идеалната Маркет-Мейкърска услуга, много лесно могат да бъдат победени от системните трейдери с автоматизирани бързи роботи. И затова изкуствено взеха да влошават условията за търговия с цел защита именно от знаещите и можещите трейдери, а не от лапнишараните, които дори и така пак си губеха парите.

И тези изкуствени влошавания на условията за търговия всеки един брокер ги прави към днешна дата повече или по-малко съобразно собственото си чувство за морал. На практика те се явяват необходимо условие за оцеляване на брокера, защото иначе ако не ги прави, буквално е въпрос на време да фалира.

[Mateev]

Зеленото не ми се връзва със синьото. В зелено казваш, че сте били само посредници, нетно нито къси, нито дълги. Не сте играли срещу клиентите си.

В синьо, че щяли да ви изядат с парцалките. И как така като не сте заемали обратната позиция на клиентите си?

Синьото и зеленото въобще не си противоречат, така че отново демонстрираш невежество и незнание, от което болното ти въображение си вади грешни заключения и генерализации.

Проблемът се състоеше в това, че СТС Финанс като всеки един друг Маркет-Мейкър беше длъжен да дава към клиентите си двойни котировки - Bid и Ask, по които котировки той беше длъжен да купува/продава. Да, ама на реалния пазар, от който получаваме котировки от eSignal, има плаващ спред и игли в изобилие. Ние към клиентите излъчвахме същите котировки, но със фиксиран спред. Освен това имахме моментално изпълнение. При това положение всеки можеше да ни убие, като започне с робот да пипсова игли или спред.

Проблемът с иглите го разреших след време, като създадох статистически софтуер, който да ги чисти буквално на 100%, но преди пускането в експлоатация на този софтуер всеки със робот можеше да ни убие. Този софтуер след това дълги години го отдавах под наем на няколко български брокера, и те плащаха всеки по 2000$ на месец, за да го ползват. Софтуера просто беше перфектен и в него имаше заложено нон-хау, което и до ден днешен някои брокери не са го разбрали какво е то и как постигам 100%-ва гаранция за липса на игли, въпреки че нямах забавяне дори и от 1 милисекунда..

Проблемът с фиксирания спред така и не можахме да го разрешим до самия край. Не смеехме да преминем към плаващ спред, защото щяхме да си загубим конкурентното преимущество, пък и нямахме написан софтуер за него, и затова до последния момент бяхме подложени на риск някой с пипсоващ робот да ни убие по причина лоша отработка на спреда, особенно при новини, гапове и скокове на цената.

[kubrat]

Зеленото не ми се връзва със синьото. В зелено казваш, че сте били само посредници, нетно нито къси, нито дълги. Не сте играли срещу клиентите си.

В синьо, че щяли да ви изядат с парцалките. И как така като не сте заемали обратната позиция на клиентите си?

Ами бъкетът, към който те са изнасяли позициите, е нямало да бъде толкова коректен като тях
Иначе аз от отговора на Матеев разбрах, че сега е много по-лесно да се печели от статистически анализи от преди, аз все си мислех, че с нарастване на конкуренцията трябва да е по-трудно

[Money]

Зеленото не ми се връзва със синьото. В зелено казваш, че сте били само посредници, нетно нито къси, нито дълги. Не сте играли срещу клиентите си.

В синьо, че щяли да ви изядат с парцалките. И как така като не сте заемали обратната позиция на клиентите си?

Не знам как е при истинските бъкетарници, но при СТС Финанс ние правихме покриване на сумарната клиентскa позиция към Interactive Brokers. Тоест функционирахме като нормален брокер, който няма конфликт на интереси със своите клиенти. При това положение клиентитe на СТС Финанс имаха на практика РЕАЛЕН ПАЗАР, ползвайки услугите на СТС Финанс. Нещо повече - ние предлагахме моментално изпълнение, което почти никой не го предлагаше по него време. Имахме моментално изпълнение дори и по време на новини. Тоест при нас търговията на REAL акаунт по нищо не се отличаваше от търговията на DEMO акаунт. Пипсованията и скалпинга също бяха разрешени.

Ако по него време имаше системни трейдери със статистически роботи, щяха да ни изядат с парцалите. Добре че нямаше такива клиенти, иначе сега като се замисля, тогава ние все едно сме крещяли ЕЛА ВЪЛЧО ИЗЯЖ МЕ. Новобранска му работа, но такива бяха времената, и това е голата истина.

[Mateev]

Един човек е седнал и е разнищил в подробности начина на работа в бъкетите с конкретен пример:
http://www.cablecarcapital.com/your-...t-risk-part-2/

It is important to understand that Plus500 operates a form of legalized gambling, not a typical retail securities brokerage model that might be more familiar to American readers. When a customer purchases or sells a CFD through Plus500, Plus500 acts as the counterparty in a bilateral wager with the customer tied to the price of some underlying instrument. In other words, Plus500 is on the other side of the trade against its own customers. This is precisely the bucket shop model outlawed in the United States in the 1920s. When combined with high levels of leverage and no requirement to provide the same price that could be obtained on a recognized exchange, the potential for abuse should be readily apparent.

Не знам как е при истинските бъкетарници, но при СТС Финанс ние правихме покриване на сумарната клиентскa позиция към Interactive Brokers. Тоест функционирахме като нормален брокер, който няма конфликт на интереси със своите клиенти. При това положение клиентитe на СТС Финанс имаха на практика РЕАЛЕН ПАЗАР, ползвайки услугите на СТС Финанс. Нещо повече - ние предлагахме моментално изпълнение, което почти никой не го предлагаше по него време. Имахме моментално изпълнение дори и по време на новини. Тоест при нас търговията на REAL акаунт по нищо не се отличаваше от търговията на DEMO акаунт. Пипсованията и скалпинга също бяха разрешени.

Ако по него време имаше системни трейдери със статистически роботи, щяха да ни изядат с парцалите. Добре че нямаше такива клиенти, иначе сега като се замисля, тогава ние все едно сме крещяли ЕЛА ВЪЛЧО ИЗЯЖ МЕ. Новобранска му работа, но такива бяха времената, и това е голата истина.

[Kildirim_Bei]

Един човек е седнал и е разнищил в подробности начина на работа в бъкетите с конкретен пример:
http://www.cablecarcapital.com/your-...t-risk-part-2/

It is important to understand that Plus500 operates a form of legalized gambling, not a typical retail securities brokerage model that might be more familiar to American readers. When a customer purchases or sells a CFD through Plus500, Plus500 acts as the counterparty in a bilateral wager with the customer tied to the price of some underlying instrument. In other words, Plus500 is on the other side of the trade against its own customers. This is precisely the bucket shop model outlawed in the United States in the 1920s. When combined with high levels of leverage and no requirement to provide the same price that could be obtained on a recognized exchange, the potential for abuse should be readily apparent.

[bvg]

Матеев, ти като бивш собственик на бъкет би ли споделил колко системни трейдъра спечелиха прилични суми/да речем над 100 000 Е/ докато беше твой?

Матеев го е споделял това, доколкото си спомням случаите се броят на пръстите на едната ръка.

[kubrat]

Бъкетите са създадени за лапнишарани като вас, и ви доят с милиарди, а системните трейдери се възползват от предоставената им възможност да победят бъкетите в собствената им игра. При това забележи - всичко е напълно законно - както доенето на лапнишараните, така и доенето на бъкетите, ако човек знае как да го направи.

Вече ви намекнах за Закона на джунглата, при който ЛОВЦИТЕ законно изяждат ЖЕРТВИТЕ си. Ловец обаче не се става с плямпане на простотии по форумите и с личностни заяждания и подигравки. Ловец се става с акъл, и с много-много опит и познания в областа на Теорията на вероятностите.

Матеев, ти като бивш собственик на бъкет би ли споделил колко системни трейдъра спечелиха прилични суми/да речем над 100 000 Е/ докато беше твой?

[Mateev]

Излиза, че бъкетите са създадени специално за системни трейдъри. Осигуряват максимално благоприятни условия за печалби - малък капитал и висок ливъридж.

Бъкетите са създадени за лапнишарани като вас, и ви доят с милиарди, а системните трейдери се възползват от предоставената им възможност да победят бъкетите в собствената им игра. При това забележи - всичко е напълно законно - както доенето на лапнишараните, така и доенето на бъкетите, ако човек знае как да го направи това.

Вече ви намекнах за Закона на джунглата, при който ЛОВЦИТЕ законно изяждат ЖЕРТВИТЕ си. Ловец обаче не се става с плямпане на простотии по форумите и с личностни заяждания и подигравки. Ловец се става с акъл, и с много-много опит и познания в областа на Теорията на вероятностите.

[Kildirim_Bei]

Абе на вас дървените философи, колко пъти трябва ви се обяснява че доходността на стратегиите не може да се мащабира линеарно?

Има цял списък със причини поради които доходността на автоматизираните системи намалява прогресивно при увеличаване на капитала над определен праг.
Една голяма част от HFT стратегиите работят ефективно само със малък капитал и при наличие на висок левъридж. Повечето от тези стратегии достигат пиковото си "КПД" при капитал под 500К някой дори при 50-100К. След като една система достигне пиковото си КПД увеличаването на капитала само влошава резултата....

Ама защо изобщо да ти обяснявам подробностите за тези неща след като ти изобщо загряваш за какво става въпрос?

Излиза, че бъкетите са създадени специално за системни трейдъри. Осигуряват максимално благоприятни условия за печалби - малък капитал и висок ливъридж.

[Money]

Ела на живо и ще ми разбереш имената и всичко, а аз ще видя караш ли ферари и дали си истински форекс милионер или най-обикновен лаладжия който се бие в гърдите колко е успешен, а сигурно още си на демо в някой бъкет и мечтаеш как това един ден ще са реални пари

На КВВ му плащат стотинки от бъкета, за да зарибява балъци. Ако не пише тука шефа ще му дърпа ушите

[prectical]

Абе вие какво наркотици взимате...верно ли някой си мисли че бих се занимавал да "ходя на кафе" за да се показвам и доказвам на някакакъв форумен трол, дето не смее да си каже името, покаже лицето и се хвали гордо, че бил на слънчака на море и щял да показва снимки, ама не иска да каже дори какво работи !?!

Достатъчно съм показал, даже прекалих, както казах утешавайте се и си мислете каквото искате, удобрение, признание или хейт от ваша страна не струват нищо за мен. Готов съм да водя смислен разговор и да помагам на всеки мислещ и възпитан човек, както съм правил много пъти досега, даже на някои други места им подарих две готови автоматизирани системи миналата седмица, ей така с отворения код, да си ги ползват, тук това няма да го направя, който каквото си е заслужил.

Ела на живо и ще ми разбереш имената и всичко, а аз ще видя караш ли ферари и дали си истински форекс милионер или най-обикновен лаладжия който се бие в гърдите колко е успешен, а сигурно още си на демо в някой бъкет и мечтаеш как това един ден ще са реални пари

[Money]

Каза анонимният "смелчага", който не смее една сделка да пусне в реално време

Абе вие какво наркотици взимате...верно ли някой си мисли че бих се занимавал да "ходя на кафе" за да се показвам и доказвам на някакакъв форумен трол, дето не смее да си каже името, покаже лицето и се хвали гордо, че бил на слънчака на море и щял да показва снимки, ама не иска да каже дори какво работи !?!

Достатъчно съм показал, даже прекалих, както казах утешавайте се и си мислете каквото искате, удобрение, признание или хейт от ваша страна не струват нищо за мен. Готов съм да водя смислен разговор и да помагам на всеки мислещ и възпитан човек, както съм правил много пъти досега, даже на някои други места им подарих две готови автоматизирани системи миналата седмица, ей така с отворения код, да си ги ползват, тук това няма да го направя, който каквото си е заслужил.