Създаване на алгоритъм/робот за търсене на логика в числови редици

[Kildirim_Bei]

bvg,

изгенерирал съм ти 3 редици по 1000 члена.
Използвал съм рандом генератора на Excel с малко фантазия в генерирането на случайните числа.
Почва се от 0 и после дето се вика, случайност в случайността.
A(n) = A(n-1) + randbetween(randbetween(-10;0);randbetween(0;10))
Получиха се прилични графики.
Ето първите 166 члена от всяка от тях:

1
[0;-4;-7;-7;-7;-6;-7;-12;-12;-12;-12;-12;-12;-12;-11;-9;-9;-10;-10;-6;-6;-5;2;2;2;2;2;2;7;7;8;9;9;9;10;12;12;10;9;8;13;13;14 ;13;10;10;10;12;13;12;15;22;22;22;26;23;28;33;33;3 2;36;36;41;40;33;39;39;39;36;39;37;30;32;32;32;32; 34;34;32;24;25;29;24;21;20;19;18;15;14;13;15;18;17 ;19;19;21;17;17;14;18;17;16;13;12;11;9;8;12;10;12; 14;14;15;14;15;16;14;15;14;10;10;9;7;7;5;6;7;7;10; 10;9;9;6;8;6;6;4;-2;2;2;3;4;4;4;4;1;0;2;1;0;2;-1;-1;-1;-1;0;-2;-3;-1;4;5;4;3;5;5;-2]

2
[0;0;-2;-5;-7;-4;-6;-4;-4;-2;-4;-4;-4;-7;-7;-7;-10;-12;-13;-13;-12;-9;-11;-5;-10;-18;-18;-16;-17;-17;-17;-17;-17;-18;-25;-22;-26;-26;-26;-27;-28;-30;-30;-33;-32;-29;-30;-28;-26;-29;-29;-35;-35;-35;-35;-35;-32;-32;-33;-34;-32;-32;-30;-29;-30;-30;-31;-34;-35;-35;-35;-35;-41;-42;-42;-41;-33;-32;-32;-32;-30;-26;-31;-32;-27;-30;-33;-33;-33;-34;-33;-31;-33;-33;-32;-33;-33;-34;-32;-32;-35;-37;-40;-39;-38;-38;-37;-38;-38;-38;-39;-36;-39;-37;-35;-35;-35;-33;-32;-33;-31;-31;-30;-32;-33;-33;-34;-35;-35;-36;-37;-37;-37;-36;-38;-42;-38;-38;-38;-37;-37;-37;-34;-34;-37;-41;-41;-41;-37;-36;-37;-38;-37;-37;-37;-36;-33;-33;-29;-29;-28;-28;-26;-25;-18;-18]

3
[0;0;-1;-1;-3;-4;0;0;5;5;5;4;2;1;3;3;1;1;-3;-3;-2;-1;0;-1;-1;-1;-1;3;9;11;15;17;18;18;20;23;22;22;24;22;21;18;18;13 ;9;10;9;10;9;8;4;3;4;6;6;5;-1;0;2;2;1;1;1;-1;2;3;4;7;8;7;7;7;9;7;0;1;1;0;-1;3;5;0;-1;-1;-1;-1;-2;-8;-8;-8;-8;-14;-14;-12;-12;-12;-13;-16;-16;-16;-16;-19;-16;-15;-15;-15;-16;-13;-14;-11;-6;0;0;3;2;-1;0;2;2;2;2;7;7;10;10;9;9;6;6;5;6;5;4;-3;-10;-9;-13;-12;-12;-12;-12;-12;-12;-14;-14;-13;-13;-12;-11;-18;-18;-18;-18;-20;-19;-19;-22;-23;-26;-26;-26;-27;-27;-22;-21;-20]

Давай, ще е интересно.

[Money]

Проблемът е пропаданията. Виж графиката по-долу. Ти може да си мислиш за синусоиди, но като пропаднеш изведнъж под предното дъно на "суносоидата" и загубите стават соленички

Както виждаш от графиката там има няколко случая на free fall. Какво правим при свободното падане? Чакаш да излезеш от позиция и... когато дойде твоя ред, т.е. някъде мноооого надолу.

трендовете не са проблем, само малко ще усложнят модела. Давам прост пример за да ме разберете, иначе може да се правят много оптимизации.

примера е следния, имаме една синусоида събрана с уравнение от вида Ах+В виж в гугъл графиката на функцията y=sin(x)+x имаме силен тренд и не го знаем, но знаем на синуса къде са максимумите и минимумите (локлните), имаме шанс да познаем тренда 50% въртим сделките на случаен принцип 2х2 или на база ранд с добро разпределение. Но крайната цел е да имаме еднакъв брой къси и дълги цели. Ако не познаем посоката загубата ни е ще е по-малка, отколкото печалбата, ако я познаем, защото сме купували в минимумите и сме продавали в максимумите на sin(x).

А 1000 точки може да са 1000 минути или часа.

[bvg]

Моделчето е прекалено елементарно, за да го приемем като реалистична симулация на реалния дневен форекс пазар.

y(t) = y(t) + u(t)

където u(t) ти е произволно генерирано число между -5 и 5. Т.е. всяка следваща стъпка нагоре или надолу ти е максимлано 5 единици.


От друга страна ако вземем пазара дългосрочно, тям има много дълги трендове, които се чупят от време на време. При такова моделче проблемът е, че BVG няма как да живее 1000 години, за да навакса с ПМО

трендовете не са проблем, само малко ще усложнят модела. Давам прост пример за да ме разберете, иначе може да се правят много оптимизации.

примера е следния, имаме една синусоида събрана с уравнение от вида Ах+В виж в гугъл графиката на функцията y=sin(x)+x имаме силен тренд и не го знаем, но знаем на синуса къде са максимумите и минимумите (локлните), имаме шанс да познаем тренда 50% въртим сделките на случаен принцип 2х2 или на база ранд с добро разпределение. Но крайната цел е да имаме еднакъв брой къси и дълги цели. Ако не познаем посоката загубата ни е ще е по-малка, отколкото печалбата, ако я познаем, защото сме купували в минимумите и сме продавали в максимумите на sin(x).

А 1000 точки може да са 1000 минути или часа.

[Money]

Струва ми се, че изобщо не следиш дискусията тука. Говорим за моделчето, което самият BVG предложи. А той го предлага не случайно

Аз не знам какво ти виждаш в твоята си графика, което аз да не го виждам. Аз обаче виждам същото, което виждам и на случайните графики, изгенерирани със софтуера на моя линк. Ако ти си беше направил труда да го пробваш, щеше и ти да видиш същото. Сега обаче пак продължаваш да спориш от позицията на незнанието. Поспри се малко ....

[Mateev]

Добре, разбрахме за доверителния интервал

Той не ти помага и мисля, че и след 1 000 000 000 опита пак няма да разбереш защо

Отново изцепка. Поспри се бе човек ......

В цял свят във всички сфери на науката, образованието, бизнеса и къде ли не още масово се използва доверителния интервал, за да се оцени в какъв диапазон се намира истинската вероятност на един или друг процес във функция от големината на извадката. Това е едва ли не най-масовият математически метод, който се ползва едва ли не от всеки един научен работник във всяка една област от познанието. Така че този метод е всеобщо признат и едва ли не цялата наука се крепи на него, а ти сега в невежеството си отново плещиш изцепка след изцепка.

Преди да напишеш следващата глупост, много те моля, поспри се, попрочети това-онова, и нека тогава отново да започнем да водим този диалог. Ако не знаеш къде и какво да четеш, ще ти пратя някой линк или пък ако си дадеш мейла, ще ти пратя наколко файла, в които тези неща са описани на разбираем език за начинаещи. Ще ти пратя и примери как се смята доверителния интервал в практиката във всяка една сфера от живота.

[Mateev]

Ми не бе, човек. Ако концептуално не разбираш защо моделчето не можа да генерира нещо такова, пробвай да си симулираш няколко сампъла сам и визуално ще видиш, че нещата не излизат такива.

И да пуснеш милион и милиард тика, пак същата работа.


Между другото, това е месечна графика, не дневна.
[ATTACH=CONFIG]n3539302[/ATTACH]

Аз не знам какво ти виждаш в твоята си графика, което аз да не го виждам. Аз обаче виждам същото, което виждам и на случайните графики, изгенерирани със софтуера на моя линк. Ако ти си беше направил труда да го пробваш, щеше и ти да видиш същото. Сега обаче пак продължаваш да спориш от позицията на незнанието. Поспри се малко ....

[Money]

Добре, разбрахме за доверителния интервал

Той не ти помага и мисля, че и след 1 000 000 000 опита пак няма да разбереш защо

Отново приказваш врели-некипели. Пак да ти повторя - всичко зависи само и единствено от доверителния интервал. Дори и той да е широк, ако ПМО-то е много високо, дори и при широк доверителен интервал долната граница може да остане положителна, което вече е критерий за добра стратегия.

Ще го кажа и на български с пример, белким го разбереш.

Ако познаваемоста на една стратегия е много ниска (напр. 51-52%), то тогава са необходими десетки хиляди сделки, за да се стесни силно доверителния интервал, и да се докаже, че долната му граница е по-голяма от 50%. Ако обаче познаваемоста е например 65%, то тогава дори и с малък брой сделки (напр. 100) се доказва, че долната граница е положителна. Да, доверителния интервал е широк заради малкия брой сделки, но високото ПМО надделява и увеличава наклона на регресията така, щото долната граница да се издигне над нулата.

След като вече го прочете това се надявам да разбереш, че няма как от раз да отсечем колко сделки са необходими за доказването на печелившоста на някоя стратегия. Може да са малко (100) но може и да се окаже, че и 10 000 не са достатъчни.

[Mateev]

.....

От друга страна ако вземем пазара дългосрочно, тям има много дълги трендове, които се чупят от време на време. При такова моделче проблемът е, че BVG няма как да живее 1000 години, за да навакса с ПМО

Отново приказваш врели-некипели. Пак да ти повторя - всичко зависи само и единствено от доверителния интервал. Дори и той да е широк, ако ПМО-то е много високо, дори и при широк доверителен интервал долната граница може да остане положителна, което вече е критерий за добра стратегия.

Ще го кажа и на български с пример, белким го разбереш.

Ако познаваемоста на една стратегия е много ниска (напр. 51-52%), то тогава са необходими десетки хиляди сделки, за да се стесни силно доверителния интервал, и да се докаже, че долната му граница е по-голяма от 50%. Ако обаче познаваемоста е например 65%, то тогава дори и с малък брой сделки (напр. 100) се доказва, че долната граница е положителна. Да, доверителния интервал е широк заради малкия брой сделки, но високото ПМО надделява и увеличава наклона на регресията така, щото долната граница да се издигне над нулата.

След като вече го прочете това се надявам да разбереш, че няма как от раз да отсечем колко сделки са необходими за доказването на печелившоста на някоя стратегия. Може да са малко (100) но може и да се окаже, че и 10 000 не са достатъчни.

[Money]

Ми не бе, човек. Ако концептуално не разбираш защо моделчето не можа да генерира нещо такова, пробвай да си симулираш няколко сампъла сам и визуално ще видиш, че нещата не излизат такива.

И да пуснеш милион и милиард тика, пак същата работа.


Между другото, това е месечна графика, не дневна.

[Mateev]

Ха-ха, глупасти. С този елементарен random walk модел, който иска BVG да надвие такава графика с такива мигновени пропадания и възходи е почти невероятно да се получи. И това няма нищо общо с броя тикове.

Стига си приказвал врели некипели, че ми писна от тебе. Как така няма никакво значение броя на тиковете. Чуваш ли се какви ги плещиш. Точно от броя на тиковете зависи колко ще е репрезентативна дадена извадка. При малък брой на тиковете можеш да получиш всякакви фалшиви резултати, които нямат нищо общо с реалната вероятност в безкрайноста.

Броя на тиковете трябва да е голям, дори много голям. За да си изясниш колко голям трябва да е броя на тиковете, първо трябва да си наясно в какъв интервал искаш да попадне твоята прогноза, и след това да сметнеш обратната формула на доверителния интервал, която да ти каже необходимата бройка.

Ще дам пример с прогнозирането на изборите. Ако искаме да прогнозираме резултата с например 1% грешка, трябва да разпитаме например 100 000 човека, Ако се задоволяваме с +/-2% грешка - бройката намалява напр. на 30 000, а ако се задоволяваме с */-4% например, бройката пада до 5000 човека. Числата в този пасаж са измислени, но могат да се сметнат с голяма точност.

Така при тебе с тези 20 или 100 тика всъщност нищо не правиш. Грешката при тебе сигурно ще е +/- 30-40%, което е смешно въобще да се мисли, камо ли да се приказва по форумите, а още по-малко да се обиждат повече знаешите от тебе хора, че са глупаци. Така че моля ти се престани с простотиите и с обидите, защото всичко обидно, което го кажеш, всъщност се отнася за тебе самия..

[Money]

А какво стана с редицата на Мишо от вчера?
bvg зае позиция на -36. после какво става?

Моделчето е прекалено елементарно, за да го приемем като реалистична симулация на реалния дневен форекс пазар.

y(t) = y(t) + u(t)

където u(t) ти е произволно генерирано число между -5 и 5. Т.е. всяка следваща стъпка нагоре или надолу ти е максимлано 5 единици.


От друга страна ако вземем пазара дългосрочно, там има много дълги трендове, които се чупят от време на време. При такова моделче проблемът е, че BVG няма как да живее 1000 години, за да навакса с ПМО

[Money]

Ха-ха, глупасти. С този елементарен random walk модел, който иска BVG да надвие такава графика с такива мигновени пропадания и възходи е почти невероятно да се получи. И това няма нищо общо с броя тикове.

Предполагам осъзнаваш, че в твоята графика има около 1 милион Random Walk стъпки (тика). Генератора на случайност щеше да изгенерира нещо подобно, ако беше изтеглил толкова на брой тикове и после ги беше превърнал в барове и окрупнил така, както се прави и по реалните графики.

[Mateev]

Имам една симулация на ексел, пращам ти я на мейла. Бие рандъм уолка. Постановката е верига на Марков с параметри -1, 0, 1. 7:1 е успеваемостта ѝ.

В изпратения от тебе файл има линк към друг файл на твоя компютър, така че графиката не ти работи. Формулите обаче ги видях и мисля да си поиграя малко да поусъвършенствам файла така, щото да има стотици колонки с изгенерирани вероятности, за да може едновременно да симулирам стотици сделки и да нарисувам тяхното Equity. Също така ще направя генератора на случайност да може да се настройва на вероятности, различни от 50%. Абе въобще довечера ще си поиграя малко повече и ще ти върна на мейла модифицирания файл.

Гледам, че използваш някаква усъвършенствана версия на това, което е описано в книгата на булката. Къде мога да прочета нещо повече по този въпрос?

[bvg]

предлагам ти да направим теста с теб.
Генерирай в един ексел 20 колони като първия ред са 0-ли, а всеки следващ рандъм е +1, -1, или 0 и ми дай първите 166 реда. и ще направим експеримент за 20 сделки едновременно.

[Kildirim_Bei]

А какво стана с редицата на Мишо от вчера?
bvg зае позиция на -36. после какво става?