IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Защо повечето трейдъри губят?

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от satz Разгледай мнение
    Ще съм благодарен, ако е възможно.
    Дай някакъв мейл или скайп!

    Коментар


    • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
      Да, основната крива е реалната история. От нея трябва да извлечем генетичния код за да произведем симулираните криви.
      И точно тук е ключовата част при която вдигаме концепцията на следващото ниво! Самите зависимости които се съдържат в историческата крива вече не ни интересуват! Интересуват ни само параметрите на кривата и по точно разпределението на ценовите маршрути след като сме ги разбили на по малки интервали. Най вече ни интересуват 24 часовите интервали. В тях се съдържа всичко.

      Ето например как изглежда едно такова разпределение само по цени Close на М5 за последните 100 дена.

      Ясно се вижда че цената се движи в определени граници които наподобяват нормалното разпределение. Но това е само привидно! В това разпределение има много скрита информация. Примерно има зависимости във времето, до колко първите часове оказват влияние на останалата част....
      Или пък колко пъти цената пресича центъра на разпределението и каква е вероятността да достигне от една крайност до друга в рамките на един и същ интервал.... Има още стотици други такива параметри. Гладкост на кривите и др. Съвкупността от всички тези неща представлява генетичния код. [ATTACH=CONFIG]n3533424[/ATTACH]
      Доколкото разбирам, ти предполагаш, че случайноста може да изгенерира безкраен брой разпределения, и ти се опитваш да анализираш в подробности точно това разпределение, което е направено от движението на цените в миналото. И аз дълго време мислех, че това е така, и дори понаписах малко софтуер да тествам различните параметри на конкретното разпределение, създадено от цените в миналото.

      После обаче осъзнах, че възможните разпределения съвсем не са чак толкова много. Дори са много малко на брой, и на практика нас ни интересувам само Т-разпределението на Стюдънт и Нормалното разпределение, които при по-голям брой събития на случайната величина се припокриват. Иначе да - при малък брой събития се получават на пръв поглед много на брой различни разпределения, но това е така защото говорим само за една малка извадка от Нормалното разпределение. Тази извадка не е репрезентатиивна за самото нормално разпределение, и това, че нейните параметри малко се различават от тези на нормалното разпределение, се дължи на флуктуациите на случайноста.

      Както вече съм писал много пъти, най-големия проблем е как да различим флуктуациите от истинските зависимости, и засега аз виждам решение в доверителния интервал, който обаче изисква голям брой събития, за да се стесни достатъчно и да ни позволи да направим тази разлика. За съжаление обаче точно събитията, които ни интересуват (дългите трендове), са много малко на брой, и ако започнем да си вадим изводи за 5-10 срещания на тези редки събития, ще допуснем голяма грешка.


      Last edited by Mateev; 22.01.2020, 23:40.

      Коментар


      • Първоначално изпратено от bvg Разгледай мнение
        Mateev k_v_v на колко процента си настройвате дроудауна и какъв процент мислите че е оптимално да се дърпа от сметката?
        Обади ми се по телефона. Има оптимално (идеално) решение, но то в никакъв случай не е за масовата публика.

        Коментар


        • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
          При стандартната концепция (както Матеев я разви) първо намираме печеливша стратегия която да работи върху историческата крива и после използваме симулации (и най вероятната вероятност) за да оптимизираме параметрите и нивото на риска.

          Аз обаче сега си мисля (всъщност вече съм убеден) че можем да вдигнем концепцията още едно ниво нагоре и направо да прескочим частта с търсенето на печеливша стратегия на база исторически цени.

          Тоест вече ще търсим печеливши стратегии само в бъдещето чрез симулации при което отпада изискването за ПМО на база история!
          Дори и генетичния код също може да бъде симулиран и няма да има нужда да го вадим от историята.

          А между другото забравих да ви кажа че всичко това което го пиша не е просто теория.
          Цялата тази концепция я реализирах на практика преди два месеца и в момента системата работи на реална сметка.
          Най интересното съм го запазил за десерт!
          Аз не те разбирам все още, но чета и съм опън майндед.

          Какво правиш всъщност тогава като нямаш стратегия какво търгуваш и как?

          Търгуап най-вероятния бъдещ път ли?

          С какви правила?
          Last edited by k_v_v_; 22.01.2020, 23:05.
          FinancialMarkets.Zone

          Коментар


          • Първоначално изпратено от bvg Разгледай мнение
            Mateev k_v_v на колко процента си настройвате дроудауна и какъв процент мислите че е оптимално да се дърпа от сметката?
            Този върпрос ми го задаваха поне 2-3 ма приятели през последните две седмици.

            Много е относително какво щее добре и поносимо за теб.

            Отговора за сметката е най-лесен колкото се може по-малко, ако може нищо, ако дърпаш то да е след печеливша серия не в дроудаун. Това е една от големите трудности в трейдинга, която има важно отношение към заглавието на темата и как се става професионален трейдър и заслужава ли си въобще тази работа, също и защо е необходимо да се търси чужд капитал.


            За дроудауна, аз настройвах системите досега до към 35%макс ДД, с идеята, че ще изтърпя и +40%, а и дори ако е двоен на предвидения. което често е и възможен сценарии т.е. 70% пак ще успея да се възстановя и да оцелея, особено предвид начина по който търгуват системите ми.

            Вече гледам да преминавам на по-консервативен вариант с по-нисък риск до към 25%. Важното е какво можеш да изтърпиш психически, защото на хартия е едно, когато видиш обаче такиа загуби в сметката е друго. Има и друг момент, по високата толерантност към ДД значи неминуемо по-големи суингове в ПНЛа и през останалото време. трабва да си много майндфул за да виждаш как си +- една лека кола, че може и някой апартамент на моменти и това да не те клати психически.

            Ето и реално с какво трябвяа да се съобразиш когато взимаш решение за ДД. Долната таблица важи ако работиш с плаващ лот и активен ММ

            Click image for larger version

Name:	loss-gain-required.jpg
Views:	1
Size:	11.1 КБ
ID:	3533467

            FinancialMarkets.Zone

            Коментар


            • Трейдерите губят защото толкова им е акъла
              Отговарям директно на въпроса по темата. И Моля -модерацията да се въздържа да ме бани, заради това, че казвам истината

              Коментар


              • При стандартната концепция (както Матеев я разви) първо намираме печеливша стратегия която да работи върху историческата крива и после използваме симулации (и най вероятната вероятност) за да оптимизираме параметрите и нивото на риска.

                Аз обаче сега си мисля (всъщност вече съм убеден) че можем да вдигнем концепцията още едно ниво нагоре и направо да прескочим частта с търсенето на печеливша стратегия на база исторически цени.

                Тоест вече ще търсим печеливши стратегии само в бъдещето чрез симулации при което отпада изискването за ПМО на база история!
                Дори и генетичния код също може да бъде симулиран и няма да има нужда да го вадим от историята.

                А между другото забравих да ви кажа че всичко това което го пиша не е просто теория.
                Цялата тази концепция я реализирах на практика преди два месеца и в момента системата работи на реална сметка.
                Най интересното съм го запазил за десерт!
                Last edited by alphaomega; 22.01.2020, 22:42.

                Коментар


                • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение

                  Да, основната крива е реалната история. От нея трябва да извлечем генетичния код за да произведем симулираните криви.
                  И точно тук е ключовата част при която вдигаме концепцията на следващото ниво! Самите зависимости които се съдържат в историческата крива вече не ни интересуват! Интересуват ни само параметрите на кривата и по точно разпределението на ценовите маршрути след като сме ги разбили на по малки интервали. Най вече ни интересуват 24 часовите интервали. В тях се съдържа всичко.

                  Ето например как изглежда едно такова разпределение само по цени Close на М5 за последните 100 дена.

                  Ясно се вижда че цената се движи в определени граници които наподобяват нормалното разпределение. Но това е само привидно! В това разпределение има много скрита информация. Примерно има зависимости във времето, до колко първите часове оказват влияние на останалата част....
                  Или пък колко пъти цената пресича центъра на разпределението и каква е вероятността да достигне от една крайност до друга в рамките на един и същ интервал.... Има още стотици други такива параметри. Гладкост на кривите и др. Съвкупността от всички тези неща представлява генетичния код. [ATTACH=CONFIG]n3533424[/ATTACH]

                  Ти искаш да познаеш каква точно ще бъде бъдещата криа ли?

                  На мне ми се струва невъзможно, а и излишно. Мислиш ли че е възможно и с каква точност?

                  Общо взето ми се струва че искаш да правиш предиктив ТА, такъв правят и повечето интуитивни трейдъри. Аз мисля, че работещото нещо е реактив ТА, аз прилагам такъв.
                  FinancialMarkets.Zone

                  Коментар


                  • Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение

                    Кривата за която говориш е примерно историята на EURUSD за последнит 20 години, нали така?

                    Аз мисля, че в тази крива има не малко хаос и случайност. Това значи, че тя е можело да изглежда много по-различно в бъдеще, и дае била различна в миналото. Както и ти казваш.
                    Според мен генетичния код е това което не е случайно в нея, там където има някаква закономерност или по-скоро тенденция, събитие което има по голяма вероятност дасе развие по един начин не по друг. Тази зависимост трябва да остане налична, дори и в бъдещите милиони или трилиони възможни криви.

                    Ако не това какво ще търсим и търгуваме?
                    Да, основната крива е реалната история. От нея трябва да извлечем генетичния код за да произведем симулираните криви.
                    И точно тук е ключовата част при която вдигаме концепцията на следващото ниво! Самите зависимости които се съдържат в историческата крива вече не ни интересуват! Интересуват ни само параметрите на кривата и по точно разпределението на ценовите маршрути след като сме ги разбили на по малки интервали. Най вече ни интересуват 24 часовите интервали. В тях се съдържа всичко.

                    Ето например как изглежда едно такова разпределение само по цени Close на М5 за последните 100 дена.

                    Ясно се вижда че цената се движи в определени граници които наподобяват нормалното разпределение. Но това е само привидно! В това разпределение има много скрита информация. Примерно има зависимости във времето, до колко първите часове оказват влияние на останалата част....
                    Или пък колко пъти цената пресича центъра на разпределението и каква е вероятността да достигне от една крайност до друга в рамките на един и същ интервал.... Има още стотици други такива параметри. Гладкост на кривите и др. Съвкупността от всички тези неща представлява генетичния код.
                    Click image for larger version

Name:	EURCADM5.jpg
Views:	1
Size:	29.2 КБ
ID:	3533424



                    Last edited by alphaomega; 22.01.2020, 21:22.

                    Коментар


                    • Zero-sum game?

                      Коментар


                      • Mateev k_v_v на колко процента си настройвате дроудауна и какъв процент мислите че е оптимално да се дърпа от сметката?

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение

                          Генетичния код на една ценова крива няма нужда от търсене и гадаене! Числата са ясни точни. Кривата има точни характеристики и статистически разпределения на различните технически елементи. Достатъчно е да имаш алгоритъма с който да ги извлечеш. После тези числа се превръщат във входни параметри с които можеш да симулираш милиони криви всяка от които съдържа в себе си същия генетичен код. Тоест вземаш истинската крива и от нея произвеждаш милиони нови криви и вариации. Това според мен е много по ефективно от колкото да търсиш дълга достоверна история и да разчиташ само на една крива.

                          Ще ти го кажа по друг начин.
                          Истинската ценова крива е само една от милиардите възможни. Представи си че истинската крива ако я поставиш в разпределението на симулираните криви произведени от същия генетичен код тази крива може да се намира навсякъде. Може да е на дъното, в средата или най отгоре.....
                          В истинската крива ще има много събития които са се случвали само веднъж за цялата история. А при симулираните криви същите събития може да се случат хиляди пъти и всяка вариация да е различна.

                          Като оптимизираш стратегията си само по една единствена крива ти все едно вземаш крива от разпределението от симулациите с този генетичен код. На случаен принцип решаваш да избереш само една и да вярваш сякаш тя съдържа в себе си всички възможни сценарии. Реално обаче изпускаш важна информация от бъдещето тъй като има много по голяма вероятност реалната бъдеща крива да е подобна на някоя от симулираните от колкото на реалната историческа.
                          Не знам дали разбираш какво искам да кажа, но по добре от това не мога да го обясня .Може би трябва да нарисувам картинки.....
                          Кривата за която говориш е примерно историята на EURUSD за последнит 20 години, нали така?

                          Аз мисля, че в тази крива има не малко хаос и случайност. Това значи, че тя е можело да изглежда много по-различно в бъдеще, и дае била различна в миналото. Както и ти казваш.
                          Според мен генетичния код е това което не е случайно в нея, там където има някаква закономерност или по-скоро тенденция, събитие което има по голяма вероятност дасе развие по един начин не по друг. Тази зависимост трябва да остане налична, дори и в бъдещите милиони или трилиони възможни криви.

                          Ако не това какво ще търсим и търгуваме?
                          FinancialMarkets.Zone

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
                            Напоследък ми се върти идеята че тестването и оптимизирането с исторически цени всъщност е напълно излишно и най вероятно съществуват други много по ефективни начини за създаване на автоматизирани печеливши стратегии.....
                            И аз от 2-3 години се развивам в тази посока, но не мога да се откажа от историческите тестове. Все пак от тях трябва да се извади този така наречен от тебе генетичен код. Иначе аз отдавна тези исторически тестове ги правя с мой си софтуер, в който не сключвам сделки, а само натрупвам статистики и търся ПМО-та върху различни сечения на ценовите данни. С един цикъл извъртам хиляди вариации при различни параметри или сечения. При това положение може да се каже, че тествам 1000 пъти по-бързо от SQ и милион пъти по-бързо от MetaTrader.

                            Термина ГЕНЕТИЧЕН КОД ти го измисли, но и без термин аз правя това вече няколко години. Това по отношение на миналото. По-отношение на бъдещето аз отдавна съм преминал към настройка на параметрите на търговията не към миналото, а към генетичния код на миналото. Тоест определям бъдещите параметри посредством симулация с генератор на случайни числа, които се генерират именно с логиката на този генетичен код, намерен в миналото.

                            Най-простия генетичен код е някаква вероятност P, различна от 50%. По-сложен код може да бъде 2 или повече вероятности, които се сменят една с друга по някаква логика. Например във функция от дните от седмицата или часовете от денонощието. Друг генетичен код може да бъде например промяна да дължината на сегментите на зиг-зага спрямо случайната дължина във функция от дни или часове или нещо друго.

                            При всички случаи детектирането и разгадаването на този генетичен код е много по-сложна задача от нормалните исторически тестове, които правихме до момента. Трябва да се ползва собствен софтуер, защото купешки няма от къде да се намери. Добрата новина е, че тестовете ще вървят много по бързо (на цели порядъци), но пък лошата новина е, че комбинациите също са по-много.

                            Върха на всичко това е разработване на 100% автоматизиран робот, който сам си търси генетичните кодове, сам си сглобява търговските стратегии и после сам си търгува. Това е реализуема задача, но не се знае още колко години ще отнеме за нейното реализиране на практика.
                            Last edited by Mateev; 22.01.2020, 15:07.

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
                              Немисля че съществуват. Най-успешните фонодове правят именно това. Далио по спомен беше събирал данните за кризите за анализ от 1600 и някоя година. Това му е цялата концепция и за живота общо взето, цикли на повтаряемост, така е вдигнал и Бриджуотър след първия си фалит от 0, осъзнал е че това кеото се случва вече се е случило и пак ще се случва.
                              Ренсанс и те това правят събитрат всякакви данни и ги анализарат търсейки патерни.

                              За мен върху бъдещето имаме точно толкова контрол, колкото и върху бъдещето. Няма как им влияеш.
                              Това кеото реално искаш да направиш е да предсказваш бъдещето, без да ползваш информация от миналото, на база какво ще го правиш?


                              Защото 1та крива е 100% достоверна, тя е факт.
                              Защото всяка крива съдържа в себе си уникална и отново, достоверна информация за поведението на пазарните участници. Всеки инструмент има характерно поведение с характерни зависимости.

                              Всъщност това кето правим е едно и също (поне до колкото те разбирам) с оптимизации и бектестове ние търсим именно "генетичния код " на инструмента. Затова и аз мисля че трябва да са възможно най-дълги и върху възможно повече данни, за да е по достоверно това което сме открили, а именно този код. Ако това е генетичен ход характерен за инструмента и го е имало десетилетия назад шанса той да остане малко или изобщо непроменене в бъдеще е доста по-голям.




                              Има една група която работи върху това от години, поне до колкото знам без особен успех. Те си имат цял трейдинг форум имат доста безплатни системи. При тях бектест е дума табу, системите им не могат да се бектестват и раздават бан на всеки който спомене затова . Сигурно един час го търсих докато се сетя как се казваше, но успях да го намеря https://www.stevehopwoodforex.com/ph...8zbjRWWzxmXM9h
                              Генетичния код на една ценова крива няма нужда от търсене и гадаене! Числата са ясни точни. Кривата има точни характеристики и статистически разпределения на различните технически елементи. Достатъчно е да имаш алгоритъма с който да ги извлечеш. После тези числа се превръщат във входни параметри с които можеш да симулираш милиони криви всяка от които съдържа в себе си същия генетичен код. Тоест вземаш истинската крива и от нея произвеждаш милиони нови криви и вариации. Това според мен е много по ефективно от колкото да търсиш дълга достоверна история и да разчиташ само на една крива.

                              Ще ти го кажа по друг начин.
                              Истинската ценова крива е само една от милиардите възможни. Представи си че истинската крива ако я поставиш в разпределението на симулираните криви произведени от същия генетичен код тази крива може да се намира навсякъде. Може да е на дъното, в средата или най отгоре.....
                              В истинската крива ще има много събития които са се случвали само веднъж за цялата история. А при симулираните криви същите събития може да се случат хиляди пъти и всяка вариация да е различна.

                              Като оптимизираш стратегията си само по една единствена крива ти все едно вземаш крива от разпределението от симулациите с този генетичен код. На случаен принцип решаваш да избереш само една и да вярваш сякаш тя съдържа в себе си всички възможни сценарии. Реално обаче изпускаш важна информация от бъдещето тъй като има много по голяма вероятност реалната бъдеща крива да е подобна на някоя от симулираните от колкото на реалната историческа.
                              Не знам дали разбираш какво искам да кажа, но по добре от това не мога да го обясня .Може би трябва да нарисувам картинки.....
                              Last edited by alphaomega; 22.01.2020, 14:49.

                              Коментар


                              • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение

                                Напоследък ми се върти идеята че тестването и оптимизирането с исторически цени всъщност е напълно излишно и най вероятно съществуват други много по ефективни начини за създаване на автоматизирани печеливши стратегии.
                                Немисля че съществуват. Най-успешните фонодове правят именно това. Далио по спомен беше събирал данните за кризите за анализ от 1600 и някоя година. Това му е цялата концепция и за живота общо взето, цикли на повтаряемост, така е вдигнал и Бриджуотър след първия си фалит от 0, осъзнал е че това кеото се случва вече се е случило и пак ще се случва.
                                Ренсанс и те това правят събитрат всякакви данни и ги анализарат търсейки патерни.
                                Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
                                Защо да тестваме с миналото като можем да тестваме с бъдещето?
                                Върху миналото нямаме никакъв контрол. А върху бъдещето имаме пълен контрол. Можем да симулираме абсолютно всички възможни ценови криви за всички времеви мащаби започвайки само с няколко базови числа. Тези числа всъщност са есенцията и определят всичко останало. Тези числа са генетичния код от който се определя ценовото движение на всеки един инструмент.
                                За мен върху бъдещето имаме точно толкова контрол, колкото и върху бъдещето. Няма как им влияеш.
                                Това кеото реално искаш да направиш е да предсказваш бъдещето, без да ползваш информация от миналото, на база какво ще го правиш?
                                Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
                                Защо да оптимизирам стратегията да работи само върху 1 историческа крива, като мога да оптимизирам върху 10 000 000 криви от бъдещето?
                                Историческите цени ни трябват само за да извлечем генетичния код. От там нататък преминаваме 100% на симулации.
                                Защото 1та крива е 100% достоверна, тя е факт.
                                Защото всяка крива съдържа в себе си уникална и отново, достоверна информация за поведението на пазарните участници. Всеки инструмент има характерно поведение с характерни зависимости.

                                Всъщност това кето правим е едно и също (поне до колкото те разбирам) с оптимизации и бектестове ние търсим именно "генетичния код " на инструмента. Затова и аз мисля че трябва да са възможно най-дълги и върху възможно повече данни, за да е по достоверно това което сме открили, а именно този код. Ако това е генетичен ход характерен за инструмента и го е имало десетилетия назад шанса той да остане малко или изобщо непроменене в бъдеще е доста по-голям.


                                Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
                                От това смятам че може да излязат много неочаквани и странни резултати. Например стратегии които имат ОМО върху историческите цени и ПМО при реалната търговия. Да, на пръв поглед това звучи абсурдно. Докато не започнеш да проучваш проблема в дълбочина.......и после изведнъж тестването с исторически цени започва да изглежда много по абсурдно.
                                Има една група която работи върху това от години, поне до колкото знам без особен успех. Те си имат цял трейдинг форум имат доста безплатни системи. При тях бектест е дума табу, системите им не могат да се бектестват и раздават бан на всеки който спомене затова . Сигурно един час го търсих докато се сетя как се казваше, но успях да го намеря https://www.stevehopwoodforex.com/ph...8zbjRWWzxmXM9h
                                FinancialMarkets.Zone

                                Коментар

                                Working...
                                X