Защо повечето трейдъри губят?

[Mateev]

Напоследък ми се върти идеята че тестването и оптимизирането с исторически цени всъщност е напълно излишно и най вероятно съществуват други много по ефективни начини за създаване на автоматизирани печеливши стратегии.....

И аз от 2-3 години се развивам в тази посока, но не мога да се откажа от историческите тестове. Все пак от тях трябва да се извади този така наречен от тебе генетичен код. Иначе аз отдавна тези исторически тестове ги правя с мой си софтуер, в който не сключвам сделки, а само натрупвам статистики и търся ПМО-та върху различни сечения на ценовите данни. С един цикъл извъртам хиляди вариации при различни параметри или сечения. При това положение може да се каже, че тествам 1000 пъти по-бързо от SQ и милион пъти по-бързо от MetaTrader.

Термина ГЕНЕТИЧЕН КОД ти го измисли, но и без термин аз правя това вече няколко години. Това по отношение на миналото. По-отношение на бъдещето аз отдавна съм преминал към настройка на параметрите на търговията не към миналото, а към генетичния код на миналото. Тоест определям бъдещите параметри посредством симулация с генератор на случайни числа, които се генерират именно с логиката на този генетичен код, намерен в миналото.

Най-простия генетичен код е някаква вероятност P, различна от 50%. По-сложен код може да бъде 2 или повече вероятности, които се сменят една с друга по някаква логика. Например във функция от дните от седмицата или часовете от денонощието. Друг генетичен код може да бъде например промяна да дължината на сегментите на зиг-зага спрямо случайната дължина във функция от дни или часове или нещо друго.

При всички случаи детектирането и разгадаването на този генетичен код е много по-сложна задача от нормалните исторически тестове, които правихме до момента. Трябва да се ползва собствен софтуер, защото купешки няма от къде да се намери. Добрата новина е, че тестовете ще вървят много по бързо (на цели порядъци), но пък лошата новина е, че комбинациите също са по-много.

Върха на всичко това е разработване на 100% автоматизиран робот, който сам си търси генетичните кодове, сам си сглобява търговските стратегии и после сам си търгува. Това е реализуема задача, но не се знае още колко години ще отнеме за нейното реализиране на практика.

[alphaomega]

Немисля че съществуват. Най-успешните фонодове правят именно това. Далио по спомен беше събирал данните за кризите за анализ от 1600 и някоя година. Това му е цялата концепция и за живота общо взето, цикли на повтаряемост, така е вдигнал и Бриджуотър след първия си фалит от 0, осъзнал е че това кеото се случва вече се е случило и пак ще се случва.
Ренсанс и те това правят събитрат всякакви данни и ги анализарат търсейки патерни.

За мен върху бъдещето имаме точно толкова контрол, колкото и върху бъдещето. Няма как им влияеш.
Това кеото реално искаш да направиш е да предсказваш бъдещето, без да ползваш информация от миналото, на база какво ще го правиш?


Защото 1та крива е 100% достоверна, тя е факт.
Защото всяка крива съдържа в себе си уникална и отново, достоверна информация за поведението на пазарните участници. Всеки инструмент има характерно поведение с характерни зависимости.

Всъщност това кето правим е едно и също (поне до колкото те разбирам) с оптимизации и бектестове ние търсим именно "генетичния код " на инструмента. Затова и аз мисля че трябва да са възможно най-дълги и върху възможно повече данни, за да е по достоверно това което сме открили, а именно този код. Ако това е генетичен ход характерен за инструмента и го е имало десетилетия назад шанса той да остане малко или изобщо непроменене в бъдеще е доста по-голям.




Има една група която работи върху това от години, поне до колкото знам без особен успех. Те си имат цял трейдинг форум имат доста безплатни системи. При тях бектест е дума табу, системите им не могат да се бектестват и раздават бан на всеки който спомене затова . Сигурно един час го търсих докато се сетя как се казваше, но успях да го намеря https://www.stevehopwoodforex.com/ph...8zbjRWWzxmXM9h

Генетичния код на една ценова крива няма нужда от търсене и гадаене! Числата са ясни точни. Кривата има точни характеристики и статистически разпределения на различните технически елементи. Достатъчно е да имаш алгоритъма с който да ги извлечеш. После тези числа се превръщат във входни параметри с които можеш да симулираш милиони криви всяка от които съдържа в себе си същия генетичен код. Тоест вземаш истинската крива и от нея произвеждаш милиони нови криви и вариации. Това според мен е много по ефективно от колкото да търсиш дълга достоверна история и да разчиташ само на една крива.

Ще ти го кажа по друг начин.
Истинската ценова крива е само една от милиардите възможни. Представи си че истинската крива ако я поставиш в разпределението на симулираните криви произведени от същия генетичен код тази крива може да се намира навсякъде. Може да е на дъното, в средата или най отгоре.....
В истинската крива ще има много събития които са се случвали само веднъж за цялата история. А при симулираните криви същите събития може да се случат хиляди пъти и всяка вариация да е различна.

Като оптимизираш стратегията си само по една единствена крива ти все едно вземаш крива от разпределението от симулациите с този генетичен код. На случаен принцип решаваш да избереш само една и да вярваш сякаш тя съдържа в себе си всички възможни сценарии. Реално обаче изпускаш важна информация от бъдещето тъй като има много по голяма вероятност реалната бъдеща крива да е подобна на някоя от симулираните от колкото на реалната историческа.
Не знам дали разбираш какво искам да кажа, но по добре от това не мога да го обясня .Може би трябва да нарисувам картинки.....

[k_v_v_]

Напоследък ми се върти идеята че тестването и оптимизирането с исторически цени всъщност е напълно излишно и най вероятно съществуват други много по ефективни начини за създаване на автоматизирани печеливши стратегии.

Немисля че съществуват. Най-успешните фонодове правят именно това. Далио по спомен беше събирал данните за кризите за анализ от 1600 и някоя година. Това му е цялата концепция и за живота общо взето, цикли на повтаряемост, така е вдигнал и Бриджуотър след първия си фалит от 0, осъзнал е че това кеото се случва вече се е случило и пак ще се случва.
Ренсанс и те това правят събитрат всякакви данни и ги анализарат търсейки патерни.

Защо да тестваме с миналото като можем да тестваме с бъдещето?
Върху миналото нямаме никакъв контрол. А върху бъдещето имаме пълен контрол. Можем да симулираме абсолютно всички възможни ценови криви за всички времеви мащаби започвайки само с няколко базови числа. Тези числа всъщност са есенцията и определят всичко останало. Тези числа са генетичния код от който се определя ценовото движение на всеки един инструмент.

За мен върху бъдещето имаме точно толкова контрол, колкото и върху бъдещето. Няма как им влияеш.
Това кеото реално искаш да направиш е да предсказваш бъдещето, без да ползваш информация от миналото, на база какво ще го правиш?

Защо да оптимизирам стратегията да работи само върху 1 историческа крива, като мога да оптимизирам върху 10 000 000 криви от бъдещето?
Историческите цени ни трябват само за да извлечем генетичния код. От там нататък преминаваме 100% на симулации.

Защото 1та крива е 100% достоверна, тя е факт.
Защото всяка крива съдържа в себе си уникална и отново, достоверна информация за поведението на пазарните участници. Всеки инструмент има характерно поведение с характерни зависимости.

Всъщност това кето правим е едно и също (поне до колкото те разбирам) с оптимизации и бектестове ние търсим именно "генетичния код " на инструмента. Затова и аз мисля че трябва да са възможно най-дълги и върху възможно повече данни, за да е по достоверно това което сме открили, а именно този код. Ако това е генетичен ход характерен за инструмента и го е имало десетилетия назад шанса той да остане малко или изобщо непроменене в бъдеще е доста по-голям.

От това смятам че може да излязат много неочаквани и странни резултати. Например стратегии които имат ОМО върху историческите цени и ПМО при реалната търговия. Да, на пръв поглед това звучи абсурдно. Докато не започнеш да проучваш проблема в дълбочина.......и после изведнъж тестването с исторически цени започва да изглежда много по абсурдно.

Има една група която работи върху това от години, поне до колкото знам без особен успех. Те си имат цял трейдинг форум имат доста безплатни системи. При тях бектест е дума табу, системите им не могат да се бектестват и раздават бан на всеки който спомене затова . Сигурно един час го търсих докато се сетя как се казваше, но успях да го намеря https://www.stevehopwoodforex.com/ph...8zbjRWWzxmXM9h

[k_v_v_]

И аз бях силно зарибен по ТА, все пак това е статистика/математика и си ми е отколешна слабост. Дето се вика съм бил роден научен.
Ама 2-3 години четене и 3-4 месеца активно ползване 20+ часа дневно доведоха до "значими" резултати ама само душевно.
ТА за мен е гледане на следствието, стохастичните стойности от влиянието на хилядите променливи върху крайния резултат.
Теоретично перфектния модел трябва да дава еднаква доходност и при положителен и при отрицателен тренд.
Ама "странно" защо не е така.
А уж имам и способности които при картите ми даваха предимство но при валутната търговия хапката ми дойде прекалено голяма

ТА е доста общо понятие. Обикновенно са необходими и доста повече годинки и цленасочена работа за да мож човек да стигне до някои прозрения, които са на вит простички, но то и E=mc2 е простичко.
Ккава фоема на ТА работи, няма да обяснявам пак, защото вече го има написано, Матеев доста добре ги формулира нещата.

Относно симетрията лонг, шорт, да тя не е абсолютна има разлики и това е съвсем нормално. Всъщност обратното абсолютна симетрия би била лош знак, това би било индикация за по-голяма случайност. Например, лесно забележимо е че движенията в полза на USD стават доста по-бързо от тези в обратната посока. Причина за тези разлики могат да бъдат и макро трендове, но дългосрочно поведението е доста сходно. При пазари различни от валутните, няма и какво да коментираме, ясно е че разликите там са значителни и за това има ясни причини.

[alphaomega]

ATR- average true range индикатора, доста системи го ползват за определяне на волатилността.

Иначе да 1999 до 2004 са по ниско качество данните. Някои тестват и търсят зависимости от 1986 до 2000, за еврото се ползва DEM USD, инструмента има идентично поведение. Но тези данни са доста скъпи (мейджър двойките бяха към 70к евро). Вече колко ще е смислено е спорно. Изследванията и експериментите казват че е, но и 20 години мисля че стигат.

Напоследък ми се върти идеята че тестването и оптимизирането с исторически цени всъщност е напълно излишно и най вероятно съществуват други много по ефективни начини за създаване на автоматизирани печеливши стратегии.

Защо да тестваме с миналото като можем да тестваме с бъдещето?
Върху миналото нямаме никакъв контрол. А върху бъдещето имаме пълен контрол. Можем да симулираме абсолютно всички възможни ценови криви за всички времеви мащаби започвайки само с няколко базови числа. Тези числа всъщност са есенцията и определят всичко останало. Тези числа са генетичния код от който се определя ценовото движение на всеки един инструмент.

Защо да оптимизирам стратегията да работи само върху 1 историческа крива, като мога да оптимизирам върху 10 000 000 криви от бъдещето?
Историческите цени ни трябват само за да извлечем генетичния код. От там нататък преминаваме 100% на симулации.

От това смятам че може да излязат много неочаквани и странни резултати. Например стратегии които имат ОМО върху историческите цени и ПМО при реалната търговия. Да, на пръв поглед това звучи абсурдно. Докато не започнеш да проучваш проблема в дълбочина.......и после изведнъж тестването с исторически цени започва да изглежда много по абсурдно.

[bota156]

Всичката таьи информация е ненеужна, ФА, не е нужен, за от години не поглеждам дори финансовия календар.

ТА е напълно достаъчен, защото ние това търгуваме поведението на цената. Затова нещата се свеждат до намиране на повтаряеми зависимости в цената и нейното поведение и експлоатирането им.

И аз бях силно зарибен по ТА, все пак това е статистика/математика и си ми е отколешна слабост. Дето се вика съм бил роден научен.
Ама 2-3 години четене и 3-4 месеца активно ползване 20+ часа дневно доведоха до "значими" резултати ама само душевно.
ТА за мен е гледане на следствието, стохастичните стойности от влиянието на хилядите променливи върху крайния резултат.
Теоретично перфектния модел трябва да дава еднаква доходност и при положителен и при отрицателен тренд.
Ама "странно" защо не е така.
А уж имам и способности които при картите ми даваха предимство но при валутната търговия хапката ми дойде прекалено голяма

[k_v_v_]

Да има ги данните и за симетрични стоп и таргет, в конкретния случай не са добри, по принцип тествам от 2008 до днес. Ако искам малко по-голям период бих слязъл до 2005, преди 2005 данните не са качествени, липсват цели часове, различават се доста от различните източници, явно платформите тогава са били други, търгувало се е по трлефона, да не говорим и че евро преди 2000, нямаше.
Какво е ATR?

ATR- average true range индикатора, доста системи го ползват за определяне на волатилността.

Иначе да 1999 до 2004 са по ниско качество данните. Някои тестват и търсят зависимости от 1986 до 2000, за еврото се ползва DEM USD, инструмента има идентично поведение. Но тези данни са доста скъпи (мейджър двойките бяха към 70к евро). Вече колко ще е смислено е спорно. Изследванията и експериментите казват че е, но и 20 години мисля че стигат.

[bvg]

Интересно, имаме допирни точки с някои неща. Колко назад във времето ги тестваш? Аз гледам, каквото има като данни, 20-години назад.

Това с райминга на системата, не ми харесва особено, на какво се дължи?

Пробвал ли си да изравниш стопа и таргета и да видиш какво ще ти даде като резултат и успеваемост?

Пробвал ли си таргет и стоп базиран на ATR, все пак различните цикли имат различна волатилност и моделите имат фрактален характер?

Да има ги данните и за симетрични стоп и таргет, в конкретния случай не са добри, по принцип тествам от 2008 до днес. Ако искам малко по-голям период бих слязъл до 2005, преди 2005 данните не са качествени, липсват цели часове, различават се доста от различните източници, явно платформите тогава са били други, търгувало се е по трлефона, да не говорим и че евро преди 2000, нямаше.
Какво е ATR?

[Money]

Глупости на таркалета

за предсказването на 1 събитие и 1млн събития от една система трябва еднакво количество обработка на входящи данни за да получиш същата вероятност за успех.

Как вземаш информация за действията на всички брокери. Заявки, откази …
Как вземаш информация за компаниите които се търгуват? Тяхната търговска политика, планове, стратегия. Че дори това дали секретарката е в мензис има значение.
Другото са елементарни алгоритми.
Аз съм експериментирал преди 15-20г със следване на тренда.
Определяш си малък интервал от време - 5-10 сек.
Ако подскочи/падне над разликата купува/продава влизаш и слагаш местиш стопа зад тренда на същата стъпка на движението.
Като спре движението затваряш позицията.
Като тръгне пак влизаш.
Това работи само при силно ликвиден пазар и доооста волатилен. Няма ли движение няма печалба. Ако има резки обръщания на тренда има загуби.
Статистически даваше до 1-5% доходност на месец и хиляди сделки. Случи се нещо - липса на движение - 1-2% загуби или рязко обръщане на тренда и всичко отива в кофата.
Това ме отказа от този простичък метод.
Па и лихвите бяха 5%+ та нямаше много смисъл. А и няма как да забогатееш - може да си докарваш един наем на имот.
А и платформите бяха ГОЛЯЯЯЯМ шит - не ти приема стопа. закъснее е 2-3 сек автоматичната заявка - това са огромни загуби.
А това че спиш по 2-3 часа общо да го тестваш при други двойки валути, да се местиш от една на друга, да донагласяш излизането че много често работиш само за разликата
Някой ако му се занимава и да го тества и подобрява … Аз не искам пак да ставам зомби
Нямам претенции за собственост

[k_v_v_]

Всяка сделка е с 200 пипа таргет и 90 стоп. Системата е валидна само за един инструмент, не съм го пускал за сега на други, вероятно ще работи, но параметрите ще са други. Лота е винаги 7х от собствения капитал, след всяка сделка се реинвестира всичко ново. Колкото до кърв фитинга, всяка стратегия в по-голяма или по-малка степен е кърв фитинг. Но правилата са еднакви от първата до последната секунда и не се променят в движение няма едни правила в една ситуация и други в друга. Едни и същи правила тригерват входа всеки път или ги има или ги няма. Хубавото е, че ако пусна системата по късно или по-рано, сделкитите се променят, стоповете и таргетите се разбъркват по време и ред, но крайния резултат е почти същия. Някъде някой връх е успял да цуне стопа, при втория случай стопа е бил малко над този връх.

Интересно, имаме допирни точки с някои неща. Колко назад във времето ги тестваш? Аз гледам, каквото има като данни, 20-години назад.

Това с райминга на системата, не ми харесва особено, на какво се дължи?

Пробвал ли си да изравниш стопа и таргета и да видиш какво ще ти даде като резултат и успеваемост?

Пробвал ли си таргет и стоп базиран на ATR, все пак различните цикли имат различна волатилност и моделите имат фрактален характер?

[bvg]

Под Р:Р разбирам печалба загуба, съотношението на сделка, примерно риск 50 пипса за таргет 50 пипса ти е 1:1
Напълно нормално е да намираш непостоянни ситеми, това не значи че са лоши, дори напротив, това може да значи че системата е намерила истинска пазарна зависимост.
Пазарите преминават през различни цикли на волатилност, където имаш различна интензивност на движенията.
Това с 99,7% познаваемост ми звучи много странно, да не се окаже, че е кървфитната? С такава познаваемост съм виждал само системи които са риск акумулиращи, или стопа е огромен а печалбите малки или изобщо го няма. Общо взето 60-70% макс съм видял от состеми с р:р 1:1,това от моя опит, още 2ма сериозни трейдъри, Матеев също беше стигнал до тези цифри след анализ на хиляди стратегии.

Относно брокерите, трейдър бг за мен е доста зле (ползвал съм го), мога да ти препоръчам няколко други като ICmarkets, Darwinex, Activtrades.

100% на годишна база с ДД около 50%, така ли? Това с потоянен лот сайз ли е или с активен мъни мениджмънт?

Всяка сделка е с 200 пипа таргет и 90 стоп. Системата е валидна само за един инструмент, не съм го пускал за сега на други, вероятно ще работи, но параметрите ще са други. Лота е винаги 7х от собствения капитал, след всяка сделка се реинвестира всичко ново. Колкото до кърв фитинга, всяка стратегия в по-голяма или по-малка степен е кърв фитинг. Но правилата са еднакви от първата до последната секунда и не се променят в движение няма едни правила в една ситуация и други в друга. Едни и същи правила тригерват входа всеки път или ги има или ги няма. Хубавото е, че ако пусна системата по късно или по-рано, сделкитите се променят, стоповете и таргетите се разбъркват по време и ред, но крайния резултат е почти същия. Някъде някой връх е успял да цуне стопа, при втория случай стопа е бил малко над този връх.

[k_v_v_]

за предсказването на 1 събитие и 1млн събития от една система трябва еднакво количество обработка на входящи данни за да получиш същата вероятност за успех.

Как вземаш информация за действията на всички брокери. Заявки, откази …
Как вземаш информация за компаниите които се търгуват? Тяхната търговска политика, планове, стратегия. Че дори това дали секретарката е в мензис има значение.
Другото са елементарни алгоритми.
.....

Всичката таьи информация е ненеужна, ФА, не е нужен, за от години не поглеждам дори финансовия календар.

ТА е напълно достаъчен, защото ние това търгуваме поведението на цената. Затова нещата се свеждат до намиране на повтаряеми зависимости в цената и нейното поведение и експлоатирането им.

[bota156]

При първите ми опити да открия зависимости с помощта на компютър се сблъскаха именно с този проблем. Трябваше да изчисля О(n^4) при n=3 700 000. За незапознатите О идва от т.н. Big O notation метод за груба оценка на сложността на даден алгоритъм. Повдигнете 3,7 милиона на степен 4 и ще разберете колко итерации трябва да направи компютъра. Първите изчисления ги правих месец на около 12 компютъра до които имах достъп, домашни служебни и на роднини. Така и не успях да изчерпам всички комбинации, но намерих в изходните данни, добри резултати, преди да ми се изчерпи търпението. Няколко години по-късно открих как се използват ДНА алгоритмите. Тези алгоритми съкращавам вмремето за намиране на добри резултати умопомрачително. Методът не открива, най-добрия възможен резултат, но в рамките на едно денонощие един 8 годишен лаптоп успя да намери резултати много близки до абсолютния максимум в уравнението. От там нататък, до крайното намиране на абсолютния максимум, алгоритъма става в пъти по-неефективен от метода на пълното изчерпване, но за какво ви е най-добрия възможен резултат, ако имате друг който е 98%, 99% от възможно най-добрия. Примера който си дал, се опитва да предскаже, 15 дни напред за стотици, дори хиляди региони. с разделителна способност 1 час и достоверност 99%. В нашия случай ние се интересуваме за един интервал напред и достоверност 70-75%.

за предсказването на 1 събитие и 1млн събития от една система трябва еднакво количество обработка на входящи данни за да получиш същата вероятност за успех.

Как вземаш информация за действията на всички брокери. Заявки, откази …
Как вземаш информация за компаниите които се търгуват? Тяхната търговска политика, планове, стратегия. Че дори това дали секретарката е в мензис има значение.
Другото са елементарни алгоритми.
Аз съм експериментирал преди 15-20г със следване на тренда.
Определяш си малък интервал от време - 5-10 сек.
Ако подскочи/падне над разликата купува/продава влизаш и слагаш местиш стопа зад тренда на същата стъпка на движението.
Като спре движението затваряш позицията.
Като тръгне пак влизаш.
Това работи само при силно ликвиден пазар и доооста волатилен. Няма ли движение няма печалба. Ако има резки обръщания на тренда има загуби.
Статистически даваше до 1-5% доходност на месец и хиляди сделки. Случи се нещо - липса на движение - 1-2% загуби или рязко обръщане на тренда и всичко отива в кофата.
Това ме отказа от този простичък метод.
Па и лихвите бяха 5%+ та нямаше много смисъл. А и няма как да забогатееш - може да си докарваш един наем на имот.
А и платформите бяха ГОЛЯЯЯЯМ шит - не ти приема стопа. закъснее е 2-3 сек автоматичната заявка - това са огромни загуби.
А това че спиш по 2-3 часа общо да го тестваш при други двойки валути, да се местиш от една на друга, да донагласяш излизането че много често работиш само за разликата
Някой ако му се занимава и да го тества и подобрява … Аз не искам пак да ставам зомби
Нямам претенции за собственост

[satz]

.. С подобен метод съм правил от 500 лв 3000 лв за 18 месеца, е така за спорта, акаунта ми е жив и мога да шерна екрана ако някой невярва или иска да го види от любопитство. Преди няколко дни намерих нов алгоритъм който не просто ще има добро ПМО, но и губещите, спрямо печелившите сделки да са разпределени максимално равномерно, така че който и период от време да вземеш печалбата да е най-близката до всички останали периоди, с други думи графиката на нарастване да е максимално гладка, възможно най-близкото до е^x.

Ще съм благодарен, ако е възможно.

[k_v_v_]

не съм сигурен как точно се изчислява р:р. Иначе досега имам няколко системи, които са печеливши, но не бяха постоянно във времето, второто поколение системи които разработих, бяха буквално права линия. Познаваемост 99.7% 3 грешки на 1000 сделки. Проблемът беше че имаше период от 2 години през които не намираше сигнали, после може да има година със 600% после година със 15% доходност. Това ме доведе до разработването на 3-ти тип която да търси освен максимално добра познаваемост, да търси и система в която печалбите за кой да е период да са максимално еднакви. Мисля следващите дни да стартирам търговията по нея. За момента проучвам кой от брокерите да избера. До момента съм ползвал единствено трейдъра, но искам там да оставя друг тип стратегии. Най-добрата ми към момента система от новия тип е с около 100% възвращаемост. Средната печалба от сделка е 19 пипса. Годишно има приблизително 100 сделки. Дроудауна съм го настроил около 50% при 7х кредитно рамо.

Под Р:Р разбирам печалба загуба, съотношението на сделка, примерно риск 50 пипса за таргет 50 пипса ти е 1:1
Напълно нормално е да намираш непостоянни ситеми, това не значи че са лоши, дори напротив, това може да значи че системата е намерила истинска пазарна зависимост.
Пазарите преминават през различни цикли на волатилност, където имаш различна интензивност на движенията.
Това с 99,7% познаваемост ми звучи много странно, да не се окаже, че е кървфитната? С такава познаваемост съм виждал само системи които са риск акумулиращи, или стопа е огромен а печалбите малки или изобщо го няма. Общо взето 60-70% макс съм видял от состеми с р:р 1:1,това от моя опит, още 2ма сериозни трейдъри, Матеев също беше стигнал до тези цифри след анализ на хиляди стратегии.

Относно брокерите, трейдър бг за мен е доста зле (ползвал съм го), мога да ти препоръчам няколко други като ICmarkets, Darwinex, Activtrades.

100% на годишна база с ДД около 50%, така ли? Това с потоянен лот сайз ли е или с активен мъни мениджмънт?