Защо повечето трейдъри губят?

[k_v_v_]

Ето това е най-големия проблем на инвеститорите.
Винаги правят връзката с реални неща - едно напиване, една кола, една яхта, един палат.
На борсата се правят ЧИСЛА, умножаваш/събираш числа и само числа. Започнеш ли да ги материализираш влагаш чувства, мечти и се проваляш.
Аз не успях да се откъсна от реалния свят, а като че ли и не исках достатъчно

Затова 5 години са нищо на пазарите, системата не е най-трудната част, психиката е и за да я настроиш, за да промениш начина си на мислене и възприятията, да си промениш връзките в мозъка, трябват години.

[bota156]

Този върпрос ми го задаваха поне 2-3 ма приятели през последните две седмици.

Много е относително какво щее добре и поносимо за теб.

Отговора за сметката е най-лесен колкото се може по-малко, ако може нищо, ако дърпаш то да е след печеливша серия не в дроудаун. Това е една от големите трудности в трейдинга, която има важно отношение към заглавието на темата и как се става професионален трейдър и заслужава ли си въобще тази работа, също и защо е необходимо да се търси чужд капитал.


За дроудауна, аз настройвах системите досега до към 35%макс ДД, с идеята, че ще изтърпя и +40%, а и дори ако е двоен на предвидения. което често е и възможен сценарии т.е. 70% пак ще успея да се възстановя и да оцелея, особено предвид начина по който търгуват системите ми.

Вече гледам да преминавам на по-консервативен вариант с по-нисък риск до към 25%. Важното е какво можеш да изтърпиш психически, защото на хартия е едно, когато видиш обаче такиа загуби в сметката е друго. Има и друг момент, по високата толерантност към ДД значи неминуемо по-големи суингове в ПНЛа и през останалото време. трабва да си много майндфул за да виждаш как си +- една лека кола, че може и някой апартамент на моменти и това да не те клати психически.

Ето и реално с какво трябвяа да се съобразиш когато взимаш решение за ДД. Долната таблица важи ако работиш с плаващ лот и активен ММ

[ATTACH=CONFIG]n3533467[/ATTACH]

Ето това е най-големия проблем на инвеститорите.
Винаги правят връзката с реални неща - едно напиване, една кола, една яхта, един палат.
На борсата се правят ЧИСЛА, умножаваш/събираш числа и само числа. Започнеш ли да ги материализираш влагаш чувства, мечти и се проваляш.
Аз не успях да се откъсна от реалния свят, а като че ли и не исках достатъчно

[Money]

Най-добре ги послушай, седни си на задника и една година учи статистика и иконометрия без нищо друго да правиш. После прочети пак какво са писали и сам прецени дали е умно или са врели-некипели

Ще съм благодарен, ако е възможно.

[bvg]

Ще съм благодарен, ако е възможно.

Дай някакъв мейл или скайп!

[Mateev]

Да, основната крива е реалната история. От нея трябва да извлечем генетичния код за да произведем симулираните криви.
И точно тук е ключовата част при която вдигаме концепцията на следващото ниво! Самите зависимости които се съдържат в историческата крива вече не ни интересуват! Интересуват ни само параметрите на кривата и по точно разпределението на ценовите маршрути след като сме ги разбили на по малки интервали. Най вече ни интересуват 24 часовите интервали. В тях се съдържа всичко.

Ето например как изглежда едно такова разпределение само по цени Close на М5 за последните 100 дена.

Ясно се вижда че цената се движи в определени граници които наподобяват нормалното разпределение. Но това е само привидно! В това разпределение има много скрита информация. Примерно има зависимости във времето, до колко първите часове оказват влияние на останалата част....
Или пък колко пъти цената пресича центъра на разпределението и каква е вероятността да достигне от една крайност до друга в рамките на един и същ интервал.... Има още стотици други такива параметри. Гладкост на кривите и др. Съвкупността от всички тези неща представлява генетичния код. [ATTACH=CONFIG]n3533424[/ATTACH]

Доколкото разбирам, ти предполагаш, че случайноста може да изгенерира безкраен брой разпределения, и ти се опитваш да анализираш в подробности точно това разпределение, което е направено от движението на цените в миналото. И аз дълго време мислех, че това е така, и дори понаписах малко софтуер да тествам различните параметри на конкретното разпределение, създадено от цените в миналото.

После обаче осъзнах, че възможните разпределения съвсем не са чак толкова много. Дори са много малко на брой, и на практика нас ни интересувам само Т-разпределението на Стюдънт и Нормалното разпределение, които при по-голям брой събития на случайната величина се припокриват. Иначе да - при малък брой събития се получават на пръв поглед много на брой различни разпределения, но това е така защото говорим само за една малка извадка от Нормалното разпределение. Тази извадка не е репрезентатиивна за самото нормално разпределение, и това, че нейните параметри малко се различават от тези на нормалното разпределение, се дължи на флуктуациите на случайноста.

Както вече съм писал много пъти, най-големия проблем е как да различим флуктуациите от истинските зависимости, и засега аз виждам решение в доверителния интервал, който обаче изисква голям брой събития, за да се стесни достатъчно и да ни позволи да направим тази разлика. За съжаление обаче точно събитията, които ни интересуват (дългите трендове), са много малко на брой, и ако започнем да си вадим изводи за 5-10 срещания на тези редки събития, ще допуснем голяма грешка.

[Mateev]

Mateev k_v_v на колко процента си настройвате дроудауна и какъв процент мислите че е оптимално да се дърпа от сметката?

Обади ми се по телефона. Има оптимално (идеално) решение, но то в никакъв случай не е за масовата публика.

[k_v_v_]

При стандартната концепция (както Матеев я разви) първо намираме печеливша стратегия която да работи върху историческата крива и после използваме симулации (и най вероятната вероятност) за да оптимизираме параметрите и нивото на риска.

Аз обаче сега си мисля (всъщност вече съм убеден) че можем да вдигнем концепцията още едно ниво нагоре и направо да прескочим частта с търсенето на печеливша стратегия на база исторически цени.

Тоест вече ще търсим печеливши стратегии само в бъдещето чрез симулации при което отпада изискването за ПМО на база история!
Дори и генетичния код също може да бъде симулиран и няма да има нужда да го вадим от историята.

А между другото забравих да ви кажа че всичко това което го пиша не е просто теория.
Цялата тази концепция я реализирах на практика преди два месеца и в момента системата работи на реална сметка.
Най интересното съм го запазил за десерт!

Аз не те разбирам все още, но чета и съм опън майндед.

Какво правиш всъщност тогава като нямаш стратегия какво търгуваш и как?

Търгуап най-вероятния бъдещ път ли?

С какви правила?

[k_v_v_]

Mateev k_v_v на колко процента си настройвате дроудауна и какъв процент мислите че е оптимално да се дърпа от сметката?

Този върпрос ми го задаваха поне 2-3 ма приятели през последните две седмици.

Много е относително какво щее добре и поносимо за теб.

Отговора за сметката е най-лесен колкото се може по-малко, ако може нищо, ако дърпаш то да е след печеливша серия не в дроудаун. Това е една от големите трудности в трейдинга, която има важно отношение към заглавието на темата и как се става професионален трейдър и заслужава ли си въобще тази работа, също и защо е необходимо да се търси чужд капитал.


За дроудауна, аз настройвах системите досега до към 35%макс ДД, с идеята, че ще изтърпя и +40%, а и дори ако е двоен на предвидения. което често е и възможен сценарии т.е. 70% пак ще успея да се възстановя и да оцелея, особено предвид начина по който търгуват системите ми.

Вече гледам да преминавам на по-консервативен вариант с по-нисък риск до към 25%. Важното е какво можеш да изтърпиш психически, защото на хартия е едно, когато видиш обаче такиа загуби в сметката е друго. Има и друг момент, по високата толерантност към ДД значи неминуемо по-големи суингове в ПНЛа и през останалото време. трабва да си много майндфул за да виждаш как си +- една лека кола, че може и някой апартамент на моменти и това да не те клати психически.

Ето и реално с какво трябвяа да се съобразиш когато взимаш решение за ДД. Долната таблица важи ако работиш с плаващ лот и активен ММ

[lalka 75]

Трейдерите губят защото толкова им е акъла
Отговарям директно на въпроса по темата. И Моля -модерацията да се въздържа да ме бани, заради това, че казвам истината

[alphaomega]

При стандартната концепция (както Матеев я разви) първо намираме печеливша стратегия която да работи върху историческата крива и после използваме симулации (и най вероятната вероятност) за да оптимизираме параметрите и нивото на риска.

Аз обаче сега си мисля (всъщност вече съм убеден) че можем да вдигнем концепцията още едно ниво нагоре и направо да прескочим частта с търсенето на печеливша стратегия на база исторически цени.

Тоест вече ще търсим печеливши стратегии само в бъдещето чрез симулации при което отпада изискването за ПМО на база история!
Дори и генетичния код също може да бъде симулиран и няма да има нужда да го вадим от историята.

А между другото забравих да ви кажа че всичко това което го пиша не е просто теория.
Цялата тази концепция я реализирах на практика преди два месеца и в момента системата работи на реална сметка.
Най интересното съм го запазил за десерт!

[k_v_v_]

Да, основната крива е реалната история. От нея трябва да извлечем генетичния код за да произведем симулираните криви.
И точно тук е ключовата част при която вдигаме концепцията на следващото ниво! Самите зависимости които се съдържат в историческата крива вече не ни интересуват! Интересуват ни само параметрите на кривата и по точно разпределението на ценовите маршрути след като сме ги разбили на по малки интервали. Най вече ни интересуват 24 часовите интервали. В тях се съдържа всичко.

Ето например как изглежда едно такова разпределение само по цени Close на М5 за последните 100 дена.

Ясно се вижда че цената се движи в определени граници които наподобяват нормалното разпределение. Но това е само привидно! В това разпределение има много скрита информация. Примерно има зависимости във времето, до колко първите часове оказват влияние на останалата част....
Или пък колко пъти цената пресича центъра на разпределението и каква е вероятността да достигне от една крайност до друга в рамките на един и същ интервал.... Има още стотици други такива параметри. Гладкост на кривите и др. Съвкупността от всички тези неща представлява генетичния код. [ATTACH=CONFIG]n3533424[/ATTACH]

Ти искаш да познаеш каква точно ще бъде бъдещата криа ли?

На мне ми се струва невъзможно, а и излишно. Мислиш ли че е възможно и с каква точност?

Общо взето ми се струва че искаш да правиш предиктив ТА, такъв правят и повечето интуитивни трейдъри. Аз мисля, че работещото нещо е реактив ТА, аз прилагам такъв.

[alphaomega]

Кривата за която говориш е примерно историята на EURUSD за последнит 20 години, нали така?

Аз мисля, че в тази крива има не малко хаос и случайност. Това значи, че тя е можело да изглежда много по-различно в бъдеще, и дае била различна в миналото. Както и ти казваш.
Според мен генетичния код е това което не е случайно в нея, там където има някаква закономерност или по-скоро тенденция, събитие което има по голяма вероятност дасе развие по един начин не по друг. Тази зависимост трябва да остане налична, дори и в бъдещите милиони или трилиони възможни криви.

Ако не това какво ще търсим и търгуваме?

Да, основната крива е реалната история. От нея трябва да извлечем генетичния код за да произведем симулираните криви.
И точно тук е ключовата част при която вдигаме концепцията на следващото ниво! Самите зависимости които се съдържат в историческата крива вече не ни интересуват! Интересуват ни само параметрите на кривата и по точно разпределението на ценовите маршрути след като сме ги разбили на по малки интервали. Най вече ни интересуват 24 часовите интервали. В тях се съдържа всичко.

Ето например как изглежда едно такова разпределение само по цени Close на М5 за последните 100 дена.

Ясно се вижда че цената се движи в определени граници които наподобяват нормалното разпределение. Но това е само привидно! В това разпределение има много скрита информация. Примерно има зависимости във времето, до колко първите часове оказват влияние на останалата част....
Или пък колко пъти цената пресича центъра на разпределението и каква е вероятността да достигне от една крайност до друга в рамките на един и същ интервал.... Има още стотици други такива параметри. Гладкост на кривите и др. Съвкупността от всички тези неща представлява генетичния код.

[Анонимен7021]

Zero-sum game?

[bvg]

Mateev k_v_v на колко процента си настройвате дроудауна и какъв процент мислите че е оптимално да се дърпа от сметката?

[k_v_v_]

Генетичния код на една ценова крива няма нужда от търсене и гадаене! Числата са ясни точни. Кривата има точни характеристики и статистически разпределения на различните технически елементи. Достатъчно е да имаш алгоритъма с който да ги извлечеш. После тези числа се превръщат във входни параметри с които можеш да симулираш милиони криви всяка от които съдържа в себе си същия генетичен код. Тоест вземаш истинската крива и от нея произвеждаш милиони нови криви и вариации. Това според мен е много по ефективно от колкото да търсиш дълга достоверна история и да разчиташ само на една крива.

Ще ти го кажа по друг начин.
Истинската ценова крива е само една от милиардите възможни. Представи си че истинската крива ако я поставиш в разпределението на симулираните криви произведени от същия генетичен код тази крива може да се намира навсякъде. Може да е на дъното, в средата или най отгоре.....
В истинската крива ще има много събития които са се случвали само веднъж за цялата история. А при симулираните криви същите събития може да се случат хиляди пъти и всяка вариация да е различна.

Като оптимизираш стратегията си само по една единствена крива ти все едно вземаш крива от разпределението от симулациите с този генетичен код. На случаен принцип решаваш да избереш само една и да вярваш сякаш тя съдържа в себе си всички възможни сценарии. Реално обаче изпускаш важна информация от бъдещето тъй като има много по голяма вероятност реалната бъдеща крива да е подобна на някоя от симулираните от колкото на реалната историческа.
Не знам дали разбираш какво искам да кажа, но по добре от това не мога да го обясня .Може би трябва да нарисувам картинки.....

Кривата за която говориш е примерно историята на EURUSD за последнит 20 години, нали така?

Аз мисля, че в тази крива има не малко хаос и случайност. Това значи, че тя е можело да изглежда много по-различно в бъдеще, и дае била различна в миналото. Както и ти казваш.
Според мен генетичния код е това което не е случайно в нея, там където има някаква закономерност или по-скоро тенденция, събитие което има по голяма вероятност дасе развие по един начин не по друг. Тази зависимост трябва да остане налична, дори и в бъдещите милиони или трилиони възможни криви.

Ако не това какво ще търсим и търгуваме?