Във връзка с въпроса за опростяване на всяка една търговска стратегия, ще ви дам една работоспособна идея.
Предварително ограничаваме безкрайното множество сделки до определен краен брой, който вече лесно може да се изследва. За конкретната стратегия решаваме следното:
1. Всеки ден отваряме само по една Buy и една Sell сделка.
2. Избягваме високите спредове 2 часа преди и 2 часа след полунощ
3. Избягваме и суапа, който в повечето случаи е в наша вреда
4. Следователно сделката трябва да бъде отворена в най-подходящия момент в периода от 02:00 часа до 12:00 часа
5. Следователно сделката трябва да бъде затворена в най-подходящия момент в периода от 12:00 часа до 22:00 часа
6. За Buy сделката търсим най-ниската точка за вход и най-високата точка за изход
7. За Sell сделката търсим най-високата точка за вход и най-ниската точка за изход
8. Ако не се намери точка за вход, задължително се отваря съответната сделка в 12:00 часа
9. Ако не се намери точка за изход, задължително се затваря съответната сделка в 22:00 часа
10. Ползват се защитни стопове на отстояние 3 сигми (3 стандартни отклонения) от височината на дневните барове. Така се гарантира, че тези стопове ще се задействат само в 0.1% от случаите, когато има екстремно големи дневни движения.
11. Статистическите изследвания се правят поотделно за всеки един ден от седмицата. Тоест намерените зависимости за понеделниците се различават от тези за вторниците, които пък се различават от тези за сряда, четвъртък и петък. Идеята е, че всеки един ден от седмицата действат различни пазарни сили, които се нуждаят от различни правила на стратегиите, търгуващи в този ден.
12. Money Management-а се базира на натрупаната в миналото статистическа информация от проиграването на стратегията поотделно за всеки един ден от седмицата.
До тука бяха ограничаващите условия, които със своята логика премахват редица проблеми, и в същото време силно опростяват логиката на стратегията и сключваните от нея сделки. Остана само и единствено да си изясним как да определяме оптималните точки за вход и изход на всяка една сделка. Тука на помощ ни идва задачата за булката, която трябва да си избере съпруг, но няма правото да се връща назад в избора си. Тоест потенциалните кандидати последователно идват и се представят пред нея, и тя трябва само да каже да или не. Няма обаче правото да избере някой от старите кандидати - или избира текущия, или се надява, че сред следващите кандидати ще има някой още по-добър.
Разгледайте решението на задачата. То е много интересно и математически гарантира успех в 57.4% от случаите, което за нас като трейдери си е живо и истинско ПМО.
https://www.mccme.ru/free-books/mmmf...es/book.25.pdf
Тоест ние искаме да намерим най-добрата точка за вход/изход от една сделка, като точките (цените) пристигат последователно една след друга. За всяка една точка (цена) ние трябва на секундата да вземем решение дали ще отворим/затворим сделката или ще чакаме друга, по добра точка (цена). Междувременно времето си тече и наближава крайния срок, когато ще сме принудени да отворим/затворим сделката независимо каква е тогавашната цена. Според решението на задачата трябва да изчакаме определен процент от всички точки, и след това да изберем първата най-добра от следващите, ако се появи такава. Ако не - сключваме сделката по последната възможна точка. Разгледайте подробностите на линка по-горе, за да си изясните различните вариации.
В заключение:
Този постинг е един нагледен пример колко лесно можем да си сглобим работоспособна стратегия с математически гарантирано ПМО, ако предварително я опростим посредством някакви наложени от нас логични и смислени ограничения, и след това се позовем на математиката за разрешаване на проблема с малкото останали неизяснени моменти.
Предварително ограничаваме безкрайното множество сделки до определен краен брой, който вече лесно може да се изследва. За конкретната стратегия решаваме следното:
1. Всеки ден отваряме само по една Buy и една Sell сделка.
2. Избягваме високите спредове 2 часа преди и 2 часа след полунощ
3. Избягваме и суапа, който в повечето случаи е в наша вреда
4. Следователно сделката трябва да бъде отворена в най-подходящия момент в периода от 02:00 часа до 12:00 часа
5. Следователно сделката трябва да бъде затворена в най-подходящия момент в периода от 12:00 часа до 22:00 часа
6. За Buy сделката търсим най-ниската точка за вход и най-високата точка за изход
7. За Sell сделката търсим най-високата точка за вход и най-ниската точка за изход
8. Ако не се намери точка за вход, задължително се отваря съответната сделка в 12:00 часа
9. Ако не се намери точка за изход, задължително се затваря съответната сделка в 22:00 часа
10. Ползват се защитни стопове на отстояние 3 сигми (3 стандартни отклонения) от височината на дневните барове. Така се гарантира, че тези стопове ще се задействат само в 0.1% от случаите, когато има екстремно големи дневни движения.
11. Статистическите изследвания се правят поотделно за всеки един ден от седмицата. Тоест намерените зависимости за понеделниците се различават от тези за вторниците, които пък се различават от тези за сряда, четвъртък и петък. Идеята е, че всеки един ден от седмицата действат различни пазарни сили, които се нуждаят от различни правила на стратегиите, търгуващи в този ден.
12. Money Management-а се базира на натрупаната в миналото статистическа информация от проиграването на стратегията поотделно за всеки един ден от седмицата.
До тука бяха ограничаващите условия, които със своята логика премахват редица проблеми, и в същото време силно опростяват логиката на стратегията и сключваните от нея сделки. Остана само и единствено да си изясним как да определяме оптималните точки за вход и изход на всяка една сделка. Тука на помощ ни идва задачата за булката, която трябва да си избере съпруг, но няма правото да се връща назад в избора си. Тоест потенциалните кандидати последователно идват и се представят пред нея, и тя трябва само да каже да или не. Няма обаче правото да избере някой от старите кандидати - или избира текущия, или се надява, че сред следващите кандидати ще има някой още по-добър.
Разгледайте решението на задачата. То е много интересно и математически гарантира успех в 57.4% от случаите, което за нас като трейдери си е живо и истинско ПМО.
https://www.mccme.ru/free-books/mmmf...es/book.25.pdf
Тоест ние искаме да намерим най-добрата точка за вход/изход от една сделка, като точките (цените) пристигат последователно една след друга. За всяка една точка (цена) ние трябва на секундата да вземем решение дали ще отворим/затворим сделката или ще чакаме друга, по добра точка (цена). Междувременно времето си тече и наближава крайния срок, когато ще сме принудени да отворим/затворим сделката независимо каква е тогавашната цена. Според решението на задачата трябва да изчакаме определен процент от всички точки, и след това да изберем първата най-добра от следващите, ако се появи такава. Ако не - сключваме сделката по последната възможна точка. Разгледайте подробностите на линка по-горе, за да си изясните различните вариации.
В заключение:
Този постинг е един нагледен пример колко лесно можем да си сглобим работоспособна стратегия с математически гарантирано ПМО, ако предварително я опростим посредством някакви наложени от нас логични и смислени ограничения, и след това се позовем на математиката за разрешаване на проблема с малкото останали неизяснени моменти.
Коментар