Защо повечето трейдъри губят?

[k_v_v_]

И аз бях силно зарибен по ТА, все пак това е статистика/математика и си ми е отколешна слабост. Дето се вика съм бил роден научен.
Ама 2-3 години четене и 3-4 месеца активно ползване 20+ часа дневно доведоха до "значими" резултати ама само душевно.
ТА за мен е гледане на следствието, стохастичните стойности от влиянието на хилядите променливи върху крайния резултат.
Теоретично перфектния модел трябва да дава еднаква доходност и при положителен и при отрицателен тренд.
Ама "странно" защо не е така.
А уж имам и способности които при картите ми даваха предимство но при валутната търговия хапката ми дойде прекалено голяма

ТА е доста общо понятие. Обикновенно са необходими и доста повече годинки и цленасочена работа за да мож човек да стигне до някои прозрения, които са на вит простички, но то и E=mc2 е простичко.
Ккава фоема на ТА работи, няма да обяснявам пак, защото вече го има написано, Матеев доста добре ги формулира нещата.

Относно симетрията лонг, шорт, да тя не е абсолютна има разлики и това е съвсем нормално. Всъщност обратното абсолютна симетрия би била лош знак, това би било индикация за по-голяма случайност. Например, лесно забележимо е че движенията в полза на USD стават доста по-бързо от тези в обратната посока. Причина за тези разлики могат да бъдат и макро трендове, но дългосрочно поведението е доста сходно. При пазари различни от валутните, няма и какво да коментираме, ясно е че разликите там са значителни и за това има ясни причини.

[alphaomega]

ATR- average true range индикатора, доста системи го ползват за определяне на волатилността.

Иначе да 1999 до 2004 са по ниско качество данните. Някои тестват и търсят зависимости от 1986 до 2000, за еврото се ползва DEM USD, инструмента има идентично поведение. Но тези данни са доста скъпи (мейджър двойките бяха към 70к евро). Вече колко ще е смислено е спорно. Изследванията и експериментите казват че е, но и 20 години мисля че стигат.

Напоследък ми се върти идеята че тестването и оптимизирането с исторически цени всъщност е напълно излишно и най вероятно съществуват други много по ефективни начини за създаване на автоматизирани печеливши стратегии.

Защо да тестваме с миналото като можем да тестваме с бъдещето?
Върху миналото нямаме никакъв контрол. А върху бъдещето имаме пълен контрол. Можем да симулираме абсолютно всички възможни ценови криви за всички времеви мащаби започвайки само с няколко базови числа. Тези числа всъщност са есенцията и определят всичко останало. Тези числа са генетичния код от който се определя ценовото движение на всеки един инструмент.

Защо да оптимизирам стратегията да работи само върху 1 историческа крива, като мога да оптимизирам върху 10 000 000 криви от бъдещето?
Историческите цени ни трябват само за да извлечем генетичния код. От там нататък преминаваме 100% на симулации.

От това смятам че може да излязат много неочаквани и странни резултати. Например стратегии които имат ОМО върху историческите цени и ПМО при реалната търговия. Да, на пръв поглед това звучи абсурдно. Докато не започнеш да проучваш проблема в дълбочина.......и после изведнъж тестването с исторически цени започва да изглежда много по абсурдно.

[bota156]

Всичката таьи информация е ненеужна, ФА, не е нужен, за от години не поглеждам дори финансовия календар.

ТА е напълно достаъчен, защото ние това търгуваме поведението на цената. Затова нещата се свеждат до намиране на повтаряеми зависимости в цената и нейното поведение и експлоатирането им.

И аз бях силно зарибен по ТА, все пак това е статистика/математика и си ми е отколешна слабост. Дето се вика съм бил роден научен.
Ама 2-3 години четене и 3-4 месеца активно ползване 20+ часа дневно доведоха до "значими" резултати ама само душевно.
ТА за мен е гледане на следствието, стохастичните стойности от влиянието на хилядите променливи върху крайния резултат.
Теоретично перфектния модел трябва да дава еднаква доходност и при положителен и при отрицателен тренд.
Ама "странно" защо не е така.
А уж имам и способности които при картите ми даваха предимство но при валутната търговия хапката ми дойде прекалено голяма

[k_v_v_]

Да има ги данните и за симетрични стоп и таргет, в конкретния случай не са добри, по принцип тествам от 2008 до днес. Ако искам малко по-голям период бих слязъл до 2005, преди 2005 данните не са качествени, липсват цели часове, различават се доста от различните източници, явно платформите тогава са били други, търгувало се е по трлефона, да не говорим и че евро преди 2000, нямаше.
Какво е ATR?

ATR- average true range индикатора, доста системи го ползват за определяне на волатилността.

Иначе да 1999 до 2004 са по ниско качество данните. Някои тестват и търсят зависимости от 1986 до 2000, за еврото се ползва DEM USD, инструмента има идентично поведение. Но тези данни са доста скъпи (мейджър двойките бяха към 70к евро). Вече колко ще е смислено е спорно. Изследванията и експериментите казват че е, но и 20 години мисля че стигат.

[bvg]

Интересно, имаме допирни точки с някои неща. Колко назад във времето ги тестваш? Аз гледам, каквото има като данни, 20-години назад.

Това с райминга на системата, не ми харесва особено, на какво се дължи?

Пробвал ли си да изравниш стопа и таргета и да видиш какво ще ти даде като резултат и успеваемост?

Пробвал ли си таргет и стоп базиран на ATR, все пак различните цикли имат различна волатилност и моделите имат фрактален характер?

Да има ги данните и за симетрични стоп и таргет, в конкретния случай не са добри, по принцип тествам от 2008 до днес. Ако искам малко по-голям период бих слязъл до 2005, преди 2005 данните не са качествени, липсват цели часове, различават се доста от различните източници, явно платформите тогава са били други, търгувало се е по трлефона, да не говорим и че евро преди 2000, нямаше.
Какво е ATR?

[Money]

Глупости на таркалета

за предсказването на 1 събитие и 1млн събития от една система трябва еднакво количество обработка на входящи данни за да получиш същата вероятност за успех.

Как вземаш информация за действията на всички брокери. Заявки, откази …
Как вземаш информация за компаниите които се търгуват? Тяхната търговска политика, планове, стратегия. Че дори това дали секретарката е в мензис има значение.
Другото са елементарни алгоритми.
Аз съм експериментирал преди 15-20г със следване на тренда.
Определяш си малък интервал от време - 5-10 сек.
Ако подскочи/падне над разликата купува/продава влизаш и слагаш местиш стопа зад тренда на същата стъпка на движението.
Като спре движението затваряш позицията.
Като тръгне пак влизаш.
Това работи само при силно ликвиден пазар и доооста волатилен. Няма ли движение няма печалба. Ако има резки обръщания на тренда има загуби.
Статистически даваше до 1-5% доходност на месец и хиляди сделки. Случи се нещо - липса на движение - 1-2% загуби или рязко обръщане на тренда и всичко отива в кофата.
Това ме отказа от този простичък метод.
Па и лихвите бяха 5%+ та нямаше много смисъл. А и няма как да забогатееш - може да си докарваш един наем на имот.
А и платформите бяха ГОЛЯЯЯЯМ шит - не ти приема стопа. закъснее е 2-3 сек автоматичната заявка - това са огромни загуби.
А това че спиш по 2-3 часа общо да го тестваш при други двойки валути, да се местиш от една на друга, да донагласяш излизането че много често работиш само за разликата
Някой ако му се занимава и да го тества и подобрява … Аз не искам пак да ставам зомби
Нямам претенции за собственост

[k_v_v_]

Всяка сделка е с 200 пипа таргет и 90 стоп. Системата е валидна само за един инструмент, не съм го пускал за сега на други, вероятно ще работи, но параметрите ще са други. Лота е винаги 7х от собствения капитал, след всяка сделка се реинвестира всичко ново. Колкото до кърв фитинга, всяка стратегия в по-голяма или по-малка степен е кърв фитинг. Но правилата са еднакви от първата до последната секунда и не се променят в движение няма едни правила в една ситуация и други в друга. Едни и същи правила тригерват входа всеки път или ги има или ги няма. Хубавото е, че ако пусна системата по късно или по-рано, сделкитите се променят, стоповете и таргетите се разбъркват по време и ред, но крайния резултат е почти същия. Някъде някой връх е успял да цуне стопа, при втория случай стопа е бил малко над този връх.

Интересно, имаме допирни точки с някои неща. Колко назад във времето ги тестваш? Аз гледам, каквото има като данни, 20-години назад.

Това с райминга на системата, не ми харесва особено, на какво се дължи?

Пробвал ли си да изравниш стопа и таргета и да видиш какво ще ти даде като резултат и успеваемост?

Пробвал ли си таргет и стоп базиран на ATR, все пак различните цикли имат различна волатилност и моделите имат фрактален характер?

[bvg]

Под Р:Р разбирам печалба загуба, съотношението на сделка, примерно риск 50 пипса за таргет 50 пипса ти е 1:1
Напълно нормално е да намираш непостоянни ситеми, това не значи че са лоши, дори напротив, това може да значи че системата е намерила истинска пазарна зависимост.
Пазарите преминават през различни цикли на волатилност, където имаш различна интензивност на движенията.
Това с 99,7% познаваемост ми звучи много странно, да не се окаже, че е кървфитната? С такава познаваемост съм виждал само системи които са риск акумулиращи, или стопа е огромен а печалбите малки или изобщо го няма. Общо взето 60-70% макс съм видял от состеми с р:р 1:1,това от моя опит, още 2ма сериозни трейдъри, Матеев също беше стигнал до тези цифри след анализ на хиляди стратегии.

Относно брокерите, трейдър бг за мен е доста зле (ползвал съм го), мога да ти препоръчам няколко други като ICmarkets, Darwinex, Activtrades.

100% на годишна база с ДД около 50%, така ли? Това с потоянен лот сайз ли е или с активен мъни мениджмънт?

Всяка сделка е с 200 пипа таргет и 90 стоп. Системата е валидна само за един инструмент, не съм го пускал за сега на други, вероятно ще работи, но параметрите ще са други. Лота е винаги 7х от собствения капитал, след всяка сделка се реинвестира всичко ново. Колкото до кърв фитинга, всяка стратегия в по-голяма или по-малка степен е кърв фитинг. Но правилата са еднакви от първата до последната секунда и не се променят в движение няма едни правила в една ситуация и други в друга. Едни и същи правила тригерват входа всеки път или ги има или ги няма. Хубавото е, че ако пусна системата по късно или по-рано, сделкитите се променят, стоповете и таргетите се разбъркват по време и ред, но крайния резултат е почти същия. Някъде някой връх е успял да цуне стопа, при втория случай стопа е бил малко над този връх.

[k_v_v_]

за предсказването на 1 събитие и 1млн събития от една система трябва еднакво количество обработка на входящи данни за да получиш същата вероятност за успех.

Как вземаш информация за действията на всички брокери. Заявки, откази …
Как вземаш информация за компаниите които се търгуват? Тяхната търговска политика, планове, стратегия. Че дори това дали секретарката е в мензис има значение.
Другото са елементарни алгоритми.
.....

Всичката таьи информация е ненеужна, ФА, не е нужен, за от години не поглеждам дори финансовия календар.

ТА е напълно достаъчен, защото ние това търгуваме поведението на цената. Затова нещата се свеждат до намиране на повтаряеми зависимости в цената и нейното поведение и експлоатирането им.

[bota156]

При първите ми опити да открия зависимости с помощта на компютър се сблъскаха именно с този проблем. Трябваше да изчисля О(n^4) при n=3 700 000. За незапознатите О идва от т.н. Big O notation метод за груба оценка на сложността на даден алгоритъм. Повдигнете 3,7 милиона на степен 4 и ще разберете колко итерации трябва да направи компютъра. Първите изчисления ги правих месец на около 12 компютъра до които имах достъп, домашни служебни и на роднини. Така и не успях да изчерпам всички комбинации, но намерих в изходните данни, добри резултати, преди да ми се изчерпи търпението. Няколко години по-късно открих как се използват ДНА алгоритмите. Тези алгоритми съкращавам вмремето за намиране на добри резултати умопомрачително. Методът не открива, най-добрия възможен резултат, но в рамките на едно денонощие един 8 годишен лаптоп успя да намери резултати много близки до абсолютния максимум в уравнението. От там нататък, до крайното намиране на абсолютния максимум, алгоритъма става в пъти по-неефективен от метода на пълното изчерпване, но за какво ви е най-добрия възможен резултат, ако имате друг който е 98%, 99% от възможно най-добрия. Примера който си дал, се опитва да предскаже, 15 дни напред за стотици, дори хиляди региони. с разделителна способност 1 час и достоверност 99%. В нашия случай ние се интересуваме за един интервал напред и достоверност 70-75%.

за предсказването на 1 събитие и 1млн събития от една система трябва еднакво количество обработка на входящи данни за да получиш същата вероятност за успех.

Как вземаш информация за действията на всички брокери. Заявки, откази …
Как вземаш информация за компаниите които се търгуват? Тяхната търговска политика, планове, стратегия. Че дори това дали секретарката е в мензис има значение.
Другото са елементарни алгоритми.
Аз съм експериментирал преди 15-20г със следване на тренда.
Определяш си малък интервал от време - 5-10 сек.
Ако подскочи/падне над разликата купува/продава влизаш и слагаш местиш стопа зад тренда на същата стъпка на движението.
Като спре движението затваряш позицията.
Като тръгне пак влизаш.
Това работи само при силно ликвиден пазар и доооста волатилен. Няма ли движение няма печалба. Ако има резки обръщания на тренда има загуби.
Статистически даваше до 1-5% доходност на месец и хиляди сделки. Случи се нещо - липса на движение - 1-2% загуби или рязко обръщане на тренда и всичко отива в кофата.
Това ме отказа от този простичък метод.
Па и лихвите бяха 5%+ та нямаше много смисъл. А и няма как да забогатееш - може да си докарваш един наем на имот.
А и платформите бяха ГОЛЯЯЯЯМ шит - не ти приема стопа. закъснее е 2-3 сек автоматичната заявка - това са огромни загуби.
А това че спиш по 2-3 часа общо да го тестваш при други двойки валути, да се местиш от една на друга, да донагласяш излизането че много често работиш само за разликата
Някой ако му се занимава и да го тества и подобрява … Аз не искам пак да ставам зомби
Нямам претенции за собственост

[satz]

.. С подобен метод съм правил от 500 лв 3000 лв за 18 месеца, е така за спорта, акаунта ми е жив и мога да шерна екрана ако някой невярва или иска да го види от любопитство. Преди няколко дни намерих нов алгоритъм който не просто ще има добро ПМО, но и губещите, спрямо печелившите сделки да са разпределени максимално равномерно, така че който и период от време да вземеш печалбата да е най-близката до всички останали периоди, с други думи графиката на нарастване да е максимално гладка, възможно най-близкото до е^x.

Ще съм благодарен, ако е възможно.

[k_v_v_]

не съм сигурен как точно се изчислява р:р. Иначе досега имам няколко системи, които са печеливши, но не бяха постоянно във времето, второто поколение системи които разработих, бяха буквално права линия. Познаваемост 99.7% 3 грешки на 1000 сделки. Проблемът беше че имаше период от 2 години през които не намираше сигнали, после може да има година със 600% после година със 15% доходност. Това ме доведе до разработването на 3-ти тип която да търси освен максимално добра познаваемост, да търси и система в която печалбите за кой да е период да са максимално еднакви. Мисля следващите дни да стартирам търговията по нея. За момента проучвам кой от брокерите да избера. До момента съм ползвал единствено трейдъра, но искам там да оставя друг тип стратегии. Най-добрата ми към момента система от новия тип е с около 100% възвращаемост. Средната печалба от сделка е 19 пипса. Годишно има приблизително 100 сделки. Дроудауна съм го настроил около 50% при 7х кредитно рамо.

Под Р:Р разбирам печалба загуба, съотношението на сделка, примерно риск 50 пипса за таргет 50 пипса ти е 1:1
Напълно нормално е да намираш непостоянни ситеми, това не значи че са лоши, дори напротив, това може да значи че системата е намерила истинска пазарна зависимост.
Пазарите преминават през различни цикли на волатилност, където имаш различна интензивност на движенията.
Това с 99,7% познаваемост ми звучи много странно, да не се окаже, че е кървфитната? С такава познаваемост съм виждал само системи които са риск акумулиращи, или стопа е огромен а печалбите малки или изобщо го няма. Общо взето 60-70% макс съм видял от состеми с р:р 1:1,това от моя опит, още 2ма сериозни трейдъри, Матеев също беше стигнал до тези цифри след анализ на хиляди стратегии.

Относно брокерите, трейдър бг за мен е доста зле (ползвал съм го), мога да ти препоръчам няколко други като ICmarkets, Darwinex, Activtrades.

100% на годишна база с ДД около 50%, така ли? Това с потоянен лот сайз ли е или с активен мъни мениджмънт?

[bvg]

Имаш ли вече нещо готово и работещо, знам че от доста време се занимаваш?

Интересно ми е какъв Р:Р ползваш и каква успеваемост имаш с него?

не съм сигурен как точно се изчислява р:р. Иначе досега имам няколко системи, които са печеливши, но не бяха постоянно във времето, второто поколение системи които разработих, бяха буквално права линия. Познаваемост 99.7% 3 грешки на 1000 сделки. Проблемът беше че имаше период от 2 години през които не намираше сигнали, после може да има година със 600% после година със 15% доходност. Това ме доведе до разработването на 3-ти тип която да търси освен максимално добра познаваемост, да търси и система в която печалбите за кой да е период да са максимално еднакви. Мисля следващите дни да стартирам търговията по нея. За момента проучвам кой от брокерите да избера. До момента съм ползвал единствено трейдъра, но искам там да оставя друг тип стратегии. Най-добрата ми към момента система от новия тип е с около 100% годишна възвращаемост. Средната печалба от сделка е 19 пипса. Годишно има приблизително 100 сделки. Дроудауна съм го настроил около 50% при 7х кредитно рамо.

[Money]

Не пич, ти си нямаш идея какви простотии пишеш. Как с t-statistic, т.е. разпределиението на студента, ще биеш пазара. Хаха, това се неща които студентите по икономика и финанси ги учат в първи курс, първи семестър Ако с t-statistic можеше да се бие пазара всички щяха да го правят.

Що се отнася до оптимизирането на портфейлите, това е в отговор на умните изказвания на твоя гениален колега за хората, които купували акции и ги държали дълго. Интуитивните

А по темата, защо губят, както и защо вие нищо не правите - вече го казах и математически и с по-прости думи. Колегите също ви го казаха. Това са процеси, които си променят разпределението с времето и то не по предсказуем начин. Вие най-малкото трябва да ползвате stochastic calculus, но не вярвам дори да се чували такова животно. Разпределение на Студента -дрън-дрън, това да не ти е машината за пълнене на чували с брашно и ти да искаш да направиш така, че с 95% вероятност в чувала да има между 49.8 и 50.3 кг. За тая цел разпределението на Студента - става. За пазарите - очевадно не става. И ако не можеш да разбереш защо... ами толкова по-зле за тебе.

Пуснах и линкове, които показват, че спекулативните куант трейдъри underperform-ват. Което пък пак е свързано с портфейлната теория, която за разлика от вашите глупости се представя много, ама много по-добре

Идея си нямаш какви простотии приказваш. От всяка една твоя дума лъха на невежество, невежество и пак невежество. Вярно е че копираш разни линкове, но без каквато и да било връзка с обсъжданията в темата. Това пак говори за невежество, невежество и пак невежество, подкрепено с болната амбиция да се покажеш компетентен, но не знаеш как да го направиш.

[Todor Sabev]

Ако говорим за психологическата срана, да това е основна причина. Алчност и страх има и при алго трейдинга.

Общо взето в трейдинга парите, особено големите пари, идват при тези при коите те не са важни и не са цел. В тези случаи те се правят и най-лесно.

Точно описано.
А страха е фактор особене когато си бил дълго време на загуба. Страха не ти позволява да се включиш когато се отвори относително сигурна възможност за голяма печалба. Което е съвсем нормална реакция за оцеляване базирана на опита.