Защо повечето трейдъри губят?

[k_v_v_]

Всичко пиша фром скрач на C#

Имаш ли вече нещо готово и работещо, знам че от доста време се занимаваш?

Интересно ми е какъв Р:Р ползваш и каква успеваемост имаш с него?

[bvg]

Какъв софтуер използваш?

Всичко пиша фром скрач на C#

[k_v_v_]

При първите ми опити да открия зависимости с помощта на компютър се сблъскаха именно с този проблем. Трябваше да изчисля О(n^4) при n=3 700 000. За незапознатите О идва от т.н. Big O notation метод за груба оценка на сложността на даден алгоритъм. Повдигнете 3,7 милиона на степен 4 и ще разберете колко итерации трябва да направи компютъра. Първите изчисления ги правих месец на около 12 компютъра до които имах достъп, домашни служебни и на роднини. Така и не успях да изчерпам всички комбинации, но намерих в изходните данни, добри резултати, преди да ми се изчерпи търпението. Няколко години по-късно открих как се използват ДНА алгоритмите. Тези алгоритми съкращавам вмремето за намиране на добри резултати умопомрачително. Методът не открива, най-добрия възможен резултат, но в рамките на едно денонощие един 8 годишен лаптоп успя да намери резултати много близки до абсолютния максимум в уравнението. От там нататък, до крайното намиране на абсолютния максимум, алгоритъма става в пъти по-неефективен от метода на пълното изчерпване, но за какво ви е най-добрия възможен резултат, ако имате друг който е 98%, 99% от възможно най-добрия. Примера който си дал, се опитва да предскаже, 15 дни напред за стотици, дори хиляди региони. с разделителна способност 1 час и достоверност 99%. В нашия случай ние се интересуваме за един интервал напред и достоверност 70-75%.

Какъв софтуер използваш?

[k_v_v_]

Пак да поумувам.

Повечето трейдъри губят поради силното си желание за печалба.

Ако говорим за психологическата срана, да това е основна причина. Алчност и страх има и при алго трейдинга.

Общо взето в трейдинга парите, особено големите пари, идват при тези при коите те не са важни и не са цел. В тези случаи те се правят и най-лесно.

[kubrat]

Уф, да смяташ 3,7 млн.^4 и да третираш извадката като популация

[bvg]

20% годишно при 24/7/300 дни в годината или поне 5-10 заплати по 20к=100-200к
Т.е за да си напред трябва да си с капитал поне 1млн. Иначе само си губиш времето.
Явно и ти си го осъзнал и искаш поне 10 пъти повече щото капитала ти е поне 10 пъти по малко - макс 100к.
Успех ти желая. Като измислиш нова математика ела да се похвалиш.
Ето ви една новина какви машини използват за да имат Положително очакване за 15 дни напред.
https://hardwarebg.com/91960-amd-epy...e%d1%89%d0%bd/
това нещо струва СТОТИЦИ МИЛИОНИ.
Вие какви машини ползвате за да прогнозирате следващите нива на акциите, валутите?
А това е със сигурност много по подредена система. Най-малкото е СТАБИЛНА вече МИЛИАРДИ ГОДИНИ

При първите ми опити да открия зависимости с помощта на компютър се сблъскаха именно с този проблем. Трябваше да изчисля О(n^4) при n=3 700 000. За незапознатите О идва от т.н. Big O notation метод за груба оценка на сложността на даден алгоритъм. Повдигнете 3,7 милиона на степен 4 и ще разберете колко итерации трябва да направи компютъра. Първите изчисления ги правих месец на около 12 компютъра до които имах достъп, домашни служебни и на роднини. Така и не успях да изчерпам всички комбинации, но намерих в изходните данни, добри резултати, преди да ми се изчерпи търпението. Няколко години по-късно открих как се използват ДНА алгоритмите. Тези алгоритми съкращавам вмремето за намиране на добри резултати умопомрачително. Методът не открива, най-добрия възможен резултат, но в рамките на едно денонощие един 8 годишен лаптоп успя да намери резултати много близки до абсолютния максимум в уравнението. От там нататък, до крайното намиране на абсолютния максимум, алгоритъма става в пъти по-неефективен от метода на пълното изчерпване, но за какво ви е най-добрия възможен резултат, ако имате друг който е 98%, 99% от възможно най-добрия. Примера който си дал, се опитва да предскаже, 15 дни напред за стотици, дори хиляди региони. с разделителна способност 1 час и достоверност 99%. В нашия случай ние се интересуваме за един интервал напред и достоверност 70-75%.

[Protokol]

ако знаеш всички 6-ци за 50 години на зад можеш да видиш дали има някаква зависимост, ако няма зависимост нищо неможеш да направиш, ако има можеш да я използваш. За съжаление няма формула в която да заместиш цифрите и тя да ти върне друга формула какъв е закона по който да се изчисли следващия член в редицата. Има метод наречен тестване на хипотеза. Той проверява дадена хипотеза на база на известните факти с каква степен на достоверност е. Има си метод за оценка на достоверността в проценти, както и силата на корелация с твърдението (т.е. оценка на шума, ) обратнопропорционалното на randomness-a при 100% раднъм няма никакъв смисъл да се захващаш, при 20% рандъмнес и при 90% достоверност примерно има. Прави се риск анализ на флуктуациите, прави се анализ на разходите и се преценява. Във форекса има няколко сигурни като смъртта закономерности, които ще са валидни докато хората и алгоритмите търгуват със спекулативна цел на пазарите (какви са, няма да ги издам публично). Мине ли се 100% на чиста пазарна търговия, може би ще има някакви закономерности на големите периоди 10-15 години. С подобен метод съм правил от 500 лв 3000 лв за 18 месеца, е така за спорта, акаунта ми е жив и мога да шерна екрана ако някой невярва или иска да го види от любопитство. Преди няколко дни намерих нов алгоритъм който не просто ще има добро ПМО, но и губещите, спрямо печелившите сделки да са разпределени максимално равномерно, така че който и период от време да вземеш печалбата да е най-близката до всички останали периоди, с други думи графиката на нарастване да е максимално гладка, възможно най-близкото до е^x.

Малко нарцистично ми прозвуча ... Death and Taxes

https://www.youtube.com/watch?v=KcktbuVgHvw

[bvg]

Би ли дал формулата за изчисляване на доверителния интервал на вероятност на прост и разбираем език?

Ето една хубава лекция по темата. https://www.youtube.com/watch?v=4wlzzEvnzgA

[bvg]

матеев тука се изложи.
Какво ще ти помогне че знаеш всички изтеглени 6-ци от тотото за 50 години назад?
Голям мит е че чрез математически формули може да предвидиш СПЕКУЛАТИВЕН ПАЗАР. Може да изградиш модел от минали събития ама дали ще се случи в бъдеще е също толкова вероятно колкото ако действаш интуитивно.
"Системни трейдъри" печелят щото те ОПРЕДЕЛЯТ правилата и ги ПРОМЕНЯТ така че да спечелят. Иначе са си същите калъфи със същия шанс за успех

ако знаеш всички 6-ци за 50 години на зад можеш да видиш дали има някаква зависимост, ако няма зависимост нищо неможеш да направиш, ако има можеш да я използваш. За съжаление няма формула в която да заместиш цифрите и тя да ти върне друга формула какъв е закона по който да се изчисли следващия член в редицата. Има метод наречен тестване на хипотеза. Той проверява дадена хипотеза на база на известните факти с каква степен на достоверност е. Има си метод за оценка на достоверността в проценти, както и силата на корелация с твърдението (т.е. оценка на шума, ) обратнопропорционалното на randomness-a при 100% раднъм няма никакъв смисъл да се захващаш, при 20% рандъмнес и при 90% достоверност примерно има. Прави се риск анализ на флуктуациите, прави се анализ на разходите и се преценява. Във форекса има няколко сигурни като смъртта закономерности, които ще са валидни докато хората и алгоритмите търгуват със спекулативна цел на пазарите (какви са, няма да ги издам публично). Мине ли се 100% на чиста пазарна търговия, може би ще има някакви закономерности на големите периоди 10-15 години. С подобен метод съм правил от 500 лв 3000 лв за 18 месеца, е така за спорта, акаунта ми е жив и мога да шерна екрана ако някой невярва или иска да го види от любопитство. Преди няколко дни намерих нов алгоритъм който не просто ще има добро ПМО, но и губещите, спрямо печелившите сделки да са разпределени максимално равномерно, така че който и период от време да вземеш печалбата да е най-близката до всички останали периоди, с други думи графиката на нарастване да е максимално гладка, възможно най-близкото до е^x.

[Todor Sabev]

Пак да поумувам.

Повечето трейдъри губят поради силното си желание за печалба.

[Mateev]

Хаха, те просто са доста невежи. Има си портфейлна теория, която използа dynamic programming и Bellman equasion.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming

Матеев и k_v_v_ реално нищо не вдяват, а за техния бизнес това не и необходимо

Идея си нямаш какви простотии приказваш. От всяка една твоя дума лъха на невежество, невежество и пак невежество. Вярно е че копираш разни линкове, но без каквато и да било връзка с обсъжданията в темата. Това пак говори за невежество, невежество и пак невежество, подкрепено с болната амбиция да се покажеш компетентен, но не знаеш как да го направиш.

[Money]

Хаха, те просто са доста невежи. Има си портфейлна теория, която използа dynamic programming и Bellman equasion.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming


Матеев и k_v_v_ реално нищо не вдяват, а за техния бизнес това не и необходимо

Понеже много често ползвате термина "интуитивно", как го дефинирате и какво изобщо разбиратв под това?. Моето лично виждане е, че всеки форекс "търговец" е интуитивен играч. Като при всеки хазартен играч.
Дали мотивацията му ще е с алгоритмичен трейдинг, пмо. гмо или нещо друго все тая.
Играчът просто търси златната рибка

[alphaomega]

Май вече започваш да разбираш - дори и да откриеш Граала, което е съмнително, остава дребната подробност, че играеш хазарт и казиното няма да ти позволи да спечелиш много.

Точно затова тази форекс пропаганда е вредна. С подобно занятие човек може да загуби цял живот време и маса пари, при нулева вероятност за успех. За теб може да е просто интересно предизвикателство, но не увличай и други, които подведени от мечти за 200% годишно, ще изпуснат мижавите 20.

Ако пък нежели си открил нещо гениално, помисли къде другаде да го приложиш. Много ясно, че в казиното не искат някой, който брои карти.

Абе ти се научи да броиш картите, направи си работещата система пък после се тревожи за казиното.

Това "казино" в което играем ние е достатъчно голямо, много пари се въртят него, и съм сигурен че при една добре работеща система без проблем ще можем да измъкнем от него 7 и дори 8 цифрени суми преди на някой някъде по веригата да му направи впечатление.

Ти знаеш ли колко регулирани форекс брокера има в света? Над 1200! От всеки да изтеглиш само по 10хил. това са 12 милиона.
Освен това има валутни фючърси......

"Казиното" ни е последния проблем!

[blqblq]

Нашия най-голям проблем като трейдери е факта, че най-вероятно никой брокер не изнася нашите сделки на истинския пазар. Да, дребните брокери, към които търгуваме, се покриват частично към едрите брокери (напр. Interactive Brokers). Замислете се обаче къде се покриват тези едри брокери? Ами че то на истинския пазар няма сделки с маржин.

Изводът е, че ние сме една затворена система (ние, нашите дребни брокери и големите брокери с маржин). И в тази затворена система за да спечели човек 1 долар, някъде някой трябва да го загуби - друг трейдер или друг брокер. И точно тука възниква най-големия проблем - големите брокери също като малките не искат да губят пари. И ако се появи някой клиент, който да печели големи суми, най-вероятно ще намерят някакъв начин да го отсвирят.

Май вече започваш да разбираш - дори и да откриеш Граала, което е съмнително, остава дребната подробност, че играеш хазарт и казиното няма да ти позволи да спечелиш много.

Точно затова тази форекс пропаганда е вредна. С подобно занятие човек може да загуби цял живот време и маса пари, при нулева вероятност за успех. За теб може да е просто интересно предизвикателство, но не увличай и други, които подведени от мечти за 200% годишно, ще изпуснат мижавите 20.

Ако пък нежели си открил нещо гениално, помисли къде другаде да го приложиш. Много ясно, че в казиното не искат някой, който брои карти.

[k_v_v_]

Ето един тестер за хвърляне на монети с който всеки може да си поиграе, в случай че се затруднява с концепцията на ПМО и това как действа дългосрочно
https://www.geogebra.org/m/LZbwMZtJ

Така изглежда и статистиката за печеливши трейдове при ситема с 60% успеваемост https://prnt.sc/qq7ei0