Защо повечето трейдъри губят?

[bvg]

Имаш ли вече нещо готово и работещо, знам че от доста време се занимаваш?

Интересно ми е какъв Р:Р ползваш и каква успеваемост имаш с него?

не съм сигурен как точно се изчислява р:р. Иначе досега имам няколко системи, които са печеливши, но не бяха постоянно във времето, второто поколение системи които разработих, бяха буквално права линия. Познаваемост 99.7% 3 грешки на 1000 сделки. Проблемът беше че имаше период от 2 години през които не намираше сигнали, после може да има година със 600% после година със 15% доходност. Това ме доведе до разработването на 3-ти тип която да търси освен максимално добра познаваемост, да търси и система в която печалбите за кой да е период да са максимално еднакви. Мисля следващите дни да стартирам търговията по нея. За момента проучвам кой от брокерите да избера. До момента съм ползвал единствено трейдъра, но искам там да оставя друг тип стратегии. Най-добрата ми към момента система от новия тип е с около 100% годишна възвращаемост. Средната печалба от сделка е 19 пипса. Годишно има приблизително 100 сделки. Дроудауна съм го настроил около 50% при 7х кредитно рамо.

[Money]

Не пич, ти си нямаш идея какви простотии пишеш. Как с t-statistic, т.е. разпределиението на студента, ще биеш пазара. Хаха, това се неща които студентите по икономика и финанси ги учат в първи курс, първи семестър Ако с t-statistic можеше да се бие пазара всички щяха да го правят.

Що се отнася до оптимизирането на портфейлите, това е в отговор на умните изказвания на твоя гениален колега за хората, които купували акции и ги държали дълго. Интуитивните

А по темата, защо губят, както и защо вие нищо не правите - вече го казах и математически и с по-прости думи. Колегите също ви го казаха. Това са процеси, които си променят разпределението с времето и то не по предсказуем начин. Вие най-малкото трябва да ползвате stochastic calculus, но не вярвам дори да се чували такова животно. Разпределение на Студента -дрън-дрън, това да не ти е машината за пълнене на чували с брашно и ти да искаш да направиш така, че с 95% вероятност в чувала да има между 49.8 и 50.3 кг. За тая цел разпределението на Студента - става. За пазарите - очевадно не става. И ако не можеш да разбереш защо... ами толкова по-зле за тебе.

Пуснах и линкове, които показват, че спекулативните куант трейдъри underperform-ват. Което пък пак е свързано с портфейлната теория, която за разлика от вашите глупости се представя много, ама много по-добре

Идея си нямаш какви простотии приказваш. От всяка една твоя дума лъха на невежество, невежество и пак невежество. Вярно е че копираш разни линкове, но без каквато и да било връзка с обсъжданията в темата. Това пак говори за невежество, невежество и пак невежество, подкрепено с болната амбиция да се покажеш компетентен, но не знаеш как да го направиш.

[Todor Sabev]

Ако говорим за психологическата срана, да това е основна причина. Алчност и страх има и при алго трейдинга.

Общо взето в трейдинга парите, особено големите пари, идват при тези при коите те не са важни и не са цел. В тези случаи те се правят и най-лесно.

Точно описано.
А страха е фактор особене когато си бил дълго време на загуба. Страха не ти позволява да се включиш когато се отвори относително сигурна възможност за голяма печалба. Което е съвсем нормална реакция за оцеляване базирана на опита.

[k_v_v_]

Всичко пиша фром скрач на C#

Имаш ли вече нещо готово и работещо, знам че от доста време се занимаваш?

Интересно ми е какъв Р:Р ползваш и каква успеваемост имаш с него?

[bvg]

Какъв софтуер използваш?

Всичко пиша фром скрач на C#

[k_v_v_]

При първите ми опити да открия зависимости с помощта на компютър се сблъскаха именно с този проблем. Трябваше да изчисля О(n^4) при n=3 700 000. За незапознатите О идва от т.н. Big O notation метод за груба оценка на сложността на даден алгоритъм. Повдигнете 3,7 милиона на степен 4 и ще разберете колко итерации трябва да направи компютъра. Първите изчисления ги правих месец на около 12 компютъра до които имах достъп, домашни служебни и на роднини. Така и не успях да изчерпам всички комбинации, но намерих в изходните данни, добри резултати, преди да ми се изчерпи търпението. Няколко години по-късно открих как се използват ДНА алгоритмите. Тези алгоритми съкращавам вмремето за намиране на добри резултати умопомрачително. Методът не открива, най-добрия възможен резултат, но в рамките на едно денонощие един 8 годишен лаптоп успя да намери резултати много близки до абсолютния максимум в уравнението. От там нататък, до крайното намиране на абсолютния максимум, алгоритъма става в пъти по-неефективен от метода на пълното изчерпване, но за какво ви е най-добрия възможен резултат, ако имате друг който е 98%, 99% от възможно най-добрия. Примера който си дал, се опитва да предскаже, 15 дни напред за стотици, дори хиляди региони. с разделителна способност 1 час и достоверност 99%. В нашия случай ние се интересуваме за един интервал напред и достоверност 70-75%.

Какъв софтуер използваш?

[k_v_v_]

Пак да поумувам.

Повечето трейдъри губят поради силното си желание за печалба.

Ако говорим за психологическата срана, да това е основна причина. Алчност и страх има и при алго трейдинга.

Общо взето в трейдинга парите, особено големите пари, идват при тези при коите те не са важни и не са цел. В тези случаи те се правят и най-лесно.

[kubrat]

Уф, да смяташ 3,7 млн.^4 и да третираш извадката като популация

[bvg]

20% годишно при 24/7/300 дни в годината или поне 5-10 заплати по 20к=100-200к
Т.е за да си напред трябва да си с капитал поне 1млн. Иначе само си губиш времето.
Явно и ти си го осъзнал и искаш поне 10 пъти повече щото капитала ти е поне 10 пъти по малко - макс 100к.
Успех ти желая. Като измислиш нова математика ела да се похвалиш.
Ето ви една новина какви машини използват за да имат Положително очакване за 15 дни напред.
https://hardwarebg.com/91960-amd-epy...e%d1%89%d0%bd/
това нещо струва СТОТИЦИ МИЛИОНИ.
Вие какви машини ползвате за да прогнозирате следващите нива на акциите, валутите?
А това е със сигурност много по подредена система. Най-малкото е СТАБИЛНА вече МИЛИАРДИ ГОДИНИ

При първите ми опити да открия зависимости с помощта на компютър се сблъскаха именно с този проблем. Трябваше да изчисля О(n^4) при n=3 700 000. За незапознатите О идва от т.н. Big O notation метод за груба оценка на сложността на даден алгоритъм. Повдигнете 3,7 милиона на степен 4 и ще разберете колко итерации трябва да направи компютъра. Първите изчисления ги правих месец на около 12 компютъра до които имах достъп, домашни служебни и на роднини. Така и не успях да изчерпам всички комбинации, но намерих в изходните данни, добри резултати, преди да ми се изчерпи търпението. Няколко години по-късно открих как се използват ДНА алгоритмите. Тези алгоритми съкращавам вмремето за намиране на добри резултати умопомрачително. Методът не открива, най-добрия възможен резултат, но в рамките на едно денонощие един 8 годишен лаптоп успя да намери резултати много близки до абсолютния максимум в уравнението. От там нататък, до крайното намиране на абсолютния максимум, алгоритъма става в пъти по-неефективен от метода на пълното изчерпване, но за какво ви е най-добрия възможен резултат, ако имате друг който е 98%, 99% от възможно най-добрия. Примера който си дал, се опитва да предскаже, 15 дни напред за стотици, дори хиляди региони. с разделителна способност 1 час и достоверност 99%. В нашия случай ние се интересуваме за един интервал напред и достоверност 70-75%.

[Protokol]

ако знаеш всички 6-ци за 50 години на зад можеш да видиш дали има някаква зависимост, ако няма зависимост нищо неможеш да направиш, ако има можеш да я използваш. За съжаление няма формула в която да заместиш цифрите и тя да ти върне друга формула какъв е закона по който да се изчисли следващия член в редицата. Има метод наречен тестване на хипотеза. Той проверява дадена хипотеза на база на известните факти с каква степен на достоверност е. Има си метод за оценка на достоверността в проценти, както и силата на корелация с твърдението (т.е. оценка на шума, ) обратнопропорционалното на randomness-a при 100% раднъм няма никакъв смисъл да се захващаш, при 20% рандъмнес и при 90% достоверност примерно има. Прави се риск анализ на флуктуациите, прави се анализ на разходите и се преценява. Във форекса има няколко сигурни като смъртта закономерности, които ще са валидни докато хората и алгоритмите търгуват със спекулативна цел на пазарите (какви са, няма да ги издам публично). Мине ли се 100% на чиста пазарна търговия, може би ще има някакви закономерности на големите периоди 10-15 години. С подобен метод съм правил от 500 лв 3000 лв за 18 месеца, е така за спорта, акаунта ми е жив и мога да шерна екрана ако някой невярва или иска да го види от любопитство. Преди няколко дни намерих нов алгоритъм който не просто ще има добро ПМО, но и губещите, спрямо печелившите сделки да са разпределени максимално равномерно, така че който и период от време да вземеш печалбата да е най-близката до всички останали периоди, с други думи графиката на нарастване да е максимално гладка, възможно най-близкото до е^x.

Малко нарцистично ми прозвуча ... Death and Taxes

https://www.youtube.com/watch?v=KcktbuVgHvw

[bvg]

Би ли дал формулата за изчисляване на доверителния интервал на вероятност на прост и разбираем език?

Ето една хубава лекция по темата. https://www.youtube.com/watch?v=4wlzzEvnzgA

[bvg]

матеев тука се изложи.
Какво ще ти помогне че знаеш всички изтеглени 6-ци от тотото за 50 години назад?
Голям мит е че чрез математически формули може да предвидиш СПЕКУЛАТИВЕН ПАЗАР. Може да изградиш модел от минали събития ама дали ще се случи в бъдеще е също толкова вероятно колкото ако действаш интуитивно.
"Системни трейдъри" печелят щото те ОПРЕДЕЛЯТ правилата и ги ПРОМЕНЯТ така че да спечелят. Иначе са си същите калъфи със същия шанс за успех

ако знаеш всички 6-ци за 50 години на зад можеш да видиш дали има някаква зависимост, ако няма зависимост нищо неможеш да направиш, ако има можеш да я използваш. За съжаление няма формула в която да заместиш цифрите и тя да ти върне друга формула какъв е закона по който да се изчисли следващия член в редицата. Има метод наречен тестване на хипотеза. Той проверява дадена хипотеза на база на известните факти с каква степен на достоверност е. Има си метод за оценка на достоверността в проценти, както и силата на корелация с твърдението (т.е. оценка на шума, ) обратнопропорционалното на randomness-a при 100% раднъм няма никакъв смисъл да се захващаш, при 20% рандъмнес и при 90% достоверност примерно има. Прави се риск анализ на флуктуациите, прави се анализ на разходите и се преценява. Във форекса има няколко сигурни като смъртта закономерности, които ще са валидни докато хората и алгоритмите търгуват със спекулативна цел на пазарите (какви са, няма да ги издам публично). Мине ли се 100% на чиста пазарна търговия, може би ще има някакви закономерности на големите периоди 10-15 години. С подобен метод съм правил от 500 лв 3000 лв за 18 месеца, е така за спорта, акаунта ми е жив и мога да шерна екрана ако някой невярва или иска да го види от любопитство. Преди няколко дни намерих нов алгоритъм който не просто ще има добро ПМО, но и губещите, спрямо печелившите сделки да са разпределени максимално равномерно, така че който и период от време да вземеш печалбата да е най-близката до всички останали периоди, с други думи графиката на нарастване да е максимално гладка, възможно най-близкото до е^x.

[Todor Sabev]

Пак да поумувам.

Повечето трейдъри губят поради силното си желание за печалба.

[Mateev]

Хаха, те просто са доста невежи. Има си портфейлна теория, която използа dynamic programming и Bellman equasion.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming

Матеев и k_v_v_ реално нищо не вдяват, а за техния бизнес това не и необходимо

Идея си нямаш какви простотии приказваш. От всяка една твоя дума лъха на невежество, невежество и пак невежество. Вярно е че копираш разни линкове, но без каквато и да било връзка с обсъжданията в темата. Това пак говори за невежество, невежество и пак невежество, подкрепено с болната амбиция да се покажеш компетентен, но не знаеш как да го направиш.

[Money]

Хаха, те просто са доста невежи. Има си портфейлна теория, която използа dynamic programming и Bellman equasion.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming


Матеев и k_v_v_ реално нищо не вдяват, а за техния бизнес това не и необходимо

Понеже много често ползвате термина "интуитивно", как го дефинирате и какво изобщо разбиратв под това?. Моето лично виждане е, че всеки форекс "търговец" е интуитивен играч. Като при всеки хазартен играч.
Дали мотивацията му ще е с алгоритмичен трейдинг, пмо. гмо или нещо друго все тая.
Играчът просто търси златната рибка