Първоначално изпратено от d333
Разгледай мнение
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Защо повечето трейдъри губят?
Collapse
X
-
Last edited by Mateev; 08.02.2020, 22:35.
- 1 like
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнениеНяма никакво значение как е съставена цифровата редица на цените. Нас не ни интересува дали тя се манипулира или вероятноста се променя от някого по някакъв начин. Каквото и да прави някой с данните в тази цифрова редица, тя пак подлежи на статистически анализ. И ако при този анализ се намерят зависимости, ще може да се извлече стратегия с ПМО.
По принцип методите за анализ наистина няма да намерят нищо, ако случайноста е генерирана от идеален генератор. Да, ама нали вече си изяснихме, че такъв не съществува. Или може би не си правите труда да четете какво се пише в темата.
Факт е, че част от системните трейдери НАИСТИНА извличат зависимости и НАИСТИНА печелят от тях, така че няма какво повече да спорим по този въпрос. Ако вие не сте наясно как се прави това, четете постингите и питайте, за да ви обясним. Няма смисъл обаче да спорим, че няма жираф, когато в същото време го гледате как той се разхожда пред вас.
Основното в статистиката е какъв метод на анализ да приложиш в зависимост от разпределението на стойностите, за да получиш достоверни резултати. Ако не ти пука какви са данните в една редица е много вероятно анализът да те подведе, защото няма да е подходящ за разпределението.
Пазарът е идеален генератор на случайности, защото има милиони участници с различни интереси и възможности във всеки един момент.
Няма идеален генератор на случайности, ако е базиран на компютърни алгоритми (затова те се наричат псевдослучайни генератори). Не стават за сериозни анализи.
Има хардуерни генератори (базирани на физически процеси и явления), които се приближават доста до идеалния генератор на случайности. Но не са 100% идеални.
Непрекъснатото повтаряне, че използвате милиарди данни , не прави теориите ви по-достоверни, ако някой малко от малко разбира статистика.
Доколкото разбирам, Граала се базира основно на технически анализ + незнайни за общоизвестната наука статистически зависимости.
Едни от бащите и всеизвестни гурута на техническия анализ, и на чиито идеи е изграден той, са Джеси Ливърмор и Уилям Ган.
Ливърмор е правил огромни пари в промеждутъците между трите фалита през живота си, особено като шорти Борсата през 1907 и 1929. По време на Голямата депресия става един от най-богатите хора. Слага край на живота си със самоубийство в пълна мизерия.
Уилям Ган е живял предимно от продажба на курсове по стратегиите си и никога сериозно не се е изявявал по пазарите. Мислели са, че имал много пари, но наследството му е оценено на около 100 000 долара. Наблягал е на Библията и на астрологията, а не на статистиката.
Не се заяждам никога и с никой, но... истината винаги боли.
~ Enfant Sanssouci de Monde ~
Коментар
-
Да кажем, че Матеев или другите "системни" сте намерили Граала. Хипотетичен пример...
Да кажем, даден пазар отваря при цена Х, която да я приемем за начална цена, или кота "0"-ла.
Скритата зависимост е, да кажем... че цената след отварянето на пазара до обяд се покачва винаги до цена между +1% и +2%, а в края на деня цената затваря на цена равномерно разпределена някъде между -1% и +1%.
Такава една графика погледната на "дейли" ще изглежда "случайна". Отваря при 0-ла и затваря при -1% или +1%. Но погледната в рамките на един ден ще има тази скрита зависимост - Граала.
Така... Матеев и Ко я откриват. Матеев и Ко са средностатистически хора с някакви прилични финансови и интелектуални възможности и я откриват по някакъв начин - с "акъл" или закупени там софтуер, компютри и т.н.
След като хора с такива "средно-прилични" възможности могат да открият Граала, следва, че и други могат. Особено по-богати, които могат да закупят математици, техника, софтуер и т.н. Примерно милиардери, фондове, банки... или математици-умници, компютърни гурота и т.н.
Всяка една "експолатация" на Граала ще доведе до задълбочаване на ефекта от него. В конкретния хипотетичен пример, ако много хора започнат да влизат "дълго" при отваряне на пазара и по обяд затварят позицията си. Всички ще печелят. Но и покачването на цената ще е още по-забележима до обяд, а следобяд ще пада. Граала ще стане още по-"видим" за всички. И още повече маймуни на клона. И клона се чупи.
Такава система не може да съществува, тя ще се саморазруши от... "претоварване".
Следва някой от изводите:
1. Матеев и Ко, които пишат тук, за наш късмет са най-големите гении и ни просветляват безплатно тук. Други като тях по света няма, защото за Граала щеше да се разбере и по други места и нямаше как да остане в тайна, а като не е тайна, няма как да се експлоатира незабележимо.
2. Матеев и Ко не са открили никакъв Граал, а си пишат тук с надеждата да го открият. Няма начин да не съществува и математиката е точна наука... : ) Матеев го търси и сънува от 20 години.
3. Съвсем прости "други" причини - Някой има полза да раздухва мантрата за "Граала". Търсете го... А докато го търсите оборота си върви.
И един страничен въпрос, който ме вълнува. Може ли "робот" да надуши "коронавирус"? : )
Понеже прочетох в друга тема как Матеев се осланя на интуицията си и... (перефразирано)"ами ако вируса се разпространи, дали да не постъпя еди как си". Всъщност, изглежда, че парите, които Матеев е изкарал досега са на база "интуиция" и "търговски нюх". А в онова негово интервю още 2005 година споделя, че е дал 2 милиона(дотогава) за търсене на Граала. Дано да го е намерил 15 години по-късно....Last edited by d333; 08.02.2020, 22:11.
- 2 Харесвания
Коментар
-
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
Честно казано не мога да проумея какво правиш тук. Очевидно не търгуваш и не си наясно с пазарите, опитваш се да тролстваш, но много безуспешно, защото пишеш неща които нямат общо с темата и често безсмислени и е елементарно човек да те затапи. И все пак продължаваш. Толкова ли тие скучен живота?
Аз търся над 100% годишна доходност, да купиш индекс и "да се кръстиш" е стратегия за хората без системи за търговия и познания.
Ако си от 10 години на пазарите и го правиш това с Граала, това са над 100 000% доходност. Да не говорим за повече години, както се подразбира от постовете ти, щото трябва да гледам кои числа бяха след трилионите за доходността в %.
Нямаш ги числата за нищо.Last edited by Kildirim_Bei; 08.02.2020, 20:19.Не се заяждам никога и с никой, но... истината винаги боли.
~ Enfant Sanssouci de Monde ~
- 2 Харесвания
Коментар
-
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
Аз търся над 100% годишна доходност, да купиш индекс и "да се кръстиш" е стратегия за хората без системи за търговия и познания.
- 2 Харесвания
Коментар
-
Първоначално изпратено от Money Разгледай мнениеВиждам, че се пишат невероятни глупости както за пазарите и търговията, така и за статистиката.
Не мога да проумея като сте намерили Граала какво правите тука
FinancialMarkets.Zone
- 1 like
Коментар
-
Виждам, че се пишат невероятни глупости както за пазарите и търговията, така и за статистиката.
Не мога да проумея като сте намерили Граала какво правите тука
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
Честно казано не мога да проумея какво правиш тук. Очевидно не търгуваш и не си наясно с пазарите, опитваш се да тролстваш, но много безуспешно, защото пишеш неща които нямат общо с темата и често безсмислени и е елементарно човек да те затапи. И все пак продължаваш. Толкова ли тие скучен живота?Last edited by Money; 08.02.2020, 19:47.
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от Money Разгледай мнениеТвърдо стоя зад думите си
Аз търся над 100% годишна доходност, да купиш индекс и "да се кръстиш" е стратегия за хората без системи за търговия и познания.Last edited by k_v_v_; 08.02.2020, 19:44.FinancialMarkets.Zone
- 1 like
Коментар
-
Хубаво, че е повърхностно, но човек ако е инвестирал в Dow Jones акциите през септемви 1929 за 30г., сиреч се е нахакал в най-лошия възможен момент, пак прави едни реални 5.4% годишна възвръщаемост след инфлацията. Говорим за периода септемви 1929 - септември 1959.
Измести началния момент и крайния с една година и ето ти 6.7% реална годишна възвръщаемост. Говорим за периода септемви 1928 - септември 1958.
Тези са специално подбрани като много лоши моменти за вход.
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
Вече съвсем се чудиш какво да кажеш, на Кубрат точно му обясних защо FX пазара има сериозни предимства пред
фондовия пазар от техническа гледна точка. Работил съм и на двата като професионален трейдър и пиша от тази гледна точка.
Да не говорим, че фондовите пазари имат сериозни спадове и могат да останат в низходящ тренд с години, което прави обобщението ти доста повърхностно.
Аз обаче не виждам задълбочено познаване на статистиката с тези ези/тура примери.Last edited by Money; 08.02.2020, 19:43.
- 1 like
Коментар
-
Твърдо стоя зад думите си
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
Има ли модератори в този форум?
Money непрекъснато пуска обидни и заядливи постинги, опитвайки се да предизвика конфликт в темата. Досега съм го рапортувал поне 10 пъти без никаква реакция от страна на администрацията на форума.
Извинявам се, че го пиша това в публичното пространство, но искам да знам дали модераторите получават информация за рапортуваните обидни постинги?
Също така се интересувам разрешени ли са в този форум заядливите и подигравателни постинги, защото Money само с това се занимава откакто е създадена тази тема?
Коментар
-
Първоначално изпратено от Money Разгледай мнениеСъс статистика от училището за трактористи трейдинг не се прави
Money непрекъснато пуска обидни и заядливи постинги, опитвайки се да предизвика конфликт в темата. Досега съм го рапортувал поне 10 пъти без никаква реакция от страна на администрацията на форума.
Извинявам се, че го пиша това в публичното пространство, но искам да знам дали модераторите получават информация за рапортуваните обидни постинги?
Също така се интересувам разрешени ли са в този форум заядливите и подигравателни постинги, защото Money само с това се занимава откакто е създадена тази тема?
Коментар
-
Първоначално изпратено от Harry Kane Разгледай мнение
Аз искам да докажа или разбера до колко и спортните събития (тези, където играят големите пари - футбол, мъжки тенис) и пазарите са манипулирани и изкривени. Тесла скача със 122% и т.н. Върви хвани представянето на Валенсия (на тениските им пише Bwin) - правят удари и издънки както си искат - отборът с най-много уговорени мачове според мен. Та знаем ли въобще мащабите на финансовите манипулации и размаха на финансовата и бетинг мафия?
Както на пазарите не ме интересува дали DB и JPM са си уговорили курса на EURUSD и не ме интересува фундаменталния анализ. Системите ми експлоатират ценово поведение и нямам идея кой точно е причината за това ценово поведение.
Първоначално изпратено от Money Разгледай мнениеРазпределението на възвръщаемостта на акциите е сравнително стабилно, но само в дългосорчен план. Така че насочете се натам.
25г. в пасивен индекс и сте готови.
Кубрат мисля същото ви намекна.
фондовия пазар от техническа гледна точка. Работил съм и на двата като професионален трейдър и пиша от тази гледна точка.
Да не говорим, че фондовите пазари имат сериозни спадове и могат да останат в низходящ тренд с години, което прави обобщението ти доста повърхностно.Last edited by k_v_v_; 08.02.2020, 19:21.FinancialMarkets.Zone
Коментар
-
Първоначално изпратено от Harry Kane Разгледай мнение
Аз искам да докажа или разбера до колко и спортните събития (тези, където играят големите пари - футбол, мъжки тенис) и пазарите са манипулирани и изкривени. Тесла скача със 122% и т.н. Върви хвани представянето на Валенсия (на тениските им пише Bwin) - правят удари и издънки както си искат - отборът с най-много уговорени мачове според мен. Та знаем ли въобще мащабите на финансовите манипулации и размаха на финансовата и бетинг мафия?
При финансовите пазари имаме много повече данни (милиарди тикове), но дори и това е недостатъчно, ако търсим зависимости, близки до 50-те процента. При всички случаи обаче е по-добре от търсенето на потенциални зависимости в спортните събития.
Има един статистически параметър, който се казва Standard Error (стандартна грешка). Тя е равна на сигма, разделена на корен квадратен от броя на изследваните събития. От формулата лесно може да се съобрази, че събитията трябва да са милиарди на брой, за да може тази грешка за стане достатъчно малка, щото изчислените статистически резултати да са близки до реалната вероятност в безкрайноста.
- 1 like
Коментар
-
Със статистика от училището за трактористи трейдинг не се прави
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнениеНяма такова понятие, като СТАБИЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. Би ли ни разяснил какво си представяш зад този измислен от тебе термин?
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
Вместо да се въртите насам-натам и да усуквате с ЕДИНИЧНИ ПРИМЕРИ, защо в прав текст не ни кажете какво ваше твърдение всъщност искате да докажете?
Коментар
Коментар