Защо повечето трейдъри губят?

[Mateev]

Аз искам да докажа или разбера до колко и спортните събития (тези, където играят големите пари - футбол, мъжки тенис) и пазарите са манипулирани и изкривени. Тесла скача със 122% и т.н. Върви хвани представянето на Валенсия (на тениските им пише Bwin) - правят удари и издънки както си искат - отборът с най-много уговорени мачове според мен. Та знаем ли въобще мащабите на финансовите манипулации и размаха на финансовата и бетинг мафия?

Спортните събития обикновено не могат да се анализират в статистически план, защото имат много малко на брой събития за изследване. Не че не може да се приложи някоя друга статистическа формула, но получените резултати ще са далеко от истината. Все едно да уловиш няколко риби в селския язовир, и по тях да съдиш за средното тегло на рибите по цялата земя.

При финансовите пазари имаме много повече данни (милиарди тикове), но дори и това е недостатъчно, ако търсим зависимости, близки до 50-те процента. При всички случаи обаче е по-добре от търсенето на потенциални зависимости в спортните събития.

Има един статистически параметър, който се казва Standard Error (стандартна грешка). Тя е равна на сигма, разделена на корен квадратен от броя на изследваните събития. От формулата лесно може да се съобрази, че събитията трябва да са милиарди на брой, за да може тази грешка за стане достатъчно малка, щото изчислените статистически резултати да са близки до реалната вероятност в безкрайноста.

[Money]

Със статистика от училището за трактористи трейдинг не се прави

Няма такова понятие, като СТАБИЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. Би ли ни разяснил какво си представяш зад този измислен от тебе термин?

[Harry Kane]

Вместо да се въртите насам-натам и да усуквате с ЕДИНИЧНИ ПРИМЕРИ, защо в прав текст не ни кажете какво ваше твърдение всъщност искате да докажете?

Аз искам да докажа или разбера до колко и спортните събития (тези, където играят големите пари - футбол, мъжки тенис) и пазарите са манипулирани и изкривени. Тесла скача със 122% и т.н. Върви хвани представянето на Валенсия (на тениските им пише Bwin) - правят удари и издънки както си искат - отборът с най-много уговорени мачове според мен. Та знаем ли въобще мащабите на финансовите манипулации и размаха на финансовата и бетинг мафия?

[Mateev]

Разпределението на възвръщаемостта на акциите е сравнително стабилно, но само в дългосорчен план.

Няма такова понятие, като СТАБИЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. Би ли ни разяснил какво си представяш зад този измислен от тебе термин?

[Mateev]

Какво значи безкрайност. Човек е на пазарите 5-10-20 г. Сигурно само Сорос е без край на пазарите, никой няма да търгува 1000 г. По повод на това че единичната сделка нямала значение. Юрген Клоп казва, че гледа и се интересува само от следващия мач, не мисли повече от един мач напред, защото казва, че ако се разфокусираш ще страдаш. Сорос какъв е? Системен или интуитивен, той лично е много адаптивен, знае че мисленето му е дефектно и не разчита на това да е прав.

Вместо да се въртите насам-натам и да усуквате с ЕДИНИЧНИ ПРИМЕРИ, защо в прав текст не ни кажете какво ваше твърдение всъщност искате да докажете?

[Money]

Разпределението на възвръщаемостта на акциите е сравнително стабилно, но само в дългосорчен план. Така че насочете се натам.

25г. в пасивен индекс и сте готови.

Кубрат мисля същото ви намекна.

Поне 3-4 пъти съм засягал темата за променящите се пазари и съм писал затова. Според мен истинските зависимости не се променят, т.е. не спират да работят за което има и не едно изследване и доказателство. Именно затова и търся зависмости и ползвам системи, които работят поне 15-20 годни назад. Затова и не оптимизирам за последните периоди и не кървфитвам по тях.

[Harry Kane]

Дори и монетката да се деформира след всяко хвърляне, това НЕ ПРОМЕНЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО. Причината за това е, че за да се направя едно сравнително репрезентативно разпределение са необходими хиляди хвърляния на монетката. За да се изчисли вероятноста пък са необходими безкраен брой хвърляния.

Ти като че ли продължаваш да не разбираш, че нищо единично няма смисъл, когато говорим за статистика или вероятнисти. Самото споменаване на думичките вече означава МНОГО (при статистиката) и БЕЗКРАЙНОСТ (при вероятностите).

Какво значи безкрайност. Човек е на пазарите 5-10-20 г. Сигурно само Сорос е без край на пазарите, никой няма да търгува 1000 г. По повод на това че единичната сделка нямала значение. Юрген Клоп казва, че гледа и се интересува само от следващия мач, не мисли повече от един мач напред, защото казва, че ако се разфокусираш ще страдаш. Сорос какъв е? Системен или интуитивен, той лично е много адаптивен, знае че мисленето му е дефектно и не разчита на това да е прав.

[k_v_v_]

Ми не, ако монетата се деформира при всяко хвръляне се променя и разпределението.

С други думи процесът, който генерира данните променя свойствата си. Това няма нищо общо с написаното то тебе. Не знам дали липсата на разбиране е свързана с функционирането на мозъка ти или просто финансовият ти интерес е да се правиш, че не вдяваш

Поне 3-4 пъти съм засягал темата за променящите се пазари и съм писал затова. Според мен истинските зависимости не се променят, т.е. не спират да работят за което има и не едно изследване и доказателство. Именно затова и търся зависмости и ползвам системи, които работят поне 15-20 годни назад. Затова и не оптимизирам за последните периоди и не кървфитвам по тях.

[Mateev]

Ми не, ако монетата се деформира при всяко хвръляне се променя и разпределението.

Дори и монетката да се деформира след всяко хвърляне, това НЕ ПРОМЕНЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО. Причината за това е, че за да се направя едно сравнително репрезентативно разпределение са необходими хиляди хвърляния на монетката. За да се изчисли вероятноста пък са необходими безкраен брой хвърляния.

Ти като че ли продължаваш да не разбираш, че нищо единично няма смисъл, когато говорим за статистика или вероятнисти. Самото споменаване на думичките вече означава МНОГО (при статистиката) и БЕЗКРАЙНОСТ (при вероятностите).

[Mateev]

Няма никакво значение как е съставена цифровата редица на цените. Нас не ни интересува дали тя се манипулира или вероятноста се променя от някого по някакъв начин. Каквото и да прави някой с данните в тази цифрова редица, тя пак подлежи на статистически анализ. И ако при този анализ се намерят зависимости, ще може да се извлече стратегия с ПМО.

По принцип методите за анализ наистина няма да намерят нищо, ако случайноста е генерирана от идеален генератор. Да, ама нали вече си изяснихме, че такъв не съществува. Или може би не си правите труда да четете какво се пише в темата.

Факт е, че част от системните трейдери НАИСТИНА извличат зависимости и НАИСТИНА печелят от тях, така че няма какво повече да спорим по този въпрос. Ако вие не сте наясно как се прави това, четете постингите и питайте, за да ви обясним. Няма смисъл обаче да спорим, че няма жираф, когато в същото време го гледате как той се разхожда пред вас.

[Money]

Ми не, ако монетата се деформира при всяко хвръляне се променя и разпределението.

С други думи процесът, който генерира данните променя свойствата си. Това няма нищо общо с написаното то тебе. Не знам дали липсата на разбиране е свързана с функционирането на мозъка ти или просто финансовият ти интерес е да се правиш, че не вдяваш

Чета коментарите и многократно виждам едно и също написано по различне начин.

Единичната сделка, следващата сделка и изхода от тях нямат никакво значение и няма как изхода от да бъде прогнозиран с точност, следващите 1000 имат и изхода с тях може да бъде прогнозиран до определена степен!

[k_v_v_]

Чета коментарите и многократно виждам едно и също написано по различне начин.

Струва ми се че много хора не могат с да осмислят идеята на вероятностно мислене и да се отърсят от значимостта на единично събитие.

Това до някъде е разбираемо, заради начина по който функционира човешкият мозък и емоции.
Опитайте се да се отърсите от това за да си говорим нещо по смислено и да не повтаряме едно и също.

Единичната сделка, следващата сделка и изхода от тях нямат никакво значение и няма как изхода от да бъде прогнозиран с точност, следващите 1000 имат и изхода с тях може да бъде прогнозиран до определена степен!

[Kildirim_Bei]

Има хиляди примери и изследвания как например маймуни съставят портфейли и бият фонд мениджъри, студенти избират напосоки акции от FT или WSJ и пак същото, Уорън Бъфет се беше хванал на бас с ръководителя на известен фонд, че за 10 години един прост ETF върху S&P500 ще бие 5 различни фонда по доходност и го спечели, да не продължавам повече.
Тия по фондовете за това им плащат да мислят по 20 часа на ден стратегии и статистики с най-мощните компютри и алгоритми и Биг дейта, избират отличниците на МИТ, Бъркли и т.н.
Файда няма, пазара е.ава майката на специалистите, язък за клиентите, дето плащат масрафа с таксите за управление.
Иначе, примери за ПМО с вътрешна информация бол

[Harry Kane]

Ако трябва да обясня с ези/тура ще го кажа по следния начин:

Матеев хвърля дървена монетка. При всяко хвърляне монетката се деформира. Понякога бавно и неусетно. Понякога се чупи парченце. Съответно вероятността никога не е 50/50 и при всяко хвърляне е различна. Но Матеев не знае това и си мисли, че ако хвърля достатъчно пъти, ще намери правилното статистическо разпределение.

КВВ от време на време тайно, без да види Матеев, поправя монетката, но много калпаво и тя става още по-непредвидима.

Аз дадох и друг пример, често на пазарите има елемента измама. В случая с монетата, какво ако имаме монета с двете страни Тура? Излиза 10 пъти Тура, после я сменят с друга само Ези. На пазарите манипулацията, измамата е често срещана (случая Енрон, Лемън Брадърс и други), същото е и при спортните залагания, каква статистика, ако имат уговорка за играят за 0:0, или някой да получи червен картон в 10 Мин и т.н.

[Harry Kane]

Мозъка на човек винаги си търси извиненние за собствените си провали. Търси го, и си го намира. И вината се хвърля на всеки друг, но не и на самия себе си. Виновни са държавата, правителството, икономиката, извънземните, ракията, киселите краставички, и дори Матеев, които ви "лъже" по форумите. В никакъв случай обаче не е виновен собствения мозък, който по презумпция счита, че е "безпогрешен".

Малцина са хората, които са склонни да признаят пред себе си, че са сгрешили, или че тяхната интуиция им погажда номера. Точно това са хората, които започват да търсят други алтернативи, и в това търсене те се обръщат към официалната наука и най-вече към математиката, която има славата, че е безпогрешна. Проблемът при тези хора обаче възниква първо с изучаването на самата математика, която е почти безкрайна както по обем, така и по сложност, и след това с намирането на начини за конкретно практическо приложение в трейдинга на един или друг математически метод. И тука започва едва ли не безкрайното лутане из дебрите на математиката и загубата на огромно количество лично време в изучаване на безпереспективни направления.

Именно поради тази причина аз от години се старая да намалявам сложноста на тези аспекти, които целенасочено изучавам. И тука вече използвам ЛОГИКАТА, за да отхвърля като безпереспективни хиляди математически методи, дори и без да ги изследвам, и да останат малко на брой такива, с които обаче се запознавам с най-големи подробности.

Иначе извинения не си търся. Отдавна съм го надживял този момент, в който да си мисля, че моите решения са единствените правилни. Ясно осъзнавам, че може и да греша, и дори съм сигурен, че за някои аспекти наистина греша, Затова и пиша по форумите, очаквайки диалог на високо ниво от моите колеги - системни трейдери. В този диалог истината излиза наяве, и всеки един от нас е склонен да си промени мирогледа, ако някой друг даде разумни доводи по някой спорен аспект от трейдинга.

Не искам обаче да споря с хора, които все още са на кота нула. Техните заядливи постинги просто ги подминавам с усмивка под мустак (всъщност нямам мустаци). Готов съм на такива хора да отговарям на въпросите, ако са зададени по правилния начин с цел получаване на знания, но не съм готов да се надхващам за глупости, като с това им помагам да оспамят темата и да я превърнат във бойно поле.

Ще дам пример. Интуитивен залог, непланиран, неуспешен, и залог по система, планиран, пак неуспешен. При първия ще се обвиняваш, при втория система ти е извинение, направил си каквото трябва. В единия случай за неуспеха си виновен ти, във втория имаш удобно извинение.