Защо повечето трейдъри губят?

[supertrader]

Mateev - тази работа е 100% психология, гледат си котировките един от друг и така се определят на базата на някаква си търговия и изобщо е бардак. Няма да повярваш но точно тези които не знаят нищо могат да спечелят, логиката е вредна и гарантира загуби. Затова на демо начинаещите масово сигурно печелят и се зарибяват, а в началото какво правят - гледат котировките и накъде се променя цената и се включват, търсят моментите в които се вижда че цената се променя и то така че промяната ще продължи след като са се включили. За да ме опровергае някой трябва да докаже че демотърговията е вредна за брокерите и ако е така те не биха я предлогали за да набират будали..

[Mateev]

Един постинг малко извън темата, но той ще ни даде едно доказателство и основа за разсъждения кой в действителност движи цените на световните пазари.

Първо със сигурност можем да изкажем твърдение, че ритейл трейдерите (дребните спекуланти), които търгуват с маржин, въобще НЕ ВЛИЯЯТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ. Причината за това е, че те са затворени в едина обособена собствена група, и поради наличието на маржин тяхната сумарна клиентска позиция няма как да бъдат изнесена (покрита) на реалния ФОРЕКС пазар.

Следващото предположение е, че на цените влие стадото от ръчни интуитивни трейдери, които осигуряват необходимата валута за фунциониране на икономиката. Членове на това стадо са служителите в счетоводните отдели на милионите фирми по света, които купуват или продават валута с цел доставка на суровини или например плащане на заплати. Например в моите фирми го прави конкретен човек от счетоводния отдел, които звъни по телефона на банката и пита по какъв курс може да продаде или купи валутата,от която фирмата се нуждае в момента. Този човек също има MetaTrader на компютъра си и гледа същите графики, които гледат и всички трейдери. Чете същите новини, гледа същата телевизия и изпитва същите емоции, които ги изпитват всички трейдери. И рабира се допуска същите интуитивни грешки, които ги допускат всички трейдери.

Та под думичкаята СТАДО аз разбирам всичките тези интуитивни трейдери-счетоводители, на които фирмата им е възложила ежедневно да правят валутни операции, необходими за правилното протичане на производствената дейност и на пласмента. Психологическия профил на тези членове на това стадо е следния:
1. Те нямат страх, че ще загубят някакви пари от техните валутни операции. Майната и на загубата - парите ги губи шефа, а не счетоводителя.
2. Те нямат алчност, защото търгуват с чужди пари и не им пука ще има ли печалба или не.
3. Въпреки липсата на тези две основни емоции, те все пак се стараят да получат по-добра цена, за да се хвалят на шефа, че са полезни на фирмата и са допринесли за нейния просперитет. Друг е въпросът дали това е наистина така, но важното е, че те поне се опитват да го постигнаят това, но не се престарават.
4. Тези счетоводители-трейдери в болшинството си нямат икономическо образование. Може да са учили счетоводство, но това е много далече от познаването на принципите, по които функционира икономиката и световните пазари. Тоест те са НЕВЕЖИ и НЕКОМПЕТЕНТНИ за дейноста, с която са натоварени да вършат.
5. Тези счетоводители-трейдери не ползват никакви прогнозиращи софтуери. Те извършват своите валутни операции само и единствено посредством СОБСТВЕНАТА СИ ИНТУИЦИЯ.
6. От личен опит знам, че те НАДЦЕНЯВАТ тази интуиция и си ВЪОБРАЗЯВАТ, че са спечелили много пари за фирмата с техните изчаквания по час-два за по-добра цена на сделката. Аз разбира се анализирах натрупаната статистика и установих, че тези часове изчакване средностатистически водят до нулево математическо очакване, и остава само загубата на няколко часа работно време всеки божи ден, което аз им го плащам, а те го губят в гледане на графиките и чакане за по-добър курс.

Близко е до ума, че в този психологически профил се вписват всички такива счетоводители по света, и всичките те правят едни и същи психологически и интуитивни грешки, като по този начин всъщност създават зависимости в движението на цената, които зависимости са ПОСТОЯННИ ВЪВ ВРЕМЕТО. Независимо колко много роботи се намесват във валутните пазари, винаги ще си останат тези РЪЧНИ ИНТУИТИВНИ ТРЕЙДЕРИ, и винаги ще създават зависимости благодарение на общия психологически профил, които те имат.

До тука разсъжденията са правилни, обаче нека да си изясним какъв оборот правят тези интуитивни трейдери със сбъркана интуиция. Проверяваме какъв е световния брутен вътрешен продукт и установяваме, че е 10 728 долара на глава от населението. Умножаваме по 8 милиаарда човека и делим на 250 работни дни в годината и като краен резултат получаваме 320 милиарда долара на ден. Приемаме, че за 100% от този БВП фирмата трябва да купи суровини и материали и след това 100% от произведената продукция я продава зад граница. При този най-тежък сценарии фирмите правят двоен оборот на покупко-продажба на валута, или 640 милиарда долара на ден. Нека да добавим и туризма на населението и други дейности по трансфер на валута (напр. децата зад граница пращат пари на родителите си да ги издържат). И така по тази най-груба оценка стигаме до извода, че ежедневния оборот на ФОРЕКС пазара, извършван от СТАДОТО, не би трябвало да надвишава 1 трилион долара.

Да, ама той е 5 трилиона долара. Следователно стадото създава само 20% от оборота, а другите 80% го създават едрите спекуланти (банки и HFT фондове), които се опитват законно да оберат същото това стадо. Ако тези разсъждения са верни, то тогава битката за обиране на стадото е жестока. Близко е до ума, че ловците (тези които се опитват да оберат стадото) по презумпция са експерти в своята дейност, щото ако не бяха такива, също щяха да станат членове на стадото.

Ритейл трейдерите, които търгуват в един затворен малък маржин пазар, ползват същите цени на основния пазар, и при тях има същите класификации на участниците в този малък пазар. Има обаче различен психологически профил при интуитивните трейдери, и основната разлика е наличието на силни емоции, като например СТРАХ и АЛЧНОСТ. Тези емоции обаче не влияят на основния пазар. Влияят само на сумата на акаунта на интуитивните спекуланти.

От тука идва и разликата при различните пазари. На ФОРЕКС пазара има само 20% влияние от страна на стадото и 80% влияние от страна на едрите спекуланти и/или спекулантите с експертни познания. При криптовалутите обаче е точно обратното - при тях влиянието на стадото е 80-90%, и именно поради тази причина тези пазари са много по-волатилни и по-нестабилни в ценово отношение.

[k_v_v_]

Много е забавно да четеш как някой ти обяснява, че нещо което си направил и правиш е невъзмоно да се направи, особено като не схваща като му обясняваш как се прави

[Kildirim_Bei]

За да обобщя последните спорове около ПРОМЕНИТЕ, които непрекъснато възникват в някой от факторите, които генерират някаква случайност, искам да кажа, че такива промени ВИНАГИ ИМА, но ние няма как предварително да знаем за тях. За нас като системни трейдери източника на случайност е ЧЕРНА КУТИЯ, и ние се опитваме да разгадаем каква е неговата логика само по цифровата редица, която тази черна кутия генерира.

Това е идеално описание на хазартна игра тип тото.
Не копирах целия пост, но той е в същия дух.
Със същия успех можеш да търсиш зависимости в числата от тотализатора и ще намериш. Ще установиш зависимост, че определени числа изведнъж почват да се появяват мааалко по-често от други (тренд). Играеш ги тях. Но някакси точно като установиш тренда и почнеш да го експлоатираш, той се променя и анализа те води към други числа. И се завърта спиралата, малко печалбички тук-там, повече загуби (регулярно) и след определено време (в зависимост от началния капитал) сметката се занулява. И пак отначало упражнението.
И тук има стадо, но ако майка ти не те е родила с късмет, ще похарчиш парите доволен, че си се борил с черната кутия.

[Money]

Хаха, елементарната статистика от тракторното училище предполага, че изследваш някаква популация, която има стабилни харатектеристики. Тогава нещата, за които говориш са валидни.

Когато популацията си променя характеристиките във времето се появяват доста проблеми с тракторната статистика. И там идват сложнотиите, от които вие с КВВ се плашите. В някои случаи сложнотиите вършат добра работа. В други случаи, като пазарите в краткосрочен план, не вършат особена работа.

Кое не разбра?

Абе човек, стига плещи глупости от позицията на некомпетентноста. Разбира се че има промени във всяка една случайност, но това са просто флуктуации, които са неизбежни ако човек започне да анализира прекалено малки извадки. Нали затова е измислен доверителния интервал, който да прави вярна оценка на диапазона от стойности, в които се намира истинската неизвества стойност от безкрайноста.

Видимо ли личи, че нищо никога не си чел от Теорията на вероятностите, защото ако беше я чел, нямаше да плещиш такива глупости. Само невежите си мислят, че има такива понятия като глобални и локални вероятности, и локалните се променят вътре в състава на глобалната вероятност. Хайде поспри се малко, и вместо Copy-Paste вземи да попрочетеш поне основите на теорията на вероятностите, за да не се излагаш повече.

Винаги и във всяко едно случайно събитие има промени на един или друг параметър на източника на случайност. Това е нормално и именно това предизвиква самата случайност във всички нейни аспекти. Например 50%-ната вероятност изгенерирва тренд, който ако го изследваме, ще открием че вероятноста на неговите цени е 70-80%. Тоест задействал се е някакъв фактор от типа счупена или подменена монетка. Това обаче не променя факта, че в безкрайноста 50-те процента си остават 50%. Нещо повече - задължително е в 50%-ната вероятност периодично да се появяват огромни трендове както нагоре, така и надолу, защото ако такива няма, то тогава генератора на случайност няма да е идеален.

[Mateev]

Поздравления за този пост, в простичките неща които си обяснил има много стойност и неща които са безценни ако бъдат осъзнати и експлоатирани, своеобразен граал.

За доказване на тези теории и общо известния ФАКТ, че опита за експлоатиране на зависимост от много играчи или големи обеми (основния проблем за фондовете ОСОБЕНО търгуващите на фондовия пазар) се използват "agent based market models" има доста за четене по темата

https://scholar.google.bg/scholar?q=...3DvCX41a3Gd94J

Ако задълбаем в темата може да достигнем и до наистина ценни заключения и изводи. Именно този тип модели обясняват наличието и създаването на "балони", ако d333 беше прав с разсъжденята си таквиа нямаше да съществуват (и да сигурно биткойна щеше да е 100к в момента а лалетата и Източноиндийската компания трилиони и да Тесла нямаше да се изсипе 30% миналата седмица след този нелеп ръст) всички щяха да купуват до безкрай растящите до безкрай активи.

Там са и причините и гаусовите модели да не са подходящите за разглеждане и използване на пазарите. Това на което трябва да обърнем внимание са моделите на Парето.
"Gauss versus Pareto

Gauss contributed the Gaussian distribution, also known as the normal distribution, as a way to characterize the probability of events – most of us know it as the familiar bell curve with a significant hump in the middle and two relatively modest tails on either side of the hump. Pareto, on the other hand, inspired the Pareto, or power law, probability distribution....

.....Here’s the problem (or opportunity). Gaussian distributions tend to prevail when events are completely independent of each other. As soon as you introduce the assumption of interdependence across events, Paretian distributions tend to surface because positive feedback loops tend to amplify small initial events. "

https://edgeperspectives.typepad.com...wer_of_po.html

Това с различните разпределенията досега не го бях осмислял, защото по принцип първите 4 начални и централни моменти на всяко едно разпределение имат едни и същи формули, които са верни независимо от типа на разпределението. Тоест дори и да не знаеш какво е разпределението, пак ще получиш верни стойности за медиана, стандартно отклонение, стандартна грешка и т.н. Няма да са верни обаче функциите, касаещи опашките на разпределението, като най-ярък пример за такава функция е смятането на доверителен интервал.

При всички случаи обаче няма да се промени методологията, по която се правят исторически тестове и се търсят някакви зависимости. Софтуера ще си остане същия и голяма част от оценъчните критерии пак ще си останат същите. Ще се променят само формулите на една малка част от специализираните оценъчни критерии, и най-вече на тези, които се опитват да изчислят връзката минало->бъдеще посредством интервална оценка.

Иначе много ти благодаря за твоя постинг. Благодарение на него ще си направя труда да изуча с най-големи подробности и това разпределение, за да си изясня дали то няма да добави или промени нещо около съществуващата концепция за ресърч.

[k_v_v_]

Ето тука ти е грешката в разсъжденията, и на базата на тази грешка ти строиш огромни пясъчни кули.

Първо не ти ли хрумна дори за момент, че ако всички се юрнат едновременно да купуват, някой трябва да им продава? И ако са малко продавачите, то тогава наистина цената ще направи голям тренд нагоре. И ако това се случва много пъти подред, то тогава системните трейдери статистически ще я открият тази зависимост. И след като знаят за нея, то тогава те ще са първите, които са купили още в основата на тренда.

След това тълпата ще се юрне да купува, и ще вдигне цената, а системните трейдери ще продават на тази тълпа, защото вече са купили по-ниско от нея. И колкото повече системни трейдери чакат на пусия покупките на тълпата, толкова по-малък ще стане тренда, предизвикан от тези покупки. И ако в един момент се нароят прекалено много системни трейдери, то тогава почти няма да има тренд, което ще обезсмисли тази зависимост и част от системните трейдери ще започне да се отказва от нея.

Та това е генезиса на факта, че експлоатирането на зависимости ги намалява (подтиска).

След това започва да се развива следния процес:
1. Намалената зависимост не устройва част от системните трейдери, и те започват да се оттеглят от нея. Тоест спират си роботите.
2. Това намалява натиска върху зависимоста, и тя отново започва да се проявява и нараства.
3. Тогава нови системни трейдери я откриват, и започват да я експлоатират.
4. Това обаче отново започва да я намалява.

Забелязваш ли, че има отрицателна обратна връзка, която поради своето закъснение във времето предизвиква КОЛЕБАТЕЛЕН ПРОЦЕС около някаква средна точка. Прочети Теория на Автоматичното Регулиране, за да си изясниш колко трудно се бори автоматиката с тези колебателни процеси. Същото важи и за пазара - той не може да спре тези колебателни процеси, предизвикани от обратните връзки, в резултат на което се ражда и мита, че зависимостите във времето се раждат, живеят, и умират, но след време отново същите зависимости пак се раждат, живеят и отново умират.

Сега след като вече знаем генезиса на тези колебателни процеси, можем да разберем, че мита не е мит, а самата истина. Тоест на пазарите непрекъснато се раждат стари, умрели зависимости, живеят известно време, и след това пак умират. Този колебателен процес ще живее дотогава, докато съществуват двете основни сили, които го създават и управляват:
1. Стадото, което да се юрва да купува, когато види бързо развиващ се тренд
2. Системни трейдери, които са изпреварили стадото, купили са в основата на тренда, и по време на неговото развитие продават на това стадо.

Появата на зависимоста ще привлича нови системни трейдери, а нейното намаляване ще ги отблъсква. В същото време стадото винаги ще си остане стадо, и винаги ще действа по един и същи начин, като доказателство за това е самата тази тема и коментарите в нея.

Иначе периода на колебателния процес трае месеци и дори години, защото системните трейдери използват статистически подход, нуждаещ се от много на брой събития, за да се детектива появата или изчезването на дадена зависимост. Това обаче създава голямо закъснение в тяхната реакция, което пък закъснение създава колебателния процес на поява/изчезване на дадената зависимост.

За да се осъзнае всичко това човек трябва да разсъждава по начин, различен от това на стадото, и именно това ще му даде конкурентно преимущество.

Ако един системен трейдер открие някаква зависимост, и започне да я експлоатира, нормално е след време тази зависимост да спре да работи и робота да започне да губи. Малко хора обаче осъзнават, че след време същата тази зависимост отново ще се появи и ще живее например 1 година преди пак да умре. И тези системни трейдери, които са го осъзнали, не спират роботите си по време на дълги и дълбоки стагнации, а ги окомплектоват с правилен ММ, който да преживее тези стагнации с минимални загуби, и при възраждане на зависимоста отново да започне да печели.

Поздравления за този пост, в простичките неща които си обяснил има много стойност и неща които са безценни ако бъдат осъзнати и експлоатирани, своеобразен граал.

За доказване на тези теории и общо известния ФАКТ, че опита за експлоатиране на зависимост от много играчи или големи обеми (основния проблем за фондовете ОСОБЕНО търгуващите на фондовия пазар) се използват "agent based market models" има доста за четене по темата

https://scholar.google.bg/scholar?q=...3DvCX41a3Gd94J

Ако задълбаем в темата може да достигнем и до наистина ценни заключения и изводи. Именно този тип модели обясняват наличието и създаването на "балони", ако d333 беше прав с разсъжденята си таквиа нямаше да съществуват (и да сигурно биткойна щеше да е 100к в момента а лалетата и Източноиндийската компания трилиони и да Тесла нямаше да се изсипе 30% миналата седмица след този нелеп ръст) всички щяха да купуват до безкрай растящите до безкрай активи.

https://link.springer.com/article/10.../e2003-00050-6

Там са и причините и гаусовите модели да не са подходящите за разглеждане и използване на пазарите. Това на което трябва да обърнем внимание са моделите на Парето.
"Gauss versus Pareto

Gauss contributed the Gaussian distribution, also known as the normal distribution, as a way to characterize the probability of events – most of us know it as the familiar bell curve with a significant hump in the middle and two relatively modest tails on either side of the hump. Pareto, on the other hand, inspired the Pareto, or power law, probability distribution....

.....Here’s the problem (or opportunity). Gaussian distributions tend to prevail when events are completely independent of each other. As soon as you introduce the assumption of interdependence across events, Paretian distributions tend to surface because positive feedback loops tend to amplify small initial events. "

https://edgeperspectives.typepad.com...wer_of_po.html

[Mateev]

За да обобщя последните спорове около ПРОМЕНИТЕ, които непрекъснато възникват в някой от факторите, които генерират някаква случайност, искам да кажа, че такива промени ВИНАГИ ИМА, но ние няма как предварително да знаем за тях. За нас като системни трейдери източника на случайност е ЧЕРНА КУТИЯ, и ние се опитваме да разгадаем каква е неговата логика само по цифровата редица, която тази черна кутия генерира.

Да, може да сме наясно (по скоро да предполагаме) кои са фактторите, които влияят на тази кутия, но това с нищо не ни помага, защото за да го отчетем правилно даден фактор, ние едновременно трябва да знаем следното:
1. Има ли го този фактор
2. Времето, в което се появява и изчезва
3. Посоката на влияние, и как се изменя тази посока по време на активното действие на фактора
4. Силата на влияние и как се изменя тази сила по време на активното действие на фактора
5. Формулата, по която въздействието на фактора променя състоянието на черната кутия
6. Постоянни ли са параметрите на тази формула, или се променят по време на активното действие на фактора

Едно от всичките тези неща да не го знаем, значи нищо не знаем за ролята на този фактор и за неговото въздействие. Има ли тогава смисъл въобще да го обсъждаме този фактор, след като нищо полезно няма да излезе от това обсъждане?

Имало било новини. Ами хубаво, има си ги, но какво може да ни помогне това?
Знаем времето на излизане на повечето новини. Ами хубаво, знаем го, но какво може да ни помогне това?
Знаем, че новините ще променят волатилноста на пазара. Ами хубаво, ще я променят, но ние търгуваме посоката на цените, а не тяхната волатилност.

Тоест получаваме откъслечна информация по някоя от горните 6 точки, но незнанието на всичките 6 точки прави тази информация напълно безполезна, и доказателство за това са плачевните резултати на трейдерите, които "зареждат" интуицията си с финансови и политически новини.

[Mateev]

Как да ти го обясня, че да ме разбереш? Представи си, че правиш социологическо проучване за това как ще гласуват българите. Представи си също, че всеки ден между 1 и 20% си сменят мнението. Ти тръгваш да звъниш на произволни 1000 души и им звъниш в продължение на една седмица, а в това време хората си променят мнението.

После си казваш, я за всеки случай да звънна на още 2000, че да съм по-сигурен. Още две седмици правиш наблюдения, а в това време всеки ден между 1 и 20% от популацията си сменят мнението.

Какво правим? Нищо. И до безкрайност да звъниш на хората и да estimate-ваш, пак няма да се доближиш до истинския резултат, защото той се променя.

Абе човек, стига плещи глупости от позицията на некомпетентноста. Разбира се че има промени във всяка една случайност, но това са просто флуктуации, които са неизбежни ако човек започне да анализира прекалено малки извадки. Нали затова е измислен доверителния интервал, който да прави вярна оценка на диапазона от стойности, в които се намира истинската неизвества стойност от безкрайноста.

Видимо ли личи, че нищо никога не си чел от Теорията на вероятностите, защото ако беше я чел, нямаше да плещиш такива глупости. Само невежите си мислят, че има такива понятия като глобални и локални вероятности, и локалните се променят вътре в състава на глобалната вероятност. Хайде поспри се малко, и вместо Copy-Paste вземи да попрочетеш поне основите на теорията на вероятностите, за да не се излагаш повече.

Винаги и във всяко едно случайно събитие има промени на един или друг параметър на източника на случайност. Това е нормално и именно това предизвиква самата случайност във всички нейни аспекти. Например 50%-ната вероятност изгенерирва тренд, който ако го изследваме, ще открием че вероятноста на неговите цени е 70-80%. Тоест задействал се е някакъв фактор от типа счупена или подменена монетка. Това обаче не променя факта, че в безкрайноста 50-те процента си остават 50%. Нещо повече - задължително е в 50%-ната вероятност периодично да се появяват огромни трендове както нагоре, така и надолу, защото ако такива няма, то тогава генератора на случайност няма да е идеален.

[Mateev]

.....
А в моя пример, ако всики се юрнат да купуват в един и същ момент и после всички се юрнат да продават... това според теб е "самоподтискащо" се така ли.... Еха... И графиката е "флат" направо... Що се правите на луди?.......

Ето тука ти е грешката в разсъжденията, и на базата на тази грешка ти строиш огромни пясъчни кули.

Първо не ти ли хрумна дори за момент, че ако всички се юрнат едновременно да купуват, някой трябва да им продава? И ако са малко продавачите, то тогава наистина цената ще направи голям тренд нагоре. И ако това се случва много пъти подред, то тогава системните трейдери статистически ще я открият тази зависимост. И след като знаят за нея, то тогава те ще са първите, които са купили още в основата на тренда.

След това тълпата ще се юрне да купува, и ще вдигне цената, а системните трейдери ще продават на тази тълпа, защото вече са купили по-ниско от нея. И колкото повече системни трейдери чакат на пусия покупките на тълпата, толкова по-малък ще стане тренда, предизвикан от тези покупки. И ако в един момент се нароят прекалено много системни трейдери, то тогава почти няма да има тренд, което ще обезсмисли тази зависимост и част от системните трейдери ще започне да се отказва от нея.

Та това е генезиса на факта, че експлоатирането на зависимости ги намалява (подтиска).

След това започва да се развива следния процес:
1. Намалената зависимост не устройва част от системните трейдери, и те започват да се оттеглят от нея. Тоест спират си роботите.
2. Това намалява натиска върху зависимоста, и тя отново започва да се проявява и нараства.
3. Тогава нови системни трейдери я откриват, и започват да я експлоатират.
4. Това обаче отново започва да я намалява.

Забелязваш ли, че има отрицателна обратна връзка, която поради своето закъснение във времето предизвиква КОЛЕБАТЕЛЕН ПРОЦЕС около някаква средна точка. Прочети Теория на Автоматичното Регулиране, за да си изясниш колко трудно се бори автоматиката с тези колебателни процеси. Същото важи и за пазара - той не може да спре тези колебателни процеси, предизвикани от обратните връзки, в резултат на което се ражда и мита, че зависимостите във времето се раждат, живеят, и умират, но след време отново същите зависимости пак се раждат, живеят и отново умират.

Сега след като вече знаем генезиса на тези колебателни процеси, можем да разберем, че мита не е мит, а самата истина. Тоест на пазарите непрекъснато се раждат стари, умрели зависимости, живеят известно време, и след това пак умират. Този колебателен процес ще живее дотогава, докато съществуват двете основни сили, които го създават и управляват:
1. Стадото, което да се юрва да купува, когато види бързо развиващ се тренд
2. Системни трейдери, които са изпреварили стадото, купили са в основата на тренда, и по време на неговото развитие продават на това стадо.

Появата на зависимоста ще привлича нови системни трейдери, а нейното намаляване ще ги отблъсква. В същото време стадото винаги ще си остане стадо, и винаги ще действа по един и същи начин, като доказателство за това е самата тази тема и коментарите в нея.

Иначе периода на колебателния процес трае месеци и дори години, защото системните трейдери използват статистически подход, нуждаещ се от много на брой събития, за да се детектива появата или изчезването на дадена зависимост. Това обаче създава голямо закъснение в тяхната реакция, което пък закъснение създава колебателния процес на поява/изчезване на дадената зависимост.

За да се осъзнае всичко това човек трябва да разсъждава по начин, различен от това на стадото, и именно това ще му даде конкурентно преимущество.

Ако един системен трейдер открие някаква зависимост, и започне да я експлоатира, нормално е след време тази зависимост да спре да работи и робота да започне да губи. Малко хора обаче осъзнават, че след време същата тази зависимост отново ще се появи и ще живее например 1 година преди пак да умре. И тези системни трейдери, които са го осъзнали, не спират роботите си по време на дълги и дълбоки стагнации, а ги окомплектоват с правилен ММ, който да преживее тези стагнации с минимални загуби, и при възраждане на зависимоста отново да започне да печели.

[Money]

Как да ти го обясня, че да ме разбереш? Представи си, че правиш социологическо проучване за това как ще гласуват българите. Представи си също, че всеки ден между 1 и 20% си сменят мнението. Ти тръгваш да звъниш на произволни 1000 души и им звъниш в продължение на една седмица, а в това време хората си променят мнението.

После си казваш, я за всеки случай да звънна на още 2000, че да съм по-сигурен. Още две седмици правиш наблюдения, а в това време всеки ден между 1 и 20% от популацията си сменят мнението.

Какво правим? Нищо. И до безкрайност да звъниш на хората и да estimate-ваш, пак няма да се доближиш до истинския резултат, защото той се променя.

Ако процесът променя свойствата си обаче, това означава, че си променя разпределието. А ако процесът променя свойствата си по начин, който не можеш да предвидиш, колкото и наблюдения да правиш -- нищо не правиш. Накрая пак нищо не знаеш за истинското разпределение, защото няма такова.

Дори и монетката да се деформира след всяко хвърляне, това НЕ ПРОМЕНЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО. Причината за това е, че за да се направя едно сравнително репрезентативно разпределение са необходими хиляди хвърляния на монетката. За да се изчисли вероятноста пък са необходими безкраен брой хвърляния.

Ти като че ли продължаваш да не разбираш, че нищо единично няма смисъл, когато говорим за статистика или вероятнисти. Самото споменаване на думичките вече означава МНОГО (при статистиката) и БЕЗКРАЙНОСТ(при вероятностите).

[d333]

Хубава приказка, ама се базира на грешни разсъждения. Когато една намерена зависимост започне активно да се експлоатира от някого, то тя не се усилва, а се ПОДТИСКА и дори напълно изчезва. От тука нататък цялата останала измислица отива на кино.

Това, което ти казваш е ГРЕШНОТО. Защото ти това виждаш на практика, че временните ви "граалчета" спират скоро да работят. И води до грешни изводи в главата ти. Големия въпрос, който още не си открил след 20 години мислене е защо "граалите" спират да работят. Отгоора е друг, различен от твоя (цитирам)"Една намерена зависимост започне активно да се експлоатира от някого, то тя не се усилва, а се ПОДТИСКА."
А в моя пример, ако всики се юрнат да купуват в един и същ момент и после всички се юрнат да продават... това според теб е "самоподтискащо" се така ли.... Еха... И графиката е "флат" направо... Що се правите на луди?....

Знаеш ли, превърнал си всичко това във фиксидея. Ще се побъркаш. Толкова години мислене и средства и сега ти е трудно да приемеш и да признаеш пред себе си, че усилията ти не са довели до очаквания резултат.
А какъв ли е мотива ти за да дойдеш да "просветляваш" масите след толкова изгубено време, учене, четене, пари, разходи и.... ей така един габровец да дойде да раздава безплатен акъл. И то при положение, че си мечтаеш да оставиш това като на следство на сина си, а не на простолюдието. 20 изгубени години, четене по нощите на статистика и математика, 2 милиона изгубени.... и "чакай да ги светна в бизнеса, безплатно, щото съм филантроп".
Себе си ли се опитваш да излъжеш?...

[Money]

Индианците продали Манхатан на белите за 24 долара преди около 400 години. Ако индинаците бяха инвестирали тези 24 долара при 7% възвръщаемост за 400 години това прави 13.6 трилиона долара. Доста повече, отколото струват всички имоти в Манхатан взети заедно днес.

Няма как да станеш богат ако работиш за заплата ето две съжденя в тази насока https://prnt.sc/qzikkn https://prnt.sc/qzil0q

[Money]

Каква безкрайност бе, човек. При монетката вероятността за ези или тура е 1/2. Т.е. ти имаш едно вярно разпределение, което можеш математически да сметнеш. Същата работа и със зарчетата. И ако тръгнеш да правиш експерименти с монетки или зарчета, статистически ще се доближаваш все повече до верния отговор.

Фрикуънтистката статистика се базира на предположението, че като правиш някакви наблюдения върху нещо си, то също има някакво "истинско", "вярно" разпределение, което ти изследваш и колкото повече наблюдения правиш, толкова повече стигаш до истинските стойности. Но твоите си стойности си остават estimates (това, което се означава с шапчицата, beta hat примерно).

Ако процесът променя свойствата си обаче, това означава, че си променя разпределието. А ако процесът променя свойствата си по начин, който не можеш да предвидиш, колкото и наблюдения да правиш -- нищо не правиш. Накрая пак нищо не знаеш за истинското разпределение, защото няма такова.

Дори и монетката да се деформира след всяко хвърляне, това НЕ ПРОМЕНЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО. Причината за това е, че за да се направя едно сравнително репрезентативно разпределение са необходими хиляди хвърляния на монетката. За да се изчисли вероятноста пък са необходими безкраен брой хвърляния.

Ти като че ли продължаваш да не разбираш, че нищо единично няма смисъл, когато говорим за статистика или вероятнисти. Самото споменаване на думичките вече означава МНОГО (при статистиката) и БЕЗКРАЙНОСТ (при вероятностите).

[k_v_v_]

Идея за ПМО. Стани доктор или пчелар. Сигурни пари всеки месец, може и други професии да се дадат за пример, защо да се търси нещо на Форекс пазара точно?

Въпросът ти е напълно резонен, Матеев като най-големият пчелар в БГ сигурно може да даде смислен отговор от тази гледна точка?


Това което аз бих казал е че трейдинга мащабируем, други такива занимания са писането на книги и софтуер напринер.
Също така печелившият трейдинг реално изисква много малко време, същинската работа се свежда(може), буквално до няколко минути на ден, че и по-малко.

Няма как да станеш богат ако работиш за заплата ето две съжденя в тази насока https://prnt.sc/qzikkn https://prnt.sc/qzil0q

Разбира се има и уловка, може да направиш големи пари от малки пари, само ако капитализираш всичко, което значи, че не трябва да трглиш никаква печалба... а човек все пак трябва да живее от нещо.

Общо взето това е и най-голямата причина за успеха на Бъфет и състоянието му. Всеизвестно е, че кара стара непретенциозна кола и живее в скромна къща от десетилетия.




Голямате заблуда е че пазрите са място за правене на бъриз пари, ако започваш от нищото първите години ще си много по-добре ако работиш, дори и в Макдоналдс. Пазарите са място за правене на големи и много големи пари но бавно... и често мъчително колкото и парадоксално да звучи в комбинация с горните редове.