Защо повечето трейдъри губят?

[78-10]

Винаги и във всяко едно случайно събитие има промени на един или друг параметър на източника на случайност. Това е нормално и именно това предизвиква самата случайност във всички нейни аспекти. Например 50%-ната вероятност изгенерирва тренд, който ако го изследваме, ще открием че вероятноста на неговите цени е 70-80%. Тоест задействал се е някакъв фактор от типа счупена или подменена монетка. Това обаче не променя факта, че в безкрайноста 50-те процента си остават 50%. Нещо повече - задължително е в 50%-ната вероятност периодично да се появяват огромни трендове както нагоре, така и надолу, защото ако такива няма, то тогава генератора на случайност няма да е идеален.

Въпросите са ми на лаик, какъвто съм в тази област. Ако не искаш, не отговаряй, няма да се засегна. Но няма лошо да се обаждат и лаици; не е ли по-добре да си лаик, отколкото (само)заблуден познавач?

Както си го написал, излиза, че ти познаваш източника на случайността и даже нейните параметри. Докато, според мен, тя е непознаваема по принцип... защото е случайност. Най-много, което можем да кажем за нея, е че има връзка с хаоса, ентропията. Ако аз съм прав (но не го твърдя), то твоето търсене на зависимости, които да приложиш в бъдеще, е безсмислено, празно. Случайността не зависи от нищо по определение.


"задължително е в 50%-ната вероятност периодично да се появяват огромни трендове както нагоре, така и надолу".
Не ми е ясно защо да е задължително? Да, може да се очаква, но задължително ще е, ако обхващаш цялата безкрайност (нонсенс), при което и само при което ще се случат всички възможни събития – например поради топлинното движение на атомите паднала на пода и счупила се чаша да се съедини в цяла и да скочи обратно на масата. Но я си представи, че дяволът е събрал всички толкова малковероятни събития в края на безкрайността? Тук пак ме сърби да заговоря за принципа на големите числа, но ще оставя за друг път.

Пак по цитираната фраза в кавичките: това се илюстрира от простия пример на брауново движение, при което достатъчно малка частица в течност или газ се движи хаотично поради хаотичното векторно и скаларно сумиране на ударите върху нея от множеството невидими молекули на течността или газа. Тук правя връзка с твоята оценка, че дребните играчи влияят 20% върху пазара. Тях ги оприличавам на молекулите. Останалите 80% влияние, казваш, е на големите играчи. Тях в този мисловен браунов експеримент мога да оприлича с други частици, много по-големи от молекулите, с които някой обстрелва наблюдаваната от нас браунова частица. Е, ти изследваш поведението на 20-те процента и се стараеш да намериш зависимости в него (а аз казах, че принципно такива не би трябвало да има), но за 80-те нищо не казваш и не правиш. Що за предвиждане е това тогава?

[Mateev]

Сега идва другият въпрос. След като ти си казиното, т.е. собственик на голям бъкет в България, от какъв зор си дошъл тука да убеждаваш хората, да играят срещу тебе и да разправяш че можели да надвият твоето ПМО? Че чак и да ги учиш как се правело това?...

Абе хора, вие май наистина не сте си пили хапчетата. Би ли ми казал на кой бъкет съм собственик, защото аз не знам.

[Money]

Сега идва другият въпрос. След като ти си казиното, т.е. собственик на голям бъкет в България, от какъв зор си дошъл тука да убеждаваш хората, да играят срещу тебе и да разправяш че можели да надвият твоето ПМО? Че чак и да ги учиш как се правело това?

Значи ли, че си глупав? Че се занимаваш с благотворителност? Или че знаеш, че шараните са обречени да губят в крайна сметка? Какъв е случаят?

[Money]

Това не мога да повярвам, че си го написал, но добре. Нека се увековечи. Вече не можеш да го изтриеш.

Еми значи признаваш, че Форекс търговията в един бъкет е като да отидеш на казино. Ти и в казиното можеш да играеш с ПМО като залагаш все на червено и всеки път увеличаваш 2х от предния залог и малко отгоре. Ама ще те изхвърлят много бързо ако играеш така. А и може даже и да не се стига до там, защото парите може много бързо да ти свършат.

Същата работа и на пазарите. Ако можеха да ливъриджват до безкрай и LTCM и Lehman щяха още да си съществуват и да си правят парички и до ден днешен.

Така е, всички ритейл трейдери осигуряват многомилиардни печалби на организаторите на ритейл търговията - ФОРЕКС брокерите. И това е нормално, брокерите имат ПМО, а ритейл трейдерите имат ОМО (отрицателно математическо очакване). От тази гледна точка ФОРЕКС търговията по нищо не се различава от казината. Все си е хазарт, при който организатора има ПМО, а клиентите му - ОМО.

Има обаче една малка разлика - при казината хората знаят, че играят с ОМО, или поне го знаят по-интелигентните от тях. При форекса обаче се създава впечатлението, че човек може да си създаде ПМО, и да победи брокера. И в този така напудрен капан се ловят хиляди лапнишарани, въобразявайки си, че тяхната интуиция е най-великата на света. Статистически погледнато обаче виждаме, че тази самузаблуда им носи само загуби и нищо повече.

Въпросът обаче си остава открит:
Може ли наистина един трейдер по някакъв начин да победи ПМО-то на брокера и да си създаде свое ПМО, което да надвишава това на брокера?

И отговорът в 95% от случаите вече го знаем:
Не, не може, ако мисли и действа по същия начин, по който мисли и действа цялото стадо.

Тогава задаваме същия въпрос, но малко видоизменен:
Може ли един човек да победи ПМО-то на брокера, ако мисли и действа по начин, РАЗЛИЧЕН от този на стадото?

И отговорът вече се променя:
Да, може, но няма никакви гаранции.

Хей те това според мене е голата истина. Ако човек е член на стадото, няма никакви шансове. Ако обаче започне да мисли и действа различно, тогава се появяват шансове за успех. Разбира се няма никакви гаранции, но поне е стъпка в правилната посока.

От тука можем да си извадим един много важен извод, с който предполагам ще се съгласите:
Ако иска човек да успее, трябва много добре да изучи ПСИХОЛОГИЯТА НА СТАДОТО, неговото ИНТЕЛЕКТУАЛНО НИВО, НЕГОВИТЕ САМОЗАБЛУДИ и разбира се неговите ИНТУИТИВНИ ГРЕШКИ, за да може да се възползва от всичко това при разработката на собствените си стратегии с ПМО.

И предполагам че няма нужда да ти казвам, че такава наука в бизнеса вече има, и тя се казва МАРКЕТИНГ. И тази наука се занимава точно с това - как законно да излъже стадото да си даде парите за нещо, от което всъщност не се нуждае. Ритейл форекса като такъв не се различава кой знае колко - неговите организатори също използват маркетинг, за да си продадат стоката, която се нарича НАДЕЖДА ЗА БЪРЗО И ЛЕСНО ЗАБОГАТЯВАНЕ. И трябва да ти кажа, че тази стока се харчи като топъл хляб, въпреки че струва много скъпо.

От целия постинг поуката е само една:
Ако иска човек да забогатее, трябва да започне да мисли и действа по начин, различен от този на стадото. Тогава и само тогава от ЖЕРТВА той се превръща в ЛОВЕЦ, но това не му дава гаранции за богат улов, защото сред ловците също има ЖЕСТОКА КОНКУРЕНЦИЯ и истински успяват и неприлично забогатяват само най-добрите от тях.

[bota156]

Матеев гледай как зарибяват хората.
ти тука само теории пишеш
https://tickertocker.com/leaders/fb/...M69GGXQ6asE85E

[ilv323]

Имам една препоръка за господин Матеев.
Направихте си нов форум. Добре изглежда на външен вид, но ако искате да го развиете трябва да се преместите да пишете само там. Защото сега във вашия нов форум има по един коментар на 10 дни, а в същото време вие тука бълвате по 10 мнения на ден. Непрактично е най-малкото. А един непрактичен човек няма как да убеди другите хора, че знае как се печелят пари. Затова и не се чудете, че повечето потребители са ви взели на майтап.

[Mateev]

Първият параграф описва нещастното ежедневие на търсачите на щастие, които незнайно защо са се набутали в някой бъкет шоп, заблудени от примамливи обещания.
Зяпат екраните и се вълнуват и анализират, а всъщност си играят в затворена общност, щавени безжалостно от бъкета. Пример за игра с нулев резултат в полза на бъкета..

Така е, всички ритейл трейдери осигуряват многомилиардни печалби на организаторите на ритейл търговията - ФОРЕКС брокерите. И това е нормално, брокерите имат ПМО, а ритейл трейдерите имат ОМО (отрицателно математическо очакване). От тази гледна точка ФОРЕКС търговията по нищо не се различава от казината. Все си е хазарт, при който организатора има ПМО, а клиентите му - ОМО.

Има обаче една малка разлика - при казината хората знаят, че играят с ОМО, или поне го знаят по-интелигентните от тях. При форекса обаче се създава впечатлението, че човек може да си създаде ПМО, и да победи брокера. И в този така напудрен капан се ловят хиляди лапнишарани, въобразявайки си, че тяхната интуиция е най-великата на света. Статистически погледнато обаче виждаме, че тази самузаблуда им носи само загуби и нищо повече.

Въпросът обаче си остава открит:
Може ли наистина един трейдер по някакъв начин да победи ПМО-то на брокера и да си създаде свое ПМО, което да надвишава това на брокера?

И отговорът в 95% от случаите вече го знаем:
Не, не може, ако мисли и действа по същия начин, по който мисли и действа цялото стадо.

Тогава задаваме същия въпрос, но малко видоизменен:
Може ли един човек да победи ПМО-то на брокера, ако мисли и действа по начин, РАЗЛИЧЕН от този на стадото?

И отговорът вече се променя:
Да, може, но няма никакви гаранции.

Хей те това според мене е голата истина. Ако човек е член на стадото, няма никакви шансове. Ако обаче започне да мисли и действа различно, тогава се появяват шансове за успех. Разбира се няма никакви гаранции, но поне е стъпка в правилната посока.

От тука можем да си извадим един много важен извод, с който предполагам ще се съгласите:
Ако иска човек да успее, трябва много добре да изучи ПСИХОЛОГИЯТА НА СТАДОТО, неговото ИНТЕЛЕКТУАЛНО НИВО, НЕГОВИТЕ САМОЗАБЛУДИ и разбира се неговите ИНТУИТИВНИ ГРЕШКИ, за да може да се възползва от всичко това при разработката на собствените си стратегии с ПМО.

И предполагам че няма нужда да ти казвам, че такава наука в бизнеса вече има, и тя се казва МАРКЕТИНГ. И тази наука се занимава точно с това - как законно да излъже стадото да си даде парите за нещо, от което всъщност не се нуждае. Ритейл форекса като такъв не се различава кой знае колко - неговите организатори също използват маркетинг, за да си продадат стоката, която се нарича НАДЕЖДА ЗА БЪРЗО И ЛЕСНО ЗАБОГАТЯВАНЕ. И трябва да ти кажа, че тази стока се харчи като топъл хляб, въпреки че струва много скъпо.

От целия постинг поуката е само една:
Ако иска човек да забогатее, трябва да започне да мисли и действа по начин, различен от този на стадото. Тогава и само тогава от ЖЕРТВА той се превръща в ЛОВЕЦ, но това не му дава гаранции за богат улов, защото сред ловците също има ЖЕСТОКА КОНКУРЕНЦИЯ и истински успяват и неприлично забогатяват само най-добрите от тях.

[Kildirim_Bei]

Първо със сигурност можем да изкажем твърдение, че ритейл трейдерите (дребните спекуланти), които търгуват с маржин, въобще НЕ ВЛИЯЯТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ. Причината за това е, че те са затворени в едина обособена собствена група, и поради наличието на маржин тяхната сумарна клиентска позиция няма как да бъдат изнесена (покрита) на реалния ФОРЕКС пазар.

Следващото предположение е, че на цените влие стадото от ръчни интуитивни трейдери, които осигуряват необходимата валута за фунциониране на икономиката. Членове на това стадо са служителите в счетоводните отдели на милионите фирми по света, които купуват или продават валута с цел доставка на суровини или например плащане на заплати. Например в моите фирми го прави конкретен човек от счетоводния отдел, които звъни по телефона на банката и пита по какъв курс може да продаде или купи валутата,от която фирмата се нуждае в момента. Този човек също има MetaTrader на компютъра си и гледа същите графики, които гледат и всички трейдери. Чете същите новини, гледа същата телевизия и изпитва същите емоции, които ги изпитват всички трейдери. И рабира се допуска същите интуитивни грешки, които ги допускат всички трейдери.
.

Първият параграф описва нещастното ежедневие на търсачите на щастие, които незнайно защо са се набутали в някой бъкет шоп, заблудени от примамливи обещания.
Зяпат екраните и се вълнуват и анализират, а всъщност си играят в затворена общност, щавени безжалостно от бъкета. Пример за игра с нулев резултат в полза на бъкета.

Не знам защо спомена счетоводителите и ролята им. На тях въобще не им пука за курса на валутата и трендовете, защото им трябват пари СЕГА - за заплати, осигуровки, ДДС, суровини и т.н. В ОПР-то ти се появяват положителни или отрицателни разлики от валутни операции. Тва е.

[bota156]

Виждам че вече си на урок 3.
Сега разбрах защо го правиш.
Зарибяваш постепенно НОВИ баламурници, щото без тях умираш.
Сега малко математика и защо са ти врели некипели.
Търсиш отклоненията от нормалното и приемаш че след 10-100-1000 бъдещи събития ще се върне към нормалното.
Да ама това е така при краен брой на извадката - примерно КАРТИ, покер и други хазартни игри.
Там се и знае крайната величина, сума, стойност. При борсата таквоз чудо няма. Има СИСТЕМНИ играчи които променят паричното предлагане, налагат ограничения, девалвират валутата, лихвения % определят и т.н. които силно влияят върху крайния резултат (новата норма).
То затова и всеки ден правиш "хиляди" математически модели
А теорията ти че от нищо не зависи борсовата цена !?!?
Просто никой не е успял все още да намери връзките и да реши н-степенната матрица (н>1000).
И само виждаме отделни проблясъци от бедствия които увеличават СТРАХА оттам волатилността.
А се печели САМО И единствено от волатилност.
Днешен пример - кУронавируса.
Твоя математически модел спечели ли от гледане на минали събития?

[k_v_v_]

Mateev - тази работа е 100% психология, гледат си котировките един от друг и така се определят на базата на някаква си търговия и изобщо е бардак. Няма да повярваш но точно тези които не знаят нищо могат да спечелят, логиката е вредна и гарантира загуби. Затова на демо начинаещите масово сигурно печелят и се зарибяват, а в началото какво правят - гледат котировките и накъде се променя цената и се включват, търсят моментите в които се вижда че цената се променя и то така че промяната ще продължи след като са се включили. За да ме опровергае някой трябва да докаже че демотърговията е вредна за брокерите и ако е така те не биха я предлогали за да набират будали..

Има доста истина в това което си написал.

А защо според теб губят на лайв?

Освен че се активират други центрове в мозъка и се задействат други процеси (https://www.bloombergtv.bg/insider/2...olzi-na-mozaka)

[Mateev]

Много е забавно да четеш как някой ти обяснява, че нещо което си направил и правиш е невъзмоно да се направи, особено като не схваща като му обясняваш как се прави

Така е, и това е най-забавната част в целия този безсмислен спор. Аз това го сравнявам с приказката на шопа, който като видял жирафа, и казал "Е те такова животно нема". Щраусите пък си заравят главата в пясъка и си мислят "Готово, реших си проблема с хищника, който ме напада".

Иначе проблемът на всички спорещи е, че не осъзнават колко нормални са флуктуациите, които предизвиква всяка една случайност. Второто, което не го осъзнават, е че математиката си има методи за оценка на силата на тези флуктуации и за разпознаване на това дали наистина са флуктуации, или има някаква зависимост (промяна на свойствата на черната кутия). Тази методика се нарича доверителен интервал, и досега това съм го написал поне 100 пъти в темата, но спорещите непрекъснато си правят оглушки.

[Money]

Създаде ви се тема за намиране на логика в числовите редици. Хайде стига общи приказки и локуми за "статистика" и "психология". Отивайте и там конкретно обяснете на колегите как се прави

[supertrader]

Mateev - тази работа е 100% психология, гледат си котировките един от друг и така се определят на базата на някаква си търговия и изобщо е бардак. Няма да повярваш но точно тези които не знаят нищо могат да спечелят, логиката е вредна и гарантира загуби. Затова на демо начинаещите масово сигурно печелят и се зарибяват, а в началото какво правят - гледат котировките и накъде се променя цената и се включват, търсят моментите в които се вижда че цената се променя и то така че промяната ще продължи след като са се включили. За да ме опровергае някой трябва да докаже че демотърговията е вредна за брокерите и ако е така те не биха я предлогали за да набират будали..

[Mateev]

Един постинг малко извън темата, но той ще ни даде едно доказателство и основа за разсъждения кой в действителност движи цените на световните пазари.

Първо със сигурност можем да изкажем твърдение, че ритейл трейдерите (дребните спекуланти), които търгуват с маржин, въобще НЕ ВЛИЯЯТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ. Причината за това е, че те са затворени в едина обособена собствена група, и поради наличието на маржин тяхната сумарна клиентска позиция няма как да бъдат изнесена (покрита) на реалния ФОРЕКС пазар.

Следващото предположение е, че на цените влие стадото от ръчни интуитивни трейдери, които осигуряват необходимата валута за фунциониране на икономиката. Членове на това стадо са служителите в счетоводните отдели на милионите фирми по света, които купуват или продават валута с цел доставка на суровини или например плащане на заплати. Например в моите фирми го прави конкретен човек от счетоводния отдел, които звъни по телефона на банката и пита по какъв курс може да продаде или купи валутата,от която фирмата се нуждае в момента. Този човек също има MetaTrader на компютъра си и гледа същите графики, които гледат и всички трейдери. Чете същите новини, гледа същата телевизия и изпитва същите емоции, които ги изпитват всички трейдери. И рабира се допуска същите интуитивни грешки, които ги допускат всички трейдери.

Та под думичкаята СТАДО аз разбирам всичките тези интуитивни трейдери-счетоводители, на които фирмата им е възложила ежедневно да правят валутни операции, необходими за правилното протичане на производствената дейност и на пласмента. Психологическия профил на тези членове на това стадо е следния:
1. Те нямат страх, че ще загубят някакви пари от техните валутни операции. Майната и на загубата - парите ги губи шефа, а не счетоводителя.
2. Те нямат алчност, защото търгуват с чужди пари и не им пука ще има ли печалба или не.
3. Въпреки липсата на тези две основни емоции, те все пак се стараят да получат по-добра цена, за да се хвалят на шефа, че са полезни на фирмата и са допринесли за нейния просперитет. Друг е въпросът дали това е наистина така, но важното е, че те поне се опитват да го постигнаят това, но не се престарават.
4. Тези счетоводители-трейдери в болшинството си нямат икономическо образование. Може да са учили счетоводство, но това е много далече от познаването на принципите, по които функционира икономиката и световните пазари. Тоест те са НЕВЕЖИ и НЕКОМПЕТЕНТНИ за дейноста, с която са натоварени да вършат.
5. Тези счетоводители-трейдери не ползват никакви прогнозиращи софтуери. Те извършват своите валутни операции само и единствено посредством СОБСТВЕНАТА СИ ИНТУИЦИЯ.
6. От личен опит знам, че те НАДЦЕНЯВАТ тази интуиция и си ВЪОБРАЗЯВАТ, че са спечелили много пари за фирмата с техните изчаквания по час-два за по-добра цена на сделката. Аз разбира се анализирах натрупаната статистика и установих, че тези часове изчакване средностатистически водят до нулево математическо очакване, и остава само загубата на няколко часа работно време всеки божи ден, което аз им го плащам, а те го губят в гледане на графиките и чакане за по-добър курс.

Близко е до ума, че в този психологически профил се вписват всички такива счетоводители по света, и всичките те правят едни и същи психологически и интуитивни грешки, като по този начин всъщност създават зависимости в движението на цената, които зависимости са ПОСТОЯННИ ВЪВ ВРЕМЕТО. Независимо колко много роботи се намесват във валутните пазари, винаги ще си останат тези РЪЧНИ ИНТУИТИВНИ ТРЕЙДЕРИ, и винаги ще създават зависимости благодарение на общия психологически профил, които те имат.

До тука разсъжденията са правилни, обаче нека да си изясним какъв оборот правят тези интуитивни трейдери със сбъркана интуиция. Проверяваме какъв е световния брутен вътрешен продукт и установяваме, че е 10 728 долара на глава от населението. Умножаваме по 8 милиаарда човека и делим на 250 работни дни в годината и като краен резултат получаваме 320 милиарда долара на ден. Приемаме, че за 100% от този БВП фирмата трябва да купи суровини и материали и след това 100% от произведената продукция я продава зад граница. При този най-тежък сценарии фирмите правят двоен оборот на покупко-продажба на валута, или 640 милиарда долара на ден. Нека да добавим и туризма на населението и други дейности по трансфер на валута (напр. децата зад граница пращат пари на родителите си да ги издържат). И така по тази най-груба оценка стигаме до извода, че ежедневния оборот на ФОРЕКС пазара, извършван от СТАДОТО, не би трябвало да надвишава 1 трилион долара.

Да, ама той е 5 трилиона долара. Следователно стадото създава само 20% от оборота, а другите 80% го създават едрите спекуланти (банки и HFT фондове), които се опитват законно да оберат същото това стадо. Ако тези разсъждения са верни, то тогава битката за обиране на стадото е жестока. Близко е до ума, че ловците (тези които се опитват да оберат стадото) по презумпция са експерти в своята дейност, щото ако не бяха такива, също щяха да станат членове на стадото.

Ритейл трейдерите, които търгуват в един затворен малък маржин пазар, ползват същите цени на основния пазар, и при тях има същите класификации на участниците в този малък пазар. Има обаче различен психологически профил при интуитивните трейдери, и основната разлика е наличието на силни емоции, като например СТРАХ и АЛЧНОСТ. Тези емоции обаче не влияят на основния пазар. Влияят само на сумата на акаунта на интуитивните спекуланти.

От тука идва и разликата при различните пазари. На ФОРЕКС пазара има само 20% влияние от страна на стадото и 80% влияние от страна на едрите спекуланти и/или спекулантите с експертни познания. При криптовалутите обаче е точно обратното - при тях влиянието на стадото е 80-90%, и именно поради тази причина тези пазари са много по-волатилни и по-нестабилни в ценово отношение.

[k_v_v_]

Много е забавно да четеш как някой ти обяснява, че нещо което си направил и правиш е невъзмоно да се направи, особено като не схваща като му обясняваш как се прави