Защо повечето трейдъри губят?

[Mateev]

В някои случаи мащабируемостта може да има значение.

https://prnt.sc/r1u13b този тренд от вчера както и да го мащабираш е по различне от следващия период. Единия има вероятност кято е за понижаване другия може да 50%

Добре де, сметни пиповете във височина, раздели ги на броя на тиковете, образували тренда, и резултата го умножи по 50 и прибави 50. Приемаме, че всеки тик е с дължина 1 пип. Броят на тиковете можеш да го видиш от Volume на баровете. Ако го нямаш, смятай средно по 1 тик на секунда и сметни броя на секундите в тренда. Кажи ми какво си получил след тези сметки, че ми е интересно.

Бас ловя, че ще си много близо до 50-те процента, и ако се отклониш дори и само с 1 процент, ще съм безкрайно изненадан.

[k_v_v_]

Ще ви кажа още една причина защо повечето трейдери си губят парите. Няма да повярвате, но тази причина е чисто ПСИХОЛОГИЧЕСКА и на нейното МАНИПУЛАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ са подложени само ИНТУИТИВНИТЕ ТРЕЙДЕРИ. Системните трейдери донякъде са имунизирани, въпреки че някои от тях също се подвеждат.

Не искам да обсъждам дали това е направено нарочно, или поради незнание на създателите на търговски софтуер, но е факт, че тази причина има СИЛНО ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ в психологически план върху всеки, който гледа графиките на финансовите инструменти, и на базата на видяното се опитва да прогнозира тяхното бъдещо движение.

Причината се нарича АВТОМАТИЧНО МАЩАБИРАНЕ НА ГРАФИКИТЕ ПО ВЕРТИКАЛА. При това мащабиране нищожни по амплитуда движения започват да изглеждат като големи и значителни. От вероятностна гледна точка обаче тези дребни движения не са нищо повече от нормален статистически шум.

За да се убеди всеки със собствените си очи за какво говоря, нека да разгледа третата версия на файла, който вчера го публикувах във връзка със задачата за генериране на различни случайности. В този файл нищо не съм променял по формулите, които създават случайната цифрова редица от 1000 тика. Единственото ново е, че добавих и втора графика, която е същата като първата, но в нея съм премахнал автоматичното мащабиране.

За да се ориентирате по-добре, оцветих фона на двете графики така:
- със зелен цвят - правилната графика, която дава реална представа за вероятноста, без да въвежда трейдера в заблуждение
- с червен цвят - грешната според мене графика, в която има автоматично мащабиране по вертикала

Задавайте в жълтото поле различни вероятности и натискайте по няколко пъти бутона F9, за да изтеглите различни комплекти от по 1000 тика. След това наблюдавайте каква графика се рисува в зелената и червената част. Предполагам сами ще осъзнаете, че зелената графика не ви заблуждава, и на нея ясно се вижда колко нищожни по размер са флуктуациите, които на заблуждаващата червена графика вие си мислите, че са трендове, съпротиви и прочее глупости, по които се подвеждате да си губите времето и парите.

Този постинг е в отговор на въпроса на K_W защо видими, стръмни и красиви на пръв поглед трендове аз твърдя, че тяхната вероятност пак си е някъде около 50%, и че те са просто флуктуации на случайноста или шум, който не подлежи на прогнозиране.

Проблемът със заблуждаващото действие на автоматичното мащабиране е сериозен, и за да не се подвежда човек от него, нуждае се от някаква формула, която да му даде ясен критерий каква е действителната (най-вероятната) вероятност, която е създала този тренд. Такава формула бях написал в тази тема, и форумните олигофрени се насраха да ми се подиграват за нея. Затова аз си изтрих постингите, но няколкото системни трейдера, които четат темата, си я запомниха и в момента успешно я използват.

Сега с тези две графики ви давам втори шанс сами да си изясните що за формула е това, и който има поне капчица интелигентност сам ще се досети, че определящ е ъгъла на наклона, а не абсолютната стойност по височина. От там нататък формулата се свежда до смятане на правоъгълни триъгълници, което се учи в трети клас.

В някои случаи мащабируемостта може да има значение.

https://prnt.sc/r1u13b този тренд от вчера както и да го мащабираш е по различне от следващия период. Единия има вероятност кято е за понижаване другия може да 50%

[Mateev]

Ще ви кажа още една причина защо повечето трейдери си губят парите. Няма да повярвате, но тази причина е чисто ПСИХОЛОГИЧЕСКА и на нейното МАНИПУЛАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ са подложени само ИНТУИТИВНИТЕ ТРЕЙДЕРИ. Системните трейдери донякъде са имунизирани, въпреки че някои от тях също се подвеждат.

Не искам да обсъждам дали това е направено нарочно, или поради незнание на създателите на търговски софтуер, но е факт, че тази причина има СИЛНО ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ в психологически план върху всеки, който гледа графиките на финансовите инструменти, и на базата на видяното се опитва да прогнозира тяхното бъдещо движение.

Причината се нарича АВТОМАТИЧНО МАЩАБИРАНЕ НА ГРАФИКИТЕ ПО ВЕРТИКАЛА. При това мащабиране нищожни по амплитуда движения започват да изглеждат като големи и значителни. От вероятностна гледна точка обаче тези дребни движения не са нищо повече от нормален статистически шум.

За да се убеди всеки със собствените си очи за какво говоря, нека да разгледа третата версия на файла, който вчера го публикувах във връзка със задачата за генериране на различни случайности. В този файл нищо не съм променял по формулите, които създават случайната цифрова редица от 1000 тика. Единственото ново е, че добавих и втора графика, която е същата като първата, но в нея съм премахнал автоматичното мащабиране.

За да се ориентирате по-добре, оцветих фона на двете графики така:
- със зелен цвят - правилната графика, която дава реална представа за вероятноста, без да въвежда трейдера в заблуждение
- с червен цвят - грешната според мене графика, в която има автоматично мащабиране по вертикала

Задавайте в жълтото поле различни вероятности и натискайте по няколко пъти бутона F9, за да изтеглите различни комплекти от по 1000 тика. След това наблюдавайте каква графика се рисува в зелената и червената част. Предполагам сами ще осъзнаете, че зелената графика не ви заблуждава, и на нея ясно се вижда колко нищожни по размер са флуктуациите, които на заблуждаващата червена графика вие си мислите, че са трендове, съпротиви и прочее глупости, по които се подвеждате да си губите времето и парите.

Този постинг е в отговор на въпроса на K_W защо видими, стръмни и красиви на пръв поглед трендове аз твърдя, че тяхната вероятност пак си е някъде около 50%, и че те са просто флуктуации на случайноста или шум, който не подлежи на прогнозиране.

Проблемът със заблуждаващото действие на автоматичното мащабиране е сериозен, и за да не се подвежда човек от него, нуждае се от някаква формула, която да му даде ясен критерий каква е действителната (най-вероятната) вероятност, която е създала този тренд. Такава формула бях написал в тази тема, и форумните олигофрени се насраха да ми се подиграват за нея. Затова аз си изтрих постингите, но няколкото системни трейдера, които четат темата, си я запомниха и в момента успешно я използват.

Сега с тези две графики ви давам втори шанс сами да си изясните що за формула е това, и който има поне капчица интелигентност сам ще се досети, че определящ е ъгъла на наклона, а не абсолютната стойност по височина. От там нататък формулата се свежда до смятане на правоъгълни триъгълници, което се учи в трети клас.

[bota156]

Матеев тука ме изненадА. Аз вземам от комшията и то в точно определено време на годината. Не че правя разлика ама така ми е казал.

[Mateev]

Това, че Матеев е от големите производители на мед, както той казва, за мен е голяма работа и без въпроси му свалям шапка за това.

Купувам мед от магазини на пчелари; останал си е с качеството от време оно, време "татово". А цената е ниска – последно купих 2.5 килограма за 18 лева. Истински мед.

Ха-ха ....
Специално за меда в наше време наистина е така. Списъкът с полезни съствки в него е дълъг поне 10 листа хартия, но това е вярно само ако медът е истински. Това не съм съвсем сигурен дали е вярно, ако говорим за "мед", купен от супермаркетите. Виж ако е от някой познат пчелар от квартала, тогава нещата стоят по съвсем друг начин.

Причината е, че светът е удавен от нискокачествен мед от Китай, Украйна и Аржентина. Специално в Китай директно го правят от изкуствено инвертиран сирооп, и после добавят някакви химии, за да изглежда като истински. А това че в него няма стотици видове полени, както трябва да има в истинския мед, китайците се оправдават, че уж е бил подложен на филтрация под високо налягане. Дръжки на търкалета, но номера минава.

Западните преработвателни предприятия (пък и българските) ги знаят тези неща, но предпочитат да купуват евтин китайски мед, и после да го подобряват поне малко от малко с източно-европейски мед, в това число и с Български мед. И в този продукт, който също по неведоми причини го наричат "мед", има дефицит на важните полезни съставки на истинския мед, и освен това има дори и вредни съставки, като например HMF (хидрокси метил фурфурол), който е отровен за хората и който се получава благодарение на обработката на меда с високи температури. Също така тези високи температури, които използват обработващите предприятия с цел декристализация и по-лесна филтрация, всъщност водят до разграждане на всички полезни ензими в меда, като напр. диастаза.

Така че купувайте си мед от приятели-пчелари, ако искате наистина да се възползвате от многото му на брой полезни съставки. И второ - никога не подслаждайте с него горещи напитки, като например чай, за да не му разградите ензимите. Изчакайте температурата на чая да падне под 40 градуса, и чак тогава слагайте лъжичката с мед. Ако медът ви е кристализирал в бурканчето, можете да го декристализирате, като го сложите за 48 часа в тенджера с топла вода с температура 40 градуса. В никакъв случай обаче не вдигайте температурата над 40 градуса, за да не се разградят ензимите, и за да не се появи ХМФ.

[78-10]

Това, че Матеев е от големите производители на мед, както той казва, за мен е голяма работа и без въпроси му свалям шапка за това.

Купувам мед от магазини на пчелари; останал си е с качеството от време оно, време "татово". А цената е ниска – последно купих 2.5 килограма за 18 лева. Истински мед.

[Mateev]

Аз не мисля, че манипулирането на пазара ни засяга кой-знае колко като трейдери. За нас това е само един факт, който го детектираме в цифровата редица на черната кутия. А това че някъде някой си е заложил главата и рискува да влезе в затвора - това си е негов проблем, а не наш. За нас е по-интересен факта дали не можем някакси да влезем в неговата посока и да съберем малко трохички от богатата негова трапеза.

По пазарите има и други неефективности (разбирайте зависимости), които ги няма в един идеален генератор на случайност. Например гаповете - те са специалитет само и единствено на пазарите, но не и на генераторите на случайност. Тези гапове няма как да ги предвидим и отиграем, но можем да отиграем обратното запълване на дупката на гапа (все пак пазара се грижи да поддържа 50-те процента вероятност).

Другата разлика са постепенно ускоряващите се или постепенно забавящите се трендове. Такова нещо почти няма в идеалната случайност. При нея има преди всичко прави трендове, сглобени в ABC вълни с различно съотношение на дължините на A, B и C вълните. Пазарите обаче са склонни да правят ускоряващи се трендове, като причина за това е именно психологията на стадото - включват се все повече и повече нови участници и бързат, за да не пропуснат големия от тяхна гледна точка келепир.

Другото са PIN-баровете. Тях почти ги няма в идеалната случайност, а по реалните пазари са често срещано явление. Причината е пак психологията на пазарните участници - алчност и страх, водещи до панически и разбира се грешни действия по отношение на парите в техния акаунт.

В идеалната случайност много рядко се образуват красиви флагове и триъгълници. Не че ги няма, но не са толкова идеално оформени както при реалните пазари, и освен това са много по-малко на брой. Въобще при идеалната случайност всички патерни (фигури) са равновероятни, докато при реалните пазари определени любими на хората патерни са по-често срещани от нормалното. Това пак се предизвиква от еднотипните емоции на хората - пазарни участници (стадото).

Същото важи и за трендлиниите. В идеалната случайност рядко се срещат 3 точки, подредени в една линия. В реалните пазари това явление е често срещано, при това понякога говорим за 4 или дори за 5 точки в почти идеална трендлиния.

Всичките тези неща човек много лесно може да ги види и сам, ако просто на Excel си изгенерира случайни тикове, и после направи графика, за да гледа какви картинки се получават. По-сложното е да напише софтуер и да преброи колко често се среща една или друга фигура при двата вида графики (идеални и реални), за да си изясни има ли разлика в честотата на повторение. Бас ловя, че ще намери такива разлики при някои от патерните.

[bota156]

Ако ЧАКАШ, има да чакаш цял живот и още 10 живота след него. Спомни си изказването на собственика на Ali Express - бедните ЧАКАТ и именно затова са бедни. За разлика от тях успелите в живота са АКТИВНИ в своите действия. Ти лично вместо да ЧАКАШ, трябваше да провериш на практика дали написаното от мене и K_W не е вярно. И ако беще проверил, щеше сам да се убедиш със собствените си очи. А сега само ТЕОРЕТИЗИРАШ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА НЕЗНАНИЕТО и да ме простиш, но и от ПОЗИЦИЯТА НА МЪРЗЕЛА.

Аз съм го проверил преди 20 години.
За мързела не мисля изобщо да се напъвам за каквото и да е.
Ти гониш, аз съм се изпаружил до камината и ти гледам сеира.
И раздавам титли на измамници, малоумници и т.н. Конкурираш се с един друг у форума дето ще докарва вода от Козлодуй за София

[Kildirim_Bei]

От този пост разбрах че не знаеш какво е споофинг. Именно той е вида манипулация който се има предвид.

"неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането/търсенето на финансов инструмент"

Spoofing is a form of market manipulation in which a trader places one or more highly-visible orders, but has no intention of keeping them (the orders are not considered bona fide). While the trader's spoof order is still active (or soon after it is canceled), a second order is placed of the opposite type.

Благодаря за информацията. Лайка е от мен.
Директивата не е само за спууфинг в този смисъл, защото тук няма сключени сделки. Поръчка и сделка са различни неща. Но е включен в директивата в смисъл на манипулация.
Данните за котировките са на база сделки.

[k_v_v_]

Ясно е написано пазарна манипулация, сключване на сделки и определяне на цената на даден финансов инструмент на необичайно равнище.
Всичко това е изкуствено предизвикано отклонение от нормата, както беше описано от Матеев. И щом манипулаторите се грижат за генерирането на трендове в случайностите, сега разбрах защо не му пука за всички фактори в черната кутия, а са важни само числата, дето излизат оттам.
Купуване и продаване на финансови инструменти в големи размери не е задължително свързано с пазарна манипулация. Но може да бъде.
Търговията с вътрешна информация е просто гарнитура към манипулациите, затова е спомената.
Спууфинга няма нищо общо с темата, освен ако не иска някой да краде данни и да се логне незаконно в трейдинг деска на някоя акула от форекса.

От този пост разбрах че не знаеш какво е споофинг. Именно той е вида манипулация който се има предвид.

"неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането/търсенето на финансов инструмент"

Spoofing is a form of market manipulation in which a trader places one or more highly-visible orders, but has no intention of keeping them (the orders are not considered bona fide). While the trader's spoof order is still active (or soon after it is canceled), a second order is placed of the opposite type.

[Kildirim_Bei]

Тези регламенти отразяват споофинга (ако знаеш какво е ) и търговяита с вътрешна информация.

Купуването на какъвто и да било инструмент в големи размери естествено би довело до покачване на цената, затварянето на позициятаа би довело до реципрочна реакция в обратна посока, разбира се при идентични условия на насрещна ликвидност. Именно така се движат цените на финансовите инструменти.

Да не говорим, че примера е абсолютно ХИПОТЕТИЧЕН.
Общо взето идеята на постовете ти отново се свежда чисто и просто до това да се заядеж за нещо

Ясно е написано пазарна манипулация, сключване на сделки и определяне на цената на даден финансов инструмент на необичайно равнище.
Всичко това е изкуствено предизвикано отклонение от нормата, както беше описано от Матеев. И щом манипулаторите се грижат за генерирането на трендове в случайностите, сега разбрах защо не му пука за всички фактори в черната кутия, а са важни само числата, дето излизат оттам.
Купуване и продаване на финансови инструменти в големи размери не е задължително свързано с пазарна манипулация. Но може да бъде.
Търговията с вътрешна информация е просто гарнитура към манипулациите, затова е спомената.
Спууфинга няма нищо общо с темата, освен ако не иска някой да краде данни и да се логне незаконно в трейдинг деска на някоя акула от форекса.

[k_v_v_]

Регламент (EС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба:

Манипулиране на пазара: манипулирането на пазара представлява сключване на сделка или поведение, което:

• дава или е вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането/търсенето на финансов инструмент; или
• определя или е вероятно да определи цената на даден финансов инструмент на необичайно равнище;

Манипулирането на пазара може да се състои също в:

• сключване на сделка или поведение, което включва фиктивно средство или друга форма на измама; или
• разпространяване на подвеждаща информация; или
• предаване на невярна или подвеждаща информация или предоставяне на неверни или подвеждащи входни данни, или всяко друго поведение, с което се манипулира изчисляването на бенчмарк.

Търговия с вътрешна информация: търговия с вътрешна информация възниква, когато дадено лице използва вътрешна информация за сключване на сделки за своя сметка или за сметка на трета страна с финансов инструмент, за който се отнася вътрешната информация. Вътрешната информация е с точно естество, което не е публично, свързано с емитент/и на финансови инструменти, и което, ако се оповести, би имало значително въздействие върху цените.

Незаконно разкриване на вътрешна информация: незаконното разкриване на вътрешна информация възниква, когато дадено лице притежава вътрешна информация и я разкрива на друго лице (например чрез изтичане на поверителни документи, съдържащи вътрешна информация), освен в случаите, когато разкриването се извършва при обичайно изпълнение на служебните или професионални задължения.

Тези регламенти отразяват споофинга (ако знаеш какво е ) и търговяита с вътрешна информация.

Купуването на какъвто и да било инструмент в големи размери естествено би довело до покачване на цената, затварянето на позициятаа би довело до реципрочна реакция в обратна посока, разбира се при идентични условия на насрещна ликвидност. Именно така се движат цените на финансовите инструменти.

Да не говорим, че примера е абсолютно ХИПОТЕТИЧЕН.
Общо взето идеята на постовете ти отново се свежда чисто и просто до това да се заядеж за нещо

[Mateev]

Ами айде де.
От месеци те чакаме ти просветения да ни ПОКАЖЕШ една "работеща" зависимост.
Засега продължаваш с празните приказки

Ако ЧАКАШ, има да чакаш цял живот и още 10 живота след него. Спомни си изказването на собственика на Ali Express - бедните ЧАКАТ и именно затова са бедни. За разлика от тях успелите в живота са АКТИВНИ в своите действия. Ти лично вместо да ЧАКАШ, трябваше да провериш на практика дали написаното от мене и K_W не е вярно. И ако беще проверил, щеше сам да се убедиш със собствените си очи. А сега само ТЕОРЕТИЗИРАШ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА НЕЗНАНИЕТО и да ме простиш, но и от ПОЗИЦИЯТА НА МЪРЗЕЛА.

[Kildirim_Bei]

Пишеш абсолютни глупости Явно просто защото не можеш да кажеш нищо смислено и аргументирано по темата.

Ще посочиш ли в кой наказателен кодекс и под каква форма са описани тези движения?

Регламент (EС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба:

Манипулиране на пазара: манипулирането на пазара представлява сключване на сделка или поведение, което:

• дава или е вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането/търсенето на финансов инструмент; или
• определя или е вероятно да определи цената на даден финансов инструмент на необичайно равнище;

Манипулирането на пазара може да се състои също в:

• сключване на сделка или поведение, което включва фиктивно средство или друга форма на измама; или
• разпространяване на подвеждаща информация; или
• предаване на невярна или подвеждаща информация или предоставяне на неверни или подвеждащи входни данни, или всяко друго поведение, с което се манипулира изчисляването на бенчмарк.

Търговия с вътрешна информация: търговия с вътрешна информация възниква, когато дадено лице използва вътрешна информация за сключване на сделки за своя сметка или за сметка на трета страна с финансов инструмент, за който се отнася вътрешната информация. Вътрешната информация е с точно естество, което не е публично, свързано с емитент/и на финансови инструменти, и което, ако се оповести, би имало значително въздействие върху цените.

Незаконно разкриване на вътрешна информация: незаконното разкриване на вътрешна информация възниква, когато дадено лице притежава вътрешна информация и я разкрива на друго лице (например чрез изтичане на поверителни документи, съдържащи вътрешна информация), освен в случаите, когато разкриването се извършва при обичайно изпълнение на служебните или професионални задължения.

[k_v_v_]

Тия случайни движения, дето рисуваш, са описани в Наказателния кодекс, а не в статистиката.
Чиста пазарна манипулация описваш, която попада под ударите на закона. Значи системните трейдъри се надяват на пазарни манипулации, и ако ги хванат като движение, се радват, ако не - си траят и се надяват манипулатора да им пусне фъндък следващия път (вместо да го докладват на органите).

Пишеш абсолютни глупости Явно просто защото не можеш да кажеш нищо смислено и аргументирано по темата.

Ще посочиш ли в кой наказателен кодекс и под каква форма са описани тези движения?