Защо повечето трейдъри губят?

[bvg]

Да си дойдем на думата - манипулация, понеже се въртят много пари е ясно, че не са оставени на случайността. Та да хванем манипулацията, да хванем къде е уговорения мач, да имаме интуиция, но математическо изследване на зависимости, каквото няма - не е ли извинение или дори глупост?

Само след като го изследваме, можем да кажем дали има или няма.

[Harry Kane]

Много хора бъркат ентропия с вероятност. Да много по-вероятно е да се падне разбъркана последователност от подредена, но коя да е разбъркана редица е еднакво вероятна с редица с еднакви членове. Интуицията на хората обаче е донякъде вярна. Някъде в бъдеще числото 53 е нормално да се падне по-често заради флуктоациите на случайността. Предвид мафиотския модел в Италия (който е взаимстван и у нас), по-скоро съм склонен да смятам, че е била гениална манипулация на организаторите.

Да си дойдем на думата - манипулация, понеже се въртят много пари е ясно, че не са оставени на случайността. Та да хванем манипулацията, да хванем къде е уговорения мач, да имаме интуиция, но математическо изследване на зависимости, каквото няма - не е ли извинение или дори глупост?

[bvg]

Матеев, нещо по тази статия на тема монетата, че всяко хвърляне е независимо от следващите, нищо че сме имали 10 пъти под ред тура, и 11 и 12 може да са пак тура и това няма нищо общо с предишните или с 13то примерно

https://glas.bg/zhivot-lyubopitno/gr...puskat-426277/

Много хора бъркат ентропия с вероятност. Да много по-вероятно е да се падне разбъркана последователност от подредена, но коя да е разбъркана редица е еднакво вероятна с редица с еднакви членове. Интуицията на хората обаче е донякъде вярна. Някъде в бъдеще числото 53 е нормално да се падне по-често заради флуктоациите на случайността. Предвид мафиотския модел в Италия (който е взаимстван и у нас), по-скоро съм склонен да смятам, че е била гениална манипулация на организаторите.

[Harry Kane]

Матеев, нещо по тази статия на тема монетата, че всяко хвърляне е независимо от следващите, нищо че сме имали 10 пъти под ред тура, и 11 и 12 може да са пак тура и това няма нищо общо с предишните или с 13то примерно

https://glas.bg/zhivot-lyubopitno/gr...puskat-426277/

[Money]

Какво мислите за книгата на Беноа Манделброт „The (mis)behaviour of markets : a fractal view of risk, ruin, and reward“?

Взех я от библиотеката. Сега чета увода:

”Thus, reading this volume will not make you rich. But it will make you wiser— and may thereby save you from getting poorer.”

[vstoykov]

Какво мислите за книгата на Беноа Манделброт „The (mis)behaviour of markets : a fractal view of risk, ruin, and reward“?

[Todor Sabev]

Todor Sabev
Junior Member




Днес, 08:55


Дълги по тренда стоп 1580.

Преместени стопове на по голяма част другите позиции на нула 1551.

Вероятно последно влизане на пазара от тук чакам да се развие тренда и да формира връх март месец. Следва последователно местене на стоповете и ръчно затваряна на позициите.

Last edited by Todor Sabev; Днес, 08:59.

[k_v_v_]

Няма да ти се хареса това, което получих при сметките. Вероятноста на черната кутия, създала тази цифрова последователност от сделки, е 50.12%. Безсмислено е да смятаме доверителни интервали, тъй като още от сега е ясно, че долната граница ще е отрицателна.

Без да искаш ти нагледно даде пример как автоматичното мащабиране лесно може да подведе всеки един трейдер, който няма в арсенала си точен и ясен критерий за правилна оценка на качеството на стратегията.

Дори и без критерий можеше сам да се усъмниш на база на познанието, получено от екселския файл от преди 2 дена. В него ти сам видя, че само близките до 50% вероятности генерират къдрави криви, които автоматичното мащабиране ги разпъва в цял мащаб и прикрива факта, че техния наклон всъщност е много малък. Също така сам видя, че хубавите вероятности (от 60% нагоре) създават гладки и почти прави Equity-та. Не че и те не са къдрави, но автоматичното мащабиране поради големия наклон не може да даде такъв голям мащаб, щото да се видят реалните флуктуации.

От тука можем да си направим извода, че гладките и почти прави криви на Equity-то са един сравнително добър критерий за по-висока вероятност на черната кутия. Следователно ако търсиш стратегии със SQ, заложи на критерия Stability или SQN или едновременно и на двата в равни пропорции.

Напротив може да ми хареса резултата може и на теб. Сметни все пак доверителния интервал да се уверим ако имаш възможност. Аз после ще предоставя още информация.

[Mateev]

Матеев, би ли сметнал доверителния интервал на една система. Системта се върти в интернет пространството, интересно ми е на база извадката която ще ти дам, дали може да се прецени какво е качеството и до колко метода който ползваш засича кървфитване.

https://dox.abv.bg/download?id=7e162794ec# - Линк за сваляне

Няма да ти се хареса това, което получих при сметките. Вероятноста на черната кутия, създала тази цифрова последователност от сделки, е 50.12%. Безсмислено е да смятаме доверителни интервали, тъй като още от сега е ясно, че долната граница ще е отрицателна.

Без да искаш ти нагледно даде пример как автоматичното мащабиране лесно може да подведе всеки един трейдер, който няма в арсенала си точен и ясен критерий за правилна оценка на качеството на стратегията.

Дори и без критерий можеше сам да се усъмниш на база на познанието, получено от екселския файл от преди 2 дена. В него ти сам видя, че само близките до 50% вероятности генерират къдрави криви, които автоматичното мащабиране ги разпъва в цял мащаб и прикрива факта, че техния наклон всъщност е много малък. Също така сам видя, че хубавите вероятности (от 60% нагоре) създават гладки и почти прави Equity-та. Не че и те не са къдрави, но автоматичното мащабиране поради големия наклон не може да даде такъв голям мащаб, щото да се видят реалните флуктуации.

От тука можем да си направим извода, че гладките и почти прави криви на Equity-то са един сравнително добър критерий за по-висока вероятност на черната кутия. Следователно ако търсиш стратегии със SQ, заложи на критерия Stability или SQN или едновременно и на двата в равни пропорции.

[k_v_v_]

...

Матеев, би ли сметнал доверителния интервал на една система. Системта се върти в интернет пространството, интересно ми е на база извадката която ще ти дам, дали може да се прецени какво е качеството и до колко метода който ползваш засича кървфитване.

https://dox.abv.bg/download?id=7e162794ec# - Линк за сваляне

[Mateev]

Ако не си разбрал досега, съм честен, прям и откровен. Аз казвам нещата както ги мисля и виждам. Тъй като уважавам мнението и услията ти, откровенно ти казах, че с тази "задача" не ми се занимава, а не просто да си замълча и ти да очакваш че ще ти споделя резултат и тн.

Казах ти, може и да си прав.

Кажи какво произлиза от това според теб? Какво ако е 50% (което изобщо не ми се вярва)? Как това променя задачата за търсене на системи?

Аз не виждам как това би променило нещо което правя или експлоатирам. Не съм сигурен, че реално има значение и който и от двата отговора да е верен 40-60 или 50 ще променя нещо . Нали има печеливши системи, нали работят и върху данни които не са виждали, нали има методи за откриването им.

Промяната не идва от това какви са вероятностите на първичните ценови редици, а от това, че нашето Equity от нашата търговска дейност всъщност включва копие от тези редици. Тоест когато трейдера отвори някаква сделка, той всъщност се подлага на експозицията от движението на цените чак до последния тик. И както се движат цените, така се движи и Equity-то, разбира се мащабирано с някакъв коефициент (лотовете на сделката). Когато се затвори сделката, експозицията на цените върху Equity-то се прекратява.

И какво излиза?
Излиза, че с нашата търговска денйност ние всъщност режем различни парчета от ценовата графика чак до последния тик, мащабираме ги, слепваме ги едно след друго, и така получаваме нашата графика на Equity-то. И тази графика на Equity-то също представлява цифрова редица, която също е съставена от тикове, които също си имат на входа някаква черна кутия, която също се явява генератор на случайност, който също има НЯКАКВА ВЕРОЯТНОСТ. Сега разбра ли?

Тази вероятност е по-висока или по-ниска и зависи от правилата на нашата стратегия, които определят логиката на работа на черната кутия на този генератор на случайност. И вече предполагам сам се досещаш, че най-важният параметър на тази черна кутия е ВЕРОЯТНОСТА, КОЯТО ТЯ СЪЗДАВА. Всички други параметри от историческите тестове ряпа да ядат. Повечето от тях може и да се окаже, че са СИЛНО ПОДВЕЖДАЩИ, тъй като не отчитат правилно параметрите на черната кутия.

От тука и първият основополагащ извод:
Кривата на баланса или на Equity-то на нашата търговска стратегия може да е силно подвеждаща, тъй като тя също е подложена на АВТОМАТИЧНО МАЩАБИРАНЕ ПО ВИСОЧИНА. Това автоматично мащабиране може и да показва на очите и мозъка каква е формата на кривата, но в никакъв случай не показва какъв е РЕАЛНИЯ НАКЛОН НА ТАЗИ КРИВА. Тоест не показва КАКВА Е РЕАЛНАТА ВЕРОЯТНОСТ на черната кутия на стратегията, и това може да доведе до много самозаблуди, както и се случва на практика с част от системните трейдери.

Следователно отново се нуждаем от формула на някакъв критерий, който да е ПРАВИЛЕН И ВЕРЕН и който реално да отчита именно ВЕРОЯТНОСТА на черната кутия, наречена СТРАТЕГИЯ, а не нещо друго, което носи маловажна информация в себе си. Тази формула ти вече я знаеш, но явно все още не си осъзнал колко е важна.

Тази формула е в състояние да разпознае и разграничи две стратегии, които автоматичното мащабиране ги е направило да имат почти еднакво визуално Equity, а в действителност черната кутия на едната стратегия да създава вероятност например 52%, а на другата - 60%. С този проблем се сблъскахме със Shkata, след като анализирахме около 200 000 уж добри стратегии, създадени от Strategy Quant. И представи си колко голямо беше нашето изумление, когато установихме, че около 59-60% вероятност имат само 20-30 от всичките стратегии. Та това е само 0.01% добри стратегии от всички останали, за които Strategy Quant със своите си некачествени критерии твърди, че уж са много добри..

Та ето в това се състои силата на този метод на разсъждение и на тази формула. Вече си имаме математически доказан ВЕРЕН КРИТЕРИЙ за разпознаване на добри от лоши стратегии, който критерий се явява изключително полезен в развойната дейност, защото предпазва системните трейдери от въвеждане в заблуждениe, породено от автоматичното мащабиране на кривите на баланса и/или Equity-то.

Още веднъж повтарям, за да систематизирам всичко в 1-2 изречения:
При анализа на ценовите графики или на графиките на нашето Equity е важна не формата на кривата, която автоматичното мащабиране навира в очите ни, а вероятноста на черната кутия, породила тези криви. Тази вероятност се смята по формулата, която вече я знаеш, и тя е единственият сериозен и правилен критерий за оценка и сравнение на качествата на различните търговски стратегии. Само за точност на твърдението ще вмъкна и доверителния интервал на тази вероятност, който превръща точковата оценка от миналото в интервална оценка за бъдещето, при която е важно долната граница на този интервал да е положителна..

[k_v_v_]

Това не го отричам, то е вярно. Само че аз се научих как да ги изчислявам тези вероятности, и с очите си видях, че те с много малко се различават от 50-те процента. Ти обаче ми пишеш, цитирам:



Хей те това не мога да го разбера. Умен човек си и предполагам осъзнаваш, че има вероятност и да се окажа прав. В същото време не ти се занимава да го провериш това основополагащо твърдение. Ами ако се окажа прав, как тогава ще си спокоен за изграждането на цялата ти останала кула от собствени познания, ако една от нейните основи има опасност да се срути?

Иначе и аз си мислех така като тебе, че в 50-те процента на пазара има вградени вероятности, които се отклоняват в двете посоки с по 10-20%. Да, ама след като се научих да ги изчислявам, открих, че те се отклоняват с не повече от 1%. Това ново знание е прекалено важно, за да го подмина току-така с лека ръка. То влече след себе си много последици, част от които дори и аз все още не съм ги осъзнал и проверил.

ПП: Мога да ти представя още едно доказателство, но то вече не е за публичното пространство. Ако проявяваш интерес, звънни ми по телефона.

Ако не си разбрал досега, съм честен, прям и откровен. Аз казвам нещата както ги мисля и виждам. Тъй като уважавам мнението и услията ти, откровенно ти казах, че с тази "задача" не ми се занимава, а не просто да си замълча и ти да очакваш че ще ти споделя резултат и тн.

Казах ти, може и да си прав.

Кажи какво произлиза от това според теб? Какво ако е 50% (което изобщо не ми се вярва)? Как това променя задачата за търсене на системи?

Аз не виждам как това би променило нещо което правя или експлоатирам. Не съм сигурен, че реално има значение и който и от двата отговора да е верен 40-60 или 50 ще променя нещо . Нали има печеливши системи, нали работят и върху данни които не са виждали, нали има методи за откриването им.

[Mateev]

....Кое не ти харесва в идеята, че пазарите се движат от изчезващи, появяващи се и променящи се вероятности, които остават активни за минути, часове, дни или месеци?.....

Това не го отричам, то е вярно. Само че аз се научих как да ги изчислявам тези вероятности, и с очите си видях, че те с много малко се различават от 50-те процента. Ти обаче ми пишеш, цитирам:

Честно ще ти кажа, че не ми се занимава

Хей те това не мога да го разбера. Умен човек си и предполагам осъзнаваш, че има вероятност и да се окажа прав. В същото време не ти се занимава да го провериш това основополагащо твърдение. Ами ако се окажа прав, как тогава ще си спокоен за изграждането на цялата ти останала кула от собствени познания, ако една от нейните основи има опасност да се срути?

Иначе и аз си мислех така като тебе, че в 50-те процента на пазара има вградени вероятности, които се отклоняват в двете посоки с по 10-20%. Да, ама след като се научих да ги изчислявам, открих, че те се отклоняват с не повече от 1%. Това ново знание е прекалено важно, за да го подмина току-така с лека ръка. То влече след себе си много последици, част от които дори и аз все още не съм ги осъзнал и проверил.

ПП: Мога да ти представя още едно доказателство, но то вече не е за публичното пространство. Ако проявяваш интерес, звънни ми по телефона.

[Mateev]

Всичко написано от мене по форумите е с гриф "Който разбрал, разбрал. Който не, ами това си е за негова сметка". Аз не искам никого да убеждавам в нищо. Всеки си има глава на раменете и си носи последствията от нейните решения. Аз си написах мнението по дадения въпрос и дори приведох доказателства. По-елементарно няма как да го обясня, затова и казвам "който разбрал, разбрал".

Ако има зададен някакъв допълнителен въпрос по изложената материя - ами обяснявам. Ако няма такъв и има твърдения, че аз греша - ами добре, всеки си е в правото да си мисли каквото си иска и да си вярва в каквото си иска. Аз например вярвам в извънземни, но не мога да го докажа. Това обаче, което го пиша за трейдинга, мога да го докажа, но издигнатата бариера в разсъжденията на някои хора се съпротивлява на доказателството, защото то разбива някоя самозаблуда. Затова и си има разумно ниво на усилията, след което просто няма смисъл да се обсъжда дадения аспект и дадената тема.

А след като няма обща тема за обсъждания, значи прекратяваме обсъжданията по този аспект и така решаваме проблема.

[k_v_v_]

Добре де, сметни пиповете във височина, раздели ги на броя на тиковете, образували тренда, и резултата го умножи по 50 и прибави 50. Приемаме, че всеки тик е с дължина 1 пип. Броят на тиковете можеш да го видиш от Volume на баровете. Ако го нямаш, смятай средно по 1 тик на секунда и сметни броя на секундите в тренда. Кажи ми какво си получил след тези сметки, че ми е интересно.

Бас ловя, че ще си много близо до 50-те процента, и ако се отклониш дори и само с 1 процент, ще съм безкрайно изненадан.

Честно ще ти кажа, че не ми се занимава, не държа и да съм прав. Като цяло поне за мен тази цялата история,да не говорим пък това в другата тема, не носи особена стойност. Генератора ти ми се стори интересен поради твърдението ти, което си казвал многократно, че пазара е реално с 50% вероятност. На симулатора ти обаче видях друго, по ниски и по високи вероятности генерират много типични за паарите графики.
Сам казваш че вероятност различна от 50% генерира тренд, еми да и аз това виждам, на FX пазара често има трендове в някоя посока.

Кое не ти харесва в идеята, че пазарите се движат от изчезващи, появяващи се и променящи се вероятности, които остават активни за минути, часове, дни или месеци?

Нещо за което мисля да ползвам генератора е, акот някой ми спори че не търгува случайно, мога бързо да му изгенерирам графика с 50% вероятност кято ще прилича на кривата му