Първоначално изпратено от satz
Разгледай мнение
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Защо повечето трейдъри губят?
Collapse
X
-
Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнениеДа, основната крива е реалната история. От нея трябва да извлечем генетичния код за да произведем симулираните криви.
И точно тук е ключовата част при която вдигаме концепцията на следващото ниво! Самите зависимости които се съдържат в историческата крива вече не ни интересуват! Интересуват ни само параметрите на кривата и по точно разпределението на ценовите маршрути след като сме ги разбили на по малки интервали. Най вече ни интересуват 24 часовите интервали. В тях се съдържа всичко.
Ето например как изглежда едно такова разпределение само по цени Close на М5 за последните 100 дена.
Ясно се вижда че цената се движи в определени граници които наподобяват нормалното разпределение. Но това е само привидно! В това разпределение има много скрита информация. Примерно има зависимости във времето, до колко първите часове оказват влияние на останалата част....
Или пък колко пъти цената пресича центъра на разпределението и каква е вероятността да достигне от една крайност до друга в рамките на един и същ интервал.... Има още стотици други такива параметри. Гладкост на кривите и др. Съвкупността от всички тези неща представлява генетичния код. [ATTACH=CONFIG]n3533424[/ATTACH]
После обаче осъзнах, че възможните разпределения съвсем не са чак толкова много. Дори са много малко на брой, и на практика нас ни интересувам само Т-разпределението на Стюдънт и Нормалното разпределение, които при по-голям брой събития на случайната величина се припокриват. Иначе да - при малък брой събития се получават на пръв поглед много на брой различни разпределения, но това е така защото говорим само за една малка извадка от Нормалното разпределение. Тази извадка не е репрезентатиивна за самото нормално разпределение, и това, че нейните параметри малко се различават от тези на нормалното разпределение, се дължи на флуктуациите на случайноста.
Както вече съм писал много пъти, най-големия проблем е как да различим флуктуациите от истинските зависимости, и засега аз виждам решение в доверителния интервал, който обаче изисква голям брой събития, за да се стесни достатъчно и да ни позволи да направим тази разлика. За съжаление обаче точно събитията, които ни интересуват (дългите трендове), са много малко на брой, и ако започнем да си вадим изводи за 5-10 срещания на тези редки събития, ще допуснем голяма грешка.
Last edited by Mateev; 22.01.2020, 23:40.
Коментар
-
Първоначално изпратено от bvg Разгледай мнение
Коментар
-
Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнениеПри стандартната концепция (както Матеев я разви) първо намираме печеливша стратегия която да работи върху историческата крива и после използваме симулации (и най вероятната вероятност) за да оптимизираме параметрите и нивото на риска.
Аз обаче сега си мисля (всъщност вече съм убеден) че можем да вдигнем концепцията още едно ниво нагоре и направо да прескочим частта с търсенето на печеливша стратегия на база исторически цени.
Тоест вече ще търсим печеливши стратегии само в бъдещето чрез симулации при което отпада изискването за ПМО на база история!
Дори и генетичния код също може да бъде симулиран и няма да има нужда да го вадим от историята.
А между другото забравих да ви кажа че всичко това което го пиша не е просто теория.
Цялата тази концепция я реализирах на практика преди два месеца и в момента системата работи на реална сметка.
Най интересното съм го запазил за десерт!
Какво правиш всъщност тогава като нямаш стратегия какво търгуваш и как?
Търгуап най-вероятния бъдещ път ли?
С какви правила?Last edited by k_v_v_; 22.01.2020, 23:05.FinancialMarkets.Zone
Коментар
-
Първоначално изпратено от bvg Разгледай мнение
Много е относително какво щее добре и поносимо за теб.
Отговора за сметката е най-лесен колкото се може по-малко, ако може нищо, ако дърпаш то да е след печеливша серия не в дроудаун. Това е една от големите трудности в трейдинга, която има важно отношение към заглавието на темата и как се става професионален трейдър и заслужава ли си въобще тази работа, също и защо е необходимо да се търси чужд капитал.
За дроудауна, аз настройвах системите досега до към 35%макс ДД, с идеята, че ще изтърпя и +40%, а и дори ако е двоен на предвидения. което често е и възможен сценарии т.е. 70% пак ще успея да се възстановя и да оцелея, особено предвид начина по който търгуват системите ми.
Вече гледам да преминавам на по-консервативен вариант с по-нисък риск до към 25%. Важното е какво можеш да изтърпиш психически, защото на хартия е едно, когато видиш обаче такиа загуби в сметката е друго. Има и друг момент, по високата толерантност към ДД значи неминуемо по-големи суингове в ПНЛа и през останалото време. трабва да си много майндфул за да виждаш как си +- една лека кола, че може и някой апартамент на моменти и това да не те клати психически.
Ето и реално с какво трябвяа да се съобразиш когато взимаш решение за ДД. Долната таблица важи ако работиш с плаващ лот и активен ММ
FinancialMarkets.Zone
Коментар
-
При стандартната концепция (както Матеев я разви) първо намираме печеливша стратегия която да работи върху историческата крива и после използваме симулации (и най вероятната вероятност) за да оптимизираме параметрите и нивото на риска.
Аз обаче сега си мисля (всъщност вече съм убеден) че можем да вдигнем концепцията още едно ниво нагоре и направо да прескочим частта с търсенето на печеливша стратегия на база исторически цени.
Тоест вече ще търсим печеливши стратегии само в бъдещето чрез симулации при което отпада изискването за ПМО на база история!
Дори и генетичния код също може да бъде симулиран и няма да има нужда да го вадим от историята.
А между другото забравих да ви кажа че всичко това което го пиша не е просто теория.
Цялата тази концепция я реализирах на практика преди два месеца и в момента системата работи на реална сметка.
Най интересното съм го запазил за десерт!Last edited by alphaomega; 22.01.2020, 22:42.
Коментар
-
Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
Да, основната крива е реалната история. От нея трябва да извлечем генетичния код за да произведем симулираните криви.
И точно тук е ключовата част при която вдигаме концепцията на следващото ниво! Самите зависимости които се съдържат в историческата крива вече не ни интересуват! Интересуват ни само параметрите на кривата и по точно разпределението на ценовите маршрути след като сме ги разбили на по малки интервали. Най вече ни интересуват 24 часовите интервали. В тях се съдържа всичко.
Ето например как изглежда едно такова разпределение само по цени Close на М5 за последните 100 дена.
Ясно се вижда че цената се движи в определени граници които наподобяват нормалното разпределение. Но това е само привидно! В това разпределение има много скрита информация. Примерно има зависимости във времето, до колко първите часове оказват влияние на останалата част....
Или пък колко пъти цената пресича центъра на разпределението и каква е вероятността да достигне от една крайност до друга в рамките на един и същ интервал.... Има още стотици други такива параметри. Гладкост на кривите и др. Съвкупността от всички тези неща представлява генетичния код. [ATTACH=CONFIG]n3533424[/ATTACH]
На мне ми се струва невъзможно, а и излишно. Мислиш ли че е възможно и с каква точност?
Общо взето ми се струва че искаш да правиш предиктив ТА, такъв правят и повечето интуитивни трейдъри. Аз мисля, че работещото нещо е реактив ТА, аз прилагам такъв.FinancialMarkets.Zone
Коментар
-
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
Кривата за която говориш е примерно историята на EURUSD за последнит 20 години, нали така?
Аз мисля, че в тази крива има не малко хаос и случайност. Това значи, че тя е можело да изглежда много по-различно в бъдеще, и дае била различна в миналото. Както и ти казваш.
Според мен генетичния код е това което не е случайно в нея, там където има някаква закономерност или по-скоро тенденция, събитие което има по голяма вероятност дасе развие по един начин не по друг. Тази зависимост трябва да остане налична, дори и в бъдещите милиони или трилиони възможни криви.
Ако не това какво ще търсим и търгуваме?
И точно тук е ключовата част при която вдигаме концепцията на следващото ниво! Самите зависимости които се съдържат в историческата крива вече не ни интересуват! Интересуват ни само параметрите на кривата и по точно разпределението на ценовите маршрути след като сме ги разбили на по малки интервали. Най вече ни интересуват 24 часовите интервали. В тях се съдържа всичко.
Ето например как изглежда едно такова разпределение само по цени Close на М5 за последните 100 дена.
Ясно се вижда че цената се движи в определени граници които наподобяват нормалното разпределение. Но това е само привидно! В това разпределение има много скрита информация. Примерно има зависимости във времето, до колко първите часове оказват влияние на останалата част....
Или пък колко пъти цената пресича центъра на разпределението и каква е вероятността да достигне от една крайност до друга в рамките на един и същ интервал.... Има още стотици други такива параметри. Гладкост на кривите и др. Съвкупността от всички тези неща представлява генетичния код.
Last edited by alphaomega; 22.01.2020, 21:22.
Коментар
-
Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
Генетичния код на една ценова крива няма нужда от търсене и гадаене! Числата са ясни точни. Кривата има точни характеристики и статистически разпределения на различните технически елементи. Достатъчно е да имаш алгоритъма с който да ги извлечеш. После тези числа се превръщат във входни параметри с които можеш да симулираш милиони криви всяка от които съдържа в себе си същия генетичен код. Тоест вземаш истинската крива и от нея произвеждаш милиони нови криви и вариации. Това според мен е много по ефективно от колкото да търсиш дълга достоверна история и да разчиташ само на една крива.
Ще ти го кажа по друг начин.
Истинската ценова крива е само една от милиардите възможни. Представи си че истинската крива ако я поставиш в разпределението на симулираните криви произведени от същия генетичен код тази крива може да се намира навсякъде. Може да е на дъното, в средата или най отгоре.....
В истинската крива ще има много събития които са се случвали само веднъж за цялата история. А при симулираните криви същите събития може да се случат хиляди пъти и всяка вариация да е различна.
Като оптимизираш стратегията си само по една единствена крива ти все едно вземаш крива от разпределението от симулациите с този генетичен код. На случаен принцип решаваш да избереш само една и да вярваш сякаш тя съдържа в себе си всички възможни сценарии. Реално обаче изпускаш важна информация от бъдещето тъй като има много по голяма вероятност реалната бъдеща крива да е подобна на някоя от симулираните от колкото на реалната историческа.
Не знам дали разбираш какво искам да кажа, но по добре от това не мога да го обясня .Може би трябва да нарисувам картинки.....
Аз мисля, че в тази крива има не малко хаос и случайност. Това значи, че тя е можело да изглежда много по-различно в бъдеще, и дае била различна в миналото. Както и ти казваш.
Според мен генетичния код е това което не е случайно в нея, там където има някаква закономерност или по-скоро тенденция, събитие което има по голяма вероятност дасе развие по един начин не по друг. Тази зависимост трябва да остане налична, дори и в бъдещите милиони или трилиони възможни криви.
Ако не това какво ще търсим и търгуваме?FinancialMarkets.Zone
Коментар
-
Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнениеНапоследък ми се върти идеята че тестването и оптимизирането с исторически цени всъщност е напълно излишно и най вероятно съществуват други много по ефективни начини за създаване на автоматизирани печеливши стратегии.....
Термина ГЕНЕТИЧЕН КОД ти го измисли, но и без термин аз правя това вече няколко години. Това по отношение на миналото. По-отношение на бъдещето аз отдавна съм преминал към настройка на параметрите на търговията не към миналото, а към генетичния код на миналото. Тоест определям бъдещите параметри посредством симулация с генератор на случайни числа, които се генерират именно с логиката на този генетичен код, намерен в миналото.
Най-простия генетичен код е някаква вероятност P, различна от 50%. По-сложен код може да бъде 2 или повече вероятности, които се сменят една с друга по някаква логика. Например във функция от дните от седмицата или часовете от денонощието. Друг генетичен код може да бъде например промяна да дължината на сегментите на зиг-зага спрямо случайната дължина във функция от дни или часове или нещо друго.
При всички случаи детектирането и разгадаването на този генетичен код е много по-сложна задача от нормалните исторически тестове, които правихме до момента. Трябва да се ползва собствен софтуер, защото купешки няма от къде да се намери. Добрата новина е, че тестовете ще вървят много по бързо (на цели порядъци), но пък лошата новина е, че комбинациите също са по-много.
Върха на всичко това е разработване на 100% автоматизиран робот, който сам си търси генетичните кодове, сам си сглобява търговските стратегии и после сам си търгува. Това е реализуема задача, но не се знае още колко години ще отнеме за нейното реализиране на практика.Last edited by Mateev; 22.01.2020, 15:07.
- 2 Харесвания
Коментар
-
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнениеНемисля че съществуват. Най-успешните фонодове правят именно това. Далио по спомен беше събирал данните за кризите за анализ от 1600 и някоя година. Това му е цялата концепция и за живота общо взето, цикли на повтаряемост, така е вдигнал и Бриджуотър след първия си фалит от 0, осъзнал е че това кеото се случва вече се е случило и пак ще се случва.
Ренсанс и те това правят събитрат всякакви данни и ги анализарат търсейки патерни.
За мен върху бъдещето имаме точно толкова контрол, колкото и върху бъдещето. Няма как им влияеш.
Това кеото реално искаш да направиш е да предсказваш бъдещето, без да ползваш информация от миналото, на база какво ще го правиш?
Защото 1та крива е 100% достоверна, тя е факт.
Защото всяка крива съдържа в себе си уникална и отново, достоверна информация за поведението на пазарните участници. Всеки инструмент има характерно поведение с характерни зависимости.
Всъщност това кето правим е едно и също (поне до колкото те разбирам) с оптимизации и бектестове ние търсим именно "генетичния код " на инструмента. Затова и аз мисля че трябва да са възможно най-дълги и върху възможно повече данни, за да е по достоверно това което сме открили, а именно този код. Ако това е генетичен ход характерен за инструмента и го е имало десетилетия назад шанса той да остане малко или изобщо непроменене в бъдеще е доста по-голям.
Има една група която работи върху това от години, поне до колкото знам без особен успех. Те си имат цял трейдинг форум имат доста безплатни системи. При тях бектест е дума табу, системите им не могат да се бектестват и раздават бан на всеки който спомене затова . Сигурно един час го търсих докато се сетя как се казваше, но успях да го намеря https://www.stevehopwoodforex.com/ph...8zbjRWWzxmXM9h
Ще ти го кажа по друг начин.
Истинската ценова крива е само една от милиардите възможни. Представи си че истинската крива ако я поставиш в разпределението на симулираните криви произведени от същия генетичен код тази крива може да се намира навсякъде. Може да е на дъното, в средата или най отгоре.....
В истинската крива ще има много събития които са се случвали само веднъж за цялата история. А при симулираните криви същите събития може да се случат хиляди пъти и всяка вариация да е различна.
Като оптимизираш стратегията си само по една единствена крива ти все едно вземаш крива от разпределението от симулациите с този генетичен код. На случаен принцип решаваш да избереш само една и да вярваш сякаш тя съдържа в себе си всички възможни сценарии. Реално обаче изпускаш важна информация от бъдещето тъй като има много по голяма вероятност реалната бъдеща крива да е подобна на някоя от симулираните от колкото на реалната историческа.
Не знам дали разбираш какво искам да кажа, но по добре от това не мога да го обясня .Може би трябва да нарисувам картинки.....Last edited by alphaomega; 22.01.2020, 14:49.
Коментар
-
Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
Напоследък ми се върти идеята че тестването и оптимизирането с исторически цени всъщност е напълно излишно и най вероятно съществуват други много по ефективни начини за създаване на автоматизирани печеливши стратегии.
Ренсанс и те това правят събитрат всякакви данни и ги анализарат търсейки патерни.
Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнениеЗащо да тестваме с миналото като можем да тестваме с бъдещето?
Върху миналото нямаме никакъв контрол. А върху бъдещето имаме пълен контрол. Можем да симулираме абсолютно всички възможни ценови криви за всички времеви мащаби започвайки само с няколко базови числа. Тези числа всъщност са есенцията и определят всичко останало. Тези числа са генетичния код от който се определя ценовото движение на всеки един инструмент.
Това кеото реално искаш да направиш е да предсказваш бъдещето, без да ползваш информация от миналото, на база какво ще го правиш?
Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнениеЗащо да оптимизирам стратегията да работи само върху 1 историческа крива, като мога да оптимизирам върху 10 000 000 криви от бъдещето?
Историческите цени ни трябват само за да извлечем генетичния код. От там нататък преминаваме 100% на симулации.
Защото всяка крива съдържа в себе си уникална и отново, достоверна информация за поведението на пазарните участници. Всеки инструмент има характерно поведение с характерни зависимости.
Всъщност това кето правим е едно и също (поне до колкото те разбирам) с оптимизации и бектестове ние търсим именно "генетичния код " на инструмента. Затова и аз мисля че трябва да са възможно най-дълги и върху възможно повече данни, за да е по достоверно това което сме открили, а именно този код. Ако това е генетичен ход характерен за инструмента и го е имало десетилетия назад шанса той да остане малко или изобщо непроменене в бъдеще е доста по-голям.
Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнениеОт това смятам че може да излязат много неочаквани и странни резултати. Например стратегии които имат ОМО върху историческите цени и ПМО при реалната търговия. Да, на пръв поглед това звучи абсурдно. Докато не започнеш да проучваш проблема в дълбочина.......и после изведнъж тестването с исторически цени започва да изглежда много по абсурдно.FinancialMarkets.Zone
Коментар
Коментар