Първоначално изпратено от Iv_max
Разгледай мнение
-
Long VIX 17.99 -
Dow бил отворил високо заради Северна Корея. Видиш ли ти. Тея Breaking news на CNBC са като вицове всеки ден.Коментар
-
is about global cash flows (how japanese pension funds operate etc.) but is too complicatyed for the audience hereПървоначално изпратено от Iv_max Разгледай мнениеКоментар
-
-
До къде стигнахме - дали някой ще осъзнае кво ще му кажа?
Японската "икономика" т.е пазар се държи в ръцете на американски играчи.От гледна точка на ликвдността япония се търгуват фютчерси с пъти повече през американската сесия в сравнение с японската. Квото сетнат американците....това играят японците.
Нещата и преди бяха така но тая година....чупи всички рекорди.
Та сега се чудя....кой нормален човек може да мисли за фундамент в такъв пазар? На абсолютно никой не му дреме за фундамента. Чисто казино.
Коментар
-
дет вика един познат ...ако не си в чикаго кви опции?Първоначално изпратено от Penko Разгледай мнение
Ама имаме спец по опциите. Обикновенно си покриват задника с тея опции...ама от време на време и това търгуват наште хора особенно ако засекат кукли да купуват...и ни сме там на обратно.
Коментар
-
-
Riskless interest rates fell in the wake of the financial crisis and have remained low. We explore a simple explanation: This recession was perceived as an extremely unlikely event before 2007. Observing such an episode led all agents to re-assess macro risk, in particular, the probability of tail events. Since changes in beliefs endure long after the event itself has passed, perceived tail risk remains high, generates a demand for riskless, liquid assets, and continues to depress the riskless rate. We embed this mechanism in a simple production economy with liquidity constraints and use observable macro data, along with standard econometric tools, to discipline beliefs about the distribution of aggregate shocks. When agents observe an extreme, adverse realization, they re-estimate the distribution and attach a higher probability to such events recurring. As a result, even transitory shocks have persistent effects because, once observed, the shock stays forever in the agents' data set. We show that our belief revision mechanism can help explain the persistent nature of the fall in the risk-free rates.
http://www.nber.org/papers/w24362?ut...utm_source=ntw
Коментар
-
М да, там ще става интересно. По ранен exit. Но аз съм предимно Европа и неликвидни нещаПървоначално изпратено от Iv_max Разгледай мнениеКоментар
-
в момента хот маркета е никей от две седмици нищо друго не търгувамеПървоначално изпратено от HY Spread Разгледай мнение
Всеки момент има нещо което става за търговия. Не е нужно да търгуваш всичко....а главно едно нещо в което си силен към определен момент
Last edited by Iv_max; 04.03.2018, 22:23.Коментар
-
-
-
Това е базирана на стратегия, кедото купувахме option on vix и сега репликираме Credit през cds възоснова на очакването ниПървоначално изпратено от Iv_max Разгледай мнениеКоментар
-
нямам мнение.Първоначално изпратено от HY Spread Разгледай мнение
Ние търгуваме главно фютчерси. И много селектирани акции.Коментар
-
аз я прочетох...отгоре отгоре. Значи...ей това е другия бизнес, да седнеш да умуваш и да търсиш корелации и зависимости от които обаче пари в 99% от случаите не може да направиш.Първоначално изпратено от HY Spread Разгледай мнение
Икономиката е напълно безмисленна наука в областа на пазара. Или айде почти безмисленна...Но е чудесна за обясняване на историята. И медийни новини.
Всеки ден наблюдавте това...не се ли научихте не знам. Поне година ако си на пазара ще разбереш че всичко дето четеш...слушаш вярваш...не ти носи никаква полза. То ако ставаше така...всички да са милионери.
Виж ако ти плаща някой за това да пишеш....или да говориш по Блумбърг.....разбирам. Но на база на тея приказки да взимаш решения е ......нямам дума точна.
Всеки ден ги гледам кви глупости ръсят по телевизиите...а някой даже ги познавам лично. "експерти" .
Но говорят добре....те затова им плащат.Коментар
Коментар