NYSE

[jori]

Реално цената на опцията се определя основно от волатилност и време. Времето е ясно. Така когато човек е дълъг на опции той залага че волатилността ще расте. това си е чиста математика. Ако продава опции от друга страна залага че волатилността ще пада. Волатилността от друга страна е непрогнозируема. Или по-скоро промените във волатилността. Никакъв опит на пазара не може да те направи по-добър в това да прогнозираш това, защото както казах промените във волатилността идват от неща които не с в цената. Може и да са били вероятни но вероятни с някакъв процент на вероятност различен от 100% Т.е. може човек да вижда че се увеличава вероятността да има промяна във волатилността, но няма как да е сигурен. И ако при акциите в дългосрочен период несигурността и в двете посоки се уравновесява, то при опциите просто няма дългосрочен период. А за по-дългосрочните опции човек си и плаща доста по-дебело.

Пропускаш intrinsic value, вероятно защото имаш предвид out of the money опции.
Това че залагаш че волатилността ще расте ми изглежда странно. Повечето търгуват според мен посоката в която ще ходи акцията. Дори волатилността да не се промени ако уцелиш посоката ще спечелиш (за out of the money зависи и от time decay).

[kubrat]

Определено не са от най-подходящите за форекс, спредовете са големи, суаповете са по спомен лихвеният диференциал + 0,5 % в тяхна полза, още 0,5 % от резултата отива ако има превалутиране, маржин изискванията са високи. Но на мен не ми прави впечатление, защото валутната ми търговия е нищожна спрямо останалата и позициите ми в нея са краткосрочни.

[elkin]

Варират постоянно, в момента общо са ми под 10% от дългите позиции, Саксобанк.

с марджин ли са и колко ти струва поддръжката на отворените позиции за 1 година , че и аз търся някакъв вариант за търгуване на валути без марджин за 1-3 години , но етф-ите пропадат с времето , а трябват по ниски такси за такава търговия.

[Наивник]

Браво на вас! Добра дискусия сте заформили. Напомня ми за доброто старо време!

[kubrat]

позициите при валутите без марджин ли са и през кой брокер?

Варират постоянно, в момента общо са ми под 10% от дългите позиции, Саксобанк.

[elkin]

Европа- дълъг ДАКС, автомобилни, недвижими имоти, телекоми, банки и застрахователи, САЩ- дълги транспортни, това с цел около 1г. Спекулативни- къс СП/около 40% от всичките ми дълги позиции/, къса рубла, турска лира и австралийски.

позициите при валутите без марджин ли са и през кой брокер?

[niki5]

Дай някоя друга сламка да ти вкусаме от това ракиено буренце......чи за дей трейд не моем ти хванем спатиите..

Vf Corporation, bakkafrost, cvs, Nasdaq Omx, predimno scandinavski

[ravnovesie]

Мисълта на Анщайн е за първолаци .Има баби и дядовци дето разбират много повече от нас. В речника на първолаците не присъстват думи като волатилност например
Та да си говорим на първолашки език.
Понеже в момента си на вълна даймлер и бмв ще те питам да ми обясниш като на първолак:
Ако ти примерно виждаш над 50% шанс за повишаване цената на акциите им с 50%, защо просто не си вземеш колове срещу 10% от текущата им цена а останалите 90% да си държиш в кеш. Така ако се изпълни прогнозата ти ще реализираш 40% доходност вместо 50%, но ако се изпълни прогнозата на опонентите ти ще инкасираш само 10% загуба вместо да кажем 50%.

Това е една позиция. Представи си портфейл от 10% опции и 90% кеш. След 10 години този портфейл може и да е 10 пъти по-голям - ако човек изкара късмет - но може и да е клонящ към 0. И резултатите от този портфейл няма да са свързани нито с представяне на пазари, нито с някакъв фундамент, настроения и така нататък - а ще са плод на чист късмет.

[pipbel]

You confuse sprculating and imvest. I write here only about speculating based on a view. My long term investment sa druga rakia

Дай някоя друга сламка да ти вкусаме от това ракиено буренце......чи за дей трейд не моем ти хванем спатиите..

[ravnovesie]

You confuse sprculating and imvest. I write here only about speculating based on a view. My long term investment sa druga rakia

Може би за това и съм останал с впечатление, че правиш само спекула Аз лично на спекулата ми почти не обръщам внимание. Може да съм дълъг до сутринта, след това да съм къс по обяд и да съм дълъг вечерта. Но това е за тръпката и за някой екстра процент доходност отгоре ако помогне късмета. Но голямата доходност си идва от дългосрочните позиции.

[niki5]

Защото ако цената тъпче на място е прецакан. За мен основното предимство на опциите е, че улесняват значително риск мениджмънта. Но имат и някои специфични особености, заради които при всяка корекция SVXY става любимата ми позиция.

VIX/VDAX/VSTOXX e tricky thing , especially certain closing periods

[niki5]

Да, и в момента имам десетина отворени позиции за към 1% от активите. Но по никакъв начин не ми хрумва това да ми е основния начин на търгуване.

You confuse sprculating and imvest. I write here only about speculating based on a view. My long term investment sa druga rakia

[niki5]

Защото ако цената тъпче на място е прецакан. За мен основното предимство на опциите е, че улесняват значително риск мениджмънта. Но имат и някои специфични особености, заради които при всяка корекция SVXY става любимата ми позиция.

Then time spread etc.

[kubrat]

Мисълта на Анщайн е за първолаци .Има баби и дядовци дето разбират много повече от нас. В речника на първолаците не присъстват думи като волатилност например
Та да си говорим на първолашки език.
Понеже в момента си на вълна даймлер и бмв ще те питам да ми обясниш като на първолак:
Ако ти примерно виждаш над 50% шанс за повишаване цената на акциите им с 50%, защо просто не си вземеш колове срещу 10% от текущата им цена а останалите 90% да си държиш в кеш. Така ако се изпълни прогнозата ти ще реализираш 40% доходност вместо 50%, но ако се изпълни прогнозата на опонентите ти ще инкасираш само 10% загуба вместо да кажем 50%.

Защото ако цената тъпче на място е прецакан. За мен основното предимство на опциите е, че улесняват значително риск мениджмънта. Но имат и някои специфични особености, заради които при всяка корекция SVXY става любимата ми позиция.

[Alonso]

Ако нещо не може да се обясни така, че и баба ти да го разбере значи не го разбираш Мисля че бе на Айнщайн тази мисъл

Реално цената на опцията се определя основно от волатилност и време. Времето е ясно. Така когато човек е дълъг на опции той залага че волатилността ще расте. това си е чиста математика. Ако продава опции от друга страна залага че волатилността ще пада. Волатилността от друга страна е непрогнозируема. Или по-скоро промените във волатилността. Никакъв опит на пазара не може да те направи по-добър в това да прогнозираш това, защото както казах промените във волатилността идват от неща които не с в цената. Може и да са били вероятни но вероятни с някакъв процент на вероятност различен от 100% Т.е. може човек да вижда че се увеличава вероятността да има промяна във волатилността, но няма как да е сигурен. И ако при акциите в дългосрочен период несигурността и в двете посоки се уравновесява, то при опциите просто няма дългосрочен период. А за по-дългосрочните опции човек си и плаща доста по-дебело.

Мисълта на Анщайн е за първолаци .Има баби и дядовци дето разбират много повече от нас. В речника на първолаците не присъстват думи като волатилност например
Та да си говорим на първолашки език.
Понеже в момента си на вълна даймлер и бмв ще те питам да ми обясниш като на първолак:
Ако ти примерно виждаш над 50% шанс за повишаване цената на акциите им с 50%, защо просто не си вземеш колове срещу 10% от текущата им цена а останалите 90% да си държиш в кеш. Така ако се изпълни прогнозата ти ще реализираш 40% доходност вместо 50%, но ако се изпълни прогнозата на опонентите ти ще инкасираш само 10% загуба вместо да кажем 50%.