Моят портфейл в момента е следния.... а вашия ?

[alchemist74]

Каква е целта на стратегията - да се хване падането на implied volatility-то след earnings?

ДА ! Това е единственото сигурно, че ще се случи. Важно е и цените да останат в границите.

да използвам да добавя и NFLX , но е много малка позиция, че от тези съм се парил:
NFLX
Iron Condor 370/375/295/290 JAN4 @ 1.66
margin: 334$; ROC: 49.7%
expected move is 32$ -> дано издържи

П.П. ако има фенове на опциите да направим една тема само за тях ?

[daneda121]

Към това портфолио добавям за earnings play:
EBAY
Iron Condor 57/58/51.50/50.50 JAN4 @ 0.48$

евентуално и NFLX по-късно

Каква е целта на стратегията - да се хване падането на implied volatility-то след earnings?

[alchemist74]

в мометна държа позиции на:
SPX - Short Call Spread 1855/1860 FEB
SPX - Short Call Spread 1895/1905 FEB
RUT - Short Call Spread 1190/1195 FEB
NDX - Short Call Spread 3750/3755 MAR

Към това портфолио добавям за earnings play:
EBAY
Iron Condor 57/58/51.50/50.50 JAN4 @ 0.48$

евентуално и NFLX по-късно

[alchemist74]

Добре де аз на моя брокер SaxoBank на Options Chain не виждам друго освен BUY/SELL PUT/CALL тук обаче аз виждам наистина само 4 вероятности BUY PUT, BUY CALL, SELL PUT, SELL CALL а тези последните не бих направил никога да подавам Naked Put или Call., защото да продаваш срещу Делта волатилност е лудница - загуба до margin call. Та затова те питам тези неща останалите как се поставя такава поръчка etc. ??
А до колкото разбрах този Bear call или Iron Eagle или каквото и там да е то като гледам се състои от 2 поръчки или не съм разбрал правилно това ще трябва да го пробвам на демото, че опцийте не са за цървули и да не стане фал

Задължително първо на демо

Първо: SaxoBank доколкото знам са много силни на форекс и донякъде на futures. Имат валутни опции със сигурност , но доколко са ОК там нямам идея. Как точно работи техният софтуер също нямам идея. При TOS, IB и други които са на добро ниво за опции техният софтуер разпознава различните стратегии. Правилно си разбрал:
BEAR CALL = buy 1 call and sell 1 call with lower strike and same expiration. Тук много важно е тези 2 ордера да минат заедно т.е. платформата да ги разпознае като Bear Call и да ги изпълни заедно. Можеш и едно по едно да ги изпълниш , но поемаш рискове. Iron Condor = на 2 вертикални спреда заедно /bear call + bull put verticals/ и тук платформата на IB тези общо 4 ордера ги групира като 1 с името Iron Condor.

Saxo нямат ли някакъв хелп ?

Не мога да ти помогна за Saxo .... никога не съм ги ползвал.

Тези стратегии са с ограничен риск и ограничена печалба, не са като naked call or put !!!!!!!!!!

От друга страна naked позициите не са толкова страшни, но си прав , че трябва да си малко по навътре нагазил в опционното море и разбира се да се ползват правилно. Забрави за тях и горещо ти препоръчвам да пробваш/разучиш кредитните вертикали (това са: Bear call и Bull put) , недей да пробваш дебитните вертикали

Вероятно ти работиш правейки прогнози за посока. Ако е така, тогава кредитните вертикали ще ти дадът много повече възможности и .... спокойствие отколкото лонг стратегиите.

[michaelis]

Може би най-краткото обяснение е следното:
акции, futures, forex - всички те са 50/50. Те са черно/червено , познаваш - непознаваш. Опционите стратегии ти предлагат стратегичска работа с пазара базирана на вероятности. Във всеки момент знаеш каква ти е статистическата вероятност за печалба/загуба. Има и други предимства , но нали казах "накратко"

Добре де аз на моя брокер SaxoBank на Options Chain не виждам друго освен BUY/SELL PUT/CALL тук обаче аз виждам наистина само 4 вероятности BUY PUT, BUY CALL, SELL PUT, SELL CALL а тези последните не бих направил никога да подавам Naked Put или Call., защото да продаваш срещу Делта волатилност е лудница - загуба до margin call. Та затова те питам тези неща останалите как се поставя такава поръчка etc. ??
А до колкото разбрах този Bear call или Iron Eagle или каквото и там да е то като гледам се състои от 2 поръчки или не съм разбрал правилно това ще трябва да го пробвам на демото, че опцийте не са за цървули и да не стане фал

[alchemist74]

младеж аз съм новобранец от към всякакви железни орли и други животни при мене има само или BUY CALL или BUY PUT и sell на секундата ако може че там раотата е малко токсична. Разясни какви са тези работи аз бях чел нещо стратегий били ама нещо не можах да разбера за кво стаа въпрос

Може би най-краткото обяснение е следното:
акции, futures, forex - всички те са 50/50. Те са черно/червено , познаваш - непознаваш. Опционите стратегии ти предлагат стратегичска работа с пазара базирана на вероятности. Във всеки момент знаеш каква ти е статистическата вероятност за печалба/загуба. Има и други предимства , но нали казах "накратко"

[alchemist74]

младеж аз съм новобранец от към всякакви железни орли и други животни при мене има само или BUY CALL или BUY PUT и sell на секундата ако може че там раотата е малко токсична. Разясни какви са тези работи аз бях чел нещо стратегий били ама нещо не можах да разбера за кво стаа въпрос

За жалост в нашата мила родина малко хора отбират от опционни стратегии. Много ми се иска това дда се промени и ще положа усиля в тази посока, защото след многото години през които пробвах какво ли не, установих , че единствено опционните стратегии дават наистина гъвкаво управление на капитала. Естествено математически обосновано.
Но, накратко е много трудно да обясня. Не знам какво имаш предвид под "че там раотата е малко токсична." , но BUY CALL or PUT са нисковероятни стратегии с голям потенциал за печалба. С други думи, много фактори са срещу теб дори и да познаеш посоката на движение на базовият актив. Например ако ти купуваш ПУТ опции на SPX с STRIKE 1600 вероятността да направиш пари е много малка статистически погледнато, дори и SPX тръгне надолу.Например , посочената опция с падеж FEB има Probability ITM 3,22% ...Ужасно, нали Защо е така е много дълга тема.
От друга страна един правилно построен кредитен вертикал ти дава възможност да спечелиш дори и да не познаеш посоката т.е. дори и да се движи индекса срещу теб , но не с много. Iron Condor and Butterfly са перфектни когато базовият актив има висока Imp.Volatility.
Много дълго става от тук нататък затова един кратък пример:
ако смяташ че SPX ще спада вместо long put е много по добре да направиш bear call като едновременно продадеш 1 call опция с падеж FEB и strike 1890 и купиш 1 call опция с падеж FEB и strike 1895. Tака конструиран този вертикал ще ти донесе печлба ако до падежа SPX остане под 1890 ! в момента е на нива около 1843 т.е. имаш мегдан SPX да се движи срещу теб почти 50 точки и ти пак да реализираш печалба.
Разбира се , печалбата ти ще е доста по малка отколкото ако направиш удар с лонг PUT, но вероятноста за успех в тази сделка ти е около 85% !!!
Пак да кажа .... темата е много дълга и не мога накратко

едит: благодаря за израза "младеж"

[michaelis]

Аз НИКОГА не купувам опции! Търгувам няколко различни вида спредове , като:
Bear Call Vertical (short call spread)
Bull Put Vertical
Iron Condor - няколко разновидности
Butterfly
и т.н , това са основните. Рядко ги чакам да изтекът , но ако има условия за това ги оставям с цел да прибера 100% от максималната вазможна печалба.
Търгувам само Кредитни спредове /с изкл. на Butterfy/ т.е. винаги съм от SELL страна.

младеж аз съм новобранец от към всякакви железни орли и други животни при мене има само или BUY CALL или BUY PUT и sell на секундата ако може че там раотата е малко токсична. Разясни какви са тези работи аз бях чел нещо стратегий били ама нещо не можах да разбера за кво стаа въпрос

[daneda121]

Към момента да. Ползвал съм и други. Искам да мина към TOS , но е малко по-сложно.

Пропуснал съм една позиция:
GMCR - Bear Call Vertical 80/85 FEB

edit: IB‑тата означава Interactivebrokers, nali ?

Да

[alchemist74]

През IB‑тата ли търгуваш?

Към момента да. Ползвал съм и други. Искам да мина към TOS , но е малко по-сложно.

Пропуснал съм една позиция:
GMCR - Bear Call Vertical 80/85 FEB

edit: IB‑тата означава Interactivebrokers, nali ?

[daneda121]

Аз НИКОГА не купувам опции! Търгувам няколко различни вида спредове , като:
Bear Call Vertical (short call spread)
Bull Put Vertical
Iron Condor - няколко разновидности
Butterfly
и т.н , това са основните. Рядко ги чакам да изтекът , но ако има условия за това ги оставям с цел да прибера 100% от максималната вазможна печалба.
Търгувам само Кредитни спредове /с изкл. на Butterfy/ т.е. винаги съм от SELL страна.

През IB‑тата ли търгуваш?

[alchemist74]

Има аз обаче купувам по евтините 1600, 1500 на 1500 сега са 1,40 за Март обмислям да взема 4,5 после като се изръси веднага SELL няма чакане на Strike и т.н. ти чакаш ги до Expiration Date или как ?

Аз НИКОГА не купувам опции! Търгувам няколко различни вида спредове , като:
Bear Call Vertical (short call spread)
Bull Put Vertical
Iron Condor - няколко разновидности
Butterfly
и т.н , това са основните. Рядко ги чакам да изтекът , но ако има условия за това ги оставям с цел да прибера 100% от максималната вазможна печалба.
Търгувам само Кредитни спредове /с изкл. на Butterfy/ т.е. винаги съм от SELL страна.

[pipbel]

Много ускоряваш бизнес цикъла ми се чини.

Ако наистина сме почнали възстановяването на глобалната икономика тредна следващите 5-6 години ще е полека лека нагоре еднозначно.
Падащи звезди чакаи не по рано от 2019-2020 г.

Те циклите вече не са това което бяха.
А и важат за други локации.
Европата освен циклично дълбаене на дъното - други големи изненади скоро не чакам.
От нов СИВ друго не чакай и ти.

[michaelis]

Айде да се вкл. и аз ...
в мометна държа позиции на:
SPX - Short Call Spread 1855/1860 FEB
SPX - Short Call Spread 1895/1905 FEB
RUT - Short Call Spread 1190/1195 FEB
NDX - Short Call Spread 3750/3755 MAR

има ли тук някой който търгува опции ?

Има аз обаче купувам по евтините 1600, 1500 на 1500 сега са 1,40 за Март обмислям да взема 4,5 после като се изръси веднага SELL няма чакане на Strike и т.н. ти чакаш ги до Expiration Date или как ?

[alchemist74]

Айде да се вкл. и аз ...
в мометна държа позиции на:
SPX - Short Call Spread 1855/1860 FEB
SPX - Short Call Spread 1895/1905 FEB
RUT - Short Call Spread 1190/1195 FEB
NDX - Short Call Spread 3750/3755 MAR

има ли тук някой който търгува опции ?