Колко са полезни математиката и физиката (точни науки) за икономиката и финансите?

[Misho ILIEV]

Смятай колко струва тогава модерната икономическа наука огромно количество булшит маскирано като сложни формули. Не случайно напоследък дават нобелови награди за икономика почти само за поведенчески науки и почти изцяло игнорират математиката.

Съгласен съм Но за себе си съм решел, че ще ми е полезно да науча повече за този булшит, логиката му и езика, с който си служат икономистие, което включва и малко висша математика и линейна алгебра.

[ravnovesie]

Математиката е безценна ако човек иска да прави теоретични икономически модели.

Ако искаш да биеш пазара е абсолютно безполезна. Трябва само математика от 7 клас.

Смятай колко струва тогава модерната икономическа наука огромно количество булшит маскирано като сложни формули. Не случайно напоследък дават нобелови награди за икономика почти само за поведенчески науки и почти изцяло игнорират математиката.

[Misho ILIEV]

Математиката е безценна ако човек иска да прави теоретични икономически модели.

Ако искаш да биеш пазара е абсолютно безполезна. Трябва само математика от 7 клас.

[Misho ILIEV]

Какъв смисъл има да решаваш с интеграли задача, която може да се реши с математика за пети клас?

Има и такива случаи. Щях да падна като видях изчисляване на потребителския излишък (consumer suplus), който се беше получил като триъгълник на графиката (сиреч, пресичане на линейни функции) с интеграл при положение, че с формулата за лице на триъгълник е 100 пъти по-лесно.

[ravnovesie]

Това е напълно вярно, обаче аз не виждам какво общо има висшата математика с такъв тип арбитраж. Или пък за какво му е на НВ сложна математика за да прецени че при тая ликвидност и безнаказаност на нашият пазар нещата няма как да се случат. Те просто си вкарват в софикса каквото си искат и го обират редовно и по малко за да не се откаже Между другото съм виждал портфейл направил 8 000% за година с математика за втори клас на форекс, но дори и той разчичташе на тренда на долара.

Би имала общо ако някой я използваше да създаде по-добър ЕТФ. Просто няма как това да бъде направено без да се смятат корелации, бети на акции, да се прави динамично оптимиране на портфейла.

[Alonso]

Не е така. Не виждаш огромното количество инструменти, които се търгуват в момента и са изцяло плод на математически модели и компютърно програмиране. Дори ЕТФ те - това супер елементарно на пръв поглед нещо е бъкано с математика ако не следва някакъв индекс на голям пазар. Половината ЕТФ в европа са суап базирани - там са само компютърно моделирани портфейли. Да махнем суап базираните и останалите, които са насочени към по-слабо ликвиднни пазари са всъщност плод на оптимизационни модели. За това и нашия роден етф се представя толкова ужасяващо спрямо Софикс, правят пълна репликация на нисколиквиден пазар - най-елементарното нещо, което просто няма как да даде добри резултати. Дори с елементарно оптимизиране, ако бяха вкарали спреда и ликвидността, щеше да им е ясно че това което правят няма как да се справя добре. Сега си предсттави друг ЕТФ пак върху Софикс, който обаче настройва портфейла така че да следва индекса като купува каквото му излезе като добро приближение, а не прави пълна репликация. Пускаш дълги на втория, пускаш къси на лошо представящия се и прибираш по-кофти представянето на единия с реално изключително нисък риск. Математиката предотвратява точно такива възможностти за арбитраж.

Това е напълно вярно, обаче аз не виждам какво общо има висшата математика с такъв тип арбитраж. Или пък за какво му е на НВ сложна математика за да прецени че при тая ликвидност и безнаказаност на нашият пазар нещата няма как да се случат. Те просто си вкарват в софикса каквото си искат и го обират редовно и по малко за да не се откаже Между другото съм виждал портфейл направил 8 000% за година с математика за втори клас на форекс, но дори и той разчичташе на тренда на долара.

[ravnovesie]

Отделно голяма част от структурираните продукти които се продават са също или поне би трябвало да са математически тествани. Всякакви животозастраховки с гаранция за главницата но следващи индекс с някакъв дискаунт, всъщност самото застраховане като бизнес е почти само оптимизиране на ликвидност, доходност и риск. Хората ползват постоянно подобни инструменти, но си нямат идея за това как всъщност са изградени. Дори елементарен дългосрочен кредит при който лихвата е свързана плаващ лихвен процент, но има и фиксирана част и вече математиката зад определянето на процент, про който банката няма да се вътре си изисква математика над тази която се учи в училище. Не чак висша математика, но все пак си изсква знания.

[Alonso]

Този явно се е поблазнил самият той да стане обект на интегрални и диференциални изчисления. Аз например, 2008-2009 оставих портфейла си непокътнат и подобно на горния съм поусложнил при полета надолу, пресмятанията му при неговите мятания насам-натам до приземяването му на твърдо - в случаите на Полим и Химко до 0.0 неколко години по-късно.

Снощи разсъждавахме с един приятел по тези въпроси. Напоследък има една тенденция каквото се хвана да направя в дома си да го направя с гъза си и то по единственият възможен неправилен начин. Та се чудех дали съм затъпял и се запритесних да не направя някоя глупост в реалния бизнес или на борсата. Стигнах до извода че има някакво ниво на мислене което ползват различните индивиди. Моето ниво явно е е на по-високо ниво от това да източа правилната тръба. Съответно подценявам простите неща заради високото самочувствие и необръщане на достатъчно внимание и време за наглед прости неща. Не знам дали правилно се изразявам ама искам да кажа, че Талеб е прав че е много по-добре да имаш КИ 100 и да си мислиш, че е 90, отколкото да имаш 150 и да вярваш че е 151 например Каква друга причина за оставане на пазара 2007-ма освен прекалено много да си е повярвал на преценките човек

[ravnovesie]

Е тези работи на ги разбирам За мен за опциите ми трябва само да знам каква ще е цената на акацията към момента на падежа на опцията. как мога да прогнозирам цената на акцията с помощта на сложна математика си нямам хал хабер Яко ливъридж за мен е функция на много нисък риск а от друга страна големият портфейл е право пропорционален на високия риск. Да се върнем на простата математика за 7-ми клас. Защо всички велики инвеститори ползват само нея а няма нито един , който да се е прочул със сложни уравнения? Защо повечето математици са бедни като църковни мишки? Не вярвах, че след Талеб са останали хора да вярват на врели-некипели

Не е така. Не виждаш огромното количество инструменти, които се търгуват в момента и са изцяло плод на математически модели и компютърно програмиране. Дори ЕТФ те - това супер елементарно на пръв поглед нещо е бъкано с математика ако не следва някакъв индекс на голям пазар. Половината ЕТФ в европа са суап базирани - там са само компютърно моделирани портфейли. Да махнем суап базираните и останалите, които са насочени към по-слабо ликвиднни пазари са всъщност плод на оптимизационни модели. За това и нашия роден етф се представя толкова ужасяващо спрямо Софикс, правят пълна репликация на нисколиквиден пазар - най-елементарното нещо, което просто няма как да даде добри резултати. Дори с елементарно оптимизиране, ако бяха вкарали спреда и ликвидността, щеше да им е ясно че това което правят няма как да се справя добре. Сега си предсттави друг ЕТФ пак върху Софикс, който обаче настройва портфейла така че да следва индекса като купува каквото му излезе като добро приближение, а не прави пълна репликация. Пускаш дълги на втория, пускаш къси на лошо представящия се и прибираш по-кофти представянето на единия с реално изключително нисък риск. Математиката предотвратява точно такива възможностти за арбитраж.

[Alonso]

Сложната математика се използва за две неща. Едното е оценки на опции. Там е мамата си трака от гръцки букви в общи линии. И другото е при конструиране на по-сложни портфейли в които имаш къси, дълги, хедж и всичко това финансирано с яко ливъридж. На нормалния инвеститор на борса не му трябва нищо повече от математика за 7 клас.

Е тези работи на ги разбирам За мен за опциите ми трябва само да знам каква ще е цената на акацията към момента на падежа на опцията. как мога да прогнозирам цената на акцията с помощта на сложна математика си нямам хал хабер Яко ливъридж за мен е функция на много нисък риск а от друга страна големият портфейл е право пропорционален на високия риск. Да се върнем на простата математика за 7-ми клас. Защо всички велики инвеститори ползват само нея а няма нито един , който да се е прочул със сложни уравнения? Защо повечето математици са бедни като църковни мишки? Не вярвах, че след Талеб са останали хора да вярват на врели-некипели

[Trakatrak']

Ееее, Трак..., бъркаш твърдо приземяване.... с доброволно меко кацане... на 0-та...

Прав си, сам си отворих парашута до долу. На главата имам два върха - тъп инат.

[maverik]

Този явно се е поблазнил самият той да стане обект на интегрални и диференциални изчисления. Аз например, 2008-2009 оставих портфейла си непокътнат и подобно на горния съм поусложнил при полета надолу, пресмятанията му при неговите мятания насам-натам до приземяването му на твърдо - в случаите на Полим и Химко до 0.0 неколко години по-късно.

Ееее, Трак..., бъркаш твърдо приземяване.... с доброволно меко кацане... на 0-та...

[Trakatrak']

Ще кажеш проста работа ама това въобще не попречи на инженера с дългогодишен опит, който повиках наскоро за да ми регулира напрежението да заземи 20кв директно към земята и да полети десетина метра назад

Този явно се е поблазнил самият той да стане обект на интегрални и диференциални изчисления. Аз например, 2008-2009 оставих портфейла си непокътнат и подобно на горния съм поусложнил при полета надолу, пресмятанията му при неговите мятания насам-натам до приземяването му на твърдо - в случаите на Полим и Химко до 0.0 неколко години по-късно.

[ravnovesie]

И към момента върши работа поне общо познаване на принципите които се използват от алгоритмите за търговия, защото като купуваш или продаваш нещо на развит пазар от другата страна почти сигурно стои компютър, а той се движи от алгоритми. Познаването поне на принципите по които работят тези алгоритми е в общи линии толкова важно колкото и познаването на психологията на хората които инвестират. А за в бъдеще нищо чудно да стане и доста по-важно, тъй като хората изчезват от пазара, алгоритмите стават все по-сложни, и все по малко се придържат към традиционния технически анализ.

[ravnovesie]

Именно. Между другото аз изкарах ТУ-то на 100% само с преписване ама това ми беше ясно още от първи курс. До края на следването си не видях колега който да е проумял смисъла на всички тези интеграли. Другият парадокс е че не знам дали има по-просто нещо от тока. Има само два варианта за тока: Или има ток или няма ток. Самия ток има само два параметъра: честота и напрежение. Ще кажеш проста работа ама това въобще не попречи на инженера с дългогодишен опит, който повиках наскоро за да ми регулира напрежението да заземи 20кв директно към земята и да полети десетина метра назад Та мисълта ми е какви интеграли, какви 5 лева И какво като ги е смятал 5 години, като не може да свърже 2 и 2 по елементарна логика? Айнщаин ли беше казал че ако не можеш да обясниш нещо на 5 годишно дете значи сам не го разбираш? Какъв смисъл има да решаваш с интеграли задача, която може да се реши с математика за пети клас? Каква е ползата от формулите на Мишо и равния след като има много по-прост начин да докажем нещото. Между другото това мога да го докажа и с математика за втори клас обаче трябва да ви правя чертежи
Но да се върнем на интегралите и приложението им в икономиката. Как да ги ползваме? Как да определим например функцията на движение на цената на дадена акция, като това зависи от хиляди неща от които 90% нямат нищо общо с дадената компания? Ако да речем някой биотех вземе че измисли лекарство против рак, трябва ли ти интеграл да сметнеш че тези ще избият рибата и да си купиш от акциите им. Трябваше ли му на Форест Гъмп висша математика за да постигне всичките си мечти?

Сложната математика се използва за две неща. Едното е оценки на опции. Там е мамата си трака от гръцки букви в общи линии. И другото е при конструиране на по-сложни портфейли в които имаш къси, дълги, хедж и всичко това финансирано с яко ливъридж. На нормалния инвеститор на борса не му трябва нищо повече от математика за 7 клас.