Защо повечето трейдъри губят?

[mauricio84]

И каква е логиката на "другата" търговия,видяхме и при нея как стоят нещата.Индексите се сринаха на цени от преди две години и колко спечелиха и колко загубиха от това? За да печелиш дълго време,не трябва да предсказваш бъдещото,а трябва постоянно да учиш,да четеш да анализираш ситуацията,а не еднократно поглеждане на платформата,и както казваше един колега от форума преди години "ОЧИЛАТА НА ДИАДЕМКА И ВЪРТИ ПО КАФЕТАТА"

Това че индексите се сринаха се знаеше.
Прочети другата ми тема за кризата.
През 2020 година се затваря 12 годишен цикъл на кризите.
Тук говорим за търговията с CFD която си е чист хазарт.
и това съм го писал
http://forextraderbg.blogspot.com/p/...ge_39.html?m=1

Няма как да познаваш бъдещи случайности.

[Великов]

Най-общо на пазара има два типа играчи: (1) такива, които залагат на посоката, правят directional bets и (2) такива, които търгуват независимо от посоката и печелят от bid/ask spread. На практика нещата не са чисти, защото тези от (2) категория, донякъде правят и нещата от (1).

Като цяло EMH се отнася до (1).

Втората категория е маркет мейкърство и там размерът има абсолютно значение, колкото си по-голям толкова по-ясен поглед имаш и върху т.нар. order flow, а като си голям си също и в играта на въртешния пазар между самите маркет мейкъри. Това е безценна информация, защото с нея може да печелиш от bid/ask спред почти без риск.

Ако си от първата категория, т.е. арбитражор, там теоретично размерът няма значение и теоретично има значение колко си добър. Но на практика по-горяма част от този бизнес се държи от големите инвестиционни банки и хедж фонове. И на практика успех в арбитража пак зависи от размера, защото в тая работа има доста левъридж.

Не очаквам много смарт коментари... ама нали това си ни е нашият форум

Нищо не разбрах, вероятно защото много съм прост трейдърски. Моля те пиши ми на pr_velikov@abv.bg да поговорим човешки за битката на трейдърите с пазара и брокерите на пазар.

[bota156]

bota156 Прав си, моля те пиши ми pr_velikov@abv.bg ако искаш.

това по какъв повод? В момента съм седнал

[Великов]

ако знаеш всички 6-ци за 50 години на зад можеш да видиш дали има някаква зависимост, ако няма зависимост нищо неможеш да направиш, ако има можеш да я използваш. За съжаление няма формула в която да заместиш цифрите и тя да ти върне друга формула какъв е закона по който да се изчисли следващия член в редицата. Има метод наречен тестване на хипотеза. Той проверява дадена хипотеза на база на известните факти с каква степен на достоверност е. Има си метод за оценка на достоверността в проценти, както и силата на корелация с твърдението (т.е. оценка на шума, ) обратнопропорционалното на randomness-a при 100% раднъм няма никакъв смисъл да се захващаш, при 20% рандъмнес и при 90% достоверност примерно има. Прави се риск анализ на флуктуациите, прави се анализ на разходите и се преценява. Във форекса има няколко сигурни като смъртта закономерности, които ще са валидни докато хората и алгоритмите търгуват със спекулативна цел на пазарите (какви са, няма да ги издам публично). Мине ли се 100% на чиста пазарна търговия, може би ще има някакви закономерности на големите периоди 10-15 години. С подобен метод съм правил от 500 лв 3000 лв за 18 месеца, е така за спорта, акаунта ми е жив и мога да шерна екрана ако някой невярва или иска да го види от любопитство. Преди няколко дни намерих нов алгоритъм който не просто ще има добро ПМО, но и губещите, спрямо печелившите сделки да са разпределени максимално равномерно, така че който и период от време да вземеш печалбата да е най-близката до всички останали периоди, с други думи графиката на нарастване да е максимално гладка, възможно най-близкото до е^x.

bota156 Прав си, моля те пиши ми pr_velikov@abv.bg ако искаш.

[bokogega]

Губят защото е форекс търговията няма никаква логика.
За да печелиш за дълго време трябва да можеш да предсказваш бъдещето. Такива хора са изключителна рядкост.

И каква е логиката на "другата" търговия,видяхме и при нея как стоят нещата.Индексите се сринаха на цени от преди две години и колко спечелиха и колко загубиха от това? За да печелиш дълго време,не трябва да предсказваш бъдещото,а трябва постоянно да учиш,да четеш да анализираш ситуацията,а не еднократно поглеждане на платформата,и както казваше един колега от форума преди години "ОЧИЛАТА НА ДИАДЕМКА И ВЪРТИ ПО КАФЕТАТА"

[k_v_v_]

Именно - за да се печели по световните финансови пазари и в частност на ФОРЕКС пазара трябва един трейдер да се научи ДА ПРЕДСКАЗВА БЪДЕЩЕТО. И тъй като предсказването на единично събитие е НЕВЪЗМОЖНО по презумпция, остава ни единствено да се опитваме да предсказваме ГРУПА ОТ СЪБИТИЯ В СТАТИСТИЧЕСКИ ПЛАН. Това вече е реализуемо (тоест не се отрича от математиката), но е доста трудно за постигане.

Ставането на системен трейдер е само първата стъпка в правилната посока, но тя не е достатъчна. Трябва да се извървят много стъпки, докато успеха лека полека започне да спохожда дадения системен трейдер. В първия етап от развитието си един системен трейдер бързо бързо осъзнава колко безнадеждна е интуитивната търговия. След това една по една започва да осъзнава всички грешки, които неволно допускат интуитивните трейдери. И след като отхвърли всики тези аспекти от типа КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ, от малкото останало започва постепенно да сглобява своята собствена печеливша стратегия с ПМО.

Аспектите от типа КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ са просто безпереспективни направления, с които човек може да си загуби живота без видим напредък. Нещо като слепи клонове на еволюцията или улици без изход, в които можеш да буксуваш цял живот. Добрата новина е, че посредством математиката тези улици без изход могат да се разпознаят, а лошата новина е, че повечето трейдери са скарани със същата тази математика. В резултат на това те не могат да осъзнаят факта, че буксуват на едно място, дори и да им го кажеш този факт в очите.

Правил съм много опити не само да ги казвам тези факти, но и да ги доказвам с математически доказателства. И въпреки това повечето интуитивни трейдери продължават да допускат същите грешки. Причината - ами те са издигнали в съзнанието си бариера пред всяко едно ново познание, което не се вписва със съществуващите им самозаблуди. Такива хора са безнадеждни и нямат никакъв шанс някога да постигнат каквото и да било положително в този живот и в частност в трейдинга, освен разбира се ако не са големи късметлии.

Това ще си го запазя, да го използавам срещу дървени философи, да не трябва аз да пиша

[mauricio84]

Губят защото е форекс търговията няма никаква логика.
За да печелиш за дълго време трябва да можеш да предсказваш бъдещето. Такива хора са изключителна рядкост.

[bokogega]

Матеев, нещо по тази статия на тема монетата, че всяко хвърляне е независимо от следващите, нищо че сме имали 10 пъти под ред тура, и 11 и 12 може да са пак тура и това няма нищо общо с предишните или с 13то примерно

https://glas.bg/zhivot-lyubopitno/gr...puskat-426277/

Това е цитат от същата статия,който трябва да се прочете отново:
"Изненадващото е, че образованието и интелектът не ни предпазват от това. Проучване на китайски и американски автори дори показва, че хората с по-висок коефициент на интелигентност, всъщност, са по-податливи на заблудата на комарджията, в сравнение с тези, които имат по-ниски резултати на стандартизирания тест.

Това може би се дължи на факта, че по-интелигентните хора разсъждават прекалено много върху моделите и смятат, че са достатъчно умни, за да предугадят какво следва.

Каквато и да е причината за тази погрешна интуиция, проучвания показват, че заблудата на комарджията може да има сериозни последствия далеч извън пределите на казиното. Тези пристрастия изглежда присъстват и на пазарите на акции, например.

Много от краткосрочните промени в цените на акциите на практика са произволни колебания, а Матиас Пелстер от Университета в Падерборн показа, че някои инвеститори основават решенията си на схващането, че цените скоро ще се “изравнят ”. Така, подобно на лотарийните играчи в Италия, те търгуват срещу съществуваща серия.

Заблудата на комарджията е проблем най-вече в професиите, които изискват справедлива и обективна преценка."

[bokogega]

Нещата тука не опират до единичния случай, а до математическа формула, която доказва, че далечните стопове при близък TP са по-скоро случайни сделки с вероятност, много близка до 50-те процента. Това е описано много добре в темата, но явно ти не четеш. Иначе твое право е да не ми вярваш на мене, но ако не вярваш и на математиката, значи си си сбъркал професията (хобито).

Силно разсиметрираните сделки с далечен SL създават много на брой дребни печалби и малко на брой огромни загуби. Така ПМО-то пак си остава близко до нулата или дори отрицателно, но създава измамното впечатление за добра стратегия, защото огромните губещи сделки се случват много рядко.

Ако беше наясно с доверителния интервал, и си го беше изчислил, той щеше да ти крещи в лицето, че допускаш огромна грешка. Формулата за вероятност на сделките (и на стратегията като цяло) също крещи в лицето, че допускаш огромна грешка. Но понеже знам, че няма да ми повярваш, само мога да ти изкажа моите искрени съболезнования за момента, в който гарантирано ще загубиш голяма сума пари в единична сделка.

Както е казал народа, всеки трябва сам да извърви собствения си път, и да изсърба собствената си горчива супа, която сам си е забъркал.

Напълно съм съгласен с написаното,защото е проверено от моя скромен опит.Няма смисъл да търсиш близък профит при дълбоки стопове или с прости думи да влизаш в сделка на 5 минутна,а да слагаш стоп на 30минутна или 1час примерно.Ако си сгрешил прибирай загубата бързо и не я оставяй да расте,оставяй само печалбата да расте.
П.П.Това е и една от причините трейдърите да зануляват сметките си.
П.П.2 Само да уточня,че не разбирам от роботи и не съм толкова навътре с математиката,но казаното от Матеев се припокрива напълно при ръчна търговия и от опит на принципа проба/грешка.Колкото дали са случайни или не сделките не мога да знам,но това е правило,което не трябва да се забравя.

[trade]

ок ... значи да не се занимавам с тази стратегия повече така ли ...? .... първият път те питах колко процента трябва да печалбата от 100сделки ти не отговори нищо каза че било силно подвеждащо .и т. н...сервирах ти 144 сделки с определен profit и се оказа че профита ми е прелюдия към фалит .. сега понеже ти ги разбираш нещата по добре от мен .... питам те какъв процент на годишна база трябва да се постигне за да е успешна годината и трейдъра ...разбира се очаквам отговор в проценти а не в суми... забрави за статистиката ,доверетилен интервал и твоята магическа формула и така нататък и не се безпокои за моя път ... та очаквам отговор какъв процент от сметката трябва да се постигне за да бъде годината успешна.... разбирай пари изкарани от валутна търговия
p.p и без формули .километрични постове, числови редици , ПМО и т.н. кратко и ясно

[trade]

https://ibb.co/N716rpH
https://ibb.co/wBBWFFv
https://ibb.co/SBpQg1T
https://ibb.co/4sCRS1V
https://ibb.co/svLCYHg

[k_v_v_]

Матеев сега докато си четях = ми хрумна идеята е ти сам попадаш в капана на ""единичното събитие "" с един изолиран случаи с твоите познати които ползвали търговски похвати мартингеил усредняване и добавяне и се провалили се опитваш да го приложиш за всички други трейдъри и стратегии че било губещо и фалиращо ...ами ако съм го ползвал по тренда .... ?? смятам че трябва първо да намериш 100 случая с фалирали от добавяне и усредняване и тогава да го извеждаш като заключение и необорима истина

Не си прав за единичното събитие, аз си имам цяла колекция от картинки от таквиа системи които съм срещал в нета, поне 50 мога да ти покажа изглеждат идентично
https://i.ibb.co/tDzsjxj/sh-h.png

Линейна крива, експоненциален или голям риск при загуби и логичен край

[k_v_v_]

Ако играеш без стоп и ползваш Мартингейл, то тогава не са достатъчни дори и 10 000 сделки. Има си математическо обяснение защо това е така, но ти няма да го разбереш, така че не се надувай със случайната си игра, защото заслугата не е твоя, а на твоя късмет, който няма да продължи вечно.

Имам едни колеги, много добри програмисти, които написаха един уж добър робот с елементи на мартингейл в него. Хвалеха се, че робота им може да издържи до 26 последователни губещи сделки, като в исторически тестове никога не са се случвали повече от 19 на брой. Та пуснаха го на реална търговия с няколко хиляди долара начален капитал и за около година и половина ги направиха на 200 000. Предлагаха ми да инвестирам пари в тения робот, за да ми ги управляват срещу процент от печалбата, но аз отказах, когато им видях Equity-то.

И в един прекрасен момент след около година и половина ми дотропаха и започнаха да ме молят за 200 000 лева спешен заем от сега за след 1 час, защото не им се искало да си продават апартаментите. Пак им отказах и сигурно ги загубих като приятели, защото повече нито ги чух, нито ги видях. Тъпото от цялата тази история е, че ги бях предупредил от самото начало, но те разбира се не ми повярваха, защото живееха в собствените си самозаблуди така, както и ти живееш в момента.

И както всеки един неудачник в този живот, когато си загубиха парите, а може би и апартаментите, изкараха ме мене виновен за собственото си невежество и некадърност, защото не съм им дал парите, от които те се нуждаеха..

Тази история не е изолиран случай. По подобен начин се развиват много истории на много "трейдери", които поради невежеството си са повярвали във собственото си величие, но математиката (теорията на вероятностите) е жестока и винаги наказва такива груби грешки. Просто е въпрос на време това да се случи.

Точно толкова им е жиовота на "по-добрите" системи от този тип макс 2 години, в последно врем доста такива набраха сила, покрай ниската волатилност и липсата на деижения на валутните пазари, но сега започнаха да падат като гнили ябълки.
Миналата седмица един такъв който рекламираха упорито в нета и привличаше невежи кандидат богаташи изгърмя, ето как

https://i.ibb.co/fXz63QZ/sh-h-new-4.png

Иначе обяснението е съвсем просто и всеки може да го разбере

Кривата им нараства линейно, а риска/лот сайза експоненциално

[k_v_v_]

MateevМатеев тука ли си бре ... докладвам за 100 сделки за които писахме по горе в темата ...само че не са 100 ами 144 ...от февруари 24 до вчера 13 март ...без стоп и с някакъв Мартингеил и горе долу интуитивно , ако разбира се понятията за интуйция се припокриват.... сега може да изчислиш спокойно колко струва системата ... опитвам се да кача и сделките но нещо не успявам ..качвам само графиката на акаунта а сделките и profit фактора и другите неща не успявам

Можеш ли да качиш картиниките по друг метод, защото този форум е пълна скръб и ги прави много малки ето тук може и дай линк, за да се види статистиката, а ако качиш направо стейтмънта за да може да гопрекарам през една програма и да извади по-подробна статистика, него можеш в doh.bg

https://imgbb.com/

[trade]

Матеев сега докато си четях = ми хрумна идеята е ти сам попадаш в капана на ""единичното събитие "" с един изолиран случаи с твоите познати които ползвали търговски похвати мартингеил усредняване и добавяне и се провалили се опитваш да го приложиш за всички други трейдъри и стратегии че било губещо и фалиращо ...ами ако съм го ползвал по тренда .... ?? смятам че трябва първо да намериш 100 случая с фалирали от добавяне и усредняване и тогава да го извеждаш като заключение и необорима истина