Валутна търговия - FOREX

[k_v_v_]

Ами получава се нещо от сорта че към 20% губят, към 40% осцилират около 0 и към 40% печелят.И като цяло катериш.Има и някои които си остават печеливши във времето .... Горе долу към 9-10 месеца ги мъча така.
За мен пазарите си променят поведението с времето и затова трябва да се тестват възможно най актуалните неща. Принципно вече рядко правя тестове по дълги от 6 месеца, ама SQ е голяма пръчка...
В общи линии най трудно е да си организираш нещата. Примерно днес вадиш нов експерт с някакви правила и от къде да знаеш че вече нямаш закачен такъв с 95% покритие на правилата ...В 1 момент почва да става хаос :Д

Най- важното което трябва да знаеш е че форекса е хазарт и че брокерите са мошенници и ще ти вземат парите.

Мен ми е много интересна тази концепция с променящите се пазари.

Не отричам че пазарите се променят, но колко пък да се променят...

Същото е като със случайността, не отричам че има такава, но пък колко да са случайни, като всеки един инструмент има типично поведение и типични повтарящи се модели.

Всъщност може ли нещо случйно да се променя? Това не са ли вазимоизключващи се теории?

Ако пазарите се променят такива стратегии не би трябвало да съществуват
https://prnt.sc/q6zmiq

Това което започвам да си мисля е, че има много краткосрочни закономерности, които изчезват или се появяват, те могат да се хванат с SQ и да се експлоатират, но не се знае в кой момент ще изчезнат и дали ще се появят отново.
Същевременно има и много "дълбоко вкоренени" зависимости, които са сравнително непреходни и остават налични с десетилетия, преминавайки пез разллични периоди на ефективност.

[k_v_v_]

От написаното в постинга стигам до извода, че Money Management-а го определяш с чесане зад врата и гледане в тавана. И аз така правех доскоро, но последните 2-3 дена поотделих малко време да проверя това, което го пиша по форумите. И трябва да ти кажа, че получих шокиращи резултати. Чак не мога да повярвам и се чудя дали въобще да пиша за тях или да си трая.

Напкратко с примери:
- Стратегия с под 53% вероятност по формулата dH/L*50+50 е за изхвърляне.
- Стратегия с 54% вероятност за 1000 сделки увеличава капитала 10-15 пъти.
- Стратегия с 55% вероятност за 1000 сделки увеличава капитала 100 пъти.
- Стратегия с 56% вероятност за 1000 сделки увеличава капитала 1000 пъти. (Такива са стратегиите на HFT фондовете)
- .........
- Стратегия с 60% вероятност (най-добрите на SQ) за 1000 сделки увеличава капитала ...... дръжте се ...... 10 милиона пъти.
- ................
- Стратегия с 65% вероятност (възможно е да се създаде такава) за 1000 сделки увеличава капитала .......... пак се дръжте ........ако всеки атом на земята стане на 100 доларова банкнота, няма да стигнат, за да ни платят печалбата от стратегията. Числото е с 21 цифри ..........
- ..........
- Стратегия със 70% вероятност ...... ами свършиха се атомите във вселената, за да направим от тях 100 доларови банкноти.
- ..........
- Стратегия със 75% вероятност ...... ами свършиха се битовете на процесорите ми (Double с над 300 десетични цифри се препълни), пък и мегавселената с милиардите си паралелни вселени няма толкова на брой атоми.

Извода засега е само един - Ако някъде не съм сбъркал, то тогава ние съвсем не се нуждаем от супер добри стратегии. Нуждаем се само от добър ММ и няколко посредствени стратегии, които обаче да си запазват в бъдещето посредственото си ПМО. Има и един недостатък - дроудауна винаги е 99.999%, но с това има начин да се справим. Всъщност можем да си го регулираме на каквото си искаме ниво, но с намаляването му драстично пада и печалбата. Също има проблем и с Equity-то - то прилича на бурно море и ако някой го види, ще каже че играем Ва Банк. Математиката обаче се усмихва и казва "Да, ама това е оптималния Money Management".

Все още не мога да осъзная новополучената информация, затова ще си сипя ракийца, ще направя мезе, и ще изгледам един фантастичен филм. А утре започвам за трети път подред да търся грешка в изчисленията.

Матеев ти за какъв вид ММ говориш?

Като цяло, да това е резултата от почти всеки тип активен ММ.
Въщност това е единствения граал в трейдинга.
Само ММ прави от това
https://prnt.sc/q6zh1f
това
https://prnt.sc/q6zhez

[shkata]

Резултата какъв е, споделяш ли?
Колко време лайв/демо история имаш натрупана?

Защо 2 години назад? Явно доста хора правят така. Аз ако не печели(срванително възходяща крива без големи спадове и фалити) поне 15 назад, нищо не пускам.

Ами получава се нещо от сорта че към 20% губят, към 40% осцилират около 0 и към 40% печелят.И като цяло катериш.Има и някои които си остават печеливши във времето .... Горе долу към 9-10 месеца ги мъча така.
За мен пазарите си променят поведението с времето и затова трябва да се тестват възможно най актуалните неща. Принципно вече рядко правя тестове по дълги от 6 месеца, ама SQ е голяма пръчка...
В общи линии най трудно е да си организираш нещата. Примерно днес вадиш нов експерт с някакви правила и от къде да знаеш че вече нямаш закачен такъв с 95% покритие на правилата ...В 1 момент почва да става хаос :Д

Най- важното което трябва да знаеш е че форекса е хазарт и че брокерите са мошенници и ще ти вземат парите.

[shkata]

От написаното в постинга стигам до извода, че Money Management-а го определяш с чесане зад врата и гледане в тавана. И аз така правех доскоро, но последните 2-3 дена поотделих малко време да проверя това, което го пиша по форумите. И трябва да ти кажа, че получих шокиращи резултати. Чак не мога да повярвам и се чудя дали въобще да пиша за тях или да си трая.

Напкратко с примери:
- Стратегия с под 53% вероятност по формулата dH/L*50+50 е за изхвърляне.
- Стратегия с 54% вероятност за 1000 сделки увеличава капитала 10-15 пъти.
- Стратегия с 55% вероятност за 1000 сделки увеличава капитала 100 пъти.
- Стратегия с 56% вероятност за 1000 сделки увеличава капитала 1000 пъти. (Такива са стратегиите на HFT фондовете)
- .........
- Стратегия с 60% вероятност (най-добрите на SQ) за 1000 сделки увеличава капитала ...... дръжте се ...... 10 милиона пъти.
- ................
- Стратегия с 65% вероятност (възможно е да се създаде такава) за 1000 сделки увеличава капитала .......... пак се дръжте ........ако всеки атом на земята стане на 100 доларова банкнота, няма да стигнат, за да ни платят печалбата от стратегията. Числото е с 21 цифри ..........
- ..........
- Стратегия със 70% вероятност ...... ами свършиха се атомите във вселената, за да направим от тях 100 доларови банкноти.
- ..........
- Стратегия със 75% вероятност ...... ами свършиха се битовете на процесорите ми (Double с над 300 десетични цифри се препълни), пък и мегавселената с милиардите си паралелни вселени няма толкова на брой атоми.

Извода засега е само един - Ако някъде не съм сбъркал, то тогава ние съвсем не се нуждаем от супер добри стратегии. Нуждаем се само от добър ММ и няколко посредствени стратегии, които обаче да си запазват в бъдещето посредственото си ПМО. Има и един недостатък - дроудауна винаги е 99.999%, но с това има начин да се справим. Всъщност можем да си го регулираме на каквото си искаме ниво, но с намаляването му драстично пада и печалбата. Също има проблем и с Equity-то - то прилича на бурно море и ако някой го види, ще каже че играем Ва Банк. Математиката обаче се усмихва и казва "Да, ама това е оптималния Money Management".

Все още не мога да осъзная новополучената информация, затова ще си сипя ракийца, ще направя мезе, и ще изгледам един фантастичен филм. А утре започвам за трети път подред да търся грешка в изчисленията.

То това което аз правя не е ММ а просто така визуално да следя кой как се движи.

[k_v_v_]

Значи виж аз какво правя- пускам го да върти около 2 дена (на SQ X). Горе долу му давам да направи към 1500. След това им давам ретест с хай прецижън.Никакви монте карлота и т.н. Тествам 2 години назад и 6 месеца след това OOS.
Изчиствам всички на които не ми харесва формата на IS-a.Не гледам да е много гладко, просто така да има някаква видима тендеция с ДД-та.
След това изчиствам всички където OOS-а не катери като IS-a.
След това започвам да ги обхождам на ръка и гледам във псевдокода правилата за вход. Като го видя трябва така да ми направи някаква логика.. а не примерно да сравнява клоуз 23 бара назад с клоуз 57 бара назад .Просто правилото да има някакъв смисъл.
След това започвам да гледам да няма повтарящи се .
Да кажем остават 50-100.
Прекарвам ги през 1 бактест ако случайно нещо....
Пускам ги на демота и гледам и махам тия дето не ми харесват. След 2 месеца правя портфейл от тях, прекарвам ги през агрегиращ софтуер (за да се нетират там къси дълги) и го търгувам. Сега ти тук каза че това е кофти да се тества на демо ако помниш ,ама на мен това ами помага да видя в пазарни условия какво става, знаеш там суапове , разширени спредове и т.н. На всеки експерт добавям една проста логика, на всеки 100 пипса спечелени да му вдига с малко лота , примерно от 0.1 да го дига на 0.12 , 0.14 и т.н.
След това им следя екюитито как се движи като графика и ако някой не ми харесва го махам.
И това е някакъв постоянен цикъл през 1-2 месеца - местя IS и OOS Напред, нови тестове , нови експерти и т.н.

Резултата какъв е, споделяш ли?
Колко време лайв/демо история имаш натрупана?

Защо 2 години назад? Явно доста хора правят така. Аз ако не печели(срванително възходяща крива без големи спадове и фалити) поне 15 назад, нищо не пускам.

[Mateev]

Значи виж аз какво правя- пускам го да върти около 2 дена (на SQ X). Горе долу му давам да направи към 1500. След това им давам ретест с хай прецижън.Никакви монте карлота и т.н. Тествам 2 години назад и 6 месеца след това OOS.
Изчиствам всички на които не ми харесва формата на IS-a.Не гледам да е много гладко, просто така да има някаква видима тендеция с ДД-та.
След това изчиствам всички където OOS-а не катери като IS-a.
След това започвам да ги обхождам на ръка и гледам във псевдокода правилата за вход. Като го видя трябва така да ми направи някаква логика.. а не примерно да сравнява клоуз 23 бара назад с клоуз 57 бара назад .Просто правилото да има някакъв смисъл.
След това започвам да гледам да няма повтарящи се .
Да кажем остават 50-100.
Прекарвам ги през 1 бактест ако случайно нещо....
Пускам ги на демота и гледам и махам тия дето не ми харесват. След 2 месеца правя портфейл от тях, прекарвам ги през агрегиращ софтуер (за да се нетират там къси дълги) и го търгувам. Сега ти тук каза че това е кофти ако помниш ,ама на мен това ами помага да видя в пазарни условия какво става, знаеш там суапове , разширени спредове и т.н. На всеки експерт добавям една проста логика, на всеки 100 пипса спечелени да му вдига с малко лота , примерно от 0.1 да го дига на 0.12 , 0.14 и т.н.
След това им следя екюитито как се движи като графика и ако някой не ми харесва го махам.
И това е някакъв постоянен цикъл през 1-2 месеца - местя IS и OOS Напред, нови тестове , нови експерти и т.н.

От написаното в постинга стигам до извода, че Money Management-а го определяш с чесане зад врата и гледане в тавана. И аз така правех доскоро, но последните 2-3 дена реших да си поиграя с Optimal F, и получих много добри резултати.

[shkata]

Знаеш ли каква е причината и има ли други подобни бъгове.

Аз доста се рових да открия печеливши трейдъри използващи SQ, но и там статистиката е подобна на тази във всички сфери на трейдинга.
Ето какво намерих
https://www.myfxbook.com/members/tni...ea-p46/1829307
https://www.myfxbook.com/members/ASG...tfolio/1513218
https://www.myfxbook.com/members/afhampton


Другото което намерих е доста провалили се и разочаровани. Въпросът е какви са причините и дали са обичайните.

Значи виж аз какво правя- пускам го да върти около 2 дена (на SQ X). Горе долу му давам да направи към 1500. След това им давам ретест с хай прецижън.Никакви монте карлота и т.н. Тествам 2 години назад и 6 месеца след това OOS.
Изчиствам всички на които не ми харесва формата на IS-a.Не гледам да е много гладко, просто така да има някаква видима тендеция с ДД-та.
След това изчиствам всички където OOS-а не катери като IS-a.
След това започвам да ги обхождам на ръка и гледам във псевдокода правилата за вход. Като го видя трябва така да ми направи някаква логика.. а не примерно да сравнява клоуз 23 бара назад с клоуз 57 бара назад .Просто правилото да има някакъв смисъл.
След това започвам да гледам да няма повтарящи се .
Да кажем остават 50-100.
Прекарвам ги през 1 бактест ако случайно нещо....
Пускам ги на демота и гледам и махам тия дето не ми харесват. След 2 месеца правя портфейл от тях, прекарвам ги през агрегиращ софтуер (за да се нетират там къси дълги) и го търгувам. Сега ти тук каза че това е кофти да се тества на демо ако помниш ,ама на мен това ами помага да видя в пазарни условия какво става, знаеш там суапове , разширени спредове и т.н. На всеки експерт добавям една проста логика, на всеки 100 пипса спечелени да му вдига с малко лота , примерно от 0.1 да го дига на 0.12 , 0.14 и т.н.
След това им следя екюитито как се движи като графика и ако някой не ми харесва го махам.
И това е някакъв постоянен цикъл през 1-2 месеца - местя IS и OOS Напред, нови тестове , нови експерти и т.н.

[Mateev]

До голяма степен съм съгласен с теб, честно казано всички печеливши стратегии които имам експлоатират общо взето един и същи едж. Същевременно имат и доста ниска корелация поради начина и момента на отваряне и затваряне на сделката. Открил съм го по коренно различен начин, не съм повлиял на процеса.

Матеев също е прав, че може д си търсиш до безкрай, може и нови инструмени да си генерираш изкуствено и по тях да търсиш.

Въпросът е защо това което си намерил, работи като и други са го намерили, ако има граал, то със сигурност някой ще го е намерил, защото е много умен, има много ресурси или е голям късметлия. Аз мисля, че има едно много просто обяснение затова, печелившите стратегии са много трудни за издържане психологически. Спарт и Матеев заегнаха темата за стагнацията. 99% от трейдърите са готови да си сменят стратегията или да я зарежат след само няколко седмици или месец губещи сделки. В този ред на мисли, силно се съмнявам, че има супер стратегии каквите май се търсят тук, просто ако има нещо супер, то ще бъде открито и от други и ако започне да се експлоатира с големи капитали, както е разбираемо да стане със една печатница за пари еджа ще изчезне.

В този ред на мисли след като не можем да намерим една или повече супер стратегии, какво ни пречи да търгуваме с много на брой посредствени стратегии, които се намират бързо и лесно? Ако не друго, то поне изчезването на еджа е по-малко вероятно при посредствените стратегии, защото никой на света няма да вложи огромни капитали в която и да било от тях.

[k_v_v_]

А не смяташ ли че концепцията със търсенето на стратегии (правила) които да работят върху фиксирани числови редици вече започва да се изчерпва?
В един момент като превъртим достатъчно голям брой случайни стратегии вече няма да излиза нищо ново. Ще излизат само неща подобни на това което вече сме тествали и проверили. В крайна сметка пазара има само 2 основни състояния и всичко друго са различни вариации.
Броя на възможните стратегии си има краен лимит а техническия анализ в крайна сметка си е задънена улица. Каквото има да се открива е открито отдавна.
Каква е ползата да имаш много стратегии с различни правила ако има голяма корелация между тях?

До голяма степен съм съгласен с теб, честно казано всички печеливши стратегии които имам експлоатират общо взето един и същи едж. Същевременно имат и доста ниска корелация поради начина и момента на отваряне и затваряне на сделката. Открил съм го по коренно различен начин, не съм повлиял на процеса.

Матеев също е прав, че може д си търсиш до безкрай, може и нови инструмени да си генерираш изкуствено и по тях да търсиш.

Въпросът е защо това което си намерил, работи като и други са го намерили, ако има граал, то със сигурност някой ще го е намерил, защото е много умен, има много ресурси или е голям късметлия. Аз мисля, че има едно много просто обяснение затова, печелившите стратегии са много трудни за издържане психологически. Спарт и Матеев заегнаха темата за стагнацията. 99% от трейдърите са готови да си сменят стратегията или да я зарежат след само няколко седмици или месец губещи сделки. В този ред на мисли, силно се съмнявам, че има супер стратегии каквите май се търсят тук, просто ако има нещо супер, то ще бъде открито и от други и ако започне да се експлоатира с големи капитали, както е разбираемо да стане със една печатница за пари еджа ще изчезне.

[blqblq]

Това съм го обяснявал с хиляди постинги в 2-3 различни форума. Нямам намерение да започвам да го пиша отново само защото някой не си е направил труда да го прочете. И понеже с тебе мислим в коренно различни измерения, безсмислено е да започваме отново безкраен спор в тема, която не е предназначена за това. Върви си в другата тема за липсата на печеливши трейдери, и там чакай на пусия някой да дойде и да ти обърне внимание. Тука обаче престани да цапаш темата със спам, защото започваш да ставаш малко нахален.

Предвид че потвърди практически всички мои твърдения, които отричаше в последните години, явно не мислим по толкова различен начин или поне процесът води до сходни резултати.

Успех в напасването на случайни системи към случаен пазар!

[Mateev]

Добре, но преди това ми обясни закономерността на търговските стратегии спрямо случайния пазар. Не мисля, че това е размиване на темата, а съвсем резонен въпрос. Било то и не особено удобен.

Това съм го обяснявал с хиляди постинги в 2-3 различни форума. Нямам намерение да започвам да го пиша отново само защото някой не си е направил труда да го прочете. И понеже с тебе мислим в коренно различни измерения, безсмислено е да започваме отново безкраен спор в тема, която не е предназначена за това. Върви си в другата тема за липсата на печеливши трейдери, и там чакай на пусия някой да дойде и да ти обърне внимание. Тука обаче престани да цапаш темата със спам, защото започваш да ставаш малко нахален.

[Mateev]

А не смяташ ли че концепцията със търсенето на стратегии (правила) които да работят върху фиксирани числови редици вече започва да се изчерпва?
В един момент като превъртим достатъчно голям брой случайни стратегии вече няма да излиза нищо ново. Ще излизат само неща подобни на това което вече сме тествали и проверили. В крайна сметка пазара има само 2 основни състояния и всичко друго са различни вариации.
Броя на възможните стратегии си има краен лимит а техническия анализ в крайна сметка си е задънена улица. Каквото има да се открива е открито отдавна.
Каква е ползата да имаш много стратегии с различни правила ако има голяма корелация между тях?

Не смятам, че концепцията за търсене на зависимости върху числови редици се е изчерпала. Изчерпало се е само търсенето на зависимости върху барове с индикатори, изчислени върху последните 20-30 бара. Но това е само една малка част от възможностите, която част е най-лесната за проверка поради наличието на готов софтуер.

[blqblq]

Добре де, позицията ти всички я знаят от няколко години време. А сега ще те помоля да не размиваш темата и да ни оставиш да си говорим на спокойствие за търговски стратегии.

Добре, но преди това ми обясни закономерността на търговските стратегии спрямо случайния пазар. Не мисля, че това е размиване на темата, а съвсем резонен въпрос. Било то и не особено удобен.

[alphaomega]

Според мене въпреки могъществото на Strategy Quant, в него има доста ограничения и той не е в състояние да търси стратегии по начина, който аз мисля за верен. SQ3 е ограничен да работи само на барове и да използва за сигнали само стандартните индикатори. SQ4 уж е по-добър и в него всичко може да се настройва и дописва, но пак си остават основните ограничения. Как например да направя широкомащабен ресърч, ако за основа искам да използвам не барове, а зигзаци? И как да опиша сигнали, които в логиката си използват патерни от зигзаци (линейни или рекурсивни)?

Та ще се наложи отново да се връщаме към МТ4 или МТ5, но при тях развойната дейност се извършва хиляда пъти по-бавно, и на човек няма да му стигне живота, за да пробва всички идеи. Затова аз си мисля, че SQ все пак не е за изхвърляне. Той може да даде основата, върху която вече да се развиват по-добри и по-смислени стратегии.

А не смяташ ли че концепцията със търсенето на стратегии (правила) които да работят върху фиксирани числови редици вече започва да се изчерпва?
В един момент като превъртим достатъчно голям брой случайни стратегии вече няма да излиза нищо ново. Ще излизат само неща подобни на това което вече сме тествали и проверили. В крайна сметка пазара има само 2 основни състояния и всичко друго са различни вариации.
Броя на възможните стратегии си има краен лимит а техническия анализ в крайна сметка си е задънена улица. Каквото има да се открива е открито отдавна.
Каква е ползата да имаш много стратегии с различни правила ако има голяма корелация между тях?

[Mateev]

Знаеш ли каква е причината и има ли други подобни бъгове.

Аз доста се рових да открия печеливши трейдъри използващи SQ, но и там статистиката е подобна на тази във всички сфери на трейдинга.
Ето какво намерих
https://www.myfxbook.com/members/tni...ea-p46/1829307
https://www.myfxbook.com/members/ASG...tfolio/1513218
https://www.myfxbook.com/members/afhampton


Другото което намерих е доста провалили се и разочаровани. Въпросът е какви са причините и дали са обичайните.

Според мене въпреки могъществото на Strategy Quant, в него има доста ограничения и той не е в състояние да търси стратегии по начина, който аз мисля за верен. SQ3 е ограничен да работи само на барове и да използва за сигнали само стандартните индикатори. SQ4 уж е по-добър и в него всичко може да се настройва и дописва, но пак си остават основните ограничения. Как например да направя широкомащабен ресърч, ако за основа искам да използвам не барове, а зигзаци? И как да опиша сигнали, които в логиката си използват патерни от зигзаци (линейни или рекурсивни)?

Та ще се наложи отново да се връщаме към МТ4 или МТ5, но при тях развойната дейност се извършва хиляда пъти по-бавно, и на човек няма да му стигне живота, за да пробва всички идеи. Затова аз си мисля, че SQ все пак не е за изхвърляне. Той може да даде основата, върху която вече да се развиват по-добри и по-смислени стратегии.