Валутна търговия - FOREX

[Mateev]

Относно МТ бъкетите и всички онлайн казина от подобен ранг няма как да има много и различни мнения. Смятам, че защитих добре тази гледна точка. Освен фактическа аргументация зад това съждение стои и доста солиден социален фактор.

Добре де, позицията ти всички я знаят от няколко години време. А сега ще те помоля да не размиваш темата и да ни оставиш да си говорим на спокойствие за търговски стратегии.

[blqblq]

Единственото, с което не съм съгласен, е че че ти казваш 100% от трейдерите и 100% от брокерите, а аз казвам, че все пак има честни брокери както и че има наистина малко на брой добри трейдери, които не се вписват в теорията ти за хазарта.

Относно МТ бъкетите и всички онлайн казина от подобен ранг няма как да има много и различни мнения. Смятам, че защитих добре тази гледна точка. Освен фактическа аргументация зад това съждение стои и доста солиден социален фактор.

[blqblq]

Ако HFT фондовете само арбитрираха, щяха да имат 100% печеливши сделки. С малко, ама на сигурна печалба. Те обаче си признават, че за тях се счита за нормално да имат само 56 печеливши от всеки 100. Това автоматично означава, че се опитват да правят някаква прогноза...

Това със 100-те % просто няма как да се случи чисто технически. ХФТ трябва да е на бида и офъра, и да търгува със себе си, което не е особено законно. В случая, казано съвсем просто, правят прогноза на база намерението на множество заявки, които арбитрират, а не чрез екстраполация на миналото

[blqblq]

Матеев, пак не видях доказателства, а твърдения. Съгласихме се, че пазарът е случаен, но твърдението, че стратегиите са закономерни, е голословно допускане, което трябва да приемем на доверие. Не съм удовлетворен.

[k_v_v_]

Ако ползваш SQ 3.8 е нормално.. SQ X e много по точен.

Знаеш ли каква е причината и има ли други подобни бъгове.

Аз доста се рових да открия печеливши трейдъри използващи SQ, но и там статистиката е подобна на тази във всички сфери на трейдинга.
Ето какво намерих
https://www.myfxbook.com/members/tni...ea-p46/1829307
https://www.myfxbook.com/members/ASG...tfolio/1513218
https://www.myfxbook.com/members/afhampton


Другото което намерих е доста провалили се и разочаровани. Въпросът е какви са причините и дали са обичайните.

[SPART]

....Предполагам говориш за Stagnation, който е един много неприятен параметър на всяка една търговска стратегия. Става въпрос за период от време, през койт стратегията няма нови върхове и стои в по-плитък или в по-дълбок дроудаун. Това е един много неприятен проблем, който дори и при добрите стратегии понякога се проточва по няколко месеца до 2-3 години. Човек трябва да има много здрави нерви, за да не се откаже от стратегията и да я остави да си търгува нормално.

Тука на помощ идват изследванията от миналото, в които ясно е видно, че се случват продължителни по време стагнации, което дава увереност да се изтърпят и бъдещите стагнации. И ако човек вярва на стратегията си, трябва да я остави да прави каквото си иска. Аз например през последните 9 месеца не съм се месил в работата на моите стратегии, въпреки че те фалираха част от акаунтите. По другите акаунти направиха доста добра печалба, така че според мене това е верния път - диверсификация на много стратегии в много акауни и след това никаква намеса от страна на човек, независимо от това какво се случва в тези акаунти.....

Да - точно Стагнация имах предвид и неприятностите свързани така както си ги описал.Има изследвания от Миналото, което надявам се да помогне в бъдещите очаквания за ДД.Имам вариант в процес на разработка на трейдване в по-малък фрейм с идеята,че ще това ще компенсира Стагнацията от другата стратегия,т.е Диверсификация + Електрификация = Съветска власт! И походящ ММ разбира се, който да е състояние да избегне фалит на акаунта(акаунтите).

[shkata]

Би ли показал криви от някоя от стратегиите, които смяташ, че са добри, след филтрацията?

Има и други подводни камъни с SQ на които може да се натъкнеш, аз често намирам разлики между резултатите от SQ и бектеста в МТ4 (на който имам повече вяра).

Ако ползваш SQ 3.8 е нормално.. SQ X e много по точен.

[Mateev]

...Има и други подводни камъни с SQ на които може да се натъкнеш, аз често намирам разлики между резултатите от SQ и бектеста в МТ4 (на който имам повече вяра).

Аз нямам вяра и на двете. Както SQ, така и MetaTrader имат един много голям проблем - повечето сигнали се появяват само и единствено в първия тик след смяната на един бар с друг. И ако този тик се пропусне, сделката няма да се отвори. А ако има 30 паралелно работещи роботи, както е при мене, и часа се сменя един с друг едновременно по всички роботи, представи си какво състезание става за достъп до търговския сървър и какви гафове са възможни с пропускане на този важен за всички първи тик. Също така в този момент от време може да е прекъснала връзката с интернет или да е блокирал сървъра или още по-лошото - спреда да е много висок и моя собствен алгоритъм да забрани сделката точно в този тик.

Затова е необходима някаква модификация на търговската част на алгоритъма, която да разрешава отваряне на сделки например в първите 5-10 минути след постъпване на сигнала, като през това време се дебне за по-изгодна цена и по-изгоден спред. Тоест SQ роботите подлежат на сериозна реконструкция или дори може да се наложи пълното им пренаписване.

[Mateev]

Би ли показал криви от някоя от стратегиите, които смяташ, че са добри, след филтрацията?....

Не ми се занимава с това, защото в момента акъла ми е на друга вълна. Можеш обаче да помолиш Shkata - той има достъп до всичките 100 000 стратегии. С него съвместно разработваме инструментите за оценка на тези стратегии, но напоследък съм го изоставил, защото на главата ми са други проблеми и не мога да се съсредоточа да работя сериозно. В дните около Нова Година обаче отново ще се мобилизирам да работя по търговската концепция и мисля до отхвърля доста работа.

Освен всичко друго имам проблеми и с една мечка. Всяка нощ влиза в имота ми и потрошава по 10-20 кошера в опити да изяде меда на пчелите. Металната мрежа на оградата въобще не я спира, а на кучето въобще не му обръща внимание, колкото и да лае. Та последните няколко дена опъвахме жици, по които пуснахме ток (електопастир) и снощи беше първия ден, в който мечката не можа да влезе. Няколко дни обаче беше голям страх и нощем спяхме с жената със зареден пистолет на една ръка разстояние.

[k_v_v_]

Ти пак не разбра. Тези 100 000 стратегии съм ги подбирал по критерии, които едно време мислех, че са правилни. SL/TP беше настроен от 0.2 до 5, и тогава си мислех, че е добра идея. Сега знам, че е трябвало да го настроя 1:1, и точно това ще направя в бъдещите изследвания. Иначе едно време търсех добър SQN, добро Stability и добър Ret/DD. И по тези показатели наистина имам стратегии, които са със впечатляващи показатели. Да, ама SL/TP при тях явно не е бил 1:1 и този новия критерий dH/L оцени тези стратегии много ниско.

Сега пак ще търся стратегии с добър SQN, Stability и Ret/DD, но като ограничаващо условие ще сложа SL=TP, което силно ще подобри dH/L. Така се надявам да получа наистина добри стратегии, но получаването им вероятно ще става поне 100 пъти по-бавно и по-трудно. Затова и купих около 30 нови сървъра, и явно тази зима ще ги използвам за отопление докато смятат стратегии. Всеки един от тях гълта по 400W и ги отделя като топлина, и ако в една стая сложиш 7-8 сървъра, трябва да се събличаш по бански дори и през зимата.

Иначе ако забравим за dH/L, вече имам много добри стратегии, и част от тях търгуват вече една година. Някои акаунти нарастнаха с много, други фалираха, но причината е в лошо подбрания Money Management както при печелившите, така и при фалиралите акаунти. Този ММ го подбирах на базата на MaxDD от миналото, но сега осъзнавам, че е грешка. Другата причина е, че не съм правил активно управление - просто пуснах роботите и вече 9 месеца не съм променял нищо. Само безпристрастно наблюдавах какво се случва и си вадех изводите, довели до новата концепция.

Сега по новата концепция ще добавя този новия адаптивния MM, който се базира на dH/L, и ще видим какво ще се случи. Като цяло - Нова Година с нови роботи по нови критерии с нов ММ и да се надяваме - с нов късмет, но по-добър от миналогодишния.

Би ли показал криви от някоя от стратегиите, които смяташ, че са добри, след филтрацията?

Има и други подводни камъни с SQ на които може да се натъкнеш, аз често намирам разлики между резултатите от SQ и бектеста в МТ4 (на който имам повече вяра).

[Mateev]

Пробвал ли си с фиксиран СЛ и ТП по Време - затваряш наръка (твърдо фиксиран период след отваряне на позицията и затваряне й след веднага след настъпването независимо от текущия резултат)?Или идеята е т.нар .неограничен профит при силен импулс,но пак в рамките на Времето.

Не само съм пробвал, но и смятам, че във всяка една стратегия освен SL и TP по цена трябва да има и Stop по време. Този стоп обаче го добавям впоследствие на етап допрецизиране на стратегията. Във SQ има такова разпределение, което показва Profit/Loss във функция от времето на живот на сделките, и на него много добре се вижда, че при някои стратегии стопа по време може значително да подобри глобалния резултат на стратегията. Този стоп по време го разглеждам като допълнително условие за подобряване на една вече добра стратегия. Други начини за подобрение са забраната за отваряне на сделка в някои дни от седмицата или в някои часове от денонощието. Тези неща се виждат нагледно в диаграмите, които SQ показва на страницата за анализи на резултатите.

Напротив - правилно си постъпил,според мен!Но ако стратегията ти е базирана примерно на Н1 - там нещата се случват бавно.И един по-дълбок ДД може да се проточи с години (поне 3) през което време акаунта не фалира,но не може да върне първоначалния си капитал в рамките на цитирания период.

Предполагам говориш за Stagnation, който е един много неприятен параметър на всяка една търговска стратегия. Става въпрос за период от време, през койт стратегията няма нови върхове и стои в по-плитък или в по-дълбок дроудаун. Това е един много неприятен проблем, който дори и при добрите стратегии понякога се проточва по няколко месеца до 2-3 години. Човек трябва да има много здрави нерви, за да не се откаже от стратегията и да я остави да си търгува нормално.

Тука на помощ идват изследванията от миналото, в които ясно е видно, че се случват продължителни по време стагнации, което дава увереност да се изтърпят и бъдещите стагнации. И ако човек вярва на стратегията си, трябва да я остави да прави каквото си иска. Аз например през последните 9 месеца не съм се месил в работата на моите стратегии, въпреки че те фалираха част от акаунтите. По другите акаунти направиха доста добра печалба, така че според мене това е верния път - диверсификация на много стратегии в много акауни и след това никаква намеса от страна на човек, независимо от това какво се случва в тези акаунти.

[SPART]

Сега пак ще търся стратегии с добър SQN, Stability и Ret/DD, но като ограничаващо условие ще сложа SL=TP, което силно ще подобри dH/L.

Пробвал ли си с фиксиран СЛ и ТП по Време - затваряш наръка (твърдо фиксиран период след отваряне на позицията и затваряне й след веднага след настъпването независимо от текущия резултат)?Или идеята е т.нар .неограничен профит при силен импулс,но пак в рамките на Времето.

Този ММ го подбирах на базата на MaxDD от миналото, но сега осъзнавам, че е грешка.

Напротив - правилно си постъпил,според мен!Но ако стратегията ти е базирана примерно на Н1 - там нещата се случват бавно.И един по-дълбок ДД може да се проточи с години (поне 3) през което време акаунта не фалира,но не може да върне първоначалния си капитал в рамките на цитирания период.

[Mateev]

Появи се една интересна тема в един друг форум, на Алфаомега мисля, че ще му е интересно, защото по спомен отделяше доста на действията на маркет мейкърите.
Данни за позициите на големите банки, Според мне тези данни развалят доста митове.

https://prnt.sc/q5lvg8

https://prnt.sc/q5lvya

Как според вас се вписва това в нещата за които говорим?

Аз не мисля, че милиардите на банките се управляват от Айнщайновци. Точно обратното - това са нормални трейдери с нормални познания, които ако и да са много по-образовани, това не означава, че имат някакви магически способности. Те допускат същите грешки и живеят в същите самозаблуди, в които живеем и ние. Затова напоследък и при тях роботите извършват основната част от търговията, а хората (експертите) се грижат само да им подобряват логиката на вземане на решения. И при това тези експерти не са трейдери-експерти, а предимно професори математици и експерти програмисти.

Тоест ролята на човешкия трейдерски мозък отдавна е морално остаряла, и на преден план вече е излязла математоката и теорията на вероятностите (в частност статистиката). Програмистите пък се грижат алгоритъма да взема решения буквално за микросекунди, и понеже трудно се пишат толкова бързи програми, проблема се разрешава със свръх бързи и свръх скъпи суперкомпютри (банките могат да си ги позволят).

[Mateev]

Матеев, пак пропускаш основното. След няколко години, прекарани в безплодни препирни най-сетне призна, че пазарите имат случаен характер, но (според теб) стратегиите може да са закономерни. Според мен това е безсмислено. В случая си мислиш, че стратегиите са закономерни и мога да го докажа.

Дори и пак да ме надприказвате, което не е във ваш интерес, тъй като мога да ви спестя години лутане, аз съм доволен. Написаното от вас е достатъчно, за да откаже 90% от хората, решили, че във форекс има лесни пари.

Не само си мисля, но и НАМИРАМ закономерни стратегии. А това, че пазарите са случайни, го пея повече от 15 години. Има обаче едно доуточнение - в случайността на пазарите има вплетени взаимно компенсиращи се зависимости, които не променят общото ниво на случайност, но който могат да бъдат извлечени и експлоатирани, ако човек знае как. Например скок надолу рано или късно ще бъде компенсиран от скок или тренд нагоре - не се знае дали ще е след 1 минута или след 1 година, но се знае, че това ще се случи. Така хем се запазва случайноста за незнаещите, хем в същото време се подава един жокер за знаещите.

Иначе си прав за втората част - да, на финансовите пазари НЯМА ЛЕСНИ ПАРИ, както са си го въобразили мнозинството от трейдерите. Аз също като тебе не един път повтарям, че мнозинството от трейдерите всъщност играят на хазарт с форекс-брокерите. Единственото, с което не съм съгласен, е че че ти казваш 100% от трейдерите и 100% от брокерите, а аз казвам, че все пак има честни брокери както и че има наистина малко на брой добри трейдери, които не се вписват в теорията ти за хазарта. Просто вместо думичката ВСИЧКИ (трейдери, брокери) употребявай ПОВЕЧЕТО, и аз твърдо ще застана зад тебе.

[Mateev]

Да ама тука пропускаш че тия HFT фондовe играят съвсем друга игра. Техните стратегии не са базирани на технически анализ или индикатори като нашите. Техните стратегии са базирани на арбитраж и други такива зависимости на микро ниво. Някой просто експлоатират разликите между различните борси и се състезават кой първи ще изпълни дадена поръчка за която предварително са прихванали информация по трасето още преди тя да е достигнала борсата. А повечето от тези HFT фондове са си чисти маркет мейкъри и търгуват само с акции. Купуват по цена Bid и продават по цена Ask. Печелят от спреда.

Ако HFT фондовете само арбитрираха, щяха да имат 100% печеливши сделки. С малко, ама на сигурна печалба. Те обаче си признават, че за тях се счита за нормално да имат само 56 печеливши от всеки 100. Това автоматично означава, че се опитват да правят някаква прогноза на базата на някакви намерени от тях зависимости на микро ниво, и тази прогноза се оказва правилна само в 56% от случаите. Нима при нас не е същото и нима при нас не обсъждаме подобни проценти на познаваемост, които трябва да ги считаме за нормални? Единствената разлика е, че нашия таймфрейм е по-голям, което означава, че броя на нашите сделки ще е по-малък, а от там и печалбите ще са по-малки в годишен план за единица капитал.

ПП: Има обаче една прилика - аз се хваля с 50 сървъра, а HFT фондовете имат десетки и стотици хиляди. Значи и тука работим в правилна посока, а именно не да търсим здрава логика с разсъждения на умни мозъци, а да правим сляпо сканиране на милиарди варианти на една или друга комбинация от правила по много финансови инструменти едновременно и след това да оценяваме и да правим подбор на намерените зависимости по критерии, измислени от математиците..