Първоначално изпратено от alphaomega
Разгледай мнение
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Валутна търговия - FOREX
Collapse
X
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнениеТъжно ми е, но ще те разочаровам. Да, 60% вероятност на пръв поглед изглежда много малко, но дори и с нея лесно се постигат 500% годишно при правилен Money Management и портфейл от антикорелиращи помежду си стратегии. Също така да ти припомня, че HFT фондовете по техни думи работят със средно 56 печеливши сделки от всеки 100, и въпреки това годишно имат по не повече от 2-3 губещи дена. Във останалите дни печелят по 70-80 милиона долара на ден. Това по действителен случай.
Дори и пак да ме надприказвате, което не е във ваш интерес, тъй като мога да ви спестя години лутане, аз съм доволен. Написаното от вас е достатъчно, за да откаже 90% от хората, решили, че във форекс има лесни пари.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнениеТъжно ми е, но ще те разочаровам. Да, 60% вероятност на пръв поглед изглежда много малко, но дори и с нея лесно се постигат 500% годишно при правилен Money Management и портфейл от антикорелиращи помежду си стратегии. Също така да ти припомня, че HFT фондовете по техни думи работят със средно 56 печеливши сделки от всеки 100, и въпреки това годишно имат по не повече от 2-3 губещи дена. Във останалите дни печелят по 70-80 милиона долара на ден. Това по действителен случай.Last edited by alphaomega; 03.12.2019, 18:39.
Коментар
-
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
Тези проценти при печалба:загуба 1:1 ли ги гледаш?
Защото има страхортни стратегии с по ниска успеваемост от 50%, при различен РР, с които реално може да направиш много повече пари и да са много по стабилниLast edited by Mateev; 09.12.2019, 11:11.
Коментар
-
Първоначално изпратено от blqblq Разгледай мнениеБраво! Вече се води конструктивен диалог, а не се подмятат разни невъзможни %-ти, за да се зарибяват хората. Цял ден ме сърбят пръстите да се включа, но ще си позволя да вметна само едно изречение малко по-долу. Справяте се доста добре и без мен, а всеки разумен човек може да си направи нужните изводи от написаното и да прецени за себе си дали си заслужава да се захваща с приключението, наречено форекс....Last edited by Mateev; 09.12.2019, 11:09.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev
Ами аз вече казах, но ти явно не си разбрал. От 100 000 уж добри стратегии, които ги намерих със SQ миналата година, преди 1 месец отбраковахме (аз и Shkata) 99.9%. Останаха нищожно количество (само 1 страничка на Excel), вероятностите на които бяха близко до 60%. На практика нямаше стратегия над 60%, въпреки колосалната изчсилителна мощ и време, които бях включил в този проект.
От тука нататък ще се раздвам на всяка една нова стратегия, която има 60% или малко повече, но храня голям песимизъм, че някога ще достигна до 65%. Става въпрос за разумни 65% с логични и смислени правила, а не за кървфитнати стратегии с висок процент, каквито лесно мога да си направя колкото си искам.
Защото има страхортни стратегии с по ниска успеваемост от 50%, при различен РР, с които реално може да направиш много повече пари и да са много по стабилниFinancialMarkets.Zone
Коментар
-
Браво! Вече се води конструктивен диалог, а не се подмятат разни невъзможни %-ти, за да се зарибяват хората. Цял ден ме сърбят пръстите да се включа, но ще си позволя да вметна само едно изречение малко по-долу. Справяте се доста добре и без мен, а всеки разумен човек може да си направи нужните изводи от написаното и да прецени за себе си дали си заслужава да се захваща с приключението, наречено форекс.
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнениеНещо обърка понятията. Пазарите са случайни и генерират случайно движение на цената, а търговските стратегии вече може да са закономерни, защото те вземат в себе си само отделни добре подбрани участъци от същото това движение на цената. Тоест двете понятия не си противоречат - случайни пазари и закономерни стратегии. Едното включва цялата графика, а другото само отделни нейни участъци, мащабирани с размера на лота в единичната сделка.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
Ами за свещен граал аз определих стратегия, при която вероятноста достига до 70%. На практика това означава около 90% печеливши сделки, като всяка една от тези сделки не само е хванала тренд, но и този тренд не трябва да бъде много рошав. Рошавите трендове намаляват вероятноста, защото при тях L е много дълго.
Ако разгледаме едина най-обикновена ABC вълна, и направим статистически анализ на всички нейни срещания при всички възможни размери на вълните A, B и C, ще открием, че средната дължина L е равна на 2 при височина dH=1. Като заместим във формулата, получаваме вероятнолст 75%. От тука идва и твърдението ми за пределната теоретична вероятност, която можем да получим в нашите стратегии. Дори и да приемем, че сделките са на 100% печеливши и в тях хващаме само хубави трендове, то пак тези трендове ще са рошави със средно L=2 при dH=1. По-добър резултат можем да получим само ако вместо трендове хващаме гапове с нулева рошавост и със 100% познаваемост, което разбира се е мисия невъзможна.
На фона на написаното по-горе смея да твърдя, че всички стратегии, които са с вероятност над 60%, можем да ги считаме за много добри. Числото ми се вижда малко от позицията на лакомията, но математиката ме приземява и ми казва да си натискам парцалите и да съм доволен и на това, защото по-добро няма да намеря. Казано с други думи - дължината на зиг-зага Enter-MAE-MFE-Exit трябва да е не повече от 4 пъти Exit-Enter за всяка една сделка, ако имаме 100% печеливши сделки. Ако броя на печелившите сделки е по-малък (напр. 70-80%), то тогава средния зиг-заг вътре в сделката трябва да е не повече от 2.5-3.0 пъти нейната печалба в пипове.
Вече казах, че за всяка една стратегия аз очаквам безкраен дроудаун, но се надявам той да се появява с много малка вероятност. Че ще има фалити на акаунти - ще има, но при диверсификация с много акаунти фалита на един от тях ще се компенсира от печалбите по другите. Така че тука е много важна вероятноста за фалит, която няма как да я сметнем, освен ако с генератор на случайни числа не проиграем милиарди сделки. Точно това правя и аз и преди време ви публикувах резултатите от това изследване със 100 милиарда сделки при различни вероятности от 50 до 100%. Сега обаче вече знам, че вероятности над 70% са нереалистични, а над 75% - направо невъзможни.
Граалите малко се съмнява да съществуват а и предпочитам да си живея живота доакто за мен търгуват по-посредставени роботи, вместо да съм поредния затрил си живота, гонейки ги.
Какво реалистично смятате че е постижимо и задоволително за вас?
Тка или иначе е ясно, че за мнозинството дори и положителния резултат дългосрочно, не е постижи.FinancialMarkets.Zone
Коментар
-
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнениеКак всщност изглежда една печеливша система от тези които се търсят?Last edited by Mateev; 09.12.2019, 11:08.
Коментар
-
Появи се една интересна тема в един друг форум, на Алфаомега мисля, че ще му е интересно, защото по спомен отделяше доста на действията на маркет мейкърите.
Данни за позициите на големите банки, Според мне тези данни развалят доста митове.
https://prnt.sc/q5lvg8
https://prnt.sc/q5lvya
Кка според вас се вписва това в нещата за които говорим?FinancialMarkets.Zone
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнениеСам разбираш, че текста в Bold са само думички, зад които не стои нищо реално. Всеки може да ги каже, но без точен и ясен критерий или формула за прилагане тези думички са евивалентни на хвърляне на боб и леене на олово.
Това е най простия вариант на формулата при който се търси само едно единствено число което измерва колко е рошаво ценовото движение за даден период.
R=C/(H-L)
Като "C" е дължината на кривата за дадения период. Може просто да ползваш сумата на тиковия обем за периода или сумата от рейджа на минутните барове.
"H" и" L" са най високата и ниската цена за периода.
При по сложния вариант може да добавят и други филтри към формулата но няма кой знае какво подобрение. (Тествано е)
Има и един друг индикатор които работи на почти същия принцип само че към формулата се добавя и ATR. Казва се Choppiness Index (CHOP)Last edited by alphaomega; 03.12.2019, 17:09.
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
Нещо обърка понятията. Пазарите са случайни и генерират случайно движение на цената, а търговските стратегии вече може да са закономерни, защото те вземат в себе си само отделни добре подбрани участъци от същото това движение на цената. Тоест двете понятия не си противоречат - случайни пазари и закономерни стратегии. Едното включва цялата графика, а другото само отделни нейни участъци, мащабирани с размера на лота в единичната сделка.
И съгласно моята формула тези подбрани участъци в цената трябва едновременно да имат както голямо dH, така и малко L. Тоест да хванат самия тренд и нищо преди или след него. Ако задържим активна позиция по време на консолидация, вече сме с двата крака вътре, защото силно увеличаваме дължината на L. От тука можем да си направим извода, че най-добри стратегии ще се получат, ако се опитваме да хващаме само третата вълна на импулсите според Елиът, и нищо друго, при това сделката трябва да я затваряме по Take Profit, а не по Trailing Stop..
Ако казваш това съм напълно съгласен, ето и едно видео в което се казват много стойностни неща, даже май ще познаеш това което пишеш.
https://www.facebook.com/etienne.cre...8604905546545/
Знам че това което съм написал за инструмента звучи субективно, мисля че има начин и да не е, но няма да универсално решение за всяка стратегия.
Идеята е да се анализира средата, ако щеш с един прост ATR и да се прецени как това е повличло на стратегията. Така или иначе и при автоматизирания трейдинг има субективизъм, няма как да се избегне никога.
FinancialMarkets.Zone
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнениеДа, ситуацията наистина е много трагична, но не е плачевна. Според мене има светлина в дъното на тунела, но се изисква прекалено много труд, за да се стигне до нея. И както ти сам отбеляза, наистина има много трейдери с уж добри стратегии, но дори и те се самозаблуждават, подведени от временния си късмет.
Това обаче не пречи на индустрията да процъфтява. Сега обаче вече разбираме, че това процъфтяване се дължи на невежеството на трейдерите, които в общия случай са скарани с математиката и със здравата логика. Но най-лошото е, че дори и човек да започне да ги разбира тези неща, той не открива истински печеливши стратегии. Той само открива все повече и повече подводни камъни от типа "така не трябва да се прави", и всеки един нов подводен камък зачерква усилията му до момента и стратегиите, които той довчера ги е мислил за добри.
Вече знам как трябва да изглежда една добра стратегия, знам и как трябва да я намеря. Не знам обаче дали въобще ще я намеря, или ще открия поредния подводен камък, който отново да зачеркне усилията до момента. И най-много ме е яд, че не оползотворих крещящата зависимост по швейцарския франк преди да освободят неговата цена. Чак сега осъзнавам, че от тази зависимост можеха да се направят милиони, но аз я подцених, търсейки нещо по-добро.
Какъв реален резултат очаквате за нея, с какъв дорудаун?
Кка най-просто бихте я определили?
Питам и теб и АлфаомегаFinancialMarkets.Zone
Коментар
-
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
Това няма как да е вярно и доказателството според мен е в това, че почти всички инструменти имат различно поведение и зависимости. Няма как всичко да е случайно по рализчен начин и същевременно да има повтаряеми модели
Чрез системи с едж е лесно доказаумо, че пазарите не са напълно случайни. Почти всички такива работят на един два инструмента и времеви периоди. 100% сигурно е и че има системи, които печелят с години след като са създадени, следователно експлоатират зависимост която остава налична и е сравнително уникална и типична за конретния инструмент.Last edited by Mateev; 09.12.2019, 11:07.
Коментар
-
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
Там е работата, че аз видях че този метод реално не работи. От там за мен изникнаха доста въпроси, оказва се че да разбереш кога да спреш една стратегия е изключително трудно.
Ето и доказателството
https://prnt.sc/q5i1xe
Стрелката показва до къде е предния тест от първата картинка и къде симулацията показва, че трябва да спрем да търгуваме стратегията
https://prnt.sc/q5i4wt
Това още веднъж за мен доказва, че пазара на е случаен, че има цикличност на зависимостите и че най-важното нещо когато правим избор за спиране на стратегия трябва да е характера и състоянието на инструмента който търгуваме.
Коментар
Коментар