Валутна търговия - FOREX

[blqblq]

Да ама тука пропускаш че тия HFT фондовe играят съвсем друга игра. Техните стратегии не са базирани на технически анализ или индикатори като нашите. Техните стратегии са базирани на арбитраж и други такива зависимости на микро ниво. Някой просто експлоатират разликите между различните борси и се състезават кой първи ще изпълни дадена поръчка за която предварително са прихванали информация по трасето още преди тя да е достигнала борсата. А повечето от тези HFT фондове са си чисти маркет мейкъри и търгуват само с акции. Купуват по цена Bid и продават по цена Ask. Печелят от спреда.

Ъм... да, ама кой да слуша. Няма как да се сравнява ХФТ с това, което се опитват/е да направят/направите.

[blqblq]

Тъжно ми е, но ще те разочаровам. Да, 60% вероятност на пръв поглед изглежда много малко, но дори и с нея лесно се постигат 500% годишно при правилен Money Management и портфейл от антикорелиращи помежду си стратегии. Също така да ти припомня, че HFT фондовете по техни думи работят със средно 56 печеливши сделки от всеки 100, и въпреки това годишно имат по не повече от 2-3 губещи дена. Във останалите дни печелят по 70-80 милиона долара на ден. Това по действителен случай.

Матеев, пак пропускаш основното. След няколко години, прекарани в безплодни препирни най-сетне призна, че пазарите имат случаен характер, но (според теб) стратегиите може да са закономерни. Според мен това е безсмислено. В случая си мислиш, че стратегиите са закономерни и мога да го докажа.

Дори и пак да ме надприказвате, което не е във ваш интерес, тъй като мога да ви спестя години лутане, аз съм доволен. Написаното от вас е достатъчно, за да откаже 90% от хората, решили, че във форекс има лесни пари.

[alphaomega]

Тъжно ми е, но ще те разочаровам. Да, 60% вероятност на пръв поглед изглежда много малко, но дори и с нея лесно се постигат 500% годишно при правилен Money Management и портфейл от антикорелиращи помежду си стратегии. Също така да ти припомня, че HFT фондовете по техни думи работят със средно 56 печеливши сделки от всеки 100, и въпреки това годишно имат по не повече от 2-3 губещи дена. Във останалите дни печелят по 70-80 милиона долара на ден. Това по действителен случай.

Да ама тука пропускаш че тия HFT фондовe играят съвсем друга игра. Техните стратегии не са базирани на технически анализ или индикатори като нашите. Техните стратегии са базирани на арбитраж и други такива зависимости на микро ниво. Някой просто експлоатират разликите между различните борси и се състезават кой първи ще изпълни дадена поръчка за която предварително са прихванали информация по трасето още преди тя да е достигнала борсата. А повечето от тези HFT фондове са си чисти маркет мейкъри и търгуват само с акции. Купуват по цена Bid и продават по цена Ask. Печелят от спреда.

[Mateev]

Тези проценти при печалба:загуба 1:1 ли ги гледаш?

Защото има страхортни стратегии с по ниска успеваемост от 50%, при различен РР, с които реално може да направиш много повече пари и да са много по стабилни

Така е, но нали знаеш, че всеки си вярва на собствения си мозък, а не на чуждия.

[Mateev]

Браво! Вече се води конструктивен диалог, а не се подмятат разни невъзможни %-ти, за да се зарибяват хората. Цял ден ме сърбят пръстите да се включа, но ще си позволя да вметна само едно изречение малко по-долу. Справяте се доста добре и без мен, а всеки разумен човек може да си направи нужните изводи от написаното и да прецени за себе си дали си заслужава да се захваща с приключението, наречено форекс....

Нека да ти припомня, че HFT фондовете по техни думи работят със средно 56 печеливши сделки от всеки 100, и въпреки това годишно имат по не повече от 2-3 губещи дена. Във останалите дни печелят по 70-80 милиона долара на ден. Това по действителен случай.

[k_v_v_]

Ами аз вече казах, но ти явно не си разбрал. От 100 000 уж добри стратегии, които ги намерих със SQ миналата година, преди 1 месец отбраковахме (аз и Shkata) 99.9%. Останаха нищожно количество (само 1 страничка на Excel), вероятностите на които бяха близко до 60%. На практика нямаше стратегия над 60%, въпреки колосалната изчсилителна мощ и време, които бях включил в този проект.

От тука нататък ще се раздвам на всяка една нова стратегия, която има 60% или малко повече, но храня голям песимизъм, че някога ще достигна до 65%. Става въпрос за разумни 65% с логични и смислени правила, а не за кървфитнати стратегии с висок процент, каквито лесно мога да си направя колкото си искам.

Тези проценти при печалба:загуба 1:1 ли ги гледаш?

Защото има страхортни стратегии с по ниска успеваемост от 50%, при различен РР, с които реално може да направиш много повече пари и да са много по стабилни

[blqblq]

Браво! Вече се води конструктивен диалог, а не се подмятат разни невъзможни %-ти, за да се зарибяват хората. Цял ден ме сърбят пръстите да се включа, но ще си позволя да вметна само едно изречение малко по-долу. Справяте се доста добре и без мен, а всеки разумен човек може да си направи нужните изводи от написаното и да прецени за себе си дали си заслужава да се захваща с приключението, наречено форекс.

Нещо обърка понятията. Пазарите са случайни и генерират случайно движение на цената, а търговските стратегии вече може да са закономерни, защото те вземат в себе си само отделни добре подбрани участъци от същото това движение на цената. Тоест двете понятия не си противоречат - случайни пазари и закономерни стратегии. Едното включва цялата графика, а другото само отделни нейни участъци, мащабирани с размера на лота в единичната сделка.

Не е ли по-правилно да кажем, че пазарите са случайни, а си мислим, че търговските стратегии са закономерни? Това не е въпрос, въпреки че е формулирано като такъв. Интересна ми е вашата гледна точка, а в последствие, ако преценя, че е нужно, ще аргументирам и своята.

[k_v_v_]

Ами за свещен граал аз определих стратегия, при която вероятноста достига до 70%. На практика това означава около 90% печеливши сделки, като всяка една от тези сделки не само е хванала тренд, но и този тренд не трябва да бъде много рошав. Рошавите трендове намаляват вероятноста, защото при тях L е много дълго.

Ако разгледаме едина най-обикновена ABC вълна, и направим статистически анализ на всички нейни срещания при всички възможни размери на вълните A, B и C, ще открием, че средната дължина L е равна на 2 при височина dH=1. Като заместим във формулата, получаваме вероятнолст 75%. От тука идва и твърдението ми за пределната теоретична вероятност, която можем да получим в нашите стратегии. Дори и да приемем, че сделките са на 100% печеливши и в тях хващаме само хубави трендове, то пак тези трендове ще са рошави със средно L=2 при dH=1. По-добър резултат можем да получим само ако вместо трендове хващаме гапове с нулева рошавост и със 100% познаваемост, което разбира се е мисия невъзможна.

На фона на написаното по-горе смея да твърдя, че всички стратегии, които са с вероятност над 60%, можем да ги считаме за много добри. Числото ми се вижда малко от позицията на лакомията, но математиката ме приземява и ми казва да си натискам парцалите и да съм доволен и на това, защото по-добро няма да намеря. Казано с други думи - дължината на зиг-зага Enter-MAE-MFE-Exit трябва да е не повече от 4 пъти Exit-Enter за всяка една сделка, ако имаме 100% печеливши сделки. Ако броя на печелившите сделки е по-малък (напр. 70-80%), то тогава средния зиг-заг вътре в сделката трябва да е не повече от 2.5-3.0 пъти нейната печалба в пипове.


Вече казах, че за всяка една стратегия аз очаквам безкраен дроудаун, но се надявам той да се появява с много малка вероятност. Че ще има фалити на акаунти - ще има, но при диверсификация с много акаунти фалита на един от тях ще се компенсира от печалбите по другите. Така че тука е много важна вероятноста за фалит, която няма как да я сметнем, освен ако с генератор на случайни числа не проиграем милиарди сделки. Точно това правя и аз и преди време ви публикувах резултатите от това изследване със 100 милиарда сделки при различни вероятности от 50 до 100%. Сега обаче вече знам, че вероятности над 70% са нереалистични, а над 75% - направо невъзможни.

Ти описваш някакъв граал, аз говоря за реалистични очаквания с които да се печели.

Граалите малко се съмнява да съществуват а и предпочитам да си живея живота доакто за мен търгуват по-посредставени роботи, вместо да съм поредния затрил си живота, гонейки ги.

Какво реалистично смятате че е постижимо и задоволително за вас?

Тка или иначе е ясно, че за мнозинството дори и положителния резултат дългосрочно, не е постижи.

[Mateev]

Как всщност изглежда една печеливша система от тези които се търсят?

Като я намеря, ще ти кажа.

[k_v_v_]

Появи се една интересна тема в един друг форум, на Алфаомега мисля, че ще му е интересно, защото по спомен отделяше доста на действията на маркет мейкърите.
Данни за позициите на големите банки, Според мне тези данни развалят доста митове.

https://prnt.sc/q5lvg8

https://prnt.sc/q5lvya

Кка според вас се вписва това в нещата за които говорим?

[alphaomega]

Сам разбираш, че текста в Bold са само думички, зад които не стои нищо реално. Всеки може да ги каже, но без точен и ясен критерий или формула за прилагане тези думички са евивалентни на хвърляне на боб и леене на олово.

Всъщност има такава формула ама не е много надеждна защото като всеки технически индикатор винаги дава сигнал със закъснение.

Това е най простия вариант на формулата при който се търси само едно единствено число което измерва колко е рошаво ценовото движение за даден период.

R=C/(H-L)

Като "C" е дължината на кривата за дадения период. Може просто да ползваш сумата на тиковия обем за периода или сумата от рейджа на минутните барове.
"H" и" L" са най високата и ниската цена за периода.

При по сложния вариант може да добавят и други филтри към формулата но няма кой знае какво подобрение. (Тествано е)

Има и един друг индикатор които работи на почти същия принцип само че към формулата се добавя и ATR. Казва се Choppiness Index (CHOP)

[k_v_v_]

Нещо обърка понятията. Пазарите са случайни и генерират случайно движение на цената, а търговските стратегии вече може да са закономерни, защото те вземат в себе си само отделни добре подбрани участъци от същото това движение на цената. Тоест двете понятия не си противоречат - случайни пазари и закономерни стратегии. Едното включва цялата графика, а другото само отделни нейни участъци, мащабирани с размера на лота в единичната сделка.

И съгласно моята формула тези подбрани участъци в цената трябва едновременно да имат както голямо dH, така и малко L. Тоест да хванат самия тренд и нищо преди или след него. Ако задържим активна позиция по време на консолидация, вече сме с двата крака вътре, защото силно увеличаваме дължината на L. От тука можем да си направим извода, че най-добри стратегии ще се получат, ако се опитваме да хващаме само третата вълна на импулсите според Елиът, и нищо друго, при това сделката трябва да я затваряме по Take Profit, а не по Trailing Stop..

Т.е. ти казваш пазарите са случйани но не напълно и от време на време има зависимости които могат да се експлоатират?


Ако казваш това съм напълно съгласен, ето и едно видео в което се казват много стойностни неща, даже май ще познаеш това което пишеш.
https://www.facebook.com/etienne.cre...8604905546545/


Знам че това което съм написал за инструмента звучи субективно, мисля че има начин и да не е, но няма да универсално решение за всяка стратегия.
Идеята е да се анализира средата, ако щеш с един прост ATR и да се прецени как това е повличло на стратегията. Така или иначе и при автоматизирания трейдинг има субективизъм, няма как да се избегне никога.

[k_v_v_]

Да, ситуацията наистина е много трагична, но не е плачевна. Според мене има светлина в дъното на тунела, но се изисква прекалено много труд, за да се стигне до нея. И както ти сам отбеляза, наистина има много трейдери с уж добри стратегии, но дори и те се самозаблуждават, подведени от временния си късмет.

Това обаче не пречи на индустрията да процъфтява. Сега обаче вече разбираме, че това процъфтяване се дължи на невежеството на трейдерите, които в общия случай са скарани с математиката и със здравата логика. Но най-лошото е, че дори и човек да започне да ги разбира тези неща, той не открива истински печеливши стратегии. Той само открива все повече и повече подводни камъни от типа "така не трябва да се прави", и всеки един нов подводен камък зачерква усилията му до момента и стратегиите, които той довчера ги е мислил за добри.

Вече знам как трябва да изглежда една добра стратегия, знам и как трябва да я намеря. Не знам обаче дали въобще ще я намеря, или ще открия поредния подводен камък, който отново да зачеркне усилията до момента. И най-много ме е яд, че не оползотворих крещящата зависимост по швейцарския франк преди да освободят неговата цена. Чак сега осъзнавам, че от тази зависимост можеха да се направят милиони, но аз я подцених, търсейки нещо по-добро.

Как всщност изглежда една печеливша система от тези които се търсят?

Какъв реален резултат очаквате за нея, с какъв дорудаун?

Кка най-просто бихте я определили?

Питам и теб и Алфаомега

[Mateev]

Това няма как да е вярно и доказателството според мен е в това, че почти всички инструменти имат различно поведение и зависимости. Няма как всичко да е случайно по рализчен начин и същевременно да има повтаряеми модели

Чрез системи с едж е лесно доказаумо, че пазарите не са напълно случайни. Почти всички такива работят на един два инструмента и времеви периоди. 100% сигурно е и че има системи, които печелят с години след като са създадени, следователно експлоатират зависимост която остава налична и е сравнително уникална и типична за конретния инструмент.

Нещо обърка понятията. Пазарите са случайни и генерират случайно движение на цената, а търговските стратегии вече може да са закономерни, защото те вземат в себе си само отделни добре подбрани участъци от същото това движение на цената. Тоест двете понятия не си противоречат - случайни пазари и закономерни стратегии. Едното включва цялата графика, а другото само отделни нейни участъци, мащабирани с размера на лота в единичната сделка.

[Mateev]

Там е работата, че аз видях че този метод реално не работи. От там за мен изникнаха доста въпроси, оказва се че да разбереш кога да спреш една стратегия е изключително трудно.

Ето и доказателството
https://prnt.sc/q5i1xe


Стрелката показва до къде е предния тест от първата картинка и къде симулацията показва, че трябва да спрем да търгуваме стратегията
https://prnt.sc/q5i4wt

Това още веднъж за мен доказва, че пазара на е случаен, че има цикличност на зависимостите и че най-важното нещо когато правим избор за спиране на стратегия трябва да е характера и състоянието на инструмента който търгуваме.

Сам разбираш, че текста в Bold са само думички, зад които не стои нищо реално. Всеки може да ги каже, но без точен и ясен критерий или формула за прилагане тези думички са евивалентни на хвърляне на боб и леене на олово.