Валутна търговия - FOREX

[Mateev]

Значи излиза че ситуацията при форекса реално клони почти към най песимистичния сценарий а автоматизираните стратегии са поредната клопка.
При последните тестове се оказа че корелациите и зависимостите в страничните фактори като дни от седмицата и новините също са случайни!
Няма стабилна корелация между цена и новини. Реакциите са точно 50:50.
Излиза че каквито и филтри да добавяш все тая. Просто напасваш системата към ценовата крива и се самозаблуждаваш че имаш някаква по голяма сигурност за бъдещето.

И другото "откритие" е факта че ако вземеш всички печеливши публични стратегии от интернет от сайтове като myfxbook и подобните му ще видиш че по голямата част от стратегиите са именно гридове, мартингейли, усреднители, и всякакви такива.
Тоест дори и при малкия процент печеливши трейдъри повечето всъщност са заблудени жертви на случайността но просто временно са извадили късмет да се задържат по няколко години без да фалират.....

Да, ситуацията наистина е много трагична, но не е плачевна. Според мене има светлина в дъното на тунела, но се изисква прекалено много труд, за да се стигне до нея. И както ти сам отбеляза, наистина има много трейдери с уж добри стратегии, но дори и те се самозаблуждават, подведени от временния си късмет.

[alphaomega]

Значи излиза че ситуацията при форекса реално клони почти към най песимистичния сценарий а автоматизираните стратегии са поредната клопка.
При последните тестове се оказа че корелациите и зависимостите в страничните фактори като дни от седмицата и новините също са случайни!
Няма стабилна корелация между цена и новини. Реакциите са точно 50:50.
Излиза че каквито и филтри да добавяш все тая. Просто напасваш системата към ценовата крива и се самозаблуждаваш че имаш някаква по голяма сигурност за бъдещето.

И другото "откритие" е факта че ако вземеш всички печеливши публични стратегии от интернет от сайтове като myfxbook и подобните му ще видиш че по голямата част от стратегиите са именно гридове, мартингейли, усреднители, и всякакви такива.
Тоест дори и при малкия процент печеливши трейдъри повечето всъщност са заблудени жертви на случайността но просто временно са извадили късмет да се задържат по няколко години без да фалират.

Сега остава само да се докаже че Jim Simons 35 години е въртял финансова пирамида или някаква друга измамна иновативна схема и всичко ще си дойде на мястото. И то не е майтап защото преди години наистина го разследваха техния фонд по подозрения за измама ама нищо не откриха.
Открили само че ползвали някаква много сложна система от опции и офшорни сметки чрез които избягвали голяма част от данъците. Ама всичко било легално.

[Mateev]

Това е много интересно. А ти сигурен ли си че не си допуснал грешки при тези експерименти?.....

Ами уж проверявах 100 пъти, ама знам ли .....

[k_v_v_]

Да точно за това става въпрос.
Само че целта е това цялото нещо сега да се вкара в кода на самите роботи и оценката да се прави автоматично в реално време. Всеки робот сам да си контролира лотовете в зависимост от това къде се движи по разпределението.
По този начин един робот като го пуснеш той ще се оправя напълно сам и не е нужно да го следиш изобщо.

Там е работата, че аз видях че този метод реално не работи. От там за мен изникнаха доста въпроси, оказва се че да разбереш кога да спреш една стратегия е изключително трудно.

Ето и доказателството
https://prnt.sc/q5i1xe


Стрелката показва до къде е предния тест от първата картинка и къде симулацията показва, че трябва да спрем да търгуваме стратегията
https://prnt.sc/q5i4wt

Това още веднъж за мен доказва, че пазара на е случаен, че има цикличност на зависимостите и че най-важното нещо когато правим избор за спиране на стратегия трябва да е характера и състоянието на инструмента който търгуваме.

[k_v_v_]

Та това е лошата новина - наличието на силнен магнит на ниво 50%, притеглянето на който се преодолява много трудно дори и със стратегии с добро ПМО. Добрата новина обаче е следната - ако човек веднъж надхвърли 55%, после е сравнително лесно с добавянето на филтри по време или по ден от седмицата или по дни със/без новини да увеличи тази познаваемост до 60-65%. За свещен граал може да се счита вероятност/познаваемост от 70%, а за непреодолима граница - 75%.

ПП: Миналата година с около 20 сървъра за няколко месеца прерових няколко стотин милиарда стратегии, от които отделих около 100 000 като сравнително добри съгласно критериите на Strategy Quant. Тази година ги прегледахме тези стратегии от позицията на горната формула, и се оказа, че една нищожна част от тях имат вероятност над 55%, а по-малко от 10 броя достигат до 60%. Първоначално тази информация ме шокира, но след повече от месец проверки достигнах до извода, че това е нормалната ситуация. Тоест трябва наистина да се превъртят милиарди милиарди случайни стратегии докато човек попадне на поне една, която достига до 60%. След това с филтри може лесно да я направи на 65% и това май е всичко, за което в момента един трейдер може да мечтае.

Тази година накупих много нови сървъри и скоро ще започна нова офанзива, но този път съм въоръжен с над 50 двупроцесорни сървъра с над 1000 ядра и със нова формула/критерий за по-бърз подбор.

Съгласен съм с доста от нещата които казваш, по един или друг начин, съм стигнал до същите или подобни изводи.

Относно филтрите, имам едно съмнение, може да се получи кърв фитинг и реално пак да се върнеш след някоя и друга година или месец към 60 те%, може да се окаже че 60% е лимит в зависимостите и ефективността на пазарите, подобно на този за скоростта на светлината

[alphaomega]

.......

ПП: Миналата година с около 20 сървъра за няколко месеца прерових няколко стотин милиарда стратегии, от които отделих около 100 000 като сравнително добри съгласно критериите на Strategy Quant. Тази година ги прегледахме тези стратегии от позицията на горната формула, и се оказа, че една нищожна част от тях имат вероятност над 55%, а по-малко от 10 броя достигат до 60%. Първоначално тази информация ме шокира, но след повече от месец проверки достигнах до извода, че това е нормалната ситуация. Тоест трябва наистина да се превъртят милиарди милиарди случайни стратегии докато човек попадне на поне една, която достига до 60%. След това с филтри може лесно да я направи на 65% и това май е всичко, за което в момента един трейдер може да мечтае.

Тази година накупих много нови сървъри и скоро ще започна нова офанзива, но този път съм въоръжен с над 50 двупроцесорни сървъра с над 1000 ядра и със нова формула/критерий за по-бърз подбор.

Това е много интересно. А ти сигурен ли си че не си допуснал грешки при тези експерименти?

Аз сега на тоя етап май намам какво повече да направя по отношение на концепцията със диверсифицираните стратегии. Идеите в тази посока се изчерпаха. Остава да направя още няколко теста и ако и от тях не излезе нищо тази теория отива кофата.

Сега почвам да дълбая по другата идея която я споделих във форума на Инстата още миналата година май беше. Оставих я да отлежи.
Става въпрос за разпознаването на сложни технически модели чрез методите които се ползват за разпознаване на лица и пръстови отпечатъци. Вече съм намерил няколко такива със отворен код, разучих им принципите на работа и сега ще ги направя да работят на MQL и да търсят технически модели по графиките.

Основната теория е че трябва да се създаде лек бърз и прецизен алгоритъм по който да се разпознават моделите за милисекунди и да се търсят паралелно в специално създадена база данни в която се съдържат всички възможни модели. В тази база данни всеки от възможните модели е предварително проверен в историята на всички валутни двойки за последните 20 години и му е направена статистика. Колко пъти се е появявал и какъв е изхода при къса и дълга позиция за няколко различни времеви рамки. Това е най сложната концепция на тема Форекс по която някога съм работил. Ако и от това не излезе нищо зарязвам форекса и ще си търгувам само със акции.

[k_v_v_]

От тука и основния извод - всички финансови пазари са напълно случайни, като тази 50% вероятност се поддържа много точно с грешка от не повече от 0.01%. А това, което наблюдаваме като трендове по пазарите всъщност са флуктоации на тази чиста случайност. От тука за да направим печеливша стратегия трябва от случайната графика да отрежем определени парчета и да ги добавим към нашето Equity (тоест да направим сделка с верните старт и стоп точки). И ако това рязане на парчета от случайната графика го правим по верния начин, то тогава ще получим графика на Equity-то, която не е 50%, а например 55 или дори 60%. И тогава смело можем да кажем, че имаме печеливша стратегия с високо ПМО.
.

Това няма как да е вярно и доказателството според мен е в това, че почти всички инструменти имат различно поведение и зависимости. Няма как всичко да е случайно по рализчен начин и същевременно да има повтаряеми модели

Чрез системи с едж е лесно доказаумо, че пазарите не са напълно случайни. Почти всички такива работят на един два инструмента и времеви периоди. 100% сигурно е и че има системи, които печелят с години след като са създадени, следователно експлоатират зависимост която остава налична и е сравнително уникална и типична за конретния инструмент.

[Mateev]

Общо взето този метод, съгласни ли сте и смятате ли че той работи?

https://strategyquant.com/doc/predic...lo-simulation/.....

Монте Карло симулациите проверяват само една малка част от всички възможни извадки на генералната съвкупност, която може да се изгенерира от дадена познаваемост/вероятност. Този метод е една малка стъпка в правилната посока, но той не може да разреши генералния проблем, който се състои в това, че ние не знаем коя точно вероятност е изгенерирала Equity-то на основната стратегия или на Монте Карло симулациите.

[alphaomega]

Общо взето този метод, съгласни ли сте и смятате ли че той работи?

https://strategyquant.com/doc/predic...lo-simulation/


Проблемът с намаляване на обема към една стратегия е че стратегията е като един възходящ тренд. Реално най-добрия момент за инвестиране в стратегия е именно когато тя е в дроудаун и исторически минимум.

Да точно за това става въпрос.
Само че целта е това цялото нещо сега да се вкара в кода на самите роботи и оценката да се прави автоматично в реално време. Всеки робот сам да си контролира лотовете в зависимост от това къде се движи по разпределението.
По този начин един робот като го пуснеш той ще се оправя напълно сам и не е нужно да го следиш изобщо.

[k_v_v_]

Ами критериите са сравнително прости.
Всяка стратегия трябва да се тества чрез симулации и да се определи средното и очакване и средното и отклонение по всички основни параметри.
Това са % печеливши сделки, профит фактор, дроудаун,....стандарните неща.

После от всички параметри се прави една средна стойност във вид на индекс и по него следим какво се случва в реално време. Индекса се преизчислява след всяка затворена сделка.

Когато при реалната търговия индекса на стратегията падне под средните стойности и са натрупани достатъчен брой сделки за да е валидна статистиката следва да намаляме капитала на тази стратегия пропорционално и така докато тотално я отхвърлим и просто и сведем капитала до някакъв абсолютен минимум примерно до най малките лотове.
Ако отиде под 2 или 3 стандартни отклонения просто я спираме.

Теорията е че ако имаме голям брой стратегии със ниска корелация между тях, дори и повечето да се провалят това няма да се случи по едно и също време. Докато едни се провалят други ще печелят и винаги ще има някакъв баланс в сметката. А печалбата трябва да дойде от това че тези стратегии които се представят добре и индекса им се движи над средното ще получават все по голям % от общия капитал. а тези на които индекса е под средното ще получават все по малък капитал.

Това е все едно по време на силен тренд да добавяш към печелившите си позиции но по много по ефективен и различен начин. Всяка една стратегия я разглеждаме като отворена позиция на пазара. Това е идеята. Най добрите позиции ги държим неопределено време докато ни носят дивиденти. А лошите позиции ги ограничаваме. Но всичко се прави по точно определени правила и базирано на статистика.

Общо взето този метод, съгласни ли сте и смятате ли че той работи?

https://strategyquant.com/doc/predic...lo-simulation/


Проблемът с намаляване на обема към една стратегия е че стратегията е като един възходящ тренд. Реално най-добрия момент за инвестиране в стратегия е именно когато тя е в дроудаун и исторически минимум.

[Mateev]

Според мен пътят с многото стратегии които се подменят е доста трънлив. Аз мисля, че има вариант и да се справим с две три или дори само една добра стратегия. Видял съм доказателства за това, както лично, така и съм чел и слушал за сертифицирани фонд мениджъри които са го направили 20 години трак рекърд с една система.

Интересните въпроси за мен са как трябва да изглежда такава стратегия?
Какво трябва да сме готови да преглътнем?

Имам някои отговори, но какво мислите вие?
Какви според вас трябва да са критериите за спиране и отпадане на стратегия?

Аз лично за мене си съм си намерил отговор на въпроса, но не съм сигурен дали е единствения правилен. Изхождам от позицията, че една стратегия не се счупва изведнъж, а започва бавно и постепенно да се влошава с всяка една поредна губеща сделка. И ние няма как да кажем дали например 7 губещи сделки са нормални или не и дали да спрем стратегията или не. Освен това случайността наистина може да предизвика невиждан в миналото дълбок дроудаун на една стратегия, и след това отново да започне да печели дълги години. Тоест вероятността за повторение на този дроудаун да е нищожна.

Затова според мене трябва да приемем факта, че всяка една стратегия е в състояние да направи произволно дълбок дроудаун, дори и ако е с познаваемост 99.9%. Това е точно така и според теорията на вероятностите, която казва, че всяка една вероятност е в състояние да направи всеки един маршрут на движение на цената/Equity-то, като разликата между различните вероятности на входа е каква е вероятноста на максималния дроудаун. Тоест всички стратегии на 100% фалирват в безкрайноста, но честотата (периода) на фалирване е различен при различните вероятности на входа, създадени от правилата на стратегията.

[alphaomega]

Според мен пътят с многото стратегии които се подменят е доста трънлив. Аз мисля, че има вариант и да се справим с две три или дори само една добра стратегия. Видял съм доказателства за това, както лично, така и съм чел и слушал за сертифицирани фонд мениджъри които са го направили 20 години трак рекърд с една система.


Интересните въпроси за мен са как трябва да изглежда такава стратегия?
Какво трябва да сме готови да преглътнем?

Имам някои отговори, но какво мислите вие?
Какви според вас трябва да са критериите за спиране и отпадане на стратегия?

Ами критериите са сравнително прости.
Всяка стратегия трябва да се тества чрез симулации и да се определи средното и очакване и средното и отклонение по всички основни параметри.
Това са % печеливши сделки, профит фактор, дроудаун,....стандарните неща.

После от всички параметри се прави една средна стойност във вид на индекс и по него следим какво се случва в реално време. Индекса се преизчислява след всяка затворена сделка.

Когато при реалната търговия индекса на стратегията падне под средните стойности и са натрупани достатъчен брой сделки за да е валидна статистиката следва да намаляме капитала на тази стратегия пропорционално и така докато тотално я отхвърлим и просто и сведем капитала до някакъв абсолютен минимум примерно до най малките лотове.
Ако отиде под 2 или 3 стандартни отклонения просто я спираме.

Теорията е че ако имаме голям брой стратегии със ниска корелация между тях, дори и повечето да се провалят това няма да се случи по едно и също време. Докато едни се провалят други ще печелят и винаги ще има някакъв баланс в сметката. А печалбата трябва да дойде от това че тези стратегии които се представят добре и индекса им се движи над средното ще получават все по голям % от общия капитал. а тези на които индекса е под средното ще получават все по малък капитал.

Това е все едно по време на силен тренд да добавяш към печелившите си позиции но по много по ефективен и различен начин. Всяка една стратегия я разглеждаме като отворена позиция на пазара. Това е идеята. Най добрите позиции ги държим неопределено време докато ни носят дивиденти. А лошите позиции ги ограничаваме. Но всичко се прави по точно определени правила и базирано на статистика.

[k_v_v_]

След като има доказан пазар за даден продукт автоматизацията на производството му е сравнително лесна задача със която може да се справи почти всеки мениджър стига да разполага със достатъчно ресурси и да проучи нещата в детайли. На пазара има готови и доказано работещи решения за почти всичко. Всякакви машини, автоматизирани системи, роботи, поточни линии и изобщо всичко което се сетиш. Въпроса е да имаш капитала да закупиш машините и да наемеш добри специалисти и инженери които да ги инсталират и да ги настроят за производството на дадения продукт.

Виж при финансовите пазари нещата са далеч по сложни.
Първо че никой няма да ти продаде нещо което наистина работи много добре и има голямо ПМО.
И второ дори и по някакъв начин да се сдобиеш с работеща система това не ти дава никаква сигурност дори и за близкото бъдеще. Системата може да спре да работи по всяко време и ти нямаш никакъв контрол върху това. Не можеш просто да поправиш системата и да продължиш както е при производствата.

Изобщо да оперираш в среда в която няма добавена стойност и няма продукт почти си е обречена кауза. ПМО-то което се опитваме да извадим от пазарите е толкова малко и непостоянно и несигурно че просто в повечето случаи май не си заслужава усилията.

Наистина на моменти някои стратегии започват да работят много добре и за нула време натрупват чудесна печалба. Обаче в даден момент пазара се променя и точно през периода на тази промяна загубата която се натрупва почти винаги е равна на натрупаната печалба през добрия период преди това. Това вероятно е доказателство че си играем една игра с нулев резултат. Мислим си че през добрите периоди стратегията ни работи а през лошите не работи.
Възможно е обаче това което се случва да са просто флуктуации на случайността. От цялата работа най депресиращия елемент е че когато симулираме случайни стратегии често получаваме криви при които има страшно дълги поредици от печеливши сделки. Това означава че случайността допуска една напълно случайна стратегия със отрицателно МО да направи поредица от хидяди сделки със положителен нетен краен резултат. Това означава че когато търгуваме реално на пазара ние нямаме абсолютно никакъв инстумент или метод със който да докажем дали една стратегия наистина печели в следствие на някаква стабилна зависимост. Дори и при печалба натрупана след 1000 или 2000 сделки пак е възможно това да е случаен резултат и в даден момент да загубим всичко натрупано над първоначалния капитал.

За момента единственото решение на този проблем е диверсификацията. Прилагаме много стратегии, едновременно на много пазари и се надяваме че относително малката корелация между отделните стратегии ще ни предпази от преждевременен фалит. Надяваме се че по този начин печелим време което ни позволява като на забавен кадър да засечем момента когато дадена стратегия е спряла да работи и се е отклонила значително от първоначално и очакване. Също се надяваме чо това ще ни позволи да спрем провалените стратегии със минимално закъснение и да ги заменим със нови стратегии. И цялото това нещо се очаква да е един постоянен процес при който след определено време ще затворим цикъла и ще имаме работещи стратегии за абсолютно всяка пазарна ситуация.
Но може би дори и това няма да проработи в крайна сметка. Аз лично има съмнения но нямам твърди доказателства. И затова правя ескперименти но без да поемам големи рискове.

Според мен пътят с многото стратегии които се подменят е доста трънлив. Аз мисля, че има вариант и да се справим с две три или дори само една добра стратегия. Видял съм доказателства за това, както лично, така и съм чел и слушал за сертифицирани фонд мениджъри които са го направили 20 години трак рекърд с една система.


Интересните въпроси за мен са как трябва да изглежда такава стратегия?
Какво трябва да сме готови да преглътнем?

Имам някои отговори, но какво мислите вие?
Какви според вас трябва да са критериите за спиране и отпадане на стратегия?

[alphaomega]

Матеев, историята с тубичките за паста за зъби е интересна, но отново няма връзка с темата. Това е инженерен проблем в детерминирана среда. Решението вероятно не е било лесно, но е в рамките на възможното и не е кой знае какво постижение. Следва да докажеш, че печеленето от форекс или лотария са инженерни проблеми в детерминирана среда. Второто може да се докаже далеч по-лесно и това е най-абсурдното в случая.

Затова нека се съгласим, че не сме съгласни и да сключим следната сделка. Работете здраво по проектите си, но без да вдигате шум, без да зарибявате обикновените хора с писане по форуми и обещания за богатство и слава, които съвсем не сте сигурни, че можете да изпълните, а след 5 години ще претеглим резултата. Ако сте успели да постигнете поне 3 поредни години с двуцифрена доходност при поне осем цифрен капитал на фонда (минимум $10млн), търгувайки с роботи на пазара, а не в казиното, ще ти се извиня публично и ще изпълня предварително уговорено помежду ни условие, което е в рамките на общоприетия морал (предложи какво?). Ако не сте, ще финансираш кампания за регистрация на ритейл форекс бъкетите по Закона за хазарта. И без това дейността, която развиват е хазартна. Е?

След като има доказан пазар за даден продукт автоматизацията на производството му е сравнително лесна задача със която може да се справи почти всеки мениджър стига да разполага със достатъчно ресурси и да проучи нещата в детайли. На пазара има готови и доказано работещи решения за почти всичко. Всякакви машини, автоматизирани системи, роботи, поточни линии и изобщо всичко което се сетиш. Въпроса е да имаш капитала да закупиш машините и да наемеш добри специалисти и инженери които да ги инсталират и да ги настроят за производството на дадения продукт.

Виж при финансовите пазари нещата са далеч по сложни.
Първо че никой няма да ти продаде нещо което наистина работи много добре и има голямо ПМО.
И второ дори и по някакъв начин да се сдобиеш с работеща система това не ти дава никаква сигурност дори и за близкото бъдеще. Системата може да спре да работи по всяко време и ти нямаш никакъв контрол върху това. Не можеш просто да поправиш системата и да продължиш както е при производствата.

Изобщо да оперираш в среда в която няма добавена стойност и няма продукт почти си е обречена кауза. ПМО-то което се опитваме да извадим от пазарите е толкова малко и непостоянно и несигурно че просто в повечето случаи май не си заслужава усилията.

Наистина на моменти някои стратегии започват да работят много добре и за нула време натрупват чудесна печалба. Обаче в даден момент пазара се променя и точно през периода на тази промяна загубата която се натрупва почти винаги е равна на натрупаната печалба през добрия период преди това. Това вероятно е доказателство че си играем една игра с нулев резултат. Мислим си че през добрите периоди стратегията ни работи а през лошите не работи.
Възможно е обаче това което се случва да са просто флуктуации на случайността. От цялата работа най депресиращия елемент е че когато симулираме случайни стратегии често получаваме криви при които има страшно дълги поредици от печеливши сделки. Това означава че случайността допуска една напълно случайна стратегия със отрицателно МО да направи поредица от хидяди сделки със положителен нетен краен резултат. Това означава че когато търгуваме реално на пазара ние нямаме абсолютно никакъв инстумент или метод със който да докажем дали една стратегия наистина печели в следствие на някаква стабилна зависимост. Дори и при печалба натрупана след 1000 или 2000 сделки пак е възможно това да е случаен резултат и в даден момент да загубим всичко натрупано над първоначалния капитал.

За момента единственото решение на този проблем е диверсификацията. Прилагаме много стратегии, едновременно на много пазари и се надяваме че относително малката корелация между отделните стратегии ще ни предпази от преждевременен фалит. Надяваме се че по този начин печелим време което ни позволява като на забавен кадър да засечем момента когато дадена стратегия е спряла да работи и се е отклонила значително от първоначално и очакване. Също се надяваме чо това ще ни позволи да спрем провалените стратегии със минимално закъснение и да ги заменим със нови стратегии. И цялото това нещо се очаква да е един постоянен процес при който след определено време ще затворим цикъла и ще имаме работещи стратегии за абсолютно всяка пазарна ситуация.
Но може би дори и това няма да проработи в крайна сметка. Аз лично има съмнения но нямам твърди доказателства. И затова правя ескперименти но без да поемам големи рискове.

[blqblq]

Матеев, историята с тубичките за паста за зъби е интересна, но отново няма връзка с темата. Това е инженерен проблем в детерминирана среда. Решението вероятно не е било лесно, но е в рамките на възможното и не е кой знае какво постижение. Следва да докажеш, че печеленето от форекс или лотария са инженерни проблеми в детерминирана среда. Второто може да се докаже далеч по-лесно и това е най-абсурдното в случая.

Затова нека се съгласим, че не сме съгласни и да сключим следната сделка. Работете здраво по проектите си, но без да вдигате шум, без да зарибявате обикновените хора с писане по форуми и обещания за богатство и слава, които съвсем не сте сигурни, че можете да изпълните, а след 5 години ще претеглим резултата. Ако сте успели да постигнете поне 3 поредни години с двуцифрена доходност при поне осем цифрен капитал на фонда (минимум $10млн), търгувайки с роботи на пазара, а не в казиното, ще ти се извиня публично и ще изпълня предварително уговорено помежду ни условие, което е в рамките на общоприетия морал (предложи какво?). Ако не сте, ще финансираш кампания за регистрация на ритейл форекс бъкетите по Закона за хазарта. И без това дейността, която развиват е хазартна. Е?