Валутна търговия - FOREX

[Mateev]

Току що видях едно доказателство, което ярко демонстрира недостатъците на невронната мрежа, наречена ЧОВЕШКИ МОЗЪК. Става въпрос за един начинаещ трейдер, който има познания за пазарите буквално от само една седмица, и вече е "намерил" печеливша търговска стратегия. Нещо повече - дотолкова си вярва на самозаблудата, че е пуснял обява за продажба на тази "стратегия" с цена 400 лева. И разбирате ли - трябва да побързаме, защото скоро има намерение да вдига цената.

Иначе горкия човечец още не е разбрал какво е това ПМО, затова в заглавието на обявата го е написал като МПО. А само преди 2 дена аз му обяснявах надълго и нашироко какво е това ПМО, ДРОУДАУН и други подобни елементарни термини. Също така му обяснявах какво е това търговска платформа, брокер, МетаТрадер и други елементарни неща, Разбрал-недоразбрал, но човека вече си има "стратегия" с месечна "печалба" от 30 до 60% и въобще си е въобразил, че е най-умния трейдер на света, а стратегията му е велика и трябва да я продава за много пари. Ако искате и вие да се повеселите, ето ви линк към обявата:
https://forexforum.bg/viewtopic.php?p=202734#p202734

Цитирам от неговия постинг:

"Стратегията ще носи печалба дълго време. Може с години, а може и докато съществуват пазарите."
"До момента стратегията е непоклатима а и не се изненадвам."

Ха-ха - 24 часа след измислянето на "стратегията" той вече живее с илюзията, че тя е непоклатима, и че ще носи печалба дотогава, докато има пазари. При това забележете - този човек само допреди 10 дена не беше чувал думичката ФОРЕКС, а допреди 3 дена не знаеше елементарни понятия, свързани с търговията.

[Mateev]

Кажи какви са недостатъците и до какви изводи си достигнал? За мен поне има значение.

Невронните мрежи забравят. За да запомнят нова информация, те я разполагат върху невроните на старата такава. Кажи ми колко реки можеш да изредиш, или колко марки коли или колко марки цигари? Със сигурност ще изредиш само по 5-6 от всяка една категория, въпреки че през мозъка ти са минавали по хиляди представители на всяка една категория. Специално в трейдинга една невронна мрежа няма как да се обучи на хилядите вариации на пазара, и да им дава еднакво тегло. По-скоро тя ще помни само последните във времето вариации, а за старите колкото по-далеко са във миналото, толкова по-малко ще си спомня за тях.

Невронните мрежи винаги дават отговор на зададения въпрос, дори и когато не го знаят какъв е той. Тоест една лошо обучена мрежа със сигурност ще ти дава сигнали, които са предимно грешни или по-скоро случайни. Същото става и с невежите трейдери - те са си въобразили, че знаят всичко, и тънат в заблужденияня, но за това е виновна тяхната невронна мрежа (мозъка им), който ги лъже, че знае отговора дори и за аспекти, по които видимо е некомпетентен.

Невронните мрежи не могат да се обучат да отреагирват правилно на събития, вероятността на които е близка до 50%, а при финансовите пазари е точно така. Тука обикновено давам пример с лека кола, на която гумите завиват в случайна посока с вероятност 55%. Такава кола човек не може да се обучи да кара дори и след 1000 години натрупване на опит, но един добре написан алгоритъм ще я детектира тази вероятност, и ще се изхитри да кара колата малко по-дълго време отколкото би я карал един обучен човек (обучена невронна мрежа)..

То това може да се докаже и посредством математическите формули, които са вградени в невронните мрежи. В тях има даване на тегло на входните сигнали и след това сумиране на всички сигнали и след това тригер на изхода (активационна функция). Та с такъв комплект формули могат да се решават много видове задачи, но не могат да се определят вероятности, защото в тези формули няма елемент на брояч.

[k_v_v_]

Невронните мрежи бяха първото, с което се захванах в далечната 2001-ва година. Дори си купих платен софтуер за създаване на различни видове мрежи и после за тяхното обучение и най-накрая за тестване на получените резултати. Та в това направление може би загубих половин година от живота си, докато си изясня недостатъците на невронните мрежи и непригодноста им да се използват за построяване на търговски стратегии.

При това положение за мене невронните мрежи са бита карта и аз няколко пъти по форумите съм писал за тените недостатъци, но понеже знам, че няма да ми повярвате, нищо не ви пречи и вие да загубите по половин-една година от живота си в предварително обречена кауза.

Кажи какви са недостатъците и до какви изводи си достигнал? За мен поне има значение.

[k_v_v_]

Виж , ти каза че ползваш SQ и не ти съвпадат тестовете . Аз реших да ти спестя малко проба грешка ако решиш да се занимаваш с това. Вече дали моя работен процес съвпада с твоите убеждения... То как да ти кажа.. като почнеш да се занимаваш с това, самите резултати започват да те водят в определена посока. .

Не винаги съвпадат. Но това няма отношение към това върху какъв период се тестват и търсят системи. Имам няколко сиситеми от там които работят от 2004 та насам.

За мен важното е процеса да е издържан от всички гледни точки, не бих се водил по програмата във взимането на принциони решения. Затова и повдигам въпроса, до колко процеса е смислен.

[Mateev]

...НМ и ММ имат точно проблема за който пиша в предния пост. Як кървфитинг.

Ако се замислиш малко, кървфитинга силно може да се ограничи. По принцип всяка една стратегия представлява набор от логически правила, обединени с логическото AND. От тази гледна точка може да се каже, че първото правило създава определен брой сделки, а всяко следващо ги филтрира лека полека, като с това им намалява бройката.

Ако обаче тези правила ги изследваш едно по едно, и някои от тях се окаже, че филтрират само по 1-2 сделки, то такива правила ги изхвърляш и с това си решаваш проблема с кървфитинга. За да няма кървфитинг, всяко едно правило е добре да се е активирало в поне 40-60% от всички сделки. Тоест бройката на случаите True и False да е съзимерима или по точно съотношението True/False да е в диапазона от 0.5 до 2 (от 33.3 до 66.6%). Излизането извън този диапазон увеличава кървфитнатоста на стратегията.

Например ако филтрираш сделките по определен час от денонощието си е жив кървфитинг, защото създаваш съотношение True/False=1/24 или 4%. По слаб кървфитинг е да филтрираш ден от седмицата, защото създаваш съотношение True/False=1/5 или 20%. Ако обаче в стратегията филтрираш 2 последователни дена от седмицата, то тогава съотношението става 2/5 или 40%, което вече е нормална ситуация и не се счита за кървфитинг.

[Mateev]

Аз имам един чисто практически въпрос.
Да си представим че имаме 100 експерта дето горе долу стават . Има по добри, по лоши но но сме харесали 100.. Представяме си че имаме и ограничен капитал от 1000$.
Как точно ще разпределиш капитала?

Никак не можеш да разпределиш 1000$ на 100 стратегии. Можеш обаче да започнеш с 10-20 и с постъпването на нови печалби постепенно да увеличаваш бройката им. Истината обаче е, че за да се възползваш от могъществото на активния ММ, ще ти трябват доста по-големи суми. В Equity-тата, които гледам, първите 900 от всичките 1000 сделки търгуват само и единствено с една единствена цел - да осигурят достатъчен капитал на последните 100 сделки, които да направят чудеса с този капитал. Няма как - много пари се правят с много пари. И ако ги нямаш - математиката е безсилна да ти помогне.

Също така освен много пари трябва да имаш и много много здрави нерви, за да гледаш как Equity-то излита до милиони долари и след това се срива до 100 долара, и така няколко пъти подред. Ако психически не можеш да го преживееш този момент, без да се месиш на стратегията, по-добре не се захващай.

[Mateev]

А за невронните мрежи и машинното обучение какво ще кажеш?
Да създадем робот който сам да си намира оптималните стратегии за дадена ситуация в реално време само чрез едно сканиране на историята до текущата цена. После прекарва събраната информация през невронните мрежи и на изхода излиза сигнал за отваряне на позиция BUY или SELL.
По същия начин да се извършва и затварянето на позициите. Тоест и входовете и изходите са динамични и се решават в реално време.

Има ли според теб смисъл да се пробваме в тази посока или е обречена кауза в контекста на финансовите пазари?

Аз от една страна си мисля че няма да излезе нищо друго освен случайни резултати 50:50.
От друга страна пък знам че такива невронни мрежи вече се ползват успешно за много неща и това не ми дава мира.

Знам че тази тема сме я чоплили и преди ама така и не стигнахме до твърдо заключение за и против.

Невронните мрежи бяха първото, с което се захванах в далечната 2001-ва година. Дори си купих платен софтуер за създаване на различни видове мрежи и после за тяхното обучение и най-накрая за тестване на получените резултати. Та в това направление може би загубих половин година от живота си, докато си изясня недостатъците на невронните мрежи и непригодноста им да се използват за построяване на търговски стратегии.

При това положение за мене невронните мрежи са бита карта и аз няколко пъти по форумите съм писал за техните недостатъци - забравят старата информация, записвайки върху нея по-новата, винаги дават отговор, дори и когато не го знаят какъв е той, и неспособноста им да се обучат за вероятностни събития, близки до 50-те процента. Същите са и проблемите на човешкия мозък, защото и той е невронна мрежа, и това обяснява защо интуитивните трейдери си губят парите. Понеже обаче знам, че никой няма да ми повярва, избягвам да говоря на тази тема. Иначе на тебе нищо не ти пречи също да загубиш половин-една година от живота си в предварително обречена кауза.

[shkata]

Както си го написал, ми звучи като "тествам за 2 защото за 15 не ми се получава". Това не ми звучи като смислен и аргументиран подход.
Още повече че такива стратегии има, много малко, но има, аз съм откривал такива.
Дали точно тези не са стратегиите с истински едж и бъдеще, работещите дългосрочно? Дали всичко друго не е кървфитнато, зщото звучи точно така?
Дали ако беше толкова лесно нямаше да иома хиляди печеливши акаунти със стратегии от SQ, че и изобщо?

Аз търся отговорите и за себе си. Много по-лесно би било ако това работеше. Логиката и практиката ми, както и няколко от фонд мениджърите които съм чул да говорят по темата казват, че поведението на пазара през последните 2-3 години е най-лошия индикатор за поведението на пазара в следващите 5.

Виж , ти каза че ползваш SQ и не ти съвпадат тестовете . Аз реших да ти спестя малко проба грешка ако решиш да се занимаваш с това. Вече дали моя работен процес съвпада с твоите убеждения... То как да ти кажа.. като почнеш да се занимаваш с това, самите резултати започват да те водят в определена посока. .

[k_v_v_]

А за невронните мрежи и машинното обучение какво ще кажеш?
Да създадем робот който сам да си намира оптималните стратегии за дадена ситуация в реално време само чрез едно сканиране на историята до текущата цена. После прекарва събраната информация през невронните мрежи и на изхода излиза сигнал за отваряне на позиция BUY или SELL.
По същия начин да се извършва и затварянето на позициите. Тоест и входовете и изходите са динамични и се решават в реално време.

Има ли според теб смисъл да се пробваме в тази посока или е обречена кауза в контекста на финансовите пазари?

Аз от една страна си мисля че няма да излезе нищо друго освен случайни резултати 50:50.
От друга страна пък знам че такива невронни мрежи вече се ползват успешно за много неща и това не ми дава мира.

Знам че тази тема сме я чоплили и преди ама така и не стигнахме до твърдо заключение за и против.

НМ и ММ имат точно проблема за който пиша в предния пост. Як кървфитинг.

Като им дадеш данни, все ще ти намерят зависимост, точно както SQ.

Най-баналната защита на пазарите от масово експлоатиране е, че често правилните действия в дългосрочен план се наказват, а грешние поущряват. Въпросът е как ще накараш ИИ да различи това и да го вземе предвид, без просто да кървфитва до бекрай, вечно изоставяйки зад това което се случва на пазарите и зад това което е печели в бъдеще време.

[k_v_v_]

Когато човек търси система, може да прави доста сложни правила.Може да има много сложно управление на позициите, може примерно да прескача дните в които е имало пейролс или лихви .Можеш да направиш много неща. Можеш да тестваш за 1 година може за 5, може и за 15 всеки си знае.
При SQ всички дълги тестове са ми изкарвали единствено глупости. Тоя сетъп е се е получил някак си в процеса на работа. Също така , никога не успя да изкара система за GBPUSD която да се държи добре след теста.Добрите резултати са на евро , долар йена и сега вече доста активно работя по на Матеев двойката audcad и там резултатите са най добрите до сега.

Както си го написал, ми звучи като "тествам за 2 защото за 15 не ми се получава". Това не ми звучи като смислен и аргументиран подход.
Още повече че такива стратегии има, много малко, но има, аз съм откривал такива.
Дали точно тези не са стратегиите с истински едж и бъдеще, работещите дългосрочно? Дали всичко друго не е кървфитнато, зщото звучи точно така?
Дали ако беше толкова лесно нямаше да иома хиляди печеливши акаунти със стратегии от SQ, че и изобщо?

Аз търся отговорите и за себе си. Много по-лесно би било ако това работеше. Логиката и практиката ми, както и няколко от фонд мениджърите които съм чул да говорят по темата казват, че поведението на пазара през последните 2-3 години е най-лошия индикатор за поведението на пазара в следващите 5.

[shkata]

Точно за активен ММ говорим, но това не е просто активен ММ, а НАЙ-ДОБРИЯ ВЪЗМОЖЕН АКТИВЕН ММ. Нарича се Optimal F и се търси по експериментален път чрез пресканиране на всички възможни проценти от капитала в единична сделка (от 0.01% до 99.99%) и подбор на най-добрия от тях.

Новия момент е, че аз не пресканирам историческите сделки на някаква си стратегия, а изкуствено генерирани сделки с точно определена предварително известна вероятност. С тази вероятност правя извадки от по 1000 сделки и за всяка една извадка изчислявам Equity-то при различни проценти от капитала, търсейки максимума на камбановидната крива. Такъв максимум винаги съществува, и точно този максимум показва невероятно високи стойности за вероятности над 53-54%.

Базовата идея вече я знаете - не търся ММ за конкретните сделки на конкретна стратегия, а ММ за вероятността, създала сделките на тази стратегия. Много е важно да знаем къде се намира този максимум поради следните съображения:
1. В никакъв случай не трябва да търгуваме с по-голям от него процент от капитала, защото така попадаме на десния склон на камбановидната крива, където се въртят огромни лотове с нулева ефективност и склонност към затриване на акаунта.
2. На левия склон на камбановидната крива всички точки са подходящи за търговия, като с конкретния избор на конкретна точка човек може да направи баланс между MaxDD и MaxProfit, търсейки разумен за себе си компромис.

И тука му е мястото да си кажа мнението за този РАЗУМЕН КОМПРОМИС между висока печалба и дълбок дроудаун. Увеличавайки дроудауна увеличаваме и печалбата, като зависимостта е силно нелинейна. Нещо от типа двукратно увеличаване на дроудауна води до например хилядократно увеличаване на печалбата. Няма как този факт да го подминем с лека ръка. Затова аз съм склонен да направя следното:
1. Внасям например 1000$ в някакъв акаунт и чрез досегашния ММ ги удвоявам.
2. Изтеглям си 1000-та долара, и така излизам на нула, но в акаунта остават други 1000 долара печалба.
3. Тази печалба вече мога да я подложа на активен ММ в точката от върха на камбановидната крива.
4. Една година не гледам какво се случва с акаунта, за да мога да спя спокойно.
5. След една година или откривам, че съм попаднал на поредния брокер-мошеник, или тегля печалбата и си купувам Ламборджини и/или Бентли.
6. Докато чакам, ще се возя на пикливото си Audi S8, и периодично ще плащам глоби от по 600 лева. Току що ми звъннаха за една такава. Според тях през февруари на знак 50 съм бил минал със 115, и на фиша са му трябвали цели 9 месеца да се придвижи от РПУ Ловеч до РПУ Габрово.

Аз имам един чисто практически въпрос.
Да си представим че имаме 100 експерта дето горе долу стават . Има по добри, по лоши но но сме харесали 100.. Представяме си че имаме и ограничен капитал от 1000$.
Как точно ще разпределиш капитала?

[shkata]

Мен ми е много интересна тази концепция с променящите се пазари.

Не отричам че пазарите се променят, но колко пък да се променят...

Същото е като със случайността, не отричам че има такава, но пък колко да са случайни, като всеки един инструмент има типично поведение и типични повтарящи се модели.

Всъщност може ли нещо случйно да се променя? Това не са ли вазимоизключващи се теории?

Ако пазарите се променят такива стратегии не би трябвало да съществуват
https://prnt.sc/q6zmiq

Това което започвам да си мисля е, че има много краткосрочни закономерности, които изчезват или се появяват, те могат да се хванат с SQ и да се експлоатират, но не се знае в кой момент ще изчезнат и дали ще се появят отново.
Същевременно има и много "дълбоко вкоренени" зависимости, които са сравнително непреходни и остават налични с десетилетия, преминавайки пез разллични периоди на ефективност.

Когато човек търси система, може да прави доста сложни правила.Може да има много сложно управление на позициите, може примерно да прескача дните в които е имало пейролс или лихви .Можеш да направиш много неща. Можеш да тестваш за 1 година може за 5, може и за 15 всеки си знае.
При SQ всички дълги тестове са ми изкарвали единствено глупости. Тоя сетъп е се е получил някак си в процеса на работа. Също така , никога не успя да изкара система за GBPUSD която да се държи добре след теста.Добрите резултати са на евро , долар йена и сега вече доста активно работя по на Матеев двойката audcad и там резултатите са най добрите до сега.

[alphaomega]

Точно за активен ММ говорим, но това не е просто активен ММ, а НАЙ-ДОБРИЯ ВЪЗМОЖЕН АКТИВЕН ММ. Нарича се Optimal F и се търси по експериментален път чрез пресканиране на всички възможни проценти от капитала в единична сделка (от 0.01% до 99.99%) и подбор на най-добрия от тях.

Новия момент е, че аз не пресканирам историческите сделки на някаква си стратегия, а изкуствено генерирани сделки с точно определена предварително известна вероятност. С тази вероятност правя извадки от по 1000 сделки и за всяка една извадка изчислявам Equity-то при различни проценти от капитала, търсейки максимума на камбановидната крива. Такъв максимум винаги съществува, и точно този максимум показва невероятно високи стойности за вероятности над 53-54%.

Базовата идея вече я знаете - не търся ММ за конкретните сделки на конкретна стратегия, а ММ за вероятността, създала сделките на тази стратегия. Много е важно да знаем къде се намира този максимум поради следните съображения:
1. В никакъв случай не трябва да търгуваме с по-голям от него процент от капитала, защото така попадаме на десния склон на камбановидната крива, където се въртят огромни лотове с нулева ефективност и склонност към затриване на акаунта.
2. На левия склон на камбановидната крива всички точки са подходящи за търговия, като с конкретния избор на конкретна точка човек може да направи баланс между MaxDD и MaxProfit, търсейки разумен за себе си компромис.

И тука му е мястото да си кажа мнението за този РАЗУМЕН КОМПРОМИС между висока печалба и дълбок дроудаун. Увеличавайки дроудауна увеличаваме и печалбата, като зависимостта е силно нелинейна. Нещо от типа двукратно увеличаване на дроудауна води до например хилядократно увеличаване на печалбата. Няма как този факт да го подминем с лека ръка. Затова аз съм склонен да направя следното:
1. Внасям например 1000$ в някакъв акаунт и чрез досегашния ММ ги удвоявам.
2. Изтеглям си 1000-та долара, и така излизам на нула, но в акаунта остават други 1000 долара печалба.
3. Тази печалба вече мога да я подложа на активен ММ в точката от върха на камбановидната крива.
4. Една година не гледам какво се случва с акаунта, за да мога да спя спокойно.
5. След една година или откривам, че съм попаднал на поредния брокер-мошеник, или тегля печалбата и си купувам Ламборджини и/или Бентли.
6. Докато чакам, ще се возя на пикливото си Audi S8, и периодично ще плащам глоби от по 600 лева. Току що ми звъннаха за една такава. Според тях през февруари на знак 50 съм бил минал със 115, и на фиша са му трябвали цели 9 месеца да се придвижи от РПУ Ловеч до РПУ Габрово.

А за невронните мрежи и машинното обучение какво ще кажеш?
Да създадем робот който сам да си намира оптималните стратегии за дадена ситуация в реално време само чрез едно сканиране на историята до текущата цена. После прекарва събраната информация през невронните мрежи и на изхода излиза сигнал за отваряне на позиция BUY или SELL.
По същия начин да се извършва и затварянето на позициите. Тоест и входовете и изходите са динамични и се решават в реално време.

Има ли според теб смисъл да се пробваме в тази посока или е обречена кауза в контекста на финансовите пазари?

Аз от една страна си мисля че няма да излезе нищо друго освен случайни резултати 50:50.
От друга страна пък знам че такива невронни мрежи вече се ползват успешно за много неща и това не ми дава мира.

Знам че тази тема сме я чоплили и преди ама така и не стигнахме до твърдо заключение за и против.

[bota156]

От написаното в постинга стигам до извода, че Money Management-а го определяш с чесане зад врата и гледане в тавана. И аз така правех доскоро, но последните 2-3 дена поотделих малко време да проверя това, което го пиша по форумите. И трябва да ти кажа, че получих шокиращи резултати. Чак не мога да повярвам и се чудя дали въобще да пиша за тях или да си трая.

Напкратко с примери:
- Стратегия с под 53% вероятност по формулата dH/L*50+50 е за изхвърляне.
- Стратегия с 54% вероятност за 1000 сделки увеличава капитала 10-15 пъти.
- Стратегия с 55% вероятност за 1000 сделки увеличава капитала 100 пъти.
- Стратегия с 56% вероятност за 1000 сделки увеличава капитала 1000 пъти. (Такива са стратегиите на HFT фондовете)
- .........
- Стратегия с 60% вероятност (най-добрите на SQ) за 1000 сделки увеличава капитала ...... дръжте се ...... 10 милиона пъти.
- ................
- Стратегия с 65% вероятност (възможно е да се създаде такава) за 1000 сделки увеличава капитала .......... пак се дръжте ........ако всеки атом на земята стане на 100 доларова банкнота, няма да стигнат, за да ни платят печалбата от стратегията. Числото е с 21 цифри ..........
- ..........
- Стратегия със 70% вероятност ...... ами свършиха се атомите във вселената, за да направим от тях 100 доларови банкноти.
- ..........
- Стратегия със 75% вероятност ...... ами свършиха се битовете на процесорите ми (Double с над 300 десетични цифри се препълни), пък и мегавселената с милиардите си паралелни вселени няма толкова на брой атоми.

Извода засега е само един - Ако някъде не съм сбъркал, то тогава ние съвсем не се нуждаем от супер добри стратегии. Нуждаем се само от добър ММ и няколко посредствени стратегии, които обаче да си запазват в бъдещето посредственото си ПМО. Има и един недостатък - дроудауна винаги е 99.999%, но с това има начин да се справим. Всъщност можем да си го регулираме на каквото си искаме ниво, но с намаляването му драстично пада и печалбата. Също има проблем и с Equity-то - то прилича на бурно море и ако някой го види, ще каже че играем Ва Банк. Математиката обаче се усмихва и казва "Да, ама това е оптималния Money Management".

Все още не мога да осъзная новополучената информация, затова ще си сипя ракийца, ще направя мезе, и ще изгледам един фантастичен филм. А утре започвам за трети път подред да търся грешка в изчисленията.

ха ха - гледай да не създадеш нова вселена и други закони. Айнщайн ряпа да яде .
Играта на борсата е с НУЛЕВА СУМА. Почни от там. Няма как да вземеш нещо дето го НЯМА, първо трябва да се създаде

[Mateev]

Матеев ти за какъв вид ММ говориш?

Като цяло, да това е резултата от почти всеки тип активен ММ.
Въщност това е единствения граал в трейдинга.
Само ММ прави от това
https://prnt.sc/q6zh1f
това
https://prnt.sc/q6zhez

Точно за активен ММ говорим, но това не е просто активен ММ, а НАЙ-ДОБРИЯ ВЪЗМОЖЕН АКТИВЕН ММ. Нарича се Optimal F и се търси по експериментален път чрез пресканиране на всички възможни проценти от капитала в единична сделка (от 0.01% до 99.99%) и подбор на най-добрия от тях.