Вход

Потребителско име:

 Запомни ме на това устройство
Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Защо повечето трейдъри губят?

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение

    Според мен това не е задължително и зависи от подхода и цялостната ни стратегия. Също много зависи и от големината на ПМО-то.

    Една система може да има потенциал да направи 300% печалба при "срок на годност" само няколко месеца.
    Друга система може пък да работи само през определени периоди и да извлича ПМО-то си от някакви скрити циклични зависимости.
    А когато комбинираш голям брой системи и им дадеш общ капитал се получават безброй нови комбинации, зависимости и променливи.

    Може да изградиш портфолио само от сравнително посредствени системи всяка от които сама по себе си дава слаб положителен резултат.
    Когато системите са много, и има ниска корелация между тях, тогава общия нетен резултат може да бъде много добър!

    Ако обаче разчиташ само на 1 система тогава наистина е за препоръчване тя да има дълга успешна история. Ако работи и на различни пазари още по добре.
    Да, тука засягаш въпроса кое е по-добре - малко на брой свещени граалове, създадени с много труд и разбира се разходи, или много на брой посредствени, но евтини стратегии, създадени с някой продукт от типа на Strategy Quant. Тука наистина съм склонен да си мисля, че многото на брой посредствени стратегии е по-добрият вариант. Това е така защото вече имаме готов програмен продукт, който да ги търси. Аз съм правил груби сметки, спрямо които достигнах до извода, че една посредствена стратегия струва не повече от 10 стотинки за нейното откриване.

    В същото време свещения граал може да струва хиляди левове и да отнеме години време. Ами ако не го откриеш, какво правиш?

    Истината според мене е човек да се примири с посредствените стратегии и да ги използва масово дотогава, докато си намери свещен граал, ако въобще го намери. Диверсификацията и портфолиото от посредствени слабо-корелиращи стратегии може да направи същите чудеса, които би направил един свещен граал.
    Last edited by Mateev; 26.01.2020, 21:46.

    Коментар


    • Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение

      Точно тези две неща затвърждават мнението ми, че 1. трябва да търсим звисимости върху възможно най-дълъг период от време и 2.можем да разчитаме и трябва да използваме само на системи които печелят десетилетия назад

      Как мислиш?
      Според мен това не е задължително и зависи от подхода и цялостната ни стратегия. Също много зависи и от големината на ПМО-то.

      Една система може да има потенциал да направи 300% печалба при "срок на годност" само няколко месеца.
      Друга система може пък да работи само през определени периоди и да извлича ПМО-то си от някакви скрити циклични зависимости.
      А когато комбинираш голям брой системи и им дадеш общ капитал се получават безброй нови комбинации, зависимости и променливи.

      Може да изградиш портфолио само от сравнително посредствени системи всяка от които сама по себе си дава слаб положителен резултат.
      Когато системите са много, и има ниска корелация между тях, тогава общия нетен резултат може да бъде много добър!

      Ако обаче разчиташ само на 1 система тогава наистина е за препоръчване тя да има дълга успешна история. Ако работи и на различни пазари още по добре.
      Last edited by alphaomega; 26.01.2020, 21:26.

      Коментар


      • Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение

        Точно тези две неща затвърждават мнението ми, че 1. трябва да търсим звисимости върху възможно най-дълъг период от време и 2.можем да разчитаме и трябва да използваме само на системи които печелят десетилетия назад

        Как мислиш?
        Разбира се, че това е така. Колкото е по-голяма извадката от миналото, толкова по-тесен е доверителния интервал, защото той зависи от корен квадратен от броя на сделките. По-голям период от време => по-много сделки => по-тесен доверителен интервал => по-висока долна граница => по-голяма вероятност за по-големи печалби в бъдещето => по-малка вероятност за фалит на акаунта.
        Last edited by Mateev; 26.01.2020, 21:22.

        Коментар


        • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

          .....
          4. Всичко това е вярно само ако зависимоста от миналото не се променя в бъдещето.

          5. Ако се променя, то тогава нямаме никакъв математически апарат за прогнозиране на тази промяна. Имаме обаче възможноста за ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, която ще ни позволи да минимизираме промените, случили се в отрицателна посока, защото те ще се случват в различни периоди от време.

          .
          Точно тези две неща затвърждават мнението ми, че 1. трябва да търсим звисимости върху възможно най-дълъг период от време и 2.можем да разчитаме и трябва да използваме само на системи които печелят десетилетия назад

          Как мислиш?
          FinancialMarkets.Zone

          Коментар


          • Първоначално изпратено от bota156 Разгледай мнение
            Матеев ти кажи как се смята ПМО на фондовите пазари.
            Виждам че знаеш как се смята нулево очакване = няма никакво значение бъдещото събитие от миналите.
            Да направим един експеримент.
            Колко пъти ще познаеш движението на €/$ всяка минута - нагоре или надолу.
            Сигурен съм че можеш да направиш модел. Ама каква ли ще ти е успеваемостта?
            Дали ще биеш 2-та гранични само нагоре или само надолу?
            Не можеш да познаеш следващото движение (резултат) от която и да било случайна величина. След като това е невъзможно, значи няма смисъл и да се опитваш, защото резултатите ще са плачевни. Ако човек го осъзнае това, значи е направил огромна крачка в правилната посока.

            Всички системни трейдери са го осъзнали това. Те не се опитват да познаят следващото единично движение, защото това е невъзможно. Те се опитват да направят нещо друго - да открият някаква вероятност, която е различна от 50%. Тоест те се опитват да открият такава комбинация от правила на тяхната стратегия, която да казва, че от следващите 100 движения поне 55 (или 60) са в посока например нагоре.

            Те това е разликата между интуитивната и системната търговия. При интуитивната търговия трейдерите се опитват да прогнозират следващото движение, което математически е доказано, че е невъзможно, докато системните трейдери не ги интересува следващото движение, а какво ще се случи след например 100 или 1000 движения, и дали резултата от тях е 50% или нещо различно (напр. 60% или 40%).

            Най-голямата бариера пред интуитивните трейдери е осъзнаването на факта, че следващото движение е НЕПРОГНОЗИРУЕМО ПО ПРЕЗУМПЦИЯ. Теорията на вероятностите отдавна го е доказала този факт. Тя се занимава с резултата от голям брой събития, случващи се с дадена случайна величина, като изведените и научно доказани формули касаят редици с безкраен брой членове (резултати от събития). Когато чуеш думичките РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ или ВЕРОЯТНОСТ, представяй си безкрайна числова редица, за която са изведени ВЕРНИ И ТОЧНИ ФОРМУЛИ, доказани математически. Точно с това се занимава Теорията на вероятностите - с числови редици с безкраен брой елементи.

            В реалноста обаче числовите редици са КРАЙНИ. Тоест броя на техните елементи е конкретно число, различно от безкрайност. Нашият случай е точно такъв - ние изследваме числови редици с КРАЕН БРОЙ ЕЛЕМЕНТИ. Математиката тука също е много добре развита, като дори си има свое собствено име - СТАТИСТИКА. Именно статистиката се занимава с цифрови редици, при които броя на елементите е КРАЕН (или конкретен).

            И двата клона на математиката - СТАТИСТИКА и Теория на вероятностите използват почти идентична терминология, както и двата клона на математиката говорят за вероятности. Има обаче една огромна разлика, която е в начина, по който се оценяват параметрите на съответното разпределение. При статистиката говорим за ТОЧКОВА ОЦЕНКА. Тоест какъвто и статистически параметър да изчислим, той представлява едно единствено число. Имаме формула, смятаме, и получаваме това число. Трябва обаче да сме наясно, че това число не отразява действителното положение с действителната вероятност, която може да се разбере само ако смятаме върху безкраен брой елементи. Тъй като обаче нашият брой елементи е краен, ние казваме, че сме направили само една ИЗВАДКА (краен брой елементи) от безкрайното множество елементи на цифровата редица, която се опитваме да анализираме.

            За нас като трейдери е важно да осъзнаем, че миналото, което вече се е случило, и което можем да наблюдаваме, е само една ИЗВАДКА от безкрайния брой елементи на дадената стратегия или на движението на цените на дадения финансов инструмент. Бъдещето, което ще го търгуваме например в следващата една година, е ВТОРА ИЗВАДКА от безкрайната цифрова редица. Тези две извадки (миналото и близкото бъдеще) могат да ни предоставят един доста голям сюрприз, защото самата вероятност в безкрайноста има флуктуации, които могат да създадат извадки с параметри, доста различни от тези на оригиналното разпределение на оригиналната вероятност.

            И тука възникват двата най-големи проблема, който системните трейдери се опитва да разрешат:
            1. Как по информацията от миналото (само една извадка) да се определи каква е истинската вероятност на безкрайната цифрова редица
            2. Ако някакси определим тази вероятност (това е възможно с известни уговорки), как тогава да разберем коя точно извадка от безкрайния възможен брой ще ни предложи близкото бъдеще (напр. 1 година търговия).

            Решението на тази задача се намира в така наречените ДОВЕРИТЕЛНИ ИНТЕРВАЛИ. Ясно е, че по една единствена извадка не можем да съдим за истинските параметри на самото разпределение в безкрайноста, но можем от параметрите на тази извадка да изчислим с някаква вероятност в какъв диапазон ще се намират истинските параметри на безкрайната цифрова редица. Този диапазон се нарича ДОВЕРИТЕЛЕН ИНТЕРВАЛ, а оценката на парамерите на безкрайната цифрова редица се нарича ИНТЕРВАЛНА ОЦЕНКА.

            И сега след толкова много приказки можем вече да кажем с какво се занимават системните трейдери:
            1. Търсят такива правила на търговските си стратегии, които да дадат сравнително добри параметри на ТОЧКОВАТА ОЦЕНКА на разпределението на извадката, която вече я знаем от миналото.
            2. На тази точкова оценка се смята доверителния интервал на всеки един параметър, за да си изясним какво можем да очакваме от бъдещето. Тоест тази точкова оценка от миналото я превръщаме в ИНТЕРВАЛНА ОЦЕНКА на бъдещето.
            3. Ако долната (песимистичната) граница на този доверителен интервал е все още положителна, то това е сигурен критерий, че за в бъдеще дори и при най-лошия сценарий стратегията ще е печеливша.
            4. Всичко това е вярно само ако зависимоста от миналото не се променя в бъдещето.
            5. Ако се променя, то тогава нямаме никакъв математически апарат за прогнозиране на тази промяна. Имаме обаче възможноста за ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, която ще ни позволи да минимизираме промените, случили се в отрицателна посока, защото те ще се случват в различни периоди от време.

            Та това е накратко разликата между интуитивните и системните трейдери. Първите се опитват да прогнозират единични събития, което математически е доказано, че е невъзможно. Вторите се опитват да използват математиката (статистиката) за да получат положително математическо очакване в статистически план, а не в единичните бъдещи сделки.

            Колкото до правилния начин за смятане на самото ПМО, за това е необходимо да се отвори цяла една нова тема. В никакъв случай това не е средноаритметичното от миналото. Бих го направил, ако поне някои от читателите на текущата тема проявяват интерес към това, което ще го напиша. От сега обаче ви предупреждавам, че написаното отново ще разстрои интуитивните трейдери, защото отново ще им покаже къде грешат в интуитивната търговия, и част от тях отново ще започнат да плещят глупости и простотии в опити да осерат и новата тема.
            Last edited by Mateev; 26.01.2020, 21:59.

            Коментар


            • Матеев ти кажи как се смята ПМО на фондовите пазари.
              Виждам че знаеш как се смята нулево очакване = няма никакво значение бъдещото събитие от миналите.
              Да направим един експеримент.
              Колко пъти ще познаеш движението на €/$ всяка минута - нагоре или надолу.
              Сигурен съм че можеш да направиш модел. Ама каква ли ще ти е успеваемостта?
              Дали ще биеш 2-та гранични само нагоре или само надолу?
              Нямам доверие в НИЩО и НИКОЙ

              Коментар


              • Много хора не осъзнават, че вероятността за следващото хвърляне на монетката НЕ ЗАВИСИ от това какви резултати са се получили в миналото. Същото важи и за топчето в казиното или за която и да било друга игра на карти, зарове и въобще която и да е друга игра с хардуерен източник на случайност.

                Тази самозаблуда е довела до загуби на милиарди долари от милиони невежи хазартни личности в различните хазартни игри, и най-учудващото е, че дори и до ден днешен болшинството от невежите хора живеят със същата тази самозаблуда.

                Нямам намерение да го доказвам този факт, защото това е все едно да доказвам на дете от детската градина, че 2 + 2 е равно на 4. Просто ще посъветвам невежите да потърсят информация в науката, наречена математика, и да престанат да приказват врели некипели по форумите, защото така само се излагат.

                Поздравявам Money за неговия постинг. Започвам да си мисля, че той ги поразбирва нещата с вероятностите, но нещо с него не можем да намерим общ език може би поради използваната от него терминология. Да, хубаво е да се използва строга математическа терминология, но тогава 99% от хората във форума няма да разберат за какво става реч.
                Last edited by Mateev; 26.01.2020, 19:24.

                Коментар


                • По-интересното е друго. Че цялата тази работа с монетките е част от т.нар. frequentist statistics и няма много общо с процеси като движението на валутите или акциите. Фрикуътистите предполагат, че има "истински" стойности, които те estimate-ват и намират с някаква доза сигурност, примерно най-често се ползва 95% или 99%. Но при един не-ергодичен процес тези неща не работят. Поради, което всички спекуланти накрая вадят късата пръчка, ако играят достатъчно дълго. Практиката го е показала.
                  Last edited by Money; 26.01.2020, 19:45.

                  Коментар


                  • Пич, в грешка си. Всеки път като хвърляш вероятността си е същата, т.е. 0.5

                    Законът на големите числа казва, че ако продължиш да хвърляш още много пъти, примерно още 10 000 пъти, expected value от експеримента ще се доближи до истинското expected value, което в случая е 0.5. И колкото повече хвърляш, толкова повече ще се доближава. Примерно ако хвърлиш още 10 милинона след това най-вероятно expected vaule ще стане нещо от сорта на 0.49999999999999999 или 0.500000000000000001


                    А това, че Матеев и КВВ не могат да ти обяснят какво казва законът също е показателен...

                    Първоначално изпратено от 78-10 Разгледай мнение
                    Не съм удовлетворен от отговора на въпроса ми.

                    Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

                    Точно така - ако 500 пъти хвърляме монетка и получим 500 Ези, то вероятноста за следващото хвърляне пак си остава 50%. Това е така защото много добре познаваме свойствата на източника на случайност - монетка с 50%-на вероятност, независеща от историята на предишните резултати.



                    Моят въпрос:
                    А!
                    А Закона за големите числа?
                    При горната ситуация той твърди, че вероятността за "тура" при следващо хвърляне е много по-голяма.


                    In probability theory, the law of large numbers (LLN) is a theorem that describes the result of performing the same experiment a large number of times. According to the law, the average of the results obtained from a large number of trials should be close to the expected value, and will tend to become closer to the expected value as more trials are performed.[1]


                    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers
                    А?


                    Отговорите на "корифея" Ментеев:




                    На неговия втори акаунт, kvv:



                    Нямам отговор по същество от Ментеев.

                    Имаш ли отговор по същество, Ментеев+kvv?
                    Last edited by Money; 26.01.2020, 19:26.

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от 78-10 Разгледай мнение
                      Не съм удовлетворен от отговора на въпроса ми.

                      Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

                      Точно така - ако 500 пъти хвърляме монетка и получим 500 Ези, то вероятноста за следващото хвърляне пак си остава 50%. Това е така защото много добре познаваме свойствата на източника на случайност - монетка с 50%-на вероятност, независеща от историята на предишните резултати.



                      Моят въпрос:
                      А!
                      А Закона за големите числа?
                      При горната ситуация той твърди, че вероятността за "тура" при следващо хвърляне е много по-голяма.


                      In probability theory, the law of large numbers (LLN) is a theorem that describes the result of performing the same experiment a large number of times. According to the law, the average of the results obtained from a large number of trials should be close to the expected value, and will tend to become closer to the expected value as more trials are performed.[1]


                      https://en.m.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers
                      А?


                      Отговорите на "корифея" Ментеев:




                      На неговия втори акаунт, kvv:



                      Нямам отговор по същество от Ментеев.

                      Имаш ли отговор по същество, Ментеев+kvv?
                      Да ти обясня ПАК от втория акаунт, въпреки че и третия акаунт Алфаомега ти обясни вече.

                      НЕ вероятността не е 50% закона за големите числа който си цитирал казва , че пак ще е ЕЗИ, защото монетата ти не е читава!

                      Ето ти един рандъм койн симулатор да си поиграеш https://www.geogebra.org/m/LZbwMZtJ за да рабереш за какво ти говоря.

                      И на теб ще ти каже, прави разлика между вероятност и възможност, различни неща са!
                      FinancialMarkets.Zone

                      Коментар


                      • Не съм удовлетворен от отговора на въпроса ми.

                        Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

                        Точно така - ако 500 пъти хвърляме монетка и получим 500 Ези, то вероятноста за следващото хвърляне пак си остава 50%. Това е така защото много добре познаваме свойствата на източника на случайност - монетка с 50%-на вероятност, независеща от историята на предишните резултати.



                        Моят въпрос:
                        А!
                        А Закона за големите числа?
                        При горната ситуация той твърди, че вероятността за "тура" при следващо хвърляне е много по-голяма.


                        In probability theory, the law of large numbers (LLN) is a theorem that describes the result of performing the same experiment a large number of times. According to the law, the average of the results obtained from a large number of trials should be close to the expected value, and will tend to become closer to the expected value as more trials are performed.[1]


                        https://en.m.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers
                        А?


                        Отговорите на "корифея" Ментеев:

                        Нищо подобно. Дори английски не можеш да четеш, защото в публикувания от тебе цитат за закона за големите числа пише нещо съвсем друго - ха-ха-ха. Ползвай Google преводач, за да видиш какво все пак пише в този цитат.

                        Иначе дори и милиард пъти подред да се падне ези, пак на следващото хвърляне вероятноста за тура ще е 50%. Математиката тука е безкомпромисна, и две мнения по въпроса няма, освен разбира се ако събеседника е невеж. Просто не се излагай, когато следващия път започнеш да пишеш нещо, което не го разбираш.

                        Иначе да - тази твоя САМОЗАБЛУДА е присъща на голям процент от невежите хора, в резултат на което казината за 300 години са прибрали милиарди печалби от това невежество.

                        Ще ти припомня и втората най-известна формула на Айнщайн, която гласи:

                        Ego = 1 / Knowledge

                        Или с други думи колкото един човек е по-некомпетентен и по-невеж, толкова неговото его е по-високо. И това си личи от страниците на форума. Формулата гласи и друго - колкото повече знания натрупва един човек, толкова е по-несигурен в тези знания и в това, което все още не го знае.


                        Last edited by Mateev; 19.01.2020, 18:30.

                        На неговия втори акаунт, kvv:
                        Наистина е забележително, как невежеството и неразбирането може да се тупа гордо в гърдите.

                        Това за което си писал иначе е понато като ефекта Дънинг Крюгер

                        Ефектът на Дънинг-Крюгер или как глупавите са твърде глупави, за да разберат, че са глупави



                        https://nauka.offnews.bg/news/Skepti...a-da-r_42.html

                        Нямам отговор по същество от Ментеев.

                        Имаш ли отговор по същество, Ментеев+kvv?
                        Last edited by 78-10; 26.01.2020, 18:38.

                        Коментар


                        • Тази тема я изчерпахме още на първите няколко страници. От там натък всичко е празни приказки и лични нападки.

                          За неразбралите ще го повторя пак.

                          Няма смисъл да обсъждаме "защо повечето трейдъри губят" тъй като има безброй много начини човек да си загуби парите. Ясно е че в основата на целия проблем стои липсата на ПМО и търговията на случаен принцип без доказана работеща стратегия.

                          Има много повече смисъл да търсим защо и как печелят успешните трейдъри и до каква степен техните успехи са в резултат на чист късмет.
                          Многократно съм коментирал по форумите че статистиката напълно допуска възможността една голяма част от печелившите трейдъри да са просто късметлии. Това е така поради факта че много стратегии които имат ОМО близко до нула също имат и "лошият" навик да произвеждат много дълги поредици от печеливши сделки.

                          Тоест факторът късмет винаги присъства там където работната среда е до голяма степен случайна. Факторът късмет не може да бъде елиминиран по никакъв начин! Най доброто което можем да направим е да ползваме такива методи и стратегии които систематично да ни поставят в ситуации където късмета по често да работи в наша полза. А когато работи против нас да направим така че загубите да са сведени до минимум. Контрола на загубите и изглаждането на кривата на equity се постига само чрез диверсификация на всички нива в системата.

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

                            Ако вземах акъли от такива като тебе, досега щях да си стоя на дъното в калта. Добре че си имам глава на раменете, и я използвам по предназначение, а не като закачалка на шапката.

                            Иначе този твоя постинг също е заяждане, но явно друго не може да се очаква от такива като тебе. Когато човек е невеж, силната му страна е само простотията, защото той не я осъзнава, и нищо друго. И е близко до ума, че той ще използва в постингите си само простотия, злоба и нищо повече.
                            .
                            Откога задаването на въпроси е НЕВЕЖЕСТВО.
                            Ще си мерим колко сме велики или па глупави.
                            Това съм го правил като тинейджър.
                            Не беше ли ти дето орева орталъка за 8к лева?
                            Аз съм загубил на БФБ 30к ЕВРО, навремето това бяха 2 апартамента, не съм ревал на никой ….
                            Та имате ли отговор на въпросите?
                            Нямам доверие в НИЩО и НИКОЙ

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от bota156 Разгледай мнение

                              Айде знаещия.
                              Как се изгражда стратегия за ПМО? (каквото и да значи това)
                              Колко такива стратегии си изградил.
                              Какви пари си направил с тези стратегии. Ако е под 1000лв дневно не ми ги хвали изобщо.
                              Ще споделиш ли колко изкарваш от бизнеса? Колко пъти повече от 1000лв дневно е?
                              Що не си продадеш бизнеса и да вложиш всичко в трейдинг след като си открил свещения граааааал?
                              Ако вземах акъли от такива като тебе, досега щях да си стоя на дъното в калта. Добре че си имам глава на раменете, и я използвам по предназначение, а не като закачалка на шапката.

                              Иначе този твоя постинг също е заяждане, но явно друго не може да се очаква от такива като тебе. Когато човек е невеж, силната му страна е само простотията, защото той не я осъзнава, и нищо друго. И е близко до ума, че той ще използва в постингите си само простотия, злоба и нищо повече.

                              Коментар


                              • Todor Sabev
                                Junior Member




                                09.01.2020, 11:35


                                На Мета трейдъра на М15 , доста ясно се вижда флат корекция, посоката все още е на горе 1700-1800. Дълго злато стоп 1530
                                Това за графиката.




                                Коментар

                                Working...
                                X