Защо повечето трейдъри губят?

[Mateev]

Намирането на 100% печеливша стратегия за какъвто и да е пазар, е равносилно на намирането на философския камък.
Но търсенето продължава, видно от коментарите.
И вечния двигател още го търсят.

Напротив - ако беше следил постингите ми по форумите, щеше да знаеш, че теоретичния максимум е 75%. Има си и математически доказателства, но те не са за блеещите.

Добра стратегия е всяка една стратегия, която постига над 60%. А ако процентите са 65, то това вече е супер стратегия. Над 70% са самите свещени граалове, а над 75% не съществува стратегия, освен ако разбира се не се опитва да познава гаповете в уйкенда.

Между 55 и 60% са посредствените стратегии, които се откриват лесно и с които могат да се удвояват парите в годишен план. Под 55% има огромно количество стратегии, но те са по скоро плод на флуктуациите на самата случайност, а не на някакви стабилни във времето закономерности.

[Mateev]

Няма гаранция, че от 1024 сета от 10 хвърляния ще има един с 10 ези. Точно както няма гаранция, че от две хвърляния едното ще е ези.

В първия случай вероятността е 1/1024 за всеки сет от хвърляния, a във втория 1/2. Значи ти лесно попадаш в такова елементарно заблуждение при един ергодичен, стационерен процес, а искаш да се справиш с динамиката на един стохастичен, нелинеен, променящ свойствата си процес.

Не попадам в никакви заблуждения, а се опитвам с думи прости да обясня на публиката сложни вероятностни процеси. Ясно е, че точно 1024 човека (2 на десета степен) с 10 хвърляния не могат да гарантират, че на някой ще се паднат точно 10 тура или 10 ези-та. Такава обаче е най-вероятната вероятност. Иначе си има флуктуации на случайноста, и могат да се случат съвсем различни стойности. Как обаче да обясня на хората, че тези, на които се е паднала дълга последователност от ези или тура, са просто късметлии, и това няма нищо общо с тяхната интуиция.

Колкото до твоите познания по статистика и теория на вероятностите - не знам защо си си въобразил, че си супер компетентен, след като до момента с нищо не си го показал това. И не знам защо си си въобразил, че аз не съм компетентен, след като до момента съм изписал хиляди постинги по всички възможни форуми, и доста хора са се вслушали и са напреднали много в тяхното развитие.

Просто те съветвам да подтиснеш манията си за величие, и да си пиеш редовно хапчетата, ако искаш поне малко от малко да водим разумен диалог. А ако се изживяваш като експерт по вероятностите, отвори си тема и разкажи за своята търговска конецепция така, както аз съм го правил поне 10 пъти. Престани обаче с просташките си критики, и с постингите не по темата, защото много хора вече ти направиха забележка. Излагаш се като кифладжия и с нищо не допринасяш за повишаването на собствения си имидж. Точно обратното - от моя гледна точка си под нулата, въпреки че има някакви зачатъци на разбиране и осмисляне на това, за което се приказва.

[k_v_v_]

Mateev Какво показва куант стратеджито? Кои тип стратегии са по-добри? Тези които играят срещу движението на цените или тези които на които таргета е по-посока на движението преди входа?

Ще кажа моите впечатления.
Първо зависи от инструмента, но ако говорим за EURUSD че и за другите мейджъри аз досега не съм видял нито една дългосрочно печеливша стратегия която да играе срещу движението(контрат трендова или миин ревърсал).

[Vatman]

----
Битката за свещен граал е вечна. ====.

Свещен граал няма и не може да има.
Ако има такъв и някой го намери, тогава финансовите пазари ще се дезинтегрират и престанат да съществуват.

[bvg]

Mateev Какво показва куант стратеджито? Кои тип стратегии са по-добри? Тези които играят срещу движението на цените или тези които на които таргета е по-посока на движението преди входа?

[Kildirim_Bei]

Намирането на 100% печеливша стратегия за какъвто и да е пазар, е равносилно на намирането на философския камък.
Но търсенето продължава, видно от коментарите.
И вечния двигател още го търсят.

[bvg]

Няма гаранция, че от 1024 сета от 10 хвърляния ще има един с 10 ези. Точно както няма гаранция, че от две хвърляния едното ще е ези.

В първия случай вероятността е 1/1024 за всеки сет от хвърляния, a във втория 1/2. Значи ти лесно попадаш в такова елементарно заблуждение при един ергодичен, стационерен процес, а искаш да се справиш с динамиката на един стохастичен, нелинеен, променящ свойствата си процес.

Мисля, че се пресилваш, всички сме наясно с това.

[Money]

Няма гаранция, че от 1024 сета от 10 хвърляния ще има един с 10 ези. Точно както няма гаранция, че от две хвърляния едното ще е ези.

В първия случай вероятността е 1/1024 за всеки сет от хвърляния, a във втория 1/2. Значи ти лесно попадаш в такова елементарно заблуждение при един ергодичен, стационерен процес, а искаш да се справиш с динамиката на един стохастичен, нелинеен, променящ свойствата си процес.

Често обичам да давам един такъв пример:
Нека да строим в една редица 1024 човека и да ги накараме да хвърлят монетка по 10 пъти. В резултат на този експеримент при всеки ще се получи различен брой ези и тура, но при 1 човек ще се паднат десет поредни ези, а при друг - десет поредни тура.

[bvg]

Е, явно има някакъв напредък! В последните години ни убеждаваш, че става дума за знаещи и незнаещи, можещи и неможещи...

Обясни ми процеса - пътува човек във влака, сяда до него някакъв директор и му предлага една торба пари? Баси късмета!

извод: Вози се по-често на влак!

[Mateev]

А защо трябва някой, който е постигнал резултати да се показва по форумите?.....

Има смисъл човек да се похвали с постиженията си, за да могат другите хора да му повярват на акълите, които той раздава по форумите. Иначе съгласи се, че всеки се опитва да дава акъли, и най-активни в това отношение са именно провалилите се в живота и в трейдинга хора. Техните акъли обаче не струват и 5 стотинки.

А най-смешното е когато провалили се в живота и в трейдинга хора започнат да критикуват успелите хора, и дори и да им се подиграват, когато те разказват как са успели. Това вече е чиста злоба и избиване на комплекси..

[Mateev]

А защо трябва някой, който е постигнал резултати да се показва по форумите?
Защо човек да не си стриже кротко профити и да си гледа живота без да бие камбаните колко е успешен и да привлича прожекторите върху себе си?

Ако някой дойде и ти покаже 1000 успешни "интуитивни" сделки с добро пмо, това какво ще ти донесе. Разбира се, без да ти показва конкретните параметри, защото и зад интуитивните сделки се крие система. Никой не прави случайна разходка по графиката.

Аз познавям няколко интуитивни трейдера, които наистина постигат добри резултати в търговията. Единия от тях още преди 15 години ме впечатли с постигнато ПМО от 22 пипа при над 2000 броя сделки. За съжаление обаче не можа (или не искаше) да ми разкаже правилата на стратегията. Само общи приказки от типа "чакам 2-3 близки съпротиви една зад друга, защото това повишава вероятноста за реверс" и "след това отварям сделка в посоката на реверса и я окомплектовам с нарастващ във времето Trailing Stop". Та за такава една стратегия написах код, за да изтествам в исторически план дали е добра, но не можах да получа неговите резултати. А те наистина бяха добри, при това той търгуваше с едни и същи правила по 20-30 финансови инструмента. Историята на този човек е следната - той беше мой директор на СТС Софт и след като го напусна, за 2-3 години 10 хиляди долара ги направи на 100 хиляди. След това обаче загубих връзка с него и не знам каква е неговата еволюция.

Втория човек е моя баджанак. Той е ходил на някакви скъпо платени курсове, на които са им разказали някакви стратегии, базиращи се на едновременни постоения в 3 таймфрейма. По първия таймфрейм се определя тренда, по втория в каква посока трябва да бъде сделката и по третия се търси конкретен вход и изход. Най-интересното беше, че с тази ръчна стратегия той беше утроил някакъв акаунт на негов приятел австралиец, който му беше дал на доверие няколко хиляди долара да ги управлява. След това не знам какво се е случило и не го питам, а и той си мълчи.

Третия случай е с един приятел, който наистина постига впечатляващи резултати със своята ръчна търговия. Анализирах му Equity-то и се получиха доста добри SQN, Expectancy и Sharpe Ratio. Той искаше да му дам пари да ги управлява, но се отказах, защото в неговата стратегия той поддържаше един постоянен дроудаун от 50%. Иначе правеше хиляди сделки на европейските индекси, така че резултатите му бяха репрезентативни.

Във връзка с написаното бих казал, че е възможно с интуитивна търговия да се постигат добри резултати, но това важи само за един много тесен кръг от хора, които вече имат някакви познания, натрупани с изследвания, и които стриктно спазват разработената си и проверена стратегия. Повечето от лапнишараните обаче не могат да се похвалят с това. Те нямат стратегия и разчитат само и единствено на гола интуиция. И не това е най-лошото, а факта, че тези лапнишарани твърдо отказват да търсят и получават нови знания, които могат да им помогнат да си подобрят търговията.

[Mateev]

Какво за вас е посредстваена система?

Аз съм малко скептичне към теорията, че посредствените системи могат да доведът до не особено посредствени резултати, но първо нека определим кои сиситеми са такива за да помислим дали има доводи затова.

Strategy Quant генерира хиляди стратегии, повечето от които са посредствени. Под посредствена стратегия аз разбирам такава, която има не чак толкова добри параметри колкото най-добрите, генерирани от SQ например веднъж на месец. Останалите обаче са стотици хиляди, и поне на първите в списъка може да им се отдели някакво внимание.

Битката за свещен граал е вечна. Каквато и добра стратегия да намерим, винаги ще се надяваме за някаква още по-добра. Тази надежда никога няма да умре, и докато чакаме реализирането на надеждата, хубаво е да експлоатираме това, което вече сме намерили. От тука идва и термина ПОСРЕДСТВЕНИ СТРАТЕГИИ. Той означава, че вече имаме нещо, на което можем да доверим живи пари, но това нещо не е чак толкова добро, колкото на нас ни се иска да бъде.

[absfresh]

Иначе аз съм съгласен - търгувайте интуитивно, ако можете да покажете добро ПМО от 100 поредни сделки. Кой от вас обаче го е направил това? И ако го е направил - защо се крие ? Отговорът е един единствен - почти никой не го е направил, но го е срам да си признае на страниците на форума, че интуицията му нищо не струва.

Затова нека да изменим малко парадигмата и да я направим така:
Интуицията е добра и може да се използва за направата на трейдинг бизнес, но само ако тази интуиция е доказала, че е в състояние да създаде добро ПМО от поне 100 поредни симетрични сделки. Ако сделките са несиметрични, бройката трябва да се умножи по коефициента на несиметрия.

А защо трябва някой, който е постигнал резултати да се показва по форумите?
Защо човек да не си стриже кротко профити и да си гледа живота без да бие камбаните колко е успешен и да привлича прожекторите върху себе си?

Ако някой дойде и ти покаже 1000 успешни "интуитивни" сделки с добро пмо, това какво ще ти донесе. Разбира се, без да ти показва конкретните параметри, защото и зад интуитивните сделки се крие система. Никой не прави случайна разходка по графиката.

[Money]

Същата работа и на пазарите. Има конкуренция от хиляди хора, които обаче не са финансово и математически неграмотни и които имат огромен ресурс, дори само чисто технически като изчислителна техника

[k_v_v_]

Според мен това не е задължително и зависи от подхода и цялостната ни стратегия. Също много зависи и от големината на ПМО-то.

Една система може да има потенциал да направи 300% печалба при "срок на годност" само няколко месеца.
Друга система може пък да работи само през определени периоди и да извлича ПМО-то си от някакви скрити циклични зависимости.
А когато комбинираш голям брой системи и им дадеш общ капитал се получават безброй нови комбинации, зависимости и променливи.

Може да изградиш портфолио само от сравнително посредствени системи всяка от които сама по себе си дава слаб положителен резултат.
Когато системите са много, и има ниска корелация между тях, тогава общия нетен резултат може да бъде много добър!

Ако обаче разчиташ само на 1 система тогава наистина е за препоръчване тя да има дълга успешна история. Ако работи и на различни пазари още по добре.

Какво за вас е посредстваена система?

Аз съм малко скептичне към теорията, че посредствените системи могат да доведът до не особено посредствени резултати, но първо нека определим кои сиситеми са такива за да помислим дали има доводи затова.