Stock/Index Options

[michaelis12]

Според мен не е толкова абсурдно аз не говоря да оставя naked option за един месец а за 15 минути виждал съм на демото че има bid na 0.01. Та да кажем че SPY се търгува на $247 и мога да продам 10 пут опции за $245 изтичащи след 15 минути. Максимума който мога да прибера е $10 без комисионните където е най - големия проблем. При елана примерно за такова нещо ще ме одерат с $60 комисионна и не става но при интерактива според демото си на плюс. Та за да започнеш да плащаш SPY за последните 15 минути тряба да пропадне с $2 почти невъзможно. Ако затвори на $244 си $1000 назад. Ако затвори на $243 си $2000 назад защото си с 10 контракта. Ако си с 1 без комисионната земаш $1 минус комисионната и загубата ти при $244 е $100 при $243 е $200 и тн. Както казах интересува ме след като търгуваш на CBOE може ли да ми каже дали наистина има последните минути копувач на толкова отдалечени опции както го дават на демо

значи, ето я темата .... Ванка тия да продаваш 10 голи PUTs които ще изтекат след 15 мин. просто го забрааш тоя момент, така това първо и второ брокери като Елана Петкана и подобни ги забрааш също за опции защото не стават за това нещо ок ? .....
за CBOE те Интерактив също са там, всеки американски брокер който предлага деривати опции е там. Не няма такова за последните 15мин. това е за лудите, опцията се държи максимум до 10 тия ден преди падеж след това рол освен ако не е отишла на майната си в печалба и я оставяш да изтече .....

[michaelis]

Чакай малко да го обобщим ...

1. Кредитни вертикали Bear Call / Bull Put

2. дни до падежа от 30 - 55

3. Когато има силно движение на горе търсим Bear Call delta 12-13 т.е. шорт срещу тренда и обратното когато слиза на долу търсим Bull Put delta 10-12

4. Таргета ни е 50% от цената на печалбата

и с две думи тва е ......

[michaelis]

Благодаря за инфото ....
Преди да се зачета ми се струваше по-лесно от акциите ...

ми лесно е като ги разбереш ей тука тоя основателя на темата показа още в началото някои неща и за кво става въпрос за шансове и т.н. и аз видях, че наистина шансовете с тея вертикали които ги пускам е доста по-голям от шанса на нормалните акции и форекси и т.н.

Прочети за кредитните вертикали, то не е сложно и само тва друго не ти трябва. Аз само тва правя и само индекси RUT и SPX.
Като се качи пускаш Bear Call като падне Bull Put и тва е. Гледаш делтата на първия страйк да е около 10/12 и си готов .... (падеж от 30 до 45/50 дена)

P.S. забравих да кажа, че таргета ти е 50% от ограничената печалба на вертикала. Така каза тоя фен още в началото и работи, без да чакаш Expiration стигне ли таргета бум и готово и до сега грешки няма .....

RUT
-1290/+1320 @ APR 17 Bear Call -1.60 - target -0.80
-1290/+1310 @ APR 17 Bear Call -1.40 - 0.70

Е то има и доста сложни комбинации от опции, но за тях има време .... че и пари много трябва там.

[Protokol]

Благодаря за инфото ....
Преди да се зачета ми се струваше по-лесно от акциите ...

[michaelis]

Аз ползвам Thinkorswim Papermoney котировките са с 15min delay навсякъде е така няма real time. Иначе брокера ми е Interactive Broikers няма по-евтини за опции от него.

Thinkorswim Paper Money / за сега няма по-добър софтуер за retail traders от тва нещо или поне аз не съм виждал
https://www.thinkorswim.com/t/pm-registration.html

рисетвам си демо акаунта на всеки два месеца и тва е .

current open positions

RUT
-1290/+1320 @ APR 17 Bear Call -1.60
-1290/+1310 @ APR 17 Bear Call -1.40

-1120/+1100 @ APR 17 Bull Put -1.65

[stkv]

[QUOTE=Protokol;1059783200]Къде могат да намеря "реални" стойности за опции ?
В Yahoo Finance виждам някакви рехави оферти....
http://finance.yahoo.com/q/op?s=PBR+Options
Освен това на всички Expire Date е 13-Mar-15 ...
Ако има някой търгуващ опции моля да сподели как го прави:
- ИП
-платформа
-оценка на опция
......[/QUOTE

ами повечето платформи имат достъп. Със сигурност ИБ имат, но не е безплатен. Ако не искаш да плащаш, 15 мин закъснение.. Иначе за САЩ, и специални PBR, иди на CBOE web site - там са в реално време и безплатно, но само тези от CBOE, но повечето случаи това е ок.

Също така на тази страница потърси option calculator и там ще мозе да изчислиш всички greeks, като платформата автоматично качва лихвените проценти, което е много nice..

http://www.cboe.com/delayedquote/quo...spx?ticker=PBR

[ceneto]

аз използвах преди демо версията на thinkorswim(имаше и котировки в реално време)
миналото лято си отворих акаунт в тдамеритрейд и пак си ги ползвам тях, но сега не знам въпроса с демото как стои

друг вариант за който се сещам е https://beta.dough.com/demo#/doughTvPage там мисля че ще може да виждаш само опциите, които те(tasty trade) търгуват,но има и волатилност
едит:
това "Освен това на всички Expire Date е 13-Mar-15" може да го промениш
при мен в яхото има до Януари 2017

[Protokol]

Къде могат да намеря "реални" стойности за опции ?
В Yahoo Finance виждам някакви рехави оферти....
http://finance.yahoo.com/q/op?s=PBR+Options
Освен това на всички Expire Date е 13-Mar-15 ...
Ако има някой търгуващ опции моля да сподели как го прави:
- ИП
-платформа
-оценка на опция
......

[michaelis]

В момента сделката, която беше пусната на 11.02.2015 изглежда по следния начин

Iron condor

текуща цена на кондора - 250$
+100$ до момента печалба

В момента шансът цената на SPX да завърши между 2180 и 1850 до 03.04.2015 е 77.60%

Iron Condor is closed +100$ win

[michaelis]

Iron Condor

днешна сделка

bought Iron Condor on SPX

-2180/+2210 @ APR 02 CALL

-1850/+1820 @ APR 02 PUT

максимална печалба - 350$
максимална загуба - 2850$

шанс за успех - 75.81%
шанс за загуба 24.19%


The BEST Iron Condor Options Trading Video Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=iTaYwSQNRKo

[Fiscalist]

Тази тема е много забавна. Давайте в същия дух Ито се върти в гроба като ви чете

[michaelis]

Bull Put Vertical Spread Strategy

Ето тук е обяснена стратегията, при покупка на Bull Put Spread Strategy какво се случва.
Дефакто се продава една пут опция със страйк по-нисък от текуща цена на актива и същевременно се купува една пут опция със цена под тази на продадената пут опция...

https://www.youtube.com/watch?v=anUCpioZ2TA

my expample

SPX price at 1990

Sell 1775 MAR 19
Buy 1725 MAR 19

аз не продавам гола пут опция (naked PUT) защото марджина тогава е доста по-голям.....
P.S. Bull Put Vertical - това не е Bearish стратегия, това е Bullish стратегия .....

[michaelis]

michelis,

Не знам от каде ги вадиш тези екзотични имена, лол.. Продал си put spread в SPX.И понеже е ОТМ и с малка делта, си го направил outright.

Първият ми коментар е, че си го направил в SPX. Просто spy e ликвиден и никой не ходи в SPX освен ако има някаква належаща причина.

Втората е, че маржина, може да продължи да се увеличава. Просто, преди expiry, опциите, коиот си къс, започва disconnect между цена и маржин. Може да струва 0.05, но да ти искат 0.5, това че е спред малко подобрява нещата, но риска е там.. Не знам колко пари имаш в тази сметка и колко бързо може да вкараш, но има риск при лоши обстоятелства да я нулираш, но това е риск с къси опции винаги.

Последно, аз обичам къси опции позиции, но понеже това е доста опасна игра, трябва да е внимава и избира време за влизане, когато има паника. Просто един факт, европа е нагоре 4 седмици наред и е нагоре 10% за годината. Да, СП не е така,но все пак не бих казал, че това е бурно време. Да не говорим, че новата Гръцка криза може да се разрази този месец...

Както и да е мисля си, че вече в твоят ум, тези пари са спечелени, и "шанса за успех е 94%".. лол.. Ама не е така, вероятностите могат да се променят всеки ден и няма лесни пари в пазара.

SPY може да по-ликвиден, това да, но и размерите са 10 пъти по-малки, т.е. 1 опция в SPX е същото все едно да взема х10 на SPY ?!? Е а разходите по покупко продажба на опциите ?? (1 x 5$ vs. 10 x 5$)
Марджина няма да се смени това е вертикал, ясно дефинирана загуба срещу ясно дефинирана печалба, независимо колко лудо скача напред назад.
Всъщност сделката беше, че ще падне малко или ще стои там или ще се покачи, но до Март трябва да стои над 1775.
Шансовете се променят да, но аз не знам какво ще се случи в бъдеще и правя сделка по текущи параметри. Т.е. В този момент когато съм купил опцията шансът за успех според изчисленията беше 94%. Сега в този момент както се вижда от Screenshota долу шансът се е увеличил на 98%, че цената ще стои над 1775 до март 19

[stkv]

michelis,

Не знам от каде ги вадиш тези екзотични имена, лол.. Продал си put spread в SPX.И понеже е ОТМ и с малка делта, си го направил outright.

Първият ми коментар е, че си го направил в SPX. Просто spy e ликвиден и никой не ходи в SPX освен ако има някаква належаща причина.

Втората е, че маржина, може да продължи да се увеличава. Просто, преди expiry, опциите, коиот си къс, започва disconnect между цена и маржин. Може да струва 0.05, но да ти искат 0.5, това че е спред малко подобрява нещата, но риска е там.. Не знам колко пари имаш в тази сметка и колко бързо може да вкараш, но има риск при лоши обстоятелства да я нулираш, но това е риск с къси опции винаги.

Последно, аз обичам къси опции позиции, но понеже това е доста опасна игра, трябва да е внимава и избира време за влизане, когато има паника. Просто един факт, европа е нагоре 4 седмици наред и е нагоре 10% за годината. Да, СП не е така,но все пак не бих казал, че това е бурно време. Да не говорим, че новата Гръцка криза може да се разрази този месец...

Както и да е мисля си, че вече в твоят ум, тези пари са спечелени, и "шанса за успех е 94%".. лол.. Ама не е така, вероятностите могат да се променят всеки ден и няма лесни пари в пазара.

[michaelis]

малко да възродим една позабравена тема.

последна приключена сделка с успех ....

bought SPX - Bull Put Vertical 28.01.2015 - т.е. че цената на SPX ще стои над 1775 до 19 Март

-1775/+1725 @Expiration MAR 19 Price -2.65$

265$ печалба срещу залог 4735$

шанс за успех 94%

sold 06.02.2015 for -1.30$

won +130$