NYSE

[ravnovеsie]

Няма такъв филм... Няма относителен хедж. Ти си с презумпцията че двете икономики ще вървят еднопосочно но с различна скорост... Ами я ако едната расте а другата намалява? Ти няма да хеджираш с това което правиш, а ще увеличаваш експозицията!

не е така. Ако намалява тази за която съм предвидил че ще расте по-бавно ще правя луди пари.

Този "хедж" се базира на това че много пазари, икономики, инструменти се движат със силна корелация помежду си. което всъщност е факт. Т.е. в момента в който човек намери инструменти, икономики или пазари които се движат със силна корелация може да го използва. цялата работа е корелацията да се запази и да е прав във изводите си за скоростта.

корелациите по принцип се запазват с месеци. За скоростта е по-трудно. Да кажем че чисто математически този вид хедж е базиран на втората производна на растежа. Ако бъдещето ниво на даден инструмент е доста трудно да се предвиди - да не кажа невъзможно, то е доста по-лесно да се предвиди как даден иструмент ще се представя спрямо друг силно подобен инструмент. Без значение от нивото им.

Например в България със силна корелация са ЦКБ и ПИБ. ЦКБ и Химимпорт, МСХ и Стара Планина, Албена и Албена инвести. И ако имахме ликвиден пазар с често използвани къси и достъпен маржин в големи количества, човек може доста лесно да заема дълги в едната позиция от двойката и къса в другата позиция. Според това кое смята че ще се движи по-бързо. Все едно дали нагоре или надолу.

[Protokol]

Спада още не е нищо особено. 2008 мисля че си бях правил един принт скрийн с десетина пазара всичките с по -10% и надолу в рамките на един ден. За съжаление като ми изгърмя харда и се загуби - но още си го спомням живо Мисля че е единствения момент в който бях близо до паник атака.

Ето затова не играя с левъридж - не може вечно да вали...

[the architect]

Спада още не е нищо особено. 2008 мисля че си бях правил един принт скрийн с десетина пазара всичките с по -10% и надолу в рамките на един ден. За съжаление като ми изгърмя харда и се загуби - но още си го спомням живо Мисля че е единствения момент в който бях близо до паник атака.

а ти не го мисли 4949 дакса кой ще го тества за два три пипа не го докосна 2011 . тез неща се наказват

[Forex Master]

Това не е този хедж за който си мислиш. Просто така го наричат без реално да е хедж в чистия смисъл. Просто с него се гони относителна стойност, а не абсолютна.

Няма такъв филм... Няма относителен хедж. Ти си с презумпцията че двете икономики ще вървят еднопосочно но с различна скорост... Ами я ако едната расте а другата намалява? Ти няма да хеджираш с това което правиш, а ще увеличаваш експозицията!

[ravnovеsie]

Те това не знам колко е показателно, но никога не съм го виждал на 0
money.cnn.com/data/fear-and-greed/

Спада още не е нищо особено. 2008 мисля че си бях правил един принт скрийн с десетина пазара всичките с по -10% и надолу в рамките на един ден. За съжаление като ми изгърмя харда и се загуби - но още си го спомням живо Мисля че е единствения момент в който бях близо до паник атака.

[Protokol]

Те това не знам колко е показателно, но никога не съм го виждал на 0
money.cnn.com/data/fear-and-greed/

[the architect]

майкъле къртиш ли дакса

[the architect]

обаче оня обем на наско на 1час отпуши нещата . евала

[the architect]

извинете че се намесвам в разговора - ебола ебола . по сисибиси нещата става трагични кат в турски сериал

[888]

8531

и не след дълго ...6868

[ravnovеsie]

Я пак....


Това ясно. Но ти каза, че с едното хеджираш другото?!... Знаеш ли изобщо, какво означава "хедж"?

Това не е този хедж за който си мислиш. Просто така го наричат без реално да е хедж в чистия смисъл. Просто с него се гони относителна стойност, а не абсолютна.

[Forex Master]

Не е същото. При валутите постоянно имаш арбитраж. При облигациите нямаш.

Я пак....

Когато заемаш къса позиция в американски и дълга позиция в английски да кажем - ти залагаш че американската икономика ще расте по-бързо от английската. Няма значение дали расте с 2% или с 4% въпроса е да расте по-бързо от английската.

Това ясно. Но ти каза, че с едното хеджираш другото?!... Знаеш ли изобщо, какво означава "хедж"?

[ravnovеsie]

Ма тва е тъпо бе балансов... Все едно да скъсиш евро/долар с 1:10 лост и да удължиш лев/долар с 1:5 лост и да се хвалиш че си познал посоката с по-големия лост... Тъпо е откъдето и да го погледнеш... Да кипи безсмислен труд...

Не е същото. При валутите постоянно имаш арбитраж. При облигациите нямаш. Когато заемаш къса позиция в американски и дълга позиция в английски да кажем - ти залагаш че американската икономика ще расте по-бързо от английската. Няма значение дали расте с 2% или с 4% въпроса е да расте по-бързо от английската. А ако заемаш нехеджирана позиция реално залагаш че американската икономика ще расте повече от някакво абсолютно число. Например аз като залагах че ще стане 4% лихвата залагах че растежа през следващите години ще е над 2%. Аз и в момента мисля че този залог е правилен, но шибаните американци са се по...рали от страх и си калкулират растеж от 1%.

[the architect]

8531

[Forex Master]

Не е така. Защото когато използваш яко ливъридж малка разлика в скоростта на движение ти носи значителни печалби ако си прав.

Ма тва е тъпо бе балансов... Все едно да скъсиш евро/долар с 1:10 лост и да удължиш лев/долар с 1:5 лост и да се хвалиш че си познал посоката с по-големия лост... Тъпо е откъдето и да го погледнеш... Да кипи безсмислен труд...