NYSE

[ravnovesie]

Много ясно - нали само пада
Говори ми в бъдеще време , please
И аз понякога съм майстор на късия разказ, ...но не и когато става въпрос за пари ...

В момента съм къс - какво очакваш да ти кажа - какво ще правя след един месец ли

[DidoDinev]

Дръпнатооките простаци пак дръпнаха надолу, проклетидаса - пак ли ще се оправдават с Китай, при положение, че шанхаецът пада всъщност най-малко?

Абе Импе, ти откакто излезе на глобалната сцена прокле наред всички развити пазари и те съвсем се капичнаха от твоите клетви

Вземи обърни плочата, че без да се усетиш, до един месец ще ни вкараш в мечи пазар

[Protokol]

Аз това го шортя ама явно има и хора дето са дълги

Много ясно - нали само пада
Говори ми в бъдеще време , please
И аз понякога съм майстор на късия разказ, ...но не и когато става въпрос за пари ...

[VDAX]

Само се шегувам. Щото всичко опира до посоката - нагоре или надолу (бинарна му работа ). Но всеки има различни пътища до достигането на верния отговор.

Absolutno nepravilno. Options are not binary outcomes

[Императорът]

Дръпнатооките простаци пак дръпнаха надолу, проклетидаса - пак ли ще се оправдават с Китай, при положение, че шанхаецът пада всъщност най-малко?

[anon6706]

аноне,тва не е нито линейно,нито диференциялно уравнение
дистрибуцията се изчислява е бел кърв,тая част от математиката я наричат статистика-нито е аритметика,нито е калкюлъс
а тва,че много хора ( и ти) бъркат пробалистична варияция с диференциране ,наистина не мога да ти кажа ,защо.

Само се шегувам. Щото всичко опира до посоката - нагоре или надолу (бинарна му работа ). Но всеки има различни пътища до достигането на верния отговор.

[acen1975]

Здравей, Асене! Винаги съм се възхищавал на умението ти да представиш едно линейно уравнение като диференциално.

Поздрави и успехи!

аноне,тва не е нито линейно,нито диференциялно уравнение
дистрибуцията се изчислява е бел кърв,тая част от математиката я наричат статистика-нито е аритметика,нито е калкюлъс
а тва,че много хора ( и ти) бъркат пробалистична варияция с диференциране ,наистина не мога да ти кажа ,защо.

[acen1975]

call overwriting prasi li?

az v monentam karam na bull spreads

отдавна не.
не защото не искам,а защото нямам свободни 130 000 $ ,че да ми разрешат.
ако ти имаш достъп до такъв трейд,в момента мисля,че рейшио бекспреад е много добра игра.
ако смяташ,че маркета ше катери,купуваш един кол леко ОТМ и срещу него продаваш 2 кола дълбоко ОТМ в същия месец.

иначе булспредовете не са лоша идея в момента,ако си ги разположил правилно,спрямо вертикалното скйу,при промяна в ИВ може и скйуто да измени благоприятно и да изтискаш 10% - 20 % повече профит при познаване на движение

[anon6706]

не смятам,че в време за календари-все още имплайт волатилити е прекалено висока за мен.а дори и да се качи още,да не подценяваме маркет мейкърите- ще увеличат бакуардейшъна в търмс ъф страктчър,демек ще оскъпят близките опции повече от далечните- и при познаване ,няма да изцедиш максимално спреда.
а при падане на ИВ, календара е лонг вега - ще ти изляде част от делтата.
календари според мен требе да се използват само при "мързелив" маркет,с ниско ИВ

Здравей, Асене! Винаги съм се възхищавал на умението ти да представиш едно линейно уравнение като диференциално.

Поздрави и успехи!

[anon6706]

Stocks have been unnerved this afternoon by a JPM piece authored by
Marko Kolanovic, head of global deriv that says half to slightly more than half
total technical sales have been completed, mostly by Volatility Targeting funds,
half by CTAs and similar risk parity trades. He ests about $100B selling remains
to be sold in the next 1-3 wks, which will be accompanied by rising vols and
downside price risk.

[VDAX]

не смятам,че в време за календари-все още имплайт волатилити е прекалено висока за мен.а дори и да се качи още,да не подценяваме маркет мейкърите- ще увеличат бакуардейшъна в търмс ъф страктчър,демек ще оскъпят близките опции повече от далечните- и при познаване ,няма да изцедиш максимално спреда.
а при падане на ИВ, календара е лонг вега - ще ти изляде част от делтата.
календари според мен требе да се използват само при "мързелив" маркет,с ниско ИВ

call overwriting prasi li?

az v monentam karam na bull spreads

[acen1975]

nekaw gotin calendar spread da keas?

не смятам,че в време за календари-все още имплайт волатилити е прекалено висока за мен.а дори и да се качи още,да не подценяваме маркет мейкърите- ще увеличат бакуардейшъна в търмс ъф страктчър,демек ще оскъпят близките опции повече от далечните- и при познаване ,няма да изцедиш максимално спреда.
а при падане на ИВ, календара е лонг вега - ще ти изляде част от делтата.
календари според мен требе да се използват само при "мързелив" маркет,с ниско ИВ

[VDAX]

браточка,никиту5 иска да ти каже, не че трейдва във волатилен маркет ( както ти си мислиш ) ,а че трейдва волатилността на предполагаемата волатилност.
не е нужно да си на всяка манджа мерудия.
ако не разбираш кво ти говори,питай го,щот тва са неща,който в твоя свят не съществуват

nekaw gotin calendar spread da keas?

[ravnovesie]

браточка,никиту5 иска да ти каже, не че трейдва във волатилен маркет ( както ти си мислиш ) ,а че трейдва волатилността на предполагаемата волатилност.
не е нужно да си на всяка манджа мерудия.
ако не разбираш кво ти говори,питай го,щот тва са неща,който в твоя свят не съществуват

Браточка, тогава отигравахме едно и също нещо. Поради едни и същи причини. Само където аз се измъкнах прекалено рано, а той си задържа позициите.

[acen1975]

Не ме накефи как се движи. Аз като спекулирам гледам да съм като животно, ако усетя някаква заплаха, ако нещо ме кара да си мисля или по скоро да усетя, че нещата не са така както съм очаквал и веднага изчезвам.

браточка,никиту5 иска да ти каже, не че трейдва във волатилен маркет ( както ти си мислиш ) ,а че трейдва волатилността на предполагаемата волатилност.
не е нужно да си на всяка манджа мерудия.
ако не разбираш кво ти говори,питай го,щот тва са неща,който в твоя свят не съществуват