NYSE

[Анонимен120535]

Икономистите които разбират

Икономистите които разбират.

Може ли някой да ми даде някакво обяснение за ралито в европа и щатите към момента?

Просто съм любопитен...от къде идва емоцията или е базирано на фундаментални данни за нещо...?

Някакво обяснение което пропускам?

[jori]

Въпрос на човек, който почти нищо не разбира.

Приложението откъде взима информацията за пазара?

http://pandas-datareader.readthedocs...mote_data.html
С този DataReader клас могат да теглят данни от Yahoo! Finance, Google Finance, St.Louis FED (FRED), Kenneth French’s data library, World Bank, OECD, Eurostat.
В конкретния случай от yahoo взимат данните.

[Alonso]

Ето наистина добра идея.

http://www.investor.bg/strategii/127...htata--217514/



"Когато човек обмисли нещо предварително, той е по-трудно манипулируем. Тоест, когато можеш да направиш контрааргумент насреща, можеш да противостоиш, колкото и да е интересно предложението. Иначе си овца и действаш реактивно", добави Арав.

Честит празник колеги.
Моят син има само такива часове. Поради липса на кой да ги преподава го правя аз. Затова съм го спрял от училище. там нищо не могат да те научат ако нямаш въображение и не можеш да мислиш.. Това което трябва да знаем ще го научим по един или друг начин. Дори ще се сетим с помоща на въображението и без да сме го знаели никога. Навремето като ученик грам не учех. Справях се само по предметите дето може да си изсмуча нещо от пръстите. Хем ме виждат че съм тъп хем ме пращат на олимпиади. Малко по бавно решавах задачите защото се налагаше да измисям някоя теорема вместо да я уча ама се справях някакси По останалите предмети тактиката ми винаги беше да обяснявам че ще кандидатствам с история, география, химия, биология и т.н. Или се връзват и ти пишат 6-ци или се отвращават и гледат да не приказват с теб и ти пишат там нещо да им се разкараш от главата. Та така. И понеже пак ще ме обвините че философствам да кажа каква е връзката с темата Не мога сега да схвана за какво ги четете тея анализи и отчети. Дано да ви помага четенето на книгите, които ви препоръчва Ники или пък кой какво казал, разните скриптове и т.н. Сутринта препрочетох 1984-та /300 страници за 3 часа -наистина не знам как го правя/. Онзи Смит като четеше забранената книга. Докато я четеш знаеш че винаги си знаел тези неща. Знаел си ги винаги защото си имал въображението да ги измислиш. Самото четене е безмисленно ако преди това не знаеш и не разбираш написаното. То с четене и учене ако ставаше всички да са богати. Това че някой си бил копал там някъде си и че правил "инвестиции" в проучвания. патенти и иновации хич не ми пука. Бай Ганьо от кварталният магазин гледа какво може да продаде и от къде може да изкара пари. Там 100те вида излишни коефициенти и там растжи мрастежи да ги гледат учените от УНСС

[Анонимен120535]

Час по мислене

Ето наистина добра идея.

http://www.investor.bg/strategii/127...htata--217514/



"Когато човек обмисли нещо предварително, той е по-трудно манипулируем. Тоест, когато можеш да направиш контрааргумент насреща, можеш да противостоиш, колкото и да е интересно предложението. Иначе си овца и действаш реактивно", добави Арав.

[Haho333]

Short S&P @ 2055 Target 2050

[Misho ILIEV]

Как Пимко търгуват Брекзит.

http://blog.pimco.com/2016/05/24/how...ign=pimco_blog

[Misho ILIEV]

В един paper пишеше, че без да знаеш кой актив ще се представи най-добре ако следваш тяхната стратегия ще тракваш "асимптотично" най-добре представящия се към края на симулацията актив, все едно си виждал в бъдещето. Това май беше за UP (Universal Portfolio) алгоритъма.

https://arxiv.org/pdf/1212.2129
В тази връзка класифицират всички алгоритми в групите: Follow-the-Winner (UP е тук), Follow-the-Loser (OLMAR е тук), Pattern-Matching Approaches, Meta-Learning Algorithms.

От теста се вижда че алгоритмите не растат равномерно, и вероятно е добре да се превключват от един на друг, което май се прави от Meta-Learning Algorithms.
В библиотеката пишеше че като вход (актив) на един алгоритъм можеш да подадеш резултата на друг алгоритъм - например FollowTheWinner([OLMAR(X), UP(X)]), така губещите алгоритми се изключват.
Може да му направим една провокация на OLMAR, да му вкараме фалиращ актив да управлява.
Не е голям проблем, ако най-добре представящите се алгоритми са от един клас, такива са били времената, стига другите алгоритми да не са много губещи.

Въпрос на човек, който почти нищо не разбира.

Приложението откъде взима информацията за пазара?

[jori]

На мен ми се ще да видя самите алгоритми - защото това което са казали тук - каква изненада - е че ако си направиш портфейл от най-падащите през 2009 - 2010 ще спечелиш най-много през 2012 и 2013 - но това е просто безсмислено знание. Всичките им добре представящи се алгоритми са основани на връщане към средното. Което е съвсем нормално когато пазара ти е бил ниско когато си избирал и след това се е покачил.

Сега отворих този опън сорс - не съм никак в час с това, така че има голяма вероятност да бъркам, но на OLMAR това където най-го хвалят, ами точно това прави. Гледа кое е паднало спрямо средното си и му дава по-високо тегло.

Стратегия според мен поне граничеща с хазарта.

В един paper пишеше, че без да знаеш кой актив ще се представи най-добре ако следваш тяхната стратегия ще тракваш "асимптотично" най-добре представящия се към края на симулацията актив, все едно си виждал в бъдещето. Това май беше за UP (Universal Portfolio) алгоритъма.

https://arxiv.org/pdf/1212.2129
В тази връзка класифицират всички алгоритми в групите: Follow-the-Winner (UP е тук), Follow-the-Loser (OLMAR е тук), Pattern-Matching Approaches, Meta-Learning Algorithms.

От теста се вижда че алгоритмите не растат равномерно, и вероятно е добре да се превключват от един на друг, което май се прави от Meta-Learning Algorithms.
В библиотеката пишеше че като вход (актив) на един алгоритъм можеш да подадеш резултата на друг алгоритъм - например FollowTheWinner([OLMAR(X), UP(X)]), така губещите алгоритми се изключват.
Може да му направим една провокация на OLMAR, да му вкараме фалиращ актив да управлява.
Не е голям проблем, ако най-добре представящите се алгоритми са от един клас, такива са били времената, стига другите алгоритми да не са много губещи.

[ravnovesie]

Алгоритмите са в open source библиотека universal-portfolios, която инсталират в клетка [1].
https://github.com/Marigold/universa...niversal/algos
Интерфейса на алгоритъма е сведен то това - дават ти ежедневно вектор с цените на активите а алгоритъма връща вектор какви иска да бъдат теглата на тези активи в портфолиото.

На мен ми се ще да видя самите алгоритми - защото това което са казали тук - каква изненада - е че ако си направиш портфейл от най-падащите през 2009 - 2010 ще спечелиш най-много през 2012 и 2013 - но това е просто безсмислено знание. Всичките им добре представящи се алгоритми са основани на връщане към средното. Което е съвсем нормално когато пазара ти е бил ниско когато си избирал и след това се е покачил.

Сега отворих този опън сорс - не съм никак в час с това, така че има голяма вероятност да бъркам, но на OLMAR това където най-го хвалят, ами точно това прави. Гледа кое е паднало спрямо средното си и му дава по-високо тегло.

Стратегия според мен поне граничеща с хазарта.

[jori]

Аз ли нещо не виждам или тук всъщност ги няма самите алгоритми. до колкото разбирам програмата те са импортирани и реално не се виждат

Алгоритмите са в open source библиотека universal-portfolios, която инсталират в клетка [1].
https://github.com/Marigold/universa...niversal/algos
Интерфейса на алгоритъма е сведен то това - дават ти ежедневно вектор с цените на активите а алгоритъма връща вектор какви иска да бъдат теглата на тези активи в портфолиото.

[jori]

Много ми е сложно, Жори. Отворих терминала, но не мога да седна да набирам компютърен код на ръка...

Създадох и файл с един от кодовете, но не мога да разбира как да го "екзекутирам".

Както и да е. Have fun!

Аз наскоро се занимавах малко с R programming. Но дори и R ми е сложно.

С shift+enter се изпълнява избраната клетка. Разгледай "Welcome to..." файловете. Поддържат и R код тези notebooks. И аз съм пробвал R, не ми хареса много и като пробвах Python го зарязах, но на теб като ти е познат може да ти помогне да свикнеш с notebooks.

[ravnovesie]

Наскоро попаднах на това сравнение на портфолио алгоритми
http://nbviewer.jupyter.org/github/p...mparison.ipynb
Без комисионни изглеждат супер - до 35 пъти ръст за 8 години. Последните години обаче ранжират. С комисионни е в пъти по-скромно, а моделът за комисионни не включва минимална комисионна, което за по-малки портфейли намалява още повече реалния резултат.
За мен, ако някой мисли че разбира от инвестиране трябва да си тества стратегията по подобен начин. Ползата е, че резултата излиза за минути (без кодирането) а не след няколко години.

Аз ли нещо не виждам или тук всъщност ги няма самите алгоритми. до колкото разбирам програмата те са импортирани и реално не се виждат

[Анонимен120535]

Нещо весело

"If you think that's a big failure, we're working on much bigger failures right now. And I am not kidding. And some of them are going to make the Fire Phone look like a tiny little blip," Bezos said in an interview with The Washington Post's executive editor, Martin Baron, on Wednesday.


http://www.businessinsider.com/jeff-...d-thing-2016-5

))

Тоя е уникален))

[Misho ILIEV]

На python са написани алгоритмите. Връзката е към viewer за ipython notebooks. Ipython notebook е браузер интерфейс за python, може да си кодираш и изпълняваш скриптовете без да ти е инсталиран на компютъра например тук https://try.jupyter.org/ .
Иначе за локална уиндоус инсталация на python препоръчват anaconda и тогава скриптовете се стартират с "python.exe some-script.py" без компилация.
Python е предпочитания език на квантовете.
Алгоритмите са написани по academic papers, има връзки към тях.

Много ми е сложно, Жори. Отворих терминала, но не мога да седна да набирам компютърен код на ръка...

Създадох и файл с един от кодовете, но не мога да разбира как да го "екзекутирам".

Както и да е. Have fun!

Аз наскоро се занимавах малко с R programming. Но дори и R ми е сложно.

[Haho333]

как сте бе хора?

Аз съм много болен(((

Еми оправяй се по бързо че без теб форума пустее.