Първоначално изпратено от Haho333
Разгледай мнение
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
NYSE
Collapse
X
-
Първоначално изпратено от Misho ILIEV Разгледай мнениеВъпрос на човек, който почти нищо не разбира.
Приложението откъде взима информацията за пазара?
С този DataReader клас могат да теглят данни от Yahoo! Finance, Google Finance, St.Louis FED (FRED), Kenneth French’s data library, World Bank, OECD, Eurostat.
В конкретния случай от yahoo взимат данните.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Iv_max Разгледай мнениеЕто наистина добра идея.
http://www.investor.bg/strategii/127...htata--217514/
"Когато човек обмисли нещо предварително, той е по-трудно манипулируем. Тоест, когато можеш да направиш контрааргумент насреща, можеш да противостоиш, колкото и да е интересно предложението. Иначе си овца и действаш реактивно", добави Арав.
Моят син има само такива часове. Поради липса на кой да ги преподава го правя аз. Затова съм го спрял от училище. там нищо не могат да те научат ако нямаш въображение и не можеш да мислиш.. Това което трябва да знаем ще го научим по един или друг начин. Дори ще се сетим с помоща на въображението и без да сме го знаели никога. Навремето като ученик грам не учех. Справях се само по предметите дето може да си изсмуча нещо от пръстите. Хем ме виждат че съм тъп хем ме пращат на олимпиади. Малко по бавно решавах задачите защото се налагаше да измисям някоя теорема вместо да я уча ама се справях някаксиПо останалите предмети тактиката ми винаги беше да обяснявам че ще кандидатствам с история, география, химия, биология и т.н. Или се връзват и ти пишат 6-ци или се отвращават и гледат да не приказват с теб и ти пишат там нещо да им се разкараш от главата. Та така. И понеже пак ще ме обвините че философствам да кажа каква е връзката с темата
Не мога сега да схвана за какво ги четете тея анализи и отчети. Дано да ви помага четенето на книгите, които ви препоръчва Ники или пък кой какво казал, разните скриптове и т.н. Сутринта препрочетох 1984-та /300 страници за 3 часа -наистина не знам как го правя/. Онзи Смит като четеше забранената книга. Докато я четеш знаеш че винаги си знаел тези неща. Знаел си ги винаги защото си имал въображението да ги измислиш. Самото четене е безмисленно ако преди това не знаеш и не разбираш написаното. То с четене и учене ако ставаше всички да са богати. Това че някой си бил копал там някъде си и че правил "инвестиции" в проучвания. патенти и иновации хич не ми пука. Бай Ганьо от кварталният магазин гледа какво може да продаде и от къде може да изкара пари. Там 100те вида излишни коефициенти и там растжи мрастежи да ги гледат учените от УНСС
Акъл ми дай, пари сам ще си спечеля.
Коментар
-
Час по мислене
Ето наистина добра идея.
http://www.investor.bg/strategii/127...htata--217514/
"Когато човек обмисли нещо предварително, той е по-трудно манипулируем. Тоест, когато можеш да направиш контрааргумент насреща, можеш да противостоиш, колкото и да е интересно предложението. Иначе си овца и действаш реактивно", добави Арав.
Коментар
-
Първоначално изпратено от jori Разгледай мнениеВ един paper пишеше, че без да знаеш кой актив ще се представи най-добре ако следваш тяхната стратегия ще тракваш "асимптотично" най-добре представящия се към края на симулацията актив, все едно си виждал в бъдещето. Това май беше за UP (Universal Portfolio) алгоритъма.
https://arxiv.org/pdf/1212.2129
В тази връзка класифицират всички алгоритми в групите: Follow-the-Winner (UP е тук), Follow-the-Loser (OLMAR е тук), Pattern-Matching Approaches, Meta-Learning Algorithms.
От теста се вижда че алгоритмите не растат равномерно, и вероятно е добре да се превключват от един на друг, което май се прави от Meta-Learning Algorithms.
В библиотеката пишеше че като вход (актив) на един алгоритъм можеш да подадеш резултата на друг алгоритъм - например FollowTheWinner([OLMAR(X), UP(X)]), така губещите алгоритми се изключват.
Може да му направим една провокация на OLMAR, да му вкараме фалиращ актив да управлява.
Не е голям проблем, ако най-добре представящите се алгоритми са от един клас, такива са били времената, стига другите алгоритми да не са много губещи.
Приложението откъде взима информацията за пазара?
Коментар
-
Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнениеНа мен ми се ще да видя самите алгоритми - защото това което са казали тук - каква изненада - е че ако си направиш портфейл от най-падащите през 2009 - 2010 ще спечелиш най-много през 2012 и 2013 - но това е просто безсмислено знание. Всичките им добре представящи се алгоритми са основани на връщане към средното. Което е съвсем нормално когато пазара ти е бил ниско когато си избирал и след това се е покачил.
Сега отворих този опън сорс - не съм никак в час с това, така че има голяма вероятност да бъркам, но на OLMAR това където най-го хвалят, ами точно това прави. Гледа кое е паднало спрямо средното си и му дава по-високо тегло.
Стратегия според мен поне граничеща с хазарта.
https://arxiv.org/pdf/1212.2129
В тази връзка класифицират всички алгоритми в групите: Follow-the-Winner (UP е тук), Follow-the-Loser (OLMAR е тук), Pattern-Matching Approaches, Meta-Learning Algorithms.
От теста се вижда че алгоритмите не растат равномерно, и вероятно е добре да се превключват от един на друг, което май се прави от Meta-Learning Algorithms.
В библиотеката пишеше че като вход (актив) на един алгоритъм можеш да подадеш резултата на друг алгоритъм - например FollowTheWinner([OLMAR(X), UP(X)]), така губещите алгоритми се изключват.
Може да му направим една провокация на OLMAR, да му вкараме фалиращ актив да управлява.
Не е голям проблем, ако най-добре представящите се алгоритми са от един клас, такива са били времената, стига другите алгоритми да не са много губещи.
Коментар
-
Първоначално изпратено от jori Разгледай мнениеАлгоритмите са в open source библиотека universal-portfolios, която инсталират в клетка [1].
https://github.com/Marigold/universa...niversal/algos
Интерфейса на алгоритъма е сведен то това - дават ти ежедневно вектор с цените на активите а алгоритъма връща вектор какви иска да бъдат теглата на тези активи в портфолиото.
Сега отворих този опън сорс - не съм никак в час с това, така че има голяма вероятност да бъркам, но на OLMAR това където най-го хвалят, ами точно това прави. Гледа кое е паднало спрямо средното си и му дава по-високо тегло.
Стратегия според мен поне граничеща с хазарта.
Коментар
-
Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнениеАз ли нещо не виждам или тук всъщност ги няма самите алгоритми. до колкото разбирам програмата те са импортирани и реално не се виждат
https://github.com/Marigold/universa...niversal/algos
Интерфейса на алгоритъма е сведен то това - дават ти ежедневно вектор с цените на активите а алгоритъма връща вектор какви иска да бъдат теглата на тези активи в портфолиото.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Misho ILIEV Разгледай мнениеМного ми е сложно, Жори. Отворих терминала, но не мога да седна да набирам компютърен код на ръка...
Създадох и файл с един от кодовете, но не мога да разбира как да го "екзекутирам".
Както и да е. Have fun!
Аз наскоро се занимавах малко с R programming. Но дори и R ми е сложно.
Коментар
-
Първоначално изпратено от jori Разгледай мнениеНаскоро попаднах на това сравнение на портфолио алгоритми
http://nbviewer.jupyter.org/github/p...mparison.ipynb
Без комисионни изглеждат супер - до 35 пъти ръст за 8 години. Последните години обаче ранжират. С комисионни е в пъти по-скромно, а моделът за комисионни не включва минимална комисионна, което за по-малки портфейли намалява още повече реалния резултат.
За мен, ако някой мисли че разбира от инвестиране трябва да си тества стратегията по подобен начин. Ползата е, че резултата излиза за минути (без кодирането) а не след няколко години.
Коментар
-
Нещо весело
"If you think that's a big failure, we're working on much bigger failures right now. And I am not kidding. And some of them are going to make the Fire Phone look like a tiny little blip," Bezos said in an interview with The Washington Post's executive editor, Martin Baron, on Wednesday.
http://www.businessinsider.com/jeff-...d-thing-2016-5
))
Тоя е уникален))
Коментар
Коментар