Много маймунЕ сме на клона. Да видим до къде ще ни тръскат
-
-
-
Ню хоме селс
Ню хоме селс 16 % нагоре...
Не само явно в Австралия и Китай...и щатите отиват към 2007 година.
Кой не иска той не си е купил къща.Коментар
-
Икономистите които разбират
Икономистите които разбират.
Може ли някой да ми даде някакво обяснение за ралито в европа и щатите към момента?
Просто съм любопитен...от къде идва емоцията или е базирано на фундаментални данни за нещо...?
Някакво обяснение което пропускам?Коментар
-
http://pandas-datareader.readthedocs...mote_data.htmlПървоначално изпратено от Misho ILIEV Разгледай мнение
С този DataReader клас могат да теглят данни от Yahoo! Finance, Google Finance, St.Louis FED (FRED), Kenneth French’s data library, World Bank, OECD, Eurostat.
В конкретния случай от yahoo взимат данните.Коментар
-
Честит празник колеги.Първоначално изпратено от Iv_max Разгледай мнение
Моят син има само такива часове. Поради липса на кой да ги преподава го правя аз. Затова съм го спрял от училище. там нищо не могат да те научат ако нямаш въображение и не можеш да мислиш.. Това което трябва да знаем ще го научим по един или друг начин. Дори ще се сетим с помоща на въображението и без да сме го знаели никога. Навремето като ученик грам не учех. Справях се само по предметите дето може да си изсмуча нещо от пръстите. Хем ме виждат че съм тъп хем ме пращат на олимпиади. Малко по бавно решавах задачите защото се налагаше да измисям някоя теорема вместо да я уча ама се справях някакси
По останалите предмети тактиката ми винаги беше да обяснявам че ще кандидатствам с история, география, химия, биология и т.н. Или се връзват и ти пишат 6-ци или се отвращават и гледат да не приказват с теб и ти пишат там нещо да им се разкараш от главата. Та така. И понеже пак ще ме обвините че философствам да кажа каква е връзката с темата Не мога сега да схвана за какво ги четете тея анализи и отчети. Дано да ви помага четенето на книгите, които ви препоръчва Ники или пък кой какво казал, разните скриптове и т.н. Сутринта препрочетох 1984-та /300 страници за 3 часа -наистина не знам как го правя/. Онзи Смит като четеше забранената книга. Докато я четеш знаеш че винаги си знаел тези неща. Знаел си ги винаги защото си имал въображението да ги измислиш. Самото четене е безмисленно ако преди това не знаеш и не разбираш написаното. То с четене и учене ако ставаше всички да са богати. Това че някой си бил копал там някъде си и че правил "инвестиции" в проучвания. патенти и иновации хич не ми пука. Бай Ганьо от кварталният магазин гледа какво може да продаде и от къде може да изкара пари. Там 100те вида излишни коефициенти и там растжи мрастежи да ги гледат учените от УНСС
Акъл ми дай, пари сам ще си спечеля.Коментар
-
Час по мислене
Ето наистина добра идея.
http://www.investor.bg/strategii/127...htata--217514/
"Когато човек обмисли нещо предварително, той е по-трудно манипулируем. Тоест, когато можеш да направиш контрааргумент насреща, можеш да противостоиш, колкото и да е интересно предложението. Иначе си овца и действаш реактивно", добави Арав.Коментар
-
Short S&P @ 2055 Target 2050Коментар
-
-
Въпрос на човек, който почти нищо не разбира.Първоначално изпратено от jori Разгледай мнение
Приложението откъде взима информацията за пазара?Коментар
-
В един paper пишеше, че без да знаеш кой актив ще се представи най-добре ако следваш тяхната стратегия ще тракваш "асимптотично" най-добре представящия се към края на симулацията актив, все едно си виждал в бъдещето. Това май беше за UP (Universal Portfolio) алгоритъма.Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнение
https://arxiv.org/pdf/1212.2129
В тази връзка класифицират всички алгоритми в групите: Follow-the-Winner (UP е тук), Follow-the-Loser (OLMAR е тук), Pattern-Matching Approaches, Meta-Learning Algorithms.
От теста се вижда че алгоритмите не растат равномерно, и вероятно е добре да се превключват от един на друг, което май се прави от Meta-Learning Algorithms.
В библиотеката пишеше че като вход (актив) на един алгоритъм можеш да подадеш резултата на друг алгоритъм - например FollowTheWinner([OLMAR(X), UP(X)]), така губещите алгоритми се изключват.
Може да му направим една провокация на OLMAR, да му вкараме фалиращ актив да управлява.
Не е голям проблем, ако най-добре представящите се алгоритми са от един клас, такива са били времената, стига другите алгоритми да не са много губещи.Коментар
-
На мен ми се ще да видя самите алгоритми - защото това което са казали тук - каква изненада - е че ако си направиш портфейл от най-падащите през 2009 - 2010 ще спечелиш най-много през 2012 и 2013 - но това е просто безсмислено знание. Всичките им добре представящи се алгоритми са основани на връщане към средното. Което е съвсем нормално когато пазара ти е бил ниско когато си избирал и след това се е покачил.Първоначално изпратено от jori Разгледай мнение
Сега отворих този опън сорс - не съм никак в час с това, така че има голяма вероятност да бъркам, но на OLMAR това където най-го хвалят, ами точно това прави. Гледа кое е паднало спрямо средното си и му дава по-високо тегло.
Стратегия според мен поне граничеща с хазарта.Коментар
-
Алгоритмите са в open source библиотека universal-portfolios, която инсталират в клетка [1].Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнение
https://github.com/Marigold/universa...niversal/algos
Интерфейса на алгоритъма е сведен то това - дават ти ежедневно вектор с цените на активите а алгоритъма връща вектор какви иска да бъдат теглата на тези активи в портфолиото.Коментар
-
С shift+enter се изпълнява избраната клетка. Разгледай "Welcome to..." файловете. Поддържат и R код тези notebooks. И аз съм пробвал R, не ми хареса много и като пробвах Python го зарязах, но на теб като ти е познат може да ти помогне да свикнеш с notebooks.Първоначално изпратено от Misho ILIEV Разгледай мнениеКоментар
-
Аз ли нещо не виждам или тук всъщност ги няма самите алгоритми. до колкото разбирам програмата те са импортирани и реално не се виждатПървоначално изпратено от jori Разгледай мнениеКоментар
Коментар