Приятел залага 70% от акаунта при ливъридж 10 пъти, кога ще фалира?

[fortiss]

обещавам след 1 месец да напиша колко и как съм загубил
че да се зарадват всички

[fortiss]

При движение от 10% с ливъридж 1/10 си направил около 12% (600%). А трябва да си направил 100%!!!!

Тоест явно не успяваш да печелиш, дори когато си в тренд.
Какво ли ще стане когато срещнеш насрещния вятър.

не съм толкова лаком,
а и как да знам къде ще е макс и минимум
който ги знае да печели повече!!!

[mpy_yordanov]

Точно при това движение направих 600лв. Няма как в този момент пшеницата в САЩ да поскъпне невиждано много. Особено като имаш предвид как са нещата със зърната по света.

При движение от 10% с ливъридж 1/10 си направил около 12% (600%). А трябва да си направил 100%!!!!

Тоест явно не успяваш да печелиш, дори когато си в тренд.
Какво ли ще стане когато срещнеш насрещния вятър.

[fortiss]

Мале, за 3 дни движение от почти 10%, от 640 на 585 долара. Късметлия си, че имаш нещо в акаунта.

Аз стопове не препоръчвам.
Препоръчвам изтегляне на средствата и много много много много учене.
Поне 10 години.

Точно при това движение направих 600лв. Няма как в този момент пшеницата в САЩ да поскъпне невиждано много. Особено като имаш предвид как са нещата със зърната по света.

[prodigal]

познаване на пазара и да не си зависим от капризите......

Въпросният ливъридж! Без него пазарите нямаше да се правят на луди, ненужно

[NYSERookie]

Опа, това не съм аз. Аз такива книжки със стопове не чета, даже книги не чета. 4-5 за 15 години много ли е? Стопове не ползвам, дори в момента не търгувам.

Не препоръчвам нито стопове (шума ще те убие), нито без стопове (черните лебеди ще те убият).

Не препоръчвам интрадей, уикли, монтли или дългосрочно инвестиране.

Нещата са много по-сложни и опасности дебнат навсякъде.

и тия 4-5 книжки за 15 години са ти дошли в повече

[mpy_yordanov]

Не си дал правилната графика, за да се вземе решение.
http://futures.tradingcharts.com/int...che=1321812185
Тук къде ще срожиш стоп???

Мале, за 3 дни движение от почти 10%, от 640 на 585 долара. Късметлия си, че имаш нещо в акаунта.

Аз стопове не препоръчвам.
Препоръчвам изтегляне на средствата и много много много много учене.
Поне 10 години.

[fortiss]

Говорим за едно и също, ако познаваш пазара и същевременно можеш да се ограничиш да не си зависим от капризите, нямаш грижи.

Асен, едвам го изчетох, комплименти за поста.

познаване на пазара и да не си зависим от капризите......

[fortiss]

http://futures.tradingcharts.com/int...che=1321812185

така приключи пазарът в петък.
какво бихте направили като отвори в Азия???

[mpy_yordanov]

та що се отнася до стоповете,всичките тия книги дето си ги чел от "специялисти" ,са пълна боза- защото специялисти в трейдинга книги НЕ пишат!

О Асене здравей.
Аз книжки със стопове не чета, даже книги не чета. 4-5 за 15 години много ли е? Стопове, без стопове нищо не препоръчвам.

Как си?
Ще ти пусна лично съобщение, моля погледни го.

[prodigal]

без стопове много лесно може да са 100% успешни, до един момент когато ще са 100% неуспешни при такъв ливъридж. Без стопове или поне някаква лимитирана норма на загуба няма никаква система която да се коментира. Имаме само залози на черно червено. Със същия успех можем да говорим за вероятно решение при игра на рулетка.

За дневните колебани съм напълно съгласен - всякакви колебания над 1% на ден правят играта на маржин напълно идентична с хазарта.

Говорим за едно и също, ако познаваш пазара и същевременно можеш да се ограничиш да не си зависим от капризите, нямаш грижи.

Асен, едвам го изчетох, комплименти за поста.

[fortiss]

Това шега ли е?
ето графика в последния месец
http://futures.tradingcharts.com/cha...che=1321811249

Къде видя "голямо отклонение", още повече пък да си го изчакал да свърши. Цената се е въртяла около 625 долара. А два месеца преди това е направила спад с 25% от 800 долара надолу.

Просто пазара е бил в рейндж и ти е дал шанс да може да дочакаш печалба. Скоро рейнджа ще свърши и тогава една грешка и чао чао акаунт.

Не си дал правилната графика, за да се вземе решение.
http://futures.tradingcharts.com/int...che=1321812185
Тук къде ще срожиш стоп???

[ravnovesie]

Циклиш, човека няма стопове и от тази гледна точка търся друго решение! Не говорим за стопове, а напротив, за нива на прибиране на печалба.

ПС дневни колебания от порядък 5% не са колебания, а тотална несигурност, от която може много да се спечели, но е почти невъзможно да се случи с голям ливъридж.
.

без стопове много лесно може да са 100% успешни, до един момент когато ще са 100% неуспешни при такъв ливъридж. Без стопове или поне някаква лимитирана норма на загуба няма никаква система която да се коментира. Имаме само залози на черно червено. Със същия успех можем да говорим за вероятно решение при игра на рулетка.

За дневните колебани съм напълно съгласен - всякакви колебания над 1% на ден правят играта на маржин напълно идентична с хазарта.

[НАИВHИК]

Марияне, прецаквация с цитатите
Въпросът ми е: Какво прави при обръщане на тренда?

[acen1975]

марияне,знаеш ли как печели едно казино? целта на казиното е НЕ да има големи залози,а голям оборот.
да речем ако днес са превъртяни на рулетка 10 милиона,на колкото по малки залози са превъртяни,толкова по голяма печалба ще направи казиното,въпреки,че не взима директно комисионно,а печалбата е самия шанс.
например-при 47% шанс казиното да загуби,ако целия дневен оборот се завърти на едно залагане,казиното може да банкрутира.но ако тези 10 милиона са извъртяни на 10 000 залагания,тогава въпреки,че шанса е един и същ- 47% ,имаш шанс на шанса,а той е природен закон,че колкото повече пъти се повтаря едно събитие с или повече ЕДНАКВИ следствия,толкова по голям е шанса те да се дистрибютират по равно.
какво не знае комарджията? той не знае,че най големия му шанс за печалба в казиното е ако заложи всичките си пари наведнъж,вместо да ги разделя по малко.
комарджията ,дори и да е математик и да смята,че ако 3 пъти се е паднало червено и има по голям шанс да се падне черно,всъщност шанса на това да се случи не може да избие шанса на шанса от дистрибуцията на накъсаните му залагания,които го обричат.
или в главата му шанса му е вечно 47% ,а той е толкова само ПЪРВИЯ ПЪТ!
твоя приятел е направил точно това-той е направил правилната комарджийска игра - всичко или нищо от началото и е спечелил-късмета е бил на неговата страна.
или тва марияне е ткака наречения бегинърс лак,късмета на начинаещия,от където идва и израза,че дявола зарибява начинаещите,че да изгубят после повече....
това от своя страна няма нищо общо с дявола и с късмет на начинаещия,както всички смятат ,а е следствие на неправилно наблюдение:
ако имаш днес 10 000 начинаещи по казината по света, да речем 53% от тях ще загубят още първия ден,втория ден още 53% от останалите ще загубят и втория ден и ткак към 10 тия ден ще имаш да речем едва 5 % от тези 10 000 начинаещи по света,които са спечелили 10 дни подред и са удесеторили печалбата си и тук е проблема на "наблюдателя" - хората не броят тези начинаещи,които са загубили,но в паметта им остава наблюдението от "изненадата" на малкото начинаещи,които са "забогатяли" ...... разбира се и забогатялите ще им дойде реда да се превърнат в нормални средностатистически комарджии.
твоя приятел е от тези комарджии,които са забогатяли отпърво,само че не в казиното,а в дневни спекулации на маркета,което е нищо повече от 100% комарджийство.... на маркета обаче имаш ексопоненциялен шанс- демек ако ти тръгне може да умножиш парите си за отрицателно време,проблема е ,че в деривативи с константна делка- демек нещо на левъридж,не само печалбата е експоненциялна,но и загубата...
тук идва и другия момент-много "професионалисти" казват,че стоповете в спекулирането са мноооого важни..... без стопове си бил обречен...ТОВА НЕ Е ВЯРНО! и със стопове и без стопове,все си обречен........
стоповете ,както и кеширането на печалби ограничават експоненциалността,което е отделен шанс,различен от познаване на посоката-или тяхното съотношение е фунция и може да се изчисли пробабилитистично с диференциялно уравнение,което горе долу може да покаже истинския шанс в даден времеви интервал.
тва е доста по сложно от самото казино,защото в казиното няма експоненциялност в шанса на печалба/загуба.
стоповечете и кеширането са контрол на шанса на събитията в честотата и амплитудата на временната флуктуация.
честотата на флуктуацията е броя смяни на тренд за определено време,релативни към вижданията на играча,а амплитудата на честотата на флуктуацията е магнитута на тези движения .
с други думи,ако използваш стопове и попаднеш във време,когато имаш висока честота с ниска амплитуда,стоповете ще те УБИЯТ!тогава ако нямаш стопове пък ще направиш много пари,дори и да имаш проблеми с познаването на тренда,суинг трейда на шанса на флуктуацията ще избие загубите от шанса на непознаване на движението. и обратното-ако използваш стопове и познаваш тренда,тогава ниската амплитуда на движенията ще констатира по големи загуби от шанса на флуктуацията,спрямо печалбата от познаване на движението.или хем ще познаваш,хем ще губиш!

ако не използваш стопове,тогава идват черните лебеди-големи амплитуди в честотата появят ли се,загубите стават експоненциялни....ако ги нямаш,ще си перфектния трейдър!

та що се отнася до стоповете,всичките тия книги дето си ги чел от "специялисти" ,са пълна боза- защото специялисти в трейдинга книги НЕ пишат!
просто при нспекулирането със стопове загубите се натрупват постепенно,а без стопове пък се печели повече,а се изгаря изведнъж,за това се създава заблудата,че се фалира,ако не се използват стопове,а истината е,че и в двата случая шанса е еднакъв,но заблудата от наблюдението на магнитута в единия от случаите води до неправилно впечатление......
или начинаещия трейдър,който мрази стоповете е също толкова прав,колкото и "професионалиста" ,който обича стоповете,и двамата са еднакво прави и еднакво грешни,защото наистина няма значение-просто и двамата не знаят,че освен че спекулират на движение,спекулират и на честотата и амплитудата на това движение!
едното защитава против амплитуда,но за сметка на загуби от честота,а другото печели от честота но търпи загуби от амплитуда.
или спекулацията е не само шанс на познаване на движение,но и шанс на залагане на неговата експоненциялност!

п.п.
разбира се,когато се спекулира с голям левъридж за къс период ,няма фундамент,има само казино-колкото по голям е левъриджа и по малък тайм фрейма,толкова по голямо значение има шанса на експоненциялността,спрямо шанса на познаване на движението.... а тва малко хора го знаят.......
а тези,които го знаят,не използват инструменти от детската ясла с константна делта