Академия за инвестиции на looser

[Mr.Profit]

[Mr.Profit]

[Mr.Profit]

Тук може да видите минимума и затварянето на цената във всяка една календарна година. Въпреки средната загуба от 14.2% годишно цената приключва годината положително в 27 от 36 години

[Mr.Profit]

Ето и нагледно движението на цената на логаритмична графика с обозначени сериозни събития на нея

[unsworth]

Поздравления! Както казах всеки ще получи бира при поискване.

Аз успях да го постигна с критерия на Кели. Този критерий дава оптимални резултати при дадени условия. Имаме вероятност от 60% за ези и 40% за тура. Изчисляваме входа като като процент от сумата, която имаме умножавайки го по 2 и после вадим 1. В конкретния случай вероятност от 60% е 0,6 по 2 ни дава 1,2. От тази стойност вадим 1 и получаваме 0,2, което отгораря на 20% от сумата, която имаме. Т.е. ако залагаме 20% от това, което имаме ще успеем да удесеторим сумата, с която играем при зададените условия при приблизително 95% от случаите.

На база монетарната система, която света използва (таргетирана инфлация от 2 и повече %) търговията на борсата не се различава много от тази игра.

Ооо, провали ми обедната почивка, прекратих всякакви дейности, за да се включа с коментар

Впечатлен съм от подхода, но в моите лични изследвания достигам до задънена улица. Критерият на Кели работи в случаите, когато имаме fair bet, какъвто е в зададената игра. Макар, че е дисбалансиран coin toss, все още на терена го няма edge-ът от нулата в рулетката. В тази игра имаме колело с 14,4 черни полета и 21,6 червени вместо 18 на 18, но нулата е напълно пренебрегната. В инвестиционната дейност аз разпознавам поне три "нули", където може да падне топчето:

1) цена на инвестирането;
2) нормални рискове и форсмажорни обстоятелства;
3) пазарни манипулации

Не виждам как Kelly Criterion би се справил с тях.

Другото, което ме смущава е ефектът Монте Карло. Смятам, че е особено изразен при изследването на графики, включително и чрез по-прецизни подходи като технически анализ. Очакванията за повтаряемост на събитията (или прекъсването на дълга поредица малко вероятни събития) могат да се изолират и изгладят с математически подходи, но на сцената идва трети момент.

Вероятностите в coin toss-a от твоята игра не се "местят" в реално време. Изчислил си сумата според критерия на Кели и според тези параметри получаваш възвръщаемостта си. Но в инвестирането (а и в бетинга) става така, че ти правиш залог по "стратегията", но вероятностите ти се местят в реално време и преди "изплащането" на събитията. Какво ще стане, ако ти залагаш 0,2 от сумата си, но съотношението ти винаги мърда нанякъде (примерно 55 на 45) преди монетата да спре? А как ще протече същият експеримент, ако ти кажат, че ези е 60%, а то е фиксирано 50%?

Много е интересна темата, ще следя с интерес.

[Mr.Profit]

Тук може да се види, с колко пада индекса по време на различни по сила рецесии.

[Tkilata]

Поздравления! Както казах всеки ще получи бира при поискване.

Аз успях да го постигна с критерия на Кели. Този критерий дава оптимални резултати при дадени условия. Имаме вероятност от 60% за ези и 40% за тура. Изчисляваме входа като като процент от сумата, която имаме умножавайки го по 2 и после вадим 1. В конкретния случай вероятност от 60% е 0,6 по 2 ни дава 1,2. От тази стойност вадим 1 и получаваме 0,2, което отгораря на 20% от сумата, която имаме. Т.е. ако залагаме 20% от това, което имаме ще успеем да удесеторим сумата, с която играем при зададените условия при приблизително 95% от случаите.

На база монетарната система, която света използва (таргетирана инфлация от 2 и повече %) търговията на борсата не се различава много от тази игра.

И ти имаш една бира от мен заради забавлението, така, че сме квит. А стана така:
1. Self test - една бърза игра на шах с Борис тук: https://www.sparkchess.com/
за проверка на изправността на инструментите - главата, сръчността на пръстите и изправността на мишката;
2. Допуснах, че е истина 60% вероятност за ези и реших да залагам винаги на ези;
3. Дадох си сметка, че няма спредове и такси и реших да залагам толкова бързо и да направя толкова много залози, колкото бях в състояние да направя за 30 мин.
4. И остана само да реша, какъв да е размера на залога. Не съм чувал за Кели, но ми се струва, че толерантността му към риск е твърде висока. В конкретния случай, дори съм сигурен, понеже при мен нещата тръгнаха много зле в началото и стигнах до 10 кинта в сметката.
Но да, ключово беше, че увеличавах залога докато играта вървеше и ги намалявах, като се закучеше.
Аз избрах интуитивно да залагам сума приблизително равна на 4% от наличната към момента. При 25 - залога беше 1, при 250 беше 10 и т.н.
5. Останалите 80% от работата я свърши късметът ми.

[Mr.Profit]

Когато играем една игра е хубаво да се запознаем с правилата и за да имаме представа какво може да очакваме. Картинката ни показва, че ако държим акциите си от 10-11 години ще сме близо до постигането на оптималната доходност за периода. Това е пример за СП500, който е с много по-голяма история от нашия индекс, но дори и при нашите индекси ще забележите тази тенденция. Отделно ние сме развиващ се пазар и може да се очаква и повече. Това е първата от серия от картинки, които ще пусна за да покажа как функционира тази игра.

[Mr.Profit]

Ще поговорим и за това, но като цяло в дългосрочен план това са правилата на играта. Всеки ти казва, че инвестиционния хоризонт е хубаво да е дългосрочен за да се материализират законите на тази игра. Иначе в краткосрочен аспект емоциите играят много съществена роля, да.

[000]

Поздравления! Както казах всеки ще получи бира при поискване.

Аз успях да го постигна с критерия на Кели. Този критерий дава оптимални резултати при дадени условия. Имаме вероятност от 60% за ези и 40% за тура. Изчисляваме входа като като процент от сумата, която имаме умножавайки го по 2 и после вадим 1. В конкретния случай вероятност от 60% е 0,6 по 2 ни дава 1,2. От тази стойност вадим 1 и получаваме 0,2, което отгораря на 20% от сумата, която имаме. Т.е. ако залагаме 20% от това, което имаме ще успеем да удесеторим сумата, с която играем при зададените условия при приблизително 95% от случаите.

На база монетарната система, която света използва (таргетирана инфлация от 2 и повече %) търговията на борсата не се различава много от тази игра.

Според мен търговията на борсата е по-скоро емоционален,отколкото математически акт.Елементарно потвърждение-ако беше математика щяха да се купуват само компании с добри коефицента,а практиката сочи друго,естествено облечено в логика-математика /те резултатите ще се подобрят и..../.

[Mr.Profit]

Поздравления! Както казах всеки ще получи бира при поискване.

Аз успях да го постигна с критерия на Кели. Този критерий дава оптимални резултати при дадени условия. Имаме вероятност от 60% за ези и 40% за тура. Изчисляваме входа като като процент от сумата, която имаме умножавайки го по 2 и после вадим 1. В конкретния случай вероятност от 60% е 0,6 по 2 ни дава 1,2. От тази стойност вадим 1 и получаваме 0,2, което отгораря на 20% от сумата, която имаме. Т.е. ако залагаме 20% от това, което имаме ще успеем да удесеторим сумата, с която играем при зададените условия при приблизително 95% от случаите.

На база монетарната система, която света използва (таргетирана инфлация от 2 и повече %) търговията на борсата не се различава много от тази игра.

[Tkilata]

Можеш да видиш и всички около 5970 резултата досега :-)

[Tkilata]

http://coinflipbet.herokuapp.com/users/5970/surveys/new

[melon]

Ето

[Mr.Profit]

Поздравления! Имаш бира от мен при поискване. Вчера и при мен нещата се случиха в края, а предишните пъти доста по-бързо. Кели ли използва?