Колко са полезни математиката и физиката (точни науки) за икономиката и финансите?

[kubrat]

Мишо, за мен подобен подход е тотално сбъркан. Аз поне, когато съм се забавлявал с подобни модели, винаги съм анализирал свойствата на екстремните ситуации и не съм отделял много внимание на нормалните, основното, което може да генерира свръхдоходност е нелинейността.

[Money]

Под 6mo SPX имам предвид движението на SPX за последните 6 месеца.

[Money]

Simple regression with dependent variable 6mo SPX and independent variables HY Spread, Bisiness confidence (9 months lag) and Cobe Vix (6 months lags).

R squared го докарах до 66%.




Dependent Variable: SPXMO6
Method: Least Squares
Date: 05/10/18 Time: 12:13
Sample (adjusted): 1997M10 2018M04
Included observations: 247 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	303.7312	49.36546	6.152707	0.0000
HY	-1.950575	0.089028	-21.90970	0.0000
BIZCON(-9)	-2.876164	0.487442	-5.900524	0.0000
VIX(-6)	0.488314	0.062995	7.751599	0.0000

R-squared	0.664222	Mean dependent var	3.496028
Adjusted R-squared	0.660076	S.D. dependent var	11.54361
S.E. of regression	6.730271	Akaike info criterion	6.667170
Sum squared resid	11007.06	Schwarz criterion	6.724002
Log likelihood	-819.3954	Hannan-Quinn criter.	6.690051
F-statistic	160.2305	Durbin-Watson stat	0.735012
Prob(F-statistic)	0.000000

Here's the forecast based on the above. Pretty good in normal times, quite bad in 2007-2009. Малко ситно е, но синята крива е предсказанието, а зелената реалната стойност. С това моделче 2000-2001 човек би бил къс. Но пък 2007 чак до септември 2008 щеше да си стои дълъг и да чака още нагоре.

[Money]

Това го казваш, защото си Лейди Математика.

Приеми, че моят път е “Избрани глави от приложната математика”.

Ама както ги скачаш по ваканциите цели глави от математиката... просто ме кефиш човече ти си не човек а жялазо Не исках да го повтарям, но не е редно (поне уважително един ) да прескачаш цели глави мат. и физ. и хоп напрво в eкономикс) Мисля има вероятност да се отдалечиш от целта, както я дефинира. Не смятам, че е лошо да се хванеш с тайм серии,. напротив - готино и полезно Е ))) Опитах просто да ти спестя времето)). Защо !? Ми (пример) щото Йохан Себастиан (Бах) (ако не греша - той беше изказал еретичната мисъл, че ако двама човека имат по една ябълка и ги менкат - всеки от тях пак ще има по една като резултат, но ако разменят по една идея, всеки от тях ще има вече не една а по две идеи (за разлика от ябълките), ((J.S. Bach - немски композитор, полифония, предкласика, разкрит по случайност, т.е. не е препоръка) те такива неща.

[Анонимен33022]

В момента точно съм подкарал time series и няма да ги зарежа докато не ми се открехнат малко.

Wave analysis ми звучи добре, но по-скоро занимавка като за лятото. Месец май е посветен на time series, коинтеграция и обикновени регресии.

Ти защо смяташ, че е лошо да се занимая с тайм сериите?

А от complex analysis разбираш ли?

Ама както ги скачаш по ваканциите цели глави от математиката... просто ме кефиш човече ти си не човек а жялазо Не исках да казвам, но не е редно (може би ) да прескачаш цели глави мат. и физ. и хоп напрво в eкономикс) Мисля има вероятност да се отдалечиш от целта, както я дефинира. Не смятам, че е лошо да се хванеш с тайм серии,. напротив - готино и полезно Е ))) Опитах просто да ти спестя времето)). Защо !? Ми (пример) щото Йохан Себастиан (Бах) (ако не греша - той беше изказал еретичната мисъл, че ако двама човека имат по една ябълка и ги менкат - всеки от тях пак ще има по една като резултат, но ако разменят по една идея, всеки от тях ще има вече не една а по две идеи (за разлика от ябълките), ((J.S. Bach - немски композитор, полифония, предкласика, разкрит по случайност, т.е. не е препоръка) те такива неща.

[Money]

По-специално ме интересува как се моделират feedback loops.

[Money]

В момента точно съм подкарал time series и няма да ги зарежа докато не ми се открехнат малко.

Wave analysis ми звучи добре, но по-скоро занимавка като за лятото. Месец май е посветен на time series, коинтеграция и обикновени регресии.

Ти защо смяташ, че е лошо да се занимая с тайм сериите?

А от complex analysis разбираш ли?

Да, знам, усетих, разбрах, прочее. Не го търси обаче в time series.Бита кауза по Шенон (според мен) Ще загубиш време там(пак според мен).Може би, е по-добре да се потърси друг подход, и да се стъпи на основа, Например," Не икономиката е първична", а другото. Името на темата.))) Скачаш напред, а без основа е като на "сляпа баба" ))) От около 1995 насам, с публикацията на И. Дюбеши се "появи" "нова" "дисциплина", (раздел математика), и wavelet анализ. Разбира се, не е панацея. но ако се почувстваш свободен да твориш и надскочиш шаблони "дюбеши", "майер" т.н., може да почувстваш и по-интересни продължения от time series. Това като пример, разбира се (и без препоръка) Извинявам се ако звучи някак назидателно. (Времето е кратко)

[Анонимен33022]

С две думи: търся под вола теле, там където хиляди други преди мене с по-суфистициран софтуеър и повече знания са търсили

Да, знам, усетих, разбрах, прочее. Не го търси обаче в time series.Бита кауза по Шенон (според мен) Ще загубиш време там(пак според мен).Може би, е по-добре да се потърси друг подход, и да се стъпи на основа, Например," Не икономиката е първична", а другото. Името на темата.))) Скачаш напред, а без основа е като на "сляпа баба" ))) От около 1995 насам, с публикацията на И. Дюбеши се "появи" "нова" "дисциплина", (раздел математика), и wavelet анализ. Разбира се, не е панацея. но ако се почувстваш свободен да твориш и надскочиш шаблони "дюбеши", "майер" т.н., може да почувстваш и по-интересни продължения от time series. Това като пример, разбира се (и без препоръка) Извинявам се ако звучи някак назидателно. (Времето е кратко)

[Money]

С две думи: търся под вола теле, там където хиляди други преди мене с по-суфистициран софтуеър и повече знания са търсили

По-важно е какво искаш да изведеш математически. Нямам съмнение, че HY може да интрепретира добре някои резултати/.

[Анонимен33022]

HY ме разбра

По-важно е какво искаш да изведеш математически. Нямам съмнение, че HY може да интрепретира добре някои резултати/.

[Money]

HY ме разбра

Човече, разхърлян си, споделям от опит. Не го приемай заяждане, сякаш не можеш да стъпиш на основа, а заглавието направо като основа, просто дефинирай цел. И така например, за какво са ти time series !?

[Анонимен33022]

Човек може и себе си да излъже като тръгне да се бъзика със статистически софтуеър, не трудно

Човече, разхърлян си, споделям от опит. Не го приемай заяждане, сякаш не можеш да стъпиш на основа, а заглавието направо като основа, просто дефинирай цел. И така например, за какво са ти time series !?

[Money]

Човек може и себе си да излъже като тръгне да се бъзика със статистически софтуеър, не трудно

Почитания, но да си го кажем честно - това е невярно твърдение
(ps. теза-"човек може да излъже ако иска някой, но себе си не може"...) (не е препоръка, а следствие)

[Анонимен33022]

Можеш да използваш по-общото понятие релация (функциите също са релации).

може и в превод - сравняване, отношение, съотношение, (да не се бърка със сношение)
Още една теза (цитат) - "Има една (още) по-проста операция от събирането, (изобщо-) най-простата мат. операция е 'съотношение' " )))

[Money]

И аз до такива изводи стигнах по метода на пробата и грешката

С доста проби

Мерси, хубава статия!

stable varaince +
https://quantivity.wordpress.com/201...y-log-returns/