асен1975 знахарства

[anon6706]

absfresh, друга ми е темата на разговор с Асен. Искам да се замисли и да разбере, че разсъждава доста погрешно относно печеленето от форекс. Аз не съм толкова навътре в неговите инструменти, но това не ми дава право да ги отричам. Щом като не е сигурен в движенията, естествено, че ще играе за по-сигурно с опции и подобни и ще се хеджира. Но при всяко положение този намален риск намалява и печалбата.

П.П. И въпреки това - искам да ми покаже как с неговите инструменти и при 100% поет риск ще бие 100% поет риск при форекса. Толкова много ли искам?

аз риск такъв,като теб не смея да поемам-реално го играя на опции,вместо на фючъри-печалбата е почти еднаква,но риска е много по малък,ако знаеш как да ги сруктурираш.
давах ти пример със фючърите и мисля,че ти доказах,че е по добре да играеш петрола директно,вместо да търсиш интермаркет корелативно движение.....
по принцип си избрал перфектния варянт за заместване-няма кво друго да копира движението на петрола от това,което ти играеш.......но не бъркай,ще си открил топлата вода и че правиш даже повече пари,отколкото ако шортиш директно петрола.........

Не бе, човек. Нямам нищо против твоя начин на търговия. Свикнал съм си на моя. Да дава Господ и двамата да печелим. Още съм афектиран от спора преди няколко дни за кост-ъф-трейд и някои твои твърдения.
Естествено, че такъв риск не трябва да се поема, но както ти казах - да използваме движенията от последния месец до днешна дата. По този начин рискът е 0%. И мисълта ми беше, че за човек, който наистина знае какво прави на форекс спот маркета, всеки друг инструмент му се струва много по-малко доходоносен.
Продължавам да твърдя - ако си на "ТИ" с движенията на пазарите, няма по-доходно занимание от търговията на форекс спот пазара с левъридж от 1:100 до 1:200.
Поздрави и спирам на тази тематика.
Успех на всички.

[acen1975]

Здравейте, отдавна не бях влизал, пак интересен математически спор.
Асене, твойта тема определено се очерта като най-интригуващата.
Моето мнение: Няма как да се твърди, че на пазар с по-големи флуктоации е допустим по-висок левъридж. Логично е че форекса, като маркет с малки флуктоации позволява по-висок левъридж. Тъй като лоста е единствено измерим чрез съотношението на активна позиция към гаранционното й изискване, то е ясно че при петролните фючърси с контракт от 1000 барела и марджин рикуайрмънт от 5500-7000 $, лоста е около 10:1. При тая волатилност и тоя левъридж е много. Тия числа които са се мятали тук са фантастични.
Огромен левъридж (или по точно положителният му ефект) може да се постигне само в опциите и то само в OTM и АТМ такива и то пак трябва да се смята за конкретния случай.
Асене, посмятах, но не можах да разбера идеята на стратегията ти с продажбите на дълбоките колове. Продължава да ми изглежда нерентабилна спрямо традиционния вариант за отиграване на връх. Понеже съм лаик, вероятно просто не ти схващам хитростта.

Сега имам конкретен въпрос, който бях задал на Необикновенния, но не схвана за какво иде реч:
При чистите дайрекшънъл опционни стратегии, когато трейдваш тренд и само купуваш съответно пут/кол, какво е предимството пред директен трейд на ъндърлаинга/CFD върху него?

дирекшънал трейд,със заместване на ъндърлайна с опции се казва делта стратегия.
всъщност търсиш движение,но си плащаш за време.
да речем играеш паунда-искаш да падне-купуваш пут опция с 2 месеца експарейшън за 2000$.....дори и през тия 2 месеца паунда да се качи-теб не те притеснява-теб ти трябва падане в близките 2 месеца.не можеш да загубиш повеч1е от цената на опцията-ако го играеш директно може и акаунта да занулиш.
движението на опцията,спрямо ъндърлайна се казва делта-делтата на ъндърлайна винаги е 1.тя не се мени,а делтата на опъна се мени от редица фактори-имаш ускорение на делтата,тайм дикей,волатилити и друго по незначителни фактори.за да осмислиш какъв е плюса на опшъна и кога да го използваш вместо фючър или спот форекс-трбва да учиш....учи,играй квото си научиш,че да го осмислиш и така се почва......имаче не става.

[acen1975]

absfresh, друга ми е темата на разговор с Асен. Искам да се замисли и да разбере, че разсъждава доста погрешно относно печеленето от форекс. Аз не съм толкова навътре в неговите инструменти, но това не ми дава право да ги отричам. Щом като не е сигурен в движенията, естествено, че ще играе за по-сигурно с опции и подобни и ще се хеджира. Но при всяко положение този намален риск намалява и печалбата.

П.П. И въпреки това - искам да ми покаже как с неговите инструменти и при 100% поет риск ще бие 100% поет риск при форекса. Толкова много ли искам?

аз риск такъв,като теб не смея да поемам-реално го играя на опции,вместо на фючъри-печалбата е почти еднаква,но риска е много по малък,ако знаеш как да ги сруктурираш.
давах ти пример със фючърите и мисля,че ти доказах,че е по добре да играеш петрола директно,вместо да търсиш интермаркет корелативно движение.....
по принцип си избрал перфектния варянт за заместване-няма кво друго да копира движението на петрола от това,което ти играеш.......но не бъркай,ще си открил топлата вода и че правиш даже повече пари,отколкото ако шортиш директно петрола.........

[ManUtd]

Здравейте, отдавна не бях влизал, пак интересен математически спор.
Асене, твойта тема определено се очерта като най-интригуващата.
Моето мнение: Няма как да се твърди, че на пазар с по-големи флуктоации е допустим по-висок левъридж. Логично е че форекса, като маркет с малки флуктоации позволява по-висок левъридж. Тъй като лоста е единствено измерим чрез съотношението на активна позиция към гаранционното й изискване, то е ясно че при петролните фючърси с контракт от 1000 барела и марджин рикуайрмънт от 5500-7000 $, лоста е около 10:1. При тая волатилност и тоя левъридж е много. Тия числа които са се мятали тук са фантастични.
Огромен левъридж (или по точно положителният му ефект) може да се постигне само в опциите и то само в OTM и АТМ такива и то пак трябва да се смята за конкретния случай.
Асене, посмятах, но не можах да разбера идеята на стратегията ти с продажбите на дълбоките колове. Продължава да ми изглежда нерентабилна спрямо традиционния вариант за отиграване на връх. Понеже съм лаик, вероятно просто не ти схващам хитростта.

Сега имам конкретен въпрос, който бях задал на Необикновенния, но не схвана за какво иде реч:
При чистите дайрекшънъл опционни стратегии, когато трейдваш тренд и само купуваш съответно пут/кол, какво е предимството пред директен трейд на ъндърлаинга/CFD върху него?

[anon6706]

absfresh, друга ми е темата на разговор с Асен. Искам да се замисли и да разбере, че разсъждава доста погрешно относно печеленето от форекс. Аз не съм толкова навътре в неговите инструменти, но това не ми дава право да ги отричам. Щом като не е сигурен в движенията, естествено, че ще играе за по-сигурно с опции и подобни и ще се хеджира. Но при всяко положение този намален риск намалява и печалбата.

П.П. И въпреки това - искам да ми покаже как с неговите инструменти и при 100% поет риск ще бие 100% поет риск при форекса. Толкова много ли искам?

[acen1975]

не знам какво имаш предвид под лост.

leverage.

левъриджа при петролния фючър е най голям,спрямо волатилността-1:1000.
петорно по голям е от форекс със1: 200,отделно когато играш левъридж инструменти имаш и отежняване на волатилността.....

Ето, пак усложняваш нещата.
Нека, за да стане ясно на четящите, всеки от нас да даде пример.
И двамата имаме сметка от по 10 000 долара на 11 юни тази година. Аз играя с левъридж 1:200 и съм решил да рискувам всичко - 100% и по случайност съм хванал връх. Закръглям при лотовете!!! Отварям 20 лота (2 000 000) къса позиция на паунд/йена от 162. Днес съм я затворил на 147. Разликата е 1500 пипа. Печалбата е 300 000 долара. Днешното салдо на сметката ми би трябвало да е 310 000.

Дай ми пример как с 10 000 долара сметка ще използваш спада на нефта от 11 юни (от 73$ до 59$) досега и ще направиш тази печалба.
Не се заяждам, а ми е интересно.

П.П. Нека примерът да не е повече от 7-8 реда.

е как ще е 7-8 реда....тва са сложни неща.....първо трябва да можеш да изчислиш прости сметки,като това,че кост ъф трейд във форекса е по голяма от това в чейндж бюро и чак тогава ще можеш скочиш в следващо ниво...да изчисляваш фиксиран левъридж между два дериватива и да превърнеш левъриджа в реален,чрез изчисляването на имплайт волатилити спрямо левъридж отежняването.
при нефта е в пъти по голяма печалбата-по лесно ще си го представиш,като смяташ процентното изменение в дериватите,вместо да броиш пипове.
от 73$ ,до 59$ имаш 14$,което е към 20% спад,в паунда имаш от 162 на 147,което е около 10% раззлика.
после утежняваш левъриджа -при петрола да си направил около 10 ПЪТИ повече пари,отколкото ако си го игра на ОТС форекс,или на фючър форекс,чрез йена паунд.
в зависимост от брокера ти,обаче ти искат различни марджин рикуаярмънтс-понеже петрола е с огромен левъридж,в зависимост от това,колко пари имаш в сметката,както и какъв опит имаш с тези иострументи-брокера решава какво ограничение да ти постави.може и да нямаш никакъв рикуаярмънт,може и да ти надрусат колосален рикуаярмънт.....
но с 10 000 $ никой няма да те пусне да играеш петролни фючъри,вЕрвай ми.....

Мдаааа, очаквах го. Казваш, че левъриджа при петрола е 1:1000, спада при него е почти два пъти по-голям, затова не би трябвало да ти е проблем да ме "биеш" по успеваемост. ГОВОРЯ В АБСОЛЮТНИ СТОЙНОСТИ НА СМЕТКАТА. Долари, с които да мога да си купувам разни неща. Щото с гръцки букви, волатилитита и т.н. засега не продавават стоки и услуги дори и в България.
Преправям си въпроса към теб по отношение на сумите, за да можеш да се класираш и ти. Аз съм дребна риба.
Много, много ще ми е интересен твой конкретен отговор: със суми, с опшъни, с фючъри и т.н.

Ето, пак усложняваш нещата.
Нека, за да стане ясно на четящите, всеки от нас да даде пример.
И двамата имаме сметка от по 100 000 долара на 11 юни тази година. Аз играя с левъридж 1:200 и съм решил да рискувам всичко - 100% и по случайност съм хванал връх. Закръглям при лотовете!!! Отварям 200 лота (20 000 000) къса позиция на паунд/йена от 162. Днес съм я затворил на 147. Разликата е 1500 пипа. Печалбата е 3 000 000 долара. Днешното салдо на сметката ми би трябвало да е 3 100 000.

Дай ми пример как с 100 000 долара сметка ще използваш спада на нефта от 11 юни (от 73$ до 59$) досега и ще направиш тази печалба.
Не се заяждам, а ми е интересно.

П.П. Нека примерът да не е повече от 7-8 реда.

Анон, не е лоялно сравнението, защото 100-на пипа срещу тебе те вадят, докато при опцията не е така.

Ако приемем, че и двамата сме сигурни във върха, но напълно сигурни, опшън трейдъра може да продава колове и да финансира путове до безкрай и може да източи всички пари на света. Но ако лимитираме загубата до 100к$, демек ако потегли нагоре да загуби 100к след 100 пипа примерно, опшън трейдъра е около 2-6 пипа загуба спрямо спот трейдъра и резултат при слизането надолу минус 1-3%. Разбира се цената на опцията се мени спрямо имплайд волата, но това е в общия случай.

Сещам се за варянт опшън трейдъра да изкара повече. Ако пазара е рейнджил в тесен рейндж седмици наред и точно в даден момент опшън трейдъра влезе и пазара избичи в същиа ден и се срути както е паднал петрола последния еец. Тогава ще спечели %-и в повече.

Асене, преди ти казах ще ти го повторя за пак, всичко се базира на спота, всеки инструмент се гради на база цена/време/вола. Опцията е просто производна.

сигурно,може би знаеш,че има различен тип дериватив,а опшъните са уникалев дериватив и нямат нищо общо с други-фючъра ти е дериватив,но имаш опшън върху фючъра......
то по същия начин,както форекса е дериватив и фючъра е дериватив,така и левчето е дериватив на стотинката с левъридж 1:100.......тва прави ли го опшън дериватив?
при дериватив от рода на ОТС форекс,или фючър форекс-няма нищо сложно-не трябва да си вундеркин-единственото изменение ти е левъридж отежняването.....
опшъните са съвсем друго нещо и са уникален дериватив сам по себе си.....там изменението ,освен левъридж отежняването имаш и още камара неща,които отделно зависят помежду си и се превръща в нещо уникално,с колосални възможности и необятна за учене материя.
що е фючър:
покупка на нещо днес със бъдеща цена.
що е опшън:
покупка на правото на покупка на нещо в бъдеще...

за неопитното око,човек ще ги помисли за едно и също-все дериватив.......
обаче човек с опит никога няма да сравнява опшън със фючър и да казва,че е все едно-дериватив....разлика от земята до небето

[anon6706]

аноне,ти почна да ме зарибяваш с форекс,се едно съм "нчинаещ" и ми обясняваш,как ако хванеш "върха" можеш да направиш стотици хиляди проценти........
айде по сериозно,нали ако отвориш позиции за всичките 100 000$,едно мърдане срещу тебе и ще нулираш акаунта за отрицателно време......прябва ти по малко от 0,5% срещу теб,за да пиеш една студена вода.......със 100 000$.....
тва ми звучи,като това,че само с 1 лев пускане на тото можеш да спечелиш милиони......левъридж 1:1 000 000......
дай ако ше говориме,да говориме сериозни неща.......
вече ти го изчислих-ако нямаш марджин рикуаярмънт,а на дейли трейдинг нямаш,тогава с петорла ще направиш 10 ПЪТИ повече,отколкото при форекса.....
имаш 20%,срещу 10% движение и като го умножиш по 1;1000 левъридж.спрямо 1;200 левъридж се получава:
20%*1000=20 000% печлаба чрез петролни фючъри
10%*200=2000% печалба на ОТС форекс
както вече ти сметнах наум-10 ПЪТИ повече...сега съм ти го написал и как се смята....за да знаеш
в твоя "перфектен" вариянт,дето само човек не играл левъридж инструменти,ще се съгласи,че е възможен-при 100 000 чрез твойта игра да си направил 2 милиона $....а чрез мойта да си направил 20 милиона......
с други думи-и двамата с теб познаваме,но го играеме по различен начин....и ако приемем,че рискуваме едни и същи пари за това и познаваме еднакво-аз ще направя 10ПЪТИ по голяма печалба от теб......
колко пъти да се повтарям,че незнанието винаги се заплаща?

Добре де. Ти твърдиш, че петролът позволява по-голям левъридж от моя (1:1000) (започвам да се съмнявам, че знаеш какво точно е левъридж). След това ми казваш, че движението при твоя инструмент (петрола) е два пъти по-голямо отколкото при моя форекс инструмент и аз очаквах да ми дадеш конкретен пример с който да ме разбиеш по успеваемост. Използвай ИДЕАЛНИЯ случай - виждаш графиката на нефта, ползвай максимални суми за търговия и ползвай най-удобните и печеливши за теб инструменти.
Ако пак ми отговориш по византийски като последните ти два поста - олекваш значително.

[absfresh]

не знам какво имаш предвид под лост.

leverage.

левъриджа при петролния фючър е най голям,спрямо волатилността-1:1000.
петорно по голям е от форекс със1: 200,отделно когато играш левъридж инструменти имаш и отежняване на волатилността.....

Ето, пак усложняваш нещата.
Нека, за да стане ясно на четящите, всеки от нас да даде пример.
И двамата имаме сметка от по 10 000 долара на 11 юни тази година. Аз играя с левъридж 1:200 и съм решил да рискувам всичко - 100% и по случайност съм хванал връх. Закръглям при лотовете!!! Отварям 20 лота (2 000 000) къса позиция на паунд/йена от 162. Днес съм я затворил на 147. Разликата е 1500 пипа. Печалбата е 300 000 долара. Днешното салдо на сметката ми би трябвало да е 310 000.

Дай ми пример как с 10 000 долара сметка ще използваш спада на нефта от 11 юни (от 73$ до 59$) досега и ще направиш тази печалба.
Не се заяждам, а ми е интересно.

П.П. Нека примерът да не е повече от 7-8 реда.

е как ще е 7-8 реда....тва са сложни неща.....първо трябва да можеш да изчислиш прости сметки,като това,че кост ъф трейд във форекса е по голяма от това в чейндж бюро и чак тогава ще можеш скочиш в следващо ниво...да изчисляваш фиксиран левъридж между два дериватива и да превърнеш левъриджа в реален,чрез изчисляването на имплайт волатилити спрямо левъридж отежняването.
при нефта е в пъти по голяма печалбата-по лесно ще си го представиш,като смяташ процентното изменение в дериватите,вместо да броиш пипове.
от 73$ ,до 59$ имаш 14$,което е към 20% спад,в паунда имаш от 162 на 147,което е около 10% раззлика.
после утежняваш левъриджа -при петрола да си направил около 10 ПЪТИ повече пари,отколкото ако си го игра на ОТС форекс,или на фючър форекс,чрез йена паунд.
в зависимост от брокера ти,обаче ти искат различни марджин рикуаярмънтс-понеже петрола е с огромен левъридж,в зависимост от това,колко пари имаш в сметката,както и какъв опит имаш с тези иострументи-брокера решава какво ограничение да ти постави.може и да нямаш никакъв рикуаярмънт,може и да ти надрусат колосален рикуаярмънт.....
но с 10 000 $ никой няма да те пусне да играеш петролни фючъри,вЕрвай ми.....

Мдаааа, очаквах го. Казваш, че левъриджа при петрола е 1:1000, спада при него е почти два пъти по-голям, затова не би трябвало да ти е проблем да ме "биеш" по успеваемост. ГОВОРЯ В АБСОЛЮТНИ СТОЙНОСТИ НА СМЕТКАТА. Долари, с които да мога да си купувам разни неща. Щото с гръцки букви, волатилитита и т.н. засега не продавават стоки и услуги дори и в България.
Преправям си въпроса към теб по отношение на сумите, за да можеш да се класираш и ти. Аз съм дребна риба.
Много, много ще ми е интересен твой конкретен отговор: със суми, с опшъни, с фючъри и т.н.

Ето, пак усложняваш нещата.
Нека, за да стане ясно на четящите, всеки от нас да даде пример.
И двамата имаме сметка от по 100 000 долара на 11 юни тази година. Аз играя с левъридж 1:200 и съм решил да рискувам всичко - 100% и по случайност съм хванал връх. Закръглям при лотовете!!! Отварям 200 лота (20 000 000) къса позиция на паунд/йена от 162. Днес съм я затворил на 147. Разликата е 1500 пипа. Печалбата е 3 000 000 долара. Днешното салдо на сметката ми би трябвало да е 3 100 000.

Дай ми пример как с 100 000 долара сметка ще използваш спада на нефта от 11 юни (от 73$ до 59$) досега и ще направиш тази печалба.
Не се заяждам, а ми е интересно.

П.П. Нека примерът да не е повече от 7-8 реда.

Анон, не е лоялно сравнението, защото 100-на пипа срещу тебе те вадят, докато при опцията не е така.

Ако приемем, че и двамата сме сигурни във върха, но напълно сигурни, опшън трейдъра може да продава колове и да финансира путове до безкрай и може да източи всички пари на света. Но ако лимитираме загубата до 100к$, демек ако потегли нагоре да загуби 100к след 100 пипа примерно, опшън трейдъра е около 2-6 пипа загуба спрямо спот трейдъра и резултат при слизането надолу минус 1-3%. Разбира се цената на опцията се мени спрямо имплайд волата, но това е в общия случай.

Сещам се за варянт опшън трейдъра да изкара повече. Ако пазара е рейнджил в тесен рейндж седмици наред и точно в даден момент опшън трейдъра влезе и пазара избичи в същиа ден и се срути както е паднал петрола последния еец. Тогава ще спечели %-и в повече.

Асене, преди ти казах ще ти го повторя за пак, всичко се базира на спота, всеки инструмент се гради на база цена/време/вола. Опцията е просто производна.

[acen1975]

аноне,ти почна да ме зарибяваш с форекс,се едно съм "нчинаещ" и ми обясняваш,как ако хванеш "върха" можеш да направиш стотици хиляди проценти........
айде по сериозно,нали ако отвориш позиции за всичките 100 000$,едно мърдане срещу тебе и ще нулираш акаунта за отрицателно време......прябва ти по малко от 0,5% срещу теб,за да пиеш една студена вода.......със 100 000$.....
тва ми звучи,като това,че само с 1 лев пускане на тото можеш да спечелиш милиони......левъридж 1:1 000 000......
дай ако ше говориме,да говориме сериозни неща.......
вече ти го изчислих-ако нямаш марджин рикуаярмънт,а на дейли трейдинг нямаш,тогава с петорла ще направиш 10 ПЪТИ повече,отколкото при форекса.....
имаш 20%,срещу 10% движение и като го умножиш по 1;1000 левъридж.спрямо 1;200 левъридж се получава:
20%*1000=20 000% печлаба чрез петролни фючъри
10%*200=2000% печалба на ОТС форекс
както вече ти сметнах наум-10 ПЪТИ повече...сега съм ти го написал и как се смята....за да знаеш
в твоя "перфектен" вариянт,дето само човек не играл левъридж инструменти,ще се съгласи,че е възможен-при 100 000 чрез твойта игра да си направил 2 милиона $....а чрез мойта да си направил 20 милиона......
с други думи-и двамата с теб познаваме,но го играеме по различен начин....и ако приемем,че рискуваме едни и същи пари за това и познаваме еднакво-аз ще направя 10ПЪТИ по голяма печалба от теб......
колко пъти да се повтарям,че незнанието винаги се заплаща?

[anon6706]

Асене, ако и 100 000 са ти малко, мога да ти преправя примера и за 1 000 000 и за 10 000 000 и т.н. Все някъде ще достигна "нивото" ти.

[anon6706]

не знам какво имаш предвид под лост.

leverage.

левъриджа при петролния фючър е най голям,спрямо волатилността-1:1000.
петорно по голям е от форекс със1: 200,отделно когато играш левъридж инструменти имаш и отежняване на волатилността.....

Ето, пак усложняваш нещата.
Нека, за да стане ясно на четящите, всеки от нас да даде пример.
И двамата имаме сметка от по 10 000 долара на 11 юни тази година. Аз играя с левъридж 1:200 и съм решил да рискувам всичко - 100% и по случайност съм хванал връх. Закръглям при лотовете!!! Отварям 20 лота (2 000 000) къса позиция на паунд/йена от 162. Днес съм я затворил на 147. Разликата е 1500 пипа. Печалбата е 300 000 долара. Днешното салдо на сметката ми би трябвало да е 310 000.

Дай ми пример как с 10 000 долара сметка ще използваш спада на нефта от 11 юни (от 73$ до 59$) досега и ще направиш тази печалба.
Не се заяждам, а ми е интересно.

П.П. Нека примерът да не е повече от 7-8 реда.

е как ще е 7-8 реда....тва са сложни неща.....първо трябва да можеш да изчислиш прости сметки,като това,че кост ъф трейд във форекса е по голяма от това в чейндж бюро и чак тогава ще можеш скочиш в следващо ниво...да изчисляваш фиксиран левъридж между два дериватива и да превърнеш левъриджа в реален,чрез изчисляването на имплайт волатилити спрямо левъридж отежняването.
при нефта е в пъти по голяма печалбата-по лесно ще си го представиш,като смяташ процентното изменение в дериватите,вместо да броиш пипове.
от 73$ ,до 59$ имаш 14$,което е към 20% спад,в паунда имаш от 162 на 147,което е около 10% раззлика.
после утежняваш левъриджа -при петрола да си направил около 10 ПЪТИ повече пари,отколкото ако си го игра на ОТС форекс,или на фючър форекс,чрез йена паунд.
в зависимост от брокера ти,обаче ти искат различни марджин рикуаярмънтс-понеже петрола е с огромен левъридж,в зависимост от това,колко пари имаш в сметката,както и какъв опит имаш с тези иострументи-брокера решава какво ограничение да ти постави.може и да нямаш никакъв рикуаярмънт,може и да ти надрусат колосален рикуаярмънт.....
но с 10 000 $ никой няма да те пусне да играеш петролни фючъри,вЕрвай ми.....

Мдаааа, очаквах го. Казваш, че левъриджа при петрола е 1:1000, спада при него е почти два пъти по-голям, затова не би трябвало да ти е проблем да ме "биеш" по успеваемост. ГОВОРЯ В АБСОЛЮТНИ СТОЙНОСТИ НА СМЕТКАТА. Долари, с които да мога да си купувам разни неща. Щото с гръцки букви, волатилитита и т.н. засега не продавават стоки и услуги дори и в България.
Преправям си въпроса към теб по отношение на сумите, за да можеш да се класираш и ти. Аз съм дребна риба.
Много, много ще ми е интересен твой конкретен отговор: със суми, с опшъни, с фючъри и т.н.

Ето, пак усложняваш нещата.
Нека, за да стане ясно на четящите, всеки от нас да даде пример.
И двамата имаме сметка от по 100 000 долара на 11 юни тази година. Аз играя с левъридж 1:200 и съм решил да рискувам всичко - 100% и по случайност съм хванал връх. Закръглям при лотовете!!! Отварям 200 лота (20 000 000) къса позиция на паунд/йена от 162. Днес съм я затворил на 147. Разликата е 1500 пипа. Печалбата е 3 000 000 долара. Днешното салдо на сметката ми би трябвало да е 3 100 000.

Дай ми пример как с 100 000 долара сметка ще използваш спада на нефта от 11 юни (от 73$ до 59$) досега и ще направиш тази печалба.
Не се заяждам, а ми е интересно.

П.П. Нека примерът да не е повече от 7-8 реда.

[kritelin]

Асене моите близо 400 пункта ги прибрах за няколко дена, защото селлът ми беше на 01.07.09.

В последствие прибрах още и от дълги позиции. Значи какво излиза ? Ти чакаш 2 месеца за 2000 пункта аз прибирам за 10 дена 500. Не съм седнал да скалпирам, че ще стана разноглед иначе тези 2000 пункта ще ти ги докарам за седмица при малко по-висока волатилност.

хе.....много сте странни...понеже съм от "лошите' и все търсите под вола теле....аз до преди месец съм писал всичко което съм играл......знаеш ли че за 2 месеца да хванеш 35% покачване с опшъни означава 2000% печалба на всеки опшън?
къде със скалпиране на фючъри ще ми докараш такава печалба?????
хайде,вече трябва да си "уврял",че при лонг опшъна не можеш да загубиш повече от примиума,а при фючъра могат да ти избият зъбките за отрицателно време?
и за тва при скалпиране на фючъри не можеш да си позволиш и 1/10 от сумата ,която можеш да рискуваш със опшъни........
да хванеш 2000 тика с опшън се равнява да скалпираш над 20 000 тика на фючъри и постоянно да познаваш скалповете си,което дори и сорос не може да го направи.......
от март до май съм казвал ква ми е играта,и съм познал повече,дори и от колкото си мислех.......после от май въм писал,че играя есандпито в рейндж 900-+3%....разбира се във форекса нямаш нючъръл стратегии-невъзможно е.....нямаш бутон дето да залагаш на НЕДВИЖЕНИЕ.........
обаче няма да е зле да провериш що е то" broken wing butterfly",
после да зададеш параметрите в които аз съм казал,че играя,и да провериш на колко е юнския експарейшън.....беше на 906.....да видиш как от НЕдвижение с опшън и се правят 400% за един месец.......
тва,че не ви ги казвам така с точна прогноза и професионална игра могат да се изкарат проценти,които други ще ти кажат,че е невъзможно.....
ама всичко е документирано-писал съм точно в този форум......само дето вие от яд се опитвате по всякакъв начин да ми изкривите казаното.......защо ли?????
и щом си почнал да се занимаваш с опшъни,след време ще ме разбереш кво ти говоря.....явно още не разбираш,за да ми сравняваш с скалп на фючъри със опшън проценти.......

Има си стопове за да не ти избият зъбите. Не си мисли, че ти си открил топлата вода. Искаш да ме убедиш, че с делта неутрал можеш да изкарваш повече кинти, отколкото аз ако цъкам на спот маркета ( с високия кост ъф трейд ) и доливам обемите при всеки $ свободен марджин ? Аз ти казах - айде да се пробваме

крителине излагаш се, начина ти на търговия е непрофесионален, не можеш да убедиш никои по опитен треидър че търговията ти е оптимизирана просто защото не е, ограничен си до една позиция на спота и по специално за форекса дето защитаваш, лонг или шорт, хеджовете за които говорите във темата за валутна търговия ... еми присмивам ви се, щото това не е хедж
я първо си напиши домашното наново... еи и да не се обидиш много

Само не можах да разбера с какво се излагам и кое е непрофесионално ? Няма за какво да се сърдя ако ми покажеш и докажеш с факти. НЕ ме карай да вадя и аз стейтмънти

[acen1975]

не знам какво имаш предвид под лост.

leverage.

левъриджа при петролния фючър е най голям,спрямо волатилността-1:1000.
петорно по голям е от форекс със1: 200,отделно когато играш левъридж инструменти имаш и отежняване на волатилността.....

Ето, пак усложняваш нещата.
Нека, за да стане ясно на четящите, всеки от нас да даде пример.
И двамата имаме сметка от по 10 000 долара на 11 юни тази година. Аз играя с левъридж 1:200 и съм решил да рискувам всичко - 100% и по случайност съм хванал връх. Закръглям при лотовете!!! Отварям 20 лота (2 000 000) къса позиция на паунд/йена от 162. Днес съм я затворил на 147. Разликата е 1500 пипа. Печалбата е 300 000 долара. Днешното салдо на сметката ми би трябвало да е 310 000.

Дай ми пример как с 10 000 долара сметка ще използваш спада на нефта от 11 юни (от 73$ до 59$) досега и ще направиш тази печалба.
Не се заяждам, а ми е интересно.

П.П. Нека примерът да не е повече от 7-8 реда.

е как ще е 7-8 реда....тва са сложни неща.....първо трябва да можеш да изчислиш прости сметки,като това,че кост ъф трейд във форекса е по голяма от това в чейндж бюро и чак тогава ще можеш скочиш в следващо ниво...да изчисляваш фиксиран левъридж между два дериватива и да превърнеш левъриджа в реален,чрез изчисляването на имплайт волатилити спрямо левъридж отежняването.
при нефта е в пъти по голяма печалбата-по лесно ще си го представиш,като смяташ процентното изменение в дериватите,вместо да броиш пипове.
от 73$ ,до 59$ имаш 14$,което е към 20% спад,в паунда имаш от 162 на 147,което е около 10% раззлика.
после утежняваш левъриджа -при петрола да си направил около 10 ПЪТИ повече пари,отколкото ако си го игра на ОТС форекс,или на фючър форекс,чрез йена паунд.
в зависимост от брокера ти,обаче ти искат различни марджин рикуаярмънтс-понеже петрола е с огромен левъридж,в зависимост от това,колко пари имаш в сметката,както и какъв опит имаш с тези иострументи-брокера решава какво ограничение да ти постави.може и да нямаш никакъв рикуаярмънт,може и да ти надрусат колосален рикуаярмънт.....
но с 10 000 $ никой няма да те пусне да играеш петролни фючъри,вЕрвай ми.....

[anon6706]

не знам какво имаш предвид под лост.

leverage.

левъриджа при петролния фючър е най голям,спрямо волатилността-1:1000.
петорно по голям е от форекс със1: 200,отделно когато играш левъридж инструменти имаш и отежняване на волатилността.....

Ето, пак усложняваш нещата.
Нека, за да стане ясно на четящите, всеки от нас да даде пример.
И двамата имаме сметка от по 10 000 долара на 11 юни тази година. Аз играя с левъридж 1:200 и съм решил да рискувам всичко - 100% и по случайност съм хванал връх. Закръглям при лотовете!!! Отварям 20 лота (2 000 000) къса позиция на паунд/йена от 162. Днес съм я затворил на 147. Разликата е 1500 пипа. Печалбата е 300 000 долара. Днешното салдо на сметката ми би трябвало да е 310 000.

Дай ми пример как с 10 000 долара сметка ще използваш спада на нефта от 11 юни (от 73$ до 59$) досега и ще направиш тази печалба.
Не се заяждам, а ми е интересно.

П.П. Нека примерът да не е повече от 7-8 реда.

[acen1975]

не знам какво имаш предвид под лост.

leverage.

левъриджа при петролния фючър е най голям,спрямо волатилността-1:1000.
петорно по голям е от форекс със1: 200,отделно когато играш левъридж инструменти имаш и отежняване на волатилността.
понеже имплайт волатилити при петрола е много по голям,дори и от да речем евро/долар фючъра,макар и валутния фючър на евро/долар да е с по голям левъридж от петролния,заради волатилитито петрола реално левъридж отежнението е най-голямо от всеки друг дериватив,който съществува.
за тва и марджин рикуаярмънт за оувърнайт петролен фючър са 3 пъти по високи от това на евро форекс фючъра.
при опшъните обаче на евро/долара имаш голяма ликвидност,от там и нисък кост ъф трейд,докато при петролните опшъни може да имаш и 200-300$ само разлика между цена купува/продава.
за тва,по сериозните играчи в петрола използват флор брокери и поръчват по телефона,вместо да използват дискаунт брокери като интерактив брокърс и опшън експресс......макар и там комисионните да са по ниски,ако си поръчаш спредовете директно от маркет мейкъра,излиза по евтино -цената е по евтина,дори и ако дискаунт брокер работи за теб без пари за комисионно......
ако играеш опшъни на валутио-не ти трябва флор брокер,обаче ако плякаш опшъни на петрола и особено хеджвани спредове........ще спестиш хиляди долари на месец,ако използваш телефонче,вместо "дискаунт" елекртонен брокер.