асен1975 знахарства

[zloblivi_podhvurlqniq]

acen1975 - хайде да направим сега една проба. До края на седмицата ( най-късно понеделник другата седмица ) при евро/долар ще тръгне насочено движение от минимум 500 пипс. Предполагам това е идеално за опционна стратегия с неутрална делта.

За мен оптималното отиграване е страдъл и после през спота търговия в посока на пробива с доливане в обема при корекции по време на движението.

Ти какво ще предложиш

защо ще тръгне движение?

[kritelin]

acen1975 - хайде да направим сега една проба. До края на седмицата ( най-късно понеделник другата седмица ) при евро/долар ще тръгне насочено движение от минимум 500 пипс. Предполагам това е идеално за опционна стратегия с неутрална делта.

За мен оптималното отиграване е страдъл и после през спота търговия в посока на пробива с доливане в обема при корекции по време на движението.

Ти какво ще предложиш

[acen1975]

Re: вертикален спред

"I am breaking down an historic over the counter trade which I believe is a vertical spread; it starts long a call with the greater premium paid and short a call with a lesser premium received.

The description for both the option bought and the opt sold reads,
Put Currency and Amount: Japanese Yen _____units
Call Currency and Amount: US dollars _____units
Strike Price: Japanese Yen 100 per US dollar 1.00 (the long call)
Strike Price: Japanese Yen 90 per US dollar 1.00 (the sold call)
The spot USD/JPY at the time - 128

Is this trade intended to generate a return based on the Japanese Yen going up or the US dollar going up. "
.................................................. ...

Асен,

намерих този пример в един форум. мисля че нещо не е наред и исках да помоля ако не е проблем за обяснение.

предполагам че нормалния пример е да започна от простата материа и после да се хвърлям на спредове и тн. но това просто ми хвана интереса да разбера какво представлява вертикалния спред и кога печелиш от него.
поздрави!

ми човека не е написал правилно-може би иска да каже,че е лонгвал страйк 1.00,а шортвал страйк 0.90.
ако е така,да-това е обикновен вертикален лонг кол дебит спред,или шорт кредит спред,в зависимост от как е структуриран ъндърлайна.
но такъв спред не е делта нючърл,за да печели от движение,независимо на къде е.това е дирекшънал спред-нещо се е объркал,щом си мисли,че с вертикален спред може да се печели и в двете посоки........
за печелене в двете посоки,независимо на къде -тва са ти страдъли,странгъли и бек рейшио спредс.....там не те интересува на къде ще движи ъндърлайна,важното е да движи-а лошото на такива спредове е тайм дикея-той те яде,също си лонг волатилити-ако имплайт волатилитито се качи,печелиш.ако падне-губиш.

[sunshine]

вертикален спред

"I am breaking down an historic over the counter trade which I believe is a vertical spread; it starts long a call with the greater premium paid and short a call with a lesser premium received.

The description for both the option bought and the opt sold reads,
Put Currency and Amount: Japanese Yen _____units
Call Currency and Amount: US dollars _____units
Strike Price: Japanese Yen 100 per US dollar 1.00 (the long call)
Strike Price: Japanese Yen 90 per US dollar 1.00 (the sold call)
The spot USD/JPY at the time - 128

Is this trade intended to generate a return based on the Japanese Yen going up or the US dollar going up. "
.................................................. ...

Асен,

намерих този пример в един форум. мисля че нещо не е наред и исках да помоля ако не е проблем за обяснение.

предполагам че нормалния пример е да започна от простата материа и после да се хвърлям на спредове и тн. но това просто ми хвана интереса да разбера какво представлява вертикалния спред и кога печелиш от него.
поздрави!

[Style]

Доста безсмислен спор водите. Това което Асен пропуска да каже е че при опциите повечето expire ват wortless - много често хората познават движението -примерно, че дадена акция ще се повиши, но не им стига времето - примерно заложили са че ще стигне акцията цена от 100 долара до септември, но тя ги стига примерно декември - т.е опцията им изтича септември и нищо не струва. Т.е тва че опцията те предпазва от движението срещу теб си има цена. А при форекса времето не е проблем можеш да чакаш неограничено стига да не тръгне срещу теб движението. При опциите повечето хора купуват по краткосрочни, защото са по евтини и така сами се преебават щото не им стига времето.
Според мен главното предимство на опциите не е ливъриджа а че може да се залага на безброй неща - акции, индекси, ETF и т.н. С опциите може да се печели и при липса на движение на ъндърлаинга, може и да се правят комбинации с акции, да се печели от промяна във волатилността, от разликата в обезценяване на близките и далечните контракти и други такива.

роджърс,
не е нужно да чакаш до експъреишъна, опциите си имат цена, достатъчно ликвидни са и се купуват и продават спекулативно, с наближаването на експъреишъна един лонг кол опшън струва все по малко и по малко, таим дикеи
и още много такива зависимости между цена на ъндърлаина спрямо време и волатилити

[rogers]

Доста безсмислен спор водите. Това което Асен пропуска да каже е че при опциите повечето expire ват wortless - много често хората познават движението -примерно, че дадена акция ще се повиши, но не им стига времето - примерно заложили са че ще стигне акцията цена от 100 долара до септември, но тя ги стига примерно декември - т.е опцията им изтича септември и нищо не струва. Т.е тва че опцията те предпазва от движението срещу теб си има цена. А при форекса времето не е проблем можеш да чакаш неограничено стига да не тръгне срещу теб движението. При опциите повечето хора купуват по краткосрочни, защото са по евтини и така сами се преебават щото не им стига времето.
Според мен главното предимство на опциите не е ливъриджа а че може да се залага на безброй неща - акции, индекси, ETF и т.н. С опциите може да се печели и при липса на движение на ъндърлаинга, може и да се правят комбинации с акции, да се печели от промяна във волатилността, от разликата в обезценяване на близките и далечните контракти и други такива.

[Novakat]

Здравейте на всички.
Единственото хубаво на опциите(валутни) е , че загубата ти е ограничена.
Преди време се бях заиграл с опцийки.Септември 2008 до март тази година.Добри пари изкарах с тях.Но....
Сравнението е малко сложно, за съжаление при опциите имаме много променливи.
Но все пак при що годе нормален пазар.се получава 1 към 5(демек 1 лот форекс спот към 5 лота(еквивалент на пари) на опцията).
До тук добре значи за да имаме що годе еднаква печалба трябва на всеки 1 лот да се отварят количество опции равни на 5 лота.Това е така до към седмица след отварянето на позицийте(и да речем че пазара пак си е нормален).Опциите са едномесечни.
Сега къде е тънкоста при опциите:
Отварянето на пут и кол опций(демек хеджирането).Тук ти трябват три неща да предвидиш.Най-важното е времето(за ралика от форекса където е важна цената) и след това е цената на опцията и третото е да си предвидил някакво движение(тук пак имаме разлика с форекса защото при форекса е най-важно да оцелиш посоката на движението).
Споменах за многото условности които имаме при опциите както и ненормалният пазар.Тук ще наблегна на две неща .
1.)Пут и кол опците по едно и сащо време да са били на зелено.Интерестното е условието което се изпълни за да се случи това.
2.)При рендж на валутата, да си на максимална загуба и на двете двете опции и по едно време едната за по малко от 10 тина минути да излезе на голяма печалба.Тук пак е интерестно условието .
Извода до които стигнах за себе си е , че с опции се печели много но ако същото движение го хванеш с форекс спот ще спечелиш повече и то с по малко заложени средства.Е като можеш да прогнозираш до някаква степен(всеки се за себе си си е приел тази граница-степен) за какво да се занимаваш с опции.Да ама в форекса ако не уцелиш посоката и нямаш стоп ще си на голяма загуба.Докато при опциите и да не уцелиш посоката пак ще можеш да изкараш солидна печлба(сига да има голямо движение в другата посока).
Ако гониш горните случаи опциите са си далавера голяма.Да но кога стават тези условия изпълними и как се хващат?
Е опциите в крайна сметка ми дадоха още един показател за предвиждане на движения.
Лека и печеливша вечер на нощтната смяна.

[Mr.Profit]

И като си говорим за опции ...

[anon6706]

Как е при теб? Слънцето огрява ли бронзовите дупета на девойките?

Дъждовно е напоследък, не много ама достатъчно да намокри пясъка. Ветровито и буреносно. Бивам, само се надявам да не замяза тук климата на норвежкия Берген, че ще изуча из основи теорията на опционните стратегии.
Поздрави

Както добре ни беше разяснено тук - опцията е право, но не и задължение за купувача ( да му мисли продавачът й ). В това отношение ние мъжете сме облагодетелствани.
Поздрави и от мен.

[ManUtd]

Как е при теб? Слънцето огрява ли бронзовите дупета на девойките?

Дъждовно е напоследък, не много ама достатъчно да намокри пясъка. Ветровито и буреносно. Бивам, само се надявам да не замяза тук климата на норвежкия Берген, че ще изуча из основи теорията на опционните стратегии.
Поздрави

[anon6706]

ManUtd, предполагам, че Асен ни дава някаква странна смесица при търговия с опции. Когато купува колове или путове, да - няма изискване за марджин, но когато ги селва - има. Знам ли, опитвам се да вдяна търговията му. За петролни фючъри изобщо и дума не може да става да се играе без марджин. Поне не в Бгетовицата.
Наистина ми стига за тази вечер.

Как е при теб? Слънцето огрява ли бронзовите дупета на девойките?

[Zaki]

Бате Аско, кога според теб, Дау пак ще изпъне тирантите на около 6000 ?

[ManUtd]

Асене, мерси за обясненията, но не се разбрахме. Друго имах предвид. Мисълта ми е, че при трейд в тренд човек, който знае как да си лимитира риска - като Крителин и Руукито (за други не се сещам да могат), опцията е по-неизгоден вариант.

вече ти го изчислих-ако нямаш марджин рикуаярмънт,а на дейли трейдинг нямаш,тогава с петорла ще направиш 10 ПЪТИ повече,отколкото при форекса.....
имаш 20%,срещу 10% движение и като го умножиш по 1;1000 левъридж.спрямо 1;200 левъридж се получава:
20%*1000=20 000% печлаба чрез петролни фючъри
10%*200=2000% печалба на ОТС форекс

Няма такова нещо да няма марджин рикуайърмънт. Даже и там където ти трейдваш да няма изискване за дейли трейд, то е за поддържащия марджин, а първоначален със сигуност имаш и той е не по-малко от 3500-4000$ на контракт, което ще рече левъридж 1:15. Очевидно е, че сметката ти в такъв случай не е вярна. Малко по-висок левъридж (1:20) можеш да получиш на CFD върху фючърса при някои брокери, но това вече не е регулиран маркет.

[anon6706]

Асене, имаш ли някакво мнение за Meredith Whitney? Днес ъпгрейдна Голдманите, та се чудя има ли игра в това.
Имам предвид след като тя напусна Oppenheimer.

[kritelin]

аноне,ти почна да ме зарибяваш с форекс,се едно съм "нчинаещ" и ми обясняваш,как ако хванеш "върха" можеш да направиш стотици хиляди проценти........
айде по сериозно,нали ако отвориш позиции за всичките 100 000$,едно мърдане срещу тебе и ще нулираш акаунта за отрицателно време......прябва ти по малко от 0,5% срещу теб,за да пиеш една студена вода.......със 100 000$.....
тва ми звучи,като това,че само с 1 лев пускане на тото можеш да спечелиш милиони......левъридж 1:1 000 000......
дай ако ше говориме,да говориме сериозни неща.......
вече ти го изчислих-ако нямаш марджин рикуаярмънт,а на дейли трейдинг нямаш,тогава с петорла ще направиш 10 ПЪТИ повече,отколкото при форекса.....
имаш 20%,срещу 10% движение и като го умножиш по 1;1000 левъридж.спрямо 1;200 левъридж се получава:
20%*1000=20 000% печлаба чрез петролни фючъри
10%*200=2000% печалба на ОТС форекс
както вече ти сметнах наум-10 ПЪТИ повече...сега съм ти го написал и как се смята....за да знаеш
в твоя "перфектен" вариянт,дето само човек не играл левъридж инструменти,ще се съгласи,че е възможен-при 100 000 чрез твойта игра да си направил 2 милиона $....а чрез мойта да си направил 20 милиона......
с други думи-и двамата с теб познаваме,но го играеме по различен начин....и ако приемем,че рискуваме едни и същи пари за това и познаваме еднакво-аз ще направя 10ПЪТИ по голяма печалба от теб......
колко пъти да се повтарям,че незнанието винаги се заплаща?

Добре - казваш, че рискът ти при опцията се ограничава от премията - съгласен с това няма 2 мнения. Като цяло твърдиш, че риск/риуърд се подобрява с опционни стратегии ? Има дадени сетъпи на пазара, при които може да достигнеш риск/реуърд 1/20. Ако сметнем освобденият марджин и добавките при лост 1:200 ( ако се отиграе майсторски ) смятал ли си го ? Реално ще можеш да си вдигнеш лоста в геометрична прогресия. Аз си признавам, че не съм го смятал лично, но мисля, че ще е интересно някой програмист да седне да напише един код и да изчисли та да видим колко голяма ще е разликата и в чия полза.