асен1975 знахарства

[acen1975]

Асене, достатъчно голям си да се досетиш, че ти отговарям, когато си постнал нещо с факти, цифри и нещо конкретно. На глупости и заяждания е безсмилено да ти отговарям. И това ти го пиша, просто защото по долу съм посочил линк, когато търгувам аз, къде търгувам и на какви цени. ти ако можеш да изкараш по добри от тези, евала ти. Ама и ти си знаеш сам, че няма как да стане.

пич,писна ми да се разправям с бай ганьовци като теб и абсфреш,които се мислят за хитър петъровци.....най НЕдолюбвам хора които си нямат понятие от нещо,но твърдят,че имат....
ганьо,влез в сайта на айби брокърс в различните им предложения за марджин рикуаярмънтс-там ще видиш различни условия......недейте става смешни.....не сте смешни,жалки сте с опитите си да се направите на разбирачи........мнооого жалки.
там ще видиш тирег марджининг и портфолио марджининг-пише гио условията.......
а после можеш да влезнеш в саита на СМЕ и да провериш да фул брокъридж посредници.....после взимаш телефона и се обаждаш и питаш ,дали можеш да отвориш делта марджининг и какви са условията за това.........
и после ела ми дудняй небъвалици във форума

[acen1975]

... например,ако си отворил тази стратегия вчера,когато говорехме за нея с крителин,днес да си направил над 100%...за един ден.....имаш 156 пипа покачване в еврото-нищо,че все още е далеч от страйковете.......

Съгласен съм, че вероятно е една от най-сложните материи.
Обясни ми как така при странгъл вчера на 1.3950 със ОТМ страйкове на по 300 пипа т.е. на 1.3650 и 1.4250 ще направя 100% при днешното 1.41?
Колът ще се е качил в цена, но той е с делта 0.23-24, значи е качил с 35 пипа.
Тия 35 пипа процентно спрямо цената му вчера може и да са 40% растеж, но това не покрива загубите от пута.
Откъде ще ги изкарам тия 100% и на каква база?

ами трябва да изчислиш гамата.делтата ти е изменението на опцията ,спрямо ъндърлайна,а гамата е изменението на именението.....или с други думи гамата е един вид делта на делтата.
при самото ти качване на еврото,делтата на коловете ти ОТМ почва да расте повече от загубите,които ти търпи делтата на путовете ти.
ти си всъщност лонг гама и лонг вега, и си шорт тета,ако трябва да го кажа по професионално.
провери си в монента делтите на путовеете и коловете и ще видиш,че са се изменили,спрямо вчера.
делтата е моментно изменение,но върху нея влиае гамата. ако еврото е 1.40 и опшън със 155 страйк има делта 0,25....когато еврото стане 1.50,тогава същия опшън ще е с изменениа делта-вместо 0,25.тя вече ще е 0,45-имаш към 40% нарастване в делтата,съпровождащо качването на ъндърлайна.
отделно,путовете ти ,които също са били с делта -0,25,те вече ще са с делта -0,15......

[ManUtd]

Теоретично става, ако се играе само в посока и на месечни опции.

Какво имаш предвид под "в посока"? Питах конкретно за вчерашен страдъл или странгъл.

[student2]

Асене, достатъчно голям си да се досетиш, че ти отговарям, когато си постнал нещо с факти, цифри и нещо конкретно. На глупости и заяждания е безсмилено да ти отговарям. И това ти го пиша, просто защото по долу съм посочил линк, когато търгувам аз, къде търгувам и на какви цени. ти ако можеш да изкараш по добри от тези, евала ти. Ама и ти си знаеш сам, че няма как да стане.

Промяна:
Това че имаш делта марджининг е смешно бе пицар. Всеки има, стига да си поиска. И се казва СПАН марджин бе пицар, не делта марджиннинг. Аз сега какво да те направя като си открил топлата вода. На мен нито ми става по добре, нито по зле. И като ги пишеш тия простотии, що поне не ги обясняваш.
При използването на опции, спред и прочие комбинации, просто се намалява марджина в зависимост от това колко е ВАР и делтата. Не е нито много сложно, нито много трудно, освен за някой прост пицар. Това че някой брокери го спестяват на клиентите, които не питат си е техен проблем.
Пак поредните изхвърляния от чикаго. Айде няма нужда.

[student2]

... например,ако си отворил тази стратегия вчера,когато говорехме за нея с крителин,днес да си направил над 100%...за един ден.....имаш 156 пипа покачване в еврото-нищо,че все още е далеч от страйковете.......

Съгласен съм, че вероятно е една от най-сложните материи.
Обясни ми как така при странгъл вчера на 1.3950 със ОТМ страйкове на по 300 пипа т.е. на 1.3650 и 1.4250 ще направя 100% при днешното 1.41?
Колът ще се е качил в цена, но той е с делта 0.23-24, значи е качил с 35 пипа.
Тия 35 пипа процентно спрямо цената му вчера може и да са 40% растеж, но това не покрива загубите от пута.
Откъде ще ги изкарам тия 100% и на каква база?

Теоретично става, ако се играе само в посока и на месечни опции.

http://equivalentswdc.cme.com:443/index_6E.html

Линкът е с данни, за да си сравнявате при пресмятането на валутни опции, макар че сделките са реални, както и котировките де, Директно от СМЕ й са. Спреда също трябва да се включи около 6-7 пипса ако е при комбо опшън.

Но казвам теоритично, не че не може да се направи, но просто да се хване лоу и макс в рамките на 23 часов пазар ми се струва абсурдно.

[acen1975]

малееее,навъдиха се изведнъж опшън специялисти....то не беше роджър,то не беше студент2,то не беше абсфреш.........всички изведнъж почнахте да "разбирате"...
студенте-специялно за марджин рикуаярмънт знам не само по добре от теб,но всичките специялисти в бгетовицата да се съберете,не моа да ми стъпите на малкото пръстче.......
живееш в държава,където инвестиционните посредници(брокери) и СЕО-то на БФБ наричат марджин покупка и шорт позиция "ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ".......
абсолутна гаменщина и хаос цари в бгетовицата,що се отнася до такъв тип материя......
и гледам,че абсфреш,с "немското" образование в "деривативс" ти припява и той..........
бг брокер,който от своя страна е посредник на друг брокер,който от своя страна е посредник на дадена борса,не може да ти предложи повече от тирег марджининг.........
че ти,на гъза на географията и с камара посредници ,които лапат от теб,не ти се позволява да играеш повече от максималния марджин рикуаярмънт,не значи,че и в цивилизацията е така.
тирег марджининг се дава на "беднюгите",или в полуцивилизовани държава,където посредници от рода на бул брокерс и варчев, могат да фалират за отрицателно време и реалните брокери не смеят да им дадат друг тип матджин рикаярмънст ,освен тирег.
и с повечето дискаунт брокери е така,защото с тях играят просяците и си мислят,че им е много еФтино......
от дискаунт брокерите само интерактив броукърс предлагат марджининг портфолио......само че трябва да имаш поне 125 00$ акаунт и да минеш на ИЗПИТ с техен представител...........
забележи-в европа институционни инвеститори ги използват.....но дори и те нямат делта марджининг......А АЗ ИМАМ........имам по добри условия от европейски мючъръл фондчета,а ти си тръгнал на мен да обясняваш колко е марджин рикуаярмънт в петрола?????????от бгетовицата си тръгнал да ме светкаш мен,дето поне веднъж в седмицата съм на СМЕ-точно там,където се "произвеждат" петролните и валутни фючъри????????
бгетовеца всичко знае и е най умен......не само за опшъни се изредихте вече 10 човека да си давате "съветите" и да ми обяснявате декъ греша,ами дори и такива като теб са тръгнали да обясняват за марджин рикуаярмънтс........
даааа.после съм бил мпрекалено "краен"....и съм подценявал бгетовеца и неговия интелект.........
а не моа ли ,ей така случайно,не аз да подценявам бгетовеца,ами бгетовеца да се надценява??????

[ssonyy]

... До края на седмицата ( най-късно понеделник другата седмица ) при евро/долар ще тръгне насочено движение от минимум 500 пипс...

Крителине,кажи поне накъде да го чакаме това движение де,че аз като се гледам графиката повече за нагоре ми се вижда(поевт.на долара) !

Айде Крити,само 300 пипа останаха !

[ManUtd]

... например,ако си отворил тази стратегия вчера,когато говорехме за нея с крителин,днес да си направил над 100%...за един ден.....имаш 156 пипа покачване в еврото-нищо,че все още е далеч от страйковете.......

Съгласен съм, че вероятно е една от най-сложните материи.
Обясни ми как така при странгъл вчера на 1.3950 със ОТМ страйкове на по 300 пипа т.е. на 1.3650 и 1.4250 ще направя 100% при днешното 1.41?
Колът ще се е качил в цена, но той е с делта 0.23-24, значи е качил с 35 пипа.
Тия 35 пипа процентно спрямо цената му вчера може и да са 40% растеж, но това не покрива загубите от пута.
Откъде ще ги изкарам тия 100% и на каква база?

[acen1975]

вместо страдъл,играй странгъл-вместо да си купуваш АТМ кол и пут,играй го с повече колове и путове,за същите пари,но дийп ОТМ-да речем страйка да им е на 300 пипа от моментното.....пусни го на пейпър трейд и ако се получи,ще кажеш как ти се е променил акаунта......в проценти,спрямо заложените ти пари в примиумите на опшъните ти.нали няма смисъл да ти казвам,че това с форекс не можеш да го направиш?

Принципно си прав. Сметнах я стратегията, при тия параметри излиза около 6 до 7 пъти по-печеливша от страдъл-а. С лек хипотетичен момент, че доста фактори са променливи за опцията, но са равни и за двете стратегии. Не е кой знае каква изненада, като се има предвид, че странгъл-а е доста по-рисковата стратегия. При ОТМ страйкове на 300 пипа от текущото на практика имаш 760 пипа област в която стратегията е губеща, за разлика от страдъл-а, на който брейк-ивън областта е 380 пипа.
От сметките ми излиза, че по-ниско риск ориентираната стратегия-страдъл-а е направо безсмислена при очаквано движение от 500 пипа, защото тая флуктоация в Е/Д е 3.5% вола, което се оказва недостатъчно да оправдае платените премии.
Струва ми се, че опционните стратегии на валутен пазар с редки изключения при висока волатилност, са голямо дърво. Разбира се, може и да бъркам.
П.П. И големи емоции се вихрят в тая тема. Асене, учудвам се на какво се дължи факта, че явно имаш някакви, поне терминологични познания, а в същото време често сипеш елементарни,базисно грешни твърдения?
Тия, които четат и се надяват че някой ще им сготви сделки от които да правят пари, трябва да им е ясно, че такъв тип тема е полезна само от оперативна гл.т., т.е. някой с опит споделя как се трейдва и как функционира системата, а не да гадае кое къде ще ходи и после кой какво познал. Ако има такъв с опит разбира се.

Мане,научи грийкс и тогава ще имаш повече понятие.не е толкова просто-ти смяташ при експарейшън-ами ако стане преди това,трябва да знаеш формули за тиоретикъл опшън прайсинг......в опшъните не е задължително да достигнеш страйка,за да ти е печеливша стратегията...всичко зависи от времето-в кой точно контракт си влезнал,спрямо кога във времето се е случило очакваното събитие.
например,ако си отворил тази стратегия вчера,когато говорехме за нея с крителин,днес да си направил над 100%...за един ден.....имаш 156 пипа покачване в еврото-нищо,че все още е далеч от страйковете.......
волатилитито е едно от нещата и далеч не най важното......за да сигнеш до волатилити изчисления,трябва да минеш поне година ежедневно опшън трейдване,а може и години да минат и пак да не можеш да го разбреш и използваш неговите бенефити и недостатъци.
както казах,не случайно хората,които са измислили тиоретикъл опшън прайзинг в момента са нобелови лауреати.и не само това,но първите теоритични формули са ги направили в началото на 70_те години,а чак в края на 90-те години биват наградени-повече от 20 години е трябвало на "академичното" общество да осмисли гениялността на тези сложни модели.
казвам ти -опшън света е най сложното и най-необятната наука-както от математическа гледна точна,така и от логическа.и предизвикателствата са найстина големи-или ще се откажеш и ще ги отречеш,или ще станеш манияк.
миналата година излезна последната свестна книга за опшъни на маркет мейкър от СМЕ,който е бил и преподавател в опшън инститют на СМЕ-тва е единственото място,където можеш да научиш повече за опшъни-няма универистети.......там не са стигнали до такова ниво......
та човека пишеше като въведение,че едва 20% от учениците му пробиват дадени нива,които са трудни за осмисляне и трябва да имаш пространствено мислене-с наизустяване не става.отделно и трябва да трейдваш-теорията не може да се осмисли само със учене.
това,което ти правиш е начално ниво-изчисляваш кво ще стане при експарейшън.тва е много лесно и почти толкова ненужно.
ако те интересува имплайт волатилити-трябва да си трейдър,който прави дневни трейдове-при дългосрочно държане на позиция волатилитито няма значение.

[student2]

Ман Юнайтед, не е така. Ако се замислиш малко ще видиш, че сам си дал отговора на въпроса, кога са печеливши стратегиите на форекс пазара. След като волата е малка и трудно влиза в пари, играй спредове или направо къси опции. Като изключим 2 месеца в годината, на евро/долар спокойно могат да се играят къси със синтетична защита през спот или фючърс.

Така е, при високата волатилност от миналата година, или пък последните 2 седмици, купуването на диип ОТМ опции би свършила чудесна работа. Но при ниска волатилност, каквато имахме зимата, странгъла от опционна стратегия ще се превърне в официалното си значение на думата. Точното прогнозиране на волаталитета ми струва изключителна трудна задача и мога да кажа, че не се връзва за прогнозиране само през опън интереста и обема. сега се надявам с промените на СФТС репортите да дават по пълна картинка за позициите и съответно по лесно да се търси връзка, но засега и в тази насока релутатите са незадоволителни.

П.С. СФТС между другото дава и спекулативните позиции на фючърси и опции за валутите.

[ManUtd]

Ман Юнайтед, не е така. Ако се замислиш малко ще видиш, че сам си дал отговора на въпроса, кога са печеливши стратегиите на форекс пазара.

Абсолютно си прав. Като те прочетох ми светна. Просто съм свикнал да мисля винаги в насока тренд и рейнджовете ги приемам само като вход за търсене на тренд. Бях забравил, че и те са пазар. Мен лично рейнджовете много ме морят. Ако се образовам опционно, може и да почна да ги трейдвам. Нали затова съм в тая тема, да не мислиш, че ми пука кой какви очаквания има за кое къде ще ходи.:-)

[ManUtd]

Мане тука играе роля и времевият фактор.

Така е. Но аз ги сметнах сравнително двете една към друга, а и са с едно-месечен матуритет. Ако си повярваме, че ей сега ще избие тренд, ще скъсим експарейшъна до седмица и разликата в печалбата ще се удвои в полза на странгъл-а при същите страйкове. А това дали е безрисков- няма такова нещо.
За съжаление не мога и да сметна точно колко по-рисков е странгъла за да видим реалното съотношение на печалбата, че става доста сложно.

[йосиф]

Колко жалко - всички спорещи с Асен, в писмен вид се самоотричат като личности...
...............

Ей го, първото зомби излезна от килера. Има поне 4-5 човека тук, които съвсем културно образоват и пицаря и зомбитата като теб. Безплатно, издържано и най важното правилно написано. Спри дрогата, изтрий си усмивката от лицето и почни да четеш и другите постове, освен на Гуруто на Давидовата клонка.

искам само да вмъкна лека поправка - Гуруто на другия шарлатанин Роберт Киосакиевата клонка.

[absfresh]

Ман Юнайтед, не е така. Ако се замислиш малко ще видиш, че сам си дал отговора на въпроса, кога са печеливши стратегиите на форекс пазара. След като волата е малка и трудно влиза в пари, играй спредове или направо къси опции. Като изключим 2 месеца в годината, на евро/долар спокойно могат да се играят къси със синтетична защита през спот или фючърс.

[kritelin]

Мане тука играе роля и времевият фактор. Страдълът в нашия случай е почти безрисков по простата причина, че и от към фундамент и от към техника времето на консолидацията изтича, така че един малко по-добър техничар може да пресметне и приблизително времето - ако искаш през АТР само ако искаш през други инструменти.