Психично и лично за Форекс

[alex1001111]

Освен за 50 или 200 BB какви други наблюдения имаш? Интересува ме 79, 98 и 2009 BB. Ако започне да се дъни на 200 BB как и кога разбираш да минеш на 50? Ако се дъни и на 50 и на 200 BB какво правиш? Аз лично бих минал на RSI(14) ама леко ме смущава, 14 или 37 или дори 44 е по хубаво и на кой период да го забия? 44 е най редовно, 37 по малко, 222 и 113 най ми харесват, 5-цата май я спряха Примерно 44 на 15 мин. е тъпо понеже разстоянието е малко и мога и пешачката да стигна.

[Петър Караиванов]

edlund - повече от ясно е че не си учил теория на вероятностите.Но пък за сметка на това се опитваш да я ПреподаваШ. А освен това не виждаш и по-далече от носа си.

[SStoilov]

Ами аз твърдя, че НЕВИНАГИ ( и не при всеки инструмент) вероятността е 50/50 , и тънкия момент е да правя сделки точно в тези моменти. През останалото време просто чакам.

Така, че може и да има разминаване в тезите

Общо взето моята теза, е че когато цената е на или близо до 50 или 200 МА , то вореятностите са 50/50 , съответно намаляват/нарастват в близост до горен/долен ББ .

Досега около година и половина това нещо не ме е издънило при еур/ауд.

[emos]

Абе тоя психиатъра да не е отпуска бе,няма ли да си прибере пациентите.

[edlund]

Вероятностите не са винаги 50/50 .

Явно има нужда да припомня нещо. Когато написах в една друга тема преди време, че вероятността цената да иде 30 пипса нагоре или надолу е 50 на 50, ставаше дума за хипотетична цена, за чието бъдещо движение не знаем абсолютно нищо. Инструментът е напълно произволен и моментът е напълно произволен. Ставаше дума за създаване на метод за изчисляване дали успехът на даден трейдър е случаен или не. По въпроса беше писал Росимир Матеев, който за нуждите на примера приемаше, че движението на цената е напълно случайно. Само че той по неизвестни за мен причини приемаше, че движение един пипс нагоре или надолу е напълно случайно и вероятността е 50 на 50, докато 30 пипса нагоре или надолу не е случайно. Съответно смяташе, че може да се изчисли с математически методи доколко случаен е нечий резултат от търговия.
Бат Седефчо твърди, че вероятността цена на произволен инструмент в произволен момент да иде 30 пипса нагоре или надолу не е 50 на 50. Той смята, че това може да се докаже по математически път, но досега не е дал доказателства.

Филипс, ССтоилов и някои други казват, че в различни моменти вероятността е различна и показват доказателства, които са съставени постфактум с минали цени. Най-впечатляващото от този род доказателства беше "Ако вероятността е 50 на 50, няма да има трендове". Тези доказателства обаче не се отнасят за цени в произволен момент на произволен инструмент, за който не знаем абсолютно нищо. Например в един пример на Филипс той казваше, че ако знаем поръчките на пазара, вероятността не е 50 на 50. По същия начин може да каже "Ако виждаме в бъдещето, вероятността не е 50 на 50".

Повтарям - Бат Седефчо реши да се заяжда с мен относно вероятността хипотетична произволна цена на произволен инструмент в произволен момент да иде 30 пипса нагоре или надолу. Твърди, че има математически доказателства, но до този момент ги крие от широката общественост.

Много хора решиха, че доказателство за неговата теза представляват извадки от минали цени. Примерът на ССтоилов е интересен, той ползва технически индикатор. Да речем, че е прав и може да се печели с Bollinger Bands при всички инструменти. Дори и това да е така, той не доказва твърденията на Бат Седефчо, понеже те се отнасят до цена на произволен инструмент в произволен момент. А ССтоилов не говори за произволен момент, а специално за момента, когато цената "е била на долната или горната граница" на "50 или 200 ВВ".

Каквито и други критерии да приложим, няма значение дали ще е Bollinger Bands, знание за наличните чакащи ордери или нещо друго, моментът вече не е произволен. Той зависи от някакъв друг критерий, например долната или горната граница на 50 или 200 BB.
Ако пък имаме предсказателски способности и виждаме в бъдещето, тогава нарушаваме условието да не знаем нищо за бъдещото движение на цената на този инструмент.

П.С. Аз лично написах, че търгувам, следователно смятам, че вероятността цена на определен инструмент в определен момент да иде нагоре или надолу не е 50 на 50. Предполагам се забелязва разликата. Моята вероятност се отнася до цената на определен инструмент в определен момент, а Седефчовата до цената на произволен инструмент в произволен момент.
Дори и да смятам, че вероятността в определен момент за определен инструмент не е 50 на 50, никога не мога да я изчисля с точност. Нямам предсказателски способности, не виждам в бъдещето и не мога да прогнозирам с точност човешките действия. А цената се определя от човешки действия.
Ако взема някаква база данни от минали цени, мога да дам някакъв процент на движения нагоре или надолу при определени критерии, но това не представлява никаква "вероятност". Освен ако нямаме машина на времето, с която да се върнем в началото на периода, от който ни е базата данни. Но пък тогава ще знаем точно как ще се движи цената и вероятността ще е винаги 100%.

[acen1975]

Асене , поздрави

Ако вероятностите са 50/50 , то досега трябва да съм сбъркал в прогноза ( темата за австралиецо или доста по редките за еур/усд) .
А аз досега не съм бъркал.

Което означава, че или вероятностите не са 50/50 . Или аз съм извънредно голям късметлия и досега ми се пада само ези

Верочтността да позная N брой поредни изходи е 1/(2^N) , ако вероятностите са 50/50

вероятността ти е 50/50,за да направиш пари,ти спекулираш върху тази вероятност и залагаш парите си върху това-че имаш шанс на прогнозата си да се сбъдне.
ти не печелиш от това,че вероятността НЕ е 50/50,а от това,че прогнозите ти се сбъдват повече,отколкото не се сбъдват.това са две различни неща......и точно това образува маркета във вида,в който е-спекулирането върху вероятност.
има цяла наука за това в деривативс,не и във форекса.има момента,където залагането на движение от 50 пипа може да се конструира с милиони варияции,във форекса не може.
във форекса можеш да правиш статистически изследвания върху вероятност,в случай че имаш верига от събития,не едно-то е 50/50,а от там нататък вече може да имаш напруване....не бъркай сбъдване на прогноза със вероятност.едното е възможен изход ,а другото е спекулиране върху него.

[SStoilov]

Асене , поздрави

Ако вероятностите са 50/50 , то досега трябва да съм сбъркал в прогноза ( темата за австралиецо или доста по редките за еур/усд) .
А аз досега не съм бъркал.

Което означава, че или вероятностите не са 50/50 . Или аз съм извънредно голям късметлия и досега ми се пада само ези

Верочтността да позная N брой поредни изходи е 1/(2^N) , ако вероятностите са 50/50

[acen1975]

Вероятностите не са винаги 50/50 .

Ако не вярвате - вземете голям фрейм - седмичен или месечен - сложете един 50 или 200 ВВ и бройте молко пъти цената излиза извън ВВ и коло пъти се връща в ББ ,
когато е била на горната или долната граница.

После съпоставете двата резултата и кажете колко е вероятността.

Повечето хора се заблуждават да смятат вероятности като - събитието или ще се случи, или няма да се случи -> вероятността е 50/50 . Очевидно не е така.
Гледам , че и филипс го е обяснил

стоилов,аз знам начин,по който можеш да направиш огромни пари от нищото,БЕЗ КАКЪВТО И ДА Е РИСК,ако смяташ,че си прав........
има начин да залагаш на арбитраж,мога да ти кажа как да шортиш 50/50 вероятност и срещу нея да лонгваш 40/60 вероятност.......такова нещо се използва,когато има волатилити смаел или скю при опциите,но вероятността винаги е 50/50,арбитража се появява от това,че маркет мейкърите не могат да смогнат да балансират маркета при силни движения и се появява арбитраж .....
но там парите са съвсем малки........и арбитража се получава не от нарушение на вероятността(което е невъзможно),а от спайк във имплайт волатилити.
ше те направя мулти милионер,без абсолютно никакъв риск,ако можеш да откриеш различна вероятност на валутна двойка от 50/50

[SStoilov]

Вероятностите не са винаги 50/50 .

Ако не вярвате - вземете голям фрейм - седмичен или месечен - сложете един 50 или 200 ВВ и бройте молко пъти цената излиза извън ВВ и коло пъти се връща в ББ ,
когато е била на горната или долната граница.

После съпоставете двата резултата и кажете колко е вероятността.

Повечето хора се заблуждават да смятат вероятности като - събитието или ще се случи, или няма да се случи -> вероятността е 50/50 . Очевидно не е така.
Гледам , че и филипс го е обяснил

[alex1001111]

Да няма сръдни казвам от рано. Тези дни при свободно време ще събера всички бисери и вицове от тази тема и право в нужния раздел. И двата лагера добре се постараха даже и аз дадох от мене си След време ще четем и ще се смеем.

[phillips]

... нито пък има значение това,че маркета не мърда и тогава верояността била 33%........тва е се едно да кажеш,че като хвърлиш монета имаш 3 възможности-ези, тура и движение във въздуха......независимо от времето ,през което монетата се върти във въздуха,то НЕ произвежда трета вероятност!(освен ако не си в космоса,когато вечно ще се върти)

същото и с форекса-това,че маркета може да не мърда известно време,това не влияе на вероятността(говоря за форекс,не опции на форекса).


ще се опитам да ти го обясня по възможно най опростения начин:
ти си електронен банкомат и аз идва пред теб-или смятам да вкаравам пари,или смятам да изкарвам........за мен няма вероятност-аз знам защо съм дошъл....а за теб има вероятност-ти не знаеш ихода от събитието,а то е с 2 вероятности-или че ще тегля,или ще вкарвам.......това е 50/50 вероятност......а това,колко време ще се бъркам в джоба,да вадя картата си,не влияе на изхода върху събитието,нито образува трети изход........

естествено, че не можеш да приравниш пазара с хвърляне на монета... цените имат 3 варианта за движение... отвори си платформата, избери си кой да е инструмент, например някой фючърс от чикагската борса, направи си тикова графика, например с 5 тика във всеки бар... провери има ли по графиката барове във вид на хоризонтални чертички... когато намериш такъв, това значи че си имал 5 тика с еднаква цена... как се получават няма да обяснявам пак, защото виждам от горния ти пост че си достатъчно запознат с материята ...

във форекса също може да имаш сделки поредни на еднакви цени... просто съответните ордери пристигат в подходящия момент... естествено има и съответните маркетмейкърски трикове ... но да оставим настрана вероятността от 33%... тя не е съществена ... на теория монетата също може да падне на стената си, ако е достатъчно дебела, но не го слагаме в сметките за по-лесно обяснение ... това не значи че трябда да идеализираме прекалено и реалния пазар ...

така е, за теб сигурно няма вероятност, защото си дошъл с определена цел... проблемът е че не знаеш дали ще осъществиш целта си ... т.е. или ще я осъществиш или не, шансът за теб е 50:50, в смисъл че ти го възприемаш като 50:50, даже ти лично може и да си сигурен че ще осъществиш целта си и шанса за теб даже да е 100%, но на практика той не е толкова ...

ето ти и от мен един пример: влизам в тотото и пускам фиш... за мен изходите са два, или ще спечеля или няма да спечеля... може би аз възприемам шансовете като 50:50, но на практика шансовете са съвсем други ... във форекса, и който и да е пазар, е същото... някои хора предполагат че тъй като цената има само две посоки, то следователно шанса е 50:50... тези хора могат да вярват в кавото си искат и да си мислят че шанса за тях лично е колкото те си решат, някои дори вярват че могат да печелят винаги и за тях шанса е 100% ... на практика обаче шансът е много по-различен от 50:50... а дали те го осъзнават или не си е за тяхна сметка ...

[phillips]

Phillips, ще се опитам с думи да го обясня наистина с математика не мога.

Най тънкият момент е точно този Y-1 момент. Ти нямаш тука гаранция че щом е достигнала Y-1 (т.е 29 пипса) ще достигне 30. Ами ако точно тука в се обърне движението в обратна посока и достигне другите 30 пипса първо. И сделката от губеща се окаже че всъщност е печеливша и обратното.
Иначе си прав не мога да го докажа че вероятността е 50/50. И какво като някой докаже че не е таква вероятността но всъщност не може да се възползва в реалността защото излиза малко по различно от листа хартия. Успех ти пожелавам

не е важна математиката... но това не значи, че е редно да твръдим нещо със сигурност, ако не можем да го обясним ...

няма момент Y-1... има момент X(i) в който цената ми удря стопа на y-1 пипса... удря ми стопа и обръща? ами нали точно това е изискването на условието ... шанс 50:50 значи че цената няма да движи в една посока само, а задължително ще връща, и то не само ще връща, ами в крайна сметка винаги ще върне същото разстояние в половината от времето, иначе няма да е изпълнено условието на задачката ...

та ако имам моментите Х(i), значи имам и ордери i на брой, все дълги... и според условието цената в половината от времето ще удря минусите, в другата половина ще удря плюсовете... нали се сещаш.. ако е 1.45 в X(1), аз имам ордер дълъг с таргет 1.45+30 и стоп 1.45-29, в Х(2) цената е 1.4499 и аз пак имам дълъг ордер с новите таргети и стоп и т.н. и за да е изпълнено условието цената рано или късно ще удари 50% от стоповете и 50% от таргетите, независимо на кои нива се движи ...

абсолютно съм съгласен с теб, че ако някой докаже каквото и да било, но не може да се възползва от това, само си е загубил времето да доказва нещо ... тук не спорим дали можем или не можем да печелим, а какъв е шанса за движение в цените... а иначе ето, аз показвам как може да се печели ако е 50:50, показал съм и как може да се печели ако не е 50:50, и как го правя аз... от тук нататък всеки е свободен да вярва в каквото си иска и да прави каквото си иска ...

[acen1975]

алекс, няма проблеми ...

аз използвах термина чакащи ордери... не знам защо си си го превел като маркет поръчки... но не е важна спецификата на поръчките... тук спорим за вероятности ... нямало същата цена ли?... как ти се струват 10 сделки на еднаква цена... поредни?... това са отделни сделки/тикове алекс... и се случват реално по пазарите ... ако някои ритейл брокери си филтрират котировките, това още нищо за вероятностите не ни говори ...

но не искам да прекалявам с постовете... интересно ще ми е да чуя някои конкретни доказателства за вашата теза... че австралийския долар имал равни шансове да поскъпне срещу американския например ... а и малко добър тон в дискусията няма да ни навреди ... лека вечер на всички и се надявам въпреки всякакви вероятности да имате успех на пазарите ...

чакащи ордери,маркет поръчки......не е шия ,а било врат,....не е кур,а е хуй.
вероятността няма нищо общо с маркет ордерите,никога не е имало и никога няма да има.....освен ако ти не си маркет мейкъра на валутната двойка и монополист.....а такъв няма......
дори и да си маркет мейкър на валутна двойка на най големия пръвайдър в света-чикагската борса,пак нищо не можеш да предскажеш с лимит и стоп ордъри
("чакащите" ти ордъри),защото не си единсвения маркет мейкър ,а има и огромно количество деривативс върху тази двойка-кат почнеш от опшъни,минеш пред левъридж деривативс-итиефс и фючъри,кърънси суапс,опшъни на самите кърънс суапс и т.н. и отделно има още хиляди малки независими маркет мейкъри,да не говориме за централните банки и големи интернационални компании,които само с една трансакция ,за минута могат да разбият всякакви "предсказания" на база ордъри......
нито пък има значение това,че маркета не мърда и тогава верояността била 33%........тва е се едно да кажеш,че като хвърлиш монета имаш 3 възможности-ези, тура и движение във въздуха......независимо от времето ,през което монетата се върти във въздуха,то НЕ произвежда трета вероятност!(освен ако не си в космоса,когато вечно ще се върти)

същото и с форекса-това,че маркета може да не мърда известно време,това не влияе на вероятността(говоря за форекс,не опции на форекса).


ще се опитам да ти го обясня по възможно най опростения начин:
ти си електронен банкомат и аз идва пред теб-или смятам да вкаравам пари,или смятам да изкарвам........за мен няма вероятност-аз знам защо съм дошъл....а за теб има вероятност-ти не знаеш ихода от събитието,а то е с 2 вероятности-или че ще тегля,или ще вкарвам.......това е 50/50 вероятност......а това,колко време ще се бъркам в джоба,да вадя картата си,не влияе на изхода върху събитието,нито образува трети изход........

[phillips]

алекс, няма проблеми ...

аз използвах термина чакащи ордери... не знам защо си си го превел като маркет поръчки... но не е важна спецификата на поръчките... тук спорим за вероятности ... нямало същата цена ли?... как ти се струват 10 сделки на еднаква цена... поредни?... това са отделни сделки/тикове алекс... и се случват реално по пазарите ... ако някои ритейл брокери си филтрират котировките, това още нищо за вероятностите не ни говори ...

но не искам да прекалявам с постовете... интересно ще ми е да чуя някои конкретни доказателства за вашата теза... че австралийския долар имал равни шансове да поскъпне срещу американския например ... а и малко добър тон в дискусията няма да ни навреди ... лека вечер на всички и се надявам въпреки всякакви вероятности да имате успех на пазарите ...

[alex1001111]

алекс, при цялото ми уважение, точно ти ми се струва малко неуместно да ме иронизираш... мисля че лично заради теб направих не един опит да доказвам... само че мисля и вашата групичка е редно малко да се напъне и да се опита да докаже нещо, а не само с голи твърдения да дискутира...

Много сте докачливи. Мен ме дразни злобно поведение като на онзи библейския и психично болния. Ако някой реши да се майтапи да заповяда. Едно е майтап друго е личностна нападка.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ето ти един последен опит от моя страна Wink... сега сме момента Х, каква е вероятността следващата цена, в момента Х+1 да е с 1 пипс по-нагоре или с 1 пипс по-надолу? 50%?... не, алекс... следващата цена може да е 1 пипс надолу, 1 нагоре или същата... до тук ги докарахме до 33.(3)%

То тук пак си е 50/50 понеже ако следващата ти цена е като предишната то коя ти е следваща и коя ти е предишна? Като на сергия за череши питаш за цена кажат ти 2 лв. и добавят ама побързай, че предната цена беше 2 лв. и ще свършат ще ме разбереш по лесно. НЯМАШ СЛЕДВАЩА ЦЕНА АКО НЕ СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ НАСТОЯЩАТА ТАКАВА!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
... след това идва другото... как се определя следващата цена алекс?... от големината на поръчките от двете страни на сегашната цена... ако сега имаме 1.45 и имаме чакащи ордери продава с обем 234 милиона на цена 1.4501 и ордери купува с обем 128 милиона на цена 1.4499... и в момента се появи ордер купува с обем 135 милиона на цена 1.4501, какъв ще е следващия тик? с каква цена? и с каква вероятност?...

В този случай на 1.4501 ще остане обем 234 - 135 милиона и толкова, това няма как да ти даде каква да е насока за какво да е.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
или искаш да ми кажеш че във всеки момент Х е равно вероятно да се появи ордер с нужния обем да мачне цена продава, както и цена купува? ами ако не успее да мачне едната цена поради недостатъчен обем или прекалено голям обем?... във всеки един момент е еднакво вероятно да се появи купувач/продавач с точно необходимия обем? това ли ми казвате алекс?

Тази част ми е неясна. Цената се движи не от пазарните поръчки или от обемите на тези пазарни поръчки. ЦЕНАТА СЕ ДВИЖИ ОТ ОТЛОЖЕНИТЕ LIMIT ПОРЪЧКИ. Кой, кога и каква поръчка ще забие или оттегли е дело на случая. Ако някой "умен" играч тръгне да бие ask или bid най много да избие обема до някое ниво и знаеш ли какво ще стане? Брокера или борсата ще видят кой е вече новия най-добър bid или ask и ще го излъчат но забележи това ще е bid или ask ОТНОВО НА LIMIT ПОРЪЧКА но не и на MARKET ПОРЪЧКА. Ако решиш пазарно да преместиш пазара ще успееш но цената пак ще се излъчва не от твоите поръчки а от limit поръчките. Освен това скоро ще ти свършат патроните или ще се появи друг от твоя калибър и ще купи просто толкова евтино колкото си се постарал да му сервираш пазара. Ако натиснеш пазара за теб това движение вече ще е не случайно но как точно ще спечелиш от това?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
?... по-надолу в темата се опитах да ти обясня, защо например на 28.8.2009 в момента на отваряне цената е имала по-голям шанс (над 60%) да направи 50 пипса надолу... не можеш да се оплачеш от мен че не правя усилия...

Това съм го изпуснал ще го видя в последните ти мнения не е.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
не искам нищо да ви доказвам, ако дискусията ще се изражда в надменно и арогантно повтаряне на едно и също твърдение... на всичкото отгоре без никакви усилия да се подкрепи твърдението... аз правя усилия и мисля се държа достатъчно възпитано и на ниво... ако съм в грешка ме поправете, но подобаващо ако обичате... а не с придружаващите епитети и ирония... но вече започвам да си мисля, че пътя който избра е-бат-седефчо може би наистина е правилния, просто защото дискусията е неравнопоставена Wink...

По долу те побъзиках малко понеже ме смути едно твое разсъждение. ВИНОВАТ!