Психично и лично за Форекс

[scanman]

наистина става на въпрос за експерименти със светлина и проявата на двойнствен характер (и като вълна и като частица) въз основа на това дали присъства НАБЛЮДАТЕЛ в системата на измерване.
А закона и опитите на Хайзенберг имат за цел да докажат нещо съвсем друго.И при това се изследват атоми и по точно техните електронни облаци.Свери си информацията (че ще ти дърпам ушите ).
Това ти дава отговор, че вече е определен характера на светлината.Тя е и вълна и частица в зависимост дали има наблюдател или не. ДОКАЗАНО.

След като гледах филма "The Secret" този факт ми стана интересен. Попитах мой приятел физик, който работи БАН какво мисли по въпроса за наблюдателя, който променя реалността. Тогава той ми каза:"Как по дяволите мислиш че се наблюдава електрон - нали трябва да го сложиш в някакво поле, или да го облъчваш и да засечеш измененията в полето - естествено, че по такъв начин му влияеш. Няма начин да наблюдаваш електрон без да му влияеш в буквалния смисъл. Това да не ти е трейнспотинг"

Във филма показаха некоректно наблюдателя, който "влияе" като една камера, през която учените неутрално наблюдават. Освен това от същие приятел научих, че по много от физичните експерименти извършени в последните години резултатите са много спорни. Дори и фактът, че информацията между двойка електрони се предава по-бързо от светлината (обръщат си спина) е спорен. Бих оценил някой линк към научна публикация по въпроса. Знам че Бат Седефчо винаги е въоръжен с доказателства

[VanTheMan]

Здравейте!

За „знанията” ми си прав – не съм ги ъпдейтвал скоро, очевидно се налага да поработя по въпроса... Преди да отскоча до гооглето обаче ще се позавъртя още малко тук (което може би не е правилно, тъй като е много вероятно пак да сътворя някоя глупост, но все пак...).

Това, което имах предвид за времето е горе-долу следното. Ако гледаме сцена от филм, в която чаша пада на пода, то посоката на времето е ясна – трудно чашата ще скочи от хиляди парченца на масата цяла. Но ако филмът съдържа единствено 2 частици, които се удрят, отблъскват и пак удрят то няма значение дали гледаме филма „напред” или „назад”. Законът на Хайзенберг гласи, че не можем да знаем едновременно посоката и скоростта на една частица. Ричард Файман и редица други физици се занимават с електроните, позитроните и фотоните в квантовата електродинамика. Та примера с филма идва от квантовата електродинамика, тъй като два електрона като се приближат се отделя фотон, който ги отблъсква, но тъй като не можем да наблюдаваме всеки електрон по отделно, то може времето „назад” е същото като времето „напред”. Разбира се, възможно е и Хайзенберг да е формулирал това, че частица се държи като вълна,
когато не е наблюдавана, но май беше някой друг.

Относно вероятностите – имах предвид следното. Не е ли възможно дадено държание, поведение (било то политическо, в ежедневието или на пазара) да дава положителни резултати само защото околната среда му позволява? И изведнъж околната среда като се сменя драстично и вече това поведение да не е подходящо? Еволюцията не е била праволинейна. Имало е проби и грешки. Грешките са оцелявали определен период от време, изведнъж нещата са се променяли коренно и те не са могли да оцелеят (или иначе казано не са реагирали адекватно на реалността – нещата се променят, а те продължават да се подчиняват на старите си навици. Или иначе казано (2) – реагираме ли на реалността или на нашите вярвания? Най-лесният пример – пазарът се движи и се питам това нова тренд ли е или корекция? Защото преди да започне нов тренд на 1Н, то трябва да започне нов тренд на 15М, но за да започне нов тренд на 15М трябва да започне на 1М, но тъй като има силен даунтренд на 1Н аз решавам да следвам пазара и продавам, а то било началото на нов тренд. Опростен пример, но разбирате какво имам предвид). Та въпросното поведение, не е ли възможно да е грешно на „по-голям” фрейм, а ние просто да сме късметлии, защото работим на по-малък, а реално да не сме „прави”?

Относно чистата случайност там си е закона на големите числа, които горе-долу гласи, че когато става въпрос за големи числа (било хора, коли и т.н.) НЕ всичко е позволено.....

Като гледам колко часа стана си е време да отделя внимание на гооглето и на това, което съм пропуснал през последните няколко години!

Поздрави и много успехи!!!

[E-Bat-Sedefcho]

Да взема да отговоря първо.....
И после ще пусна завършека на психично-личните глупости по темата от моя страна.

E-Bat-Sedefcho дай малко "планетарен" софтуер, че ми стана твърде любопитно.

Не виждам за какво би ти послужил, ако нямаш нужните познания да го ползваш и интерпретираш информацията от него.
Най вероятно ще се опулиш от „странните” знаци и карти. Разбира се ако имаш някакви познания, драсни лично съобщение да говорим.
Следи ми мисълта в поста след този и ще придобиеш някаква представа за идеята.

Поздрави !

Фантазьори Отнякъде Реват Егати Касапницата Стана

Прав си в случая.
Точно си го казал.......един вид есенция от това което писах в първите постове по темата.
Очаквания....емоции....реалност........накрая действителната картинка е друга

Поздрави и успех !

Живо-здраво банда! Тази тема с времето става все по-интересна........

Здраве колега.
В поста ти има доста съществени неточности.Важни при това.Най вероятно не си си ъпдейтнал знанията.
Казваш ,че времето като относително понятие на участник в системата не е дадено от квантовата физика (като цяло), грешиш.....следва търсене в интернет Относно закона на Хейзенберг, свързваш грешно два съвсем различни ефекта на елементарните частици.Това за което ти говориш.........наистина става на въпрос за експерименти със светлина и проявата на двойнствен характер (и като вълна и като частица) въз основа на това дали присъства НАБЛЮДАТЕЛ в системата на измерване.
А закона и опитите на Хайзенберг имат за цел да докажат нещо съвсем друго.И при това се изследват атоми и по точно техните електронни облаци.Свери си информацията (че ще ти дърпам ушите ).
Това ти дава отговор, че вече е определен характера на светлината.Тя е и вълна и частица в зависимост дали има наблюдател или не. ДОКАЗАНО.
При това казваш „Не е ли възможно използването на вероятностен характер да води до добри резултати просто по чиста случайност „.
Аз ти казвам: Ако се позанимаваш малко с теорията на вероятностите ще видиш че последното изключва първото и обратно.
До сега математиката не е доказала, че може да съществува чиста случайност, доказва го и астрологията и химията и биологията (вече), доказва се и от квантовата електродинамика с последните си изследвания в часта за квантов резонанс.

Успехи на пазара !

black_lady в тази последната част която следва ще направя коментар по поста ти коствено. Благодарности че се включи в тематиката.

Чест и почитания !

[NYSERookie]

Темата е безкрайно интересна...и неизчерпаема. Ще си позволя да се включа и аз и да постна първото си мнение тук.
Философски погледнато, бих се съгласила с голяма част от мненията и гледните точки тук. Но само философски погледнато.
По мое мнение обаче трябва да погледнем от съвсем друг ъгъл и гледна точка. Има страна която не е засегната тук, така че мисля да доразвия дискусията.
Квантовата механика,астрологични,математически и прочие модели и методи не смятам че е уместно да се прилагат върху пазарите, защото те просто не действат. Сега ще поясня какво по точно имам предвид. Самите пазари, в частност и форекс, са изкуствено създадени. Създадени са от определена група лица, организация или институция... това няма особено значение в случая. Но щом един пазар си има основател, или има лидери на него, значи върху него се оказва влияние, което не зависи от пазарните сили търсене и предлагане, нито може да се изчили по математически модел.
В краткосрочен план погледнато един модел може да изглежда верен и точен, но в дълъг период от време той с сигурност ще се издъни, тъй като на пазара влият фактори които нямат нищо общо с математиката, физиката или астрологията.За пример ще дам човешкият фактор - действията или изказванията на някоя "ключова" особа.Те винаги са целенасочени, но за съжаление не могат да се предвидят нито кога ще настъпят, нито какви ще бъдат последствията от тяхното настъпване.

Не мисля да споря с теб. Може да си права, а може и да не си.Важно е на теб да ти върши работа :-)

Всички, които са гледали Zeitgest, ще ме разберат какво имам предвид, а всички които са пропуснали - горещо им го препоръчвам.

Поредния бълвоч в стил Conspiracy Theory.Ако се опитваш да докажеш нещо , винаги можеш да преекспонираш дадени факти и да премълчиш други :-)
Не че ги отричам двата филма де, просто не трябва да им се вярва безрезервно :-),
но всеки си има глава на раменете:-)
Щото иначе трябва да тръгваме с алуминиевите каски ;-)

В заключение ще ви споделя моята философия, или с други думи как аз търгувам на форекс. Не се опитвам да правя прогнози или предвиждания - няма смисъл, може да се окажат погрешни и безсмислени...Просто следвам пазарът...Може би най простата и печеливша стратегия

Е тук вече нямам какво да добавя :-) Bullseye

[black_lady]

Темата е безкрайно интересна...и неизчерпаема. Ще си позволя да се включа и аз и да постна първото си мнение тук.
Философски погледнато, бих се съгласила с голяма част от мненията и гледните точки тук. Но само философски погледнато.
По мое мнение обаче трябва да погледнем от съвсем друг ъгъл и гледна точка. Има страна която не е засегната тук, така че мисля да доразвия дискусията.
Квантовата механика,астрологични,математически и прочие модели и методи не смятам че е уместно да се прилагат върху пазарите, защото те просто не действат. Сега ще поясня какво по точно имам предвид. Самите пазари, в частност и форекс, са изкуствено създадени. Създадени са от определена група лица, организация или институция... това няма особено значение в случая. Но щом един пазар си има основател, или има лидери на него, значи върху него се оказва влияние, което не зависи от пазарните сили търсене и предлагане, нито може да се изчили по математически модел.
В краткосрочен план погледнато един модел може да изглежда верен и точен, но в дълъг период от време той с сигурност ще се издъни, тъй като на пазара влият фактори които нямат нищо общо с математиката, физиката или астрологията.За пример ще дам човешкият фактор - действията или изказванията на някоя "ключова" особа.Те винаги са целенасочени, но за съжаление не могат да се предвидят нито кога ще настъпят, нито какви ще бъдат последствията от тяхното настъпване.
Всички, които са гледали Zeitgest, ще ме разберат какво имам предвид, а всички които са пропуснали - горещо им го препоръчвам.
В заключение ще ви споделя моята философия, или с други думи как аз търгувам на форекс. Не се опитвам да правя прогнози или предвиждания - няма смисъл, може да се окажат погрешни и безсмислени...Просто следвам пазарът...Може би най простата и печеливша стратегия

[limubai]

... Квантовата механика обаче ни казва, че има неща, които НЕ можем да знаем (прословутият вече закон на Хейзенберг). Следователно трябва да се работи с вероятности. Лошото е, че квантовата механика дава обяснения за някои явления, НО НЕ ЗА ВСИЧКИ. Тази теория не може да обясни гравитацията. Това не говори добре, защото означава, че не описва "реалността" цялостно, а само от части (ако се приложи квантовата механика в сферата на гравитацията вероятностите са по-големи от 1, което не е възможно). След като не отразява реалността цялостно и като се има предвид неумението дори на учените да обяснят какво точно е квантовата механика, бораването с нея и нейните концепиции трябва да се извършва с повишено внимание и критичност.

Абсолютно си прав, светът е непознаваем, колкото повече неща узнаваме, толкова повече разбираме, че нищо не знаем.
Светът е непознаваем, защото не може създанието да опознае създателя си, толкова е елементарно....все едно човек да създаде компютър и той /компютъра/ да осъзнае причините и начина на създаването си. Това е невъзможно.

[baro_sharo]

Тъй като наскоро заговорих какво ще бъде времето...........да пусна малко мухи реших аз.

Преди няколко дена пуснах в инвестора модел на EUR/USD с разпределение на времето за 2009 ( до 9-ти месец ).
На графиката няма ценови нива тъй като тя определя само и единствено тайминга на валутата.
По този метод може да се определи и посоката, в зависимост от влиянието на 9-те планети включени в анализа, но.......за посоката няма да пиша
Важно е да се знаят само датите ( не съм включил всички ).
Реално има хора които могат да прецизират и часа но те определено са на светлинни години със обем знания и софтуерно обезпечение
Ето го модела за 2009 година.

http://www.prikachi.com/users/stefan_ps/4n.png

А ето и за сравнение и модела за 2008-ма година

http://www.prikachi.com/users/stefan_ps/2X.png

Отново напомням да се гледа само тайминга.
Черната линия е реалната цена на валутата през годината а синята е проекциия на индикатора чиито екстракт е от планетарните зависимости.
Реално ни интересуват вертикалните линии по оста на времето.
Именно те показват точки на обръщане или на засилване на влиянието.
За 2008 е имало прекалено много "съвпадения", да видим какво ще е през 2009.

Приятни събота и неделя желая !

E-Bat-Sedefcho дай малко "планетарен" софтуер, че ми стана твърде любопитно.

[scanman]

Все по-опасно става

Все по опасна и непредвидима територия, след като има и такива индивиди на валутния пазар
http://www.youtube.com/watch?v=Am9HEoEyESY
Свети Томас де Торквемада да ни е на помощ ))

[dimilov]

Фантазьори Отнякъде Реват Егати Касапницата Стана
Като се има предвид ,че статистиката сочи ,че над 90% от играчите губят рано или късно парите си на Форекс пазара,ме навежда на мисълта,че стаената хазартна същност на дадения трейдър ,съчетана с непоколебимия стремеж да доведе хаотичния характер на движението на цените/които,надявам са продиктувани от търсенето и предлагането,покриващи интересите на страните по сделките/ до предвидима зависимост,до математически вярна екстраполация на цената е трудно постижима цел.Затова на практика се получава,че някой нещо му се е щяло,но се е заблудил и успехът е по-скоро в сферата на фантазиите му.Като се има предвид ,че надеждата умира последна,играта продължава до последно ,независимо от това ,че от всички посоки се чуват как някои се жалват ,че пазарът се е обърнал срещу тях.Касапницата винаги става, ако не си подготвен.Тук битката е съревнование с най-големите финансови хиени и надеждата да оцелееш и да побеждаваш с късмет на този пазар е пагубна илюзия.Считам,че ако и на демото се играе с тези пари,които си клонен да рискуваш на реалния пазар,е първо и основно правило преди всичко останало.Когато човек многократно докаже лично на себе си ,че е способен да управлява парите си на такъв пазар,може след поне година демо да се включи и на реал.Важи с пълна сила правилото"Повече пот в учението ,по-малко кръв в боя". Другото особено важно е да си наясно и честен за възможностите си ,да не си правиш илюзии ,защото пазара няма никога да ти прости самозалудите.Много лесно е да се зареди 100 000 на демо и за нула време да се удвои акаунта.Трудното е да сложиш 500 евро взети назаем и да ги удвоиш за същото време.Обикновено тогава нещата се обръщат не на 180 ,а на 1800 градуса.Точно в такива моменти си личи колко си подготвен като психика,знания и стратегии.И доста хора бързо си спомнят поговорката "Лакомо дупе кръв сере".
Но като застраховка от обезценка на средствата вложени във валута ,различна от еврото ,този пазар е идеалният вариант.Говоря за закупени суми от реалния пазар,кратни на 1000.При последваща обмяна е ясно,че има комисионни,но те на общия фон на загубите при драстична промяна в цените е относително малка.
Успех на всички!

[VanTheMan]

Живо-здраво банда! Тази тема с времето става все по-интересна... Благодарен съм на всички, които отделят време и сили да пишат разумни, интересни и важни неща Ще си опитам с този пост лекичко и скромно да се впиша и аз...

Впечатлението ми е, че се отделя значително внимание на квантовата механика. Изключително интересна тема. Въпреки това, не бива да забравяме, че един от най-известните учени по квантова електродинамика споделя, че "Никой не разбира квантовата теория" - Richard Feyman.

Реалността и времето вълнуват хората сигурно отпреди да има хора, време, реалност, пространство. Сигурно всички знаем как Аристотел е достигнал до извода, че земята и кръгла - с просто наблюдение. Това му наблюдение не само показва, че земята е кръгла, но и че пространството е податливо на изкривяване (това малко напомня на Paul Durack и "случайното" откритие на антиматерията). Това свойство на пространството играе изключителна роля в откриването на черни дупки. Тъй като всичко се изкривява поради силното гравитационно поле на черната дупка, то резултатът е уголемителна леща (ако черната дупка застане пред звезда, то изглежда, че звездата грее по-силно). Защо намирам това за важно ще споделя след малко, но сега бих желал да отделя няколко реда за времето.

Посоката на "Стрелата" на времето не се дава нито от теориите за относителността, нито от квантовата механика, нито от квантовата електродинамека (даже най-малко се дава от последните две, имайки предвид CPT invariance). Посоката се дава от втория закон за термодинамиката, а именно - ентропията. Та най-просто казано този закон твърди, че има необратими процеси. Имайки предвид хипотенузата на Айнщайн сме сравнително наясно за относителността на времето (това относно вътршените часовници и нашата представа за изминалото време). Различни скорости, различна гравитация - различно време. А ентропията казва, че време наистина е минало, защото самата ентропия е нараснала (това има отношение към температурата и нарастването на сложността). Та значи няма как пазарът да върви наобратно (за добро или лошо)...

Така, за сега знаем, че има време, има посока и гравитацията огъва пространстото. Квантовата механика обаче ни казва, че има неща, които НЕ можем да знаем (прословутият вече закон на Хейзенберг). Следователно трябва да се работи с вероятности. Лошото е, че квантовата механика дава обяснения за някои явления, НО НЕ ЗА ВСИЧКИ. Тази теория не може да обясни гравитацията. Това не говори добре, защото означава, че не описва "реалността" цялостно, а само от части (ако се приложи квантовата механика в сферата на гравитацията вероятностите са по-големи от 1, което не е възможно). След като не отразява реалността цялостно и като се има предвид неумението дори на учените да обяснят какво точно е квантовата механика, бораването с нея и нейните концепиции трябва да се извършва с повишено внимание и критичност.

Всичко това го казвам поради следните ми размишления... Възможно ли е Хейзенберг да не бил напълно прав при формулирането на закона? Законът се базира на използването на светлина за наблюдение на частиците? Възможно ли е да не се използва светлина, а гравитационното поле на частиците? Тогава няма ли да е възможно да се определи точната позиция и посока на частицата без да бъде повлияно на нейната бъдеща скорост и посока, тъй като наблюдението ще е косвено - частицата няма да бъде облъчвана, а гравитационното й поле (или т.нар. гравитон) ще бъде улавян от нещо и по този начин да се определи това, което квантовата механика ни казва, че НЕ можем да знаем?

Същото важи и за това дали електроните са частици или вълни... М-теорията се опитва да даде обяснение на това. Може би и да успее.

Какво общо има това с пазара, пък и с нормалния живот воъбще? Оказва се, че има много общо, тъй като когато става въпрос за задръстванията по пътищата, пазарите и за ситуациите, в които участват много хора (системи) много неща могат да се научат от различните клонове на физиката. Много модели от физиката се използват в най-различни сфери от човешкото ежедневие.

Та това са ми мислите по отношение на квантовата механика и вероятностите. Лошото е (или може би не?), че ако не е този вероятностен характер, то е напълно възможно Thomas Hobbes да се окаже прав и светът да се движи по предварително начертан път.... (това последното прозвуча много филосовски, но то фореска си е цяла философия. Не е ли възможно използването на вероятностен характер да води до добри резултати просто по чиста случайност? Имайки предвид извадката може би не е толкова трудно да си представим тази ситуация (Nassim Taleb - Fooled By randomness).

[young-and-wild]

хехе Петре, пак се надценяваш

всеки който иска може да се застрахова от евентуално падане на борда и БЕЗ ТВОЯ ПОМОЩ

[E-Bat-Sedefcho]

Впрочем имам си теория и по въпроса който застъпваш.....................
..................Основното обаче което ме вълнува е кога. Кога идва хаоса?

Напълно съгласен съм с това което пишеш. Методи (известни) много.......и всичките ползват някакво разпределение.
Именно не метода а разпределението се променя, от там и ситуацията за достоверност и точност.
Лошото е че повечето методи за тайминг при обследване дават едно и също разпределение ( всеки сам по себе си).
Интересното е дали има такъв при който разпределението е динамично (т.е. не е константно) според текущите параметри на изчисление.

Ето например, днес вече сме 17-ти (отклонение до 20-ти))..........първата дата от графиката която приложих в поста. Пусни един мувинг МА по цена на затваряне и период 61 на дневна графика.
Ще видиш че от 28-и януари насам, точно сега цената е до МА.........т.е. периода от днес до 20-ти ще се прояви като точка ( моя интерпретация ) от съществено значение.
Или цената ще пробие МА 61 или ще се отблъсне от нея.
За посоките техническия анализ си има инструменти.

Поздрави и успех !

[БОРЕУРОДА]

Бравос !!! Бат Седефчо кефиш ма Описал си всичко , чисто ,ясно и просто свалям ти шапо Скоро ще направя и моята тема , там ще си хортуваме за ''Принципа на неопределеността"" на Хайзенберг Надявам се там да споделиш вижданията си и за влиянието на астрономическите обекти над пазара, много хора го отричат , но е безспорен факт Както и да е Мързи ме да пиша сега и да създавам тема , ама в най скоро време обещавам
Принцип на неопределеността на Хайзенберг гласи: "Ако в даден момент от време ние можем да определим местоположението на една частица то в същия момент, ние няма да можем да определим нейната скорост (има предвид електрона и се отнася за същия момент или друг) В сила е и обратното , ако може да определим нейната скорост , то ние няма да можем да определим нейното местоположение Безспорен факт това е така и е било валидно за времето си определяни са вероятните крайни състояния на частица ? Обаче с развитието на квантовата механика се стига до извода, че частиците, а и в последствие всички обекти от материален и нематериален характер във вселената имат дуалистична природа, а именно имат поведение на едновременно на частица и вълна Именно тук идва на помощ един млад за времето си учен 28 г впоследствие и нобелов Лауреат Шроьодингер , който създава уравнението http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...B3%D0%B5%D1%80 описващо недостатъците посочении от Хайзенберг , като посоченото е валидно за двете крайни състояния Е какво има общо това с форексо ??? Има и то много тук не става въпрос за вълнови принципи (Псевдо вълни на Елиът, Нийли и други анализатори-технически)Тук ще го говорим за реално съществуващи вълни с физична природа и дискретни сигнали (Бат Седефчо говори за достоверните сигнали Тикови графики и индикатор Зиг-Заг това е разковничето ) Има се в предвид , че тайната на успеха(изключваме психиката)се крие в тайм фрейма-целия му спектър А финасовите пазари могат да се определят , като дискретни велични( такива състоящи се от множество по малки такива обединени в едно цяло-поне според мен в това се крие тайната, може и да греша разбира се , но във всеки случай съм заинтригуван Мързи ме да пиша повече за сега, тъй че ви пожелавам успех

[SStoilov]

+1

леле , стигнахме до влиянието на квантовата механика върху форекс пазара

между другото много добри изводи си написал и с почти всичко съм съгласен ( е имаме малки разминавания относно ММ , аз смятам, че дори с познаваемост <50% , но с подходящ ММ може да се печели)

[E-Bat-Sedefcho]

Продължение на поста ми от неделя Мар 15, 2009 9:55 pm.

По първа точка за това......че спекулантите не са намерили никакви зависимости във поведението на пазара.
Ами как да намерят така лесно след като подобни зависимости може да се намерят само по цената от графиката. Е, тя ще я даде, но колко ще е изкривена ще е.(пак опираме до реалноста).
Свръх популяризирането на Форекс пазара доведе до технологичен бум от платформи и електронни системи за търговия.
Здраво филтриране и окрасяване на котировките излъчвани към спекуланта.
За тези които примерно не знаят.........на реалния междубанков пазар котировки се излъчват на всеки 15 сек.
А максималния който съм виждал е 3 мин.40 сек без излъчена котировка (сигурно има и по фрапантни примери)
Това означава че потока от котировки към посредниците средно е от 2880 до 5760 тика на ден.
Всяко друго движение на цената което виждаме по платформите си е виртуално, изкуствено, измислено.........микрозависимости, за това (и заради ненавременното покриване) скалперите бъркат в джоба на посредниците и биват прецаквани и гонени, заради това и търговията по време на новини има рестрикции от страна на брокера.
Вярно тези микрозависимости ще имат отражение на малките фреймове но........има още един момент който произтича от това.
И това касае дневните търговци, от изкуствените котировки и движение се създава психологичен дискомфорт.
Още повече масово не се спазват изискванията индикаторите и сделките които се правят да са по цена на затваряне.

Единствения начин да се получава вярна информация от графиката е да се работи директно с тикова информация. Върху графика от барове НЕ Е ВЪЗМОЖНО да бъде изчислявана и интерпретирана информация за множество индикатори, поради това, че в баровете има недостатъчно информация.
Няма информация например кое се е случило по-напред - High или Low.Особено пък ако се говори за индикатори от типа на Zig-Zag.
А именно истинското движение на цената може да се пресъздаде само на този принцип на който работи Zig-Zag.
Това е така, защото в него НЕ СЕ ГУБИ ВАЖНА ЦЕНОВА ИНФОРМАЦИЯ, свързана с последователностите на върховете и падините.
Освен това всички които се занимават със вълнови анализ реално се нуждаят от Zig-Zag, а не от барове или свещи.
Преобразуването от барова или кендъл графика към Zig-Zag реално премахва всички дребни движения и изчиства графиката от излишни шумове, без при това да променя съпротиви, подкрепи, фрактали, трендлинии, последователност на върховете, вложеност на вълните и т.н.

За това аз използвам така наречената Staircase графика защото чрез нея се пресъздава най точно ДВИЖЕНИЕТО НА ЦЕНАТА без това да влияе на психологическия комфорт.
Та идеята беше как да се откриват зависимости след като информацията от графиката се изкривява достатъчно че да внесе „случаен” фактор при отчитането на пазарната картина.

По точка втора...... че ако има открити зависимости то те трябва да са с достатъчно голяма тежест и сравнително постоянна величина. Отговора е логичен и не е нужно много пояснение.

По трета точка..... че много спекуланти четат литература със описани открити зависимости (стратегии) и не си правят труда да ги проверят според критериите на теорията на вероятностите .
Ами точно в това се състои и проблема описан в точка 2-ра.
Не се знае дали тези зависимости имат постоянна величина и посока ,или поне в някакви предвидими стойности.
Откритата зависимост може да бъде проверена само чрез обратна връзка и тази обратна връзка са само и единствено сделките.
Върху откритата зависимост трябва да се извършат минимум 100 сделки за да се гарантира отклонение от „случайноста”.Т.е. да се детектира някаква зависимост.

По точка четвърта......че се проверяват зависимости, но те са проверени или са се случили малък брой пъти.
Това автоматично превръща зависимостите в „случайности” ако не се спазва правилото в горната точка.
От там следва и ефекта на влошаване на печалбата от некачествения ММ.

По пета точка..... че е грешно да се мисли, че с подходящ ММ могат да се застраховат в губещия период .
Ами елементарно е. Ако имате открита зависимост, трябва да я проверите чрез сделки.
За да направите сделки трябва да създадете стратегия върху тази зависимост. Ако имахте обмислена стратегия, тогава трябва да и създадете и ММ.
ММ винаги е следствие.

За да се прави MM трябва да имате параметри на стратегията !
Няма ММ, който да подобрява търговия на „случаен” принцип (какъвто имат мнозинството от спекулантите) .
ММ-а не подобрява познаваемостта . ММ-а само преобразува пипсовете в пари (по-добре или по-лошо). За ММ се мисли чак когато вече имаме стратегия, печелеща в определен брой пипсове, при това доказано с поне 100 независими една от друга сделки .
Нещата са взаимно свързани и затова неспазването на едно правило може да размаже в земята целият ви труд.
Най добре е когато тествате открита зависимост и стратегия, те да се тестват без никакъв ММ за определеният от вас брой опити.
Търгувайте със малки ФИКСИРАНИ лотове. И само ако за броя опити сте се отклонили от случайноста , може да мислите за параметри на ММ който да приложите върху стратегията за оптимизиране на резултата.

Шестата точка.....че не се знае какъв е основния механизъм на пазара.Именно от какво се движи цената.
Лимитите са катализатор на движението на цените. Реално за да се премести цената е необходимо някоя маркет поръчка да прибере някой лимит.
И масовото „реване” от страна на спекулантите че им прибират стоповете.
При прибирането на лимит не е задължително да се активира стоп, който е на същата цена като лимита. При брокерите стоповете се изпълняват, поради факта, че се оперира с малки суми. На истинския пазар такова СТОПОВЕ НЯМА. Там е напълно възможно цената да се движи от лимит на лимит и стопа да остане далеч зад цената, без никой да прояви интерес към него ( с изключения)
Именно поради тази причина при брокерите се получава ефекта да не изпълняват стоповете по заявената цена, особенно при бързи движения.

С времето прекарано на пазара ще разберете, че стопа противоречи на пазарната логика.
Ето един пример : приемерно имаме позиция за продажба със стоп. Стопа на позицията за продажба сам по себе си представлява ордер за покупка.
Да приемем, че цената върви нагоре. Това означава, че има много кандидати за покупка и те само чакат появата на лимит ордер, за да го вземат .
В един момент се стига до ситуация, при която цената достига до няколко пипса под нашия стоп. Появява се лимит на същата цена като нашия стоп. Кандидати за покупка по тази цена има много, в това число и ние със нашия стоп. Кой от всичките да бъде удовлетворен, след като лимита е само един?

Отговора на въпроса е : Този, който най-бързо успее да грабне лимита. Другите ще чакат, в това число и ние с нашия стоп.
При това ние сме буквално на опашката от чакащи и не се знае кога ще ни дойде реда. Ако в следващия момент се появи нов лимит с още по-добра цена, тогава нашия стоп вече ще бъде прескочен, без никой да прояви интерес към него.
Това може да се случи пак, и пак и пак и нашия стоп може да остане голямо пипсово разстояние зад пазара без да бъде активиран.Това представлява истинския пазар.
Реалноста при нашите условия за търговия като дребни спекуланти обаче е друга

Следва да възникне въпроса защо все пак стоповете се активират?
Трябва да се появи лимит в обратна посока с поне няколко пипса разлика от нашия стоп. Тогава брокера вече има интерес да вземе стопа ни по старата цена и на секундата да грабне обратния лимит по новата цена.
От страна на клиента това изглежда като активиране на стопа и след това цената започва да върви в обратната посока.
Точно това правят големите брокери и маркетмейкъри , и понякога банки. Ако обаче цената се движи бързо както често се случва и то само в една посока, то тогава те с чиста съвест не ви изпълняват стопа дотогава, докато не се получи поне минимален 5-10 пипсов откат.
За клиента това изглежда като изпълнение на стопа с 5-10, че и понякога със повече пипса в негова вреда. И това си е съвсем реално и не противоречи на пазарната логика.

По точка седем....че имат достатъчно опорочена от графиките представа за движението на цената. Вече писах по горе, не е нужно да задълбочавам.

По точка осем......че пропускат фактора време.
Ами.........също писах достатъчно провокативни и насочващи неща по въпроса из цялата тема.

По точка девет......че не знаят по какъв критерий да проверят дали системата на търговия е печеливша......Абсолютна сигурност има само при безкраен брой събития.
За практическите цели в търговията обаче са достатъчни и само 100 събития, стига амплитудата им да е съизмерима с времето на действие. А ето и нещо много важно !
Много спекуланти имат навика непрекъснато да променят и усложняват стратегиите си, без да са напълно наясно до какво води това.
Започват с някаква базова стратегия, която по своята същност е проста ( състои се от непокриващи се по време сделки с точни параметри).
Откриват, че тази стратегия не работи и започват да я променят или да добавят правила. Без обаче да осъзнават, те вместо да подобрят старата стратегия, всъщност добавят втора елементарна стратегия към първата.
Имаме губеща стратегия и вместо да я изхвърлим, ние добавяме нова стратегия, надявайки се тя да покрие загубите на старата, че и да спечели допълнително. Това е пълен абсурд.

По принцип целта на всяка стратегия е да печели пари. Следователно единствения възможен критерий са спечелените/загубените пари.
Но за да се избегне влиянието на началния капитал, се взема не абсолютната сума на печалбата, а процента на нарастване/намаляване на капитала.
Този процент е индикатор за ефективноста на стратегията и не зависи от началния капитал.
Много е важно да се знае че ако модела и правилата върху които работи дадена стратегия предполага голяма повторяемост за кратко време, в стратегия трябва да се изчисляват краен брой фиксирани сделки.
Или да се "изключи" (намали) фактора време като се използва период от 1-на година.Освен това този процент може да бъде постигнат за 3 дни, но може и за 1 година.

За да се избегне фактора време, преизчисляваме този процент на годишна база.
И така се получава критерия.
Този критерий е много удобен, защото може да бъде съпоставен с доходността от лихви на банките или на ДЦК например и има добро разпределение във времето, т.е предполага се че пазара ще мине през повече от 1-но състояния.
За справка разгледайте критериите за класация в състезанието WORLD TOP INVESTOR !
Ще откриете точно същия метод за отчитане на ефективноста на спекулантите участващи в надпреварата.
Но има един сериозен проблем в този критерий. Непознаването на този проблем затрива 90% от всички спекуланти.Освен горния критерий, фонд менажерите и успешните търговци добавят % на доверие в този критерий.И този процент на доверие се изчислява според броя сделки.

За да имаме поне 90% доверие в изчисления по-горе критерий е необходимо броя на сделките да е поне 100.
За 95% доверие е необходимо броя на сделките да е 1000.
При по-малко от 30 сделки може да се смята, че резултата е "случаен".
При това говорим за независими сделки по време.
Ако към дадена позиция е добавяно 3 пъти по време на тренд, то всичките 4 позиции се броят за една.
И още нещо много важно - за Форекс пазара винаги трябва да се разработват стратегии със еднакви правила за дълги и къси позиции!!!!!!!!!!!!!!!!
Стратегия, базираща се на фундаментален анализ не може да се алгоритмизира, защото няма точни и ясни правила. Не твърдя че не може да се печели.
Тя не може да бъде проверена на исторически данни.
Същото важи и за интуитивната търговия. Същото важи и за всякакъв вид системи с неясно формулирани или непрекъснато променящи се правила.

Последните четири точки засягат психологията и психоанализа с най голяма сила. За това също съм писал не малко.Всеки може да си направи изводите сам.


В предния пост на въпроса на limubai забравих да кажа, че не всички зависимости са подходящи за търговия.
Подходящи за изследване са зависимости със сравнително постоянни параметри и сила на влияние.
Дори да се променя, то е трябва да е много бавно и прогнозируемо.
Например волатилноста е зависимост но.......със много непостоянна сила параметри.

Ето един цитат на Стивън Хокинг :

Принципът на неопределеността на Хайзенберг показа, че не можем точно да измерим състоянието на една система, поради което не можем да предвидим точно какво ще е поведението й в бъдещето. Единствено възможно е да се предскажат вероятностите за различни изходи. Именно този елемент на случайност смути толкова Айнщайн. Той отказа да повярва, че физичните закони не могат да дадат определено недвусмислено предвиждане за това, което би могло да се случи. Но както и да го изразяваме, цялото доказателство е, че квантовите явления и принципът на неопределеността са неизбежни и, че те се наблюдават във всеки клон на физиката и във всяко проявление на вселената.

Стивън Хокинг

Поствам това, остана още малко да напиша и свършвам