Психично и лично за Форекс

[edlund]

Колеги трейдъри, психолози и статистици, засягате интересни теми, но нещо не ме привличате да ги обсъждам с вас.
Само няколко уточнения:
- Ако знаехте, че вероятността цената да иде 30 пипса надолу или нагоре не е 50 на 50, а примерно 55 на 45, щяхте да залагате 10% от имането си в съответната посока и скоро да забогатеете. Тогава щяхте да можете да пуснете поне един успешен стейтмънт във форума.
- Ако не разбирате връзката между злато, сребро и валути, значи познанията ви какво е "форекс" са твърде ограничени и според мен недостатъчни за да печелите.
- Ако не разбирате, че може да се търгуват акции срещу банани, няма как да разберете, че "drawdown" не е абсолютно никакъв индикатор за успешност на търговия. Този въпрос е сложен и интересен, и бих се радвал да го обсъждам с някой, който има основни познания и може да води културна дискусия, но уви засега не ми се удава такава възможност.

[E-Bat-Sedefcho]

Макар това поняти за излезе наскоро, все си мисля че този тип търговия се прилага от доста години насам. Но по същество визирам него, да, въпросът ми е това не обезмисля ли краткосрочната търговия? Малко намомня да играеш покер, само че да ти виждат картите.

Добро утро

Да,наистина прав си, че метода съществува от по-дълго време.
Първите статистически разработки по идеята са правени след 1991 година.
Само, че самия термин " high frequency trading " е много широко понятие.
Попитах те дали визираш това, което инсценираха като скандал за високо честотна търговия за да не те разбера погрешно.
Заради това и исках да разбера за кой маркет говориш защото има съществена разлика и в технологията за анализ и в механизма на търговия.
Реално погледнато, тя дори се квалифицира към Ultra - High.....защото флашват ордери посредством анализ на Ultra high-frequency data ( UHFD ).

Основната и важна разлика която се определя спрямо този тип търговия са различните структури данни които се обработват и анализират.
Тези структури са отнесени към съответните пазари, от там се променя и анализа и технологията за търговия на " high frequency trading "(демек се разширява понятието ).

A за самия ефект от " high frequency trading " е относително да се говори без да се прецизира в посока мащаб и пазар.
Така както стои въпроса и със ТА и със ФА
Empirica Laboratory Limited са хвърлили доста усилия в отговор на този въпрос.
Оказва се, че статистически, в определени моменти би могло да се окаже влияние в тежеста на данните с които е спекулирано ( флашването на ордери посредством Ultra high-frequency trading ) но това е ограничено до учасниците търгуващи на същия принцип !!!!!
Т.е. за мен ( примерно ) няма никакво значение дали някой по трасето между мен и борсата е повлиял на спреда или на цената примерно,при положение, че съм позициониран като търговец или спекулант търгуващ в друг мащаб, на различно ниво.
Борбата и сръднята е за тези които има достъп, получават, анализират и изпълняват поръчки със близка скорост по между си при равни условия.За тях пазара е симетричен.А за другите е асиметричн.
Да не говорим пък за ритейлите

На линковете по-долу съм качил интересни PDF-и свързани с темата.
Променил съм разширенията на "JPG", за да мога да ги хостна.
Forex-Master ми каза човека хостинг, но не съм правил регистрация.
Сваляш от линка и четеш с PDF reader.

1. The High-Frequency Effects of U.S. Macroeconomic Data Releases on Prices and Trading Activity in the Global Interdealer Foreign Exchange Market.
Данните са коректни и взети от EBS.

http://www.prikachi.com/users/stefan_ps/113M.jpg

2. Financial Econometric Analysis at Ultra–High Frequency: Data Handling Concerns

http://www.prikachi.com/users/stefan_ps/114k.jpg

3. Daniel G. Goldstein и Nassim Nicholas Taleb : We Don’t Quite Know What We Are Talking About When We Talk About Volatility

http://www.prikachi.com/users/stefan_ps/115c.jpg

Та с една дума - не, не обезмисля свръх краткосрочната търговия.

Поздрави !

[toty]

edlund, написал съм го кратко и ясно (надявам се...), а ти ме караш да го правя дълго и сложно!
Чети (писал съм го бавно, а ти го чети още по-бавно за да ти стане ясно) и цитирай целите постове
а не отделни акценти в тях като ги коментираш като отделни теми!!
Всяко едно нещо в поста ми е важно за цялостния му смисъл и всичко в него е взаимно свързано!

Ако в действителност не знаеш какво е средна стойност на стандартно отклонение в даден инструмент, ами то
тогава дай твоята интерпретация за ММ, за да разберем какво още ти куца и да стане по-възможно да
ти се обясни! Така ако почна имам чувството че ще ме засипваш с лавинообразни въпроси за всяко изречение.

И последно. Имам съмнения че смесваш ММ и стратегия като понятия...
Естествено че са свързани но има разлика.

[student2]

Много добре обяснено, благодаря. Сега един друг въпрос, при условия на high frequency trading шансовете при краткосрочни сделки не намаляват ли в сравнение с по дългосрочна търговия? В смисъл колкото и да е трениран човек, надали емоциалния му статус е нула както при една програма?
Питам поради простата причина че ще трябва да преосмисля някои стратегии на търгуване предвид моето очакване за падане на волаталитета на пазарите и не ми остават много варианти за търговия освен всекидневната или в краен случай седмична.

Зависи какво визираш под high frequency trading, ако става на въпрос за понятието (метода ) което излезе сравнително скоро, то зависи от много строго специфични условия, едното и най-важното от които е физическото разтояние до backbone на борсата.Т.е. струва много, много пари да се осигури такъв достъп и такова трасе за връзка.

Може би имаш в предвид, някакъв вид скалпиране или интрадей трейдинг ?
Ако е така, много голямо значение има на кой пазар ще го прилагаш.
А това за шансовете......пак зависи от конкретни параметри.
Стратегията която ползваш трябва да се обследва за да се изясни точното математическо очакване, трябва да е направила определен брой сделки в миналото за да може да се изчисли доверителния интервал на вероятност и лицето на разпределението където ще се определи живота на стратегията. Защото ако не се направи, ще стане следното.
Колкото повече сделки имаш, толкова по-бързо разпределението ще се доближи до нормалното.А това означава зануляване, изключение има само ако има открита 100 %-ова закономерност със постоянни параметри която да дава положително математическо очакване.

Макар това поняти за излезе наскоро, все си мисля че този тип търговия се прилага от доста години насам. Но по същество визирам него, да, въпросът ми е това не обезмисля ли краткосрочната търговия? Малко намомня да играеш покер, само че да ти виждат картите.

[E-Bat-Sedefcho]

Ако не е 50/50 то колко е?

Питай edlund, аз не разбирам.
Ключа от палатка е да определиш условията на задачата правилно, за което edlund ще ни помогне надявам се

[E-Bat-Sedefcho]

Много добре обяснено, благодаря. Сега един друг въпрос, при условия на high frequency trading шансовете при краткосрочни сделки не намаляват ли в сравнение с по дългосрочна търговия? В смисъл колкото и да е трениран човек, надали емоциалния му статус е нула както при една програма?
Питам поради простата причина че ще трябва да преосмисля някои стратегии на търгуване предвид моето очакване за падане на волаталитета на пазарите и не ми остават много варианти за търговия освен всекидневната или в краен случай седмична.

Зависи какво визираш под high frequency trading, ако става на въпрос за понятието (метода ) което излезе сравнително скоро, то зависи от много строго специфични условия, едното и най-важното от които е физическото разтояние до backbone на борсата.Т.е. струва много, много пари да се осигури такъв достъп и такова трасе за връзка.

Може би имаш в предвид, някакъв вид скалпиране или интрадей трейдинг ?
Ако е така, много голямо значение има на кой пазар ще го прилагаш.
А това за шансовете......пак зависи от конкретни параметри.
Стратегията която ползваш трябва да се обследва за да се изясни точното математическо очакване, трябва да е направила определен брой сделки в миналото за да може да се изчисли доверителния интервал на вероятност и лицето на разпределението където ще се определи живота на стратегията. Защото ако не се направи, ще стане следното.
Колкото повече сделки имаш, толкова по-бързо разпределението ще се доближи до нормалното.А това означава зануляване, изключение има само ако има открита 100 %-ова закономерност със постоянни параметри която да дава положително математическо очакване.

[zandor]

аз

Като човек който не се е занимавал с Теория на вероятностите ще кажа набързо нещо съвсем ...лайшко. Ако да кажем един пазар отваря в момента, графиката на цената права линия като НУ. В последствие цената се качва драстично, в точката на върха започва лек рейндж - вероятността за посока в този момент вече е в полза на корекцията и може да се докаже статистически. Дори ако се хванеш да бройш по графиката ще установиш че има винаги на определени момента някаква задължителна корекция - разбира се нещата стават сложни с времето дори и да забравим че съществува фундамент и т.н. Но ако си представим достигането на някакъв седмичен връх например, вероятността цената да се върне 10п надали е просто 50/50 - може да се извлече инфо от статистиката. Всъщност статистиката е най-простия метод за доказване на някакви твърдения!!!
съвсем общо това
НУ - начални условия

[alex1001111]

Обаче, на мен от сега ми е ясно колко си в час със статистиката и теорията на вероятностите, след като в по-горе цитираната тема беше писал, че вероятноста цената да отиде 30 пипса нагоре или надолу е 50/50........БЕЗ КОМЕНТАР !!

Ако не е 50/50 то колко е?

[student2]

темата е доста интересна, но ако мога да задам и аз един въпрос. Съгласен съм, че по време на трейд емоционалното състояние на човек се променя, но всъщност какво значение има това? На базово ниво, ако човек се поддаде на емоциите си и не спазва определената си система, вероятно ще загуби, но прескочи ли това състояние, какво следва? Все пак не остава ли най-важно колко печеливша е системата? Или всяка система е печеливша, стига човек да е емоционално стабилен? Тук беше посочен в един линк довод, който ми направи силно впечатление, не е ли вярно, че колкото повече дадена система е успешна, в силна степен определя и емоциалния статус на трейдъра?

Скоро разговарях с alex1001111 именно за това.
Влиянието е и в двете посоки и е невъзмжно да се определи инициатора ( първопричината) Както казуса за кокошката и яйцето.
Малко по-назад съм обяснявал за кръговата логика и обратните връзки.Точно това става и в случая.
При самото създаване на стратегия за търговия сме подвласни на емоциите.От там нататък е ясно, ползвайки вече изградената стратегия сме подвласни на емоциите отново.
Същата работа е и със определянето на параметрите за ММ.
Същата работа е и когато създаваме ЕА която ще пуснем да търгува.
А дали е по-важно дали системата е печеливша? Да разбира се, важно е.
Но както един супер магически ММ не може да направи една система печеливша, но може да направи една печеливша система губеща, така е и със емоционалното състояние.
Колкото и да са балансирани емоциите на един търговец, това не може да доведе до положителни резултати ако системата му на търговия няма положително математическо очакване.Но със лекота една система с положително математическо очакване може да стане такава с отрицателно, поради влиянието на емоциите.Най общо казано
На кратко обясних, ако няма яснота, ще прецизирам повече.

Поздрави !

Много добре обяснено, благодаря. Сега един друг въпрос, при условия на high frequency trading шансовете при краткосрочни сделки не намаляват ли в сравнение с по дългосрочна търговия? В смисъл колкото и да е трениран човек, надали емоциалния му статус е нула както при една програма?
Питам поради простата причина че ще трябва да преосмисля някои стратегии на търгуване предвид моето очакване за падане на волаталитета на пазарите и не ми остават много варианти за търговия освен всекидневната или в краен случай седмична.

[E-Bat-Sedefcho]

Все пак да помогна на edlund, че съвеста почна да ме гризе

http://championship.mql4.com/2007/news/203

http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/stat...b.htm#contents

Чети и осмисляй детайлно !!!!!!

[E-Bat-Sedefcho]

Ц,ц, ц, edlund, никак не си коректен. Оспамихме темата ненужно, но то и така интереса не е особено голям, що да не я оспамим още.
Аз ти демонстрирам съвсем коректно поведение, ти ми се пънеш като младо теле пред майка си.
Променяш ми целенасочено цитати, дори не си правиш труда да осмислиш написаното от мен, приемаш лично нещата.......и още и още.

Значи бат Седефчо ти през останалото време не търгуваш? Т.е. търговията ти е само някакво хоби за през почивката?

М'не, именно през останалото време търгувам и не мога да си позволя разхищение на психическа енергия за глупости като тази да сваля на земята един прохождащ спекулант, преди пазара да го е направил.

Какъв е този "дроун", Седефчо? Как ще "отнесеш" доходността към "дроуна по капитала"? Заинтригува ме и ще се радвам да ми обясниш как ги "отнасяш" тези доходности.

За "дроун-а" си прав, искал съм да напиша Drawdown
Преди време в темата която пуснах " как се измерва резултатноста от система за търговия " се пънеше в обяснения над статистика и вероятности.
Тогава, защо ми го задаваш този въпрос ?
Я пак помисли и се включи отново
Но ми е пределно ясно, че пак ще искаш да ти обяснявам как става измерването на доходноста към максималното пропадане за периода в условия на вероятности
Обаче, на мен от сега ми е ясно колко си в час със статистиката и теорията на вероятностите, след като в по-горе цитираната тема беше писал, че вероятноста цената да отиде 30 пипса нагоре или надолу е 50/50........БЕЗ КОМЕНТАР !!

Понеже явно състезание няма да има, освен ако не си осигуриш едногодишна почивка, честта Седефчова е застрашена да остане накърнена от един кандидат-спекулант.Предлагам ти начин да я защитиш. Ако наистина се занимаваш с търговия и имаш печалби, просто пусни един стейтмънт.

Разбира се, че е така.Жалко, че ме разкри..........твърде рано е
Вероятно си се досетил, че пиша във форума за да градя имидж и имам користни помисли.
Като ти покажа стейтмънт какво ще разбереш ?
Кажи ми, че си се шегувал.

След като вече знаем, че 50 000 евро за теб са джобни пари, които да разцъкаш на хазарт през почивката си, значи сериозните ти сметки трябва да са много по-големи.

Цък, аз пари нямам "колега".
Дори имам неплатени наеми от преди време
Обаче, можеш да пробваш едно-месечно изпитание на уменията ми като сложиш 50 000 EUR на "масата".Разбира се, същото ще направя и аз, дори ако нещо те съмнява мога да ги депозирам предварително за да си сигурен, че не блъфирам.
За периода компромис не мога да направя освен, ако не увеличим мизата по облога.

Ще ти кажа следното : Ако нямаш предложение и готовност за облога, ще апелирам да спрем да спамим темата.
Дерзай по безрисковата си търговия на Форекс ( но със злато и сребро )

Ами........поздрави на поредния успешен тейдър който търгува на Форекс, но със злато и сребро, смята сложно съставни вероятностни събития (като едно движение от 30 пипса ) със функция за елементарно, изградил е безрискова стратегия за търговия, опонира колегата toty без да е нясно, че за да се състави точен и адекватен на стратегията ММ, трябва да се знае средното отклонение на цената " амплитудата" ( toty се изрази флуктуация ) .
Има още много но, вече си се смея на акъла, че си позволявам да продължавам заниманията си с теб. О........забравих да добавя, поздрави за търговец който купува акции с банани в темата си " Риск, ливъридж, волатилност, диверсификация и т.н. "

Довиждане edlund Ще се включа само и единствено ако имаш предложение или отговор за облога.

[йосиф]

edlund, това в червен цвят наистина ли го мислиш или просто не четеш какво си писал?!

Да, наистина го мисля, toty. Според моето скромно мнение, ако не знаеш накъде ще ходи цената, нямаш положително математическо очакване (expected value), и най-доброто, което можеш да направиш, е да не търгуваш.

За да определиш адекватен ММ, не ти требе да определяш на къде ще ходи цената, а "КОЛКО???"
Тоест: За да си изградиш ММ в даден инструмент, е нужно да познаваш самия инструмент и по-точно на какви флуктоации в цената е способен, като за абсолютно всеки инструмент ММ-а е различен, и е нужно да се пресмята за инструмента. Да определиш средната стойност на флуктоациите е нужно, за да знаеш приблизително какви по обем движения да очакваш в дадена позиция.

Тук не те разбирам напълно. Може би ще ми стане по-ясно ако дадеш пример. Как пресмяташ на какви "флуктоации" в цената е способен даден инструмент и после какъв ММ правиш на базата на тези пресмятания, ако нямаш идея накъде е по-вероятно да иде цената? Доколкото разбирам не търгуваш с опции...

няма как да знаеш на къде ще отиде цената , няма човек който да го знае...а е допускане на база някакъв анализ.
а тоти ти казва точно как се прави ММ ,като за пример ще ти дам следната интерпретация:
очакваш движение в дадена посока с възможност за близък стоп на база анализа ,който си направил ( както ТА , така и ФА) съответно откриваш позиция с по голям обем...съответно същото ,но с по - дълбок стоп не ти позволява откриване на голяма позиция , а в случай че възможния стоп не покрива очакваната печалба съотъветно не отваряш позиция ....

[E-Bat-Sedefcho]

темата е доста интересна, но ако мога да задам и аз един въпрос. Съгласен съм, че по време на трейд емоционалното състояние на човек се променя, но всъщност какво значение има това? На базово ниво, ако човек се поддаде на емоциите си и не спазва определената си система, вероятно ще загуби, но прескочи ли това състояние, какво следва? Все пак не остава ли най-важно колко печеливша е системата? Или всяка система е печеливша, стига човек да е емоционално стабилен? Тук беше посочен в един линк довод, който ми направи силно впечатление, не е ли вярно, че колкото повече дадена система е успешна, в силна степен определя и емоциалния статус на трейдъра?

Скоро разговарях с alex1001111 именно за това.
Влиянието е и в двете посоки и е невъзмжно да се определи инициатора ( първопричината) Както казуса за кокошката и яйцето.
Малко по-назад съм обяснявал за кръговата логика и обратните връзки.Точно това става и в случая.
При самото създаване на стратегия за търговия сме подвласни на емоциите.От там нататък е ясно, ползвайки вече изградената стратегия сме подвласни на емоциите отново.
Същата работа е и със определянето на параметрите за ММ.
Същата работа е и когато създаваме ЕА която ще пуснем да търгува.
А дали е по-важно дали системата е печеливша? Да разбира се, важно е.
Но както един супер магически ММ не може да направи една система печеливша, но може да направи една печеливша система губеща, така е и със емоционалното състояние.
Колкото и да са балансирани емоциите на един търговец, това не може да доведе до положителни резултати ако системата му на търговия няма положително математическо очакване.Но със лекота една система с положително математическо очакване може да стане такава с отрицателно, поради влиянието на емоциите.Най общо казано
На кратко обясних, ако няма яснота, ще прецизирам повече.

Поздрави !

[edlund]

edlund, това в червен цвят наистина ли го мислиш или просто не четеш какво си писал?!

Да, наистина го мисля, toty. Според моето скромно мнение, ако не знаеш накъде ще ходи цената, нямаш положително математическо очакване (expected value), и най-доброто, което можеш да направиш, е да не търгуваш.

За да определиш адекватен ММ, не ти требе да определяш на къде ще ходи цената, а "КОЛКО???"
Тоест: За да си изградиш ММ в даден инструмент, е нужно да познаваш самия инструмент и по-точно на какви флуктоации в цената е способен, като за абсолютно всеки инструмент ММ-а е различен, и е нужно да се пресмята за инструмента. Да определиш средната стойност на флуктоациите е нужно, за да знаеш приблизително какви по обем движения да очакваш в дадена позиция.

Тук не те разбирам напълно. Може би ще ми стане по-ясно ако дадеш пример. Как пресмяташ на какви "флуктоации" в цената е способен даден инструмент и после какъв ММ правиш на базата на тези пресмятания, ако нямаш идея накъде е по-вероятно да иде цената? Доколкото разбирам не търгуваш с опции...

[edlund]

Не мога да си позволя повече от един месец трейдинг за отрезвяване на някой кандидат спекулант ( и то само по време на почивката ).

Значи бат Седефчо ти през останалото време не търгуваш? Т.е. търговията ти е само някакво хоби за през почивката?

Ако edlund е успешен спекулант който търгува "без рисково", и за един месец ще постигне добри резултати.

Само с това изречение ми става абсолютно ясно колко разбираш от търговия. И Уорън Бъфет не печели всеки месец. Въобще фактът, че предлагаш едномесечно "състезание" казва всичко. Не виждам смисъл да ти обяснявам защо, ако сам не разбираш.

Добрите резултати са, по-голяма доходност от моята, отнесени към по-малък дроун по капитала за търгувания период.

Какъв е този "дроун", Седефчо? Как ще "отнесеш" доходността към "дроуна по капитала"? Заинтригува ме и ще се радвам да ми обясниш как ги "отнасяш" тези доходности.

Понеже явно състезание няма да има, освен ако не си осигуриш едногодишна почивка, честта Седефчова е застрашена да остане накърнена от един кандидат-спекулант. Предлагам ти начин да я защитиш. Ако наистина се занимаваш с търговия и имаш печалби, просто пусни един стейтмънт. След като вече знаем, че 50 000 евро за теб са джобни пари, които да разцъкаш на хазарт през почивката си, значи сериозните ти сметки трябва да са много по-големи. Пусни стейтмънти от тях и ще докажеш, че си майстор търговец.