Психично и лично за Форекс

[E-Bat-Sedefcho]

Вероятноста ( внимавам за правописни грешки, че edlund дебне )

С това изби рибата

П. С. Погледни и правилото за пълен и кратък член

Със моето средно образование, това е допустимо.
Ти да не си редактор в някоя книжна медия ?
Ти вземи сега та за правописа се хващай..........другото гледай, другото

След като не можем да я изчислим въобще, за нас тя е 50 на 50.

Сигурен ли си, че не може да се изчисли ?
Общото между примера с монета и движението на цената е точно толкова, колкото е общото между акции и банани

Освен чистата вероятност обаче, която сама по себе си не върши никаква работа, има едни други "файди" които са също толкова важни и без тях, изчислената вероятност е почти безполезна
А познай кои са.

Наздраве. Жив и здрав !

[phillips]

phillips ако е възможно да погледна файла.

не знам как да кача файла тук... но ето една снимка с обяснения как всеки може да си го направи сам ...



както казах, това са данните за евро/долар, дневна графика... първата колонка е датата на бара, след това има 4 колонки с цени OHLC... след това съм сложил колонка със SMA (10) - формулата й е: =SUM(E2287:E2296)/10... в колонка I проверявам дали пазара е затворил за първи път над MA-то - формулата е: =IF(AND(E2295<F2295;E2296>F2296);1;0)... колонки G и H проверяват дали цената е изминала в следващия бар зададеното в клетка G1 разстояние в пипсове... формулите са им съответно G: =IF(AND(I2295>0;(E2296-B2296)>$G$1);1;0) и H: =IF(AND(I2295>0;(B2296-E2296)>$G$1);1;0)... клетка I2298 показва колко пъти пазарът е затворил за първи път над MA-то - формулата му е: =SUM(I2:I2297).. синята клетка показва колко пъти цената е изпълнила условието да измине G1 пипса нагоре, червената показва същото за надолу... под тях е показано и процентното съотношение... формулите: синьо =SUM(G2:G2296), червено =SUM(H2:H2296), син % =G2298/(G2298+H2298), червен % =H2298/(H2298+G2298)...

с един такъв файл може съвсем бързо и лесно да се види за кой да е пазар и ТФ какви са вероятностите... ограничих се само до тук, защото идеята е да се покаже елементарен пример... иначе правя тези упражнения в SQL, защото се интересувам от много по-широкообхватни наблюдения ... няма да се впускам в подробности, само ще споделя че има определени пазари (не съм изследвал много) и определени моменти, в които, исторически погледнато, вероятността цената да се премести надолу/нагоре с Х пункта/пипса в определен период от време се различава статистически драстично от 50%... виждал съм числа като 70, 80 и дори 95... разбира се, винаги говорим в минало време и никога в бъдеще ... след което идва драмата, ще успеем ли да използваме тази информация за извличане на полза в търговията... за мен отговорът е ясен, но всеки трябва да го открие сам за себе си, защото иначе няма да се чувства удовлетворен от него ...

[edlund]

Вероятността си е определена стойност, това че не можем да я изчислим правилно, не означава че не съществува.

След като не можем да я изчислим въобще, за нас тя е 50 на 50.

По точно е да кажеш, че дадената вероятност не носи значима информация, която да ни донесе реална полза, но съгласи се, че това е нещо съвсем различно.

Май не е по-точно. Нямаме "дадена вероятност". Нямаме абсолютно никаква вероятност. Вярно е, че нямаме значима информация, но причината за това е, че нямаме никаква "дадена вероятност".

Виж, аз също си мисля, че изграждането на даден модел, който да прогонзира точно цената е изключително трудно. На базата на скромния ми опит, виждам че вероятността сделката да е печеливша е 50 50, което не е същото като че цената да се мести с 50 50 вероятност.

От твоя гледна точка е същото. Ако от твоя гледна точка вероятността не беше 50 на 50, а някаква друга, щеше да можеш да правиш печеливши сделки.

Но това е на базата на моя скромен опит, убеден съм, че за определени интервали от време, някои модели работят доста успешно, а отговорът на въпроа откъде знам е резултатът на повечето хедж фондове за определени периоди.

А тези хедж-фондове защо са печелили само за определени периоди и друго - на форекс ли са печелили?

[edlund]

Вероятноста ( внимавам за правописни грешки, че edlund дебне )

С това изби рибата

П. С. Погледни и правилото за пълен и кратък член

[alex1001111]

phillips ако е възможно да погледна файла.

[student2]

Еdlund

Не съм казвал, че вероятността цената да мръдне с 30 пипса надолу или нагоре е като да хвърля монета, макар че е доста подобна

Това следва от твоето твърдение, защото вероятността при хвърляне на монета е 50 50, ти твърдиш че същата вероятност е цената да мръдне с 30 пипса нагоре или надолу.

Казвам, че ако си нямаме представа накъде ще ходи цената, за нас вероятността е 50 на 50. За Бен Бернанке и Жан-Клод Трише вероятностите сигурно са различни.

Това е много слабо твърдение и ще се задълбаем в много погрешна посока. Вероятността си е определена стойност, това че не можем да я изчислим правилно, не означава че не съществува. Също така, не означава, че след като сме направили дадена сделка и сме загубили, че не сме сметнали правилно тази стойност. По точно е да кажеш, че дадената вероятност не носи значима информация, която да ни донесе реална полза, но съгласи се, че това е нещо съвсем различно.

Цената зависи от човешки действия, затова всякакви математически и статистически модели не могат да дадат някаква точна вероятност накъде ще ходи тя

Виж, аз също си мисля, че изграждането на даден модел, който да прогонзира точно цената е изключително трудно. На базата на скромния ми опит, виждам че вероятността сделката да е печеливша е 50 50, което не е същото като че цената да се мести с 50 50 вероятност. Но това е на базата на моя скромен опит, убеден съм, че за определени интервали от време, някои модели работят доста успешно, а отговорът на въпроа откъде знам е резултатът на повечето хедж фондове за определени периоди.

[phillips]

... за сега предпочитам аз да си я плащам ...
принципно не намирам нищо лошо в даването на "насоки" какво да се прави... просто понякога посоката на даване ми се струва неподходяща... все си мислех че е по-елегантно, когато е от риъл към демо, а не обратното... но пък демо търговците в този форум, още откакто започнах да чета и пиша в него, са доста напористи в "наставленията" и "критиките", така че може да се каже че новите колеги получават много добър пример ...

[E-Bat-Sedefcho]

phillips, ако знаеш какъв таралеж си вкара в гащите

edlund дебне бре, почвам да отброявам след колко време ще ти каже да си смениш професията и да работиш на заплата нейде

[phillips]

ще го драсна само да поумуваме още малко. повече мисли по малко код пиши...

ама аз не говорех за някакви сложни кодове... просто един ексел... ето какво направих тази сутрин:
взех един произволен МТ4 демо... свалих данните за евро/долар - дневните барове... оказаха се само 8 години... вкарах ги в един ексел и им поставих описаните по-долу от мен условия... ето какви резултати получих на питането си каква е вероятността цената да се премести с Х пипса надолу или нагоре в рамките на 24 часа (1 бар), след първото затваряне на пазара над SMA(10) - което събитие се е случило 200 пъти:

нагоре поне 1 пипс - 41% надолу поне 1 пипс - 59%
нагоре поне 5 пипса - 39% надолу поне 5 пипса - 61%
нагоре поне 10 пипса - 40% надолу поне 10 пипса - 60%
нагоре поне 25 пипса - 37% надолу поне 25 пипса - 63%
нагоре поне 50 пипса - 35% надолу поне 50 пипса - 65%

можем да говорим за изравняване едва след 200 пипса:
нагоре поне 200 пипса - 50% надолу поне 200 пипса - 50%

но то е ясно че ако говорим за вечността, винаги вероятността ще е 50%... все пак валутите са едни от най-инвертиращите пазари ... ако обаче бъдем реалисти и гоним практични и търгуваеми цели, ето резултатите...

как ти се струват? според мен поне, на практика, вероятността във всеки един момент цената да отиде Х пипса надолу е напълно различна от 50%... съществено различна ... по същия начин бих могъл да покажа още стотици зависимости, при които вероятностите са различни от 50%... а понякога дори са доста близки до 90% и следователно биха донесли съществени ползи ако се използват в търговията ...

[E-Bat-Sedefcho]

Добро ви утро !

Няма как да сменя заглавието на " Психично и лични вероятностни събития " че да сме в крак

student2 ви е дал ключа от отговора, повече от 80% бих казал.
Вероятноста ( внимавам за правописни грешки, че edlund дебне ) е 50/50 само и единствено в рамките на един тик.
За уравнения в които се изчислява вероятност за движение от 30 пипса нещата са по-сложни.

Със трудна задача сте се захванали.
Ако искате статистически да определите казуса за 30-те пипса, О.К начина е лесен.
Избирате си начална точка и от там нататък е ясно..............
Само, че няма да получите никаква значима информация, и няма да е на база вероятности.

alex1001111 във това което си правил виждам няколко съществени грешки.
Първо, сегментите би трябвало да са от 1 пипс, а не от 2-а.
Второ, периода е много малък за достоверна статистическа извадка.
Трето, няма абсолютно никакъв смисъл да гледаш броя на сегментите със + и - .
Ясно е, че функцията винаги ще клони ( след определен брой ) към нормално разпределение.
Това което трябва да гледаш от разпределението са последователните сегменти със един и същ знак.
И четвърто, няма как да направиш това обследване на пазара със котировките които имаш.
Трябва да ги преобразуваш в тикове с еднаква дължина, т.е. елементарни тикове.

Петър Караиванов някои са търпеливи ( edlund ), някои не са
В критиката се ражда истината.
Но като се замислиш, че всеки си има неговата истина и тя е вярна.......става като кокошката и яйцето работата

Поздрави на всички !

П.П phillips, зареждай софрите, че идваме да пиеме след някой друг ден

[alex1001111]

ще го драсна само да поумуваме още малко. повече мисли по малко код пиши.

имам "експерт" който записва потиково кога каква цена е дошла. имам и код на C# който произвежда сегменти от по X пипса от тези тикове. имах поне две цели като първата или втората(все тая коя е) е да хвана такива отклонения. понеже ме мързи и ми стърже на диска издържах само около 12 ч. да записвам тикове при това доста чисти от interactive brokers върху eurusd(сега се сетих че имам и експерт върху tws та ползвах него). после си произведох и кода на C# за анализ. имам няколко файла на excel и май съм пращал на бай седефчо да погледне и той. та 12 ч. са малко но изводи има. понеже от практична гледна точна има смисъл от сегменти от поне един спред така и направих. оказа се че - сегментите са повече от + сегментите. оказа се че - сегментите са много повече от нужното. но забележи оказа се че + сегментите са много точно до очаквания брой. сега отворих да видя каква графика съм записал и видях че съм хванал низходящ тренд(което и логично иначе - сегментите щяха да са в норма). близо е до акъла че ако бях хванал възходящ тренд + сегментите щяха да са извън нормата. и очаквано(вероятно) - сегментите щяха да са близо до нормата.

АКО ИМА РАЗМИНАВАНЕ В СЕГМЕНТИТЕ ЗА ПЕРИОД X ТО ПРОСТО ИМА ТРЕНД ПО + ИЛИ - СЕГМЕНТИТЕ И НИЩО ПОВЕЧЕ.

значи окончателно за по дълъг период + и - сегментите обезателно ще се изравнят. понеже ще се случат няколко тренда и в двете възможни посоки. близо е до акъла, че точно 50.000000000% няма да се получи. но ако има нещо което е използваемо сигурно е на +-10% отклонение от това 50%.

сега ако направим това изследване което предлагаш няма да установим нещо повече от моето изследване по сегменти понеже моето е на тикова база(просто са нужни или тикове или поне минутки).

дори и да има разминаване от 50% най много да видим, че там е имало тренд. само че аз поне точно като видя накакъв тренд и той взел че свършил. така точно когато се натрупа разминаване и вече няма да остане нещо което да се експлоатира от него.

и в крайна сметка се въртим в кръг.

май по горе не се изясни какво е сегмент. сегмент е насочено движение от X пипса. като X e (0, 0-0) и се очаква броя единични сегменти X(50) да са 2 пъти повече от броя двойни сегменти X(50) ако има разминаване се анализира и ако си струва се използва.

нека сега се направи един друг опит.

1024 търговци всички търгуват кой както му дойде(демек хаотично). след известно време гледаме кой какво е надробил. най слабите 512 или 1/2 се махат. и така докато остане точно 1 търговец. да в крайна сметка е открит този който печели. но за жалост суровата истина е че при ново изпитване вероятно ще има голямо разбъркване и съвсем други хора ще са сред печелившите. но ако някой след няколко опита упорито е сред първенците то вече може да има нещо което го прави успешен остава просто да изскочи такъв човек ако все пак изскочи то...всички сделки ще му бъдат изследвани от хиляди "спекуланти" и секрета ще се разкрие ако изобщо има такъв.

[Петър Караиванов]

Чудя се само как се търпите ?
Никой не се старае да вникне в това което иска да каже другия,но пък да се критиканствате сте N1

[phillips]

Кой ще е така добър да ми изясни кога +- Х пипса са с вероятност != от 50%?...

ето и вероятно по-практичния отговор ...

как да определим каква е вероятността нещо да се случи по определен начин?... като го наблюдаваме... и според досегашните данни си направим изводи за вероятностите ... т.е. ако например 80% от досегашните жители на аляска са успявали да навършат 70-72 години, то с 80% вероятност можем да кажем, че кой да е от сегашните ще доживее 70-72 години... забележка: говорим за вероятности, не за сигурни предвиждания...

нека приложим този подход и към пазарите... предлагам ти да проучим евро/долар и да видим дали наистина вероятността за отклонение в двете посоки е винаги равна и следователно 50%... т.е. търсим отклонение от това правило...

предлагам ти да направиш следното, тъй като тук няма да имаме място да напишем всичко : вземи дневните барове на евро/долар за последните 10 години... вземи произволна точка от тях... за удобство ти предлагам отварянето на бара... ще трябва да уточним и времеви период, в който да наблюдаваме движението на цената, защото ако го оставим за вечността не виждам практическия смисъл... т.е. нека кажем че в момента "отваряне" имаме равен шанс след Х минути цената да измине + или - Х пипса... предлагам ти този равен период да е самия бар... т.е. сравняваме с точка "затваряне"... и нека пипсовете са 50, удобно кръгло число ... т.е. ако е вярно че вероятността във всеки един момент цената да се премести в коя да е посока с Х пипса за Х време, значи ще е вярно че между точки "отваряне" и "затваряне" цената има равен шанс да измине 50 пипса...

и тъй като питаш "кога" имаме !=50, нека вкараме и още едно условие, за да намерим този момент къде/кога е ... нека използваме най-разпространения търговски инструмент - SMA(10)... т.е. да проверим следното: ако пазарът за първи път затвори над SMA(10), каква е вероятността в слеващия един времеви диапазон (бар) от точка "отваряне" до точка "затваряне" цената да измине поне 50 пипса в коя да е посока?... би следвало да е 50% нали? ... предлагам ти да го провериш на практика, върху дневната графика на евро/долар... съвсем лесно става и мисля че за човек като теб със солиден опит в програмирането няма да е никакъв проблем ... след което можем да обсъдим резултатите... аз ще си позволя да направя една прогноза и да кажа, че вероятността за всяка от посоките ще е доста по-различна от 50%... даже бих казал че клоня към съотношения от рода на 35-40:65-60 да кажем ...

възможностите са две... или е 50 или не е... аз лично съм убеден че не е 50 и ако се окажа прав, следователно ще имаме поне 1 случай, в който вероятността цената да отиде 50 пипса нагоре или 50 пипса надолу не е 50%... и тогава ще имам повод да кажа, че този случай не е единствен... и мога със същия успех да извадя поне още 100 такива изключения... и ако те съществуват, значи вероятността ни да сме печеливши на пазара все пак не изглежда толкова зле ... но ще изчакам да намериш вероятностите и тогава ще обсъждаме нататък ...

П.П. ако не ти се занимава, просто ми кажи... ще направя когато имам време един екселски файл с дадените условия, който да ни каже какви са вероятностите ...

[phillips]

Кой ще е така добър да ми изясни кога +- Х пипса са с вероятност != от 50%?...

алекс здравей ...

първо краткия принципен отговор: на кой да е пазар, във всеки един момент, вероятността цената да се премести с дадено разстояние в дадена посока е винаги различна... защото чакащите ордери (поставени или ментални) от двете страни на цената са винаги с различен обем...

тук разбира се е редно да уточним че говорим за свободен пазар, където ордерите се определят свободно от участниците, и че вероятността за изместване я ограничаваме в някакъв времеви интервал... в смисъл не я обсъждаме за вечността... говорим да измине +Х, преди да измине -Х например, а не да ги измине и двете по принцип...

т.е. вероятността във всеки един момент евро/долар да се измести с Х пипса нагоре е различна... днес е 32%, утре 48% и т.н.... и тъй като вероятността да се измести с Х пипса надолу е 1 - вероятността за нагоре, следователно и тази за надолу е винаги различна... разбира се че има моменти (частни случаи), в които двете се изравняват и стават еднакви и равни на 50%...

след малко и по-дългия и по-математически отговор ... tbc...

[edlund]

Не виждам къде съм те образовал днеска, Руки. Ако нещо съм се изпуснал, извинявай. Сигурен съм, че ще се постараеш бързо да изхвърлиш всякаква ненужна информация от главата си.